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泰康中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022年第1次更新)

2022-11-23 06:04:32

泰康基金管理有限公司

泰康中证内地低碳经济主题交易型开放式

指数证券投资基金更新招募说明书

(2022年第1次更新)

基金管理人:泰康基金管理有限公司

基金托管人:广发证券股份有限公司

重要提示

本基金募集申请已于2021年6月28日获中国证监会证监许可『2021』2231

号文准予募集注册,基金合同已于2021年8月27日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中

国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资

价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金标的指数为中证内地低碳经济主题指数。中证内地低碳经济主题指数

由清洁能源发电、能源转换及存储、清洁生产及消费与废物处理等公司组成,以

反映沪深市场低碳经济主题上市公司证券的整体表现。

(1)样本空间

指数样本空间由同时满足以下条件的非 ST、*ST 沪深A股和红筹企业发行

的存托凭证组成:

1)科创板证券:上市时间超过一年。

2)其他证券:上市时间超过一个季度,除非该证券自上市以来日均总市值

排在前30位。

(2)选样方法

1)对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名,剔除排

名后20%的证券;

2)对样本空间剩余证券,将最近一个会计年度在以下业务的收入占比或利

润占比达到50%的公司作为待选样本:清洁能源发电(太阳能、风能、核能、水

电、清洁煤等)、能源转换及存储(智能电网、电池等)、清洁生产及消费(能源

效率等)、废物处理(水处理和垃圾处理);

3)在上述待选样本中,按照过去一年的日均总市值由高到低排名,选取排

名前50的证券作为指数样本。

有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中证指数有限公司网站,网址:

http://www.csindex.com.cn/。

投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书、

基金合同及基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益

特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)、买卖基金

的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资

的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导

致的投资风险,由投资者自行负担。

本基金主要投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,

投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担

基金投资中出现的各类风险,包括:投资组合的风险(包括市场风险、信用风险、

流动性风险等)、管理风险、合规性风险、操作风险、股票型ETF基金特有的风

险、投资股指期货风险、投资资产支持证券风险、投资存托凭证风险、投资证券

公司短期公司债券的风险、转融通证券出借业务风险和其他风险等。

投资本基金可能遇到的特有风险包括:(1)标的指数回报与股票市场平均回

报偏离的风险;(2)标的指数波动的风险;(3)基金投资组合回报与标的指数回

报偏离以及跟踪误差控制未达约定目标的风险;(4)标的指数变更的风险;(5)

指数编制机构停止服务的风险;(6)成份券停牌的风险;(7)基金份额二级市场

交易价格折溢价的风险;(8)IOPV计算错误的风险;(9)申购赎回清单差错风

险;(10)退市风险;(11)退补现金替代方式的风险;(12)投资者申购失败的

风险;(13)投资者赎回失败的风险;(14)基金份额赎回对价的变现风险;(15)

基金在二级市场的流动性风险;(16)第三方机构服务的风险;(17)因终止上市

导致终止基金合同并进行基金财产清算的风险等。详见本招募说明书“风险揭示”

部分。

本基金可投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以

及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、股价波动风险、流

动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险、退市风险、其他风

险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于

科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科

创板股票。

本基金投资目标为紧密跟踪标的指数“中证内地低碳经济主题指数”,追求跟

踪偏离度和跟踪误差最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期回报。本基

金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

本基金为被动投资的交易型开放式指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪标的

指数市场表现,具有与标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并

不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤

勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本招募说明书本次更新主要涉及变更基金管理人的事项,基金管理人信息截

止日为2022年11月18日。除非另有说明,本招募说明书除基金管理人信息之

外的其他所载内容已经本基金托管人广发证券股份有限公司复核,其他所载内容

截止日为2021年10月31日。

目录

一、绪言 ............................................................ 1

二、释义 ............................................................ 2

三、基金管理人 ...................................................... 8

四、基金托管人 ..................................................... 18

五、相关服务机构 ................................................ 22

六、基金的募集 .................................................... 28

七、基金合同的生效 ................................................. 29

八、基金份额的折算 ................................................. 30

九、基金份额的上市交易 ............................................. 31

十、基金份额的申购与赎回 ........................................... 33

十一、基金的投资 ................................................... 48

十二、基金的财产 ................................................... 55

十三、基金资产的估值 ............................................... 56

十四、基金的收益与分配 ............................................. 63

十五、基金费用与税收 ............................................... 64

十六、基金的会计与审计 ............................................. 66

十七、基金的信息披露 ............................................... 67

十八、风险揭示 ..................................................... 75

十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................... 85

二十、基金合同的内容摘要 ........................................... 87

二十一、基金托管协议的内容摘要 .................................... 104

二十二、对基金份额持有人的服务 .................................... 117

二十三、其他应披露事项 ............................................ 118

二十四、招募说明书的存放及查阅方式 ................................ 120

二十五、备查文件 .................................................. 121

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金

法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公

开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公

开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公

开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理

规定》”) 、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》(以下

简称“《指数基金指引》”)等有关法律法规以及《泰康中证内地低碳经济主题交

易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

本招募说明书阐述了泰康中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投

资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,

投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委

托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作

任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同

是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人依基金合同取得

基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同当事人,其持有基金份额的行为本

身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关

规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基金份额持有人的权利和义务,

应详细查阅基金合同。

二、释义

在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

1、基金或本基金:指泰康中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投

资基金

2、基金管理人:指泰康基金管理有限公司

3、基金托管人:指广发证券股份有限公司

4、基金合同:指《泰康中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资

基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《泰康中证内地

低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何

有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书:指《泰康中证内地低碳经济主题交易型开

放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新

7、基金份额发售公告:指《泰康中证内地低碳经济主题交易型开放式指数

证券投资基金基金份额发售公告》

8、基金份额上市交易公告书:指《泰康中证内地低碳经济主题交易型开放

式指数证券投资基金基金份额上市交易公告书》

9、基金产品资料概要:指《泰康中证内地低碳经济主题交易型开放式指数

证券投资基金基金产品资料概要》及其更新

10、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

11、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员

会第五次会议通过,经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员

会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十

二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会

关于修改等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国

证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《销售办法》:指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实

施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出

的修订

13、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日

实施的,并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》

修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的

修订

14、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

15、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年

10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布

机关对其不时做出的修订

16、《指数基金指引》:指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日

实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关

对其不时做出的修订

17、中国证监会:指中国证券监督管理委员会

18、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

19、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

20、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

团体或其他组织

21、合格境外投资者:指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构

投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进

行境内证券期货投资的境外机构投资者,包括合格境外机构投资者和人民币合格

境外机构投资者

22、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法

律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

23、特定机构投资者:指上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与证券

投资基金申购赎回业务指引》(及其不时修订)规定的机构投资者

24、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

25、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,

办理基金份额的申购、赎回等业务

26、销售机构:指泰康基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监

会规定的其他条件、取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务

协议、办理基金销售业务的机构,包括发售代理机构及申购赎回代理券商

27、发售代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由

基金管理人指定的在募集期间代理本基金发售业务的机构

28、申购赎回代理券商:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,

由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券公

29、登记结算业务:指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交

易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》(及其不时修订)规定的基金

份额的登记、存管、结算及相关业务

30、登记结算机构:指办理本基金登记结算业务的机构。本基金的登记结算

机构为中国证券登记结算有限责任公司

31、上海证券账户:指投资人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

开立的上海证券交易所人民币普通股票账户(即A股账户)或上海证券交易所证

券投资基金账户

32、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的

日期

33、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财

产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

34、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长

不得超过3个月

35、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限

36、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

37、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

开放日

38、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日) ,n为自然数

39、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

40、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

41、业务规则:指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放

式指数基金业务实施细则》(及其不时修订)、中国证券登记结算有限责任公司发

布实施的《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基

金登记结算业务实施细则》(及其不时修订)和上海证券交易所、中国证券登记

结算有限责任公司发布的其他相关规则和规定

42、交易型开放式指数证券投资基金、ETF:指《上海证券交易所交易型开

放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”

