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上证红利交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告

2023-01-20 12:33:11

基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 1 月 20 日

华泰柏瑞上证红利 ETF2022 年第 4 季度报告

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 19 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2022年 10月 1日起至 2022年 12月 31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞上证红利 ETF

场内简称 红利 ETF(扩位证券简称:红利 ETF)

基金主代码 510880

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2006年 11月 17日

报告期末基金份额总额 4,969,675,703.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成

及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权

重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足)导致

无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资

方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表

现。

业绩比较基准 上证红利指数

风险收益特征 本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币

市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪上证

红利指数,是股票基金中风险较低、收益中等的产品。

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2022年 10月 1日-2022年 12月 31日)

1.本期已实现收益 92,248,238.41

2.本期利润 -343,063,314.98

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0697

4.期末基金资产净值 14,229,491,409.60

5.期末基金份额净值 2.8633

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、本基金于 2007 年 1 月 10 日建仓完毕并进行了基金份额折算,折算比例为 0.65527799。

期末还原后基金份额累计净值=(期末基金份额净值+基金份额累计分红金额)×折算比例,该净

值可反映投资者在认购期以份额面值 1.00元购买红利 ETF后的实际份额净值变动情况。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增长率

净值增长率

标准差②

业绩比较基

准收益率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①-③ ②-④

过去三个月 -3.13% 1.03% -1.78% 1.07% -1.35% -0.04%

过去六个月 -3.47% 1.05% -5.34% 1.10% 1.87% -0.05%

过去一年 2.47% 1.23% -2.42% 1.27% 4.89% -0.04%

过去三年 12.87% 1.20% -0.96% 1.23% 13.83% -0.03%

过去五年 13.22% 1.15% -8.98% 1.17% 22.20% -0.02%

自基金合同

生效起至今

182.65% 1.70% 104.20% 1.71% 78.45% -0.01%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

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注:图示日期为 2006年 11月 17日至 2022年 12月 31日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务

任本基金的基金经理期限 证券从业

年限

说明

任职日期 离任日期

李茜

本基金的

基金经理

2019年 11月

5日

- 7年

曾任职于上海市虹口区金融服务局。

2015年 3月加入华泰柏瑞基金管理有限

公司,历任指数投资部助理研究员、研

究员。2019年 11月起任上证红利交易

型开放式指数证券投资基金、上证中小

盘交易型开放式指数证券投资基金、华

泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证

券投资基金联接基金的基金经理。2020

年 12月起任华泰柏瑞中证光伏产业交易

型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞

中证港股通 50交易型开放式指数证券投

资基金的基金经理。2021年 1月起任华

泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式

指数证券投资基金的基金经理。2021年

2月起任华泰柏瑞中证智能汽车主题交

易型开放式指数证券投资基金、华泰柏

瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券

投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易

型开放式指数证券投资基金的基金经

理。2021年 3月起任华泰柏瑞中证 1000

交易型开放式指数证券投资基金和华泰

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柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数

