华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(2023年第1号)

华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券

投资基金更新的招募说明书

（2023年第1号）

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

二零二三年一月

重要提示

一、本基金于2022年10月28日经中国证券监督管理委员会《关于准予华安沪

深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2022〕

2607号）注册，进行募集。本基金的基金合同自2022年12月21日正式生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不

表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于

本基金没有风险。

二、本基金标的指数为沪深300指数，该指数编制方案如下：

1、样本空间

指数样本空间由同时满足以下条件的非ST、*ST沪深A股和红筹企业发行

的存托凭证组成：

（1）科创板证券、创业板证券：上市时间超过一年。

（2）其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市

值排在前30位。

2、选样方法

沪深300指数样本是按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财

务报告无重大问题、证券价格无明显异常波动或市场操纵的公司：

（1）对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除

排名后50%的证券；

（2）对样本空间内剩余证券，按照过去一年的日均总市值由高到低排名，

选取前300名的证券作为指数样本。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：

www.csindex.com.cn。

三、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，

投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担

基金投资中出现的各类风险，包括：投资组合的风险、本基金特有的风险、流动

性风险、管理风险、合规性风险、操作风险、基金财产投资运营过程中的增值税

风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的

风险及其他风险等。本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场

基金、债券型基金和混合型基金。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、

指数编制机构停止服务、组合证券停牌等潜在风险，详见本招募说明书“风险揭

示”章节。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所

面临的共同风险外，如投资存托凭证的，本基金还将面临投资存托凭证的特殊风

险，详见本招募说明书“风险揭示”章节。

本基金为增强策略ETF，面临增强策略失效风险，即本基金采用主动管理策

略选股，可能存在策略失效，无法战胜指数收益的风险；也面临潜在抢先交易风

险，即投资者可依据每日公布的申购、赎回清单判断组合证券买卖情况，进而抢

先于基金组合交易相关证券，可能影响基金投资收益，详见本招募说明书“风险

揭示”章节。

四、投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要

等信息披露文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、

投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断

基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

投资者一旦认购、申购或赎回本基金，即表示对基金认购、申购和赎回所涉

及的基金份额的证券变更登记方式以及申购赎回所涉及申购、赎回对价的交收方

式已经认可。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金

管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保

证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者

自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，

由投资者自行负担。

本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。

本招募说明书仅更新最小申购、赎回单位，其他所载内容截止日为2023年1月11

日。

目 录

第一部分 绪言 .............................................................................................................................. 1

第二部分 释义 .............................................................................................................................. 2

第三部分 基金管理人................................................................................................................... 8

第四部分 基金托管人................................................................................................................. 20

第五部分 相关服务机构............................................................................................................. 27

第六部分 基金的募集................................................................................................................. 29

第七部分 基金合同的生效......................................................................................................... 39

第八部分 基金份额折算............................................................................................................. 41

第九部分 基金份额的上市交易................................................................................................. 42

第十部分 基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 44

第十一部分 基金的投资............................................................................................................. 60

第十二部分 基金的财产............................................................................................................. 68

第十三部分 基金资产估值......................................................................................................... 69

第十四部分 基金的收益与分配................................................................................................. 76

第十五部分 基金的费用与税收................................................................................................. 78

第十六部分 基金的会计与审计................................................................................................. 80

第十七部分 基金的信息披露..................................................................................................... 81

第十八部分 风险揭示................................................................................................................. 89

第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................... 99

第二十部分 基金合同的内容摘要 ........................................................................................... 102

第二十一部分 基金托管协议的内容摘要 ............................................................................... 103

第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ............................................................................... 104

第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式 ........................................................................... 105

第二十四部分 备查文件........................................................................................................... 106

附件一：基金合同内容摘要....................................................................................................... 107

附件二：托管协议内容摘要....................................................................................................... 124

第一部分 绪言

《华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以

下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券

投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》

（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下

简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》

（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第3

号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）及其他有关规定以及《华

安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基

金合同”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书

所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本

招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合

同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合

同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份

额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同

及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权

利和义务，应详细查阅基金合同。

第二部分 释义

本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基

金

2、基金管理人：指华安基金管理有限公司

3、基金托管人：指招商银行股份有限公司

4、基金合同、《基金合同》：指《华安沪深300增强策略交易型开放式指数

证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华安沪深300增

强策略交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修

订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《华安沪深300增强策略交易型开放式

指数证券投资基金招募说明书》及其更新

7、基金份额发售公告：指《华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券

投资基金基金份额发售公告》

8、上市交易公告书：指《华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投

资基金上市交易公告书》

9、基金产品资料概要：指《华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券

投资基金基金产品资料概要》及其更新

10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

11、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时

做出的修订

12、《销售办法》：指《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁

布机关对其不时做出的修订

13、《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁

布机关对其不时做出的修订

14、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对

其不时做出的修订

15、《流动性风险管理规定》：指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险

管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

16、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购

与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或

交易的债券等

17、《指数基金指引》：指《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数

基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订

18、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

19、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员

会

20、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

21、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

22、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

团体或其他组织

23、特定机构投资者：指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与

证券投资基金申购赎回业务指引》所定义机构投资者

24、合格境外投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定，使用来自境外

的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人

民币合格境外机构投资者

25、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法

律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

26、交易型开放式指数证券投资基金：指《上海证券交易所交易型开放式指

数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，简称“ETF”

27、ETF联接基金或联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本

基金的投资目标类似，采用开放式运作方式的基金

28、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

人

29、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，

办理基金份额的申购、赎回、转托管等业务

30、销售机构：指华安基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监

会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务

协议，办理基金销售业务的机构

31、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由

基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构

32、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，

由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公

司

33、登记业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放

式证券投资基金登记结算业务实施细则》以及相关业务规则定义的基金份额的登

记、存管、结算及相关业务

34、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华安基金管理有

限公司或接受华安基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。本基金登记

机构为中国证券登记结算有限责任公司

35、A股账户：指上海证券交易所A股账户

36、基金账户：指上海证券交易所证券投资基金账户

37、证券账户：指A股账户和基金账户

38、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的

日期

39、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财

产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

40、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长

不得超过3个月

41、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

42、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

43、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

开放日

44、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)，n为自然数

45、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

46、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

47、业务规则：指上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、华安

基金管理有限公司发布的相关业务规则和规定

48、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

49、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

请购买基金份额的行为

50、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为基金合同约定的赎回对价的行为

51、申购、赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告场内申购对价、场内

赎回对价等信息的文件

52、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定应

交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价

53、赎回对价：指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按基金合同

和招募说明书规定应交付给该基金份额持有人的组合证券、现金替代、现金差额

和/或其他对价

54、标的指数：指本基金跟踪的基准指数，是由中证指数有限公司发布的沪

深300指数

55、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资

者申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍

56、组合证券：指本基金标的指数所包含的全部或部分证券、非标的指数成

份证券

57、现金替代：指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规

定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金

58、现金差额：指申购、赎回过程中，最小申购、赎回单位的资产净值与按

当日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资

者申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金

差额、申购或赎回的基金份额数计算

59、基金份额参考净值：指基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根

据申购、赎回清单、组合证券内各只证券的实时成交数据等数据计算并通过上海

证券交易所在交易时间内发布的基金份额参考净值，简称“IOPV”

60、预估现金部分：指申购、赎回过程中，为便于计算基金份额参考净值及

申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人

计算并公布的现金数额

61、基金份额折算：指基金管理人根据基金合同规定在不改变投资者权益的

前提下将投资者的基金份额净值及数量进行相应调整的行为

62、收益评价日：指基金管理人计算本基金累计报酬率与标的指数同期累计

报酬率差额之日

63、指定交易：指《上海证券交易所指定交易实施细则》中定义的“指定交

易”

