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永赢基金管理有限公司永赢双利债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年第2号)

2021-11-27 06:04:51

永赢基金管理有限公司

永赢双利债券型证券投资基金

更新招募说明书

(2021年第2号)

基金管理人:永赢基金管理有限公司

基金托管人:华泰证券股份有限公司

二零二一年十一月

重要提示

永赢双利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2016年2月26日获

中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕357号文准予注册募集。本基金的

《基金合同》和《招募说明书》已通过中国证监会指定媒介进行了公开披露。本

基金的基金合同于2016年5月25日正式生效。本招募说明书是对原《永赢双利债

券型证券投资基金招募说明书》的更新,原招募说明书与本招募说明书内容不一

致的,以本招募说明书为准。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中

国证监会注册,但中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的

价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资

者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般

来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。本基金为债券型证券投

资基金,属证券投资基金中的较低预期风险品种,其长期平均预期风险和预期收

益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

本基金主要投资于债券资产,在保持资产流动性以及严格控制风险的基础

上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定

的投资回报。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生

波动,投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,

个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过

程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与

投资策略引致的特有风险,等等。

本基金将中小企业私募债券纳入到投资范围当中,中小企业私募债券是根据

相关法律法规由非上市的中小企业以非公开方式发行的债券。该类债券不能公开

交易,可通过上海证券交易所固定收益证券综合电子平台或深圳证券交易所综合

协议交易平台进行交易。一般情况下,中小企业私募债券的交易不活跃,潜在流

动性风险较大;并且,当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性限制,本基金

可能无法卖出所持有的中小企业私募债券,从而可能给基金净值带来损失。

投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,

基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者应当认真阅读基金

合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特

征,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自

身的风险承受能力相适应,理性判断市场,谨慎做出投资决策,并通过基金管理

人或基金管理人委托的具有基金代销业务资格的其他机构购买基金。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应

程序后,可以启动侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等

有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办

理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用

侧袋机制时的特定风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净

值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自

负”原则,在投资者做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资

风险,由投资者自行负责。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2021

年10月31日,投资组合报告为2021年第3季度报告,有关财务数据和净值表现截

止日为2021年9月30日(本招募说明书财务资料未经审计)。

目 录

重要提示.............................................................. 1

第一部分 绪言........................................................ 4

第二部分 释义........................................................ 5

第三部分 基金管理人................................................. 10

第四部分 基金托管人................................................. 21

第五部分 相关服务机构............................................... 25

第六部分 基金的募集................................................. 35

第七部分 基金合同的生效............................................. 36

第八部分 基金份额的申购和赎回....................................... 37

第九部分 基金的投资................................................. 48

第十部分 基金的业绩................................................. 61

第十一部分 基金的财产............................................... 63

第十二部分 基金资产的估值........................................... 64

第十三部分 基金的收益与分配......................................... 70

第十四部分 基金的费用与税收......................................... 72

第十五部分 基金的会计与审计......................................... 75

第十六部分 基金的信息披露........................................... 76

第十七部分 侧袋机制................................................. 83

第十八部分 风险提示................................................. 86

第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算..................... 90

第二十部分 基金合同的内容摘要....................................... 92

第二十一部分 基金托管协议的内容摘要................................ 124

第二十二部分 对基金份额持有人的服务................................ 143

第二十三部分 其他应披露事项........................................ 145

第二十四部分 招募说明书的存放和查阅方式............................ 147

第二十五部分 备查文件.............................................. 148

第一部分 绪言

《永赢双利债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或

“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金

法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募

集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投

资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式

证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)及

其他有关规定以及《永赢双利债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合

同”)编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所

载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募

说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是

约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基

金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身

即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定

享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查

阅基金合同。

第二部分 释义

本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:

1、基金或本基金:指永赢双利债券型证券投资基金

2、基金管理人:指永赢基金管理有限公司

3、基金托管人:指华泰证券股份有限公司

4、基金合同或本基金合同:指《永赢双利债券型证券投资基金基金合同》及

对本基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《永赢双利债券型

证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书:指《永赢双利债券型证券投资基金招募说明书》及其更新

7、基金产品资料概要:指《永赢双利债券型证券投资基金基金产品资料概

要》及其更新

8、基金份额发售公告:指《永赢双利债券型证券投资基金基金份额发售公

告》

9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》:指2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第

三十次会议通过,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民

代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华

人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金

法》及颁布机关对其不时做出的修订。

11、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证

券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开

募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日

实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时

做出的修订

15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务

的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合

法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体

或其他组织

20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办

法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境

外的机构投资者

21、投资人:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规

或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,

办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务

24、销售机构:指永赢基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会

规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理

协议,代为办理基金销售业务的机构

25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投

资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、

代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

26、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为永赢基金管理有限

公司或接受永赢基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管

理的基金份额余额及其变动情况的账户

28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构

办理认购、申购、赎回、转换及转托管业务而引起的基金份额变动及结余情况的账

29、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日

30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产

清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不

得超过3个月

32、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限

33、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正

常交易日

34、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开

放日

35、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)

36、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

37、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

38、《业务规则》:指《永赢基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范

基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投

资人共同遵守

39、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为

40、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请

购买基金份额的行为

41、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将

基金份额兑换为现金的行为

42、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告

规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管

理人管理的其他基金基金份额的行为

43、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持

基金份额销售机构的操作

44、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购

日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内

自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式

45、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加

上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份

额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%

46、元:指人民币元

47、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行

存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

48、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申

购款及其他资产的价值总和

49、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

50、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

51、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值

和基金份额净值的过程

52、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互

联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网

站)等媒介

53、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以

合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行

定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股

及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券

54、摆动定价机制:是指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份

额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资

者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受

损害并得到公平对待

55、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。

包括但不限于地震、台风、水灾、火灾、战争、瘟疫、社会动乱、非一方过错情况

下的电力和通讯故障、系统故障、设备故障、网络黑客攻击以及证监会、交易所、

证券业协会、基金业协会规定的其他情形

56、销售服务费:指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基

金份额持有人服务的费用

57、A类基金份额:指在投资人认购/申购时收取认购/申购费用,在赎回时根

据持有期限收取赎回费用,并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额

58、C类基金份额:指在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用,在赎回时

不收取赎回费用(持续持有期少于7日必须收取赎回费的情况除外),而是从本类别

基金资产中计提销售服务费的基金份额。

59、侧袋机制:指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至专门账户进

行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属于流动

性风险管理工具。侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋

账户

60、特定资产:包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致

公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍

导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的

资产

第三部分 基金管理人

一、基金管理人概况

名称:永赢基金管理有限公司

住所:浙江省宁波市鄞州区中山东路466号

办公地址:上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦21、22、27层

法定代表人:马宇晖

设立日期:2013年11月7日

联系电话:(021)5169 0188

传真:(021)5169 0177

联系人:沈望琦

永赢基金管理有限公司是经中国证监会证监许可[2013]1280号文件批准,于

2013年11月7日成立的合资基金管理公司,初始注册资本为人民币1.5亿元,经工商

变更登记,公司于2014年8月21日公告注册资本增加至人民币2亿元。

2018年1月25日,公司完成增资,注册资本由人民币2亿元增加至人民币9亿

元。

目前,公司的股权结构为:

宁波银行股份有限公司出资人民币643,410,000元,占公司注册资本的

71.49%;

华侨银行有限公司(Oversea-Chinese Banking Corporation Limited)出资

人民币256,590,000元,占公司注册资本的28.51%。

基金管理人无任何受处罚记录。

二、主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

马宇晖先生,董事长,硕士。15年证券相关从业经验。曾任宁波银行股份有限

公司金融市场部产品开发副经理、经理,金融市场部总经理助理、副总经理、总经

理、宁波银行副行长。现任永赢基金管理有限公司董事长,兼永赢资产管理有限公

司董事长。

章宁宁女士,董事,硕士。曾任宁波银行股份有限公司金融市场部总经理助

理、副总经理、金融市场部兼资产管理部副总经理(主持工作)、金融市场部兼资

产管理部总经理、资金营运中心总经理。现任宁波银行副行长。

邹忠良先生,董事,硕士。曾任宁波银行信用卡中心销售部副经理、市场部高

级副经理、业务发展部高级副经理;宁波银行余姚支行行长助理(零售公司)、余

姚支行副行长(零售公司)、余姚支行副行长(个人银行);宁波银行个人银行部总

经理助理;宁波银行北京分行副行长;宁波银行个人银行部副总经理(主持工

作)。现任宁波银行个人银行部总经理。

陈首平先生,董事,学士,新加坡籍。曾任新加坡政府投资公司投资经理、货

币市场主管;华侨银行有限公司资产负债管理部总经理。现任华侨银行有限公司执

行副总裁、财务总监、利安资金管理公司董事。

陈友良先生,董事,硕士,马来西亚籍。曾任职新加坡华侨银行集团风险部风

险分析师;巴克莱资本操作风险管理部经理;新加坡华侨银行集团风险部业务经

理;新加坡华侨银行集团主席办公室主席特别助理;新加坡华侨银行集团资金部副

总裁;新加坡华侨银行集团风险部资产负债管理总经理。现任职于华侨永亨银行有

限公司。

芦特尔先生,董事,硕士。18年证券相关从业经验,曾任宁波银行股份有限公

司金融市场部高级经理、总经理助理、副总经理。现任永赢基金管理有限公司总经

理,兼永赢资产管理有限公司董事。

陈巍女士,独立董事,硕士。曾任职于中国外运大连公司、美国飞驰集团无锡

公司。现任北京市通商律师事务所合伙人律师、华北高速股份有限公司独立董事。

胡建军先生,独立董事,硕士,中国注册会计师、中国注册资产评估师。现任

上海市注册会计师协会理事,天职国际会计师事务所管理合伙人、上海分所兼上海

自贸试验区分所所长,爱柯迪股份有限公司独立董事,青岛征和工业股份有限公司

独立董事,晶科电力科技股份有限公司董事。

张学勇先生,独立董事,博士。曾在清华大学经济管理学院从事博士后研究工

作。现任中央财经大学金融学院教授、博士生导师。

2、监事会成员

施道明先生,监事长,硕士,经济师。曾任宁波银监局主任科员、副处长;宁

波银行总行零售公司部(小企业部)副总经理;宁波银行上海分行行长;宁波银行

总行个人公司部、信用卡部、风险管理部总经理。现任宁波银行总行风险管理部总

经理。

虞俏依女士,监事,学士。17年证券相关从业经验,曾任光大保德信基金管理

有限公司运营部注册登记岗,诺德基金管理有限公司清算登记部总监,圆信永丰基

金管理有限公司清算登记部总监,现任永赢基金管理有限公司基金运营部总监。

王妙如女士,监事,硕士。9年证券相关从业经验,曾任安永华明会计师事务

所高级审计员,国联安基金管理有限公司高级风控经理。现任永赢基金管理有限公

司风险管理部副总监(主持工作)。

3、管理层成员

芦特尔先生,总经理,硕士。18年证券相关从业经验。曾任宁波银行股份有限

公司金融市场部高级经理、总经理助理、副总经理。现任永赢基金管理有限公司总

经理,兼永赢资产管理有限公司董事。

汪成杰先生,督察长,硕士。8年证券相关从业经验。曾任上海证监局副主任

科员,陆家嘴金融城发展局证券机构服务办公室副主任,永赢基金管理有限公司合

规部总监。现任永赢基金管理有限公司督察长,兼永赢资产管理有限公司监事。

徐翔先生,副总经理,经济学硕士,15年证券相关从业经验。曾任国家开发银

行总行资金局交易中心交易员;德意志银行(中国)有限公司环球市场部交易员;

澳新银行(中国)有限公司全球金融市场部交易总监;德意志银行(中国)有限公

司环球市场部交易主管;永赢基金管理有限公司总经理助理。现任永赢基金管理有

限公司副总经理。

李永兴先生,副总经理,北京大学金融学硕士,15年证券相关从业经验。曾任

交银施罗德基金管理有限公司研究员、基金经理;九泰基金管理有限公司投资总

监;永赢基金管理有限公司总经理助理。现任永赢基金管理有限公司副总经理。

郑凌云先生,总经理助理,金融学博士,高级会计师,注册会计师,21年证券

相关从业经验。曾任中国人民银行广州分行办公室副科长、科长,宁波银行总行办

公室副主任、总行信用卡中心副总经理、总行财务会计部副总经理。现任永赢基金

管理有限公司总经理助理。

黄庆先生,首席信息官,硕士,18年证券相关从业经验。曾任国联安基金管理

有限公司信息技术部网络管理员、高级经理,浦银安盛基金管理有限公司信息技术

部总经理。现任永赢基金管理有限公司首席信息官。

厉大业先生,首席产品官,博士,14年证券相关行业从业经验。曾任南京银行

股份有限公司董事会办公室秘书、投资者关系管理负责人,鑫元基金管理有限公司

董事会秘书、产品总监,现任永赢基金管理有限公司首席产品官。

4、本基金基金经理

(1) 现任基金经理情况

乔嘉麒先生,复旦大学经济学学士、硕士,12年证券相关从业经验。曾任宁波

银行金融市场部固定收益交易员,从事债券及固定收益衍生品自营交易、自营投资

管理、流动性管理等工作。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。

其在职期间管理基金的产品名称及管理时间如下表所示:

序号 产品名称 任职日期 离任日期

1 永赢天天利货币市场基金 2017-05-26 2019-12-11

2 永赢永益债券型证券投资基金 2017-09-07 2019-09-04

3 永赢货币市场基金 2018-01-03 2019-09-04

4 永赢瑞益债券型证券投资基金 2018-01-03 2019-09-04

5 永赢稳益债券型证券投资基金 2018-01-03 2019-09-27

6 永赢丰益债券型证券投资基金 2018-01-03 -

7 永赢添益债券型证券投资基金 2018-01-03 -

8 永赢丰利债券型证券投资基金 2018-01-29 2019-09-04

9 永赢双利债券型证券投资基金 2018-02-05 -

10 永赢增益债券型证券投资基金 2018-03-06 2020-07-03

11 永赢恒益债券型证券投资基金 2018-05-14 2019-09-04

12 永赢惠益债券型证券投资基金 2018-06-15 2019-12-11

13 永赢泰益债券型证券投资基金 2018-06-25 -

14 永赢润益债券型证券投资基金 2018-08-16 2019-09-04

15 永赢盈益债券型证券投资基金 2018-08-30 2019-12-11

16 永赢荣益债券型证券投资基金 2018-09-13 -

17 永赢盛益债券型证券投资基金 2018-09-14 2019-09-27

18 永赢嘉益债券型证券投资基金 2018-09-26 -

19 永赢裕益债券型证券投资基金 2018-10-12 -

20 永赢通益债券型证券投资基金 2018-12-06 2019-12-19

21 永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金 2019-01-17 2020-02-07

22 永赢合益债券型证券投资基金 2019-03-07 2020-07-03

23 永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金 2019-10-14 -

24 永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金 2020-08-24 -

25 永赢丰利债券型证券投资基金 2021-01-04 -

李永兴先生,北京大学金融学硕士,15年证券相关从业经验。曾任交银施罗德

基金管理有限公司研究员、基金经理,九泰基金管理有限公司投资总监,永赢基金

管理有限公司总经理助理。现任永赢基金管理有限公司副总经理。其在职期间管理

基金的产品名称及管理时间如下表所示:

序号 产品名称 任职日期 离任日期

1 永赢双利债券型证券投资基金 2017-12-01 -

2 永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 2018-05-31 -

3 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 2018-11-06 2020-02-07

4 永赢智能领先混合型证券投资基金 2019-03-26 2020-07-31

5 永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2019-06-05 -

6 永赢沪深300指数型发起式证券投资基金 2019-07-09 2020-07-21

7 永赢创业板指数型发起式证券投资基金 2019-09-10 2020-09-23

8 永赢高端制造混合型证券投资基金 2019-11-01 -

9 永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金 2020-01-19 -

10 永赢科技驱动混合型证券投资基金 2020-02-18 2021-03-05

11 永赢股息优选混合型证券投资基金 2020-03-25 -

12 永赢医药健康股票型证券投资基金 2020-05-20 2021-05-27

13 永赢宏泽一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2021-03-09 -

14 永赢惠添益混合型证券投资基金 2021-03-16 -

(2)历任基金经理情况

本基金历任基金经理情况如下表所示:

序号 姓名 任职日期 离任日期

1 祁洁萍 2016-05-25 2018-03-13

2 陆海燕 2018-10-15 2020-06-18

3 万纯 2019-05-31 2020-06-18

5、投资决策委员会成员

投资决策委员会由下述委员组成:总经理芦特尔先生、副总经理徐翔先生、副

总经理李永兴先生。

上述人员之间均不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金

份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜;

2、办理基金备案手续;

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配

收益;

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

6、编制季度报告、中期报告和年度报告;

7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

9、召集基金份额持有人大会;

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他

法律行为;

12、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责。

四、基金管理人的承诺

1、本基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关

规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反有关法律法规、基金合同

和中国证监会有关规定的行为发生。

2、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及相关法

律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:

(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

(2)不公平地对待本基金管理人管理的不同基金财产;

(3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

(5)侵占、挪用基金财产;

(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他

人从事相关的交易活动;

(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;

(8)法律法规或中国证监会禁止的其他行为。

3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国

家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不得将基金资产用于以下投资

或活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)向其基金管理人、基金托管人出资;

(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(6)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。

法律法规或监管部门调整上述禁止行为的,本基金不受上述限制。

4、基金经理承诺

(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持

有人谋取最大利益;

(2)不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;

(3)不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关

规定,不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金

投资内容、基金投资计划等信息;

(4)不协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易;

(5)不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

五、基金管理人的内部控制制度

基金管理人根据全面性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、防火

墙原则和成本收益原则建立了一套比较完整的内部控制体系。该内部控制体系由一

系列业务管理制度及相应的业务处理、控制程序组成,具体包括控制环境、风险评

估、控制活动、信息沟通、内部监控等要素。

1、控制环境

良好的控制环境包括科学的公司治理、有效的监督管理、合理的组织结构和有

力的控制文化。

(1)公司引入了独立董事制度,目前有独立董事3 名。董事会下设资格审查

与薪酬委员会、审计及风险管理委员会等专业委员会,其中审计及风险管理委员会

负责评价与完善公司内部控制体系。公司管理层设立了投资决策委员会、风险控制

委员会、IT 治理委员会、产品委员会、估值委员会等专业委员会。

(2)公司各部门之间有明确的授权分工,既互相合作,又互相核对和制衡,

形成了合理的组织结构。

(3)公司坚持稳健经营和规范运作,重视员工的职业道德的培养,制定和颁

布了《内部合规控制手册》,并进行持续教育。

2、风险评估

公司各层面和各业务部门在确定各自的目标后,对影响目标实现的风险因素进

行分析。对于不可控风险,风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关业

务;对于可控风险,风险评估的目的是分析如何通过制度安排来控制风险程度。风

险评估还包括各业务部门对日常工作中新出现的风险进行再评估并完善相应的制

度,以及新业务设计过程中评估相关风险并制定风险控制制度。

3、控制活动

公司对投资、会计、技术系统和人力资源等主要业务制定了严格的控制制度。

在业务管理制度上,做到了业务操作流程的科学、合理和标准化,并要求完整的记

录、保存和严格的检查、复核;在岗位责任制度上,内部岗位分工合理、职责明

确,不相容的职务、岗位分离设置,相互检查、相互制约。

(1)投资控制制度

①投资决策与执行相分离。投资管理决策职能和交易执行职能严格隔离,实行

集中交易制度,建立和完善公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易

执行机会。

②投资授权控制。建立明确的投资决策授权制度,防止越权决策。投资决策委

员会负责制定投资原则并审定资产配置比例;基金经理在投资决策委员会确定的范

围内,负责确定与实施投资策略、建立和调整投资组合并下达投资指令,对于超过

投资权限的操作需要经过严格的审批程序;交易部负责交易执行。

③警示性控制。按照法规或公司规定设置各类资产投资比例的预警线,交易系

统在投资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。

④禁止性控制。根据法律、法规和公司相关规定,基金禁止投资受限制的证券

并禁止从事受限制的行为。交易系统通过预先的设定,对上述禁止进行自动提示和

限制。

⑤多重监控和反馈。交易部对投资行为进行一线监控;风险管理部进行事中及

事后的监控。在监控中如发现异常情况将及时反馈并督促调整。

(2)会计控制制度

①建立了基金会计的工作制度及相应的操作和控制规程,确保会计业务有章可

循。

②按照相互制约原则,建立了基金会计业务的复核制度以及与托管人相关业务

的相互核查监督制度。

③为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险,制定了资金头寸管理制

度。

④制定了完善的档案保管和财务交接制度。

(3)技术系统控制制度

为保证技术系统的安全稳定运行,公司对硬件设备的安全运行、数据传输与网

络安全管理、软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理等方

面都制定了完善的制度。

(4)人力资源管理制度

公司建立了涵盖科学的招聘解聘、培训、考核、薪酬等内容的人事管理制度,

确保人力资源的有效管理。

(5)监察制度

公司设立了审计部,负责公司的监察工作。监察制度包括违规行为的调查程序

和处理制度,以及对员工行为的监察。

(6)反洗钱制度

公司设立了反洗钱工作小组作为反洗钱工作的专门机构,指定专门人员负责反

洗钱和反恐融资合规管理工作;各相关部门设立了反洗钱岗位,配备反洗钱负责人

员。除建立健全反洗钱组织体系外,公司还制定了《反洗钱内部控制制度》及相关

业务操作规程,确保依法切实履行金融机构反洗钱义务。

4、信息沟通

公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交

流渠道,公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,信息及时送

交适当的人员进行处理。目前公司业务均已做到了办公自动化,不同的人员根据其

业务性质及层级具有不同的权限。

5、内部监控

公司设立了独立于各业务部门的审计部,通过定期或不定期检查,评价公司内

部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司各项内部控制制度的执行情况,确

保公司各项经营管理活动的有效运行。

6、基金管理人关于内部控制的声明

(1)本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的

责任。

(2)上述关于内部控制的披露真实、准确。

(3)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制

度。

第四部分 基金托管人

一、基金托管人基本情况

名称:华泰证券股份有限公司

注册地址:南京市江东中路228号

办公地址:江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场

邮政编码:210019

法定代表人:张伟

成立日期:1991年4月9日

基金托管业务批准文号:中国证监会证监许可[2014]1007号

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币玖拾亿柒仟陆佰陆拾伍万圆整

存续期间:持续经营

经营范围:证券经纪业务;证券自营;证券承销业务(限承销国债、非金融企

业债务融资工具、金融债(含政策性金融债));证券投资咨询;为期货公司提供中

间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务;证券投资基金代销;证券投资基

金托管;黄金等贵金属现货合约代理业务和黄金现货合约自营业务;股票期权做市

业务;中国证监会批准的其他业务。

公司简介:华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)于1991年成立,

是中国证监会首批批准的综合类券商,是全国最早获得创新试点资格的券商之一,

于2010 年2月26日在上海证券交易所成功挂牌上市交易,注册资本增加到 56亿

元。于2015年6月1日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易,注册资本变更为:

716276.88 万元人民币。于2018年8月2日完成增发,注册资本变更为825150万元

整。2019年6月,发行的GDR在伦交所主板市场上市交易,注册资本变更为为人民币

907665万元整。华泰证券已基本形成集证券、基金、期货、直接投资和海外业务等

为一体的、国际化的证券控股集团架构。监管部门对华泰证券的分类结果:2016年

为B类BBB级,2017年为A类AA级,2018年为A类AA级,2019年为A类AA级,2020年为A

类AA级。

联系人:尹鹏

联系电话:025-83387210

二、主要人员情况

华泰证券资产托管部充分发挥作为新兴托管券商的证券市场专业化优势,搭建

了由高素质人才组成的专业化托管团队。现有员工中本科以上人员占比 100%,硕

士研究生人员占比达到90%,专业分布合理,是一支诚实勤勉,开拓创新的资产托

管从业人员团队。

三、基金托管业务经营情况

华泰证券于2014年9月29日经中国证监会核准取得证券投资基金托管资格,可

为各类公开募集资金设立的证券投资基金提供托管服务。华泰证券始终坚持稳健的

经营理念,严格管理、审慎经营、规范运作,注重风险管理,保持良好的资本结

构,严格遵守国家有关基金托管业务的法律法规、行业监管规章和公司有关管理规

定,规范运作、严格管理,确保基金托管业务的稳健运行。

华泰证券资产托管部拥有独立的安全监控设施,稳定、高效的托管业务系统,

完善的业务管理制度。保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完

整、及时披露,为基金份额持有人利益履行基金托管职责,保证基金份额持有人的

合法权益。

四、托管业务的内部控制制度

1、内部控制目标

遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规则和公司有关管理规定,秉持

稳健经营、规范运作的理念,在组织体系、决策授权、制度流程等方面进一步完善

风险控制措施,防范和化解风险,保证托管资产的安全完整;维护基金份额持有人

的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

2、风险治理组织架构

华泰证券风险管理组织架构包括四个主要部分:董事会及合规与风险管理委员

会、总裁室及风险控制委员会、首席风险官、各职能部门以及各业务部门。

董事会是风险管理的最高决策机构,并对公司全面风险管理体系的有效性承担

最终责任。董事会设合规与风险管理委员会,对风险管理的总体目标、基本政策、

风险评估报告进行审议并提出意见;对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险

的解决方案进行评估并提出意见。总裁室是风险管理的最高执行机构,根据董事会

的授权和批准,结合公司经营目标,具体负责实施风险管理工作,并下设风险控制

委员会。公司设首席风险官,负责全面风险管理工作。在主要业务部门都设立了一

线的风险控制组织,各级组织和人员需在授权范围内履行风险管理的职责,分工明

晰,强调相互协作。公司指定风险管理部履行风险管理职责,监测、评估、报告公

司整体风险水平,并为业务决策提供风险管理建议。合规法律部是华泰证券合规管

理的核心职能部门,主要负责对公司经营管理活动和员工执业行为进行合规管理,

以及管理公司的法律事务工作。稽查部负责对公司各级部门的风险管理、内部控制

及经营管理绩效进行独立、客观地检查、监督、评价,并督促其改进。各部门分工

协作,各有侧重,共同发挥事前识别与防范、事中监测与控制、事后监督与评价三

道防线功能。资产托管部通过设立内部合规岗位、内控检查机制、报告机制等方

式,实现对各类风险的全面有效管理,保证在合法合规、稳健规范的基础上开展基

金托管业务。

3、内部控制制度及措施

华泰证券资产托管业务具备了系统、完善的内部控制制度体系,建立了业务管

理制度、内部控制制度、业务操作流程,涵盖了业务管理操作、会计核算、监督和

内控、信息系统、内部管理等各方面,覆盖了资产托管业务开展的各个重要环节,

能够有效指导业务正常运转、稳健发展。

主要风险控制措施:1、通过严格的业务隔离制度、专用交易单元及结算备付

金账户、合理的账户结构、核算对账机制、实物资产盘点制度、内部多层级监督检

查机制、系统保障客户资金安全、安防控制等措施有效控制资产安全风险;2、通

过监督管理机制、建立并完善投资监督系统、投资监督管理实施方案、核心业务数

据向公司风控部门开放、透明化运作等措施有效控制投资监督风险;3、通过内部

管理控制制度、多维度对账机制、复核监督机制、系统故障应急处理机制和灾难备

份机制等措施有效防范资金清算风险;4、通过明确指令处理相关要素机制、严格

资金划付管理流程、划款指令审核机制、监控资金变动机制、人工备份划款方式、

及时沟通反馈机制等措施有效防范资金交收风险;5、通过协议约定估值方法、信

息传递程序及差错处理机制、独立会计核算机制、建立对账机制、会计资料管理调

阅机制、差错及应急处理机制等措施有效防范资产净值估算错误风险;6、通过信

息披露和保密制度、协议约定信息披露的内容和程序、原始账簿数据分析和采集机

制、信息批露授权机制等措施有效防范信息披露风险。

五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

运作管理办法》、《基金合同》、《托管协议》和相关法律法规的规定对基金投资范

围、投资对象、禁止投资行为,基金投资、融资比例,基金管理人参与银行间债券

市场,基金管理人投资流通受限证券,选择存款银行进行监督。对基金资产净值计

算、各类基金份额的基金份额(参考)净值计算、应收资金到账、基金管理人报酬

的计提和支付、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣

传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。基金托管人发现基金管理

人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、《基金合同》和《托管协

议》的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金

管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应

在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑

义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在

上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改

正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应

报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规

和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,并及

时向中国证监会报告,由此造成的损失由基金管理人承担。

第五部分 相关服务机构

一、销售机构

(一)直销机构

永赢基金管理有限公司

住所:浙江省宁波市鄞州区中山东路466号

办公地址:上海市浦东新区世纪大道210号21世纪中心大厦27楼

法定代表人:马宇晖

联系电话:(021)5169 0103

传真:(021)6887 8782、6887 8773

联系人:施筱程

客服热线:400-805-8888

网址:www.maxwealthfund.com

(二)其他销售机构

中国银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:刘连舸

客服服务电话:95566

网址:www.boc.cn

交通银行股份有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号

法定代表人:任德奇

客服服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com

招商银行股份有限公司

住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:缪建民

客服服务电话:95555

网址:https://www.cmbchina.com/

中国邮政储蓄银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街3号

法定代表人:张金良

客服服务电话:95580

网址:http://www.psbc.com

平安银行股份有限公司

住所:深圳市罗湖区深南东路5047号

法定代表人:谢永林

客服服务电话:95511

网址:https://bank.pingan.com/

宁波银行股份有限公司

住所:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

法定代表人:陆华裕

客服服务电话:95574

网址:www.nbcb.com.cn

江苏银行股份有限公司

住所:南京市中华路26号

法定代表人:夏平

客服服务电话:95319

网址:www.jsbchina.cn

上海凯石财富基金销售有限公司

住所:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

法定代表人:陈继武

客服服务电话:4006-433-389

网址:www.vstonewealth.com

中信期货有限公司

住所:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室

14层

法定代表人:张皓

客服服务电话:400-990-8826

网址:www.citicsf.com

中信建投证券股份有限公司

住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人:王常青

客服服务电话:4008-888-108

网址:www.csc108.com

招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区福田街道福华一路111号

法定代表人:霍达

客服服务电话:95565

网址:www.newone.com.cn

中信证券股份有限公司

住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

法定代表人:张佑君

客服服务电话:95548

网址:www.cs.ecitic.com

中国银河证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街35号2-6层

法定代表人:陈共炎

客服服务电话:95551

网址:www.yhzq.cn

申万宏源证券有限公司

住所:上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人:杨玉成

客服服务电话:95523或4008895523

网址:www.swhysc.com

长江证券股份有限公司

住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人:李新华

客服服务电话:95579/4008-888-999

网址:www.95579.com

安信证券股份有限公司

住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

法定代表人:黄炎勋

客服服务电话:95517

网址:www.essence.com.cn

湘财证券股份有限公司

住所:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

法定代表人:高振营

客服服务电话:95351

网址:www.xcsc.com

华泰证券股份有限公司

住所:南京市江东中路228号

法定代表人:张伟

客服服务电话:95597

网址:www.htsc.com.cn

中信证券(山东)股份有限公司

住所:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

法定代表人:冯恩新

客服服务电话:95548

网址:sd.citics.com

信达证券股份有限公司

住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人:祝瑞敏

客服服务电话:95321

网址:www.cindasc.com

光大证券股份有限公司

住所:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:刘秋明

客服服务电话:95525

网址:www.ebscn.com

中信证券华南股份有限公司

住所:广州市天河区珠江西路5号501房

法定代表人:胡伏云

客服服务电话:95548

网址:www.gzs.com.cn

东北证券股份有限公司

住所:长春市生态大街6666号

法定代表人:李福春

客服服务电话:95360

网址:www.nesc.cn

平安证券股份有限公司

住所: 深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层

法定代表人:何之江

客服服务电话:95511 转 8

网址:www.stock.pingan.com

华安证券股份有限公司

住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

法定代表人:章宏韬

客服服务电话:95318

网址:www.hazq.com

恒泰证券股份有限公司

住所:内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼

法定代表人:庞介民

客服服务电话:0471-4962367

网址:www.cnht.com.cn

申万宏源西部证券有限公司

住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼

2005室

法定代表人:王献军

客服服务电话:400-800-0562

网址:www.hysec.com

甬兴证券有限公司

住所:浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层

法定代表人:李抱

客服服务电话:400-916-0666

网址:www.yongxingsec.com

英大证券有限责任公司

住所:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

法定代表人:郝京春

客服服务电话:400-0188-688

网址:www.ydsc.com.cn

天风证券股份有限公司

住所:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

法定代表人:余磊

客服服务电话:95391、400-8005-000

网址:www.tfzq.com

国信证券股份有限公司

住所:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦

法定代表人:张纳沙

客服服务电话:95536

网址: www.guosen.com

国泰君安证券股份有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

法定代表人:贺青

客服电话:95521/4008888666

公司网站:www.gtja.com

上海好买基金销售有限公司

住所:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

法定代表人:杨文斌

客户服务电话:400-700-9665

网址:www.howbuy.com

上海天天基金销售有限公司

住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

法定代表人:其实

客户服务电话:95021、400-1818-188

网址:www.1234567.com.cn

上海陆金所基金销售有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层(实际楼层6层)

法定代表人:陈祎彬

客户服务电话:4008219031

网址:www.lufunds.com

蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

住所:杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

法定代表人:祖国明

客户服务电话:400-0766-123

网址:www.fund123.cn

南京苏宁基金销售有限公司

住所:南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人:王锋

客户服务电话:95177

网址: www.snjijin.com

珠海盈米基金销售有限公司

住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

法定代表人:肖雯

客户服务电话:020-89629066

网址:www.yingmi.cn

北京蛋卷基金销售有限公司

住所:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室

法定代表人:钟斐斐

客户服务电话:400-159-9288

网址:www.danjuanapp.com

东方财富证券股份有限公司

住所:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

法定代表人:戴彦

客服电话:95357

网址:www.18.cn

京东肯特瑞基金销售有限公司

住所:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157

法定代表人:李骏

客服电话:95118

网址:fund.jd.com

浙江同花顺基金销售有限公司

住所:杭州市文二西路1号元茂大厦903

法定代表人:吴强

客服电话:952555

网址:www.5ifund.com

北京度小满基金销售有限公司

住所:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室

法定代表人:葛新

客服电话:95055-4

网址:www.baiyingfund.com

腾安基金销售(深圳)有限公司

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人:刘明军

客服电话:95017(拨通后转1转8)

公司网站:www.txfund.com

上海万得基金销售有限公司

住所:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

法定代表人:黄祎

客户服务电话:400-799-1888

网址:www.520fund.com.cn

北京汇成基金销售有限公司

住所:北京市西城区西直门外大街1号院2号楼17层19C13

法定代表人:王伟刚

客服服务电话:400-619-9059

网址:www.hcfunds.com

基金管理人可根据情况变化、增加或减少销售机构,并在基金管理人网站披露

最新的销售机构名单。

二、登记机构

永赢基金管理有限公司

住所:浙江省宁波市鄞州区中山东路466号

办公地址:上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦27楼

法定代表人:马宇晖

联系电话:(021)5169 0188

传真:(021)5169 0179

联系人:刘沁宇

三、出具法律意见书的律师事务所

名称:远闻(上海)律师事务所

注册地址:上海市浦东新区浦电路438号双鸽大厦18G

办公地址:上海市浦东新区浦电路438号双鸽大厦18G

负责人: 奚正辉

电话: 021-5036 6225

传真: 021-5036 6733

经办律师: 屠勰、孙贤

四、审计基金财产的会计师事务所

名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层

办公地址:上海市世纪大道100号环球金融中心50楼

法定代表人:毛鞍宁

电话:(021)22288888

传真:(021)22280000

联系人:蒋燕华

经办会计师:蒋燕华,费泽旭

第六部分 基金的募集

一、基金募集的依据

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及

其他有关规定募集,并经中国证监会2016年2月26日证监许可〔2016〕357号文准予

募集注册。本基金自2016年5月5日开始募集,至2016年5月20日募集结束。

二、基金类别、运作方式及存续期限

1、基金类别:债券型证券投资基金

2、基金运作方式:契约型开放式

3、基金存续期限:不定期

三、基金份额的认购

本基金募集期间每份基金份额的初始面值为人民币1.00元,募集期为2016年5

月5日至2016年5月20日。经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本次募

集的净认购金额为315,608,749.56元,折合315,608,749.56份,其中永赢双利债券

A净认购金额为50,039,749.56元,折合50,039,749.56份,永赢双利债券C净认购金

额为265,569,000.00元,折合265,569,000.00份。募集资金在募集期间产生的利息

为48,310.01元,折合48,310.01份,其中永赢双利债券A产生的利息为2,265.20

元,折合2,265.20份,永赢双利债券C产生的利息为46,044.81元,折合46,044.81

份,已分别计入各基金份额持有人的基金账户,归各基金份额持有人所有。本基金

募集期间含本息共募集315,657,059.57元,其中永赢双利债券A募集50,042,014.76

元,永赢双利债券C募集265,615,044.81元。有效认购户数为318户。

第七部分 基金合同的生效

根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同于2016年5月25日正

式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基

金资产净值低于5,000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续

60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,

如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大

会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。

第八部分 基金份额的申购和赎回

一、申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点见本招募说明书第

五部分或其他相关公告。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管

理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售

机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易

所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国

证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他

特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在

实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金自2016年8月25日起在相关销售机构开始办理日常申购、赎回业务。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者

赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申

请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申

购、赎回的价格。

三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份

额净值为基准进行计算;

2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺

序赎回;

5、基金管理人有权决定本基金的总规模限额,但应最迟在新的限额实施日前

依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

6、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处

理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为

准。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必

须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申

购或赎回的申请。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项时,申

购申请即为成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。若资金在规定时间内未全

额到账则申购不成立,申购款项将退回投资人账户,基金管理人、基金托管人和销

售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。

基金份额持有人提交赎回申请时,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生

效。基金份额持有人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎

回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎

回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行

确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销

售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投

资人。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售

机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为

准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询。

4、如未来法律法规或监管机构对上述内容另有规定,从其规定。

在法律法规允许的范围内,本基金登记机构可根据相关业务规则,对上述业务

办理时间进行调整,本基金管理人将于开始实施前按照相关规定予以公告。

五、申购和赎回的数量限制

1、申请申购基金的金额

在本基金销售机构的销售网点进行申购时,投资人以金额申请,每个基金账户

首笔申购的最低金额为人民币10元(含申购费),通过基金管理人的直销机构(直

销线上渠道除外)申购单笔最低限额为人民币10,000 元(含申购费),通过基金管

理人直销线上渠道申购单笔最低限额为人民币10元(含申购费)。投资者每笔追加

申购的最低金额为10元(含申购费),通过基金管理人的直销机构(直销线上渠道

除外)每笔追加申购的最低金额为1,000元(含申购费),通过基金管理人直销线上

渠道每笔追加申购的最低金额为10元(含申购费)。投资人通过基金管理人指定的

其他基金销售机构申购本公司旗下基金,最低申购金额及最低追加申购金额以各销

售机构的业务规则为准,但通常不得低于投资人通过基金管理人直销线上渠道申购

的最低申购限额。基金管理人可根据市场情况,调整本基金申购和追加申购的最低

金额或累计申购金额。

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受

最低申购金额的限制。

投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中

国证监会另有规定的除外。

2、申请赎回基金的份额

基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,单笔赎回不得少于1份(如

该帐户在该销售机构托管的基金余额不足1份,则必须一次性赎回基金全部份额);

若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足1份时,基金管理人有权

将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。

3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份

额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定

媒介上公告并报中国证监会备案。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基

金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝

大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金

管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具

体规定请参见招募说明书或相关公告。

六、申购、赎回的费率

1、申购费率

投资人申购本基金A类基金份额时,需交纳申购费用,费率按申购金额递减。

投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

(1)本基金A类基金的申购费率由基金管理人决定,基金份额申购费用由投资

人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的

申购费率。养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投

资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:

1)全国社会保障基金;

2)可以投资基金的地方社会保障基金;

3)企业年金单一计划以及集合计划;

4)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;

5)企业年金养老金产品。

如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招

募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会

备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。通过基金管理人的直销中心

申购本基金A类基金份额的养老金客户申购费率见下表:

申购金额(含申购费) 申购费率

M<100万元 0.16%

100万元≤M<300万元 0.10%

300万元≤M<500万元 0.06%

M≥500万元 按笔收取,1000元/笔

其他投资者申购本基金A类基金份额申购费率如下:

申购金额(含申购费) 申购费率

M<100万元 0.8%

100万元≤M<300万元 0.5%

300万元≤M<500万元 0.3%

M≥500万元 按笔收取,1000元/笔

(2)本基金C类基金份额不收取申购费用。

2、赎回费率

(1)本基金基金份额的赎回费用由基金赎回人承担。投资者申购本基金A类基

金份额所对应的赎回费率随持有时间递减,具体见下表:

持有时间 A类基金份额 C类基金份额

N<7天 1.50% 1.50%

7天≤N<30天 0.10% 0

N≥30天 0

(2)赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎

回基金份额时收取,并全额归入基金财产。

3、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费

率。费率如发生变更,基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规

定在指定媒介上刊登公告。

4、当本基金各类份额发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动

定价机制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以

及监管部门、自律规则的规定。

5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场

情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)进行基金

交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监

管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费

率。

七、申购份额、赎回金额的计算方式

1、申购份额的计算

(1)A类基金份额的申购份额计算

当申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:

净申购金额 =申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值

当申购费用适用固定金额时,申购份额的计算方法如下:

申购费用=固定金额

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值

例:某投资者(非养老金客户)投资5万元申购本基金A类基金份额,对应费率

为0.8%,假设申购当日A类基金份额净值为1.0100元,则其可得到的申购份额为:

净申购金额=50,000/(1+0.8%)=49,603.17元

申购费用=50,000-49,603.17=396.83元

申购份额=49,603.17/1.0100=49,112.05份

即:投资者投资5万元申购本基金A类基金份额,假设申购当日基金份额净值为

1.0100元,则可得到49,112.05份A类基金份额。

(2)C类基金份额的申购份额计算

申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值

例:某投资者投资5万元申购本基金C类份额,假设申购当日C类基金份额净值

为1.0300元,则其可得到的申购份额为:

申购份额=50,000/1.0300=48,543.69份

即:投资者投资5万元申购本基金C类份额,假设申购当日C类基金份额净值为

1.0300元,则可得到48,543.69份C类基金份额。

2、赎回金额的计算

赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值

赎回费用=赎回总金额×赎回费率

净赎回金额=赎回总金额—赎回费用

例:某投资者赎回基金份额1万份的A类基金份额,持有时间为7天,对应的赎

回费率为0.1%,假设赎回当日A类基金份额净值是1.1500元,则其可得到的赎回金

额为:

赎回金额=10,000×1.1500=11,500.00 元

赎回费用=10,000×1.1500×0.1%=11.50元

净赎回金额=11,500-11.50=11,488.50元

即:投资者赎回基金份额1万份A类基金份额,假设赎回当日A类基金份额净值

是1.1500元,则其可得到的净赎回金额为11,488.50元。

(2)基金份数的计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产

生的收益或损失由基金财产承担。

3、基金份额净值计算

本基金分为A类和C类基金份额,各类基金份额单独设置代码,本基金A类基金

份额和C类基金份额将单独计算和公告基金份额净值。本基金各类基金份额的基金

份额净值的计算,均保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收

益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公

告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。

4、申购和赎回数额、余额的处理方式

(1)申购份额余额的处理方式:申购的有效份额为净申购金额除以当日的该

类基金份额净值,有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小

数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

(2)赎回金额的计算及处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘

以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均

按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

八、申购与赎回的登记

1、基金投资人提出的申购和赎回申请,在基金管理人规定的时间之前可以撤

销。

2、投资人T日申购基金成功后,基金登记机构在T+1日为投资人增加权益并办

理登记手续,投资人自T+2日起有权赎回该部分基金份额。

3、投资人T日赎回基金成功后,基金登记机构在T+1日为投资人扣除权益并办

理相应的登记手续。

4、基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述登记办理时间进行调整,

并最迟于调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

九、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投

资人的申购申请。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基

金资产净值。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或对

存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。

5、基金管理人基于投资运作与风险控制的需要认为应当拒绝大额申购或暂停

申购时。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且

采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,

基金管理人应当暂停接受投资人的申购申请。

7、基金管理人使用固有资金、公司高级管理人员及基金经理等人员出资认购

的基金份额超过基金总份额50%的情形除外,基金管理人接受某笔或者某些申购申

请有可能导致单一投资者的持有基金份额占本基金总份额的比例达到或者超过

50%,或者通过一致行动人等方式变相使单一投资者持有本基金份额占本基金总份

额的比例达到或超过50%的情形时。

8、基金财产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能

对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

9、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导

致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。

10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、8、9、10项暂停申购情形之一且基金管理人决定

暂停投资者的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申

购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂

停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款

项:

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投

资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基

金资产净值。

4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

5、若继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益时,可暂停接受投资

人的赎回申请。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且

采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,

基金管理人应当暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请时,

基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支

付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分

配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以后续开放日的基金份额净值为依据

计算赎回金额。若出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份

额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回

的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

十一、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转

换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后

的余额)超过前一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全

额赎回或部分延期赎回。

(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按

正常赎回程序执行。

(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为

因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动

时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提

下,可对其余赎回申请延期办理。若进行上述延期办理,对于单个基金份额持有人

当日赎回申请超过上一开放日基金总份额10%以上的部分,将自动进行延期办理。

对于其余当日非自动延期办理的赎回申请,应当按单个账户非自动延期办理的赎回

申请量占非自动延期办理的赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于

未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期

赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回

的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申

请一并处理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,

以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人

未能赎回部分作自动延期赎回处理。

(3)暂停赎回:连续2日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必

要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但

不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募

说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,

并在两日内在指定媒介上刊登公告。

十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介

上刊登暂停公告。

2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登

基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的各类基金份额净值。

3、若暂停时间超过1日,基金管理人可以根据《信息披露办法》的有关规定自

行确定在指定媒介上刊登基金暂停公告的次数,并应于重新开放日,在指定媒介上

刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个估值日的各类基金份额净值。

十三、基金转换

本基金自2016年8月25日起在相关销售机构开始办理日常转换业务。

十四、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而

产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上

述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐

赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团

体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份

额强制划转给其他自然人、法人或其他组织的情形。办理非交易过户必须提供基金

登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的

规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。

十五、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销

售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

十六、定期定额投资计划

本基金自2018年7月20日起在相关销售机构开始办理定期定额投资业务。

十七、基金的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登

记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻

结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配与支

付。法律法规或监管部门另有规定的除外。

十八、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的,本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机

制”部分的规定或相关公告。

十九、如相关法律法规允许基金管理人办理其他基金业务,基金管理人将制定

和实施相应的业务规则。

第九部分 基金的投资

一、投资目标

本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管

理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。

二、投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、企业债、公司

债、央行票据、地方政府债、商业银行金融债与次级债、政策性金融债、中期票

据、资产支持证券、可转债(含分离交易可转债)、短期融资券、中小企业私募

债、债券回购及银行存款等固定收益类投资工具,国内依法发行上市的股票(含中

小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类资产,国债期

货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会

相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程

序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;投

资于股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%;其中基金持

有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;每个交易日日终,扣除国债期货合

约需缴纳的交易保证金后,现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)

或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

三、投资策略

本基金采取稳健的资产配置策略,通过自上而下的方法进行固定收益和权益类

品种的动态配置,在控制基金资产净值波动的基础上,追求适度的超额收益。

(一)大类资产配置策略

本基金资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场

条件下,通过对宏观经济环境、国家经济政策、债券市场整体收益率曲线变化、资

金供求关系和股票市场等因素的分析,研判经济周期在美林投资时钟理论所处的阶

段,积极、主动地确定权益类资产和现金等各类资产的配置比例并进行实时动态调

整,以追求适度的超额收益。

(二)债券选择策略

本基金债券投资将主要采取信用策略,同时辅以久期策略、收益率曲线策略、

收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略,在适度控制风险的基

础上,通过严格的信用分析和对信用利差变动趋势的判断,力争获取信用溢价,以

最大程度上取得超额收益。

1、信用策略

本基金通过主动承担适度的信用风险来获取较高的收益,所以在个券的选择中

特别重视信用风险的评估和防范。本基金采用经认可的评级机构的评级结果进行债

券筛选,同时对债券发行人以及债务信用风险的评估进行债券投资范围的调整及投

资策略的运用。本基金根据国民经济运行周期阶段,分析债券发行人所处行业发展

前景、发展状况、市场地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发

行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用等级,确定债券的

信用风险利差。

2、久期策略

本基金将通过自上而下的组合久期管理策略,以实现对组合利率风险的有效控

制。本基金将根据对宏观经济周期所处阶段及其它相关因素的研判调整组合久期。

如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,以较多地获得债券价格上升带来的

收益;反之,如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,以减小债券价格下降

带来的风险。

3、收益率曲线配置策略

本基金将综合考察收益率曲线和信用利差曲线,通过预期收益率曲线形态变化

和信用利差曲线走势来调整投资组合的头寸。

在考察收益率曲线的基础上,本基金将确定采用集中策略、哑铃策略或梯形策

略等,以从收益率曲线的形变和不同期限信用债券的相对价格变化中获利。一般而

言,当预期收益率曲线变陡时,本基金将采用集中策略;当预期收益率曲线变平

时,将采用哑铃策略;在预期收益率曲线不变或平行移动时,则采用梯形策略。

本基金还将通过研究影响信用利差曲线的经济周期、市场供求关系和流动性变

化等因素,确定信用债券的行业配置和各信用级别信用债券所占投资比例。

4、息差策略

本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得的资金投

资于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。

5、骑乘策略

本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线

的分析,在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在

收益率曲线不变动的情况下,随着其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收

益率曲线有较大幅度的下滑,从而获得较高的资本收益;即使收益率曲线上升或进

一步陡峭,这一策略也能提供更多的安全边际。

6、信用债券精选策略

本基金将根据信用债券市场的收益率水平,在综合考虑信用等级、期限、流动

性、市场分割、息票率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上,建立不同品

种的收益率曲线预测模型和信用利差曲线预测模型,并通过这些模型进行估值,重

点选择具备以下特征的信用债券:较高到期收益率、较高当期收入、价值被低估、

预期信用质量将改善、期权和债权突出、属于创新品种而价值尚未被市场充分发

现。

7、中小企业私募债券投资策略

本基金对中小企业私募债券的投资主要围绕久期、流动性和信用风险三方面展

开。久期控制方面,根据宏观经济运行状况的分析和预判,灵活调整组合的久期。

信用风险控制方面,对个券信用资质进行详尽的分析,对企业性质、所处行业、增

信措施以及经营情况进行综合考量,尽可能地缩小信用风险暴露。流动性控制方

面,要根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模,在力求获取较高

收益的同时确保整体组合的流动性安全。

8、资产支持证券投资策略

资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券

(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质

量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行

分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资

价值并做出相应的投资决策。

(三)股票投资策略

本基金股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策略,回避对市场短期趋势

的预测,结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司竞争优势等因素

的判断,对公司的盈利能力、偿债能力、营运能力、成长性、估值水平、公司战

略、治理结构和商业模式等方面进行定量和定性的分析,追求股票投资组合的长期

稳健增值。

(四)权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风

险、实现保值和锁定收益。

(五)国债期货投资策略

国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险

水平。管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判

断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基

差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最

大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现资产的长期稳定增值。

四、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制:

(1)本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;投资于股票、权证等权

益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%;

(2)本基金在任何交易日日终,扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,

现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政

府债券不低于基金资产净值的5%;

(3)本基金投资于国债期货,还应遵循如下投资组合限制:

①在任何交易日日终,本基金持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资

产净值的15%;

②本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有

的债券总市值的30%;

③本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得

超过上一交易日基金资产净值的30%;本基金在任何交易日日终,持有的买入国债

期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的95%;

④本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖

出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合《基金合同》关于债券投资比例

的有关约定。

(4)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;

(5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券

的10%;

(6)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;

(7)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的

10%;

(8)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产

净值的0.5%;

(9)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值的

10%;

(10)本基金投资中小企业私募债的合计市值比例不超过基金资产净值的

10%;

(11)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基

金资产净值的10%;

(12)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的

20%;

(13)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该

资产支持证券规模的10%;

(14)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证

券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

(15)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金

持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告

发布之日起3个月内予以全部卖出;

(16)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资

产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(17)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金

资产净值的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到

期后不得展期;

(18)本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;

(19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值

的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的

因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限

资产的投资;

(20)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股

票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持

有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;

(21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持

一致;

(22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

除上述第(2)、(19)、(21)项外,因证券、期货市场波动、上市公司合并、

基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比

例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法

规另有规定的,从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基

金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日

起开始。

如果法律法规或监管部门对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以

变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管

理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

(5)向基金管理人、基金托管人出资;

(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控

制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或

者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额

持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照

市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规

予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独

立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律法规或监管部门变更或取消上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理

人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

五、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:中国债券综合全价指数。

中国债券综合全价指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制,样本债券涵

盖的范围更加全面,具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场(银行间市场、交

易所市场等)、不同发行主体(政府、企业等)和期限(长期、中期、短期等),能

够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。中债综合指数各项指标值的

时间序列更加完整,有利于更加深入地研究和分析市场。在综合考虑了指数的权威

性和代表性、指数的编制方法和本基金的投资范围和投资理念,本基金选择市场认

同度较高的中国债券综合全价指数作为业绩比较基准。

若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基

准,基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略,调整本基

金的业绩比较基准。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致

后,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并在更新的招募说明书中

列示,而无需召开基金份额持有人大会。

六、风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益

预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额

持有人的利益;

2、有利于基金财产的安全与增值;

3、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人

牟取任何不当利益。

八、侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份

额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所

意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持

有人大会审议。

侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩

比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现

和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规

定。

九、投资决策依据和决策程序

1、投资决策依据

(1)法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和

基金的有关规定。

(2)宏观经济和上市公司的基本面数据。

(3)投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。

2、投资决策程序

(1)通过内部独立研究,并借鉴其他研究机构的研究成果,形成宏观、政

策、投资策略、行业和上市公司等分析报告,为投资决策委员会和基金经理提供决

策依据。

(2)投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据本基金投资目标和对市场

的判断决定本计划的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重

大投资决定。

(3)在既定的投资目标与原则下,由基金经理选择符合投资策略的品种进行

投资。

(4)基金经理下达交易指令到交易室进行交易。

(5)动态的组合管理:基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化,结

合本基金的现金流量情况,以及组合风险和流动性的评估结果,对投资组合进行动

态的调整,使之不断得到优化。

(6)固定收益团队根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控,并

授权指定专员进行日常跟踪,出具风险分析报告。同时,风险管理部对本基金投资

过程进行日常监督。

十、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金

托管人华泰证券股份有限公司根据本基金基金合同规定,于2021年10月25日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本组合报告所载数据截止日为2021年09月30日。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 732,212,844.97 17.00

其中:股票 732,212,844.97 17.00

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 3,411,205,564.00 79.21

其中:债券 3,411,205,564.00 79.21

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 73,040,921.52 1.70

8 其他资产 89,982,048.44 2.09

9 合计 4,306,441,378.93 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 46,505,172.00 1.24

C 制造业 227,044,351.35 6.07

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,309,327.20 0.36

J 金融业 439,695,695.42 11.75

K 房地产业 5,658,299.00 0.15

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 732,212,844.97 19.57

(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 601058 赛轮轮胎 7,014,393 80,384,943.78 2.15

2 600036 招商银行 1,538,940 77,639,523.00 2.08

3 601166 兴业银行 4,064,000 74,371,200.00 1.99

4 000001 平安银行 4,099,713 73,507,854.09 1.96

5 601601 中国太保 2,570,600 69,766,084.00 1.86

6 601318 中国平安 1,123,279 54,321,772.44 1.45

7 600989 宝丰能源 2,994,400 48,149,952.00 1.29

8 601808 中海油服 2,888,520 46,505,172.00 1.24

9 600926 杭州银行 2,858,893 42,683,272.49 1.14

10 600426 华鲁恒升 842,290 27,736,609.70 0.74

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 40,036,000.00 1.07

2 央行票据 - -

3 金融债券 322,456,000.00 8.62

其中:政策性金融债 302,896,000.00 8.10

4 企业债券 1,731,773,000.00 46.28

5 企业短期融资券 80,294,000.00 2.15

6 中期票据 1,234,858,000.00 33.00

7 可转债(可交换债) 1,788,564.00 0.05

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 3,411,205,564.00 91.17

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 190207 19国开07 1,200,000 120,576,000.00 3.22

2 163225 20宝钢01 1,000,000 99,950,000.00 2.67

3 143309 18苏通01 900,000 92,448,000.00 2.47

4 163005 19北汽11 800,000 79,544,000.00 2.13

5 188228 21中企01 700,000 70,581,000.00 1.89

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。

11、投资组合报告附注

(1)本报告期内,基金投资的前十名证券的发行主体招商银行、国家开发银行、

平安银行、兴业银行在报告编制日前一年受到行政处罚,处罚金额分别合计为7225

万元、5000万元、497万元、305万元。

本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前

提下履行了相关的投资决策程序,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

(2)基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之

外的股票。

(3)其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 532,385.59

2 应收证券清算款 34,755,959.46

3 应收股利 -

4 应收利息 54,449,874.06

5 应收申购款 243,829.33

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 89,982,048.44

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 113044 大秦转债 1,788,564.00 0.05