证券投资基金的基金经理。2021年 9月

起任华泰柏瑞中证港股通 50交易型开放

式指数证券投资基金发起式联接基金的

基金经理。2021年 11 月起任华泰柏瑞

上证红利交易型开放式指数证券投资基

金联接基金的基金经理。2022年 1月起

任华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易

型开放式指数证券投资基金的基金经

理。2022年 4月起任华泰柏瑞中证港股

通高股息投资交易型开放式指数证券投

资基金(QDII)的基金经理。2022年 12

月起任华泰柏瑞中证香港 300 金融服务

交易型开放式指数证券投资基金

(QDII)的基金经理。

柳军

指数投资

部总监、

本基金的

基金经理

2009年 6月 4

- 21 年

21年证券(基金)从业经历,复旦大学

财务管理硕士,2000-2001年任上海汽

车集团财务有限公司财务,2001-2004

年任华安基金管理有限公司高级基金核

算员,2004年 7月加入华泰柏瑞基金管

理有限公司,历任基金事务部总监、上

证红利 ETF基金经理助理。2009年 6月

起任上证红利交易型开放式指数证券投

资基金的基金经理。2010年 10月起担

任指数投资部副总监。2011年 1月至

2020年 2月任华泰柏瑞上证中小盘 ETF

基金、华泰柏瑞上证中小盘 ETF联接基

金基金经理。2012年 5月起任华泰柏瑞

沪深 300交易型开放式指数证券投资基

金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指

数证券投资基金联接基金的基金经理。

2015年 2月起任指数投资部总监。2015

年 5月起任华泰柏瑞中证 500交易型开

放式指数证券投资基金及华泰柏瑞中证

500交易型开放式指数证券投资基金联

接基金的基金经理。2018年 3月至 2018

年 11月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型

证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置

混合型证券投资基金的基金经理。2018

年 3月至 2018年 10月任华泰柏瑞泰利

灵活配置混合型证券投资基金的基金经

理。2018年 4月起任华泰柏瑞 MSCI中

国 A股国际通交易型开放式指数证券投

资基金的基金经理。2018年 10月起任

华泰柏瑞 MSCI中国 A 股国际通交易型开

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放式指数证券投资基金联接基金的基金

经理。2018年 12月起任华泰柏瑞中证

红利低波动交易型开放式指数证券投资

基金的基金经理。2019年 7月起任华泰

柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数

证券投资基金联接基金的基金经理。

2019年 9月至 2021年 4月任华泰柏瑞

中证科技 100交易型开放式指数证券投

资基金的基金经理。2020年 2月至 2021

年 4月任华泰柏瑞中证科技 100交易型

开放式指数证券投资基金联接基金的基

金经理。2020年 9月起任华泰柏瑞上证

科创板 50成份交易型开放式指数证券投

资基金的基金经理。2021年 3月起任华

泰柏瑞上证科创板 50 成份交易型开放式

指数证券投资基金联接基金的基金经

理。2021年 5月起任华泰柏瑞南方东英

恒生科技指数交易型开放式指数证券投

资基金(QDII)的基金经理。2021年 7

月起任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业

交易型开放式指数证券投资基金的基金

经理。2021年 8月起任华泰柏瑞中证全

指医疗保健设备与服务交易型开放式指

数证券投资基金的基金经理。2021年 12

月起任华泰柏瑞中证 500增强策略交易

型开放式指数证券投资基金的基金经

理。2022年 8月起任华泰柏瑞南方东英

恒生科技指数交易型开放式指数证券投

资基金联接基金(QDII)的基金经理。

2022年 11月起任华泰柏瑞中证韩交所

中韩半导体交易型开放式指数证券投资

基金、华泰柏瑞中证 1000增强策略交易

型开放式指数证券投资基金的基金经

理。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

注:无。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定,不存在损害基金持有人利

益的行为。

4.3 公平交易专项说明

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4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通

过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。

首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令

的合规性、有效性及合理性进行独立审核,在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块,

确保公平交易的实施。同时,风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告

期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交

易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

今年以来,受到全球性通胀压力的持续攀升、美国加息预期的不断升温、“俄乌”地缘冲突

等事件的影响,市场的风险偏好出现急剧下降,资金对避险资产的配置需求上升。在不确定因素

较多的环境下,高股息板块表现较为亮眼,成为资金的避风港,上证红利指数全年呈现震荡的走

势,涨幅为 3.46%。成为 2022年表现最好的指数之一,体现了红利策略作为震荡市场的减震器

这一特征。展望 2023年,仍然看好红利策略的投资,原因如下:1、复苏交易:红利策略通常在

经济复苏(期限利差上行)阶段表现较好。对于 2023 年,基本面盈利修复确定性较强,有利于

红利风格的复苏。2、因子投资的角度,明年持续看好价值因子表现,因子拥挤度仍具有吸引

力,红利因子作为价值因子一员,表现具有一定的共性。

2022年四季度市场以结构性机会为主,其中社会服务、计算机、传媒、综合板块的表现相

对较好,涨跌幅分别为 21.84%、14.18%、14.08%和 13.48%。整体来看,沪深 300、中证 500、中

证 1000和创业板的涨跌幅分别为 1.75%、2.63%、2.56%、和 2.53%。从市场风格来看,价值风格

表现优于成长风格,期间沪深 300价值指数和沪深 300成长指数的涨跌幅分别为 3.01%和-

0.64%,中证 500价值相对中证 500成长亦获得了显著的超额收益。

我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投

资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为 0.059%,期间日跟踪误差为 0.202%,较好地

