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泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金2022年第3季度报告

2022-10-26 09:44:13

基金管理人:泰康资产管理有限责任公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2022年 10月 26日

泰康香港银行指数 2022年第 3季度报告

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022年 10月 25日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2022年 7月 1日起至 2022年 9月 30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰康香港银行指数

基金主代码 006809

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年 4月 16日

报告期末基金份额总额 172,153,893.11份

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小

化。

投资策略 本基金为被动式指数基金,原则上采用完全复制法,按

照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组

合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应的

调整。

股票投资方面,当预期成份股发生调整和成份股发生配

股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对

本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些

特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效

复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合进

行适当调整,以保证基金份额净值增长率与业绩比较基

准的高度正相关和跟踪误差最小化。

本基金力争将将净值增长率与业绩比较基准之间的日

均跟踪偏离度控制在 0.45%以内,年跟踪误差控制在 5%

以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离

度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措

施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

债券投资方面,本基金基于流动性管理及策略性投资的

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需要,投资于债券资产。信用策略中,本基金将重点分

析发债主体的行业发展前景、市场地位、公司治理、财

务质量、融资目的等要素,综合评价并定期更新信用债

券的信用等级;同时,结合宏观经济分析,合理预测信

用利差曲线的变动趋势,确定信用债券的配置比例。可

转换债券投资策略中,本基金将选择公司基本素质优

良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券

进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定

其投资价值,以合理价格买入。中小企业私募债的投资

策略中,本基金主要基于信用品种投资,在此基础上重

点分析信用风险及流动性风险。

业绩比较基准 中证香港银行投资指数收益率(使用估值汇率折算)

*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合

型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型

基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有

与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风

险收益特征。

本基金主要投资香港证券市场,需承担汇率风险以及境

外市场的风险。

基金管理人 泰康资产管理有限责任公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 泰康香港银行指数 A 泰康香港银行指数 C

下属分级基金的交易代码 006809 006810

报告期末下属分级基金的份额总额 83,096,619.18份 89,057,273.93份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2022年 7月 1日-2022年 9月 30日)

泰康香港银行指数 A 泰康香港银行指数 C

1.本期已实现收益 1,976,806.98 2,025,380.31

2.本期利润 -9,109,788.82 -9,765,751.04

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1099 -0.1077

4.期末基金资产净值 68,909,223.22 72,848,122.17

5.期末基金份额净值 0.8293 0.8180

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低

于所列数字。

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3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

泰康香港银行指数 A

阶段 净值增长率①

净值增长率标

准差②

业绩比较基准

收益率③

业绩比较基准

收益率标准差

①-③ ②-④

过去三个月 -11.74% 0.93% -14.64% 0.99% 2.90% -0.06%

过去六个月 -11.41% 0.97% -15.05% 1.01% 3.64% -0.04%

过去一年 -3.22% 1.01% -6.62% 1.03% 3.40% -0.02%

过去三年 -11.72% 1.15% -19.80% 1.18% 8.08% -0.03%

自基金合同

生效起至今

-17.07% 1.11% -26.49% 1.14% 9.42% -0.03%

泰康香港银行指数 C

阶段 净值增长率①

净值增长率标

准差②

业绩比较基准

收益率③

业绩比较基准

收益率标准差

①-③ ②-④

过去三个月 -11.82% 0.93% -14.64% 0.99% 2.82% -0.06%

过去六个月 -11.59% 0.97% -15.05% 1.01% 3.46% -0.04%

过去一年 -3.61% 1.01% -6.62% 1.03% 3.01% -0.02%

过去三年 -12.77% 1.15% -19.80% 1.18% 7.03% -0.03%

自基金合同

生效起至今

-18.20% 1.11% -26.49% 1.14% 8.29% -0.03%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

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注:1、本基金基金合同于 2019年 04月 16日生效。