64、元：指人民币元

65、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银

行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

66、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

款项及其他资产的价值总和

67、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

68、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

69、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程

70、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率，通过证券交易所综合业务

平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归

还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务

71、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报

刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网

站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

72、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

件

73、中国：指中华人民共和国

第三部分 基金管理人

一、基金管理人概况

1、名称：华安基金管理有限公司

2、住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号B楼

2118室

3、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31

－32层

4、法定代表人：朱学华

5、设立日期：1998年6月4日

6、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]20号

7、联系电话：021-38969999

8、联系人：王艳

9、客户服务中心电话：4008850099

10、网址：www.huaan.com.cn

二、注册资本和股权结构

1、注册资本：1.5亿元人民币

2、股权结构

持股单位 持股占总股本比例

国泰君安证券股份有限公司 51%

国泰君安投资管理股份有限公司 20%

上海工业投资（集团）有限公司 12%

上海锦江国际投资管理有限公司 12%

上海上国投资产管理有限公司 5%

三、主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、高级管理人员的姓名、从业简历、学历及兼职

情况等。

（1）董事会

朱学华先生，本科学历。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋，上海财政

证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总

经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有

限公司党委书记、董事长、法定代表人。

张霄岭先生，博士研究生。历任美国联邦储备委员会经济学家、摩根斯坦利

纽约总部信用衍生品交易模型风险主管、中国银行业监督管理委员会银行监管三

部副主任、华夏基金管理有限公司副总经理兼华夏基金（香港）有限公司首席执

行官。现任华安基金管理有限公司总经理。

马名驹先生，硕士，高级会计师。历任凤凰股份有限公司总经理、副董事长，

上海东方上市企业博览中心副总经理，锦江国际（集团）有限公司副总裁。现任

上海锦江国际投资管理有限公司董事长，Radisson Hospitality AB董事长，上

海锦江资本股份有限公司执行董事、首席执行官，上海锦江资产管理有限公司董

事长，锦江国际集团财务有限责任公司董事长，上海齐程网络科技有限公司董事

长，长江养老保险股份有限公司董事，史带财产保险股份有限公司监事。

陈志刚先生，本科学历。历任上海市黄浦区人民法院书记员、助理审判员；

上海国际信托投资公司金融三部项目经理；上投投资管理有限公司总经理助理、

副总经理、总经理；上海国际集团资产管理有限公司监事长；上海华东实业有限

公司总经理；上海市再担保有限公司总经理；上海国际集团有限公司风险合规部

总经理。现任上海上国投资产管理有限公司党支部书记、董事长、法定代表人；

兼任申联国际投资有限公司董事、上海证券有限责任公司董事、上海谐意资产管

理有限公司监事。

郭传平先生，硕士研究生学历。历任国泰君安证券哈尔滨西大直街营业部副

总经理（主持工作）、总经理（兼齐齐哈尔营业部总经理）、黑龙江营销总部副总

经理（主持工作）、总经理、黑龙江分公司总经理、上海市委市政府联席办督查

专员助理、国泰君安证券公司业务巡视督导委员会委员、国泰君安期货有限公司

党委委员、纪委书记、监事长等职务。现任国泰君安证券公司巡察委员会巡察专

员、国泰君安投资管理股份有限公司党委书记、董事长。

顾传政女士，研究生学历。历任中国银行上海市分行职员；上海天道投资咨

询有限公司副总经理；毕博管理咨询（上海）公司咨询顾问；上海工业投资集团

资产管理有限公司业务主管、总经理助理、副总经理、党支部副书记（主持工作）；

上海工业投资（集团）有限公司人力资源部经理、总裁助理、投资部经理、投资

研究部总经理等。现任上海工业投资（集团）有限公司党委委员、副总裁、工会

主席。

独立董事：

吴伯庆先生，大学学历，一级律师，曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳

法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上

海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所

高级合伙人。

严弘先生，博士研究生学历，教授。历任美国得克萨斯大学奥斯汀分校金融

学助理教授、美国南卡罗来纳大学达拉莫尔商学院金融学终身教职、美国证券交

易委员会及美国联邦储备局访问学者、长江商学院和香港大学客座教授、亚洲金

融学会会刊《金融国际评论》主编。现任上海交通大学上海高级金融学院金融学

教授、学术副院长，中国私募证券投资研究中心主任和全球商业领袖学者项目

（GES）学术主任。

（2）监事会

张志红女士，经济学博士。历任中国证监会上海监管局(原上海证管办)机构

处副处长、机构监管处副处长、机构监管处处长、机构监管一处处长、上市公司

监管一处处长等职务，长城证券有限责任公司党委委员、纪委书记、预算管理委

员会委员、合规总监、副总经理、投资决策委员会委员，国泰君安证券股份有限

公司总裁助理、业务总监、投行业务委员会副总裁等职务。现任国泰君安证券股

份有限公司合规总监，华安基金管理有限公司监事长。

许诺先生，硕士。曾任怡安翰威特咨询业务总监，麦理根（McLagan）公司中

国区负责人。现任华安基金管理有限公司总经理助理兼人力资源部高级总监，华

安资产管理（香港）有限公司董事。

诸慧女士，硕士研究生学历，经济师。22年基金行业从业经验。历任华安基

金管理有限公司监察稽核部高级监察员，集中交易部总监。现任华安基金管理有

限公司集中交易部高级总监。

（3）高级管理人员

朱学华先生，本科学历，23年证券、基金从业经验。历任武警上海警卫局首

长处副团职参谋，上海财政证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公司

党委书记、副董事长、副总经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司董

事长。现任华安基金管理有限公司党委书记、董事长、法定代表人。

张霄岭先生，博士研究生，22年金融、基金行业从业经验。历任美国联邦储

备委员会经济学家、摩根斯坦利纽约总部信用衍生品交易模型风险主管、中国银

行业监督管理委员会银行监管三部副主任、华夏基金管理有限公司副总经理兼华

夏基金（香港）有限公司首席执行官。现任华安基金管理有限公司总经理。

翁启森先生，硕士研究生学历，28年金融、证券、基金行业从业经验。历任

台湾富邦银行资深领组，台湾JP摩根证券投资经理，台湾摩根投信基金经理，

台湾中信证券自营部协理，台湾保德信投信基金经理，华安基金管理有限公司全

球投资部总监、基金投资部兼全球投资部高级总监、公司总经理助理。现任华安

基金管理有限公司副总经理、首席投资官。

杨牧云先生，本科学历、硕士，22年金融法律监管工作经验。历任上海市人

民检察院科员，上海证监局副主任科员、主任科员、副处长、处长。现任华安基

金管理有限公司督察长。

姚国平先生，硕士研究生学历，18年金融、基金行业从业经验。历任香港恒

生银行上海分行交易员，华夏基金管理有限公司上海分公司区域销售经理，华安

基金管理有限公司上海业务部助理总监、机构业务总部高级董事总经理、公司总

经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。

谷媛媛女士，硕士研究生学历，23年金融、基金行业从业经验。历任广发银

行客户经理，京华山一国际（香港）有限公司高级经理，华安基金管理有限公司

市场业务二部大区经理、产品部高级董事总经理、公司总经理助理。现任华安基

金管理有限公司副总经理。

任志浩先生，硕士研究生学历，25年证券、基金行业从业经验。历任原国泰

证券、国泰君安证券信息技术部系统开发、维护和分析岗、国泰君安证券交易技

术总监、总经理助理兼创新业务总监、副总经理兼创新业务主管、副总经理兼服

务体系开发主管、副总经理兼部门一线合规风控负责人。现任华安基金管理有限

公司首席信息官。

2、本基金基金经理

许之彦先生，理学博士，19年证券、基金从业经验，CQF(国际数量金融工

程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，

2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，2008年

4月至2012年12月担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经

理，2009年9月起同时担任上证180交易型开放式指数证券投资基金及其联接

基金的基金经理。2010年11月至2012年12月担任上证龙头企业交易型开放式

指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2011年9月至2019年1月，同时

担任华安深证300指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年1月至2019

年3月，同时担任华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2013

年7月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2013

年8月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经

理。2014年11月至2015年12月担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金

的基金经理。2015年6月至2021年1月担任华安中证全指证券公司指数型证券

投资基金（由华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金于2021年1月转型

而来）、华安中证银行指数型证券投资基金（由华安中证银行指数分级证券投资

基金于2021年1月转型而来）的基金经理。2015年7月至2021年1月担任华

安创业板50指数型证券投资基金（由华安创业板50指数分级证券投资基金于

2021年1月转型而来）的基金经理。2016年6月起担任华安创业板50交易型开

放式指数证券投资基金的基金经理。2017年12月起，同时担任华安MSCI中国

A股指数增强型证券投资基金、华安沪深300量化增强型指数证券投资基金的基

金经理。2018年11月起，同时担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资

基金联接基金的基金经理。2019年12月起，同时担任华安沪深300交易型开放

式指数证券投资基金的基金经理。2020年8月起，同时担任华安沪深300交易

型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年11月起，同时

担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10

月起，同时担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金

经理。2022年5月起，同时担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基

金发起式联接基金的基金经理。2022年12月起，同时担任华安沪深300增强策

略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

张序先生，硕士研究生，6年金融、基金行业从业经验。曾任瑞银企业管理

（上海）有限公司量化分析师。2017年2月加入华安基金，历任指数与量化投

资部量化分析师、基金经理助理。2020年5月起，担任华安事件驱动量化策略

混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月起，同时担任华安沪深300量化

增强证券投资基金的基金经理。2022年12月起，同时担任华安沪深300增强策

略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

3、投决会信息：

本公司采取集体投资决策制度，公司投资决策委员会成员的姓名和职务如下：

张霄岭先生，总经理

翁启森先生，副总经理、首席投资官

杨明先生，投资研究部高级总监

许之彦先生，总经理助理、指数与量化投资部高级总监

贺涛先生，固定收益部高级总监

苏圻涵先生，全球投资部副总监

万建军先生，基金投资部总监，兼任投资研究部联席总监

邹维娜女士，绝对收益投资部高级总监

胡宜斌先生，基金投资部总监

4、上述人员之间不存在近亲属关系。

5、业务人员的准备情况：

截至2022年12月31日，公司目前共有员工466人（不含子公司），其中

67.0%具有硕士及以上学位，92.9%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历，

具有丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关

管理部门的处罚。公司业务由投资研究、市场营销、合规风控、后台支持等四个

业务板块组成。

四、基金管理人的职责

根据《基金法》的规定，基金管理人应履行以下职责：

1、依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分

配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度报告、中期报告和年度报告；

7、计算并公告基金净值信息，编制申购、赎回清单；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、按照规定召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其

他法律行为；

12、中国证监会规定的其他职责。

五、基金管理人的承诺

1、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中

华人民共和国证券法》行为的发生；

2、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《基

金法》及相关法律法规的行为的发生；

3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国

家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；

（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的

基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从

事相关的交易活动；

（8）其他法律法规以及中国证监会禁止的行为。

4、基金管理人关于履行诚信义务的承诺

基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨，按照诚实信用、勤勉

尽责的原则，严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定，不断更新投

资理念，规范基金运作。

5、基金经理承诺

（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持

有人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取

不当利益；

（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开

的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人

从事相关的交易活动。

六、基金管理人的内部控制制度

1、内部控制的原则

（1）健全性原则

内部控制包括公司各项业务、各个部门或机构和全体人员，并涵盖到决策、

执行、监督、反馈等各个环节。

（2）有效性原则

通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内控制度

的有效执行。

（3）独立性原则

公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、

其他资产的运作应当分离。

（4）相互制约原则

公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。

（5）成本效益原则

公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控

制成本达到最佳的内部控制效果。

2、内部控制的组织体系

公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构，以实现对

公司从决策层到管理层、操作层的全面监督和控制。具体而言，包括以下组成部

分：

（1）董事会：董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责

任。

（2）监事会：监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和

公司管理层的行为行使监督权。

（3）督察长：督察长对董事会直接负责。对公司的日常经营管理活动进行

合规性监督和检查，直接向公司董事会和中国证监会报告。

（4）合规与风险管理委员会：合规与风险管理委员会是为加强公司在业务

运作过程中的风险控制而成立的非常设机构，以召开例会形式开展工作，向公司

总经理负责。主要职责是定期和不定期审议公司合规报告、风险管理报告以及其

他风险控制重大事项。

（5）合规监察稽核部：合规监察稽核部负责对公司内部控制制度的执行情

况进行合规性监督检查，对督察长负责。

（6）各业务部门：内部控制是每一个业务部门和员工最首要和基本的职责。

各部门的主管在权限范围内，对其负责的业务进行检查监督和风险控制。各位员

工根据国家法律法规、公司规章制度、道德规范和行为准则、自己的岗位职责进

行自律。

3、内部控制制度概述

公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组

成。

公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本

管理制度的纲要和总揽，内部控制大纲应当明确内控目标、内控原则、控制环境、

内控措施等内容。

基本管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露

制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、

业绩评估考核制度和紧急应变制度等。

部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、

岗位责任、操作守则等的具体说明。

4、基金管理人内部控制五要素

内部控制的基本要素包括：控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内

部监控。

（1）控制环境

控制环境构成公司内部控制的基础，包括公司治理结构体系和内部控制体系。

公司内部控制体系又包括公司的经营理念和内控文化、内部控制的组织体系、内

部控制的制度体系、员工的道德操守和素质等内容。

公司自成立以来，通过不断加强公司管理层和员工对内部控制的认识和控制

意识，致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境氛围，

使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环节。逐步完善了公司治

理结构、加强了公司内部合规控制建设，建立了公司内部控制体系。

（2）风险评估

公司通过对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析、测试检查，发现

风险，将风险进行分类、按重要性排序，找出风险分布点，分析其发生的可能性

及对目标的影响程度，评估目前的控制程度和风险高低，找出引致风险产生的原

因，采取定性定量的手段分析考量风险的高低和危害程度。在风险评估后，确定

应进一步采取的对应措施，对内部控制制度、规则、公司政策等进行修订和完善，

并监督各个环节的改进实施。

（3）控制活动

公司的一系列规章制度、业务规则在制定、修订的过程中，也得到了一贯的

实施。主要包括：组织结构控制、操作控制、会计控制。

① 组织结构控制

公司各个部门的设置体现了部门之间的职责分工，及部门间相互合作与制衡

的原则。基金投资管理、基金运作、市场营销等业务部门有明确的授权分工，各

部门的操作相互独立、相互牵制并且有独立的报告系统，形成权责分明、严格有

效的三道监控防线：

以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线：各部门内部工作岗位合理分

工、职责明确，对不相容的职务、岗位分离设置，使不同的岗位之间形成一种相

互检查、相互制约的关系，以减少差错或舞弊发生的风险。

各相关部门、相关岗位之间相互监督和牵制的第二道防线：公司在相关部门、

相关岗位之间建立标准化的业务操作流程、重要业务处理表单传递及信息沟通制

度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。

以合规监察稽核部对各部门、各岗位、各项业务全面实施监督反馈的第三道

监控防线。

② 操作控制

公司制定了一系列的基本管理制度，如风险控制制度、投资管理制度、基金

会计制度、公司财务制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、

资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等，控制日常运作和经营

中的风险。公司各业务部门在实际操作中遵照实施。

③ 会计控制

公司确保基金资产与公司自有资产完全分开，分账管理，独立核算；公司会

计核算与基金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上严格分开。公司对所

管理的不同基金分别设立账户，分账管理，以确保每只基金和基金资产的完整独

立。

基本的会计控制措施主要包括：复核、对账制度；凭证、资料管理制度；会

计账务的组织和处理制度。运用会计核算与账务系统，准确计算基金资产净值，

采取科学、明确的资产估值方法和估值程序，公允地反映基金在估值时点的价值。

（4）信息沟通

为了及时实现信息的沟通，有效地达成自下而上的报告和自上而下的反馈，

公司采取以下措施：

建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流

渠道，保证公司各级管理人员和员工可以充分了解与其职责相关的信息，保证信

息及时送达适当的人员进行处理。

制定了管理和业务报告制度，包括定期报告和不定期报告制度。按既定的报

告路线和报告频率，在适当的时间向适当的内部人员和外部机构进行报告。

（5）内部监控

监控是监督和评估内部控制体系设计合理性和运行有效性的过程，对控制环

境、控制活动等进行持续的检验和完善。

监察稽核人员负责日常监督工作，促使公司员工积极参与和遵循内部控制制

度，保证制度的有效实施。

公司合规监察稽核部对各业务部门内部控制制度的实施情况进行持续的检

查。检验其是否符合设计要求，并及时地充实和完善，反映政策法规、市场环境、

组织调整等因素的变化趋势，确保内控制度的有效性。

5、基金管理人内部控制制度声明

基金管理人声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承诺公司将根

据市场变化和业务发展来不断完善内部风险控制制度。

第四部分 基金托管人

一、基金托管人基本情况

1、基金托管人概况

名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）

设立日期：1987年4月8日

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

注册资本：252.20亿元

法定代表人：缪建民

行长：王良

资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号

电话：0755-83199084

传真：0755-83195201

资产托管部信息披露负责人：张燕

2、发展概况

招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股

份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，

并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：

600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行

了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10月5日

行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2022年6月30日，集团总资

产97,249.96亿元人民币，高级法下资本充足率16.80%，权重法下资本充足率

14.03%。

2002年8月，招商银行成立基金托管部；2005年8月，经报中国证监会同

意，更名为资产托管部，现下设业务管理团队、基金券商产品团队、银保信托产

品团队、养老金团队、交易与清算团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外

包业务团队、系统与数据团队9个职能团队，现有员工122人。2002年11月，

经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第

一家获得该项业务资格上市银行；2003年4月，正式办理基金托管业务。招商

银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理

托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、全

国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托人

等业务资格。

招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”

的托管核心价值，独创“6S托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的

财富”为历史使命，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托

管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准，首家发布私募基金绩

效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大数据平台，成功

托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第

一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外

银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家

大小非解禁资产、第一单TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务

机构的转变，得到了同业认可。

招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财

资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托

管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银行家》

2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”；7月荣膺2016年中国资产管理“金

贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年6月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳

托管银行奖”；“全功能网上托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十

佳金融产品创新奖”；8月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管

银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017年度

优秀资产托管机构”奖项；同月，招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获

2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、全国

金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3月荣膺公募基金20年“最佳基

金托管银行”奖；5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行

奖”；12月荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20年最值得

信赖托管银行”奖。2019年3月招商银行荣获《中国基金报》“2018年度最佳基

金托管银行”奖；6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管

机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖；12月荣获2019东方财富风云

榜“2019年度最佳托管银行”奖。2020年1月，荣膺中央国债登记结算有限责

任公司“2019年度优秀资产托管机构”奖项；6月荣获《财资》“中国最佳托管

机构”“最佳公募基金托管机构”“最佳公募基金行政外包机构”三项大奖；10月

荣获《中国基金报》“2019年度最佳基金托管银行”奖。2021年1月，荣膺中央

国债登记结算有限责任公司“2020年度优秀资产托管机构”奖项；1月荣获2020

东方财富风云榜“2020年度最受欢迎托管银行”奖项；2021年10月，荣获国新

投资有限公司“2021年度优秀托管银行奖”和《证券时报》“2021年度杰出资产

托管银行天玑奖”；2021年12月，荣获《中国基金报》第三届中国公募基金英华

奖“2020年度最佳基金托管银行”；2022年1月荣获中央国债登记结算有限责任

公司“2021年度优秀资产托管机构、估值业务杰出机构”。

二、主要人员情况

缪建民先生，招商银行董事长、非执行董事，2020年9月起担任招商银行董

事、董事长。中央财经大学经济学博士，高级经济师。十九届中央候补委员。招

商局集团有限公司董事长。曾任中国人寿保险（集团）公司副董事长、总裁，中

国人民保险集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，曾兼任中国人民财产保

险股份有限公司董事长，中国人保资产管理有限公司董事长，中国人民健康保险

股份有限公司董事长，中国人民保险（香港）有限公司董事长，人保资本投资管

理有限公司董事长，中国人民养老保险有限责任公司董事长，中国人民人寿保险

股份有限公司董事长。

王良先生，招商银行执行董事、党委书记、行长，兼任财务负责人、董事会

秘书。中国人民大学硕士研究生学历，高级经济师。1995年6月加入招商银行

北京分行，自2001年10月起历任招商银行北京分行行长助理、副行长、行长，

2012年6月任招商银行行长助理兼任北京分行行长，2013年11月不再兼任招商

银行北京分行行长，2015年1月任招商银行副行长，2016年11月至2019年4

月兼任招商银行董事会秘书，2019年4月起兼任招商银行财务负责人，2021年

8月起任招商银行常务副行长兼任董事会秘书、公司秘书及香港上市相关事宜之

授权代表，2022年4月18日起全面主持招商银行工作，2022年5月19日起任

招商银行党委书记，2022年6月15日起任招商银行行长。兼任中国支付清算协

会副会长、中国银保监会数据治理高层指导协调委员会委员、中国银行业协会中

间业务专业委员会第四届主任、中国金融会计学会第六届常务理事。

汪建中先生，招商银行副行长。1991年加入招商银行；2002年10月至2013

年12月历任招商银行长沙分行行长，总行公司银行部副总经理，佛山分行筹备

组组长，佛山分行行长，武汉分行行长；2013年12月至2016年10月任招商银

行业务总监兼公司金融总部总裁，期间先后兼任公司金融综合管理部总经理、战

略客户部总经理；2016年10月至2017年4月任招商银行业务总监兼北京分行

行长；2017年4月起任招商银行党委委员兼北京分行行长。2019年4月起任招

商银行副行长。

孙乐女士，招商银行资产托管部总经理，硕士研究生毕业，2001年8月加入

招商银行至今，历任招商银行合肥分行风险控制部副经理、经理、信贷管理部总

经理助理、副总经理、总经理、公司银行部总经理、中小企业金融部总经理、投

行与金融市场部总经理；无锡分行行长助理、副行长；南京分行副行长，具有20

余年银行从业经验，在风险管理、信贷管理、公司金融、资产托管等领域有深入

的研究和丰富的实务经验。

三、基金托管业务经营情况

截至2022年6月30日，招商银行累计托管1086只证券投资基金。

四、基金托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，坚持守

法经营、规范运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，

防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有利于

查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管

业务信息真实、准确、完整；确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、

流程的不断完善。

2、内部控制组织结构

招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系：

一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防

和控制；

二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队，负责部

门内部风险预防和控制；

三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内

控制衡原则，根据业务的风险程度制定相应监督制衡机制。

3、内部控制原则

（1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和

岗位，并由全部人员参与。

（2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、

审慎经营为出发点，体现“内控优先”的要求。

（3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立，

不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价

部门独立于内部控制的建立和执行部门。

（4）有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制执

行的有效性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的重

要风险，且设计的风险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能够

按照设计要求严格有效执行。

（5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能够

随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法

规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。

（6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与招商银行其他业务场地隔

离，办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达

到风险防范的目的。

（7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务重

要事项和高风险环节。

（8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分配

及业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。

4、内部控制措施

（1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品

受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列

规章制度，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。

（2）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格

的加密和备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，所

有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。

（3）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户

资料严格保密，除法律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外，不向任何

机构、部门或个人泄露。

（4）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理实行

双人双岗双责，电脑机房24小时值班并设置门禁，所有电脑设置密码及相应权

限。业务网和办公网、托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实

行防火墙保护，对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等，保证信

息技术系统的安全。

（5）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培

训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效的

进行人力资源管理。

五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《基金法》、《运作办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议