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

第十部分 基金的业绩

基金业绩截止日为2021年09月30日,并经基金托管人复核。

基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,

但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表

现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

永赢双利债券A净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

2016年5月25日至2016年12月31日 184.78% 14.47% -1.11% 0.10% 185.89% 14.37%

2017年1月1日至2017年12月31日 1.36% 0.07% -3.38% 0.06% 4.74% 0.01%

2018年1月1日至2018年12月31日 0.08% 0.30% 4.79% 0.07% -4.71% 0.23%

2019年1月1日至2019年12月31日 17.76% 0.29% 1.31% 0.05% 16.45% 0.24%

2020年1月1日至2020年12月31日 7.08% 0.34% -0.06% 0.09% 7.14% 0.25%

2021年1月1日至2021年9月30日 1.02% 0.28% 1.49% 0.05% -0.47% 0.23%

永赢双利债券C净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④

2016年5月25日至2016年12月31日 1.30% 0.08% -1.11% 0.10% 2.41% -0.02%

2017年1月1日至2017年12月31日 0.10% 1.66% -3.38% 0.06% 3.48% 1.60%

2018年1月1日至2018年12月31日 0.55% 0.30% 4.79% 0.07% -4.24% 0.23%

2019年1月1日至2019年12月31日 17.34% 0.29% 1.31% 0.05% 16.03% 0.24%

2020年1月1日至2020年12月31日 6.65% 0.34% -0.06% 0.09% 6.71% 0.25%

2021年1月1日至2021年9月30日 0.71% 0.28% 1.49% 0.05% -0.78% 0.23%

注:2016年5月25日为基金合同生效日。

第十一部分 基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券、期货合约及票据价值、银行存款本息和基

金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户

以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、

基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金

托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的

财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其

他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因

进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的

债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基

金财产所产生的债权债务不得相互抵销。

第十二部分 基金资产的估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定

需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、国债期货合约、应收款项、

资产支持证券、其它投资等资产及负债。

三、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所

挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重

大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价

(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影

响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整

最近交易市价,确定公允价格。

(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供

的相应品种当日的估值净价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未

发生重大变化,按最近交易日的收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估

值净价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的

现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;

(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提

供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得

到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变

化,按最近交易日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减

去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易

日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因

素,调整最近交易市价,确定公允价格;

(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。

交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计

量公允价值的情况下,按成本估值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的

同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价

值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易

所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构

或行业协会有关规定确定公允价值。

3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估

值技术确定公允价值。

4、中小企业私募债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量

公允价值的情况下,按成本估值。

5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估

值。

6、因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难

以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确

保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、

自律规则的规定。

8、国债期货合约一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且

最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。

9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金

管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按

国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序

及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对

方,共同查明原因,双方协商解决。

根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承

担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问

题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管

理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

四、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额

的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,

从其规定。本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值,并

按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或

本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将

各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由

基金管理人对外公布。

五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的

准确性、及时性。当基金份额净值(含各类基金份额的基金份额净值,下同)小数

点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。

本基金合同的当事人应按照以下约定处理:

1、估值错误类型

本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售

机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责

任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值

错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据

计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时

协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由

于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错

误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助

义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值

错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。

(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但

估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不

全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应

赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有

要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还

给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总

和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

(5)按法律法规规定的其他原则处理估值错误。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的

原因确定估值错误的责任方;

(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进

行评估;

(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更

正和赔偿损失;

(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金

登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:

(1)基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托

管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

(2)当计价错误达到或超过基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基

金托管人并报中国证监会备案;当计价错误达到或超过基金份额净值的0.5%时,基

金管理人应当公告,并同时报中国证监会备案;

(3)因基金份额净值计算错误,给基金或基金份额持有人造成损失的,应由

基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿;

(4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾

差,以基金管理人计算结果为准;

(5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。

5、特殊情况的处理

(1)基金管理人或基金托管人按基金合同约定的估值方法第9项进行估值时,

所造成的误差不作为基金资产估值错误处理;

(2)由于不可抗力原因,或由于证券交易所、期货交易所及登记结算公司发

送的数据错误,或国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人

虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的

基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金

托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

六、暂停估值的情形

1、 基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营

业时;

2、 因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投

资人的利益,决定延迟估值;

4、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确

认后,基金管理人应当暂停基金估值;

5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

七、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理

人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计

算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管人。基金

托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人按规定予以公

布。

八、实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露

主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值,暂停披露侧袋账户的基金净值信

息。

第十三部分 基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关

费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实

现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12

次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可

供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金

红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本

基金默认的收益分配方式是现金分红;

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基

金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不

同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,

基金管理人、注册登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公

告,且不需召开基金份额持有人大会。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分

配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披

露办法》的有关规定在指定媒介公告。

基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不

得超过15个工作日。

在收益分配方案公布后,基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向

基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的

划付。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资

者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机

构可将基金份额持有人的现金红利自动转为同一类别的基金份额。红利再投资的计

算方法,依照《业务规则》执行。

七、实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见本招募说明书“侧袋

机制”部分的规定。

第十四部分 基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、基金的销售服务费;

4、基金合同生效后按法律法规要求进行的信息披露费用;

5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费、仲裁费;

6、基金份额持有人大会费用;

7、基金的证券、期货交易费用;

8、基金的银行汇划费用;

9、基金的开户费用、账户维护费用;

10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.55%年费率计提。管理费的计算方

法如下:

H=E×0.55%÷当年实际天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金

托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金

财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算

方法如下:

H=E×0.15%÷当年实际天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金

托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金

财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

3、基金的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为

0.40%,销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。计

算方法如下:

H=E×0.40%÷当年实际天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与

基金托管人双方核对无误后,基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次

性划付给基金管理人,由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等,

支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第4-10项费用”,根据有关法规及相应协议规

定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基

金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、基金合同生效前的相关费用;

4、基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,自主披露产生的

信息披露费用;

5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

四、实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应

待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理

费,其他费用详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定或相关公告。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。

六、费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费

率、基金托管费和销售服务费率等相关费率,并根据法律法规规定和基金合同约定

调低基金管理费率、基金托管费和销售服务费率等相关费率。调低基金管理费率、

基金托管费和销售服务费率等相关费率,无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须于新的费率实施日前依照有关法律法规的规定在指定媒介上公

告。

第十五部分 基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年

度按如下原则:如果基金合同生效少于2个月,可以并入下一个会计年度;

3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;

4、会计制度执行国家有关会计制度;

5、本基金独立建账、独立核算;

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会

计核算,按照有关规定编制基金会计报表;

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并

以书面方式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相

关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换

会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

第十六部分 基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基

金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时,本基金从

其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大

会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人

组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法

规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整

性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息

通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站

(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照基金合同约定

的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

2、对证券投资业绩进行预测;

3、违规承诺收益或者承担损失;

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信息

披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为

准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币

元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括:

(一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要

1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持

有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益

的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说

明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及

基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生重大变

更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站

上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终

止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作

监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明

的基金概要信息。基金合同生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基

金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金

销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至

少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将

基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当

将基金合同、基金托管协议登载在网站上。

(二)基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露

招募说明书的当日登载于指定媒介上。

(三)基金合同生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载基金合同

生效公告。

(四)各类基金份额的基金净值信息

基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少

每周在指定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和各类基金份额的基金份额

累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的

次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额

的基金份额净值和各类基金份额的基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年

度和年度最后一日各类基金份额的基金份额净值和各类基金份额的基金份额累计净

值。

遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。

(五)各类基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明各类基金份额

申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售

机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

(六)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度

报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报

告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中

期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将

季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告

或者年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,

为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策

的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内

持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动

性风险分析等。

法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。

(七)临时报告

本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并

登载在指定报刊和指定网站上。

前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生

重大影响的下列事件:

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;

2、基金合同终止、基金清算;

3、转换基金运作方式、基金合并;

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务

所;

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事

项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;

6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人

变更;

8、基金募集期延长或提前结束募集;

9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负

责人发生变动;

10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基

金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十;

11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重

大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务

相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实

际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或

者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;

14、基金收益分配事项;

15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方

式和费率发生变更;

16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五;

17、本基金开始办理申购、赎回;

18、本基金发生巨额赎回并延期办理;

19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;

20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;

21、基金推出新业务或服务;

22、调整本基金份额类别设置;

23、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事

项时;

24、基金管理人采用摆动定价机制进行估值;

25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格

产生重大影响的其他事项或中国证监会或本基金合同规定的其他事项。

(八)澄清公告

在基金合同存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能

对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人

权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情

况立即报告中国证监会。

(九)基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。

(十)清算报告

基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行

清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将

清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

(十一)基金投资中小企业私募债券相关信息

1、本基金投资中小企业私募债券后2个交易日内,基金管理人应在中国证监会

指定媒介披露所投资中小企业私募债券的名称、数量、期限、收益率等信息;

2、本基金将在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更

新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。

(十二)投资资产支持证券信息披露

基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、

资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。

基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证

券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名

资产支持证券明细。

(十三)基金投资国债期货的信息披露

基金管理人在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更

新)等文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险

指标等,并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资

政策和投资目标等。

(十四)实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的,相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和

招募说明书的规定进行信息披露,详见本招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

(十五)中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高

级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披

露内容与格式准则等法律法规的规定。

特定基金信息披露事项和特殊基金品种的信息披露,应当符合中国证监会相关

编报规则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,对

基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、各类基金份额的

基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、

基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书

面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基

金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信

息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在

其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不

同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业

机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者

决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正

常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监

会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金

财产中列支。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规

规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。

八、暂停或延迟信息披露的情形

当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息:

1、基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业

时;

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资

产价值时;

3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。

九、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。

第十七部分 侧袋机制

一、侧袋机制的实施条件、实施程序

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份

额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所

意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持

有人大会。基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证

监会派出机构备案。

启用侧袋机制当日,基金管理人和基金服务机构应以基金份额持有人的原有账

户份额为基础,确认相应侧袋账户持有人名册和份额。

二、侧袋机制实施期间的基金运作安排

(一)基金份额的申购与赎回

1、侧袋账户

侧袋机制实施期间,基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金份

额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的,该申购、赎回或转换申请将

被拒绝。

2、主袋账户

基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利,并

根据主袋账户运作情况合理确定申购事项,具体事项届时将由基金管理人在相关公

告中规定。

对于启用侧袋机制当日收到的赎回申请,基金管理人仅办理主袋账户的赎回申

请并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购申请,视为投资者对侧袋机制

启用后的主袋账户提交的申购申请。基金管理人应依法向投资者进行充分披露。

(二)基金的投资

侧袋机制实施期间,本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账

户资产为基准。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组

合的调整,但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。

(三)基金的费用

侧袋机制实施期间,侧袋账户资产不收取管理费。

基金管理人可以将与处置侧袋账户资产相关的费用从侧袋账户资产中列支,但

应待特定资产变现后方可列支。因启用侧袋机制产生的咨询、审计费用等由基金管

理人承担。

(四)基金的收益分配

侧袋机制实施期间,在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下,基

金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。

(五)基金的信息披露

1、基金净值信息

侧袋机制实施期间,基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和基金

份额累计净值。

2、定期报告

侧袋机制实施期间,基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编

制。侧袋账户相关信息在定期报告中单独进行披露,包括但不限于:报告期内的特

定资产处置进展情况;特定资产可变现净值或净值区间,该净值或净值区间并不代

表特定资产最终的变现价格,不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺。

3、临时报告

基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能

对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。

启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估

值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。

处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户

份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。

侧袋机制实施期间,若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现,基金管理人将

在每次处置变现后按规定及时发布临时公告。

(六)特定资产处置清算

基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则制定变现方案,将侧袋账户

资产处置变现。无论侧袋账户资产是否全部完成变现,基金管理人都应及时向侧袋

账户对应的基金份额持有人支付已变现部分对应的款项。

(七)侧袋的审计

基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后,及时聘请符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见,具体如下:

基金管理人应当在启用侧袋机制时,就特定资产认定的相关事宜取得符合《中

华人民共和国证券法》规定的会计师事务所的专业意见。

基金管理人应当在启用侧袋机制后五个工作日内,聘请于侧袋机制启用日发表

意见的会计师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专项审计

意见,内容应包含侧袋账户的初始资产、份额、净资产等信息。

会计师事务所对基金年度报告进行审计时,应对报告期间基金侧袋机制运行相

关的会计核算和年报披露,执行适当程序并发表审计意见。

当侧袋账户资产全部完成变现后,基金管理人应参照基金清算报告的相关要

求,聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对侧袋账户进行审计

并披露专项审计意见。

三、本部分关于侧袋机制的相关规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部

分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人经

与基金托管人协商一致并履行适当程序后,在对基金份额持有人利益无实质性不利

影响的前提下,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大

会审议。

第十八部分 风险提示

一、投资于本基金的主要风险

(一)市场风险

证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影

响,导致基金收益水平变化而产生风险,主要包括:

1、政策风险。

货币政策、财政政策、产业政策、区域发展政策等国家政策的变化对证券市场

产生一定的影响,导致市场价格波动,影响基金收益而产生风险。

2、经济周期风险。

资本市场是国民经济的重要组成部分,在宏观经济运行中发挥着重要的功能。

证券市场是国民经济的晴雨表,而经济增长具有周期性特征。对经济增长和经济周

期的预期变化,以及宏观经济运行的实际状况将对证券市场的资产价值产生重要影

响,从而对基金投资形成风险。

3、利率风险。

利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投

资于债券,其收益水平会受到利率变化的影响。在利率上升时,基金持有的债券价

格下降,如基金组合久期较长,则将造成基金资产的损失。

4、上市公司经营风险。

上市公司的经营状况受多种因素的影响,如管理能力、行业竞争、市场前景、

技术更新、财务状况、新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。

5、购买力风险。

购买力风险又称通货膨胀风险,是由于通货膨胀、货币贬值造成投资者实际收

益水平下降的风险。

6、再投资风险。

再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响,这与

利率上升所带来的价格风险(即利率风险)互为消长。具体为当利率下降时,基金

从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时,将获得比以前较少的收益

率,这将对基金的净值增长率产生影响。

7、债券回购风险。

债券回购为提升整体基金组合收益提供了可能,但也存在一定的风险。债券回

购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险,其中,信用风险指回

购交易中交易对手在回购到期时,不能偿还全部或部分证券或价款,造成基金净值

损失的风险;投资风险是指在进行回购操作时,回购利率大于债券投资收益而导致

的风险以及由于回购操作导致投资总量放大,致使整个组合风险放大的风险;而波

动性加大的风险是指在进行回购操作时,在对基金组合收益进行放大的同时,也对

基金组合的波动性(标准差)进行了放大,即基金组合的风险将会加大。回购比例

越高,风险暴露程度也就越高,对基金净值造成损失的可能性也就越大。

(二)信用风险

信用风险主要指债券发行人因经营情况恶化等因素发生违约,或债券发行人拒

绝履行还本付息义务,或由于债券发行人或债券本身信用等级降低导致债券价格波

动等风险。信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。

(三)流动性风险

流动性风险是指因证券市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地变现的

风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回,致使没有足够的现金应付赎回支付所

引致的风险。

当本基金启用侧袋机制时,实施侧袋机制期间,侧袋账户份额将停止披露基金

份额净值,并不得办理申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不确定性,

最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估

值,基金份额持有人可能因此面临损失。

(四)管理风险

在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影

响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。

因此,本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素影响基

金收益水平。

(五)操作风险

基金运作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作

规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统故障

等风险。

在本基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错

而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基

金管理人、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。

(六)合规性风险

基金管理或运作过程中,因违反国家法律、法规、监管部门的规定以及基金合

同有关规定而给基金财产带来损失的风险。

(七)本基金特有的风险

1、本基金为债券型基金,本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,因

此,本基金除承担由于市场利率波动造成的利率风险外还要承担如企业债、公司债

等信用品种的发债主体信用恶化造成的信用风险。本基金管理人将发挥专业研究优

势,加强对市场和债券类产品的深入研究,持续优化组合配置,以控制特定风险。

此外,由于本基金还可以投资其他品种,这些品种的价格也可能因市场中的各类变

化而出现一定幅度的波动,产生特定的风险,并影响到整体基金的投资收益。

2、本基金可投资中小企业私募债,其发行人是非上市中小微企业,发行方式

为面向特定对象的私募发行。当基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违

约,或在交易过程中发生交收违约,或由于中小企业私募债券质量降低导致价格下

降等,可能造成基金财产损失。

3、本基金可投资国债期货,因此可能面临市场风险、基差风险、流动性风

险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基

差风险是期货市场的特有风险之一,是指由于期货与现货间的价差的波动,影响套

期保值或套利效果,使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类:一类为流

通量风险,是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险,此类风

险往往是由市场缺乏广度或深度导致的;另一类为资金量风险,是指资金量无法满

足保证金要求,使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。

4、若本基金在开放期发生了巨额赎回,基金管理人有可能采取部分延期支付

或暂停支付的措施以应对巨额赎回,因此在巨额赎回情形发生时,基金份额持有人

存在不能及时赎回份额的风险。

5、提前偿还风险或延期支付风险

本基金可投资于资产支持证券,由此可能面临提起偿还风险或延期支付风险。

(八)其他风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能

导致基金资产的损失。金融市场危机、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人

自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。

二、声明

1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资者自愿投资于本基

金,须自行承担投资风险。

2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过基金代销机构代理

销售,但是,基金资产并不是代销机构的存款或负债,也没有经基金代销机构担保

收益,代销机构并不能保证其收益或本金安全。

第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算

一、基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决

议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有

人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国

证监会备案。

2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,自决议生

效后两日内在指定媒介公告。

二、基金合同的终止事由

有下列情形之一的,基金合同应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金

托管人承接的;

3、基金合同约定的其他情形;

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清

算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清

算。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管

人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的

人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序:

(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报

告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月,若遇基金持有的有价证券出现长期休市、停

牌或其他流通受限的情形除外。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,

清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财

产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额

比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审

计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告

于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公

告。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

第二十部分 基金合同的内容摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

(一)基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但

不限于:

(1)依法募集基金;

(2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金

财产;

(3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其

他费用;

(4)销售基金份额;

(5)召集基金份额持有人大会;

(6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反

了基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要

措施保护基金投资者的利益;

(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理;

(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并

获得基金合同规定的费用;

(10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

(11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;

(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益

行使因基金财产投资于证券所产生的权利;

(13)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实

施其他法律行为;

(14)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供

服务的外部机构;

(15)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎

回、转换和非交易过户的业务规则;

(16)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但

不限于:

(1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

(2)办理基金备案手续;

(3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财

产;

(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的

经营方式管理和运作基金财产;

(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保

证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管

理,分别记账,进行证券投资;

(6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自

己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

(7)依法接受基金托管人的监督;

(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方

法符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告各类基金份额的基金净

值信息,确定各类基金份额申购、赎回的价格;

(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;

(11)严格按照《基金法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定,履

行信息披露及报告义务;

(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金

法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不

向他人泄露;

(13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配

基金收益;

(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或

配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关

资料15年以上;

(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保

证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资

料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配;

(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并

通知基金托管人;

(20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益

时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

(21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管

人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金

托管人追偿;

(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金

事务的行为承担责任;

(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他

法律行为;

(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,

基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集

期结束后30日内退还基金认购人;

(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(26)建立并保存基金份额持有人名册;

(27)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

(二)基金托管人的权利和义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但

不限于:

(1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财

产;

(2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其

他费用;

(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金合

同及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应

呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清

算。

(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;

(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;

(7)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但

不限于:

(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;

(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合

格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确

保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金

财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证

不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;

(4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自

己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照基金合同的约定,根据

基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定

外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;

(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额的基金份额

净值、各类基金份额申购、赎回价格;

(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明

基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理

人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;

(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;

(12)建立并保存基金份额持有人名册;

(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎

回款项;

(15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大会

或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作;

(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分

配;

(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和

银行监管机构,并通知基金管理人;

(19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不

因其退任而免除;

(20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基

金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管

理人追偿;

(21)执行生效的基金份额持有人大会的决定;

(22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

(三)基金份额持有人的权利与义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基金

投资者自依据基金合同取得的基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合同的当

事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事人并

不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。

除法律法规另有规定或基金合同另有约定外,同一类别每份基金份额具有同等

的合法权益。本基金A类基金份额与C类基金份额由于基金份额净值的不同,基金收

益分配的金额以及参与清算后的剩余 基金财产分配的数量将可能有所不同。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包

括但不限于:

(1)分享基金财产收益;

(2)参与分配清算后的剩余基金财产;

(3)依法申请赎回其持有的基金份额;

(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或召集基金份额持有人大会;

(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审

议事项行使表决权;

(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

(7)监督基金管理人的投资运作;

(8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法

提起诉讼或仲裁;

(9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包

括但不限于:

(1)认真阅读并遵守基金合同;

(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险;

(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;

(4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和基金合同所规定的费用;

(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责

任;

(6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动;

(7)执行生效的基金份额持有人大会的决定;

(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

(9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表

有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合同另有约

定外,基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

本基金未设立基金份额持有人大会的日常机构,如今后设立基金份额持有人大

会的日常机构,日常机构的设立按照相关法律法规的要求执行。

(一)召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,法律

法规、中国证监会或基金合同另有规定的除外:

(1)终止基金合同;

(2)更换基金管理人;

(3)更换基金托管人;

(4)转换基金运作方式;

(5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准和基金销售服务费,但法律法

规要求提高该等报酬标准或销售服务费率的除外;

(6)变更基金类别;

(7)本基金与其他基金的合并;

(8)变更基金投资目标、范围或策略;

(9)变更基金份额持有人大会程序;

(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;

(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持

有人(以基金管理人或基金托管人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事

项书面要求召开基金份额持有人大会;

(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;

(13)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人

大会的事项。

2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持

有人大会:

(1)调低基金管理费、基金托管费、基金销售服务费和其他应由基金财产承

担的费用;

(2)法律法规要求增加的基金费用的收取;

(3)在不影响基金份额持有人利益的前提下,在法律法规和基金合同规定的

范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或在对现有基金份额持有人利益无实

质性不利影响的前提下变更收费方式、调整本基金的基金份额类别的设置;

(4)因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改;

(5)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉

及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化;

(6)基金管理人、基金登记机构、基金代销机构,在法律法规规定或中国证

监会许可的范围内并且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,调整有关

认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则;

(7)在符合法律法规及本基金合同规定、并且对基金份额持有人利益无实质

不利影响的前提下,基金推出新业务或服务;

(8)按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其

他情形。

(二)会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理

人召集;

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提

出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面

告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召

开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人

自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应

当配合。

4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召

开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到

书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表

和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;

基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为

有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议

之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管

理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金

管理人,基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基

金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金

份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证

监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基

金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益

登记日。

(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公

告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:

(1)会议召开的时间、地点和会议形式;

(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;

(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理

有效期限等)、送达时间和地点;

(5)会务常设联系人姓名及联系电话;

(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

(7)召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中

说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方

式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决

意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指

定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通

知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或

基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票

效力。

(四)基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式等法律法规或监管机

构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代

表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人

大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合

以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:

(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持

有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会

议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;

(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有

效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。

若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额

的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6

个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持

有人大会,到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记

日基金总份额的三分之一(含三分之一)。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形

式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。

在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

(1)会议召集人按基金合同约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相

关提示性公告;

(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则

为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托

管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议

通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经

通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;

(3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有

人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。

若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见,基金份额持有人所持有的

基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份

额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份

额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分

之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见;

(4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出

具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理

人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法

规、基金合同和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符。

3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或

其他方式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行

表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书

面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。

(五)议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、决

定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规

及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的

其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当

在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

(1)现场开会

在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布

监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会

主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的

情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基

金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持

表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人

大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不

影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓

名(或单位名称)和联系方式等事项。

(2)通讯开会

在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止

日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监

督下形成决议。

(六)表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决

权的50%以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事

项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金

管理人或者基金托管人、终止基金合同、与其他基金合并以特别决议通过方为有

效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符

合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合

会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为

弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审

议、逐项表决。

(七)计票

1、现场开会

(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人

应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额

持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持

有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金

托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席

会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或

基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。

(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场

公布计票结果。

(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀

疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重

新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结

果。

(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会

的,不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托

管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计

票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书

面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

(八)生效与公告

基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。基金份额持有人大会

的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通

讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机

构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大

会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、

基金托管人均有约束力。

(九)实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制,则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和

侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例,但若相关基金

份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的,则仅指主袋份额持有人持有或

代表的基金份额或表决权符合该等比例:

1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基

金份额10%以上(含10%);

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记

日相关基金份额的二分之一(含二分之一);

3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一(含二分之

一);

4、当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于

在权益登记日相关基金份额的二分之一,召集人在原公告的基金份额持有人大会召

开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应

当有代表三分之一以上(含三分之一)相关基金份额的持有人参与或授权他人参与

基金份额持有人大会投票;

5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含

50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人;

6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之

一以上(含二分之一)通过;

7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分

之二以上(含三分之二)通过。

侧袋机制实施期间,基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户

的,应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决,同一主侧袋账户内

的每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的,侧袋账户份额无

表决权。

侧袋机制实施期间,关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内容

为准,本节没有规定的适用上文相关约定。

(十)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决

条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规

则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公

告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。

三、基金的收益与分配、执行方式

(一)基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关

费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

(二)基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实

现收益的孰低数。

(三)基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12

次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可

供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金

红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本

基金默认的收益分配方式是现金分红;

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基

金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不

同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,

基金管理人、注册登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公

告,且不需召开基金份额持有人大会。

(四)收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分

配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

(五)收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披

露办法》的有关规定在指定媒介公告。

基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不

得超过15个工作日。

在收益分配方案公布后,基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向

基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的

划付。

(六)基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资

者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机

构可将基金份额持有人的现金红利自动转为同一类别的基金份额。红利再投资的计

算方法,依照《业务规则》执行。

(七)实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的,侧袋账户不进行收益分配,详见招募说明书的规定。

四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、基金的销售服务费;

4、基金合同生效后按法律法规要求进行的信息披露费用;

5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费、仲裁费;

6、基金份额持有人大会费用;

7、基金的证券、期货交易费用;

8、基金的银行汇划费用;

9、基金的开户费用、账户维护费用;

10、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.55%年费率计提。管理费的计算方

法如下:

H=E×0.55%÷当年实际天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金

托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金

财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算

方法如下:

H=E×0.15%÷当年实际天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金

托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金

财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

3、基金的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为

0.40%,销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。计

算方法如下:

H=E×0.40%÷当年实际天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与

基金托管人双方核对无误后,基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次

性划付给基金管理人,由基金管理人支付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等,

支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第4-10项费用”,根据有关法规及相应协议规

定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基

金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、基金合同生效前的相关费用;

4、基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,自主披露产生的

信息披露费用;

5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

(四)实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的,与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支,但应

待侧袋账户资产变现后方可列支,有关费用可酌情收取或减免,但不得收取管理

费,其他费用详见招募说明书的规定或相关公告。

(五)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。

(六)费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费

率、基金托管费和销售服务费率等相关费率,并根据法律法规规定和基金合同约定

调低基金管理费率、基金托管费和销售服务费率等相关费率。调低基金管理费率、

基金托管费和销售服务费率等相关费率,无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须于新的费率实施日前依照有关法律法规的规定在指定媒介上公

告。

五、基金财产的投资方向和投资限制

(一)投资目标

本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管

理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。

(二)投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、企业债、公司

债、央行票据、地方政府债、商业银行金融债与次级债、政策性金融债、中期票

据、资产支持证券、可转债(含分离交易可转债)、短期融资券、中小企业私募

债、债券回购及银行存款等固定收益类投资工具,国内依法发行上市的股票(含中

小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类资产,国债期

货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会

相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程

序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;投

资于股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%;其中基金持

有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;每个交易日日终,扣除国债期货合

约需缴纳的交易保证金后,现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)

