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融通通利系列证券投资基金之融通深证100指数证券投资基金2021年第1季度报告

2021-04-21 03:23:29

基金管理人:融通基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 4 月 21 日

融通通利系列证券投资基金之融通深证 100 指数证券投资基金 2021 年第 1季度报告

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§1 重要提示

融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证 100 指数证券投资基金和融通蓝

筹成长证券投资基金共同构成。本报告为融通通利系列证券投资基金之子基金融通深证 100 指数

证券投资基金(以下简称“本基金”)2021 年第 1 季度报告。

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 4 月 19 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通深证 100 指数

基金主代码 161604

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003 年 9 月 30 日

报告期末基金份额总额 3,167,130,762.02 份

投资目标 运用指数化投资方式,通过控制股票投资组合与深证100

指数的跟踪误差,力求实现对深证 100 指数的有效跟踪,

谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的

发展,实现基金资产的长期增长,为投资者带来稳定回

报。

投资策略 以非债券资产 90%以上的资金对深证 100 指数的成份股

进行股票指数化投资。股票指数化投资部分不得低于基

金资产的 50%,采用复制法跟踪深证 100 指数,对于因

流动性等原因导致无法完全复制深证 100 指数的情况,

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将采用剩余组合替换等方法避免跟踪误差扩大。

业绩比较基准 深证 100 指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%

风险收益特征 风险和预期收益率接近市场平均水平

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 融通深证 100 指数 A/B 融通深证 100 指数 C

下属分级基金的交易代码 161604 004876

下属分级基金的前端交易代码 161604 -

下属分级基金的后端交易代码 161654 -

报告期末下属分级基金的份额总额 3,158,357,596.54 份 8,773,165.48 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日)

融通深证 100 指数 A/B 融通深证 100 指数 C

1.本期已实现收益 234,159,117.83 546,430.90

2.本期利润 -284,197,357.70 -848,510.63

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0896 -0.1048

4.期末基金资产净值 5,726,607,608.57 15,671,055.52

5.期末基金份额净值 1.813 1.786

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际

收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

融通深证 100 指数 A/B

阶段 净值增长率①

净值增长率标

准差②

业绩比较基准

收益率③

业绩比较基准

收益率标准差

①-③ ②-④

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过去三个月 -5.09% 2.02% -4.58% 1.99% -0.51% 0.03%

过去六个月 11.16% 1.64% 12.04% 1.62% -0.88% 0.02%

过去一年 48.85% 1.53% 50.20% 1.51% -1.35% 0.02%

过去三年 48.97% 1.56% 53.13% 1.54% -4.16% 0.02%

过去五年 81.85% 1.37% 89.68% 1.35% -7.83% 0.02%

自基金合同

生效起至今

556.72% 1.71% 724.35% 1.68% -167.63% 0.03%

融通深证 100 指数 C

阶段 净值增长率①

净值增长率标

准差②

业绩比较基准

收益率③

业绩比较基准

收益率标准差

①-③ ②-④

过去三个月 -5.17% 2.02% -4.58% 1.99% -0.59% 0.03%

过去六个月 10.93% 1.64% 12.04% 1.62% -1.11% 0.02%

过去一年 48.22% 1.53% 50.20% 1.51% -1.98% 0.02%

过去三年 47.25% 1.56% 53.13% 1.54% -5.88% 0.02%

自基金合同

生效起至今

56.96% 1.48% 67.06% 1.46% -10.10% 0.02%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注:1、本基金业绩比较基准项目分段计算,其中:2005 年 8 月 21 日之前(含此日)采用“深

证 100 指数×75%+银行间债券综合指数×25%”,2005 年 8 月 22 日起使用新基准即“深证 100

指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%”。

2、本基金于 2017 年 7 月 5 日增加 C类份额,C类份额的首次确认日为 2017 年 7 月 6 日,故

本基金 C类份额的统计区间为 2017 年 7 月 6 日至本报告期末。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期