的约定，对基金的投资运作进行必要的监督。

在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金

管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监

督，对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。

基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、

行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管

理人进行整改，整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管

理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基

金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告

中国证监会。

第五部分 相关服务机构

一、基金份额发售机构

1、网下现金发售直销机构

名称：华安基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32

层

法定代表人：朱学华

电话：（021）38969999

传真：（021）58406138

联系人：王艳

客户服务电话：40088-50099

网址：www.huaan.com.cn

2、网下现金发售和网下股票发售代理机构

详见基金份额发售公告。

3、网上现金发售代理机构

详见基金份额发售公告。

4、基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理发售本基

金，并在基金管理人网站公示。基金管理人可以根据情况增加其他发售代理机构，

并在基金管理人网站公示。

本基金募集期结束前获得基金销售业务资格的上海证券交易所会员可通过

上海证券交易所网上系统办理本基金的网上现金认购业务。

二、登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街17 号

办公地址：北京市西城区太平桥大街17 号

法定代表人：于文强

联系电话：021-68419095

传真：021-68870311

联系人：陈文祥

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人：韩炯

电话：（021）31358666

传真：（021）31358600

联系人：陈颖华

经办律师：安冬、陈颖华

四、审计基金资产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507

单元01室

办公地址：上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼

执行事务合伙人：李丹

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：楼茜蓉

经办注册会计师：魏佳亮、楼茜蓉

第六部分 基金的募集

一、基金的设立及其依据

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》

及其他有关规定，经中国证监会2022年10月28日证监许可〔2022〕2607号文

注册募集。

二、基金的类别、运作方式、标的指数及存续期限

基金类型：股票型证券投资基金

基金运作方式：交易型开放式

标的指数：沪深300指数

基金存续期限：不定期

三、募集期限

本基金的募集期限不超过3个月，自基金份额开始发售之日起计算。

募集期内，本基金同时对符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人

投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券

投资基金的其他投资者进行发售。

如果在此期间未达到本招募说明书第七部分第一款规定的基金备案条件，基

金可在募集期限内继续销售，直到达到基金备案条件。基金管理人也可根据基金

销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。

四、募集场所

本基金通过基金销售机构（包括基金管理人的直销机构及其他销售机构，具

体名单见基金份额发售公告或基金管理人网站的公示）公开发售。

五、募集对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合

格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

六、募集目标

本基金的最低募集份额总额为2亿份。

如本基金设置募集规模上限的，具体规模上限及规模控制的方案详见基金份

额发售公告或其他公告。

七、基金份额初始面值、认购价格

基金份额的初始面值为人民币1.00元，认购价格为人民币1.00元。

八、发售方式

投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。

网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券

交易所网上系统以现金进行的认购。网下现金认购是指投资者通过基金管理人及

其指定的发售代理机构以现金进行的认购。网下股票认购是指投资者通过基金管

理人及其指定的发售代理机构以股票进行的认购。投资人应当在基金管理人及其

指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所，或者按基金管理人或发售代理

机构提供的方式办理基金份额的认购。基金管理人、发售代理机构办理基金发售

业务的具体情况和联系方式，请参见基金份额发售公告、后续调整发售机构的公

告或基金管理人网站的公示。

基金投资者在募集期内可多次认购。网上现金认购申请提交后，投资者可以

在当日交易时间内撤销指定的认购申请，网下现金认购、网下股票认购申请提交

后如需撤销以销售机构的规定为准。

基金管理人可以根据具体情况调整本基金的发售方式，并在基金份额发售公

告或相关公告中列明。

销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确

实接收到认购申请。认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于

认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

九、认购开户

投资者认购本基金时需持有证券账户，证券账户是指上海证券交易所A股

账户（以下简称“A股账户”）或上海证券交易所证券投资基金账户（以下简称

“基金账户”）。

1、如投资者需新开立证券账户，则应注意：

（1）基金账户只能进行基金份额的现金认购和二级市场交易。如投资者需

要使用组合证券中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金份额的

申购、赎回，则应开立上海证券交易所A股账户；如投资者需要使用组合证券中

的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所A股

账户。

（2）开户当日无法办理指定交易，建议投资者在进行认购前至少2个工作

日办理开户手续。

2、如投资者已开立证券账户，则应注意：

（1）如投资者未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券

公司，需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。

（2）当日办理指定交易或转指定交易的投资者当日无法进行认购，建议投

资者在进行认购前至少提前1个工作日办理指定交易或转指定交易手续。

（3）使用专用交易单元的机构投资者无需办理指定交易。

十、认购费用

认购费用由投资者承担，认购费率不高于0.8%，认购费率如下表所示：

认购份额（M，份） 认购费率

M 0.8%

50万≤M 0.5%

M≥100万 按笔收取，1000元/笔

通过基金管理人的直销中心认购本基金份额的养老金客户认购费率为500

元/笔。养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资

运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社

会保障基金、企业年金单一计划、集合计划和职业年金。如将来出现经养老基金

监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临

时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。

基金管理人办理网下现金认购和网下股票认购时按照上表所示费率收取认

购费用。基金管理人在投资者提交认购申请时以现金方式向投资者收取认购费用。

发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费

率结构，按照一定的标准收取佣金。投资者申请重复现金认购的，须按每笔认购

申请所对应的费率档次分别计费。

十一、网上现金认购

1、认购时间

详见基金份额发售公告。

2、认购金额的计算

通过发售代理机构进行网上现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购

佣金、认购金额的计算公式为：

认购佣金＝认购价格×认购份额×佣金比率

（或若适用固定费用的，认购佣金=固定费用）

认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋佣金比率）

（或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格 ×认购份额+固定费用）

认购佣金由发售代理机构在投资者认购确认时收取，投资者需以现金方式交

纳认购佣金。

例：某投资者通过某发售代理机构采用网上现金方式认购1,000份本基金，

假设该发售代理机构确认的佣金比率为0.8%，则需准备的资金金额计算如下：

认购佣金＝1.00×1,000×0.8%＝8.00元

认购金额＝1.00×1,000×（1＋0.8%）＝1008.00元

即投资者采用网上现金方式认购，需准备1008.00元资金，方可认购到1,000

份本基金基金份额。

3、认购限额

网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整

数倍。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限，但除基金合同另有约定外。

投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

4、认购手续

投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购资金，办理认

购手续。网上现金认购申请提交后，投资者可以在当日交易时间内撤销指定的认

购申请。

5、清算交收

通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的

认购资金，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协

调人将实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。

6、认购确认

在基金合同生效后，投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。

十二、网下现金认购

1、认购时间

详见基金份额发售公告，具体业务办理时间由基金管理人或指定发售代理机

构确定。

2、认购金额和利息折算的份额的计算

（1）通过基金管理人进行网下现金认购的投资者，认购以基金份额申请，

认购费用、认购金额的计算公式为：

认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率

（或若适用固定费用的，认购费用=固定费用）

认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋认购费率）

（或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格×认购份额+固定费用）

总认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/认购价格

认购费用由基金管理人在投资者认购确认时收取，投资者需以现金方式交纳

认购费用。

例：某投资者（非养老金客户）通过基金管理人采用网下现金方式认购本基

金800,000份，认购费率为0.5%，假定认购金额产生的利息为100元，则该投资

者的认购金额为：

认购费用＝1.00×800,000×0.5%＝4,000.00元

认购金额＝1.00×800,000×（1＋0.5%）＝804,000.00元

该投资者所得认购份额为：

总认购份额＝800,000＋100/1.00＝800,100份

即，若该投资者通过基金管理人采用网下现金方式认购本基金800,000份，

则该投资者的认购金额为804,000.00元，假定该笔认购金额产生的利息为100元，

则可得到800,100份基金份额。

（2）通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算：同通过发售

代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。

3、认购限额

网下现金认购以基金份额申请。投资者通过发售代理机构办理网下现金认购

的，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍；投资者通过基金管理人办理网下现

金认购的，每笔认购份额须在10万份以上（含10万份）。投资者可以多次认购，

累计认购份额不设上限，但基金合同另有约定除外。投资人认购的基金份额数以

基金合同生效后登记机构的确认为准。

4、认购手续

投资者在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理相关认购手

续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后如需撤销以销售机构的规定为准。

5、清算交收

通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人进行有效认购款项

的清算交收。募集期结束后，基金管理人将汇总的认购款项及其利息划往基金募

集专户。其中，现金认购款项在募集期内产生的利息将折算为基金份额归投资人

所有。

通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的

认购资金。各发售代理机构将每一个投资者账户提交的网下现金认购申请汇总后，

通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资者提交网上现金认购申请。之后，

登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人将实际

到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。

6、认购确认

基金合同生效后，投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。

十三、网下股票认购

1、认购时间

详见基金份额发售公告，具体业务办理时间由基金管理人或指定发售代理机

构确定。

2、认购限额

网下股票认购以单只股票股数申报，用于认购的股票必须是符合要求的标的

指数的成份股、已经公告的备选成份股或其他符合要求股票（具体见基金份额发

售公告）。投资者通过发售代理机构进行网下股票认购的，单只股票最低认购申

报股数为1,000股，超过1,000股的部分必须为100股的整数倍；投资者通过基

金管理人进行网下股票认购的，单只股票最低认购申报股数为1,000股，超过

1,000股的部分必须为100股的整数倍。投资者可以多次提交认购申请，累计申

报股数不设上限。

3、认购手续

投资者在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理认购手续，

并备足认购股票。网下股票认购申请提交后如需撤销以销售机构的规定为准。

4、特殊情形

（1）限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股

的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在

网下股票认购日前至少3个工作日公告限制认购规模的个股名单。

（2）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申

报数量异常等允许其认购可能影响基金份额持有人利益的个股，基金管理人可不

经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。

（3）募集结束前，如标的指数成份股出现调整，则调入名单中的股票将也

纳入认购清单。

5、清算交收

网下股票认购期内每日日终，发售代理机构将股票认购数据按投资者证券账

户汇总发送给基金管理人。T日日终（T日为本基金募集期最后一日），基金管理

人初步确认各证券的有效认购数量。T+1日起，登记机构根据基金管理人提供的

确认数据，冻结上海市场网下认购股票，并将深圳市场网下认购股票过户至本基

金组合证券认购专户。以基金份额方式支付佣金的，基金管理人为投资者计算认

购份额，并根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣

金，从投资者的认购份额中扣除，为发售代理机构增加相应的基金份额。基金合

同生效后，登记机构根据基金管理人提供的投资者认购份额明细数据进行投资者

认购份额的初始登记。

6、认购份额的计算公式

n

投资者的认购份额＝?（第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价×

i?1

有效认购数量）/1.00

其中：

（1）i代表投资者提交认购申请的第i只股票，如投资者仅提交了1只股票

的申请，则i＝1。

（2）“第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据证

券交易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍

五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计

算最近一个交易日的均价作为计算价格。

若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结

期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，由于投资者仍获得了相应的权

益，基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购期最后一日的均价进行调

整：

1）除息：调整后价格＝网下股票认购期最后一日均价－每股现金股利或股

息

2）送股：调整后价格＝网下股票认购期最后一日均价/（1＋每股送股比例）

3）配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例）

/（1＋每股配股比例）

4）送股且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配

股比例）/（1＋每股送股比例＋每股配股比例）

5）除息且送股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价－每股现金

股利或股息）/（1＋每股送股比例）

6）除息且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配

股比例－每股现金股利或股息）/（1＋每股配股比例）

7）除息、送股且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配

股价×配股比例－每股现金股利或股息）/（1＋每股送股比例＋每股配股比例）

以上调整后价格采用四舍五入方法，保留到小数点后2位。

（3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据此以进行清算交收的股

票股数。其中：

1）对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为：

n

max

?(?)?105%?/?qCashpjqjwp

j?1

max

q

为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量，Cash为网上现金

pqjj

认购和网下现金认购的合计申请数额，为除限制认购规模的个股和基金管

理人全部或部分临时拒绝的个股以外的其它个股在网下股票认购期最后一日均

价和认购申报数量乘积，w为该限制认购规模的个股按均价计算的其在网下股票

认购期最后一日在标的指数中的权重（认购期间如有标的指数调整公告，则基金

管理人根据公告调整后的成份股名单以及标的指数编制规则计算调整后的各成

p

份股构成权重，并以其作为计算依据），为该股在网下股票认购期最后一日的

均价。

如果投资者申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上

限，则按照各投资者的认购申报数量同比例收取。

2）若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻

结期间发生司法执行，则基金管理人将根据登记机构发送的解冻数据对投资者的

有效认购数量进行相应调整。

7、投资者应根据法律法规及证券交易所相关规定进行股票认购，并及时履

行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。

十四、募集资金利息与募集股票权益的处理方式

通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，

将折算为基金份额归投资者所有，其中利息转份额以基金管理人或登记机构的记

录为准；网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在

登记机构清算交收后至划入基金托管账户前产生的利息，计入基金财产，不折算

为投资者基金份额。投资者以股票认购的，募集期间认购股票由发售代理机构予

以冻结。投资者的认购股票在募集冻结期间产生的权益归属依据相关规则办理。

十五、募集期间的资金、股票与费用

基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何

人不得动用。募集的股票按照证券交易所和登记机构的规则和流程办理股票的冻

结和过户。

基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金

财产中列支。

第七部分 基金合同的生效

一、基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿

份，基金募集金额（含网下股票认购募集的股票市值）不少于2亿元人民币且

基金认购人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律

法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验

资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取

得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。

基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公

告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为

结束前，任何人不得动用。网下股票认购所募集的股票由发售代理机构予以冻

结。

二、基金合同不能生效时募集资金及股票的处理方式

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同

期活期存款利息（税后）；网下认购所募集股票的解冻按照《业务规则》的规定

处理；

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。

基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承

担。

三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200

人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以

披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中

国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或

者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

第八部分 基金份额折算和变更登记

为提高交易便利或根据需要，基金管理人可向登记机构申请办理基金份额折

算与变更登记，且无需召开基金份额持有人大会。基金份额折算后，基金的基金

份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份

额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。除计算过程中涉及

的尾数保留外，基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额

折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。基金管

理人应就其具体事宜进行必要公告，并提前以书面形式通知基金托管人。基金成

立后，在适当的时候，在基金管理人与基金托管人协商一致的情况下，本基金可

实施基金份额拆分或合并，且无需召开基金份额持有人大会。

第九部分 基金份额的上市交易

一、基金份额上市

基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证

券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请上市：

1、基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）场内不低于2亿元；

2、基金份额持有人场内不少于1000人；

3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。

基金份额上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金份

额获准在上海证券交易所上市的，基金管理人应按照相关规定发布基金份额上市

交易公告书。

二、基金份额的上市交易

本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易

规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放

式指数基金业务实施细则》等有关规定。

三、终止上市交易

本基金基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止本

基金基金份额的上市交易：

1、不再具备本部分第一款规定的上市条件；

2、基金合同终止；

3、基金份额持有人大会决定终止上市；

4、基金合同约定的终止上市的其他情形；

5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日后按照《信

息披露办法》的规定发布基金份额终止上市交易公告。

若因上述1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交

易所终止上市的，本基金管理人经与基金托管人协商一致，将在履行适当程序后

本基金将由交易型开放式证券投资基金变更为跟踪标的指数的非上市开放式基

金，而无需召开基金份额持有人大会。若届时本基金管理人已有以该指数作为标

的指数的指数基金，则本基金将本着维护投资者合法权益的原则，经与基金托管

人协商一致并履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数。

四、基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告

基金管理人或基金管理人委托的机构在开市后根据申购、赎回清单、组合证

券内各只证券的实时成交数据等数据计算并通过上海证券交易所在交易时间内

发布，供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。

1、基金份额参考净值计算公式为：基金份额参考净值＝（申购、赎回清单

中必须用现金替代的替代金额＋申购、赎回清单中可以用现金替代证券的数量与

最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中退补现金替代证券的数量与最新成交价

相乘之和＋申购、赎回清单中禁止用现金替代证券的数量与最新成交价相乘之和

＋申购、赎回清单中的预估现金部分）/最小申购、赎回单位对应的基金份额。