或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

(三)投资策略

本基金采取稳健的资产配置策略,通过自上而下的方法进行固定收益和权益类

品种的动态配置,在控制基金资产净值波动的基础上,追求适度的超额收益。

1、大类资产配置策略

本基金资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场

条件下,通过对宏观经济环境、国家经济政策、债券市场整体收益率曲线变化、资

金供求关系和股票市场等因素的分析,研判经济周期在美林投资时钟理论所处的阶

段,积极、主动地确定权益类资产和现金等各类资产的配置比例并进行实时动态调

整,以追求适度的超额收益。

2、债券选择策略

本基金债券投资将主要采取信用策略,同时辅以久期策略、收益率曲线策略、

收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略,在适度控制风险的基

础上,通过严格的信用分析和对信用利差变动趋势的判断,力争获取信用溢价,以

最大程度上取得超额收益。

(1)信用策略

本基金通过主动承担适度的信用风险来获取较高的收益,所以在个券的选择中

特别重视信用风险的评估和防范。本基金采用经认可的评级机构的评级结果进行债

券筛选,同时对债券发行人以及债务信用风险的评估进行债券投资范围的调整及投

资策略的运用。本基金根据国民经济运行周期阶段,分析债券发行人所处行业发展

前景、发展状况、市场地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发

行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用等级,确定债券的

信用风险利差。

(2)久期策略

本基金将通过自上而下的组合久期管理策略,以实现对组合利率风险的有效控

制。本基金将根据对宏观经济周期所处阶段及其它相关因素的研判调整组合久期。

如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,以较多地获得债券价格上升带来的

收益;反之,如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,以减小债券价格下降

带来的风险。

(3)收益率曲线配置策略

本基金将综合考察收益率曲线和信用利差曲线,通过预期收益率曲线形态变化

和信用利差曲线走势来调整投资组合的头寸。

在考察收益率曲线的基础上,本基金将确定采用集中策略、哑铃策略或梯形策

略等,以从收益率曲线的形变和不同期限信用债券的相对价格变化中获利。一般而

言,当预期收益率曲线变陡时,本基金将采用集中策略;当预期收益率曲线变平

时,将采用哑铃策略;在预期收益率曲线不变或平行移动时,则采用梯形策略。

本基金还将通过研究影响信用利差曲线的经济周期、市场供求关系和流动性变

化等因素,确定信用债券的行业配置和各信用级别信用债券所占投资比例。

(4)息差策略

本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得的资金投

资于债券,利用杠杆放大债券投资的收益。

(5)骑乘策略

本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线

的分析,在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在

收益率曲线不变动的情况下,随着其剩余期限的衰减,债券收益率将沿着陡峭的收

益率曲线有较大幅度的下滑,从而获得较高的资本收益;即使收益率曲线上升或进

一步陡峭,这一策略也能提供更多的安全边际。

(6)信用债券精选策略

本基金将根据信用债券市场的收益率水平,在综合考虑信用等级、期限、流动

性、市场分割、息票率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上,建立不同品

种的收益率曲线预测模型和信用利差曲线预测模型,并通过这些模型进行估值,重

点选择具备以下特征的信用债券:较高到期收益率、较高当期收入、价值被低估、

预期信用质量将改善、期权和债权突出、属于创新品种而价值尚未被市场充分发

现。

(7)中小企业私募债券投资策略

本基金对中小企业私募债券的投资主要围绕久期、流动性和信用风险三方面展

开。久期控制方面,根据宏观经济运行状况的分析和预判,灵活调整组合的久期。

信用风险控制方面,对个券信用资质进行详尽的分析,对企业性质、所处行业、增

信措施以及经营情况进行综合考量,尽可能地缩小信用风险暴露。流动性控制方

面,要根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模,在力求获取较高

收益的同时确保整体组合的流动性安全。

(8)资产支持证券投资策略

资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券

(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质

量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行

分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资

价值并做出相应的投资决策。

3、股票投资策略

本基金股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策略,回避对市场短期趋势

的预测,结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司竞争优势等因素

的判断,对公司的盈利能力、偿债能力、营运能力、成长性、估值水平、公司战

略、治理结构和商业模式等方面进行定量和定性的分析,追求股票投资组合的长期

稳健增值。

4、权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风

险、实现保值和锁定收益。

5、国债期货投资策略

国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险

水平。管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判

断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基

差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最

大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现资产的长期稳定增值。

(四)投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制:

(1)本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;投资于股票、权证等权

益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%;

(2)本基金在任何交易日日终,扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,

现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政

府债券不低于基金资产净值的5%;

(3)本基金投资于国债期货,还应遵循如下投资组合限制:

①在任何交易日日终,本基金持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资

产净值的15%;

②本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有

的债券总市值的30%;

③本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得

超过上一交易日基金资产净值的30%;本基金在任何交易日日终,持有的买入国债

期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的95%;

④本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖

出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合《基金合同》关于债券投资比例

的有关约定。

(4)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;

(5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券

的10%;

(6)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;

(7)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的

10%;

(8)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产

净值的0.5%;

(9)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值的

10%;

(10)本基金投资中小企业私募债的合计市值比例不超过基金资产净值的

10%;

(11)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基

金资产净值的10%;

(12)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的

20%;

(13)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该

资产支持证券规模的10%;

(14)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证

券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

(15)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金

持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告

发布之日起3个月内予以全部卖出;

(16)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资

产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(17)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金

资产净值的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到

期后不得展期;

(18)本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;

(19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值

的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的

因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限

资产的投资;

(20)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股

票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持

有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;

(21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持

一致;

(22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

除上述第(2)、(19)、(21)项外,因证券、期货市场波动、上市公司合并、

基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比

例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法

规另有规定的,从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基

金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日

起开始。

如果法律法规或监管部门对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以

变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管

理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

(5)向基金管理人、基金托管人出资;

(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控

制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或

者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额

持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照

市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规

予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独

立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律法规或监管部门变更或取消上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理

人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

(五)业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:中国债券综合全价指数。

中国债券综合全价指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制,样本债券涵

盖的范围更加全面,具有广泛的市场代表性,涵盖主要交易市场(银行间市场、交

易所市场等)、不同发行主体(政府、企业等)和期限(长期、中期、短期等),能

够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势。中债综合指数各项指标值的

时间序列更加完整,有利于更加深入地研究和分析市场。在综合考虑了指数的权威

性和代表性、指数的编制方法和本基金的投资范围和投资理念,本基金选择市场认

同度较高的中国债券综合全价指数作为业绩比较基准。

若未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用或有更加适合的业绩比较基

准,基金管理人有权根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略,调整本基

金的业绩比较基准。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致

后,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并在更新的招募说明书中

列示,而无需召开基金份额持有人大会。

(六)风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益

预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

(七)基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额

持有人的利益;

2、有利于基金财产的安全与增值;

3、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人

牟取任何不当利益。

(八)侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份

额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所

意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份额持

有人大会审议。

侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩

比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现

和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。

六、基金资产估值

(一)估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定

需要对外披露基金净值的非交易日。

(二)估值对象

基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、国债期货合约、应收款项、

资产支持证券、其它投资等资产及负债。

(三)估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所

挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重

大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价

(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影

响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整

最近交易市价,确定公允价格。

(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供

的相应品种当日的估值净价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未

发生重大变化,按最近交易日的收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估

值净价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的

现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;

(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提

供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得

到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变

化,按最近交易日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减

去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易

日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因

素,调整最近交易市价,确定公允价格;

(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。

交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计

量公允价值的情况下,按成本估值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的

同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价

值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易

所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构

或行业协会有关规定确定公允价值。

3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估

值技术确定公允价值。

4、中小企业私募债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量

公允价值的情况下,按成本估值。

5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估

值。

6、因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难

以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确

保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、

自律规则的规定。

8、国债期货合约一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且

最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。

9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金

管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按

国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序

及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对

方,共同查明原因,双方协商解决。

根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承

担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问

题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管

理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

(四)估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额

的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,

从其规定。本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值,并

按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或

本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将

各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由

基金管理人对外公布。

(五)估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的

准确性、及时性。当基金份额净值(含各类基金份额的基金份额净值,下同)小数

点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。

本基金合同的当事人应按照以下约定处理:

1、估值错误类型

本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售

机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责

任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值

错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据

计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时

协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由

于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错

误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助

义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值

错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。

(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但

估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不

全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应

赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有

要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还

给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总

和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

(5)按法律法规规定的其他原则处理估值错误。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的

原因确定估值错误的责任方;

(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进

行评估;

(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更

正和赔偿损失;

(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金

登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:

(1)基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托

管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

(2)当计价错误达到或超过基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基

金托管人并报中国证监会备案;当计价错误达到或超过基金份额净值的0.5%时,基

金管理人应当公告,并同时报中国证监会备案;

(3)因基金份额净值计算错误,给基金或基金份额持有人造成损失的,应由

基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿;

(4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾

差,以基金管理人计算结果为准;

(5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。

5、特殊情况的处理

(1)基金管理人或基金托管人按基金合同约定的估值方法第9项进行估值时,

所造成的误差不作为基金资产估值错误处理;

(2)由于不可抗力原因,或由于证券交易所、期货交易所及登记结算公司发

送的数据错误,或国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人

虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的

基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金

托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

(六)暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业

时;

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投

资人的利益,决定延迟估值;

4、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确

认后,基金管理人应当暂停基金估值;

5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

(七)基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理

人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计

算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管人。基金

托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人按规定予以公

布。

(八)实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露

主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值,暂停披露侧袋账户的基金净值信

息。

七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

(一)基金合同的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决

议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有

人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国

证监会备案。

2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行,自决议生

效后两日内在指定媒介公告。

(二)基金合同的终止事由

有下列情形之一的,基金合同应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金

托管人承接的;

3、基金合同约定的其他情形;

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

(三)基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立清

算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清

算。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管

人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的

人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序:

(1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报

告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告。

(7)对基金财产进行分配;

5、基金财产清算的期限为6个月,若遇基金持有的有价证券出现长期休市、停

牌或其他流通受限的情形除外。

(四)清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,

清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

(五)基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财

产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额

比例进行分配。

(六)基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审

计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告

于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公

告。

(七)基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

八、争议解决方式

各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友

好协商未能解决的,应提交上海国际经济贸易仲裁委员会,根据提交仲裁时该会的

仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均

具有约束力。仲裁费用、律师费用由败诉方承担。

争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地

履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

基金合同受中国法律管辖。

九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

基金合同正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金

托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。基金合同可印制成册,供投资者在

基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。

第二十一部分 基金托管协议的内容摘要

一、基金托管协议当事人

(一)基金管理人

名称:永赢基金管理有限公司

办公地址:上海市浦东新区世纪大道210号21世纪中心大厦27楼

邮政编码:200120

法定代表人:马宇晖

成立日期:2013年11月7日

批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1280

组织形式:有限责任公司

注册资本:人民币玖亿元

存续期间:持续经营

经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会

许可的其他业务

(二)基金托管人

名称:华泰证券股份有限公司(简称:华泰证券)

注册地址:南京市江东中路228号

办公地址:江苏省南京市江东中路228号

邮政编码:210019

法定代表人:张伟

成立日期:1991年4月9日

基金托管业务批准文号:中国证监会证监许可[2014]1007号

组织形式:股份有限公司

注册资本:人民币玖拾亿柒仟陆佰陆拾伍万圆整

存续期间:持续经营

经营范围:证券经纪业务;证券自营;证券承销业务(限承销国债、非金融、

企业债务融资工具、金融债(含政策性金融债));证券投资咨询;为期货公司提供

中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务;证券投资基金代销;证券投资

基金托管;黄金等贵金属现货合约代理业务和黄金现货合约自营业务;股票期权做

市业务;中国证监会批准的其他业务。

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投

资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准

的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运

用相关技术系统,对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定

进行监督,对存在疑义的事项进行核查。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、企业债、公司

债、央行票据、地方政府债、商业银行金融债与次级债、政策性金融债、中期票

据、资产支持证券、可转债(含分离交易可转债)、短期融资券、中小企业私募

债、债券回购及银行存款等固定收益类投资工具,国内依法发行上市的股票(含中

小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类资产,国债期

货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会

相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程

序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;投

资于股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%;其中基金持

有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;每个交易日日终,扣除国债期货合

约需缴纳的交易保证金后,现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)

或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投

资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制:

(1)本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;投资于股票、权证等权

益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%;

(2)本基金在任何交易日日终,扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,

现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政

府债券不低于基金资产净值的5%;

(3)本基金投资于国债期货,还应遵循如下投资组合限制:

①在任何交易日日终,本基金持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资

产净值的15%;

②本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有

的债券总市值的30%;

③本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得

超过上一交易日基金资产净值的30%;本基金在任何交易日日终,持有的买入国债

期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的95%;

④本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖

出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合《基金合同》关于债券投资比例

的有关约定。

(4)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;

(5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券

的10%;

(6)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;

(7)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的

10%;

(8)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产

净值的0.5%;

(9)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值的

10%;

(10)本基金投资中小企业私募债的合计市值比例不超过基金资产净值的

10%;

(11)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基

金资产净值的10%;

(12)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的

20%;

(13)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该

资产支持证券规模的10%;

(14)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证

券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

(15)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金

持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告

发布之日起3个月内予以全部卖出;

(16)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资

产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(17)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金

资产净值的40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到

期后不得展期;

(18)本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;

(19)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值

的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的

因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限

资产的投资;

(20)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股

票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持

有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;

(21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持

一致;

(22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法

律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序

后,则本基金投资不再受相关限制。

除上述第(2)、(19)、(21)项外,因证券、期货市场波动、上市公司合并、

基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比

例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法

规另有规定的,从其规定。

基金管理人应当自《基金合同》生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合《基金合同》的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自《基金合

同》生效之日起开始。

2、当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基

金份额持有人利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事

务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制,无需召开基金份

额持有人大会审议。

侧袋机制实施期间,本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩

比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋机制的具体规则依照相关法律法规的规定和《基金合同》、招募说明书的

约定执行。

3、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

(5)向基金管理人、基金托管人出资;

(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

法律法规或监管部门变更或取消上述限制,如适用于本基金,履行适当程序

后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对本托管

协议第十五条第九款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对

基金管理人基金投资禁止行为进行监督。

运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与

其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重

大关联交易的,基金管理人应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲

突,符合中国证监会的规定,并履行信息披露义务。

(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管

理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管

人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场

交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照

交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人

是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以定期或

不定期对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定前已与本

次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金管理

人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向基

金托管人提出申请,并在与交易对手发生交易前1个工作日内与基金托管人协商解

决。

基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交

易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由

此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确

定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失

先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成

交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约

定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托

管人不承担由此造成的任何损失和责任。

(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管

理人投资流通受限证券进行监督。

基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金投

资流通受限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风

险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制

度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。

1、本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公

开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由

于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的

质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。

本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国

债登记结算有限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间债券市

场交易的证券。

本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责相

关工作的落实和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的

流通受限证券登记存管问题,造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损

失,及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失,由基金管理人承

担。

本基金投资流通受限证券,不得预付任何形式的保证金。

2、基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董事

会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资比

例限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施,以及有关异常情况的

处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开

发行股票相关流动性风险处置预案。

基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采

取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨

额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保证

提供足额现金确保基金的支付结算,并承担所有损失。对本基金因投资流通受限证

券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致本基

金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金管理人应赔偿基金托管人由

此遭受的损失。

3、本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于投资前一个工作日向基

金托管人提交有关书面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完

整。有关资料如有调整,基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括

但不限于:

(1)中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。

(2)非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。

(3)非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登

记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。

(4)基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。

4、基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监

会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总

成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。

本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未能进

行及时调整,基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书,予以公告。

5、基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督:

(1)本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。

(2)在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案

的建立与完善情况。

(3)有关比例限制的执行情况。

(4)信息披露情况。

6、相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。

(六)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资

产净值计算、各类基金份额的基金份额(参考)净值计算、应收资金到账、基金费

用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金

业绩表现数据等进行监督和核查。

(七)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反

法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方

式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核

查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托

管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,

并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事

项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能

在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

(八)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》

和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应

在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人

按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报

告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

(九)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、

行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理

人,由此造成的损失由基金管理人承担。

(十)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,

同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当

理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段

妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管

人应报告中国证监会。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基

金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的银行账户、证券账户等投资所需账

户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额的基金份额(参考)净

值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行

为。

(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账

管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反

《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金

托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发

出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期

限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管

人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理

人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。

(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,

同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当

理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍

对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应

报告中国证监会。

四、基金财产的保管

(一)基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2、基金托管人应安全保管基金财产。

3、基金托管人按照规定开设基金财产的银行账户、证券账户等投资所需账

户。

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整

与独立。

5、基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情

况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处

分、分配本基金的任何资产(不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公

司结算数据完成场内交易交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户维护费等费

用)。

6、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确

定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人

应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理

人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人应予以必要的协助与配

合,但对此不承担任何责任。

7、除依据法律法规和《基金合同》的规定外,基金托管人不得委托第三人托

管基金财产。

(二)基金募集期间及募集资金的验资

1、基金募集期间募集的资金应存于登记机构开立的“基金募集专户”。该账

户由登记机构开立并管理。

2、基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、

基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将

属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间

内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出

具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。

3、若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人

按规定办理退款等事宜,基金托管人应给予充分的协助与配合。

(三)基金银行账户的开立和管理

1、基金托管人应以本基金的名义在选定的存管银行开立基金的银行账户,并

根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管

人保管和使用。

2、基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管

人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的

任何账户进行本基金业务以外的活动。

3、基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。

4、在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户

办理基金资产的支付。

(四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为

基金开立基金托管人与本基金联名的证券账户。

2、基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托

管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得

使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的

管理和运用由基金管理人负责。

4、基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结

算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级

法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金、交收价差

资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

5、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他

投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管

人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。

(五)债券托管专户的开设和管理

《基金合同》生效后,基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机

构的有关规定,在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户,持有人账户和资金

结算账户,并代表本基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共

同代表本基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。

(六)其他账户的开立和管理

1、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和《基金合同》的

规定,由基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。

2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办

理。

(七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人

存放于基金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券

登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库,保管

凭证由基金托管人持有。有价凭证的购买和转让,由基金管理人和基金托管人共同

办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的资产不承担保管责任。

(八)与基金财产有关的重大合同的保管

与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基

金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保

管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同

包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大

合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基

金管理人应在重大合同签署后及时重大合同传真或扫描发送给基金托管人,并在三

十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为《基金合同》终止

后15年。

对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的

合同传真件,未经双方协商一致,合同原件不得转移。

五、基金资产净值计算与会计核算

(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额参考净值均

精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。本基金A

类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类份额的基金份额的基金份额参

考净值,并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或

《基金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,

将各类基金份额的基金份额参考净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误

后,由基金管理人按规定对外公布。

(二)基金资产估值方法和特殊情形的处理

1、估值对象

基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、国债期货合约、应收款项、

资产支持证券、其它投资等资产及负债。

2、估值方法

(1)证券交易所上市的有价证券的估值

1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂

牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大

变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收

盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证

券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近

交易市价,确定公允价格;

2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的

相应品种当日的估值净价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发

生重大变化,按最近交易日的收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值

净价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现

行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;

3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供

的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到

的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,

按最近交易日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去债

券收盘价或估值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后

经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调

整最近交易市价,确定公允价格;

4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交

易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量

公允价值的情况下,按成本估值。

(2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况的处理:

1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同

一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,

在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所

上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或

行业协会有关规定确定公允价值。

(3)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用

估值技术确定公允价值。

(4)中小企业私募债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计

量公允价值的情况下,按成本估值。

(5)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估

值。

(6)因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技术

难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

(7)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以

确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部

门、自律规则的规定。

(8)国债期货合约一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,

且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。

(9)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

(10)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、

程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知

对方,共同查明原因,双方协商解决。

根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承

担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问

题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管

理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

3、特殊情形的处理

(1)基金管理人、基金托管人按估值方法的第(9)项进行估值时,所造成的误

差不作为基金份额净值错误处理。

(2)由于证券/期货交易所、登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变

化、市场规则变更或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采

取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金资产净值

计算错误,基金管理人、基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管

人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

(三)基金份额净值错误的处理方式

1、当基金份额净值(含各类基金份额的基金份额净值,下同)小数点后4位以

内(含第4位)发生差错时,视为基金份额净值错误;基金份额净值出现错误时,基

金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步

扩大;当计价错误达到或超过基金份额参考净值的0.25%时,基金管理人应当通报

基金托管人并报中国证监会备案;当计价错误达到或超过基金份额参考净值的0.5%

时,基金管理人应当公告,并同时报中国证监会备案;当发生净值计算错误时,由

基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损失的,应由基金管理人

先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。

2、当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿

时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以

下条款进行赔偿:

(1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问

题,如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议

执行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。

(2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而

且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额净值出

错且造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿

金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照管理费

和托管费的比例各自承担相应的责任。

(3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新

计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基

金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金

管理人负责赔付。

(4)由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额

等),进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损

失,由基金管理人负责赔付。

3、基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,

以基金管理人计算结果为准。

4、前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业另有

通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

(四)暂停估值与公告基金份额净值的情形

1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业

时;

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投

资人的利益,决定延迟估值;

4、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的,经与基金托管人协商确

认后,基金管理人应当暂停基金估值;

5、中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。

(五)实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的,应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露

主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值,暂停披露侧袋账户的基金净值信

息。

(六)基金会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

(七)基金账册的建立

基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设

置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存

在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账

的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。

(八)基金财务报表与报告的编制和复核

1、财务报表的编制

基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。

2、报表复核

基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对

不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一

致。

3、财务报表的编制与复核时间安排

(1)报表的编制

基金管理人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制;在每个季度

结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制,基金管理人将季度报告登载在

指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上;在上半年结束之日起两

个月内完成基金中期报告的编制,基金管理人将中期报告登载在指定网站上,并将

中期报告提示性公告登载在指定报刊上;在每年结束之日起三个月内完成基金年度

报告的编制,基金管理人将年度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告

登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关

业务资格的会计师事务所审计。《基金合同》生效不足两个月的,基金管理人可以

不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

(2)报表的复核

基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托管

人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查

明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。

基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。

(八)基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向基金

托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。

六、基金份额持有人名册的保管

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基

金份额持有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管

理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于15年。如不能妥

善保管,则按相关法规承担责任。

在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前,基金管理人应将有关资料送

交基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。

基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用

途,并应遵守保密义务,法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。

七、争议解决方式

因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、

调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会,仲裁

地点为上海市,按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。

仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用、律师费用由败诉方承担。

争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠

实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有

人的合法权益。

本协议受中国法律管辖。

八、托管协议的变更与终止与基金财产的清算

(一)托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内

容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案

后生效。

(二)基金托管协议终止出现的情形

1、《基金合同》终止;

2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;

3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理

权;

4、发生法律法规、中国证监会或《基金合同》规定的终止事项。

(三)基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起30个工作日内成立基

金财产清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组在中国证监会的监督下进行基

金清算。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管

人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的

人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序:

(1)基金合同终止情形发生时,由基金财产清算组统一接管基金财产;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报

告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金财产进行分配。

5、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,

清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

6、基金财产清算剩余资产的分配:

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财

产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,分别计算基金份额各自的应计分配

比例,并据此由基金份额各自的基金份额持有人根据其持有的基金份额比例进行分

配。

7、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审

计、并由律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。基金财产清算

公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算组进行

公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性

公告登载在指定报刊上。

8、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

第二十二部分 对基金份额持有人的服务

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内

容,基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项

目。主要服务内容如下:

(一)开户及交易

投资者可以通过以下方式进行有关的开户、交易业务:

1、在基金管理人的直销网点进行网上或柜台交易。

2、在基金管理人的其他销售渠道进行网上或柜台交易。

(二)账户信息查询服务

投资者可以通过以下方式进行自助查询及人工咨询:

1、登录基金管理人公司网站及微信公众号。基金持有人可以查询个人账户资

料,包括基金持有情况、基金交易明细、基金分红实施情况等。

2、致电客服热线暨自动语音查询系统(400-805-8888),该系统提供全天候的

7×24 小时自动查询服务和周一至周五上午09:00-11:30,下午13:00-17:30(法定

节假日除外)的人工咨询服务。

3、发送邮件到服务信箱(service@maxwealthfund.com)。

4、基金管理人的其他销售渠道和直销网点为投资人提供各类查询服务。

(三)对账单订阅服务

1、投资者可以通过拨打客服热线、网站申请订制(退订)免费的电子对账

单。

2、投资者可以通过拨打客服热线获取纸制对账单。

(四)邮件订阅服务

投资者可拨打客服热线、网站申请订制(退订)免费的电子邮件服务。内容包

括基金净值、交易确认及相关基金资讯信息等。

(五)短信订阅服务

投资者可拨打客服热线、网站申请订制(退订)免费的手机短信服务。内容包

括基金净值、交易确认及相关基金资讯信息等。

(六)客户投诉及建议受理服务

投资人可以通过客服热线、信函、电邮、传真等方式提出咨询、建议、投诉等

需求,基金管理人将尽快给予回复,并在处理进程中随时给予跟踪反馈。

(七)投资者交流活动

基金管理人将定期或不定期举办专业研讨会、投资者见面会或其他形式的交流

活动,为投资者提供与基金管理人进行直接交流的机会。

客服热线:400-805-8888(该电话可转人工服务)

传 真:(021) 6887 8782、6887 8773

公司网址:http://www.maxwealthfund.com

服务信箱:service@maxwealthfund.com

第二十三部分 其他应披露事项

以下信息披露事项已通过规定信息披露媒介进行公开披露。

序号 公告事项 披露日期

1 永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2020年09月12日

2 永赢基金管理有限公司关于新增东北证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构的公告 2020年09月18日

3 永赢双利债券型证券投资基金更新招募说明书(2020年第2号) 2020年10月27日

4 永赢双利债券型证券投资基金2020年第3季度报告 2020年10月28日

5 永赢基金管理有限公司关于调整部分基金最低赎回(含转换转出)份额和最低持有份额数额限制的公告 2020年11月11日

6 永赢基金管理有限公司关于新增平安银行股份有限公司为旗下部分基金代销机构的公告 2020年11月16日

7 永赢基金管理有限公司关于新增招商银行股份有限公司为旗下部分基金代销机构并参加费率优惠活动的公告 2020年11月26日

8 永赢基金管理有限公司关于新增腾安基金销售(深圳)有限公司为旗下部分基金销售机构及参加其费率优惠活动的公告 2020年12月08日

9 永赢基金管理有限公司关于新增中国邮政储蓄银行股份有限公司为旗下部分基金代销机构并参加费率优惠活动的公告 2020年12月17日

10 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金开展直销平台认购、申购费率优惠活动的公告 2021年01月07日

11 永赢双利债券型证券投资基金2020年第4季度报告 2021年01月22日

12 永赢基金管理有限公司关于办公地址变更的公告 2021年01月26日

13 永赢基金管理有限公司关于新增甬兴证券有限公司为旗下部分基金代销机构并参加费率优惠活动的公告 2021年01月29日

14 永赢基金管理有限公司关于新增平安证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构并参与其费率优惠活动的公告 2021年02月01日

15 永赢基金管理有限公司关于北京分公司办公地址变更的公告 2021年03月06日

16 永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明 2021年03月08日

17 永赢双利债券型证券投资基金2020年年度报告 2021年03月27日

18 永赢基金管理有限公司关于新增北京汇成基金销售有限公司为永赢基金旗下部分基金代销机构的公告 2021年03月31日

19 永赢双利债券型证券投资基金2021年第1季度报告 2021年04月21日

20 永赢基金管理有限公司关于新增平安银行股份有限公司为旗下部分基金代销机构(并参加费率优惠活动)的公告 2021年06月08日

21 永赢基金管理有限公司关于调整部分基金最低赎回(含转换转出)份额和最低持有份额数额限制的公告 2021年06月17日

22 永赢双利债券型证券投资基金托管协议 2021年07月15日

23 永赢双利债券型证券投资基金基金合同 2021年07月15日

24 永赢双利债券型证券投资基金更新招募说明书(2021年第1号) 2021年07月15日

25 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》修改基金合同等法律文件的公告 2021年07月15日

26 永赢双利债券型证券投资基金2021年第2季度报告 2021年07月20日

27 永赢双利债券型证券投资基金2021年中期报告 2021年08月28日

28 永赢基金管理有限公司关于新增上海万得基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构并参加费率优惠活动的公告 2021年08月31日

29 永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2021年09月18日

30 永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2021年09月29日

31 永赢双利债券型证券投资基金2021年第3季度报告 2021年10月27日

第二十四部分 招募说明书的存放和查阅方式

本招募说明书分别置备在本基金管理人、基金托管人住所,投资者可在办公时

间免费查阅。投资人也可以直接登录基金管理人的网站www.maxwealthfund.com进

行查阅。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

第二十五部分 备查文件

投资者如果需要了解更详细的信息,可向基金管理人、基金托管人或销售代理

人申请查阅以下文件:

1、中国证监会准予本基金募集注册的文件;

2、《永赢双利债券型证券投资基金基金合同》;

3、《永赢双利债券型证券投资基金托管协议》;

4、关于永赢双利债券型证券投资基金募集之法律意见书;

5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

6、基金托管人业务资格批件、营业执照;

7、中国证监会要求的其它文件。

存放地点:上述备查文件存放在基金管理人、基金托管人的办公场所。

查阅方式:投资者可在办公时间免费查阅。

永赢基金管理有限公司

2021年11月27日