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建信优选成长混合型证券投资基金2022年第3季度报告

2022-10-25 08:16:19

基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2022年 10月 25日

建信优选成长混合 2022年第 3季度报告

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 10月 21日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022年 7月 1日起至 9月 30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信优选成长混合

基金主代码 530003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006年 9月 8日

报告期末基金份额总额 600,406,897.56份

投资目标 通过投资于具有良好业绩成长性和投资价值的上市公

司,实现基金资产长期增值。

投资策略 本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手段,对

证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各

大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据

此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比

例、调整原则和调整范围,定期或不定期地进行调整,

以达到规避风险及提高收益的目的。

业绩比较基准 75%×富时中国 A600成长指数+20%×中国债券总指数

+5%×1年定期存款利率

风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其预期风

险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票

型基金。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 建信优选成长混合 A 建信优选成长混合 H

下属分级基金的交易代码 530003 960028

报告期末下属分级基金的份额总额 600,027,325.76份 379,571.80份

建信优选成长混合 2022年第 3季度报告

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§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标

报告期(2022年 7月 1日-2022年 9月 30日)

建信优选成长混合 A 建信优选成长混合 H

1.本期已实现收益 -21,659,010.81 -12,335.12

2.本期利润 -218,819,786.48 -121,972.72

3.加权平均基金份额本期利润 -0.3638 -0.3211

4.期末基金资产净值 1,433,066,894.89 800,068.59

5.期末基金份额净值 2.3883 2.1078

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信优选成长混合 A

阶段 净值增长率①

净值增长率标

准差②

业绩比较基准

收益率③

业绩比较基准

收益率标准差

①-③ ②-④

过去三个月 -13.19% 0.89% -11.83% 0.80% -1.36% 0.09%

过去六个月 -6.28% 1.09% -4.26% 1.12% -2.02% -0.03%

过去一年 -14.35% 1.06% -17.71% 1.09% 3.36% -0.03%

过去三年 52.32% 1.27% 14.09% 1.11% 38.23% 0.16%

过去五年 54.09% 1.26% 15.35% 1.09% 38.74% 0.17%

自基金合同

生效起至今

563.87% 1.52% 145.29% 1.32% 418.58% 0.20%

建信优选成长混合 H

阶段 净值增长率①

净值增长率标

准差②

业绩比较基准

收益率③

业绩比较基准

收益率标准差

①-③ ②-④

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过去三个月 -13.22% 0.89% -11.83% 0.80% -1.39% 0.09%

过去六个月 -6.39% 1.09% -4.26% 1.12% -2.13% -0.03%

过去一年 -14.41% 1.06% -17.71% 1.09% 3.30% -0.03%

过去三年 52.64% 1.27% 14.09% 1.11% 38.55% 0.16%

过去五年 55.03% 1.26% 15.35% 1.09% 39.68% 0.17%

自基金合同

生效起至今

73.85% 1.18% 25.00% 1.01% 48.85% 0.17%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

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注:本报告期,本基金投资组合比例符合基金合同要求。

3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务

任本基金的基金经理期限 证券从业

年限

说明

任职日期 离任日期

姚锦

权益投资

部高级基

金经理,

本基金的

基金经理

2012年 2月 17

- 18年

姚锦女士,权益投资部高级基金经理,博

士。曾任天津通广三星电子有限公司工程

师,2004年 5月至 2011年 5月任天弘基

金管理公司研究员、研究部副主管、研究

部主管、投资部副总经理兼研究总监等

职,2009年 3月 17日至 2011年 3月 3

日担任天弘永利债券型证券投资基金基

金经理;2009年 12月 17日至 2011年 5

月 5日任天弘周期策略股票型证券投资

基金基金经理。历任建信基金管理公司研

究部首席策略分析师、权益投资部副总经

理兼研究部首席策略分析师、权益投资部

总经理、基金经理。2012年 2月 17日起

任建信优选成长混合型证券投资基金的

基金经理;2012年 8月 14日至 2014年 3

月 6日任建信社会责任股票型证券投资

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基金的基金经理;2014年 1月 20日起任

建信保本混合型证券投资基金的基金经

理,该基金于 1月 23日起转型为建信积

极配置混合型证券投资基金,姚锦继续担

任该基金的基金经理;2017年 6月 9日

至 2018年 9月 12日任建信核心精选混合

型证券投资基金的基金经理;2018年 1

月 24日至 2020年 11月 9日任建信龙头

企业股票型证券投资基金的基金经理;