2、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。

五、相关法律法规、中国证监会、登记机构及上海证券交易所对基金上市交

易的规则等相关规定内容进行调整的，基金合同相应予以修改，并按照新规定执

行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会审议。

六、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交

易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。

七、在不违反法律法规且不损害基金份额持有人利益的前提下，本基金可以

申请在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，无需召开基金份额持有

人大会。

第十部分 基金份额的申购与赎回

未来在条件允许的情况下，基金管理人可以开通本基金的场外申购、赎回等

业务，场外申购赎回的适用条件、业务办理时间、业务规则、申购赎回原则、申

购赎回费用等相关事项届时将另行约定并公告。

一、申购和赎回场所

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申

购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。经基金管理人推荐、

上海证券交易所认可，特定机构投资者也可以直接办理基金申购赎回业务。基金

管理人将在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可根据情况

变更或增减基金申购赎回代理券商。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、开放日及开放时间

投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易

所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间以及基金管理人接受办理申购、赎

回业务的其他时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同

的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易

时间变更、登记机构的业务规则变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前

述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的

有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办

理时间在相关公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办

理时间在相关公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依

照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

本基金在上市交易之前可开始办理申购、赎回。但在基金申请上市期间，基

金可暂停办理申购、赎回。

三、申购与赎回的原则

1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。

2、本基金申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他

对价。

3、本基金申购、赎回申请提交后不得撤销。

4、本基金申购赎回应遵守业务规则的规定。

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保

投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利

益、不违背业务规则的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施

前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回申请的提出

投资者须按申购赎回代理券商规定的手续，在开放日的开放时间提出申购、

赎回的申请。

投资者申购本基金时，须根据申购、赎回清单备足相应数量的申购对价，否

则申购不成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。投资者提交赎回申请时，

必须持有足够的基金份额余额和现金，否则赎回不成立；登记机构确认赎回时，

赎回生效。

2、申购和赎回申请的确认

投资人的申购、赎回申请在受理后由登记机构进行确认。如投资人未能提供

符合要求的申购对价，则申购申请失败；如投资人持有的符合要求的基金份额不

足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求

的赎回对价，则赎回申请失败。

基金销售机构受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。申

购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购

或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T日内对该交易的有

效性进行确认。投资人应及时查询有关申请的确认情况，否则如因申请未得到登

记机构的确认而造成的损失，由投资人自行承担。

若上海证券交易所和登记机构推出新的清算交收与登记模式并引入新的申

购、赎回方式，本基金管理人将根据新的业务规则新增或调整申购和赎回申请的

确认方式，无须召开基金份额持有人大会审议。

3、申购和赎回的清算交收与登记

本基金申购和赎回过程中涉及的申购赎回对价和基金份额的交收适用业务

规则的规定和参与各方相关协议的有关规定。

投资者T日申购成功后，登记机构在T日收市后办理上海证券交易所上市

的组合证券交收与基金份额的交收登记以及现金替代的清算；在T+1日办理现金

替代的交收以及现金差额的清算；在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送

给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。

投资者T日赎回成功后，登记机构在T日收市后办理上海证券交易所上市的

组合证券交收与基金份额的注销以及现金替代的清算；在T+1日办理现金替代的

交收以及现金差额的清算；在T+2日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购

赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。

如果登记机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据相关业务规则

和参与各方相关协议的有关规定进行处理。

投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应

付的现金差额和现金替代补款。因投资者原因导致现金差额或现金替代补款未能

按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿并要求其承担由

此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。

4、基金管理人、上海证券交易所、登记机构可在法律法规允许的范围内，

对资金清算交收和份额登记的办理时间、方式以及处理规则进行调整，并在调整

生效前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

五、申购和赎回的数量限制

1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍，最小

申购、赎回单位由基金管理人确定和调整。本基金最小申购赎回单位为2500000

份。

2、基金管理人可根据市场情况，合理调整对申购和赎回份额的数量限制，

以对当日的申购总规模或赎回总规模进行控制，并在申购、赎回清单中公告。

3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请

参见更新的招募说明书或相关公告。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，

基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、

拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。

基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控

制。具体见基金管理人相关公告。

5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购和赎回份额

的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定

媒介上公告。

六、申购和赎回的对价、费用及其用途

1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五

入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后

计算，并按基金合同的约定公告，计算公式为估值日基金资产净值除以估值日发

售在外的基金份额总数。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公

告。

2、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现

金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付的

组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

3、申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份

额数额确定。申购、赎回清单由基金管理人编制。T日的申购、赎回清单在当日

上海证券交易所开市前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告。

4、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%

的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

七、申购、赎回清单的内容与格式

1、申购赎回清单的内容

T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各

证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其

他相关内容。

2、组合证券相关内容

组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券、非标的指数成份证

券。申购赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各证券名称、证券代码及

数量。

3、现金替代相关内容

现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，

用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。

（1）现金替代分为4种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金

替代（标志为“允许”）、必须现金替代（标志为“必须”）和退补现金替代（标

志为“退补”）。

禁止现金替代适用于沪市组合证券，是指在申购、赎回基金份额时，该证券

不允许使用现金作为替代。

可以现金替代适用于沪市组合证券，是指在申购基金份额时，允许使用现金

作为全部或部分该证券的替代，但在赎回基金份额时，该证券不允许使用现金作

为替代。

必须现金替代适用于所有组合证券，是指在申购、赎回基金份额时，该证券

必须使用固定现金作为替代。

退补现金替代适用于深市组合证券，是指在申购、赎回基金份额时，该证券

必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补款。

（2）可以现金替代

1）适用情形：投资者申购时持仓不足的沪市组合证券。登记机构先使用沪

市组合证券，不足时差额部分使用现金替代。

2）替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋申购现金替代溢价比率）

其中，“参考价格”目前为该证券经除权除息调整的T-1日收盘价。如果上

海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价

格为准。

对于使用现金替代的沪市组合证券，设置申购现金替代溢价比率的原因是，

基金管理人需在证券正常交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申

购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先

确定申购现金替代溢价比率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基

金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收

取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠

缺的差额。

基金管理人可以根据市场情况和实际需要确定和调整申购现金替代溢价比

率，具体的申购现金替代溢价比率以申购赎回清单公告为准。

3）替代金额的处理程序

T日，基金管理人在申购赎回清单中公布申购现金替代溢价比率，并据此收

取替代金额。

在T日后被替代的组合证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内，

基金管理人将以收到的替代金额买入小于或等于被替代证券数量的任意数量被

替代证券，实际买入被替代证券的价格可能为T+2日内的任意成交价。基金管

理人有权根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替代证券，或者不进行任何

买入证券的操作，基金管理人可能不买入被替代证券的情形包括但不限于市场流

动性不足、技术系统无法实现以及基金管理人认为不应买入的其他情形。

T＋2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的

实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投

资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部

分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代

证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

特例情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券

正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加

上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应

退还投资者或投资者应补交的款项。

若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为 T 日起第20个

交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。

T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基

金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基

金托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。

4）替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，对于可以现金替

代的沪市组合证券，基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得

超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：

n

第i只替代证券的数量?该证券参考价格?100%?

i?1

现金替代比例（%）?

申购基金份额?参考基金份额净值

其中，“参考价格”目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价，如果上

海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价

格为准。参考基金份额净值目前为本基金前一交易日除权除息后的收盘价，如果

上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规

定的参考基金份额净值为准。

（3）必须现金替代

1）适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除

的成份证券；或处于停牌的组合证券；或法律法规限制投资的组合证券；或基金

管理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的组合证

券。

2）替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中

公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为

申购赎回清单中该证券的数量乘以其调整后 T 日开盘参考价。

（4）退补现金替代

1）适用情形：投资者申购和赎回时的深市组合证券。登记机构对设置退补

现金替代的深市组合证券全部使用现金替代。

2）替代金额：对于退补现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

申购的替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1+申购现金替代溢价

比率）；

赎回的替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1-赎回现金替代折价

比率）。其中，“参考价格”目前为该证券经除权除息调整的T-1日收盘价。如果

指数公司或证券交易所参考价格确定原则发生变化，以指数公司或证券交易所通

知规定的参考价格为准。

申购时设置申购现金替代溢价比率的原因是，对于退补现金替代的证券，基

金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格

可能有所差异。

为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定申购现金替代溢价比率，

并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，

则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证

券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

赎回时设置赎回现金替代折价比率的原因是，对于退补现金替代的证券，基

金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与赎回时的参考价格

可能有所差异。

为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定赎回现金替代折价比率，

并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入，

则基金管理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证

券的实际收入，则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。

基金管理人可以根据市场情况和实际需要确定和调整申购现金替代溢价比

率和赎回现金替代折价比率，具体的申购现金替代溢价比率和赎回现金替代折价

比率以申购赎回清单公告为准。

3）替代金额的处理程序

T日，基金管理人在申购赎回清单中公布申购现金替代溢价比率和赎回现金

替代折价比率，并据此收取申购替代金额和支付赎回替代金额。

基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”

的原则依次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、

实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易，基金管

理人在T日后被替代的证券有正常交易的2个交易日（简称为T+2日）内完成

上述交易。

时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交

者。先后顺序按照上海证券交易所确认申购赎回的时间确定。

实时申报的原则为：基金管理人在深圳证券交易所连续竞价期间，根据收到

的上海证券交易所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向深圳证券

交易所申报被替代证券的交易指令。

T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还

投资者或投资者应补交的款项，即按照申购确认时间顺序，以替代金额与被替代

证券的依次实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还

申购投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投

资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回确认时间顺序，

以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，

确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券，

T日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基

金应退还投资者或投资者应补交的款项。

T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实

际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或

申购投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购

入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照T+2日

收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者

或申购投资者应补交的款项。

T+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实

际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎

回投资者应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的

部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照T+2日收盘

价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎

回投资者应补交的款项。

特例情况：若自T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券

正常交易日低于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本

（包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替

代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以

替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加

上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应

退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

若现金替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个

交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。

T+2日后第1个工作日（若在特例情况下，则为T日起第21个交易日），基

金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基

金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。

（5）基金管理人可根据运作情况调整代理申赎投资者买券卖券的相关规则

并按规定公告。

（6）未来上海证券交易所、登记机构有关申购赎回交易结算规则发生改变，

或基金管理人与基金托管人之间的结算相关安排发生改变等，基金管理人可对上

述相关现金替代处理规则进行调整，并按规定公告。

4、预估现金部分相关内容

预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先

冻结申请申购、赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。T日

申购赎回清单中公告T日预估现金部分。其计算公式为：

T 日预估现金部分＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎

回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代证券的

数量与该证券调整后T日开盘参考价相乘之和＋申购赎回清单中可以现金替代

证券的数量与该证券调整后T日开盘参考价相乘之和＋申购赎回清单中禁止现

金替代证券的数量与该证券调整后 T日开盘参考价相乘之和）

其中，该证券调整后T日开盘参考价主要根据指数公司提供的调整后开盘

参考价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申

购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。若T日为最小申

购、赎回单位调整生效日，则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金

资产净值”需根据调整前后最小申购、赎回单位按比例计算。预估现金部分的数

值可能为正、为负或为零。

5、现金差额相关内容

T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其计算公式为：

T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单

中必须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现金替代证券的数量与

该证券T日收盘价相乘之和＋申购赎回清单中可以现金替代证券的数量与该证

券T日收盘价相乘之和＋申购赎回清单中禁止现金替代证券的数量与该证券T

日收盘价相乘之和）

T日投资者申购、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行

资金的清算交收。

现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正

数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则

投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额

为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，

则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

6、申购赎回清单的格式

基金管理人有权根据业务需要对申购赎回清单的格式进行修改。

申购赎回清单的格式举例如下：

基本信息

最新公告日期 2022-XX-XX

基金名称 华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金

基金管理公司名称 华安基金管理有限公司

一级市场基金代码 XXXXXX

T-1日信息内容

现金差额（单位：元）

最小申购、赎回单位净值（单位：元）

基金份额净值（单位：元）

T日信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)

