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长盛动态精选证券投资基金2021年第3季度报告

2021-10-27 10:11:15

基金管理人:长盛基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2021年 10月 27日

长盛动态精选混合 2021年第 3季度报告

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 10月 26日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 长盛动态精选混合

基金主代码 510081

交易代码 510081

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004年 5月 21日

报告期末基金份额总额 181,922,736.67份

投资目标

本基金通过积极投资于能够充分分享中国经济长期

增长的、在各自行业中已经或将要取得领袖地位的 50

家上市公司股票,在承担适度风险的前提下,追求当

期收益和基金资产超过业绩比较基准的长期稳定回

报。

投资策略

在资产配置过程中,将充分研究宏观经济周期以及股

票市场周期变化,做出判断,适当控制股票仓位。当

股票市场中股票呈现平均意义上价值被高估的迹象

的时候,适当降低股票配置比例,反之适当增加股票

仓位。

本基金采用自上而下的投资策略,即首先根据国家政

策、国内外经济形势以及各产业的生命周期,编制行

业景气度指标体系,对各主要行业投资价值进行优先

排序,确定各行业的投资比重。然后采用长盛股票综

合评级体系,对优选行业内的上市公司进行综合评

级,精选出 50 只最有投资价值的股票。

业绩比较基准 沪深 300指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%

风险收益特征

本基金属于证券投资基金中的适度风险品种,在承担

适度风险的前提下,获取长期稳定的收益。

长盛动态精选混合 2021年第 3季度报告

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基金管理人 长盛基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期( 2021年 7月 1日 - 2021年 9月 30日 )

1.本期已实现收益 68,753,430.58

2.本期利润 27,291,729.58

3.加权平均基金份额本期利润 0.1473

4.期末基金资产净值 358,099,035.51

5.期末基金份额净值 1.9684

注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收

益水平要低于所列数字。

2、所列数据截止到 2021年 9月 30日。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相

关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增长率

净值增长率

标准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基准

收益率标准差

①-③ ②-④

过去三个月 7.73% 2.30% -6.49% 1.14% 14.22% 1.16%

过去六个月 22.42% 1.90% -3.38% 1.04% 25.80% 0.86%

过去一年 27.66% 1.87% 5.88% 1.15% 21.78% 0.72%

过去三年 112.90% 1.57% 35.95% 1.29% 76.95% 0.28%

过去五年 102.14% 1.32% 18.74% 1.14% 83.40% 0.18%

自基金合同

生效起至今

938.85% 1.52% 356.90% 1.59% 581.95% -0.07%

注:由于标普道琼斯指数有限公司停止计算标普中国 A股综合指数行情数据,经履行适当程序,自

2020年 9月 14日起,本基金业绩比较基准变更为“沪深 300指数收益率×95%+金融同业存款利

率×5%”。

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

注:按照本基金合同规定,本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资

组合比例符合基金合同的约定。截至报告日,本基金的各项资产配置比例符合本基金合同的有关

约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务

任本基金的基金经理

期限

证券从

业年限

说明

任职日期 离任日期

王宁

本基金基金经理,长盛航天

海工装备灵活配置混合型

证券投资基金基金经理,长

盛量化多策略灵活配置混

2021年 8

月 18日

- 23年

王宁先生,硕士。历任

华夏基金管理有限公司

基金经理助理,基金经

理等职务。2005 年 8 月

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合型证券投资基金基金经

理,长盛量化红利策略混合

型证券投资基金基金经理,

长盛多因子策略优选股票

型证券投资基金基金经理,

长盛成长价值证券投资基

金基金经理,公司首席投资

官。

加入长盛基金管理有限

公司,曾任基金经理助

理、基金经理、权益投

资部总监、总经理助理、

副总经理等。

代毅 本基金基金经理。

2020年 4

月 21日

2021年 8

月 18日

11年

代毅先生,硕士。2010

年 7 月加入长盛基金管

理有限公司,曾任行业

研究员、基金经理助理

等职务。目前已离任。

注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

注:本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合

同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金

资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有

人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易

执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。

具体如下:

研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研

究平台上拥有同等权限。

投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理

在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息

隔离墙制度。

交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。

交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场

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外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。

投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》

的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问

题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

公司对过去 4个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,

使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验,未发现违反公平交易及利益输

送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易

成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度,市场行业风格之间分化明显,教育、消费、医疗、服务、互联网、房地产等行业在

相关政策影响下,在大幅波动中不断向下,兑现之前的乐观的估值预期,在结构信用政策的影响

下,相关公司的信用债不断出现负面预期,不断扰动产业链上下游的相关公司。上游周期类公司

表现活跃,中证 500指数表现明显优于沪深 300指数。

本基金经过分析产业政策周期对相关行业和产业链以及公司的中长期影响,对组合进行了一

定幅度的调整,增加了长期产业周期呈现向上趋势的公司,减持了长期产业政策调整的公司。

未来本基金按照契约的规定,继续根据业绩估值未来预期以及产业政策变化等因素动态调整

组合品种。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.9684元;本报告期基金份额净值增长率为 7.73%,业绩