何天翔 本基金的

基 金 经

理、指数

与量化投

资部总监

2014/10/25 - 13 何天翔先生,厦门大学经济学硕士,13 年证

券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。

2008 年 7 月至 2010 年 3 月就职于华泰联合

证券有限责任公司任金融工程分析师。2010

年 3 月加入融通基金管理有限公司,历任金

融工程研究员、专户投资经理、融通中证大

农业指数证券投资基金(LOF)基金经理、融

通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资

基金基金经理、融通中证军工指数分级证券

投资基金基金经理、融通中证全指证券公司

指数分级证券投资基金基金经理,现任指数

与量化投资部副总监、融通深证 100 指数证

券投资基金基金经理、、融通新趋势灵活配置

混合型证券投资基金基金经理、融通通瑞债

券型证券投资基金基金经理、融通中证人工

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智能主题指数证券投资基金(LOF)基金经理、

融通创业板交易型开放式指数证券投资基金

基金经理、融通中证精准医疗主题指数证券

投资基金(LOF)基金经理、融通中证云计算

与大数据主题指数证券投资基金(LOF)基金

经理。

注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券、基金业

务相关的工作时间为计算标准。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,

本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人

谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金

合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在

授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基

金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原

则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略,通过控制股票投资权重与深证 100 指数

成份股自然权重的偏离,有效控制跟踪误差,为投资者提供投资深证 100 指数的一个有效工具。

本报告期内,本基金日均跟踪偏离为 0.04%,年化跟踪误差为 0.59%,符合基金合同约定。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末融通深证 100 指数 A/B 基金份额净值为 1.813 元,本报告期基金份额净值增

长率为-5.09%;截至本报告期末融通深证 100 指数 C 基金份额净值为 1.786 元,本报告期基金份

额净值增长率为-5.17%;同期业绩比较基准收益率为-4.58%。

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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产

净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 5,433,438,687.27 94.35

其中:股票 5,433,438,687.27 94.35

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 6,167,271.13 0.11

其中:债券 6,167,271.13 0.11

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 317,067,235.13 5.51

8 其他资产 2,287,283.36 0.04

9 合计 5,758,960,476.89 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 189,982,420.49 3.31

B 采矿业 - -

C 制造业 3,474,399,844.09 60.51

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,822,176.00 0.15

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 34,689,101.44 0.60

G 交通运输、仓储和邮政业 112,873,543.56 1.97

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 116,069,985.90 2.02

J 金融业 495,636,748.66 8.63

K 房地产业 212,056,030.96 3.69

L 租赁和商务服务业 73,970,722.24 1.29

M 科学研究和技术服务业 2,345,671.00 0.04

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

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P 教育 15,529,135.05 0.27

Q 卫生和社会工作 109,472,049.51 1.91

R 文化、体育和娱乐业 28,232,371.20 0.49

S 综合 - -

合计 4,874,079,800.10 84.88

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 363,609,151.59 6.33

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 20,493.82 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 89,082,185.36 1.55

J 金融业 18,495,060.00 0.32

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 23,637,653.00 0.41

N 水利、环境和公共设施管理业 33,392.02 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 64,480,951.38 1.12

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 559,358,887.17 9.74

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 000858 五 粮 液 1,362,796 365,202,072.08 6.36

2 000333 美的集团 3,773,820 310,321,218.60 5.40

3 300750 宁德时代 783,770 252,507,180.90 4.40

4 000651 格力电器 3,693,022 231,552,479.40 4.03

5 002415 海康威视 2,821,540 157,724,086.00 2.75

6 000002 万 科A 5,171,005 155,130,150.00 2.70

7 000001 平安银行 6,550,278 144,171,618.78 2.51

8 300059 东方财富 5,185,290 141,351,005.40 2.46

9 000725 京东方A 21,717,503 136,168,743.81 2.37

10 002714 牧原股份 1,281,191 128,157,535.73 2.23

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5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 300347 泰格医药 429,558 64,480,951.38 1.12

2 300014 亿纬锂能 842,527 63,315,904.05 1.10

3 002410 广联达 698,975 46,404,950.25 0.81

4 300782 卓胜微 73,248 44,608,032.00 0.78

5 002049 紫光国微 336,300 35,980,737.00 0.63

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 6,167,271.13 0.11

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 6,167,271.13 0.11

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 123107 温氏转债 53,300 5,329,976.64 0.09

2 123108 乐普转 2 8,373 837,294.49 0.01

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

无。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

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5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

无。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内,基金投资的前十名证券中的发行主体中没有被监管部门立案调查的,也没有

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 185,766.71

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 33,805.60

5 应收申购款 2,067,711.05

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,287,283.36

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

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5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 融通深证 100 指数 A/B 融通深证 100 指数 C

报告期期初基金份额总额 3,288,997,652.31 8,361,252.63

报告期期间基金总申购份额 343,833,322.64 6,671,354.07

减:报告期期间基金总赎回份额 474,473,378.41 6,259,441.22

报告期期末基金份额总额 3,158,357,596.54 8,773,165.48

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

无。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

(一)中国证监会批准融通通利系列证券投资基金设立的文件

(二)《融通通利系列证券投资基金基金合同》

(三)《融通通利系列证券投资基金托管协议》

(四)《融通通利系列证券投资基金招募说明书》及其更新

(五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

(六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告

8.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。

8.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站

http://www.rtfund.com 查阅。

融通基金管理有限公司

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