现金替代比例上限 X

申购上限 XXXXXX

赎回上限 XXXXXX

是否需要公布IOPV 是

最小申购、赎回单位（单位：份） 2500000

申购赎回的允许情况 申购和赎回皆允许

注：申购、赎回清单的格式可根据上海证券交易所的系统升级相应调整，具体格

式以上海证券交易所提供的清单模版为准，届时不再另行公告。

组合证券信息内容：

证券代码 证券简称 证券数量（股） 现金替代标志 申购现金 替代溢价比率 赎回现金替代折价比率 替代金额 （单位：人民币元）

八、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作；

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

投资人的申购申请；

3、证券/期货交易所临时停市或交易时间非正常停市，基金管理人无法计算

当日基金资产净值或无法进行证券交易；

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时；

5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可

能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形；

6、基金管理人开市前未能公布申购、赎回清单；

7、因异常情况导致申购、赎回清单无法编制或编制不当，或基金份额参考

净值（IOPV）计算错误；

8、上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理

申购；

9、在发生组合证券上市公司重大行为（如兼并重组）、组合证券市场价格异

常波动等异常情形时；

10、申请超过基金管理人设定的基金总规模上限、单日净申购比例上限、单

个投资者单日或单笔申购份额上限的；

11、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请；

12、指数编制单位或指数发布机构因异常情况使指数数据无法正常计算、计

算错误或发布异常时；

13、法律法规规定、上海证券交易所或中国证监会认定的其他情形。

发生上述除第4、10项外暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资

者的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。

如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购对价将退还给投资人。

在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓

支付赎回对价：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价；

2、证券/期货交易所临时停市或交易时间非正常停市，基金管理人无法计算

当日基金资产净值或无法进行证券交易；

3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受

基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回对价；

4、因异常情况导致申购、赎回清单无法编制或编制不当，或基金份额参考

净值（IOPV）计算错误；

5、基金管理人开市前未能公布申购、赎回清单；

6、上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理

赎回；

7、基金管理人可根据市场情况在申购、赎回清单中设置赎回份额上限，如

果一笔新的份额赎回申请被确认成功，会使本基金当日赎回份额超过申购、赎回

清单中规定的赎回份额上限时，该笔赎回申请将被拒绝；

8、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金

管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请；

9、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请；

10、法律法规规定、上海证券交易所或中国证监会认定的其他情形。

发生上述除第7项以外情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延

缓支付赎回对价时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，

基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请

量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。在暂停赎回的

情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

十、其他申购赎回方式

1、对于符合法律法规、业务规则要求的特定机构投资者，基金管理人可在

不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，安排专门

的申购方式，并于新的申购方式开始执行前另行公告。本基金在开放日常申购之

前，有权向本基金联接基金开通特殊申购。

2、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质

性不利影响的情况下，在履行适当程序后调整基金申购赎回方式或申购赎回对价

组成，并提前公告。

3、在条件允许且履行适当程序后，基金管理人可开放集合申购，即允许多

个或单个投资者集合其持有的组合证券或单券，共同构成最小申购、赎回单位或

其整数倍，进行申购。

4、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务，双方需签订

书面委托代理协议并公告。

5、未来在条件允许且履行适当程序后，基金管理人可以开通场外申购、赎

回等业务，相关业务的适用条件、业务办理时间、业务规则等相关事项届时将另

行约定并公告。

十一、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形

而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论

在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资

人，或按法律法规或有权机关规定的方式处理。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；

捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社

会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的

基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基

金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机

构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

十二、基金的登记和转托管

1、基金份额的登记

本基金场内份额由中国证券登记结算有限责任公司负责办理登记结算。

2、基金份额的转托管

转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在证券登记系统内不同会员

单位之间进行指定关系变更的行为。

登记机构可依据其业务规则，受理基金份额的转托管、非交易过户、冻结与

解冻等业务，并收取一定的手续费用。

基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质利益

的前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。

十三、基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及

登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金/A股账户或基

金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收

益分配与支付。法律法规或监管部门另有规定的除外。

十四、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通

过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构

办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，

基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

十五、基金清算交收与登记模式的调整或新增

若上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司针对交易型开放式指

数证券投资基金修改现有的清算交收与登记模式或推出新的清算交收与登记模

式并引入新的申购、赎回方式，本基金管理人有权调整本基金的清算交收与登记

模式及申购、赎回方式，或新增本基金的清算交收与登记模式并引入新的申购、

赎回方式，届时将发布公告予以披露并对本基金的招募说明书予以更新，无需召

开基金份额持有人大会审议。

第十一部分 基金的投资

一、投资目标

本基金采用指数增强策略，力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数

的投资收益。在正常市场情况下，本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过

0.35%，年跟踪误差争取不超过6.5%。

二、投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股（含

存托凭证）及其备选成份股（含存托凭证）、其他股票（包括创业板及其他经中

国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、股指期货、债券（包括国债、央

行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票

据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债、短期融资券、超短期融资券

等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银

行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的

其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于

80%，投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。

本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不

低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申

购款等。

如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基

金的投资比例相应调整。

三、投资策略

本基金采用指数增强策略，在标的指数成份股权重的基础上根据量化模型对

行业配置及个股权重等进行主动调整，力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标

的指数的投资收益。

（一）股票投资策略

1、多因子收益预测

（1）因子分析

本基金使用多因子模型基于对证券市场运行特征的长期研究以及大量历史

数据的实证检验，对影响股票价格的六大类因子进行量化分析，建立股票相对价

值评估体系。具体分析的因子包括以下类别：

价值因子：PB、PE、PE/G、企业经济增加值（EVA）等；

盈利质量因子：ROE、ROA、销售收入、ROIC、单季度扣非净利润增长率

等；

分析师因子：机构覆盖家数、机构报告评分中位数、一致预期PE、加权分

析师评级调整等；

成长性因子：净利润累计同比、净利润累计同比增速等；

交易类因子：价格动量、价格波动率、过去1年收益率偏度等；

流动性因子：量价相关性、成交集中度等。

（2）因子筛选及模型构建

在对因子按类别进行分析的基础上，本基金进一步利用统计分析建立单个因

子与未来超额回报关系，筛选出针对不同市场环境的有效因子进入多因子模型。

2、风险模型和成本控制

本基金的风险模型控制投资组合的风险因子、行业以及个股偏离度，力求将

主动风险以及跟踪误差控制在目标范围内。本基金的成本模型根据各类资产的市

场交易活跃度、市场冲击成本、印花税、佣金等预测基金的交易成本，以减少交

易对基金收益造成的影响。

3、组合构建与优化

本基金将综合考虑多因子收益预测、风险水平、交易成本、流动性等因素进

行投资组合构建与优化。同时，基金管理人也会定期对模型的有效性进行检验和

更新，以反映市场结构趋势的变化。

（二）股指期货投资策略

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择

流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投

资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。

（三）债券投资策略

本基金进行债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，使基金资产

得到更加合理有效的利用，从而提高投资组合收益。

1、本基金将以市场利率趋势研判为主，基于对宏观经济环境的深入研究和

基金未来现金流的分析，在保证流动性和风险可控的前提下，灵活运用目标久期

策略、收益率曲线策略、相对价值策略、骑乘策略和利差套利策略等对高流动性、

低风险的债券品种进行主动投资。

2、可转换债券/可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有

抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金主要从公司基本面分析、

理论定价分析、债券发行条款、投资导向的变化等方面综合评估可转换债券/可

交换债券投资价值，选取具有较高价值的可转换债券/可交换债券进行投资。本

基金将着重对可转换债券/可交换债券对应的基础股票进行分析与研究，对那些

有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转换债券/可交换债券进行重点选

择。

（四）资产支持证券投资策略

本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把

握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用

研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得

长期稳定收益。

（五）融资及转融通证券出借业务投资策略

本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律

法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融

通证券出借业务。

参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金

仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

为了更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基

金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投

资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，

合理确定出借证券的范围、期限和比例。

（六）存托凭证投资策略

本基金在综合考虑收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则参与

存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

在正常市场情况下，本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.35%，

年跟踪误差争取不超过6.5%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基

金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪

偏离度和跟踪误差的进一步扩大。

未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关

投资策略，并在招募说明书更新中公告。

四、投资限制

（一）组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：

1、本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于80%，投资于标的指

数成份股和备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%；

2、本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%，

但完全按照指数的构成比例进行投资的基金品种不受前述限制；

3、本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股

票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合

持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%。

完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定

的特殊投资组合可不受前述比例限制；

4、本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的

10%，但完全按照指数的构成比例进行投资的基金品种不受前述限制；

5、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金

资产净值的10%；

6、本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

7、本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该

资产支持证券规模的10%；

8、本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证

券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

9、本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基

金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级

报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

10、基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资

产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

11、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金

资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债

券回购到期后不得展期；

12、本基金投资股指期货将遵守下列要求：在任何交易日日终，持有的买入

股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的

买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%，其中，

有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、

买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货

合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括

平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；每

个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易

保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；

本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）应当

符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

13、基金总资产不超过基金净资产的140%；

14、本基金参与融资将遵守下列要求：本基金参与融资的，每个交易日日终，

本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的

95%；

15、本基金参与转融通证券出借业务将遵守下列要求：出借证券资产不得超

过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以上的出借证券应纳入《流动

性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；参与转融通证券出借业务的单只

证券不得超过基金持有该证券总量的30%；最近6个月内日均基金资产净值不

得低于2亿元；证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市

值加权平均计算；

16、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的

15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的

因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的

投资；

17、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手

开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保

持一致；

18、本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内

上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外；

19、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除9、15、16、17项外，因证券或期货市场波动、证券发行人合并、基金规

模变动、标的指数成份股调整、组合证券流动性限制等基金管理人之外的因素致

使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内

进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、上市公司合并、

基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述第15项的，基

金管理人不得新增转融通证券出借业务。法律法规或监管部门另有规定时，从其

规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合

基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基

金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开

始。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在

履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

（二）禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

1、承销证券；

2、违反规定向他人贷款或者提供担保；

3、从事承担无限责任的投资；

4、买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

5、向其基金管理人、基金托管人出资；

6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

法律法规或监管部门取消或调整上述规定，如适用于本基金，则本基金投资

不再受相关限制或以变更后的规定为准。

（三）关联交易

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份

额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按

照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律

法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律法规或监管部门取消或调整上述规定，如适用于本基金，则本基金投资

不再受相关限制或以变更后的规定为准。

五、标的指数与业绩比较基准

本基金标的指数为沪深300指数。

若未来出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之

外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指

数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中

国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基

金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表

决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理

人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人

利益优先原则维持基金投资运作。

本基金业绩比较基准：沪深300指数收益率。

本基金采用指数增强策略，力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数

的投资收益。因此，本基金业绩比较基准能较为客观的衡量本基金的投资绩效。

六、风险收益特征

本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基

金和混合型基金。

七、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法

1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保

护基金份额持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三

人牟取任何不当利益。

第十二部分 基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项

及其他资产的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账

户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管

人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基

金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自

有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣

押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处

分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原

因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产

生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基

金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，

不得对基金财产强制执行。

第十三部分 基金资产估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规

规定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的股票、存托凭证、债券、股指期货合约、银行存款本息、应收

款项、资产支持证券、其它投资等资产及负债。

三、估值原则

基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会

计准则》、监管部门有关规定。

1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日

有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产

或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量

的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日

或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价

值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值

为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用

的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作

为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的

溢价或折价。

2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可

利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值

时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或

取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，

使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应对估值

进行调整并确定公允价值。

四、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌

的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大

变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价

（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生

影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，

调整最近交易市价，确定公允价格；

（2）在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外），

选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值；

（3）交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含

的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济

环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应

收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参

考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外），选取第三方估值机构提供

的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估值；

（4）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，估值日不存在活跃市场时

采用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值，基金管

理人应持续评估上述做法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌

的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在

估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的

情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值；对于

活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整，确认

计量日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，则采用估值

技术确定公允价值；

（4）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、

首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股

票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监

管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供

的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第

三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含

投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的

按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构

未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期

间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

4、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估

值。

5、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确

认利息收入。

6、本基金投资的股指期货合约一般以估值当日结算价进行估值，估值当日

无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算

价估值。国家有最新规定的，按其规定进行估值。

7、本基金参与融资和转融通证券出借业务的，按照相关法律法规和行业协

会的相关规定进行估值。

8、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。

9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基

金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，

按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程

序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知

对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人

承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会

计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照

基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

五、估值程序

1、基金份额净值是按照每个估值日基金资产净值除以当日基金份额的余额

数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立

大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

2、基金管理人应对每个估值日的基金资产估值。但基金管理人根据法律法

规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个计算日对基金资产估值后，

将基金资产净值和基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，

由基金管理人按规定对外公布。

六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值

的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错

误时，视为基金份额净值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销

售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错

的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述

“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数

据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及

时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；

由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估

值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且

有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责

任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得

到更正；

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，

并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责；

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。

但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还

或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任

方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事

人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当

得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得

利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方；

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生

的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失

进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行

更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基

金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报

基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托

管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人

应当公告，并报中国证监会备案；

（3）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行

赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认

后按以下条款进行赔偿：

①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问题，

如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的建议执

行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责赔付。

①若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，由此

给基金份额持有人造成损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿

金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托管人按照过错

程度各自承担相应的责任。

①如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计

算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基

金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基

金管理人负责赔付。

①由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额等），

进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失，由

基金管理人负责赔付。

（4）前述内容如法律法规或监管机构另有规定的，从其规定处理。如果行

业另有通行做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利

益的原则进行协商。

七、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停

营业时；

2、不可抗力；

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当暂停估值；

4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其他情形。

八、基金净值的确认

基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行

复核。基金管理人应将每个估值日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金

托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理

人按规定对基金净值予以公布。

九、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第9项进行估值时，所造成的误

差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于证券、期货交易所、登记机构、指数编制或发布机构及存款银行等

第三方机构发送的数据错误或由于其他不可抗力等非基金管理人与基金托管人

原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，

但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免

除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由

此造成的影响。

第十四部分 基金的收益与分配

一、基金收益分配原则

1、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达

到1%以上，基金管理人可以进行收益分配；

2、在符合有关基金分红条件的前提下，收益分配比例根据以下原则确定：

使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。若《基金合

同》生效不满3个月可不进行收益分配；

3、本基金收益分配方式为现金分红；

4、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收

益分配后基金份额净值有可能低于面值；

5、每一基金份额享有同等分配权；

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性

不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可在履行适当程序后

调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前

在规定媒介公告。

二、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收

益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

三、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息

披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

在收益分配方案公布后，基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红

利向基金托管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红

资金的划付。

四、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。

五、基金收益分配数额的确定

（1）在基金收益评价日，基金管理人计算基金累计报酬率、标的指数同期

累计报酬率。

基金累计报酬率＝（收益评价日基金份额净值÷基金上市前一日基金份额

净值－1）×100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重

新计算）

标的指数同期累计报酬率＝（收益评价日标的指数收盘值÷基金上市前一

日标的指数收盘值－1）×100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算

日为初始日重新计算）

基金收益评价日本基金相对标的指数的超额收益率＝基金累计报酬率－标

的指数同期累计报酬率

当超额收益率超过1%时，基金管理人有权进行收益分配。

（2）根据前述收益分配原则计算截至收益分配评价日本基金的基金份额可

分配收益，并确定收益分配比例。

（3）每基金份额的应分配收益为基金份额可分配收益乘以收益分配比例，

保留小数点后3位，小数点后第4位舍去。

第十五部分 基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券/期货交易费用及结算费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、基金的上市费及年费；

9、基金的开户费用、账户维护费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他

费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算

方法如下：

H＝E×0.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据

与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账

户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、

公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数

据不符，及时联系基金托管人协商解决。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计

算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据

与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账

户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、

公休日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数

据不符，及时联系基金托管人协商解决。

上述“一、基金费用的种类”中除基金管理费、基金托管费之外的其他费用，

根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管

人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、标的指数许可使用费。本基金标的指数许可使用费由基金管理人支付。