比较基准收益率为-6.49%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净

值低于五千万元的情形。

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§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 263,482,983.23 73.12

其中:股票 263,482,983.23 73.12

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 37,695,263.94 10.46

其中:债券 37,695,263.94 10.46

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售

金融资产

- -

7 银行存款和结算备付金合计 52,324,510.46 14.52

8 其他资产 6,826,959.88 1.89

9 合计 360,329,717.51 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元)

占基金资产净值比例

(%)

A 农、林、牧、渔业 3,712,286.30 1.04

B 采矿业 35,983,612.00 10.05

C 制造业 208,848,669.67 58.32

D

电力、热力、燃气及水生产和供应

11,320.74 0.00

E 建筑业 3,417,535.42 0.95

F 批发和零售业 26,227.32 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 9,242,797.42 2.58

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,150,876.28 0.60

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 51,919.98 0.01

N 水利、环境和公共设施管理业 30,799.70 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

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Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 6,938.40 0.00

S 综合 - -

合计 263,482,983.23 73.58

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

占基金资产净值

比例(%)

1 002324 普利特 2,200,094 24,157,032.12 6.75

2 002466 天齐锂业 169,230 17,190,383.40 4.80

3 002192 融捷股份 109,300 14,536,900.00 4.06

4 300390 天华超净 134,100 14,395,635.00 4.02

5 002756 永兴材料 149,300 14,046,144.00 3.92

6 000301 东方盛虹 490,000 13,778,800.00 3.85

7 600596 新安股份 430,500 13,556,445.00 3.79

8 000983 山西焦煤 935,200 11,091,472.00 3.10

9 600256 广汇能源 1,193,000 10,355,240.00 2.89

10 000807 云铝股份 694,700 10,302,401.00 2.88

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 37,692,893.10 10.53

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 2,370.84 0.00

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 37,695,263.94 10.53

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)

占基金资产净值比

例(%)

1 019654 21国债 06 376,590 37,692,893.10 10.53

2 127030 盛虹转债 8 1,670.72 0.00

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3 128142 新乳转债 4 473.64 0.00

4 128136 立讯转债 2 226.48 0.00

注:本基金本报告期末仅持有上述四只债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

一、普利特:

公司于 2020年 11月收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《关于对上海普利特复

合材料股份有限公司采取出具警示函措施的决定》,警示函指出公司在信息披露方面存在两点问

题:

(1)2019年 7月 17日,你公司收到财政扶持资金 1,437万元,并计入当期损益,相关利润

超过公司最近一个会计年度(2018年度)经审计净利润的 10%。你公司直至 2019年 7月 26日才

通过临时报告予以披露。2019年 11月 6日,你公司收到专项扶持资金 984.7万元,并计入当期

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损益,相关利润超过公司最近一个会计年度(2018年度)经审计净利润的 10%。你公司未通过临

时报告及时履行信息披露义务,直至 2020年 3月 21日才在 2019年年度报告中予以披露。

(2)公司控股子公司浙江普利特新材料有限公司为环境保护部门公布的 2019年浙江省重点

排污单位,公司 2019年半年度报告、2019年年度报告均未披露相关环境保护信息;公司控股子

公司上海普利特化工新材料有限公司、浙江普利特新材料有限公司分别为环境保护部门公布的

2020年上海市、浙江省重点排污单位,公司于 2020年 7月 31日披露的 2020年半年度报告未披

露相关环境保护信息,直至 2020年 9月 19日才披露更新后的 2020年半年度报告,对相关环境保

护信息进行补充披露。

本基金做如下说明:普利特是高端汽车用改性塑料龙头,公司全力以赴攻克 LCP薄膜产业化

难题,LCP是 5G通信关键材料,公司基本面持续向好。警示函指出的问题主要是信息的延迟披露,

不影响公司经营业绩。经与公司沟通,公司及相关责任人将严格按照信息披露制度的有关规定执

行,杜绝此类事件的再次发生。我们也将继续加强与该公司的沟通,密切关注其在环保、信息披

露等方面的合规性以及企业的经营状况。

除上述事项外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,

无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 551,679.11

2 应收证券清算款 5,688,320.08

3 应收股利 -

4 应收利息 424,358.15

5 应收申购款 162,602.54

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 6,826,959.88

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元)

占基金资产净值比例

(%)

1 127030 盛虹转债 1,670.72 0.00

2 128142 新乳转债 473.64 0.00

3 128136 立讯转债 226.48 0.00

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5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 191,713,992.35

报告期期间基金总申购份额 4,250,478.38

减:报告期期间基金总赎回份额 14,041,734.06

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"

填列)

-

报告期期末基金份额总额 181,922,736.67

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注:本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

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§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、长盛动态精选证券投资基金相关批准文件;

2、《长盛动态精选证券投资基金基金合同》;

3、《长盛动态精选证券投资基金托管协议》;

4、《长盛动态精选证券投资基金招募说明书》;

5、法律意见书;

6、基金管理人业务资格批件、营业执照;

7、基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址和/或基金管理人互联网站免费查阅备查

文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

客户服务中心电话:400-888-2666、010-86497888。

网址:http://www.csfunds.com.cn。

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