43、ETF联接基金、联接基金:指将绝大多数基金财产投资于本基金,与本

基金的投资目标类似,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小

化,采用开放式运作方式的基金

44、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

45、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定,

以申购赎回清单规定的申购对价向基金管理人申请购买基金份额的行为

46、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为申购赎回清单规定的赎回对价的行为

47、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等

信息的文件

48、申购对价:指投资者申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应

交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价

49、赎回对价:指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同

和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他

对价

50、标的指数:指中证指数有限公司编制并发布的中证内地低碳经济主题指

数及其未来可能发生的变更

51、组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券

52、现金替代:指申购、赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规

定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金

53、现金替代退补款:指投资人支付的现金替代与基金购入被替代成份证券

的成本及相关费用的差额。若现金替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及

相关费用,则本基金需向投资人退还差额,若现金替代小于本基金购入被替代成

份证券的成本及相关费用,则投资人需向本基金补缴差额

54、最小申购赎回单位:指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资者

申购或赎回的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍

55、现金差额:指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小

申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资人申购或赎回时应支付或

应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份

额数计算

56、预估现金差额:指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当

日现金差额的估计值,预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结

57、基金份额参考净值:指基金管理人或基金管理人委托其他机构在交易时

间内根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算,并由上海证

券交易所在交易时间内发布的基金份额参考净值,简称IOPV

58、完全复制法:指跟踪指数的一种方法。通过购买标的指数中的所有成份

证券,并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组

合,达到复制指数的目的

59、基金份额折算:指基金管理人根据基金运作的需要,在基金资产净值不

变的前提下,按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值

60、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作

61、元:指人民币元

62、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银

行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

63、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

款项及其他资产的价值总和

64、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

65、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

66、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程

67、规定媒介:指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报

刊及《信息披露办法》规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网

站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介

68、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购

与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受

限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或

交易的债券等

69、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

70、转融通证券出借业务:指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平

台向中国证券金融股份有限公司出借证券,中国证券金融股份有限公司到期归还

所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务

三、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:泰康基金管理有限公司

成立日期:2021年10月12日

住所:北京市西城区复兴门内大街156号3层1-10内302

办公地址:北京市西城区复兴门内大街156号3层1-10内302

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2021]2839号

法定代表人:金志刚

组织形式:其他有限责任公司

注册资本:12000万元

联系电话:010-57691999

联系人:何纬

股权结构:泰康资产管理有限责任公司占公司注册资本的80%;嘉兴舜泰资

产管理合伙企业(有限合伙)占公司注册资本的4.4%;嘉兴祺泰资产管理合伙

企业(有限合伙)占公司注册资本的4.4%;嘉兴昱泰资产管理合伙企业(有限

合伙)占公司注册资本的4.4%;嘉兴宸泰资产管理合伙企业(有限合伙)占公

司注册资本的4.3%;嘉兴崇泰资产管理合伙企业(有限合伙)占公司注册资本

的2.5%。

(二)基金管理人主要人员情况

1、董事会成员

段国圣先生:董事长,提名与薪酬委员会主任委员、理学硕士、工学博士、

经济学博士后,数学副教授,应用经济学教授。现任泰康保险集团股份有限公司

执行副总裁兼首席投资官,泰康资产管理有限责任公司董事、总经理兼首席执行

官、审计责任人,泰康人寿保险有限责任公司董事,泰康健康产业投资控股有限

公司董事,泰康资产管理(香港)有限公司董事长,国投泰康信托有限公司副董

事长、北京大学光华管理学院管理实践教授、清华大学五道口金融学院金融硕士

研究生指导教师、武汉大学兼职教授、中国保险资产管理业协会第二届会长、中

保投资有限责任公司第一任董事长、中国保险业偿付能力监管标准委员会第一届、

第二届委员。曾任职于中国平安保险(集团)公司、泰康人寿保险股份有限公司。

陈奕伦先生:副董事长、审计与风险管理委员会主任委员,学士学位。现任

泰康保险集团股份有限公司管理委员会成员、泰康资产管理有限责任公司董事兼

副总经理、北京泰康投资管理有限公司董事长、泰康资产管理(香港)有限公司

副董事长、泰康健康产业基金管理有限公司董事、嘉德投资控股有限公司董事。

曾任高盛(亚洲)有限责任公司分析员、泰康资产管理有限责任公司投资总监、

泰康人寿保险有限责任公司投资管理部总经理、泰康保险集团股份有限公司投资

管理部总经理、泰康资产管理(香港)有限公司CEO等职务。

金志刚先生:董事,经济学硕士、金融EMBA。现任泰康基金管理有限公司

董事、总经理。曾任职于中国航天工业总公司、泰康人寿保险股份有限公司资产

管理中心,历任泰康资产管理有限责任公司固定收益部助理总经理、总经理、固

定收益总监兼固定收益投资中心负责人、副总经理兼公募事业部负责人。

陈玉宇先生:独立董事、提名与薪酬委员会委员,经济学博士。现任北京大

学光华管理学院经济学教授,北京大学经济政策研究所所长,兼任浩德科技股份

有限公司外部董事、建信保险资产管理有限公司独立董事、广东新会美达锦纶股

份有限公司独立董事。陈玉宇先生曾任职于国家经济体制改革委员会宏观司。

罗玉成先生:独立董事、提名与薪酬委员会委员、审计与风险管理委员会委

员,经济学学士。现任信永中和会计师事务所合伙人、副总裁、兼任阳光恒昌物

业服务股份有限公司董事。罗玉成先生曾任中国科学器材进出口总公司财务经理、

中国科学器材进出口总公司莫斯科代表处首席贸易代表、多伦多永道会计公司高

级审计员、中信永道会计师事务所经理等职务。

杨东先生:独立董事、审计与风险管理委员会委员,法学博士。现任中国人

民大学发展规划处处长、法学教授、博士生导师,教育部“长江学者”特聘教授,

兼任教育部创新创业教育指导委员会委员,中国人民大学区块链研究院执行院长,

全国人大电子商务法、证券法、期货法起草工作小组成员或专家,较早赴中南海、

全国人大等讲授金融监管,担任中国法学会证券法研究会副会长、中央网信办五

中全会宣讲团成员、中央网信办数字经济专家组成员、最高人民检察院民事行政

诉讼监督案件专家委员会委员、国务院互联网金融专项整治办公室专家、国家互

联网金融安全技术专家委员会委员、国家发改委大数据流通国家工程实验室专家

委员、工信部中国通信工业协会区块链专委会委员、中国计算机学会(CCF)区

块链专委会常务委员、教育部高等学校创新创业教育指导委员会委员。杨东先生

曾任商务部中日法律交流项目办公室代表、中国人民大学法学院副院长。

2、职工监事

庞水珍女士:职工监事,技术经济及管理硕士。现任泰康基金管理有限公司

集中交易室负责人。曾任北京佑瑞持投资管理有限公司交易员、东莞银行股份有

限公司交易员,历任泰康资产集中交易室固定收益交易员、公募事业部集中交易

室负责人等职务。

3、总经理及其他高级管理人员

金志刚先生:董事、总经理,简历同上。

陈玮光先生:督察长、监察稽核部负责人,应用经济学博士。曾任湖南省永

州市地方税务局人事教育科科员,中国证券投资者保护基金公司投资者调查中心

副总监,安徽省宿松县人民政府副县长(挂职扶贫),中国证券业协会会员服务

一部、办公室、会员管理部主任,中聚资产管理有限公司董事长,诺德基金管理

有限公司督察长、泰康资产管理有限责任公司公募合规负责人兼公募事业部监察

稽核部负责人等职务。

朱伟先生:首席信息官、信息技术部负责人,计算机科学与技术学士。曾任

华夏银行信息技术部项目经理,华夏银行电子银行部部门经理,恒丰银行移动金

融部负责人,泰康资产管理有限责任公司公募及BBC支持部业务分析及开发总监、

部门负责人,公募首席信息官兼公募事业部信息技术部负责人等职务。

苏小娅女士:风控负责人、风险控制部负责人,国际法学硕士。曾任北京市

君泽君律师事务所律师,泰达宏利基金管理有限公司高级法律专员,英大基金管

理有限公司监察稽核部副经理(部门负责人),国开泰富基金管理有限公司监察

稽核部(法律合规部)副总经理(主持部门工作),北京天和思创投资管理有限

公司公募基金筹备组组长,泰康资产管理有限责任公司公募事业部风险控制部负

责人等职务。

4、本基金基金经理

魏军先生,数量经济学博士。2019年5月加入泰康公募,现任泰康基金量化

投资部负责人。2019年12月27日至今担任泰康沪深300交易型开放式指数证

券投资基金基金经理。2020年6月30日至今担任泰康沪深300交易型开放式指

数证券投资基金联接基金基金经理。2020年9月18日至今担任泰康中证500交

易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年7月7日至今担任泰康中证智

能电动汽车交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年8月27日至今担

任泰康中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021

年12月6日至今担任泰康国证公共卫生与健康交易型开放式指数证券投资基金

基金经理。2022年8月1日至今担任泰康中证500交易型开放式指数证券投资

基金联接基金基金经理。2022年9月27日至今担任泰康中证新能源动力电池指

数型证券投资基金基金经理。曾历任广发基金管理有限公司量化研究员、基金经

理助理、基金经理、量化投资部副总经理等职务。

5、投资决策委员会成员名单

金志刚先生,投资决策委员会主席,现任泰康基金管理有限公司董事、总经

理,简历同上。

桂跃强先生,投资决策委员会委员,现任泰康基金管理有限公司权益投资部

负责人。2015年8月加入泰康公募,担任公募事业部权益投资负责人。现任泰

康基金权益投资部负责人。2015年12月8日至今担任泰康新机遇灵活配置混合

型证券投资基金基金经理。2016年6月8日至今担任泰康宏泰回报混合型证券

投资基金基金经理。2016年11月28日-2020年9月22日担任泰康策略优选灵

活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月15日至今担任泰康兴泰回报

沪港深混合型证券投资基金基金经理。2017年6月20日-2020年7月2日担任

泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月13日-2020

年1月10日担任泰康景泰回报混合型证券投资基金基金经理。2018年1月19

日-2020年1月10日担任泰康均衡优选混合型证券投资基金基金经理。2018年

5月30日至今担任泰康颐年混合型证券投资基金基金经理。2018年6月13日

-2020年7月24日担任泰康颐享混合型证券投资基金基金经理。2018年8月23

日至今担任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2020

年5月20日至今担任泰康招泰尊享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

2020年8月14日至今担任泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金基金经

理。2020年12月22日至今担任泰康优势企业混合型证券投资基金基金经理。

2021年12月14日至今担任泰康鼎泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

曾任石油化工科学研究院工程师,新华基金管理有限公司基金管理部副总监、基

金经理等职务。

蒋利娟女士,投资决策委员会委员,现任泰康基金管理有限公司固定收益投

资部负责人。2008年7月加入泰康资产,历任集中交易室交易员、固定收益部

固定收益投资经理。2014年11月加入泰康公募,担任固定收益基金经理、公募

事业部固定收益投资负责人。现任泰康基金固定收益投资部负责人。2015年6

月19日至今担任泰康薪意保货币市场基金基金经理。2015年9月23日-2020年

1月6日担任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年12月

8日-2016年12月27日担任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

2016年2月3日至今担任泰康稳健增利债券型证券投资基金基金经理。2016年

6月8日至今担任泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金经理。2017年1月22

日至今担任泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017

年6月15日至今担任泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金基金经理。2017

年8月30日-2019年5月9日担任泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投

资基金基金经理。2017年9月8日-2020年3月26日担任泰康现金管家货币市

场基金基金经理。2018年5月30日至今担任泰康颐年混合型证券投资基金基金

经理。2018年6月13日至今担任泰康颐享混合型证券投资基金基金经理。2018

年8月24日-2020年1月14日担任泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券

投资基金基金经理。2019年12月25日-2021年1月11日担任泰康润和两年定

期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月20日至今担任泰康招泰尊享

一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月7日至今担任泰康合润

混合型证券投资基金基金经理。2021年6月2日至今担任泰康浩泽混合型证券

投资基金基金经理。

潘漪女士,投资决策委员会委员,经济学硕士。2018年3月加入泰康公募,

现任FOF及多资产配置部负责人。2020年4月13日至今担任泰康睿福优选配置

3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年4月28日至今担任泰

康福泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年6

月29日至今担任泰康福泽积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金

(FOF)基金经理。2021年7月20日至今担任泰康福安稳健养老目标一年持有

期混合型基金中基金(FOF)基金经理。曾任瑞泰人寿保险有限公司投资部研究

员、金元比联基金管理有限公司研究部研究员、泰康资产管理有限责任公司基金

投资部研究员、阳光资产管理股份有限公司基金管理部高级投资经理等职务。

庞水珍女士,投资决策委员会委员,现任泰康基金管理有限公司职工监事、

集中交易室负责人,简历同上。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

(三)基金管理人的职责

1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基

金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。

2、办理基金备案手续。

3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金

财产。对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资。

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分

配收益。

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。

6、编制季度、半年度和年度基金报告。

7、计算并公告基金资产净值、各类基金份额的基金资产净值和基金份额净

值。

8、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义

务。

9、按照规定召集基金份额持有人大会。

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年

以上。

11、以基金管理人名义,代表本基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施

其他法律行为。

12、法律法规及中国证监会规定的其他职责。

(四)基金管理人承诺

1、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部风

险控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:

(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。

(2)不公平地对待其管理的不同基金财产。

(3)承销证券。

(4)违反规定向他人贷款或者提供担保。

(5)从事可能使基金财产承担无限责任的投资。

(6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。

2、基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为。

3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国

家有关法律、法规、规章及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

(1)越权或违规经营。

(2)违反基金合同或托管协议。

(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益。

(4)在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露。

(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管。

(6)玩忽职守、滥用职权。

(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的

基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从

事相关的交易活动。

(8)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

(9)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、对倒、倒仓等手段操纵市场

价格,扰乱市场秩序。

(10)贬损同行,以提高自己。

(11)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分。

(12)以不正当手段谋求业务发展。

(13)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象。

(14)其他法律、行政法规禁止的行为。

4、基金经理承诺

(1)依照有关法律、法规、规章和基金合同的规定,本着勤勉谨慎的原则

为基金份额持有人谋取最大利益。

(2)不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者牟取利益。

(3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开

的基金投资内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人

从事相关的交易活动。

(4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

(五)基金管理人的内部控制制度

为了加强公司内部控制,促进诚信、合法、有效经营,保障基金持有人利益,

维护公司及公司股东的合法权益,本基金管理人建立了科学、严密、高效的内部

控制体系。

1、公司内部控制的总体目标

(1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉

形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。

(2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行

和受托资产的安全完整,实现部门和公司的持续、稳定、健康发展。

(3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。

2、公司内部控制遵循的原则

(1)健全性原则。内部控制涵盖公司各项业务、各个部门或机构和各级人

员,并包括决策、执行、监督、反馈等各个环节。

(2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维

护内控制度的有效执行。

(3)独立性原则。公司各部门和岗位职责的设置保持相对独立,公司基金

资产、自有资产与其他资产的运作相互分离。

(4)相互制约原则。公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡。

(5)成本效益原则。公司管理运用科学化的经营管理方法降低运作成本,

提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

3、内部控制的制度体系

内部控制制度由公司章程、内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等

部分组成。内部控制大纲是对内控原则的细化和展开,是各项基本管理制度的纲

要和总揽。基本管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信

息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、业绩评估考核制度和紧急情况

处理制度等制度。部门业务规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职

责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明。

4、内部控制的主要内容

(1)公司投资决策业务

投资决策严格遵守法律法规的有关规定,符合基金合同所规定的投资目标、

投资范围、投资策略、投资组合和投资限制等要求;健全投资决策授权制度,明

确界定投资权限,严格遵守投资限制,防止越权决策;投资决策应当有充分的投

资依据,重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持,并有决策记录;建立投

资风险评估与管理制度,在设定的风险权限额度内进行投资决策;建立科学的投

资管理业绩评价体系,包括投资组合情况、是否符合基金产品特征和决策程序、

基金绩效归属分析等内容。

(2)公司研究业务

研究工作保持独立、客观;建立严密的研究工作业务流程,形成科学、有效

的研究方法;建立投资对象备选库制度,研究部门根据基金合同要求,在充分研

究的基础上建立和维护备选库;建立研究与投资的业务交流制度,保持通畅的交

流渠道;建立研究报告质量评价体系。

(3)公司交易业务

基金交易实行集中交易制度,基金经理不得直接向交易员下达投资指令或者

直接进行交易;公司建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统,完善相关的

安全设施;投资指令进行审核,确认其合法、合规与完整后方可执行,如出现指

令违法违规或者其他异常情况,应当及时报告相应部门与人员;公司执行公平的

交易分配制度,确保不同投资者的利益能够得到公平对待;建立完善的交易记录

制度,每日投资组合列表等应当及时核对并存档保管;建立科学的交易绩效评价

体系。

(4)信息披露

公司按照法律、法规和中国证监会有关规定,建立完善的信息披露制度,保

证公开披露的信息真实、准确、完整、及时;公司有相应的部门或岗位负责信息

披露工作,进行信息的组织、审核和发布;公司加强对公司信息披露的检查和评

价,对存在的问题及时提出改进办法,对信息披露出现的失误提出处理意见,并

追究相关人员的责任;公司掌握内幕信息的人员在信息公开披露前不得泄露其内

容。

(5)信息技术

公司根据国家法律法规的要求,遵循安全性、实用性、可操作性原则,严格

制定信息系统的管理制度。

信息技术系统的设计开发应该符合国家、金融行业软件工程标准的要求,编

写完整的技术资料;在实现业务电子化时,应设置保密系统和相应控制机制,并

保证计算机系统的可稽性;信息技术系统投入运行前,需经过需求部门、使用部

门和合规部门等审批通过。

(6)会计核算

公司以基金为会计核算主体,独立建账、独立核算,保证不同基金之间在名

册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算与公司

会计核算相互独立。

(7)监察稽核

公司设督察长,督察长是高级管理人员,直接向董事会负责,对本公司及其

工作人员的经营管理和执业行为的合规性进行审查、监督和检查。

公司设立监察稽核部门,开展监察稽核和合规管理工作,对督察长负责。公

司保证监察稽核部门的独立性和权威性。公司明确监察稽核部门及内部各岗位的

具体职责,配备充足的监察稽核和合规管理人员,严格监察稽核和合规管理人员

的专业任职条件,严格监察稽核和合规管理的操作程序和组织纪律。

5、基金管理人关于内部控制制度声明书

(1)本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;

(2)本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。

四、基金托管人

(一)基金托管人情况

1、基本情况

名称:广发证券股份有限公司(简称:广发证券)

住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦34楼

法定代表人:林传辉

成立时间:1994年1月21日

基金托管资格批文及文号:证监许可【2014】510号

注册资本:人民币7,621,087,664元

存续期间:长期

联系人:崔瑞娟

联系电话:020-66338888

广发证券成立于1991年,是国内首批综合类证券公司,先后于2010年和

2015年分别在深圳证券交易所及香港联合交易所有限公司主板上市(股票代码:

000776.SZ,1776.HK)。截至2021年6月30日,公司共有证券营业部282家,

分布于中国大陆31个省、直辖市、自治区。

广发证券总资产、净资产、净资本、营业收入和净利润等多项主要经营指标

从1994年起连续多年位居十大券商行列。截至2021年6月30日,集团总资产

5,056.52亿元,归属于上市公司股东的所有者权益为1,002.43亿元,2021年上

半年营业收入为180.07亿元,营业利润为82.50亿元,归属于上市公司股东的

净利润为58.88亿元。资本实力及盈利能力在国内证券行业持续领先,总市值居

国内上市证券公司前列。

2、主要人员情况

刘洋先生现任广发证券资产托管部总经理。曾就职于大成基金管理有限公司、

招商银行股份有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、上海银行股份有限公司、

美国道富银行。刘洋先生于2000年7月获得北京大学理学学士,并于2003年7

月获得北京大学经济学硕士学位。

广发证券资产托管部主要人员均具备多年基金、证券、银行等金融机构从业

经历或会计师事务所审计经验,从业经验丰富,具备基金从业资格,熟悉基金托

管工作。资产托管部员工学历均在本科以上,专业背景涵盖了金融、法律、会计、

统计、计算机等领域,是一支诚实勤勉、积极进取的专业团队。

3、基金托管业务经营情况

广发证券于2014年5月取得中国证监会核准证券投资基金托管资格。广发

证券严格履行基金托管人的各项职责,不断加强风险管理和内部控制,确保基金

资产的完整性和独立性,切实维护基金份额持有人的合法权益,提供高质量的基

金托管服务。

截至2021年6月底,广发证券已托管33只公开募集证券投资基金,包括宝

盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金、前海开源睿远稳健增利混合型证券投

资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、东方睿鑫热点挖掘灵活配置混

合型证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、大成睿景灵活配置

混合型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配

置混合型证券投资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘上证

50指数型发起式证券投资基金、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基

金、平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混

合型证券投资基金、蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金、弘毅远方消费升级

混合型发起式证券投资基金、凯石湛混合型证券投资基金、中庚小盘价值股票型

证券投资基金、国融融盛龙头严选混合型证券投资基金、弘毅远方国证民企领先

100交易型开放式指数证券投资基金、博道志远混合型证券投资基金、弘毅远方

国证消费100交易型开放式指数证券投资基金、弘毅远方经济新动力混合型发起

式证券投资基金、蜂巢丰鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、九泰

久远量化驱动股票型证券投资基金、同泰竞争优势混合型证券投资基金、西藏东

财量化精选混合型发起式证券投资基金、朱雀企业优选股票型证券投资基金、九

泰锐和18个月定期开放混合型证券投资基金、西藏东财中证新能源汽车指数型

发起式证券投资基金、天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金、恒越

内需驱动混合型证券投资基金、弘毅远方高端制造混合型发起式证券投资基金、

西藏东财中证沪港深互联网指数型发起式证券投资基金。

(二)基金托管人的风险管理原则和内部控制制度

公司开展基金托管业务遵循以下风险管理原则:

1、合规性原则。保持风险管理政策与监管部门要求相一致,并把监管规定

作为业务开展和风险管理应遵从的最基本要求。

2、全面性原则。资产托管业务风险管理应涵盖可能出现的所有风险类型,

应渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节,风险控制应落实到业务涉及的所

有岗位、所有环节,包含事前风险控制、事中风险监控、事后风险报告和处理。

3、制衡性原则。资产托管业务各级业务部门和岗位的设置应当权责分明、

相互制约,建立不同部门、不同岗位之间的制衡体系。

4、独立性原则。公司的风险控制相关部门,包括合规与法律事务部、风险

管理部、稽核部等,均应保持高度的独立性,各自从独立的风险控制角度出发,

对资产托管业务的风险进行管理。

5、持续性原则。公司对资产托管业务开展持续的风险管理工作,根据实际

情况动态调整风控措施和风控手段,并通过顺畅的风险报告和传导机制,及时有

效地处理各种风险事项,确保风险管理政策和措施的贯彻实施。

广发证券根据相关法律法规和公司制度的相关要求,制定了完善的内部控制

制度,具体包括《广发证券资产托管业务管理办法》、《广发证券公募基金投资监

督管理规定》、《广发证券资产托管业务信息披露管理规定》、《广发证券资产托管

业务资金清算管理规定》、《广发证券托管金融产品账户业务操作指引》、《广发证

券资产托管业务基金估值核算管理规定》、《广发证券资产托管部从业人员管理规

定》、《广发证券资产托管业务应急管理规定》、《广发证券资产托管部业务信息保

密与业务档案管理规定》、《广发证券股份有限公司资产托管业务公开募集证券投

资基金风险准备金管理规定》、《广发证券资产托管业务系统管理规定》等,囊括

了基金托管业务的账户管理、估值核算、资金清算、投资监督、内部控制、风险

管理、业务系统管理、保密和档案管理、应急处理、从业人员管理等全部业务环

节。

(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规以及基金合同、基

金托管协议相关规定,基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比

例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金

份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、信息

披露等进行监督。

基金托管人发现基金管理人违反《中华人民共和国证券投资基金法》等有关

法律法规或基金合同、基金托管协议相关规定的行为,应及时以书面形式通知基

金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托

管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促

基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,

基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应

立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。

五、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、场内申购、赎回代办证券公司(以下排序不分先后)

(1)中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址:北京市东城区朝内大街188号

法定代表人:王常青

联系人:陈海静

客服电话:4008-888-108

网址:www.csc108.com

(2)国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人:张纳沙

联系人:李颖

客服电话:95536

网址:www.guosen.com.cn

(3)招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层

办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层

法定代表人:霍达

联系人:黄婵君

客服电话:95565

网址:www.newone.com.cn

(4)广发证券股份有限公司

注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦36层

法定代表人:林传辉

联系人:陈姗姗

客服电话:95575

网址:www.gf.com.cn

(5)中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人:张佑君

联系人:杜杰

客服电话:95548

网址:www.cs.ecitic.com

(6)中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101

办公地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦17层

法定代表人:陈共炎

联系人:辛国政

客服电话:95551或4008-888-888

网址:www.chinastock.com.cn

(7)海通证券股份有限公司

注册地址:上海市广东路689号

办公地址:上海市广东路689号

法定代表人:周杰

联系人:鲍清

客服电话:95553

网址:www.htsec.com

(8)申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人:杨玉成

联系人:余洁

客服电话:95523或4008895523

网址:www.swhysc.com

(9)安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

法定代表人:黄炎勋

联系人:郑向溢

客服电话:95517

网址:www.essence.com.cn

(10)华泰证券股份有限公司

注册地址:南京市江东中路228号

办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

法定代表人:周易

联系人:郭力铭

客服电话:95597

网址:www.htsc.com.cn

(11)中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址:山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座2层

法定代表人:姜晓林

联系人:孙秋月

客服电话:95548

网址:sd.citics.com

(12)中信证券华南股份有限公司

注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

法定代表人:胡伏云

联系人:郭杏燕

客服电话:95396

网址:www.gzs.com.cn

(13)东北证券股份有限公司

注册地址:长春市生态大街6666号

办公地址:长春市生态大街6666号

法定代表人:李福春

联系人:安岩岩

客服电话:95360

网址:www.nesc.cn

(14)平安证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25

办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

法定代表人:何之江

联系人:王阳

客服电话:95511-8

网址:stock.pingan.com

(15)申万宏源西部证券有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦

20楼2005室

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦

20楼

法定代表人:王献军

联系人:余洁

客服电话:4008000562

网址:www.hysec.com

(16)中泰证券股份有限公司

注册地址:济南市经七路86号

办公地址:济南市经七路86号

法定代表人:李峰

联系人:李明娟

客服电话:95538

网站:www.95538.cn

2、二级市场交易代办证券公司

投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交

易。

(二)基金登记结算机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

注册地址:北京市西城区太平桥大街17号

办公地址:北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人:于文强

电话:010-50938697

传真:无

联系人:苑泽田

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称:上海源泰律师事务所

注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

办公地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

负责人:廖海

电话:(021)51150298

传真:(021)51150398

经办律师:刘佳、张雯倩

联系人:刘佳

(四)审计基金财产的会计师事务所

1、审计基金财产的会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址:上海市湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

执行事务合伙人:李丹

经办注册会计师:张勇、周祎

联系电话:021-23235355

传真:021-23238800

联系人:周祎

六、基金的募集

(一)本基金依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、

基金合同及其他有关规定募集。本基金募集申请已于2021年6月28日获中国证

监会证监许可『2021』2231文准予募集注册。

(二)基金类型

股票型证券投资基金。

(三)基金的运作方式

交易型开放式。

(四)基金存续期间

不定期。

(五)基金募集情况

经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本次募集的有效认购户

数为10603户,净销售金额为人民币493190090.00元,折合基金份额

493190090.00份;募集资金在基金合同生效前产生的利息共计人民币97553.43

元,折合0.00份基金份额归基金份额持有人所有,合计募集份额为493190090.00

份。上述资金已于2021年08月25日划入本基金在基金托管人广发证券股份有

限公司开立的泰康中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金

托管专户。

七、基金合同的生效

(一)基金合同生效

本基金基金合同自2021年8月27日起正式生效,自该日起本基金管理人

正式开始管理本基金。

(二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200

人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以

披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中

国证监会报告并提出解决方案,解决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他

基金合并或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。

八、基金份额的折算

基金合同生效后,基金管理人可根据基金运作需要进行基金份额折算。

(一)基金份额折算的时间

本基金存续期间,基金管理人可向登记结算机构申请办理基金份额折算与变

更登记。本基金进行基金份额折算的,由基金管理人确定基金份额折算日,并依

照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

(二)基金份额折算的原则

基金份额折算由基金管理人向登记结算机构申请办理,并由登记结算机构进

行基金份额的变更登记。基金份额折算的比例和具体安排请详见届时披露的份额

折算公告。

基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额

数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的

比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响(因尾数

处理而产生的损益不视为实质性影响)。基金份额折算后,基金份额持有人将按

照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

如果基金份额折算过程中发生不可抗力或遇特殊情况无法办理,基金管理人

可延迟办理基金份额折算。

(三)基金份额折算的方法

基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。

九、基金份额的上市交易

(一)基金份额的上市

基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《上海证券交易所证

券投资基金上市规则》向上海证券交易所申请上市:

1、基金场内资产净值不少于2亿元;

2、基金场内份额持有人不少于1000人;

3、符合上海证券交易所规定的其他条件。

基金上市前,基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金份额获

准在上海证券交易所上市的,基金管理人应按照相关规定发布基金份额上市交易

公告书。

本基金已于2021年9月13日通过上海证券交易所上市交易。(扩位证券简

称:泰康碳中和ETF,交易代码:560560)

(二)基金份额的上市交易

基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》

《上海证券交易所证券投资基金上市规则》和《上海证券交易所交易型开放式指

数基金业务实施细则》等有关规定。

(三)停牌、复牌及终止上市交易

基金份额在上海证券交易所的停牌、复牌及终止上市交易,应遵照《上海证

券交易所交易规则》《上海证券交易所证券投资基金上市规则》和《上海证券交

易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。

当本基金发生《上海证券交易所证券投资基金上市规则》所规定的不再具备

上市条件而应当终止上市的情形时,本基金将根据基金合同第二十一部分的约定

终止基金合同并进行基金财产清算,无需召开基金份额持有人大会。

(四)基金份额参考净值的计算与公告

基金管理人在每一交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购赎回清

单。基金管理人或者基金管理人委托其他机构在相关证券交易所开市后根据申购

赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值(IOPV)

并由上海证券交易所在交易时间内发布,供投资人交易、申购、赎回基金份额时

参考。

基金份额参考净值的计算公式为:

基金份额参考净值=(申购赎回清单中必须现金替代的替代金额+申购赎回

清单中退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中

可以现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金

替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中的预估现金差额)

/最小申购赎回单位对应的基金份额

基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。

基金管理人可以调整基金份额参考净值计算方法,并予以公告。

未来,如上海证券交易所对基金份额参考净值的计算方法另有规定的,从其

规定。

(五)其他

若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的

新功能,基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。

相关法律法规、中国证监会、登记结算机构或相关证券交易所对基金上市交

易的规则等相关规定内容进行调整的,本基金按照新规定执行,由此对基金合同

进行修订的,无须召开基金份额持有人大会。

如未来上海证券交易所推出ETF的新业务,在不损害基金份额持有人利益的

前提下,基金管理人在履行适当的程序后,本基金可开展相应业务。

在不违反法律法规及不损害基金份额持有人利益的前提下,本基金可以申请

在包括境外交易所在内的其它证券交易所上市交易,而无需召开基金份额持有人

大会审议。

十、基金份额的申购与赎回

(一)申购和赎回场所

投资者应当在申购赎回代理券商的营业场所按申购赎回代理券商提供的方

式办理基金的申购和赎回。基金管理人将在开放申购、赎回业务之前公告申购赎

回代理券商的名单。基金管理人可根据情况变更或增减申购赎回代理券商,并在

基金管理人网站公示。

在未来条件允许的情况下,基金管理人可以开通申购赎回直销业务,具体业

务的办理时间及办理方式由基金管理人另行公告。

(二)申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易

所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中

国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时

间变更、登记结算机构的业务规则变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对

前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》

的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,具体

业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办

理时间在赎回开始公告中规定。

本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回,但在基金申请上市期间

可暂停办理申购、赎回。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申

购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎

回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购

或赎回。

本基金已于2021年9月13日开通申购、赎回业务。

(三)申购与赎回的原则

1、采用“份额申购”和“份额赎回”的方式,即申购和赎回均以份额申请;

2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额和/

或其他对价;

3、申购、赎回申请提交后不得撤销;

4、申购、赎回应遵守业务规则的规定。如上海证券交易所、中国证券登记

结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的,则按照新的规则执行,

基金管理人将在招募说明书中进行更新;

5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保

投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人

必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

(四)申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据申购赎回代理券商规定的程序,在开放日的具体业务办理时