实现了本基金的投资目标。

本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略,从而为基金投资人谋求与标的指数

基本一致的投资回报。

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4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末,本基金份额净值为 2.8633元,本报告期内基金份额增长率为-3.13%,本基

金的业绩比较基准增长率为-1.78%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元)

占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 13,951,360,652.99 97.98

其中:股票 13,951,360,652.99 97.98

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 11,513,053.81 0.08

其中:债券 11,513,053.81 0.08

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资

- -

7 银行存款和结算备付金合计 274,058,389.07 1.92

8 其他资产 2,494,714.53 0.02

9 合计 14,239,426,810.40 100.00

注:1、上述股票投资不包括可退替代款估值增值。

2、报告期末,本基金未参与转融通证券出借业务出借股票。报告期末,本基金与关联方进

行转融通证券出借业务的余额为 0.00元。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 2,506,666,309.86 17.62

C 制造业 4,248,031,661.51 29.85

D

电力、热力、燃气及水生产

和供应业

137,762,335.34 0.97

E 建筑业 - -

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F 批发和零售业 551,923,948.59 3.88

G 交通运输、仓储和邮政业 1,685,487,184.37 11.85

H 住宿和餐饮业 - -

I

信息传输、软件和信息技术

服务业

- -

J 金融业 2,752,678,618.65 19.34

K 房地产业 1,056,947,143.11 7.43

L 租赁和商务服务业 261,986,036.26 1.84

M 科学研究和技术服务业 - -

N

水利、环境和公共设施管理

- -

O

居民服务、修理和其他服务

- -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 749,516,438.34 5.27

S 综合 - -

合计 13,950,999,676.03 98.04

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 360,976.96 0.00

D

电力、热力、燃气及水生产

和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I

信息传输、软件和信息技术

服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理

业 - -

O 居民服务、修理和其他服务

业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

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合计 360,976.96 0.00

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 600188 兖矿能源 12,939,324 434,502,499.92 3.05

2 601088 中国神华 15,486,126 427,726,800.12 3.01

3 601000 唐山港 147,424,274 403,942,510.76 2.84

4 600282 南钢股份 125,506,289 395,344,810.35 2.78

5 603156 养元饮品 17,125,149 381,377,068.23 2.68

6 600028 中国石化 86,390,003 376,660,413.08 2.65

7 601006 大秦铁路 54,675,765 365,234,110.20 2.57

8 601328 交通银行 75,475,510 357,753,917.40 2.51

9 600350 山东高速 62,777,529 357,204,140.01 2.51

10 600325 华发股份 37,107,950 336,198,027.00 2.36

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 688353 华盛锂电 4,358 278,301.88 0.00

2 688143 长盈通 1,938 82,675.08 0.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 11,513,053.81 0.08

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 11,513,053.81 0.08

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

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序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 110088 淮 22转债 98,320 11,513,053.81 0.08

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

注:本基金本报告期末未持有股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

注:本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚的。

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5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 168,997.05

2 应收证券清算款 2,325,717.48

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 2,494,714.53

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称

流通受限部分的公

允价值(元)

占基金资产净

值比例(%)

流通受限情况

说明

1 688353 华盛锂电 278,301.88 0.00 新股锁定期内

2 688143 长盈通 82,675.08 0.00 新股锁定期内

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 4,752,175,703.00

报告期期间基金总申购份额 1,221,500,000.00

减:报告期期间基金总赎回份额 1,004,000,000.00

报告期期间基金拆分变动份额(份额减

少以“-”填列)

-

报告期期末基金份额总额 4,969,675,703.00

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

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7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注:本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

注:无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、本基金的中国证监会批准募集文件

2、本基金的《基金合同》

3、本基金的《招募说明书》

4、本基金的《托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、本基金的公告

9.2 存放地点

上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1号楼 17层

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。投资者对本报告如有疑问,可咨

询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。客户服务热线:400-888-0001(免长途费)021-

3878 4638 公司网址:www.huatai-pb.com

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华泰柏瑞上证红利 ETF2022 年第 4 季度报告

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2023 年 1月 20日