2、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

基金财产的损失；

3、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

4、《基金合同》生效前的相关费用；

5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执

行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣

缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

第十六部分 基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的

会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于2个月，可以并入下一个会计

年度披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的

会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民

共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进

行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更

换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

第十七部分 基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、

《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息

披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人

大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组

织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律

法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、

完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信

息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信

息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证

基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信

息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；

6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金

信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文

文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币

元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确

基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投

资者重大利益的事项的法律文件。

（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，

说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披

露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息

发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载

在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新

一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金

运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供

简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大

变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规

定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，

基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品

资料概要。

基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的3日前，

将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登

载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、

《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在

基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管

协议登载在规定网站上。

2、基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披

露招募说明书的当日登载于规定媒介上。

3、《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金

合同》生效公告。

4、基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告

根据投资需要或为提高交易便利，基金管理人可向登记机构申请办理基金份

额折算与变更登记。基金管理人确定基金份额折算日后应按照相关法律法规的要

求将基金份额折算日公告登载于规定媒介上。

基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人应

按照相关法律法规的要求将基金份额折算结果公告登载于规定媒介上。

5、基金份额上市交易公告书

本基金基金份额获准在上海证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金

份额上市交易的三个工作日前将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上，并

将上市交易公告书提示性公告登载在规定报刊上。

6、基金净值信息

《基金合同》生效后，在基金份额上市交易前且开始办理基金份额申购或者

赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额

累计净值。

在基金份额上市交易后或开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应

当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点

披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半

年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

7、基金份额申购、赎回对价

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份

额申购、赎回对价的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金

销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

8、申购、赎回清单

在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通

过规定网站、申购赎回代理券商以及其他媒介公告当日的申购、赎回清单。

9、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年

度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年

度报告中的财务会计报告应当经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事

务所审计。

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将

中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，

将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中

期报告或者年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情

形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决

策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告

期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其

流动性风险分析等。

法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。

10、临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有

关规定编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产

生重大影响的下列事件：

（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

（2）《基金合同》终止、基金清算；

（3）转换基金运作方式、基金合并；

（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师

事务所；

（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值

等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；

（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控

制人变更；

（8）基金募集期延长或提前结束募集；

（9）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部

门负责人发生变动；

（10）基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理

人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百

分之三十；

（11）涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；

（12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受

到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托

管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

（13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、

实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；

（14）基金收益分配事项；

（15）基金管理费、基金托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方

式和费率发生变更；

（16）基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五；

（17）本基金开始办理申购、赎回；

（18）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；

（19）基金变更标的指数；

（20）基金份额上市交易、停牌复牌或终止上市；

（21）调整最小申购、赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；

（22）本基金变更份额类别设置；

（23）基金推出新业务或服务；

（24）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项

时；

（25）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的

价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。

11、清算报告

基金合同出现终止情形的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基

金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定

网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

12、澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消

息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份

额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，

并将有关情况立即报告上海证券交易所。

13、基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。

14、投资股指期货的相关公告

基金管理人将在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更

新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风

险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的

投资政策和投资目标等。

15、投资资产支持证券的相关公告

基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总

额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。

基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持

证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的

前10名资产支持证券明细。

16、基金参与融资和转融通证券出借交易的相关公告

若本基金参与融资，基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定

期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资情况，包括投资策略、业务

开展情况、损益情况、风险及其管理情况等。

若本基金参与转融通证券出借交易，基金管理人应当在季度报告、中期报告、

年度报告等定期报告等文件中披露基金参与转融通证券出借交易的情况，包括投

资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等，并就报告期内发生的

重大关联交易事项做详细说明。

17、中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及

高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息

披露内容与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约

定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金定期报告、更新的

招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行

复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。

基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金

信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要

在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介和上海证券交易

所网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资

者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基

金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中

国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不

得从基金财产中列支。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专

业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10

年。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法

规规定将信息置备于公司住所、上海证券交易所，供社会公众查阅、复制。

八、暂停或延迟信息披露的情形

1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营

业时；

2、不可抗力；

3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后暂停估值的；

4、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。

九、法律法规或中国证监会对信息披露另有规定的，从其规定。

第十八部分 风险揭示

一、投资组合的风险

投资组合的风险主要包括市场风险、信用风险。

1、市场风险

证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将使本基金资产面临潜在

的风险，本基金的市场风险来源于股票资产与债券资产市场价格的波动。影响股

票与债券市场价格波动的风险包括但不限于以下多种风险因素：

（1）政策风险

货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化导致证券市场价

格波动，影响基金收益而产生风险。

（2）经济周期风险

经济运行具有周期性的特点，证券市场的收益水平受到宏观经济运行状况的

影响，也呈现周期性变化，基金投资于证券发行公司的股票与债券，其收益水平

也会随之发生变化，从而产生风险。

（3）利率风险

金融市场利率的波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动，同

时直接影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票与债券，其收益水平会

受到利率变化的影响，从而产生风险。

（4）通货膨胀风险

基金份额持有人的收益将主要通过现金形式来分配，如果发生通货膨胀，现

金的购买力会下降，从而影响基金的实际收益。

（5）上市公司经营风险

上市公司的经营受多种因素影响。如果所投资的上市公司经营不善，其股票

价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然本基

金可通过分散化投资减少这种非系统性风险，但并不能完全消除该种风险。

（6）债券收益率曲线变动的风险

债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险，单一的

久期指标并不能充分反映这一风险的存在。

（7）再投资风险

市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率上

升所带来的价格风险互为消长。

2、信用风险

债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低

导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交

割风险。

二、本基金特有的风险

1、增强策略失效风险

本基金采用主动管理策略选股，可能存在策略失效，无法战胜指数收益的风

险。

2、潜在抢先交易风险

投资者可依据每日公布的申购、赎回清单判断组合证券买卖情况，进而抢先

于基金组合交易相关证券，可能影响基金投资收益。

3、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整

个股票市场的平均回报率可能存在偏离。

4、标的指数波动的风险

标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、

投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收

益水平发生变化，产生风险。

5、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

由于本基金采用指数增强策略、标的指数调整成份股或变更编制方法、标的

指数成份股发生配股或增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化、成

份股派发现金红利、新股市值配售、成份股停牌或摘牌、流动性差等原因使本基

金无法及时调整投资组合以及与基金运作相关的费用等因素使本基金产生跟踪

偏离度和跟踪误差。

6、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险

尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价

控制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在

不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。

7、IOPV计算错误的风险

证券交易所发布的由基金管理人或其委托的机构计算的基金份额参考净值

（IOPV），供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份

额净值可能存在差异，IOPV计算也可能出现错误。投资人若参考IOPV进行投

资决策可能导致损失，需投资人自行承担后果。

8、退市风险

因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大

会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。

9、投资者申购失败的风险

本基金的申购、赎回清单中，可能仅允许对部分组合证券使用现金替代，且

设置现金替代比例上限。因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别组合证券

涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的组合证券，导致申购失败的

风险。

10、投资者赎回失败的风险

基金管理人可能根据组合证券市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位，

由此可能导致投资者按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法

按照新的最小申购、赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金

份额。

11、基金份额赎回对价的变现风险

本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、

部分组合证券流动性差等因素，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价

值有差异，存在变现风险。

12、退补现金替代方式的风险

本基金在申购赎回环节设置“退补现金替代”方式，该方式不同于现有其他

现金替代方式，可能给申购和赎回投资者带来价格的不确定性，从而间接影响本

基金二级市场价格的折溢价水平。极端情况下，如果使用“退补现金替代”证券

的权重增加，该方式带来的不确定性可能导致本基金的二级市场价格折溢价处于

相对较高水平。

基金管理人不对“时间优先、实时申报”原则的执行效率做出任何承诺和保

证，现金替代退补款的计算以实际成交价格和基金招募说明书的约定为准。若因

技术系统、通讯链路或其他原因导致基金管理人无法遵循“时间优先、实时申报”

原则对“退补现金替代”的证券进行处理，投资者的利益可能受到影响。

13、股指期货等金融衍生品投资风险

金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其

评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场

风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠

杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风

险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风

险。

本基金参与股指期货交易。股指期货交易采用保证金交易制度，由于保证金

交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股指期货标的指数微小的变动就可能会使

投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定

的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。此外，

交易所对股指期货的交易限制与规定会对基金投资股指期货的策略执行产生影

响，从而对基金收益产生不利影响。

14、资产支持证券投资风险

本基金拟投资资产支持证券，除了面临债券所需要面临的信用风险、市场风

险和流动性风险外，还面临资产支持证券的特有风险：提前赎回或延期支付风险，

可能造成基金财产损失。

15、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险

本基金收益分配原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数

同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不以弥补亏损为前

提，收益分配后可能存在基金份额净值低于面值的风险。

16、标的指数变更的风险

尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基

金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策可能改变，投资组合需随之调整，

基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的

风险与成本。

17、第三方机构服务的风险

本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：

（1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、

暂停或终止，由此影响对投资者申购赎回服务的风险。

（2）登记机构可能调整结算制度，对投资者基金份额、组合证券及资金的

结算方式发生变化，制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还

可能来自于证券、期货交易所及其他代理机构。

（3）证券、期货交易所、登记机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，

导致基金或投资者利益受损。

18、参与转融通证券出借业务的风险

本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：（1）流动性

风险，指面临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回对价

的风险；（2）信用风险，指证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相

应权益补偿及借券费用的风险；（3）市场风险，指证券出借后可能面临出借期间

无法及时处置证券的市场风险；（4）其他风险，如宏观政策变化、证券市场剧烈

波动、个别证券出现重大事件、交易对手方违约、业务规则调整、信息技术不能

正常运行等风险。

19、参与融资的风险

本基金在法律法规允许的前提下可进行融资业务，存在投资风险、合规风险

和其他风险。基金份额持有人需承担由此带来的风险与成本。具体而言：（1）投

资风险是指基金在融资业务中，因投资策略失败、对投资标的预判失误等导致基

金资产损失的风险。（2）合规风险是指由于违反相关监管法规，从而受到监管部

门处罚的风险，主要包括业务超出监管机关规定范围、风险控制指标超过监管部

门规定阀值等。（3）其他风险：如宏观政策变化、证券市场剧烈波动、业务规则

调整、信息技术不能正常运行等风险。

20、投资于存托凭证的风险

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所

面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏

损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境

外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；

存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存

托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及

波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境

外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；

境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

21、跟踪误差未达约定目标的风险

在正常市场情况下，本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过0.35%，

年跟踪误差争取不超过6.5%。因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟

踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。

22、指数编制机构停止服务风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可

能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情

形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的

指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召

集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项

表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，

与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理

人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人

利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致

指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

23、组合证券停牌或退市的风险

（1）组合证券可能因各种原因临时或长期停牌，发生组合证券停牌时可能

面临如下风险：

1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

2）停牌证券可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影响

本基金二级市场价格的折溢价水平。

3）若组合证券停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则

该部分款项将按照约定方式进行结算（具体见招募说明书“第十部分 基金份额

的申购与赎回”之“七、申购、赎回清单的内容与格式”相关约定），由此可能

影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。

4）在极端情况下，组合证券可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出组合

证券以获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购、赎回清单

中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全

部或部分ETF份额的风险。

（2）组合证券发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出

调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑组合证券

的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定组合证券替代

策略，并对投资组合进行相应调整。

三、流动性风险

1、基金申购、赎回安排

本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“第十部分 基金份额的申购与

赎回”章节。

2、本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

（1）本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股，标的指数为沪深300

指数。本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于80%，投资于标的指数

成份股和备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%，从投资范围上看，基

金资产及该类股票的流动性良好；

（2）从投资限制上看，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得

超过本基金资产净值的15%，本基金流动性受限资产的比例设置符合《流动性风

险管理规定》。

综上所述，本基金拟投资市场及资产的流动性良好，流动性风险相对可控。

3、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可

依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申

请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，包

括但不限于：

（1）暂停接受赎回申请或延缓支付赎回对价

具体措施，详见招募说明书“第十部分 基金份额的申购与赎回”中“暂停

赎回或延缓支付赎回对价的情形”的相关内容。

（2）暂停基金估值

当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格

且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认

后，基金管理人应当暂停基金估值，并采取延缓支付赎回对价或暂停接受基金申

购赎回申请的措施。

当本基金出现上述情形时，本基金可能无法及时满足所有投资者的申购、赎

回申请，投资者收到赎回对价的时间也可能晚于预期或可能无法获得净值数据。

4、对ETF基金投资人而言，ETF可在二级市场进行买卖，因此也可能面临

因市场交易量不足而带来基金在二级市场的流动性风险。

四、管理风险

1、管理风险

本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素，而影

响基金收益水平。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上，例如资产配

置、类属配置不能符合基金合同的要求，不能达到预期收益目标；也可能表现在

个券个股的选择不能符合本基金的投资风格和投资目标等。

2、新产品创新带来的风险

随着中国证券市场与国际市场的接轨，各种国外的投资工具也逐步引入，这

些新的投资工具在为基金资产保值增值的同时，也会产生一些新的投资风险。同

时，基金管理人可能因为对这些新的投资产品的不熟悉而发生投资错误，产生投

资风险。

五、合规性风险

指本基金的投资运作不符合相关法律、法规的规定和基金合同的要求而带来

的风险。

六、操作风险

基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操

作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统

故障等风险。

七、基金财产投资运营过程中的增值税风险

鉴于基金管理人为本基金的利益投资、运用基金财产过程中，可能因法律法

规、税收政策的要求而成为纳税义务人，就归属于基金的投资收益、投资回报和

/或本金承担纳税义务。因此，本基金运营过程中由于上述原因发生的增值税等

税负，仍由本基金财产承担，届时基金管理人与基金托管人可能通过本基金财产

账户直接缴付，或划付至管理人账户并自基金管理人依据税务部门要求完成税款

申报缴纳。

八、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致

的风险

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比

例、证券期货市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金

的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和代销机构)根据相关

法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此

销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，

投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之

间的匹配检验。

九、其他风险

1、技术风险

当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情

况，可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、登记结算系统瘫痪、核

算系统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。

2、其他不可抗力风险

战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可

能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约等超出基金管理

人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。

声明：

1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金，

须自行承担投资风险。

2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过销售机构销售。

但是，本基金并不是销售机构的存款或负债，也没有经销售机构担保或者背书，

销售机构并不能保证其收益或本金安全。

第十九部分 基金合同的变更终止与基金财产的清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大

会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定

和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基

金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议需报中国证监会备案，

自表决通过之日起生效，自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定

媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监

督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会

指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算

报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规

规定的最低期限。

第二十部分 基金合同的内容摘要

基金合同的内容摘要详见附件一。

第二十一部分 基金托管协议的内容摘要

基金托管协议的内容摘要详见附件二。

第二十二部分 对基金份额持有人的服务

对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售代理机构、申购赎回代

理券商提供。基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，以下是主要

的服务内容。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加和

修改服务项目。

基金管理人提供的服务内容如下：

1、客户服务热线

客服热线自动语音系统提供7*24小时的自动语音服务和查询系统，投资者

可通过电话收听最新公告、基金份额净值等信息。客服热线人工服务在交易日提

供人工咨询服务，一对一为投资者解答基金投资疑问。

华安客户服务热线：40088-50099。

2、网上服务

投资者可以通过登录网站，查询基金相关资料等信息。

3、客户投诉处理

投资者可以通过基金管理人提供的客服热线投诉处理专席、在线客服、书信、

电子邮件、传真等渠道对基金管理人提供的服务进行投诉。投资者还可以通过发

售代销机构、申购赎回代理券商的服务电话对该代销机构提供的服务进行投诉。

4、网址及电子信箱

网址：www.huaan.com.cn

电子信箱：service@huaan.com.cn

5、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请联系基金管理人

客户服务中心热线，或通过电子邮件、传真、信件等方式联系基金管理人。请确

保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式

招募说明书（包括更新的招募说明书）存放在基金管理人、基金托管人、基

金销售机构的住所，投资人可免费查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得

上述文件的复印件。

第二十四部分 备查文件

一、备查文件

1、中国证监会对本基金的募集作出准予注册的文件

2、基金合同

3、托管协议

4、法律意见书

5、基金管理人业务资格批件和营业执照

6、基金托管人业务资格批件和营业执照

7、指数授权协议

8、注册登记协议

9、中国证监会要求的其他文件

二、存放地点：除第6项在基金托管人处外，其余文件均在基金管理人的住

所。

三、查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

华安基金管理有限公司

二〇二三年一月十一日

附件一：基金合同内容摘要

第一节 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

一、基金份额持有人

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利

包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会

审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依

法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务

包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资

价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳基金认购款项和认购股票、应付申购对价及法律法规和《基金合