间内提出申购或赎回的申请。投资人办理申购、赎回业务时应提交的文件和办理

手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各

申购赎回代理券商的具体规定为准。

投资人交付申购对价,申购成立;登记结算机构确认申请时,申购生效。投

资人在提交赎回申请时有足够的赎回对价,赎回成立;登记结算机构确认赎回时,

赎回生效。

2、申购和赎回申请的确认

投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的

申购对价,则申购不成立。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据

要求准备足额的现金,或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,

或投资人提交的赎回申请超过基金管理人设定的当日净赎回份额上限、当日累计

赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限,

则赎回申请不成立或失败。

申购赎回代理券商受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。

申购、赎回的确认以登记结算机构的确认结果为准。投资人应及时查询有关申请

的确认情况。

3、申购和赎回的清算交收与登记

本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及

其他对价的清算交收与登记规则适用上海证券交易所、登记结算机构的相关规定

和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定。

登记结算机构为投资人办理组合证券、基金份额的清算交收,并将结果发送

给相关证券交易所、申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。

投资者T日申购成功后,登记结算机构在T日收市后为投资者办理上海证券

交易所上市的成份券的交收、基金份额的交收登记以及现金替代的清算;在T+1

日办理现金替代的交收以及现金差额的清算;在T+2日办理现金差额的交收,并

将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。

投资者T日赎回成功后,登记结算机构在T日收市后为投资者办理基金份额

的注销、上海证券交易所上市的成份券的交收以及现金替代的清算;在T+1日办

理现金替代的交收以及现金差额的清算;在T+2日办理现金差额的交收,并将结

果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。

如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现相关参与方不能正常履

约的情形,则依据业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定进行处

理。

投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应

付的现金差额、现金替代和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额、现金

替代或现金替代退补款未能按时足额交收的,基金管理人有权为基金的利益向该

投资人追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。

4、如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规

则并适用于本基金的,则基金管理人按照新的规则执行,并在招募说明书中进行

更新。

5、在不违反法律法规、证券交易所及登记结算机构规定且对基金份额持有

人权益无实质不利影响的情况下,基金管理人可对上述申购与赎回的程序、办理

时间及方式、处理规则等进行调整,并在新规则开始实施前依照《信息披露办法》

的有关规定在规定媒介上公告。

(五)申购和赎回的数量限制

1、投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。本基金

最小申购赎回单位为100万份。基金管理人可根据基金运作情况、市场情况、投

资人需求等因素对基金的最小申购赎回单位进行调整并提前公告。

2、基金管理人可设定本基金当日申购份额上限和当日赎回份额上限,以对

当日的申购总规模或赎回总规模进行控制,并在申购赎回清单中公告。

3、基金管理人对单个投资人累计持有的基金份额暂不设上限限制。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,

基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、

拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控

制。具体见基金管理人相关公告。

5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述申购和赎回的数量限

制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公

告。但是,上述第2项的调整只需在当日基金申购赎回清单上公布,而不必在规

定媒介上公告。

(六)申购和赎回的对价、费用及其用途

1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五

入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后

计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或

公告。

2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额

数额确定。申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、

现金差额和/或其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时,基金

管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。

申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券交易

所开市前公告。

3、投资人在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.50%

的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

4、基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对申购对价、赎回对价

组成、基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间或频率进行调整并提前公告。

(七)申购赎回清单的内容与格式

1、申购赎回清单的内容

T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各

成份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值

及其他相关内容。

2、组合证券相关内容

组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公

告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

3、现金替代相关内容

现金替代是指申购、赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规定,

用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。

现金替代分为4种类型:禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替代(标

志为“允许”)、必须现金替代(标志为“必须”)和退补现金替代(标志为“退

补”)。

禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成份券,是指在申购、赎回基金

份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。

可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份券,是指在申购基金份额时,

允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代,但在赎回基金份额时,该成份

证券不允许使用现金作为替代。

必须现金替代适用于所有成份券,是指在申购、赎回基金份额时,该成份证

券必须使用固定现金作为替代。

退补现金替代适用于深圳证券交易所上市的成份券,是指在申购、赎回基金

份额时,该成份证券必须使用现金作为替代,根据基金管理人买卖情况,与投资

者进行退款或补款。

(1)可以现金替代

①适用情形:一般由于证券停牌等原因导致投资人无法在申购时买入证券或

基金管理人认为可以适用的其他情形。目前仅适用于中证内地低碳经济主题指数

中的上海证券交易所上市的成份券。

②替代金额:对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为:

替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×(1+申购现金替代溢价比例)

其中,“该证券参考价格”为“该证券前一交易日除权除息后的收盘价”。

如果上海证券交易所对现金替代的相关参数名称与定义、现金替代金额计算

公式作出调整,以上海证券交易所调整后的规定为准。

收取申购现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人代

投资人买入,而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所

差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定申购现金替代溢价比

例,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际

成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金购入该

部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。

③替代金额的处理程序

T日,基金管理人在申购赎回清单中公布申购现金替代溢价比例,并据此收

取替代金额。

在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日(简称为T+2日)内,

基金管理人有权在T+2日内任意时刻以收到的替代金额代投资者买入小于等于

被替代证券数量的任意数量的被替代证券,实际买入被替代证券的价格可能处于

T+2日内较高的位置或处于最高价格,基金管理人对此不承担责任。基金管理人

有权根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替代证券,或者不进行任何买入

证券的操作,基金管理人可能不买入被替代证券的情形包括但不限于市场流动性

不足、技术系统无法实现以及基金管理人认为不应买入的其他情形。T+2日日

终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成本(包

括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项;

若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购

入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定

基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

特例情况:若自T日起,上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券

正常交易日低于2日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本

(包括买入价格与交易费用)加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替

代证券价值的差额,确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。

若T日至T+2日(若在特例情况下,则为T日起第20个交易日)期间发生

除息、送股(转增)、配股等权益变动,则进行相应调整。

T+2日后第1个工作日(若在特例情况下,则为T日起第21个交易日),基

金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基

金托管人,相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。

④替代限制:为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规定

投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比

例。现金替代比例的计算公式为:

?

∑第i只替代证券的数量×该证券参考价格?=1

现金替代比例(%)=×100%

申购基金份额×基金份额参考净值

在以上公式中:

“基金份额参考净值”为本基金前一交易日除权除息后的收盘价;

“该证券参考价格”为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。

如果上海证券交易所对现金替代比例计算公式作出调整,以上海证券交易所

调整后的规定为准。

(2)必须现金替代

①适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整,即将被剔除的

成份证券;或处于停牌的成份证券;或法律法规限制投资的成份证券;或基金管

理人出于保护基金份额持有人利益等目的认为有必要实行必须现金替代的成份

证券。

②替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购赎回清单中公

告替代的一定数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申

购赎回清单中该证券的数量乘以其调整后T日开盘参考价。

(3)退补现金替代

①适用情形:退补现金替代的证券目前仅适用于中证内地低碳经济主题指数

中的深圳证券交易所上市的成份券;

②替代金额:对于退补现金替代的证券,替代金额的计算公式为:

申购的替代金额=替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×(1+申购

现金替代溢价比例);

赎回的替代金额=替代证券数量×该证券调整后T日开盘参考价×(1-赎回

现金替代折价比例)。

其中,“该证券调整后T日开盘参考价”主要根据中证指数有限公司提供的

标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。

对退补现金替代而言,申购时收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替

代的证券,基金管理人将买入该证券,实际买入价格加上相关交易费用后与该证

券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清

单中预先确定申购现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。如果预先收取的金

额高于基金购入该部分证券的实际成本(包括买入价格与交易费用),则基金管

理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际

成本(包括买入价格与交易费用),则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

对退补现金替代而言,赎回时扣除现金替代折价的原因是,对于使用现金替

代的证券,基金管理人将卖出该证券,实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证

券调整后T日开盘参考价可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清

单中预先确定赎回现金替代折价比例,并据此支付替代金额。如果预先支付的金

额低于基金卖出该部分证券的实际收入(包括买入价格与交易费用),则基金管

理人将退还少支付的差额;如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际

收入(包括买入价格与交易费用),则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。

如果上海证券交易所对现金替代的相关参数名称与定义、现金替代金额计算

公式作出调整,以上海证券交易所调整后的规定为准。

③替代金额的处理程序

基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”

的原则依次买入申购被替代的部分证券,在收到赎回交易确认后按照“时间优先、

实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易,基金管

理人在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日(即T+2日)内完成上

述交易。

时间优先的原则为:申购赎回方向相同的,先确认成交者优先于后确认成交

者。先后顺序按照上海证券交易所确认申购赎回的时间确定。

实时申报的原则为:基金管理人在深圳证券交易所连续竞价期间,根据收到

的上海证券交易所申购赎回确认记录,在技术系统允许的情况下实时向深圳证券

交易所申报被替代证券的交易指令。

T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还

投资者或投资者应补交的款项,即按照申购时间顺序,以替代金额与被替代证券

的依次实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还申购

投资者或申购投资者应补交的款项;按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者

确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项,即按照赎回时间顺序,以替代金

额与被替代证券的依次实际卖出收入(即卖出价格扣除交易费用)的差额,确定

基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券,

T日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出,按照前述原则确定基

金应退还投资者或投资者应补交的款项。

T+2日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实

际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还申购投资者或

申购投资者应补交的款项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购

入的部分被替代证券实际购入成本(包括买入价格与交易费用)加上按照T+2日

收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还申购投资者

或申购投资者应补交的款项。

T+2日日终,若已卖出全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实

际卖出收入(即卖出价格扣除交易费用)的差额,确定基金应退还赎回投资者或

赎回投资者应补交的款项;若未能卖出全部被替代的证券,以替代金额与所卖出

的部分被替代证券实际卖出收入(即卖出价格扣除交易费用)加上按照T+2日收

盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还赎回投资者或

赎回投资者应补交的款项。

特例情况:若自T日起,深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券

正常交易日低于2日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本

(包括买入价格与交易费用)加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替

代证券价值的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项,以

替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入(即卖出价格扣除交易费用)

加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额,确定基金

应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

若T日至T+2日(若在特例情况下,则为T日起第20个交易日)期间发生

除息、送股(转增)、配股等权益变动,则进行相应调整。

T+2日后第1个工作日(若在特例情况下,则为T日起第21个交易日),基

金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基

金托管人,相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。

4、预估现金差额相关内容

预估现金差额是指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日

现金差额的估计值,预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结。

T日预估现金差额在T日申购赎回清单中公告,其计算公式为:

T日预估现金差额=T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购赎

回清单中必须现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中退补现金替代成份证

券的数量与该证券调整后T日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中可以现金

替代成份证券的数量与该证券调整后T日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中

禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整后T日开盘参考价相乘之和)

其中,“该证券调整后T日开盘参考价”主要根据中证指数有限公司提供的

标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。另外,若T日为基金分红除息日,

则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收

益分配数额。若T日为基金篮子份额调整生效日,则计算公式中的“T-1日最小

申购、赎回单位的基金资产净值”需根据调整前后篮子份额按比例计算。预估现

金差额的数值可能为正、为负或为零。

5、现金差额

现金差额指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购

赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差,T日现金差额在T+1日的申购赎回

清单中公告,其计算公式为:

T日现金差额=T日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单

中必须现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数

量与该证券T日收盘价相乘之和+申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数

量与该证券T日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量

与该证券T日收盘价相乘之和)

T日投资人申购、赎回的基金份额,需按T+1日公告的T日现金差额进行资

金的清算交收。

现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时,如现金差额为正

数,则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则

投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金;在投资人赎回时,如现金差额

为正数,则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金,如现金差额为负数,

则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

6、申购上限和赎回上限

申购上限是指当日可接受的申购总份额。如果投资者的申购申请接受后将使

当日申购总份额超过申购上限,则投资者的申购申请失败。

赎回上限是指当日可接受的赎回总份额。如果投资者的赎回申请接受后将使

当日赎回总份额超过赎回上限,则投资者的赎回申请失败。

7、申购赎回清单的格式

申购赎回清单的格式举例如下。如果上海证券交易所对申购赎回清单的文件

格式、参数种类与定义作出调整,以上海证券交易所调整后的规定为准。

基本信息

最新公告日期

基金名称

基金管理人名称 泰康基金管理有限公司

一级市场基金代码

T-1日信息内容

现金差额

最小申购、赎回单位净值

基金份额净值

T日信息内容

最小申购、赎回单位预估现金差额

现金替代比例上限

申购上限

赎回上限

是否需要公布IOPV

申购赎回的允许情况

成份券信息内容

证券代码 证券简称 股份数量 现金替代标志 申购现金替代溢价比例 赎回现金替代折价比例 替代金额 挂牌市场

(八)拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:

1、因不可抗力导致基金无法正常运作或无法受理投资人的申购申请。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受

投资人的申购申请。

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法进行证券/

期货交易或无法计算当日基金资产净值。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可

能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确

认后,基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

7、当日申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、

单一投资者单日或单笔申购份额上限。

8、基金管理人在开市前未能公布申购赎回清单,或申购赎回清单无法编制

或编制不当或错误。

9、基金管理人无法按时公布基金份额净值,或IOPV计算错误。

10、相关证券/期货交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构、基金管理

人等因异常情况无法办理申购,或者指数编制单位、相关证券/期货交易所等因

异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法

预见并不可控制的情形,包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故

障、数据错误等。

11、基金所投资的投资品种的估值出现重大转变。

12、法律法规和上海证券交易所规定、中国证监会认定或基金合同约定的其

他情形。

发生上述第1、2、3、5、6、8、9、10、11、12项暂停申购情形之一且基金

管理人决定暂停接受投资人申购申请时,基金管理人应当在规定期限内在规定媒

介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,投资人支付的申购对价

将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的

办理。

在发生暂停申购情形时,本基金的申购和赎回可能同时暂停。

(九)暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形

发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回

对价:

1、因不可抗力导致基金无法正常运作或基金管理人无法受理投资人的赎回

申请。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受

投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价。

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法进行证券/

期货交易或无法计算当日基金资产净值。

4、基金管理人在开市前未能公布申购赎回清单,或申购赎回清单无法编制

或编制不当或错误。

5、基金管理人无法按时公布基金份额净值,或IOPV计算错误。

6、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金

管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。

7、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确

认后,基金管理人应当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请。

8、当日赎回申请达到基金管理人设定的赎回份额上限。

9、法律法规规定和上海证券交易所或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第1、2、3、4、5、7、9项情形之一且基金管理人决定暂停赎回或

延缓支付赎回对价时,基金管理人应在规定期限内在规定媒介上公告。已接受的

赎回申请,基金管理人应足额兑付。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及

时恢复赎回业务的办理并公告。

在发生暂停赎回情形时,本基金的申购和赎回可能同时暂停。

(十)基金份额拆分与合并

基金成立后,在法律法规规定的范围内,经基金管理人与基金托管人协商一

致的情况下,本基金可实施基金份额拆分或合并。

基金份额拆分或合并是在保持现有基金份额持有人资产总值不变的前提下,

改变基金份额净值和持有基金份额的对应关系,是重新列示基金资产的一种方式。

基金份额拆分或合并对基金份额持有人的权益无实质性不利影响。

(十一)基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下,在对基金份额持有人无实质性不利影

响的情况下,履行适当程序后基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会

认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记结算机构办理基金

份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份

额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

(十二)基金份额的非交易过户

登记结算机构可依据其业务规则,受理本基金基金份额的非交易过户等业务,

并收取一定的手续费用。

(十三)基金份额的冻结和解冻

基金登记结算机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,

以及登记结算机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

(十四)联接基金的特殊申购

如果本基金管理人推出以本基金为目标ETF的联接基金,在本基金上市或开

放申购前,可向本基金联接基金开通特殊申购,不收取申购费用。

(十五)其他申购赎回方式

1、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对持有人利益无实质性不利影

响的情况下,调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成,并提前公告。

2、对于符合《特定机构投资者参与证券投资基金申购赎回业务指引》要求

的特定机构投资者,基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无

实质性不利影响的情况下,安排专门的申购方式,并于新的申购方式开始执行前

另行公告。

3、在条件允许时,基金管理人可开放集合申购,即允许一个或多个投资人

集合其持有的组合证券,构成最小申购赎回单位或其整数倍,进行申购。在不损

害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则。

4、如法律法规、监管机构及交易所规则允许,基金管理人可开放新的申购、

赎回方式,相关适用条件、业务办理时间、业务规则、原则、费用等相关事项于

新的申购、赎回方式开始前予以公告。

5、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务,双方需签订

书面委托代理协议,并报中国证监会备案。

(十六)基金清算交收与登记模式的调整或新增

本基金获批后,若上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司针对跨市场

交易型开放式指数证券投资基金推出新的清算交收与登记模式或引入新的申购、

赎回方式,本基金管理人有权相应调整本基金的清算交收与登记模式及申购、赎

回方式,或新增清算交收与登记模式或引入新的申购、赎回方式,具体规则及安

排见基金管理人届时发布的相关公告,无须召开基金份额持有人大会审议。

十一、基金的投资

(一)投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争实现与标的指

数表现一致的长期回报。

(二)投资范围

本基金主要投资于标的指数的成份券、备选成份券。为更好地实现投资目标,

还可投资于部分非成份券(包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、

存托凭证)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业

债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的

纯债部分、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期

融资券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、同业存单、

股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中

国证监会相关规定。

本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当

程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份券和备

选成份券的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;

本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不

低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申

购款等;其他金融工具的投资比例依据法律法规和监管机构的规定执行。

如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上

述投资品种的投资比例。

(三)投资策略

1、股票(含存托凭证)投资策略

本基金主要采取完全复制法股票投资策略,即按照标的指数的成份券构成及

其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应

调整。在一般情况下,本基金将根据标的指数的成份券的构成及其权重构建股票

资产组合。

但是,如因特殊情况导致无法获得足够数量的股票时,本基金可以选择其他

股票或证券组合对标的指数中的股票加以替换。这些特殊情况包括但不限于以下

情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份券流动性严重不足;(3)标的指

数的成份券长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构

成严重制约等。

正常情况下,本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误

差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超

过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

当指数编制方法变更、成份券发生变更、成份券权重由于自由流通量调整而

发生变化、成份券派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足

等情况发生时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。

如果标的指数成份券发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未

作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先原则,履行内部决策

程序后及时对相关成份券进行调整。

2、股指期货投资策略

本基金为提高投资效率更好地达到本基金的投资目标,在风险可控的前提下,

以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股指期货投资。本基金将根据对现货和

期货市场的分析,发挥股指期货杠杆效应和流动性好的特点,采用股指期货在短

期内取代部分现货,获取市场敞口,投资策略包括多头套期保值和空头套期保值。

3、债券与资产支持证券投资策略

本基金基于流动性管理的需要,可以投资于债券等固定收益类工具,债券投

资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。

对于资产支持证券,本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、

支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,

估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资

产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用蒙特卡洛方法等数量

化定价模型,评估其内在价值。

4、可转换债券和可交换债券投资策略

可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、

分享股票价格上涨收益的特点,是本基金的重要投资对象之一。本基金将选择公

司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资,

并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入。

可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新

发的股票,而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有股性和

债性,本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价

值分析综合开展投资决策。

5、证券公司短期公司债券投资策略

对于证券公司短期公司债券,本基金对可选的证券公司短期公司债券品种进

行筛选,综合考虑和分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、

偿债能力、债券收益率等要素,确定投资决策。本基金将对拟投资或已投资的证

券公司短期公司债券进行流动性分析和监测,并适当控制债券投资组合整体的久

期,防范流动性风险。

6、融资及转融通证券出借业务投资策略

本基金在参与融资业务时,将通过对市场环境、利率水平、基金规模以及基

金申购赎回情况等因素的研究和判断,决定融资规模。本基金管理人将充分考虑

融资业务的收益性、流动性及风险性特征,谨慎进行投资,提高基金的投资收益。

为更好实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可

根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资

者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上,合理确定

出借证券的范围、期限和比例。

(四)标的指数、业绩比较基准

本基金的标的指数为中证内地低碳经济主题指数,业绩比较基准为中证内地

低碳经济主题指数收益率。

中证内地低碳经济主题指数由中证指数有限公司编制并发布。中证内地低碳

经济主题指数由清洁能源发电、能源转换及存储、清洁生产及消费与废物处理等

公司组成,以反映沪深市场低碳经济主题上市公司证券的整体表现。本基金以中

证内地低碳经济主题指数为标的指数,投资于标的指数成份券及备选成份券的资

产比例不低于基金资产净值的90%,选用该指数作为本基金的业绩比较基准可以

有效评估本基金投资组合业绩,反映本基金的风格特点。

未来若出现标的指数不符合要求(因成份券价格波动等指数编制方法变动之

外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基

金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方

案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同

等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。基金份额持有人大会未成

功召开或就上述事项表决未通过的,本基金合同终止。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理

人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人

利益优先原则维持基金投资运作。

若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指

数更名等),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人可在取得基金托管人

同意后变更基金名称、标的指数和业绩比较基准,报中国证监会备案并及时公告。

(五)风险收益特征

本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市

场基金。

本基金为被动投资的交易型开放式指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪

标的指数市场表现,具有与标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

(六)投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制:

(1)本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于基金资产净

值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;

(2)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过

基金资产净值的10%;

(3)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

(4)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过

该资产支持证券规模的10%;

(5)基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证

券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

(6)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评

级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

(7)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(8)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债

券回购到期后不得展期;

(9)本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;

(10)本基金投资股指期货,应当遵守下列限制:

1)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产

净值的10%;

2)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,

不得超过基金资产净值的100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在

一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)

等;

3)在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的

股票总市值的20%;

4)在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超

过上一交易日基金资产净值的20%;

5)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计(轧差计

算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;

6)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持

不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收

申购款等;

(11)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与

其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;

(12)本基金参与转融通证券出借业务的,应当符合下列要求:

1)参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的30%,其中出

借期限在10个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动

性受限证券的范围;

2)参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的

30%;

3)最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元;

4)证券出借的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期限按照市值加权平

均计算;

(13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净

值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之

外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资

产的投资;

(14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致;

(15)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境

内上市交易的股票合并计算;

(16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第(6)、(11)、(13)、(14)情形之外,因证券、期货市场波动、证

券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份券调整、流动性限制或成份券市场

价格变化等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例

的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形

除外。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素

致使基金投资不符合第(12)项规定的,基金管理人不得新增出借业务。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起

开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在

履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行,但须提

前公告,不须经基金份额持有人大会审议。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

(5)向其基金管理人、基金托管人出资;

(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或

者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份

额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按

照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律

法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当

程序后可不受上述规定的限制。

(七)基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保

护基金份额持有人的利益;

2、不谋求对上市公司的控股;

3、有利于基金财产的安全与增值;

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

人牟取任何不当利益。

十二、基金的财产

(一)基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项

及其他资产的价值总和。

(二)基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

(三)基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账

户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管

人、基金销售机构和基金登记结算机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相

独立。

(四)基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基

金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记结算机构和基金销售机构以

其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、

扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被

处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原

因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产

生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基

金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,

不得对基金财产强制执行。

十三、基金资产的估值

(一)估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规

规定需要对外披露基金净值的非交易日。

(二)估值对象

基金所拥有的股票、存托凭证、股指期货合约、资产支持证券、债券和银行

存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

(三)估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会

计准则》、监管部门有关规定。

1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日

有报价的,除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产

或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量

的重大事件的,应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日

或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的,应对报价进行调整,确定公允价

值。

与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值

为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用

的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作

为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的

溢价或折价。

2、对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可

利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值

时,应优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或

取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。

3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,

使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,应对估值

进行调整并确定公允价值。

(四)估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

(1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌

的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大

变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价

(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生

影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,

调整最近交易市价,确定公允价格。

(2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种(基金合同另有规

定的除外),选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估

值。

(3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种(基金合同另有规定

的除外),选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推

荐估值净价进行估值。

(4)交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含

的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济

环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应

收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参

考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;

交易所上市的未实行净价交易的债券(可转债除外),选取第三方估值机构

提供的估值全价减去估值全价中所含的债券(税后)应收利息得到的净价进行估

值。

(5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。

交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值;在估值技术

难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

(6)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的

情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场

报价未能代表估值日公允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的

公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定

其公允价值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌

的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值。

(2)首次公开发行未上市的股票和债券,采用估值技术确定公允价值,在

估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

(3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、

首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股

票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监

管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供

的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第

三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含

投资人回售权的固定收益品种,回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的

按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构

未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期

间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估

值。

5、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日

无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算

价估值。当日结算价及结算规则以《中国金融期货交易所结算细则》为准。

6、本基金投资同业存单,按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值;

选定的第三方估值机构未提供估值价格的,按成本估值。

7、本基金参与转融通证券出借业务的,按照相关法律法规和行业协会的相

关规定进行估值。

8、本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。

9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知

对方,共同查明原因,双方协商解决。

根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会

计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照

基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

(五)估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份

额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入,由此造成的

误差归入基金资产。国家另有规定的,从其规定。

基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规

或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,

将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人

按约定对外公布。

(六)估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误

时,视为基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理:

1、估值错误类型

本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记结算机构、

或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,

过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按

下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及

时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估

值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且

有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责

任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得

到更正。

(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还

或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任

方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事

人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当

得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得

利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方;

(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估;

(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失;

(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记结算机构交易数据的,

由基金登记结算机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:

(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报

基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托

管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人

应当公告,并报中国证监会备案。

(3)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行

赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认

后按以下条款进行赔偿:

①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,

如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执

行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。

②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,由此

给基金份额持有人造成损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿

金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照过错

程度各自承担相应的责任。

③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计

算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基

金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基

金管理人负责赔付。

④由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),

进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由

基金管理人负责赔付。

(4)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行

业另有通行做法,基金管理人、基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利

益的原则进行协商。

(七)暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停

营业时;

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确

认后,基金管理人应当暂停估值;

4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

(八)基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,

基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基

金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复

核确认后发送给基金管理人,由基金管理人按约定对基金净值予以公布。

(九)特殊情形的处理

1、基金管理人按本部分估值方法第9项进行估值时,所造成的误差不作为

基金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所、期货交易所、指数编制机构或

登记结算机构等第三方机构发送的数据错误等原因,基金管理人和基金托管人虽

然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的

基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基

金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

十四、基金的收益与分配

(一)基金收益分配原则

1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分

配方案见基金管理人届时发布的相关公告;

2、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,

收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日的

基金份额净值减去收益分配金额后可能低于面值;

3、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

4、本基金收益分配采取现金分红的方式;

5、每一基金份额享有同等分配权;

6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提

下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,

可对上述基金收益分配原则进行调整并提前公告。

(二)收益分配方案

基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、

分配方式等内容。

(三)收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息

披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

(四)基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。

十五、基金费用与税收

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;

5、基金份额持有人大会费用;

6、基金的证券/期货交易、结算费用;

7、基金的银行汇划费用;

8、基金上市费用及年费;

9、IOPV计算与发布费用;

10、登记结算费用;

11、基金相关账户的开户及维护费用;

12、基金收益分配中发生的费用;

13、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他

费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算

方法如下:

H=E×0.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基

金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月

首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、

公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计

算方法如下:

H=E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基

金托管人双方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月

首日起5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支

付日期顺延。

上述“(一)基金费用的种类”中第3-13项费用,根据有关法规及相应协议

规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、基金的标的指数许可使用费,本基金的标的指数许可使用费由基金管理

人承担;

5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

(四)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣

缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

十六、基金的会计与审计

(一)基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的

会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计

年度;

3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;

4、会计制度执行国家有关会计制度;

5、本基金独立建账、独立核算;

