基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2023年 4月 21日
大成核心价值甄选混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 20日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023年 01月 01日起至 03月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大成核心价值甄选混合
基金主代码 010929
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 3月 15日
报告期末基金份额总额 851,187,432.56份
投资目标 本基金将以合理价格买入并持有具备核心竞争力、能够持续创造
价值的优质企业股票，通过资产配置和个股甄选，在控制风险的
前提下，力争为基金份额持有人创造长期稳健的投资回报。
投资策略 本基金的投资策略分为两方面：一方面体现在采取“自上而下”
的方式对权益类、固定收益类等不同类别资产进行大类配置；另
一方面体现在对单个投资品种的精选上。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债综合全价
指数收益率×20%
风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型
基金和货币市场基金、但低于股票型基金。本基金若投资港股通
标的股票，则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场
制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 大成核心价值甄选混合 A 大成核心价值甄选混合 C
下属分级基金的交易代码 010929 010930
报告期末下属分级基金的
份额总额
763,818,396.87份 87,369,035.69份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日）
大成核心价值甄选混合 A 大成核心价值甄选混合 C
1.本期已实现收益 16,172,796.97 1,507,892.37
2.本期利润 53,176,019.93 4,733,440.60
3.加权平均基金份额本期利润 0.0654 0.0578
4.期末基金资产净值 798,414,635.04 90,209,858.30
5.期末基金份额净值 1.0453 1.0325
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
大成核心价值甄选混合 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 6.29% 0.87% 3.55% 0.74% 2.74% 0.13%
过去六个月 7.75% 0.92% 7.68% 0.99% 0.07% -0.07%
过去一年 9.55% 0.96% -3.22% 0.98% 12.77% -0.02%
自基金合同
生效起至今
4.53% 0.93% -17.77% 0.95% 22.30% -0.02%
大成核心价值甄选混合 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 6.14% 0.87% 3.55% 0.74% 2.59% 0.13%
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过去六个月 7.43% 0.92% 7.68% 0.99% -0.25% -0.07%
过去一年 8.89% 0.96% -3.22% 0.98% 12.11% -0.02%
自基金合同
生效起至今
3.25% 0.93% -17.77% 0.95% 21.02% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注：本基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起六个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金
的投资组合比例符合基金合同的约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
刘旭
本基金基
金经理，
股票投资
部总监、
董事总经
理
2021年 3月 15
日
- 12年
厦门大学管理学硕士。2009年至 2010年
在毕马威华振会计师事务所任审计师。
2011年 2月至 2013年 5月任广发证券研
究所研究员。2013年 5月加入大成基金
管理有限公司，曾担任研究部研究员、基
金经理助理、股票投资部副总监，现任股
票投资部总监、董事总经理。2015年 7
月 29日起任大成高新技术产业股票型证
券投资基金基金经理。2016年 8月 20日
至 2021年 3月 17日任大成创新成长混合
型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年
12月 24日起任大成优势企业混合型证券
投资基金基金经理。2020年 6月 5日起
任大成睿裕六个月持有期股票型证券投
资基金基金经理。2020年 8月 11日起任
大成睿鑫股票型证券投资基金基金经理。
2021年 3月 15日起任大成核心价值甄选
混合型证券投资基金基金经理。2022年 6
月 7日起任大成匠心卓越三年持有期混
合型证券投资基金基金经理。2023年 1
月 18日起任大成慧心优选一年持有期混
合型证券投资基金基金经理。具有基金从
业资格。国籍：中国
注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
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4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下
所有投资组合间连续 4个季度的日内、3日内及 5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析，
针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行
为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3日、5日、10日）反向交易和同
向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率
较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，
即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较
大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在
1笔同日反向交易，原因为合规比例调整。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资
组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 1笔同日反向交易，原因为流
动性需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类
交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