同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的

有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金管理人

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括

但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用

并管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批

准的其他费用；

（4）销售基金份额；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管

人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，

并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务

并获得《基金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利

益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资及转融

通证券出借业务；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者

实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为

基金提供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、

赎回、转托管等方面的业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括

但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运

用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化

的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别

管理，分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、赎回对价的方

法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，

确定基金份额申购、赎回对价，编制申购、赎回清单；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及

报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不

向他人泄露，但向监管机构、司法机构提供或因审计、法律等外部专业顾问提供

服务而向其提供的情况除外；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有

人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大

会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相

关资料不低于法律法规规定的最低期限；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且

保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的

公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、

变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

并通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法

权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基

金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有

人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能

生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利

息（税后）在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；投资者以股票认购的，

相关股票的解冻按照《业务规则》的规定处理；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

三、基金托管人

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括

但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全

保管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批

准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基

金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的

情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，

为基金办理证券/期货交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括

但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、

合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，

确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的

基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，

保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基

金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有

规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但向监管机构、司

法机关提供或因审计、法律等外部专业顾问提供服务而向其提供的情况除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说

明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果

基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取

了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法

律法规规定的最低期限；

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

赎回对价；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人

大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和

分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

和银行业监督管理机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿

责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义

务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人

利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

第二节 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代

表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份

额拥有平等的投票权。

本基金联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金份额出席或者

委派代表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和计票

时，联接基金基金份额持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在

本基金基金份额持有人大会的权益登记日，联接基金持有本基金份额的总数乘以

该基金份额持有人所持有的联接基金基金份额占联接基金总份额的比例，计算结

果按照四舍五入的方法，保留到整数位。

联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份

额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特

定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基

金的基金份额持有人大会并参与表决。

联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本

基金基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的

基金份额持有人大会，联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基

金份额持有人大会的，由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人

提议召开或召集本基金基金份额持有人大会。

本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。

一、召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但

法律法规、中国证监会或基金合同另有规定的除外：

（1）终止《基金合同》；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止

上市的除外；

（11）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（12）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份

额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面

要求召开基金份额持有人大会；

（13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额

持有人大会的事项。

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内、且对基金份额持有人利

益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修

改，不需召开基金份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；

（3）增加、减少或调整基金份额类别及定义；

（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修

改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（6）基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关基金申购、赎回、转

托管、基金交易、非交易过户等业务规则；

（7）本基金推出新业务或新服务；

（8）调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；

（9）调整申购赎回清单的内容，调整基金份额净值、申购、赎回清单的计

算和公告时间或频率；

（10）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其

他情形。

二、会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基

金管理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，

并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60

日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基

金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，

基金管理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要

求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当

自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额

持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基

金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管

人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基

金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定

之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召

开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代

表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30

日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基

金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权

益登记日。

三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前30日，在规定媒介公

告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代

理有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联

系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人

到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行

书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金

管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见

的计票效力。

四、基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会、通讯开会或法律法规、中国证监会允

许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派

代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持

有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开

会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合

同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料

相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，

有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基

金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3

个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召

集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于

本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面

形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或

系统。通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连

续公布相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，

则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托

管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会

议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经

通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之

一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所

持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告

的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重

新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之

一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具

表决意见；

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人

出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的

代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符

合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。

3、在不违反法律法规或监管机构规定的情况下，经会议通知载明，基金份

额持有人大会可通过网络、电话或其他方式召开，基金份额持有人也可以采用网

络、电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式进行表决，

会议程序比照现场开会和通讯开会的程序进行；或者采用网络、电话等其他非书

面方式授权他人代为出席会议并表决。

五、议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修

改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合

并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份

额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应

当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公

布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。

大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持

大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权

代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和

代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次

基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份

额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名

（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人

姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决

截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证

机关监督下形成决议。

六、表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以

特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、监管机构另

有规定或《基金合同》另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基

金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交

符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面

符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视

为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

审议、逐项表决。

七、计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基

金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基

金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管

理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始

后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票

人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当

场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀

疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行

重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清

点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席

大会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金

托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进

行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代

表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

八、生效与公告

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效，召集人应当自通过之日

起5日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会决议依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公

告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公

证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人

大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理

人、基金托管人均有约束力。

九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决

条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容

被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对

本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

第三节 基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人

大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规

定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和

基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议需报中国证监会备案，

自表决通过之日起生效，自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在规定

媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新

基金托管人承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内

成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监

督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托

管人、符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会

指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、

估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算

报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费

用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金

财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金

份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报

中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备

案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算

报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规

规定的最低期限。

第四节 争议解决方式

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争

议，应经友好协商解决。如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交

深圳国际仲裁院，仲裁地点为深圳市，按照届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁

裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁

费由败诉方承担。

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自职责，继续忠实、勤勉、尽责地

履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

《基金合同》受中国法律（为本基金基金合同之目的，不包括香港特别行政

区、澳门特别行政区和台湾地区法律）管辖。

第五节 基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构

的办公场所和营业场所查阅。

附件二：托管协议内容摘要

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：华安基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号国金中心二期31-32层

法定代表人：朱学华

成立日期：1998年6月4日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会；中国证监会证监

基字【1998】20号

组织形式：有限责任公司

注册资本：1.5亿元

存续期限：持续经营

（二）基金托管人

名称：招商银行股份有限公司(简称：招商银行)

住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

邮政编码：518040

法定代表人：缪建民

成立时间：1987年4月8日

基金托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币252.20亿元

存续期间：持续经营

二、基金托管协议的依据、目的和原则

（一）订立托管协议的依据

本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集

证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开

放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、

《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》（以下简称“《指数

基金指引》”）等有关法律法规、基金合同及其他有关规定制订。

（二）订立托管协议的目的

订立本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、

投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务

及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。

（三）订立托管协议的原则

基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有

人合法权益的原则，经协商一致，签订本协议。

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定，对基

金投资范围、投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。

1.本基金的投资范围为：具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股

（含存托凭证）及其备选成份股（含存托凭证）、其他股票（包括创业板及其他

经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、股指期货、债券（包括国债、

央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期

票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债、短期融资券、超短期融资

券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他

银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资

的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。

2.本基金各类品种的投资比例、投资限制为：

基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于

80%，投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。

本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不

低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申

购款等。

如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基

金的投资比例相应调整。

本基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于80%，投资于标的

指数成份股和备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%；

（2）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%，

但完全按照指数的构成比例进行投资的基金品种不受前述限制；

（3）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通

股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组

合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%。

完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定

的特殊投资组合可不受前述比例限制；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券

的10%，但完全按照指数的构成比例进行投资的基金品种不受前述限制；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基

金资产净值的10%；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；

（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10%；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

（9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评

级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，

债券回购到期后不得展期；

（12）本基金投资股指期货将遵守下列要求：在任何交易日日终，持有的买

入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有

的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%，其

中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证

券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出

期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；在任何交易日内交易（不

包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；

每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交

易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；

本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）应当

符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

（13）基金总资产不超过基金净资产的140%；

（14）本基金参与融资将遵守下列要求：本基金参与融资的，每个交易日日

终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净

值的95%；

（15）本基金参与转融通证券出借业务将遵守下列要求：出借证券资产不得

超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以上的出借证券应纳入《流

动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；参与转融通证券出借业务的单

只证券不得超过基金持有该证券总量的30%；最近6个月内日均基金资产净值

不得低于2亿元；证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照

市值加权平均计算；

（16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值

的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外

的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产

的投资；

（17）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

保持一致；

（18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境

内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外；

（19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除（9）、（15）、（16）、（17）项外，因证券或期货市场波动、证券发行人合并、

基金规模变动、标的指数成份股调整、组合证券流动性限制等基金管理人之外的

因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交

易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、上市公

司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述第（15）

项的，基金管理人不得新增转融通证券出借业务。法律法规或监管部门另有规定

时，从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合

基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基

金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开

始。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。

法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在

履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。

3.禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

法律法规或监管部门取消或调整上述规定，如适用于本基金，则本基金投资

不再受相关限制或以变更后的规定为准。

4.关联交易

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或

者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份

额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按

照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律

法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以

上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律法规或监管部门取消或调整上述规定，如适用于本基金，则本基金投资