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对

并以书面方式确认。

(二)基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进

行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更

换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

十七、基金的信息披露

(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。

(二)信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人

大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非

法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律

法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、

完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信

息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊(以下简称“规定报刊”)及《信息

披露办法》规定的互联网网站(以下简称“规定网站”)等媒介披露,并保证基金

投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资

料。

(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

2、对证券投资业绩进行预测;

3、违规承诺收益或者承担损失;

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;

6、中国证监会禁止的其他行为。

(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基

金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中

文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币

元。

(五)公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括:

1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

(1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确

基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投

资者重大利益的事项的法律文件。

(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披

露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息

发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载

在规定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新

一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。

(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金

运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

(4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供

简明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大

变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在规

定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,

基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品

资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的三日前,

将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登

载在规定报刊上,将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、

《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上,并将基金产品资料概要登载在

基金销售机构网站或营业网点;基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管

协议登载在规定网站上。

2、基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。

3、《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认备案文件的次日在规定报刊和规定

网站上登载《基金合同》生效公告。

4、基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告

基金管理人确定基金份额折算日,并提前将基金份额折算日公告登载于规定

媒介上。

基金份额进行折算并由登记结算机构完成基金份额的变更登记后,基金管理

人将基金份额折算结果公告登载于规定媒介上。

5、基金份额开始申购赎回公告

基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前依照《信息披露办法》等有关规

定在规定报刊及规定网站上公告。

6、基金份额上市交易公告书

基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当依照《信息披露办

法》等有关规定将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上,并将上市交易公

告书提示性公告登载在规定报刊上。

7、基金净值信息

《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前且未上市交易时,

基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净

值。

在开始办理基金份额申购或者赎回或上市交易后,基金管理人应当在不晚于

每个开放日/交易日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披

露开放日/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半

年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

8、基金申购赎回清单

在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日,通

过规定网站、申购赎回代理券商以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。

9、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年

度报告登载在规定网站上,并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年

度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师

事务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将

中期报告登载在规定网站上,并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度

报告,将季度报告登载在规定网站上,并将季度报告提示性公告登载在规定报刊

上。

《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中

期报告或者年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,

为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的

其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内

持有份额变化情况及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其

流动性风险分析等。

10、临时报告

本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有

关规定编制临时报告书,并登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产

生重大影响的下列事件:

(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;

(2)《基金合同》终止、基金清算;

(3)转换基金运作方式、基金合并;

(4)更换基金管理人、基金托管人、基金登记结算机构,基金改聘会计师

事务所;

(5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值

等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;

(6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

(7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的实

际控制人;

(8)基金募集期延长或提前结束募集;

(9)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部

门负责人发生变动;

(10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理

人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百

分之三十;

(11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;

(12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受

到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托

管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;

(13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;

(14)基金收益分配事项;

(15)管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率

发生变更;

(16)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;

(17)本基金开始办理申购、赎回;

(18)本基金停复牌或终止上市;

(19)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请或延缓支

付赎回对价;

(20)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项

时;

(21)基金调整申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成;

(22)本基金调整最小申购赎回单位;

(23)基金推出新业务或服务;

(24)调整基金份额类别;

(25)本基金变更标的指数;

(26)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的

价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

11、澄清公告

在《基金合同》存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消

息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份

额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,

并将有关情况立即报告基金上市交易的证券交易所。

12、清算报告

基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进

行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上,

并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

13、基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。

14、投资股指期货相关公告

基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更

新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风

险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的

投资政策和投资目标等。

15、投资资产支持证券相关公告

基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总

额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。

基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券

市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10

名资产支持证券明细。

16、参与融资和转融通证券出借业务的信息披露

本基金参与融资及转融通证券出借业务,基金管理人应当在季度报告、中期

报告和年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露参与融资及转融

通证券出借交易情况,包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理

情况等,并就报告期内本基金参与转融通证券出借业务发生的重大关联交易事项

做详细说明。

17、基金投资证券公司短期公司债券的信息披露

基金管理人应当依据法律法规要求披露本基金投资证券公司发行的短期公

司债券的情况。

18、中国证监会规定的其他信息。

(六)信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及

高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息

披露内容与格式准则等法律法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约

定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、

基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披

露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定媒介中选择披露信息的媒介。基金管理

人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并

保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外,还可以根据需要

在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于规定媒介和基金上市交易

的证券交易所网站披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

基金管理人、基金托管人除按照法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投

资者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响

基金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合

中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用

不得从基金财产中列支。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专

业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10

年。

(七)信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法

规规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、

复制。

(八)当出现下述情形之一时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露

基金相关信息:

1、不可抗力;

2、发生暂停估值的情形;

3、法律法规、中国证监会规定或基金合同约定的其他情形。

十八、风险揭示

(一)投资于本基金的主要风险

本基金的投资风险包括投资组合的风险、管理风险、合规性风险、ETF特有

的风险、操作风险以及其他风险。

1、投资组合的风险

投资组合的风险主要包括市场风险、信用风险及流动性风险。

(1)市场风险

证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动,将使本基金资产面临潜在

的风险,本基金的市场风险来源于基金股票资产与债券资产市场价格的波动。

(2)信用风险

债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信用质量降低

导致债券价格下降的风险,信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交

割风险。

(3)流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资

者赎回款项的风险,流动性风险管理的目标则是确保基金组合资产的变现能力与

投资者赎回需求的匹配与平衡。

1) 基金申购、赎回安排

参见本招募说明书“十、基金份额的申购与赎回”的相关规定。

2) 拟投资市场及资产的流动性风险评估

本基金为跟踪中证内地低碳经济主题指数的交易型开放式指数证券投资基

金,主要投资于标的指数成份券、备选成份券。中证内地低碳经济主题指数由中

证指数有限公司编制并发布。在通常情况下,标的指数成份券流动性较好,但不

排除在特定市场环境下标的指数成份券出现流动性较差的情况,基金管理人将根

据市场情况,基于对个股的基本面研究和投资经验,对投资组合进行优化,保持

投资组合的流动性,降低投资组合的流动性风险。

3) 实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

本基金可能实施备用的流动性风险管理工具,以更好地应对流动性风险。基

金管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法

律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请等进

行适度调整,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,包括但不

限于:暂停赎回或延缓支付赎回对价、暂停基金估值等。

暂停接受赎回申请、延缓支付赎回对价等工具的情形、程序见招募说明书“十、

基金份额的申购与赎回”之“(九)暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形”的相关

规定。若本基金暂停赎回申请,投资者在暂停赎回期间将无法赎回其持有的基金

份额。若本基金延缓支付赎回对价,赎回对价支付时间将后延,可能对投资者的

资金安排带来不利影响。

暂停基金估值的情形、程序见招募说明书“十三、基金资产的估值”之“(七)

暂停估值的情形”的相关规定。若本基金暂停基金估值,一方面投资者将无法知

晓本基金的基金份额净值,另一方面基金将暂停接受申购赎回申请或延缓支付赎

回对价,将导致投资者无法申购或赎回本基金,或赎回对价支付时间将后延,可

能对投资者的资金安排带来不利影响。

提示投资者了解自身的流动性偏好,合理做好投资安排。

2、管理风险

在基金管理运作过程中,基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基

金收益水平,如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不

全、投资操作出现失误,都会影响基金的收益水平。

基金管理人、基金托管人等相关当事人的业务发展状况、人员配备、管理水

平与内部控制等对基金收益水平存在影响。因业务扩张过快、行业内过度竞争、

对主要业务人员过度依赖等可能会产生影响投资者利益的风险。

3、合规性风险

是指本基金的投资运作不符合相关法律、法规的规定和基金合同的要求而带

来的风险。

4、本基金特有的风险

(1)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份券的平均回报率与整

个股票市场的平均回报率可能存在偏离。

(2)标的指数波动的风险

标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、

投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收

益水平发生变化,产生风险。

(3)基金投资组合回报与标的指数回报偏离以及跟踪误差控制未达约定目

标的风险

以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离:

1)由于标的指数调整成份券或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整

中产生跟踪偏离度与跟踪误差。

2)由于标的指数成份券发生配股、增发等行为导致成份券在标的指数中的

权重发生变化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。

3)成份券派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超过标的指

数收益率,产生正的跟踪偏离度。

4)由于成份券停牌、违约、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整

投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。

5)由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费的存在,

使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。

6)在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的

水平、技术手段、买入卖出的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响,从而

影响本基金对标的指数的跟踪程度。

7)其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中

个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、

对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大;因基金申购与赎回带来的现金变

动;因指数发布机构指数编制错误等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。

本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%,

但因以上因素可能导致跟踪误差超过上述范围,本基金净值表现与指数价格走势

可能发生较大偏离。

(4)标的指数变更的风险

尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基

金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,

基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的

风险与成本。

(5)指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可

能由于各种原因停止对指数的管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自该情

形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指

数、转换运作方式,与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集

基金份额持有人大会进行表决。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式,

与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间,基金管理

人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人

利益优先原则维持基金投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致

指数表现与相关市场表现存在差异,影响投资收益。

(6)成份券停牌的风险

标的指数成份券可能因各种原因临时或长期停牌,发生成份券停牌时可能面

临如下风险:

1)基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

2)停牌成份券可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影

响本基金二级市场价格的折溢价水平。

3)若成份券停牌时间较长,在约定时间内仍未能及时买入或卖出的,则该

部分款项将按照约定方式进行结算(具体见招募说明书“十、基金份额的申购与

赎回”之“(七)申购赎回清单的内容与格式”相关约定),由此可能影响投资者的

投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。

4)在极端情况下,标的指数成份券可能大面积停牌,基金可能无法及时卖

出成份券以获取足额的符合要求的赎回对价,由此基金管理人可能在申购赎回清

单中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施,投资者将面临无法赎回

全部或部分ETF 份额的风险。

(7)基金份额二级市场交易价格折溢价的风险

尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价

控制在一定范围内,但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,存在

不同于基金份额净值的情形,即存在价格折溢价的风险。

(8)IOPV计算错误的风险

基金管理人或者基金管理人委托其他机构在相关证券交易所开市后根据申

购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算基金份额参考净值(IOPV)

并由上海证券交易所在交易时间内发布,供投资者交易、申购、赎回基金份额时

参考。IOPV与基金份额净值可能存在差异,投资者若参考IOPV进行投资决策可

能导致损失,需投资者自行承担。

(9)申购赎回清单差错风险

如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错,包括组合证券名单、

数量、现金替代标志、申购现金替代溢价比例、赎回现金替代折价比例、替代金

额等出错,将会使投资人利益受损或影响申购赎回的正常进行。

(10)退市风险

因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市,或被基金份额持有人大

会决议提前终止上市,导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。

(11)退补现金替代方式的风险

本基金在申购赎回环节包括“退补现金替代”方式,可能给申购和赎回投资

者带来价格的不确定性,从而间接影响本基金二级市场价格的折溢价水平。极端

情况下,如果使用“退补现金替代”证券的权重增加,该方式带来的不确定性可能

导致本基金的二级市场价格折溢价处于相对较高水平。

基金管理人不对“时间优先、实时申报”原则的执行效率做出任何承诺和保

证,现金替代退补款的计算以实际成交价格和基金招募说明书的约定为准。若因

技术系统、通讯链路或其他原因导致基金管理人无法遵循“时间优先、实时申报”

原则对“退补现金替代”的证券进行处理,投资者的利益可能受到影响。

(12)投资者申购失败的风险

基金的申购赎回清单中,可能仅允许对部分成份券使用现金替代,且设置现

金替代比例上限,因此,投资者在进行申购时,可能存在因个别成份券涨停、临

时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份券,导致申购失败的风险。投资

者申购当日未卖出的基金份额在交收成功后方可卖出和赎回。因此为投资者办理

申购业务的申购赎回代理券商如发生交收违约,将导致投资者不能及时、足额获

得申购当日未卖出的基金份额,投资者的利益可能受到影响。

(13)投资者赎回失败的风险

投资者在提出赎回申请时,如基金组合中不具备足额的符合要求的赎回对价,

可能导致赎回失败。基金管理人可能根据成份券市值规模变化等因素调整最小申

购赎回单位,由此可能导致投资者按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额,

可能无法按照新的最小申购赎回单位全部赎回,而只能在二级市场卖出全部或部

分基金份额。

(14)基金份额赎回对价的变现风险

基金赎回对价主要为组合证券,在组合证券变现过程中,由于市场变化、部

分成份券流动性差等因素,导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有

差异,存在变现风险。

暂停基金估值的情形、程序见招募说明书“十三、基金资产的估值”的相关规

定。若本基金暂停基金估值,一方面投资者将无法知晓本基金的基金份额净值,

另一方面本基金将暂停接受申购赎回申请或延缓支付赎回对价,进而导致投资者

无法申购或赎回本基金,或赎回对价支付时间将后延,可能对投资者的资金安排

带来不利影响。

(15)对ETF基金投资人而言,ETF可在二级市场进行买卖,因此也可能面

临因市场交易量不足而造成的流动性问题,带来基金在二级市场的流动性风险。

(16)第三方机构服务的风险

本基金的多项服务委托第三方机构办理,存在以下风险:

1)申购赎回代理券商因多种原因,导致代理申购、赎回业务受到限制、暂

停或终止,由此影响对投资者申购赎回服务的风险。

2)登记结算机构可能调整结算制度,如实施货银对付制度,对投资者基金

份额、组合证券及资金的结算方式发生变化,制度调整可能给投资者带来理解偏

差的风险。同样的风险还可能来自于证券/期货交易所及其他代理机构。

3)证券/期货交易所、登记结算机构、基金托管人、申购赎回代理券商及其

他代理机构可能违约,导致基金或投资者利益受损的风险。

(17)当本基金发生《上海证券交易所证券投资基金上市规则》所规定的不

再具备上市条件而应当终止上市的情形时,本基金将根据基金合同第二十一部分

的约定终止基金合同并进行基金财产清算,无需召开基金份额持有人大会。

5、投资股指期货的风险

本基金可投资股指期货,股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具

有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受

较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保

证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。

6、投资资产支持证券的风险

本基金可投资于资产支持证券。虽然管理人将深入研究资产支持证券的发行

条款、市场利率、支持资产的构成及质量、支持资产的现金流变动情况以及提前

偿还率水平等因素,但本基金仍可能面临资产支持证券的信用风险、利率风险、

流动性风险和提前偿付风险等各种风险。

7、参与转融通证券出借业务的风险

本基金参与转融通证券出借业务的风险,包括但不限于:(1)流动性风险:

当基金资产面临大额赎回时,可能因证券出借原因发生无法及时变现、支付赎回

对价的风险;(2)信用风险:证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付

相应权益补偿及借券费用的风险;(3)市场风险:证券出借后可能面临出借期间

无法及时处置证券的市场风险;(4)其他风险:宏观政策变化、证券市场剧烈波

动、个别证券出现重大事件、交易对手方违约、业务规则调整、信息技术不能正

常运行等风险。

8、投资证券公司短期公司债券的风险

本基金可投资于证券公司短期公司债券。基金管理人虽然已制定了投资决策

流程和风险控制制度,但本基金仍将面临证券公司短期公司债券所特有的信用风

险、流动性风险等各种风险。

9、投资科创板股票的风险

本基金可投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以

及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、股价波动风险、流

动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险、退市风险、其他风

险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于

科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科

创板股票。

投资科创板股票存在的风险包括:

①市场风险

科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环

保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司,企业

未来盈利、现金流、估值均存在不确定性,与传统二级市场投资存在差异,整体

投资难度加大,个股市场风险加大。

科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,首次公开发行上市的股票,上

市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为 20%,个股波动幅度

较其他股票加大,市场风险随之上升。

②股价波动风险

科创板新股发行价格、规模、节奏等坚持市场化导向,询价、定价、配售

等环节由机构投资者主导。科创板新股发行全部采用询价定价方式,询价对象限

定在证券公司等七类专业机构投资者,而个人投资者无法直接参与发行定价。同

时,因科创板企业普遍具有技术新、前景不确定、业绩波动大、风险高等特征,

市场可比公司较少,传统估值方法可能不适用,发行定价难度较大,科创板股票

上市后可能存在股价波动的风险。

③流动性风险

科创板整体投资门槛较高,个人投资者必须满足交易满两年并且资金在 50

万以上才可参与,二级市场上个人投资者参与度相对较低,机构持有个股大量流

通盘导致个股流动性较差,基金组合存在无法及时变现及其他相关流动性风险。

④信用风险

科创板试点注册制,对经营状况不佳或财务数据造假的企业实行严格的退

市制度,科创板个股存在退市风险。

⑤集中度风险

科创板为新设板块,初期可投标的较少,投资者容易集中投资于少量个股,

市场可能存在高集中度状况,整体存在集中度风险。

⑥系统性风险

科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业,在企业经营及盈利模式

上存在趋同,所以科创板个股相关性较高,市场表现不佳时,系统性风险将更为

显著。

⑦政策风险

国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大

影响,国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。

⑧退市风险

科创板退市制度较主板更为严格,退市时间更短,退市速度更快;退市情

形更多,新增市值低于规定标准、上市公司信息披露或者规范运作存在重大缺陷

导致退市的情形;执行标准更严,明显丧失持续运营能力,仅依赖与主业无关的

贸易或者不具备商业实质的关联交易维持收入的上市公司可能会被退市。

⑨其他风险

公司治理风险。科创板股票发行实行注册制,上市条件与主板不同,科创

板上市公司的股权激励制度更为灵活,可能存在表决权差异安排。

境外企业风险。在境外注册的红筹企业可以发行股票或存托凭证在科创板

上市,其在信息披露、分红派息等方面可能与境内上市公司存在差异。

存托凭证特别风险。存托凭证代表境外基础证券权益,但持有人并不等同

于直接持有境外基础证券。

10、存托凭证的投资风险

本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于股票的基金所面临的共

同风险外,本基金还 可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,

以及与存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行

人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有

人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约

束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;

存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础

证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律

制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

11、操作风险

基金运作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操

作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系

统故障等风险。

12、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致

的风险

本基金基金合同、招募说明书等法律文件中涉及基金风险收益特征或风险状

况的表述是基于投资范围和比例、投资策略、证券期货市场普遍规律等做出的概

述性描述。销售机构(包括基金管理人直销机构和销售机构)根据相关法律法规

及内部评级标准对本基金进行风险评价,其风险评级结果所依据的评价要素可能

更多、范围更广,与本基金法律文件中的风险收益特征或风险状况表述并不必然

一致或存在对应关系。同时,不同销售机构因其采取的具体评价标准和方法的差

异,对同一基金产品的风险评级结果也可能各有不同;销售机构还可能根据监管

要求、市场变化及基金实际运作情况等适时调整对本基金的风险评级。

敬请投资人知悉,在购买本基金时按照销售机构的要求完成风险承受能力与

产品风险之间的匹配检验,并须及时关注销售机构对于本基金风险评级的调整情

况,独立自主作出投资决策。

13、其他风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可

能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约等超出基金管理

人自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。

(二)声明

1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金,

须自行承担投资风险。

2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但

不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并

不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在

做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行

负担。

十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

(一)《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定

和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基

金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,

自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

(二)《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、出现标的指数不符合法律法规及监管要求(因成份股价格波动等指数编

制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退

出等情形,基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决,基金份额

持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的;

3、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的;

4、《基金合同》约定的其他情形;

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

(三)基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会

指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的,清算期限相应顺延。

(四)清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

(五)基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

(六)基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算

报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

(七)基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存不低于法律法规规定的最

低期限。

二十、基金合同的内容摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

(一)基金份额持有人的权利与义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,

基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基

金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基

金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利

包括但不限于:

(1)分享基金财产收益;

(2)参与分配清算后的剩余基金财产;

(3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;

(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;

(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权;

(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

(7)监督基金管理人的投资运作;

(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁;

(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务

包括但不限于:

(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;

(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资

价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;

(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;

(4)交纳基金认购款项或认购股票、申购对价、赎回对价及法律法规和《基

金合同》所规定的费用;

(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的

有限责任;

(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;

(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

(9)提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息,以及不时的更新和

补充,并保证其真实性;

(10)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(二)基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括

但不限于:

(1)依法募集资金;

(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用

并管理基金财产;

(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批

准的其他费用;

(4)销售基金份额;

(5)按照规定召集基金份额持有人大会;

(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管

人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,

并采取必要措施保护基金投资者的利益;

(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理;

(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记

结算业务并获得《基金合同》规定的费用;

(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;

(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利

益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;

(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法进行融资或转融通证券

出借业务;

(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

实施其他法律行为;

(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为

基金提供服务的外部机构;

(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、

赎回、转换和非交易过户等业务规则;

(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括

但不限于:

(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

(2)办理基金备案手续;

(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用

基金财产;

(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化

的经营方式管理和运作基金财产;

(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别

管理,分别记账,进行证券投资;

(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

(7)依法接受基金托管人的监督;

(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价

的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信

息,确定基金份额申购、赎回对价,编制申购赎回清单;

(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;

(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及

报告义务;

(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不

向他人泄露,但向审计、法律等外部专业顾问提供的除外;

(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有

人分配基金收益;

(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回对价;

(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大

会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料不低于法律法规规定的最低期限;

(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且

保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的

公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配;

(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会

并通知基金托管人;

(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法

权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基

金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有

人利益向基金托管人追偿;

(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任;但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受

到损失,而基金管理人首先承担了责任的情况下,基金管理人有权向第三方追偿;

(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

他法律行为;

(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能

生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在

基金募集期结束后30日内退还基金认购人;

(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(26)建立并保存基金份额持有人名册;

(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(三) 基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括

但不限于:

(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全

保管基金财产;

(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批

准的其他费用;

(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基

金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的

情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

(4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、

为基金办理证券交易资金清算。

(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;

(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;

(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括

但不限于:

(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;

(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,

确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的

基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,

保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;

(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照《基

金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有

规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,但向审计、法律等

外部专业顾问提供的除外;

(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份

额申购、赎回对价;

(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说

明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果

基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取

了适当的措施;

(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法

律法规规定的最低期限;

(12)保存基金份额持有人名册;

(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

赎回对价;

(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人

大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;

(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和

分配;

(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会,

并通知基金管理人;

(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿

责任不因其退任而免除;

(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义

务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人

利益向基金管理人追偿;

(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代

表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份

额拥有平等的投票权。

若以本基金为目标基金,且基金管理人与本基金基金管理人一致的联接基金

的基金合同生效,鉴于本基金和联接基金的相关性,联接基金的基金份额持有人

可以凭所持有的联接基金的份额直接参加或者委派代表参加本基金的基金份额

持有人大会表决。在计算参会份额和计票时,联接基金基金份额持有人持有的享

有表决权的基金份额数和表决票数为:在本基金基金份额持有人大会的权益登记

日,联接基金持有本基金份额的总数乘以该基金份额持有人所持有的联接基金份

额占联接基金总份额的比例,计算结果按照四舍五入的方法,保留到整数位。联

接基金折算为本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的投

票权。

联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份

额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受联接基金的特

定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基

金的基金份额持有人大会并参与表决。

联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本

基金基金份额持有人大会的,须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的

基金份额持有人大会,联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基

金份额持有人大会的,由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人

提议召开或召集本基金基金份额持有人大会。

本基金份额持有人大会不设日常机构。

(一)召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,法

律法规、中国证监会另有规定或者基金合同另有约定的除外:

(1)终止《基金合同》;

(2)更换基金管理人(基金管理人更换为由本基金管理人或本基金管理人

控股股东发起设立的基金管理公司除外);

(3)更换基金托管人;

(4)转换基金运作方式;

(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;

(6)变更基金类别;

(7)本基金与其他基金的合并;

(8)变更基金投资目标、范围或策略;

(9)变更基金份额持有人大会程序;

(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;

(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份

额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面

要求召开基金份额持有人大会;

(12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;

(13)终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被证券交易所终止上市

的除外;

(14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额

持有人大会的事项。

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益

无实质性不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,

不需召开基金份额持有人大会:

(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;

(2)调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式;

(3)因相应的法律法规、上海证券交易所或登记结算机构的相关业务规则

发生变动而应当对《基金合同》进行修改;

(4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修

改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;

(5)基金管理人、证券交易所或登记结算机构调整有关基金认购、申购、

赎回、交易、非交易过户等业务的规则;

(6)新增、调整基金的申购赎回方式,调整申购赎回清单的内容,调整申

购赎回清单计算、公告时间或频率;

(7)基金推出新业务或服务;

(8)调整基金份额类别设置;

(9)标的指数更名或调整指数编制方法,或变更基金业绩比较基准;

(10)根据中证指数有限公司的要求及其相关协议约定,变更IOPV计算发

布费用的计算方法;

(11)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其

他情形。

(二)会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基

金管理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起

60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,

应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金

管理人,基金管理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求

召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自

收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持

有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起

60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的

基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托

管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的

基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决

定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开

基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表

基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日

报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金

管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

益登记日。

(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在规定媒介公

告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:

(1)会议召开的时间、地点和会议形式;

(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;

(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代

理有效期限等)、送达时间和地点;

(5)会务常设联系人姓名及联系电话;

(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

(7)召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联

系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人

到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行

书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金

管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见

的计票效力。

(四)基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管

机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持

有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开

会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:

(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合

同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料

相符;

(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,

有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之

一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基

金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3

个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召

集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于

本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面

形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通

讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连

续公布相关提示性公告;

(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,

则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托

管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会

议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经

通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;

(3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之

一);若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所

持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告

的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重

新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之

一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具

表决意见;

(4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人

出具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的

代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符

合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记结算机构记录相符。

3、在法律法规或监管机构允许的情况下,经基金份额持有人大会会议通知

载明,基金份额持有人也可以选择网络、电话或其他方式进行表决,或者采用网

络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决。为此,基金份额持有人需在

会议通知载明的期限内,以会议通知载明的方式向会议召集人提交相应有效的表

决票或授权委托书。

(五)议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修

改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合

并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份

额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应

当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

(1)现场开会

在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第(七)条规定程序确定

和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决

议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能

主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人

授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有

人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为

该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基

金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人

姓名(或单位名称)和联系方式等事项。

(2)通讯开会

在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决

截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证

机关监督下形成决议。

(六)表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以

特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,

转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基

金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交

符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面

符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视

为弃权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

(七)计票

1、现场开会

(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基

金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基

金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管

理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始

后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票

人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。

(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

场公布计票结果。

(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀

疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行

重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清

点结果。

(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席

大会的,不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金

托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进

行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代

表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

(八)生效与公告

基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会

备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在

规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议

时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人

大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理

人、基金托管人均有约束力。

(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表

决条件等规定,凡是直接引用法律法规、监管规则的部分,如将来法律法规、监

管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并

提前公告后,可直接对本部分内容进行修改、调整或补充,无需召开基金份额持

有人大会审议。

三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

(一)《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人

大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规

定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和

基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,

自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

(二)《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:

1、基金份额持有人大会决定终止的;

2、出现标的指数不符合法律法规及监管要求(因成份股价格波动等指数编

制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退

出等情形,基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决,基金份额

持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的;

3、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的;

4、《基金合同》约定的其他情形;

5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

(三)基金财产的清算

1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行

基金清算。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会

指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序:

(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

(4)制作清算报告;

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书;

(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(7)对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的,清算期限相应顺延。