年报和季报等定期报告是管理人与持有人交流的重要窗口，尤其是帮助个人类持有人公平获
得产品信息、管理人思路的重要载体。本管理人将在 23年一季报开始相比之前更加系统阐述财务
期间内的操作和思路。
一季度外部环境发生了重大变化，大洋彼岸在人工智能领域取得了突破式进步，科技领域众
多大佬对该事件给予高度评价，我们有理由相信该技术突破长期将对社会的各行各业产生深远影
响。一季度中国股市的相关个股在股价上得到资金追捧，从芯片和算力，到软件和应用，资本展
开畅想的同时，我们也观察到多数上市公司拥抱和应对技术的变化。这种影响与应对在未来数年
都会持续，本基金管理人会同团队一起密切跟踪产业的发展。我们意识到技术进步在创造机会的
同时，也会动摇既有利益，这一过程的实现十分复杂，里面涉及到投资机会，也催生风险。
虽然去年年报中管理人阐明了关于制造业整体的投资观点——制造业艰辛且竞争激烈，但今
年一季度本基金进一步提高制造业比重。新进入前十大的两个个股，本管理人均跟踪多年且在过
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去 7年中有过持仓。他们要不就是经过企业内部调整经营更加稳定，且股价的性价比和股东回报
具备吸引力；要不就是在自己的细分行业中经过多年积累具备了产生升级的可能性，且当下买入
对价并没有反应这一可能性。另外随着组合中一些个股在一季度持续上涨吸引力下降，组合对其
进行了适当减仓和再平衡。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末大成核心价值甄选混合 A的基金份额净值为 1.0453元，本报告期基金份额净
值增长率为 6.29%;截至本报告期末大成核心价值甄选混合 C 的基金份额净值为 1.0325 元，本报
告期基金份额净值增长率为 6.14%。同期业绩比较基准收益率为 3.55%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 697,340,470.41 78.02
其中：股票 697,340,470.41 78.02
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 195,880,892.76 21.92
8 其他资产 593,639.28 0.07
9 合计 893,815,002.45 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 63,736,276.68 7.17
C 制造业 544,528,589.71 61.28
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 60,219.89 0.01
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E 建筑业 - -
F 批发和零售业 216,144.45 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 61,483.60 0.01
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 86,989,590.09 9.79
J 金融业 90,766.89 0.01
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 19,433.42 0.00
M 科学研究和技术服务业 805,417.09 0.09
N 水利、环境和公共设施管理业 263,847.57 0.03
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 530,993.90 0.06
R 文化、体育和娱乐业 37,707.12 0.00
S 综合 - -
合计 697,340,470.41 78.47
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 2,550,257 83,036,367.92 9.34
2 600941 中国移动 878,203 79,011,923.91 8.89
3 603187 海容冷链 2,382,957 63,982,395.45 7.20
4 601225 陕西煤业 3,128,600 63,635,724.00 7.16
5 600031 三一重工 3,645,374 62,299,441.66 7.01
6 002884 凌霄泵业 3,628,827 58,206,385.08 6.55
7 603989 艾华集团 2,042,757 53,275,102.56 6.00
8 600690 海尔智家 2,218,040 50,305,147.20 5.66
9 603337 杰克股份 2,020,450 40,489,818.00 4.56
10 002595 豪迈科技 1,288,200 40,320,660.00 4.54
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
无。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
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无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
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在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 32,068.34
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 561,570.94
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 593,639.28
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 大成核心价值甄选混合 A 大成核心价值甄选混合 C
报告期期初基金份额总额 862,948,748.94 81,712,344.98
报告期期间基金总申购份额 13,927,598.58 26,660,742.73
减:报告期期间基金总赎回份额 113,057,950.65 21,004,052.02
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 763,818,396.87 87,369,035.69
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
经大成基金管理有限公司第八届董事会第二次会议审议通过，自 2023年 3月 25日起，温智
敏先生不再担任公司副总经理职务；聘请石国武先生担任公司副总经理，任期自 2023年 3月 25
日起，至公司第八届董事会任期届满之日止。具体详见我司发布的《大成基金管理有限公司关于
高级管理人员变更的公告》。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成核心价值甄选混合型证券投资基金的文件；
2、《大成核心价值甄选混合型证券投资基金基金合同》；
3、《大成核心价值甄选混合型证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
9.3 查阅方式
大成核心价值甄选混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn进行查
阅。
大成基金管理有限公司
2023年 4月 21日