不再受相关限制或以变更后的规定为准。

（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金

管理人选择存款银行进行监督。基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法

律法规的规定及《基金合同》的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并

及时提供给基金托管人，基金托管人应据此对基金投资银行存款的交易对手是否

符合有关规定进行监督。对于不符合规定的银行存款，基金托管人可以拒绝执行，

并通知基金管理人。

本基金投资银行存款应符合如下规定：

1.本基金投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的30%，

但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制；本基

金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产

净值的比例合计不得超过 20%，投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行

的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 5%。

有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策，基金管理人可

相应调整投资组合限制的规定。

2.基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究，建立健全银行存款的业

务流程、岗位职责、风险控制措施和监察稽核制度，切实防范有关风险。基金托

管人负责对本基金银行定期存款业务的监督与核查，审查、复核相关协议、账户

资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。

（1）基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等

级、存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行不

当造成基金财产损失的，由基金管理人承担责任。

（2）基金管理人负责控制流动性风险，并承担因控制不力而造成的损失。流

动性风险主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而存

款银行未能及时兑付的风险、基金投资银行存款不能满足基金正常结算业务的风

险、因全部提前支取或部分提前支取而涉及的利息损失影响估值等涉及到基金流

动性方面的风险。

（3）基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工职务

行为导致基金财产受到损失的，需由基金管理人承担由此造成的损失。

（4）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金

法》、《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结

算等的各项规定。

（三）基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金划

付、账目核对、到期兑付、提前支取

1.基金投资银行存款协议的签订

（1）基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金存款

业务总体合作协议》（以下简称《总体合作协议》），确定《存款协议书》的格式

范本。《总体合作协议》和《存款协议书》的格式范本由基金托管人与基金管理

人共同商定。

（2）基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的内容

进行复核，审查存款银行资格等。

（3）基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭证

的办理方式、邮寄地址、联系人和联系电话，以及存款证实书或其他有效凭证在

邮寄过程中遗失后，存款余额的确认及兑付办法等。

（4）由存款银行指定的存放存款的分支机构（以下简称“存款分支机构”）

寄送或上门交付存款证实书或其他有效存款凭证的，基金托管人可向存款分支机

构的上级行发出存款余额询证函，存款分支机构及其上级行应予配合。

（5）基金管理人应在《存款协议书》中规定，基金存放到期或提前兑付的资

金应全部划转到指定的基金托管账户，并在《存款协议书》写明账户名称和账号，

未划入指定账户的，由存款银行承担一切责任。

（6）基金管理人应在《存款协议书》中规定，在存期内，如本基金银行账户、

预留印鉴发生变更，基金管理人应及时书面通知存款行，书面通知应加盖基金托

管人预留印鉴。存款分支机构应及时就变更事项向基金管理人、基金托管人出具

正式书面确认书。变更通知的送达方式同开户手续。在存期内，存款分支机构和

基金托管人的指定联系人变更，应及时加盖公章书面通知对方。

（7）基金管理人应在《存款协议书》中规定，因定期存款产生的存单不得被

质押或以任何方式被抵押，不得用于转让和背书。

2.基金投资银行存款时的账户开设与管理

（1）基金投资于银行存款时，基金管理人应当依据基金管理人与存款银行签

订的《总体合作协议》、《存款协议书》等，以基金的名义在存款银行总行或授权

分行指定的分支机构开立银行账户。

（2）基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。

3.存款凭证传递、账目核对及到期兑付

（1）存款证实书等存款凭证传递

存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管

理人应在《存款协议书》中规定，存款银行分支机构应为基金开具存款证实书或

其他有效存款凭证（下称“存款凭证”），该存款凭证为基金存款确认或到期提款

的有效凭证，且对应每笔存款仅能开具唯一存款凭证。资金到账当日，由存款银

行分支机构指定的会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认

收妥后，将存款凭证原件通过快递寄送或上门交付至基金托管人指定联系人；若

存款银行分支机构代为保管存款凭证的，由存款银行分支机构指定会计主管传真

一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥。

（2）存款凭证的遗失补办

存款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金管理人向存款银行提出补办申请，基

金管理人应督促存款银行尽快补办存款凭证，并按以上（1）的方式快递或上门

交付至基金托管人，原存款凭证自动作废。

（3）账目核对

每个工作日，基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计

利息。

基金管理人应在《存款协议书》中规定，对于存期超过3个月的定期存款，

存款银行应于每季末后5个工作日内向基金托管人指定人员寄送对账单。因存款

银行未寄送对账单造成的资金被挪用、盗取的责任由存款银行承担。

存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证，并在询证函上加盖存款银行

公章寄送至基金托管人指定联系人。

（4）到期兑付

基金管理人提前通知基金托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银行分

支机构指定的会计主管。存款银行未收到存款凭证原件的，应与基金托管人电话

询问。存款到期前基金管理人与存款银行确认存款凭证收到并于到期日兑付存款

本息事宜。

基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时，通知基金

管理人与存款银行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽结果

告知基金托管人，基金托管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。

基金管理人应在《存款协议书》中规定，存款凭证在邮寄过程中遗失的，存

款银行应立即通知基金托管人，基金托管人在原存款凭证复印件上加盖公章并出

具相关证明文件，与存款银行指定会计主管电话确认后，存款银行应在到期日将

存款本息划至指定的基金资金账户。如果存款到期日为法定节假日，存款银行顺

延至到期后第一个工作日支付，存款银行需按原协议约定利率和实际延期天数支

付延期利息。

4.提前支取

如果在存款期限内，由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的需

要等原因，基金管理人可以提前支取全部或部分资金。

提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执行。

5.基金投资银行存款的监督

基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定

及《基金合同》的约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人在10 个工作

日内纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在10 个工作日内纠正

的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，

应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人在10 个工作日内纠正或拒绝结算，

若因基金管理人拒不执行造成基金财产损失的，相关损失由基金管理人承担，基

金托管人不承担相应责任。

（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金

管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金

托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债

券市场交易对手名单并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人有责

任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金托管人，否则由此造成的损失应

由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市

场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场

交易对手名单进行交易。在基金存续期间基金管理人可以调整交易对手名单，但

应将调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。新名单确定时已与本次

剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算，但不得再发

生新的交易。如基金管理人根据市场需要临时调整银行间债券交易对手名单及结

算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前3个交易日内

与基金托管人协商解决。

基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行

交易，并负责处理因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交易

对手在基金管理人确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金

管理人负责向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合

同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交

易对手进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此

造成的相应损失和责任。

（五）本基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等

流通受限证券有关问题的通知》等有关监管规定。

1.流通受限证券与上文流动性受限资产并不完全相同，包括在发行时明确一

定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的

证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。

本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券，且限于由中国证券登

记结算有限责任公司、中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场清算所股份

有限公司负责登记和存管的，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证

券。

本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。

本基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券。

2. 基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金

管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。

上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情

况。

基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发

至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上

述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。

基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险

采取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基

金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人

应保证提供足额现金确保基金的支付结算，并承担所有损失。对本基金因投资流

通受限证券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。

3.基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规

要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发

行证券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、应划付的

认购款、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少

于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管

人有足够的时间进行审核。

由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息，致使基金托管人

无法审核认购指令而影响认购款项划拨的，基金托管人免于承担责任。

4.基金托管人依照法律法规、《基金合同》、《托管协议》审核基金管理人投资

流通受限证券的行为。如发现基金管理人违反了《基金合同》、《托管协议》以及

其他相关法律法规的有关规定，应及时通知基金管理人，并呈报中国证监会，同

时采取合理措施保护基金投资人的利益。基金托管人有权对基金管理人的违法、

违规以及违反《基金合同》、《托管协议》的投资指令不予执行，并立即通知基金

管理人纠正，基金管理人不予纠正或已代表基金签署合同不得不执行时，基金托

管人应向中国证监会报告。

5. 基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会

规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总

成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。

（六）基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究，认真评估中期票据投

资业务的风险，本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务，并应符合

法律法规及监管机构的相关规定。

（七）基金参与转融通证券出借业务，基金管理人应当遵守审慎经营的原则，

配备技术系统和专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业务

流程，有效防范和控制风险，基金托管人将对基金参与出借业务进行监督与复核。

（八）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金

资产净值计算、各类基金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分

配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核

查。

（九）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金

净值信息计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金

宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

（十）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违

反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话、邮件或书面提

示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的

监督和核查。基金管理人收到通知后应及时核对并回复基金托管人，对于收到的

书面通知，基金管理人应以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的合

理疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限。在上述规定期限内，基金托

管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托

管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

（十一）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合

同》和本托管协议对基金业务执行核查。包括但不限于：对基金托管人发出的提

示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的合理疑义进行解

释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国

证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制

度等。由于基金管理人向基金托管人提供的数据不准确、不及时，导致监管报告

数据不准确，基金托管人不承担相应责任。

（十二）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法

律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管

理人及时纠正，由此造成的损失由基金管理人承担，基金托管人须及时履行其通

知义务。

（十三）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监

会，同时通知基金管理人限期纠正。

四、基金管理人对基金托管人的业务核查

（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括

基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需

账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理

人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分

账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等

违反《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通

知基金托管人限期纠正。基金托管人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对

并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定

期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，

督促基金托管人改正。因基金托管人原因造成基金、基金管理人损失的，基金托

管人应承担相应的责任。

（三）基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和

本托管协议对基金业务执行核查，包括但不限于：对基金管理人发出的书面提示，

基金托管人应在规定时间内答复并改正，或就基金管理人的疑义进行解释或举证；

基金托管人应积极配合提供相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性、真

实性和合法性。

（四）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，

同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。

五、基金财产的保管

（一）基金财产保管的原则

1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

2.基金托管人应安全保管基金财产。

3. 基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需的相

关账户。

4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整

与独立。

5.基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基

金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处分、分配基金的任何资

产。不属于基金托管人实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管人保管期

间的损坏、灭失，基金托管人不承担由此产生的责任。

6.对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确

定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金资金账户的，基金

托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。基金管理人应负责向有关当事

人追偿基金财产的损失，基金托管人应给予积极的协助。

7.基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外机

构的基金资产，或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产（包括但不

限于期货保证金账户内的资金、期货合约等）及其收益，由于该等机构或该机构

会员单位等本协议当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给基金资产

造成的损失等不承担责任。

8.除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基

金财产。

（二）基金募集期间及募集资金的验资

1.基金募集期间募集的资金应存放于专用账户。该账户由基金管理人开立并

管理。

2.基金募集期满或基金停止募集时，基金募集符合《基金法》、《运作办法》

等有关规定的，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为基金

开立的基金资金账户，同时在规定时间内，基金管理人应聘请符合《中华人民共

和国证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由

参加验资的 2 名或 2名以上中国注册会计师签字方为有效。

3.若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规

定办理退款等事宜。

（三）基金资金账户的开立和管理

1.基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的资金账户（也可称为

“托管账户”），保管基金的银行存款，并根据基金管理人的指令办理资金收付。

托管账户名称以实际开户名称为准，预留印鉴为基金托管人印章。

2.基金资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管

人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金

的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3.基金资金账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有关

规定。

（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为

基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。

2.基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托

管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不

得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的

管理和运用由基金管理人负责。

4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结

算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一

级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金等的收

取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他

投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，按有关规定开立、使用并

管理；若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。

（五）债券托管账户的开设和管理

基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责

任公司和银行间市场清算所股份有限公司的有关规定，以基金的名义在中央国债

登记结算有限责任公司和银行间市场登记结算机构开立债券托管账户，并代表基

金进行银行间市场债券的结算。

（六）期货账户和其他账户的开立和管理

1.基金管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易编码等，

基金托管人按照规定开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后，

基金管理人应以书面形式或其他与基金托管人协商一致的方式将期货公司提供

的期货保证金账户的初始资金密码和期货市场监控中心的登录用户名及密码告

知基金托管人。资金密码和期货市场监控中心登录密码重置由基金管理人进行，

重置后务必及时通知基金托管人。

基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合，并提供所需资料。基

金管理人保证所提供的账户开户材料的真实性和有效性，且在相关资料变更后及

时将变更的资料提供给基金托管人。

2.因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定，

由基金管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开立。新

账户按有关规定使用并管理。

3.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。

（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金

托管人的保管库，或存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股

份有限公司、中国证券登记结算有限责任公司或票据营业中心的代保管库，实物

保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管人

根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由上述存放机构及基金托管人以外机

构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。

（八）与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基

金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的

与基金财产有关的重大合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正

本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人，

并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。因基金管理人发送的合同传真件

与事后送达的合同原件不一致所造成的后果，由基金管理人负责。重大合同的保

管期限不低于法律法规规定的最低期限。

对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖公章

的合同传真件，未经双方协商一致，合同原件原则上不得转移。基金管理人向基

金托管人提供的合同传真件与基金管理人留存原件不一致的，以传真件为准。

六、基金资产净值计算、估值和会计核算

（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

1.基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

基金份额净值是按照每个工作日基金资产净值除以当日基金份额的余额数

量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管理人可以设立大

额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

2.复核程序

基金管理人应对每个估值日的基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或

基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个计算日对基金资产估值后，将

基金资产净值和基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，

由基金管理人按照基金合同规定对外公布。

3. 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理

人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的

会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按

照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

（二）基金资产的估值

基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。

（三）基金份额净值错误的处理方式

基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理基金份额净值错

误。

（四）基金会计制度

按国家有关部门规定的会计制度执行。

（五）基金账册的建立

基金管理人和基金托管人在基金合同生效后，应按照双方约定的同一记账方

法和会计处理原则，分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册，对相关各

方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。

（六）基金财务报表与报告的编制和复核

1.财务报表的编制

基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。

2.报表复核

基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。核

对不符时，应及时通知基金管理人共同查出原因，进行调整，直至双方数据完全

一致。

3.财务报表的编制与复核时间安排

基金管理人、基金托管人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编

制及复核；在季度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制及复核；

在上半年结束之日起两个月内完成基金中期报告的编制及复核；在每年结束之日

起三个月内完成基金年度报告的编制及复核。基金托管人在复核过程中，发现双

方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调

整以国家有关规定为准。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人

民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。基金合同生效不足两个月的，基金

管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

七、基金份额持有人名册的保管

基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的

基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保

管，基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不低于法

律法规规定的最低期限。如不能妥善保管，则按相关法律法规承担责任。

在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前，基金管理人应将有关资料

送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整

性。基金管理人和基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管

业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。

八、基金有关文件档案的保存

（一）档案保存

基金管理人应保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资

料。基金托管人应保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。

基金管理人和基金托管人都应当按规定的期限保管。保存期限不低于法律法规规

定的最低期限。

（二）合同档案的建立

1.基金管理人签署重大合同文本后，应及时将合同文本正本送达基金托管人

处。

2.基金管理人应及时将与本基金账务处理、资金划拨等有关的合同、协议传

真至基金托管人。

（三）变更与协助

若基金管理人/基金托管人发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任

人接收相应文件。

（四）基金管理人和基金托管人应按各自职责完整保存原始凭证、记账凭证、

基金账册、交易记录和重要合同等，承担保密义务并保存不低于法律法规规定的

最低期限。

九、基金管理人和基金托管人的更换

（一）基金管理人职责终止后，仍应妥善保管基金管理业务资料，保证不做

出对基金份额持有人的利益造成损害的行为，并与新任基金管理人或临时基金管

理人及时办理基金管理业务的移交手续。基金托管人应给予积极配合，并与新任

基金管理人或临时基金管理人核对基金资产总值和基金资产净值。

（二）基金托管人职责终止后，仍应妥善保管基金财产和基金托管业务资料，

保证不做出对基金份额持有人的利益造成损害的行为，并与新任基金托管人或临

时基金托管人及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续。基金管理人应给予

积极配合，并与新任基金托管人或临时基金托管人核对基金资产总值和基金资产

净值。

（三）其他事宜见基金合同的相关约定。

十、禁止行为

本协议当事人禁止从事的行为，包括但不限于：

（一）基金管理人、基金托管人将其固有财产或者他人财产混同于基金财产

从事证券投资。

（二）基金管理人不公平地对待其管理的不同基金财产，基金托管人不公平

地对待其托管的不同基金财产。

（三）基金管理人、基金托管人利用基金财产或职务之便为基金份额持有人

以外的人牟取利益。

（四）基金管理人、基金托管人向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损

失。

（五）基金管理人、基金托管人对他人泄露基金运作和管理过程中任何尚未

按法律法规规定的方式公开披露的信息。

（六）基金管理人在没有充足资金的情况下向基金托管人发出投资指令和付

款指令，或违规向基金托管人发出指令。

（七）基金管理人、基金托管人在行政上、财务上不独立，其高级管理人员

和其他从业人员相互兼职。

（八）基金托管人私自动用或处分基金财产，根据基金管理人的合法指令、

基金合同或托管协议的规定进行处分的除外。

（九）法律法规和基金合同禁止的其他行为，以及依照法律、行政法规有关

规定，由中国证监会规定禁止基金管理人、基金托管人从事的其他行为。

十一、托管协议的变更、终止与基金财产的清算

（一）托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其

内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备

案。

（二）基金托管协议终止的情形

1、《基金合同》终止；

2、基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，

而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务；

3、基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，

而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；

4、发生法律法规或《基金合同》规定的其他终止事项。

（三）基金财产的清算

基金管理人与基金托管人按照《基金合同》的约定处理基金财产的清算。

十二、违约责任

（一）基金管理人、基金托管人不履行本协议或履行本协议不符合约定的，

应当承担违约责任。

（二）基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中，违反《基金法》、

《基金合同》和本托管协议约定，给基金财产或者基金份额持有人造成损害的，

应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同行为给基金财产或者基金份额

持有人造成损害的，应当承担连带责任。

（三）一方当事人违约，给另一方当事人或基金财产造成损失的，应就直接

损失进行赔偿，另一方当事人有权利及义务代表基金向违约方追偿。但是如发生

下列情况，当事人免责：

1、基金管理人和/或基金托管人按照当时有效的法律法规、中国证监会或市

场交易规则的规定作为或不作为而造成的损失等；

2、基金管理人由于按照《基金合同》规定的投资原则投资或不投资造成的损

失等；

3、非因基金管理人、基金托管人的故意或重大过失造成的计算机系统故障、

网络故障、通讯故障、电力故障、计算机病毒攻击及其它意外事故，所导致的损

失等；

4、不可抗力。

（四）一方当事人违约，另一方当事人在职责范围内有义务及时采取必要的

措施，尽力防止或减轻损失的扩大。

（五）违约行为虽已发生，但本托管协议能够继续履行的，在最大限度地保

护基金份额持有人利益的前提下，基金管理人和基金托管人应当继续履行本协议。

若基金管理人或基金托管人因履行本协议而被起诉，另一方应提供合理的必要支

持。

（六）由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错，基

金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未

能发现错误的，由此造成基金财产或投资人损失，基金管理人和基金托管人免除

赔偿责任。但是基金管理人和基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此

造成的影响。

十三、争议解决方式

各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，应经友好

协商解决，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁

院，按照该院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终

局的，对仲裁各方当事人均具有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，双方当事人应恪守各自的职责，各自继续忠实、勤勉、尽责

地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本协议受中华人民共和国法律（为本托管协议之目的，在此不包括香港、澳

门特别行政区和台湾地区法律）管辖。

十四、托管协议的效力

双方对托管协议的效力约定如下：

（一）基金管理人在向中国证监会申请基金募集注册时提交的托管协议草案，

应经托管协议当事人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字或签章，协议

当事人双方根据中国证监会的意见修改并正式签署托管协议。托管协议以中国证

监会注册的文本为正式文本。

（二）托管协议自基金合同成立之日起成立，自基金合同生效之日起生效。

托管协议的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公

告之日止。

（三）托管协议自生效之日起对托管协议当事人具有同等的法律约束力。

（四）本协议一式三份，协议双方各持一份，由基金管理人根据需要上报监

管机构一份，每份具有同等法律效力。

十五、其他事项

如发生有权司法机关依法冻结基金份额持有人的基金份额时，基金管理人应

予以配合，承担司法协助义务。

除本协议有明确定义外，本协议的用语定义适用基金合同的约定。本协议未

尽事宜，当事人依据基金合同、有关法律法规等规定协商办理。

本协议附件构成本协议不可分割的组成部分。

十六、托管协议的签订

本协议双方当事人盖章以及双方法定代表人或授权代表签字或盖章、签订地、

签订日