(四)清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

(五)基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

(六)基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算

报告登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

(七)基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存期限不低于法律法规

规定的最低期限。

四、争议的处理和适用的法律

各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争

议,如经友好协商未能解决的,任何一方当事人均有权将争议提交中国国际经济

贸易仲裁委员会,根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点为北京市,

仲裁裁决是终局的,并对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定,仲裁

费用由败诉方承担。

争议处理期间,基金管理人、基金托管人应恪守各自的职责,继续忠实、勤

勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律(为基金合同之目的,不含港澳台地区法律)管辖。

五、基金合同的存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构

的办公场所和营业场所查阅。

二十一、基金托管协议的内容摘要

一、基金托管协议当事人

本基金的基金管理人为泰康基金管理有限公司,基金托管人为广发证券股份

有限公司。

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资

范围、投资对象进行监督。

基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金

托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金

实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事

项进行核查。

1、本基金的投资范围为:

本基金主要投资于标的指数的成份券、备选成份券。为更好地实现投资目标,

还可投资于部分非成份券(包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、

存托凭证)、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业

债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的

纯债部分、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期

融资券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、同业存单、

股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中

国证监会相关规定。

本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当

程序后,可以将其纳入投资范围。

2、基金的投资组合比例为:

在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于基

金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在

扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现

金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;其他金融工具的

投资比例依据法律法规和监管机构的规定执行。

(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、

融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制:

(1)本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于基金资产净

值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;

(2)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过

基金资产净值的10%;

(3)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;

(4)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过

该资产支持证券规模的10%;

(5)基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证

券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;

(6)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评

级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;

(7)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

(8)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债

券回购到期后不得展期;

(9)本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;

(10)本基金投资股指期货,应当遵守下列限制:

1)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产

净值的10%;

2)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,

不得超过基金资产净值的100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在

一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)

等;

3)在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的

股票总市值的20%;

4)在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超

过上一交易日基金资产净值的20%;

5)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计(轧差计

算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;

6)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持

不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收

申购款等;

(11)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与

其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;

(12)本基金参与转融通证券出借业务的,应当符合下列要求:

1)参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的30%,其中出

借期限在10个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动

性受限证券的范围;

2)参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的

30%;

3)最近6个月内日均基金资产净值不得低于2亿元;

4)证券出借的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期限按照市值加权平

均计算;

(13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净

值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之

外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资

产的投资;

(14)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致;

(15)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境

内上市交易的股票合并计算;

(16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述第(6)、(11)、(13)、(14)情形之外,因证券、期货市场波动、证

券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份券调整、流动性限制或成份券市场

价格变化等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例

的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形

除外。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素

致使基金投资不符合第(12)项规定的,基金管理人不得新增出借业务。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起

开始。

法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在

履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行,但须提

前公告,不须经基金份额持有人大会审议。

(三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本基金投

资禁止行为进行监督。

为维护基金份额持有人的合法权益,本基金财产不得用于以下投资或者活动:

(1)承销证券;

(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

(3)从事承担无限责任的投资;

(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

(5)向其基金管理人、基金托管人出资;

(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或

者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份

额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按

照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律

法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当

程序后可不受上述规定的限制。

(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理

人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管

人提供经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交

易对手所适用的交易结算方式。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银

行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场

交易对手名单进行更新,如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市

场交易对手名单,应向基金托管人说明理由,在与交易对手发生交易前1个工作

日内与基金托管人协商解决。

基金托管人在收到名单后1个工作日内电话或书面确认,被确认调整的名单

自确认时开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的

交易,仍应按照协议进行结算。基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行

间债券市场的交易规则进行交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠

纷及损失,基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易

对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法

律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追

偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督,但不承

担交易对手不履行合同造成的损失。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照

事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,

基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

(五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理

人投资银行存款进行监督。

基金投资银行存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,

建立投资制度、审慎选择存款银行,做好风险控制;并按照基金托管人的要求配

合基金托管人完成相关业务办理。

(六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产

净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金

收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监

督和核查。

基金托管人有义务对进基金管理人宣传推介材料中登载的基金业绩表现数

据进行复核并出具复核函。如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的

业绩表现数据印制在宣传推介材料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并将

在发现后立即报告中国证监会。

(七)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资

流通受限证券进行监督。

1、基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通

受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。

2、流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发

行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证

券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、

回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的

证券。

本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中

央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间

债券市场交易的证券。

本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责

相关工作的落实和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产

生的流通受限证券登记存管问题,造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责

任与损失,及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失,由基金管

理人承担。

3、在首次投资流通受限证券之前,基金管理人应当制定相关投资决策流程、

风险控制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基金流动

性的需要合理安排流通受限证券的投资比例,并在风险控制制度中明确具体比例,

避免基金出现流动性风险。上述规章制度须经基金管理人董事会批准。上述规章

制度经董事会通过之后,基金管理人应当将上述规章制度以及董事会批准上述规

章制度的决议提交给基金托管人。

基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险

采取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基

金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人

应保证提供足额现金确保基金的支付结算,并承担所有损失。对本基金因投资流

通受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人过

错导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金管理人应赔偿

基金托管人由此遭受的损失,基金托管人对损失发生也有过错的,双方应按照各

方责任分配各自承担的损失比例。

在投资流通受限证券之前,基金管理人应至少提前一个交易日向基金托管人

提供有关流通受限证券的相关信息,具体应当包括但不限于如下文件(如有):

拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与承

销商签订的销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、

划款账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完

整。

基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中,如认为因市场出

现剧烈变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风险,基金

托管人有权要求基金管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整改,并做出

书面说明。否则,基金托管人经事先书面告知基金管理人,有权拒绝执行其有关

指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并

有权报告中国证监会。

如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者故意

报送了虚假的数据,导致基金托管人不能履行托管人职责的,基金管理人应依法

承担相应法律后果。除基金托管人未能依据基金合同及本协议履行职责外,因投

资流通受限证券产生的损失,基金托管人按照本协议履行监督职责后不承担上述

损失。

(八)侧袋机制的实施和投资运作安排

本基金作为交易型开放式指数证券投资基金(ETF)不适用侧袋机制。

(九)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中

违反法律法规和基金合同的规定,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。

基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知后

应及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的合理疑义进行

解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述

规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基

金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告

中国证监会。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反

法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金

管理人,并按法律法规规定履行报告义务。

(十)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和

本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应

在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的合理疑义进行解释或举证;对基金

托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积

极配合提供相关数据资料和制度等。

(十一)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监

会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人

无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等

手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基

金托管人应报告中国证监会。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括

基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的托管账户和证券账户等投资所需

账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指

令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分

账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等

违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知

基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管

理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上

述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。

基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以

供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并

改正。

(三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,

同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正

当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段

妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管

理人应报告中国证监会。

四、基金财产的保管

(一)基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的

合法合规指令,基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。

3、基金托管人按照规定开设基金财产的托管账户和证券账户等投资所需账

户。

4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完

整与独立。

5、基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管

基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。

6、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人

确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托

管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基

金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人应予以必要的协

助与配合,但对此不承担任何责任。

7、除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管

基金财产。

(二)基金募集期间及募集资金、股票的验资

1、基金募集期间的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开设

的基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理,募集的股票按照交易所和登

记机构的规则和流程办理股票的冻结与过户。

2、基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额

(含网下股票认购所募集的股票按基金合同约定的估值方法计算的价值)、基金

份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属

于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金托管账户,登记结算公司应将

网下股票认购所募集到的股票划入以基金托管人和基金联名方式开立的证券账

户下,同时在规定时间内,聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事

务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中

国注册会计师签字方为有效。

3、若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按

规定办理退款等事宜,基金托管人应提供充分协助。

(三)基金托管账户的开立和管理

1、基金托管人应负责本基金的托管账户的开设和管理。

2、基金托管人可以本基金的名义在商业银行开设本基金的托管账户,并根

据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管

人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、

支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的托管账户进行。

3、基金托管账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托

管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基

金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

4、基金托管账户应符合相关法律法规的有关规定。

(四)基金证券账户的开立和管理

1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司

为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。

2、基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托

管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不

得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3、 基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立

结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的

一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金、申

购赎回现金替代、现金差额等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定

执行。

4、基金证券账户的开立和证券账户卡(如有)的保管由基金托管人负责,

账户资产的管理和运用由基金管理人负责。

5、在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务,

涉及相关账户的开设、使用的,按有关规定开设、使用并管理;若无相关规定,

则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。

(五)债券托管专户的开设和管理

根据基金管理人的要求,基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、

中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司的有关规定,

以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公

司开立债券托管与结算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理

人和基金托管人同时代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。

(六)其他账户的开立和管理

1、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规

定,在基金管理人和基金托管人商议后开立。新账户按有关规则使用并管理。

2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办

理。

(七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人

负责妥善保管,保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让,由基金托

管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在

基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。托管

人对托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。

(八)与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金管

理人、基金托管人保管。除协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金

有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金

托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限不低于法律法规规定的

最低期限。对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加

盖公章的合同复印件或扫描件,未经双方协商一致,合同原件不得转移。

五、基金资产净值的计算及复核程序

1、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。

基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数后得到的基金份额的资

产净值。基金份额净值的计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入,

由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的,从其规定。

基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。

2、复核程序

基金管理人每个工作日对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基

金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人依据基金合同和相关法律法

规的规定对外公布。

六、基金份额持有人名册的保管

本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,

包括基金合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大会

权益登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持

有人名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由登记机构编制,由基金管理人审核并提交基金托管人

保管。基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易日的基金

份额持有人名册,基金管理人应及时提供,不得拖延或拒绝提供。

基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年6月30日

和12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;基金合同生

效日、基金合同终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发

生日后十个工作日内提交。

基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册,保存期限不低于

法律法规规定的最低期限。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于

基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人

由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相

应的责任。

七、托管协议的变更与终止

(一)托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其

内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。

(二)基金托管协议终止的情形

1、基金合同终止;

2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;

3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理

权;

4、发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。

(三)基金财产的清算

基金管理人与基金托管人按照《基金合同》的约定处理基金财产的清算。

八、争议解决方式

因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、

调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲

裁地点为北京市,按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,

对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费由败诉方承担。

争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续

忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有

人的合法权益。

本协议受中国法律(为本协议之目的,不含港澳台地区法律)管辖。

二十二、对基金份额持有人的服务

对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售代理机构、申购赎回代

理券商提供。

基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,并将根据基金份额持

有人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:

(一)产品信息咨询服务

投资者如果想查询基金净值、相关公告、基金产品与服务等信息,可通过拨

打基金管理人客户服务电话 4001895522(免长途话费)、010-52160966,或登录

本基金管理人网站(www.tkfunds.com.cn)进行咨询、查询。

投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息,包括基

金的法律文件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料。

(二)服务联系方式

全国统一客服电话:4001895522(免长途话费)、010-52160966

传真:010-89620100

在线客服:

1)基金管理人APP-我的-联系客服-在线客服

2)基金管理人微信公众号(微信号:tkfunds)-微交易-微客服

3)基金管理人官网(网址:www.tkfunds.com.cn)-在线客服

网址:www.tkfunds.com.cn

电子信箱:service@tkfunds.cn

人工服务时间:周一到周五9:00-18:00,法定节假日除外

(三)如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过上述联

系方式联系基金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明

书。

二十三、其他应披露事项

披露日期 披露事项名称 披露媒体

2021年08月28日 关于泰康中证内地低碳经济主题交易型开放式指数基金可投资科创板股票的公告 《上海证券报》、中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站

2021年09月02日 关于泰康资产管理有限责任公司旗下部分开放式基金参加中国工商银行股份有限公司费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站

2021年09月03日 关于泰康资产管理有限责任公司旗下部分开放式基金新增招商证券股份有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站

2021年09月06日 关于泰康资产管理有限责任公司旗下部分开放式基金新增北京创金启富基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站

2021年09月07日 关于泰康资产管理有限责任公司旗下部分开放式基金新增招商银行招赢通为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站

2021年09月08日 泰康中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额上市交易公告书 《上海证券报》、中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站

2021年09月08日 泰康中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 《上海证券报》、中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站

2021年09月10日 关于泰康资产管理有限责任公司旗下部分开放式基金新增上海天天基 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、中国证监会基金电子披

披露日期 披露事项名称 披露媒体

金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 露网站及基金管理人网站

2021年09月13日 泰康中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 《上海证券报》、中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站

2021年09月27日 关于泰康资产管理有限责任公司旗下部分开放式基金参加上海基煜基金销售有限公司转换费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站

2021年09月30日 关于泰康资产管理有限责任公司旗下部分开放式基金新增北京创金启富基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站

2021年10月15日 关于泰康资产管理有限责任公司旗下部分开放式基金参加中信证券华南股份有限公司费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站

2021年10月22日 关于泰康资产管理有限责任公司旗下部分开放式基金新增宜信普泽(北京)基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站

2021年10月28日 关于泰康资产管理有限责任公司旗下部分开放式基金新增上海利得基金销售有限公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、中国证监会基金电子披露网站及基金管理人网站

二十四、招募说明书的存放及查阅方式

招募说明书分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,投

资者可在办公时间查阅、复制;投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上

述文件复制件或复印件。对投资者按此种方式所获得的文件及其复印件,基金管

理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

投资者还可以直接登录基金管理人的网站(www.tkfunds.com.cn)查阅和下

载招募说明书。

二十五、备查文件

(一)本基金备查文件包括下列文件:

1、中国证监会准予基金募集注册的文件。

2、《泰康中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》。

3、《泰康中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议》。

4、登记结算服务协议。

5、法律意见书。

6、基金管理人业务资格批件、营业执照。

7、基金托管人业务资格批件、营业执照。

8、中国证监会要求的其他文件。

(二)备查文件的存放地点和投资者查阅方式

1、存放地点:基金合同、托管协议存放在基金管理人和基金托管人处;基

金托管人业务资格批件、营业执照存放于基金托管人处;其余备查文件存放在基

金管理人处。

2、查阅方式:投资者可在营业时间免费到存放地点查阅,也可按工本费购

买复印件。

泰康基金管理有限公司

二〇二二年十一月二十三日