2020年 2月 17日至 2021年 3月 4日任

建信科技创新混合型证券投资基金的基

金经理;2020年 3月 26日至 2021年 9

月 23日任建信科技创新 3年封闭运作灵

活配置混合型证券投资基金的基金经理。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地

为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规

定和《建信优选成长混合型证券投资基金基金合同》的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行

为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资

基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办

法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险

管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,

系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直

接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量

超过该证券当日成交量的 5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。

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4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度,大宗商品价格高位调整,美国就业和薪金表现较好,通胀超出预期,美联储持续加

息。2022年美国累计加息 300BP,十年国债收益率高点接近 4%,美元指数创 20年新高。快速加

息对全球经济和金融市场带来巨大冲击,三季度美国股票市场持续调整,主要发达国家和发展中

国家的汇率均出现不同程度的贬值。三季度国内经济总体呈底部回升态势,7月的断供事件、8

月的疫情对经济复苏造成了一定干扰,进入 9月中下旬,稳增长措施持续发力。资金面和货币政

策层面,三季度资金环境偏宽松,但资金利率中枢边际回升。

三季度,战争、通胀和加息导致不确定性增加,股票市场风险偏好下降。以英国养老金事件

为代表,可能预示企业的经营模式需要调整,以适应宏观范式的转变。如,金融机构的长久期加

杠杆策略,实体经济的重资产高负债模式,以及互联网企业的重运营后收费模式。股票市场上,

高估值、盈利稳定性差的成长类股票在三季度调整幅度较大。行业角度,以煤炭为代表的资源类

行业在三季度表现较好,而成本上升、需求收缩且高经营杠杆的建材行业表现最差。

考虑到宏观风险上升,三季度本基金降低风险暴露,降低股票仓位。股票组合以低估值、受

益稳增长政策的个股为主,坚持选择管理层优秀、具有核心竞争力、估值合理的品种。对于前期

加仓的品种,在三季度及时实现收益。对于优秀个股的研究进一步深化,根据期基本面变化和定

价情况进行操作,在优秀个股出现价值低估的时候,坚定加仓。针对宏观环境的变化,组合更加

偏重具有较好现金流的企业,降低高杠杆重资产类个股的配置。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金 A 净值增长率-13.19%,波动率 0.89%,业绩比较基准收益率-11.83%,波动

率 0.80%。本报告期本基金 H净值增长率-13.22%,波动率 0.89%,业绩比较基准收益率-11.83%,

波动率 0.80%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 974,672,769.18 67.68

其中:股票 974,672,769.18 67.68

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

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其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资

- -

7 银行存款和结算备付金合计 445,901,402.69 30.96

8 其他资产 19,630,484.91 1.36

9 合计 1,440,204,656.78 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元)

占基金资产净值比

例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 1,295,341.68 0.09

C 制造业 784,357,760.93 54.70

D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 151,180,128.00 10.54

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,773,388.15 0.12

J 金融业 - -

K 房地产业 35,699,778.73 2.49

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 248,639.35 0.02

N 水利、环境和公共设施管理业 80,950.84 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 31,314.50 0.00

R 文化、体育和娱乐业 5,467.00 0.00

S 综合 - -

合计 974,672,769.18 67.98

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

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5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 002415 海康威视 4,183,099 127,249,871.58 8.87

2 600519 贵州茅台 61,950 116,001,375.00 8.09

3 601021 春秋航空 1,915,200 99,207,360.00 6.92

4 600809 山西汾酒 300,000 90,867,000.00 6.34

5 600176 中国巨石 6,084,766 80,197,215.88 5.59

6 600600 青岛啤酒 622,224 66,080,188.80 4.61

7 000333 美的集团 1,328,988 65,532,398.28 4.57

8 601816 京沪高铁 11,498,400 51,972,768.00 3.62

9 002372 伟星新材 2,389,900 49,231,940.00 3.43

10 002043 兔 宝 宝 5,062,248 43,889,690.16 3.06

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

无。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

无。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

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5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

无。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 207,463.41

2 应收证券清算款 19,261,651.61

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 161,369.89

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 19,630,484.91

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

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5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 建信优选成长混合 A 建信优选成长混合 H

报告期期初基金份额总额 604,722,288.94 379,179.76

报告期期间基金总申购份额 8,664,124.50 3,003.16

减:报告期期间基金总赎回份额 13,359,087.68 2,611.12

报告期期间基金拆分变动份额(份额减

少以“-”填列)

- -

报告期期末基金份额总额 600,027,325.76 379,571.80

注:如有相应情况,申购含红利再投、转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

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§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信优选成长混合型证券投资基金设立的文件;

2、《建信优选成长混合型证券投资基金基金合同》;

3、《建信优选成长混合型证券投资基金招募说明书》;

4、《建信优选成长混合型证券投资基金托管协议》;

5、基金管理人业务资格批件和营业执照;

6、基金托管人业务资格批件和营业执照;

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。

建信基金管理有限责任公司

2022年 10月 25日