2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投

资组合比例符合基金合同的约定,建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务

任本基金的基金经理期限 证券从业

年限

说明

任职日期 离任日期

刘伟

本基金基

金经理

2019年 4月 16

- 11年

刘伟于 2011年 6月加入泰康资产,历任

风险控制部风险管理研究员、高级经理,

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公募事业部投资部金融工程研究员、基金

经理助理。现任公募事业部投资部量化投

资总监。2017年 5月 4日至 2022年 8月

23日担任泰康沪港深精选灵活配置混合

型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵

活配置混合型证券投资基金基金经理。

2017年 9月 29日至今担任泰康泉林量化

价值精选混合型证券投资基金基金经理。

2018年 2月 6日至今担任泰康睿利量化

多策略混合型证券投资基金基金经理。

2018年 12月 21日至 2022年 1月 26日

担任泰康中证港股通非银行金融主题指

数型发起式证券投资基金基金经理。2019

年 1月 29日至 2022年 3月 25日担任泰

康中证港股通地产指数型发起式证券投

资基金基金经理。2019年 4月 3日至 2022

年 5月 31日担任泰康中证港股通 TMT主

题指数型发起式证券投资基金基金经理。

2019年 4月 9日至今担任泰康中证港股

通大消费主题指数型发起式证券投资基

金基金经理。2019年 4月 16日至今担任

泰康港股通中证香港银行投资指数型发

起式证券投资基金基金经理。

注:证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中

披露的日期。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合

法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合,建立了公平交易制度和流程,并严格执

行。报告期内,本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》

和公司内部公平交易制度,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理

活动中,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资

决策方面享有公平的机会。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

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本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的

监控。报告期内,没有出现本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交

较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

宏观经济方面,2022年三季度宏观经济延续了底部弱复苏的态势,经济恢复的阻力较大,斜

率偏低不稳健。在二季度经历了疫情、走出疫情低谷之后,三季度经济在需求侧面临着一些阻力:

出口在欧美经济下行压力逐步加大的环境下开始有所下行,房地产继续在底部运行,而三季度疫

情散发也对消费形成了持续的压制。此外,过去几年宏观经济注重保生产的政策思路导致的库存

偏高的局面,也开始在三季度进行去化。金融条件方面,物价逐步低于预期,汇率呈现出一定的

贬值压力。宏观政策继续在稳增长方面发力,货币政策超预期降息,广义财政政策也在逐步加快

落地。

回顾市场表现,三季度国内利率保持在较低位置,A股市场在季度之初也仍然较为活跃,但

随着国内经济反弹乏力逐步证实,景气板块诸如新能源车的持续性受到质疑,所谓“覆巢之下,

焉有完卵”;海外通胀居高不下,叠加欧洲能源危机,不断攀升的美元对全球新兴市场乃至其他

成熟市场造成冲击。从大盘指数表现来看,上证综指下跌 11.01%,创业板指下跌 18.56%,恒生指

数下跌 21.21%。

投资操作方面,基金本期秉承被动化投资理念,力争紧密跟踪基准指数表现,并做好对指数

成分调整、申赎和流动性头寸的应对,将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内指数单边下

跌,成分股均出现明显下跌。报告期内,指数估值位于低位、股息率较高,具备配置价值。报告

期内基金维持高仓位运行,跟踪误差保持稳定。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末泰康港股通香港银行指数 A基金份额净值为 0.8293元,本报告期基金份额净

值增长率为-11.74%;截至本报告期末泰康港股通香港银行指数 C基金份额净值为 0.8180元,本报

告期基金份额净值增长率为-11.82%;同期业绩比较基准增长率为-14.64%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净

值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

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5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 133,451,324.94 93.81

其中:股票 133,451,324.94 93.81

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资

- -

7 银行存款和结算备付金合计 8,362,270.01 5.88

8 其他资产 450,346.98 0.32

9 合计 142,263,941.93 100.00

注:本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 133,451,324.94元,占期末资

产净值比例为 94.14%。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有指数投资境内股票。

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有积极投资境内股票。

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)

A 基础材料 - -

B 消费者非必需品 - -

C 消费者常用品 - -

D 能源 - -

E 金融 133,451,324.94 94.14

F 医疗保健 - -

G 工业 - -

H 信息技术 - -

I 电信服务 - -

J 公用事业 - -

K 房地产 - -

合计 133,451,324.94 94.14

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注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 01398 工商银行 5,956,000 19,823,588.28 13.98

