华泰证券有限责任公司：
托管人声明：在本报告期（2006年10月1日至2006年12月31日）内，资产托管人—招商银行股份有限公司不存在任何损害华泰紫金二号集合资产管理计划利益的行为，严格遵守了《华泰紫金二号集合资产管理计划集合资产管理计划资产管理合同》、《华泰紫金二号集合资产管理计划集合资产管理计划资产托管协议》及各项法规的相关规定，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
一、本报告期末该资产管理计划主要财务指标
（会计期间：2006年10月1日-2006年12月31日 ，财务数据未经审计，下同）
单位： 元
项目 金额
资产管理计划资产 2,134,591,013.51
资产管理计划负债 42,025,360.09
资产管理计划净值 2,092,565,653.42
期末单位资产净值 1.3436
期末累计单位资产净值 1.3686
二、本报告期末资产管理计划投资组合
1、期末资产组合 单位： 元
科目名称 市值 市值占净值比（％）
银行存款 169,801,265.20 7.95
清算备付金 3,929,283.13 0.18
交易保证金 - -
应收红利 1,873,758.51 0.09
应收利息 80,971.42 -
股票投资 352,306,061.13 16.50
债券投资 - -
基金投资 1,601,914,328.84 75.05
权证投资 - -
其他资产 4,685,345.28 0.22
资产合计 2,134,591,013.51 100.00
2、证券投资组合 单位： 元
科目名称 市值 市值占净值比（％）
上海交易所股票 283,536,836.93 13.55
深圳交易所股票 68,769,224.20 3.29
交易所国债 - -
企业债券 - -
可转换债券 - -
上交所基金 660,870,005.06 31.58
深交所基金 417,084,863.34 19.93
开放式基金 523,958,460.44 25.04
货币基金 1,000.00 -
资产证券化 - -
合计： 1,954,220,389.97 93.39
3、证券投资前十名明细表 单位： 元
科目名称 市值 市值占净值比（％）
工商银行 173,854,200.00 8.31
基金久嘉 132,861,267.00 6.35
基金金泰 122,056,129.42 5.83
50ETF 113,238,885.48 5.41
基金兴华 98,803,880.67 4.72
中邮核心优选 78,719,693.63 3.76
基金汉盛 744,740,828.30 3.57
基金安信 71,050,556.65 3.40
红利ETF 69,660,000.00 3.33
易方达50指数 62,391,390.18 2.98
特此报告。
招商银行资产托管部
二００七年一月十一日