2 00005 汇丰控股 529,200 19,743,472.98 13.93

3 00939 建设银行 4,789,000 19,664,388.75 13.87

4 03988 中国银行 8,062,000 18,739,399.87 13.22

5 03968 招商银行 442,500 14,607,836.55 10.30

6 02388 中银香港 407,500 9,637,825.70 6.80

7 00011 恒生银行 73,700 7,945,541.58 5.61

8 03328 交通银行 1,688,000 6,320,516.14 4.46

9 01288 农业银行 2,964,000 6,299,786.38 4.44

10 01658 邮储银行 1,148,000 4,807,315.67 3.39

注:对于同时在 A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

资明细

本基金本报告期末未持有积极投资股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

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5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

交通银行股份有限公司因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为

等在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚,其信用卡中心因未依法合规使用客户信息,

严重违反审慎经营规则等原因受到中国银行保险监督管理委员会上海监管局的公开处罚,责令改

正。

招商银行股份有限公司因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为

等原因在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚,因发卡授信不审慎、未按照保险公司提

供的销售合同条款全面、客观揭示所代销保险产品风险等原因在本报告编制前一年内受到上海银

保监局的行政处罚。

中国工商银行股份有限公司因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规

行为等原因在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚。

中国建设银行股份有限公司因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规

行为等原因在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚。

中国农业银行因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为、侵害客

户自主选择权等原因在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚。

中国银行股份有限公司因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法违规行为、

因理财业务存在违法违规行为等原因在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚。

中国邮政储蓄银行股份有限公司因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在违法

违规行为等原因在本报告编制前一年内受到银保监会的行政处罚。

基金投资上述主体相关证券的决策流程符合公司投资制度的规定。

报告期内本基金投资的前十名证券发行主体除上述主体收到监管部门处罚决定书或行政监管

措施决定书外,其他发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴

责、处罚的情形。

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5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 16.48

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 450,330.50

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 450,346.98

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末积极投资前五名股票中未存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

1、由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 泰康香港银行指数 A 泰康香港银行指数 C

报告期期初基金份额总额 82,257,696.28 89,207,900.16

报告期期间基金总申购份额 4,190,742.08 16,022,497.59

减:报告期期间基金总赎回份额 3,351,819.18 16,173,123.82

报告期期间基金拆分变动份额(份额减

少以“-”填列)

- -

报告期期末基金份额总额 83,096,619.18 89,057,273.93

注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额。

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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位:份

报告期期初管理人持有的本

基金份额

10,000,500.05

报告期期间买入/申购总份

-

报告期期间卖出/赎回总份

-

报告期期末管理人持有的本

基金份额

10,000,500.05

报告期期末持有的本基金份

额占基金总份额比例(%)

5.81

注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数

持有份额占基金

总份额比例(%)

发起份额总数

发起份额占基金

总份额比例(%)

发起份额承

诺持有期限

基金管理人固有

资金

10,000,500.05 5.81 10,000,500.05 5.81 3年

基金管理人高级

管理人员

- - - - -

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,000,500.05 5.81 10,000,500.05 5.81 -

§9 影响投资者决策的其他重要信息

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资

者类

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

序号

持有基金份

额比例达到

或者超过

20%的时间区

期初

份额

申购

份额

赎回

份额

持有份额 份额占比(%)

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机构 1

20220701

- 20220930

74,980,603.68 - - 74,980,603.68 43.55

个人 - - - - - - -

产品特有风险

当本基金出现单一持有者持有基金份额比例达到或者超过 20%时,基金管理人将审慎确认大额申

购与大额赎回,投资者将面对管理人拒绝或暂停申购的风险、暂停赎回或延缓支付赎回款项的风

险、巨额赎回的风险,以及当管理人确认大额申购与大额赎回时,可能会对基金份额净值造成一

定影响等特有风险。

9.2 影响投资者决策的其他重要信息

§10 备查文件目录

10.1 备查文件目录

(一)中国证监会准予泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金注册的文件;

(二)《泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金基金合同》;

(三)《泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金招募说明书》;

(四)《泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金托管协议》;

(五)《泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金产品资料概要》。

10.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。

10.3 查阅方式

投资者可通过指定信息披露报纸(《证券日报》)或登录基金管理人网站

(http://www.tkfunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)

查阅。

泰康资产管理有限责任公司

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