华夏大盘精选证券投资基金招募说明书(更新)摘要
2007-09-25 11:06:32
2007年第2号
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
重要提示
华夏大盘精选证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会2004年6月9日证监基金字［2004］79号文批准公开发售。本基金的基金合同于2004年8月11日正式生效。本基金为契约型开放式基金。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本招募说明书所载内容截止日为2007年8月11日,有关财务数据和净值表现截止日为2007年6月30日(财务数据未经审计)。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称：华夏基金管理有限公司
住所：北京市顺义区天竺空港工业区A区
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
设立日期：1998年4月9日
法定代表人：凌新源
总经理：范勇宏
联系人：廖为
客户服务电话：400－818－6666
传真：(010)88066511
华夏基金管理有限公司注册资本为13800万元,公司股权结构如下：
持股单位 持股占总股本比例
中信证券股份有限公司 60.725％
西南证券有限责任公司 35.725％
中国科技证券有限责任公司 3.55％
合计 100％
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况
凌新源先生：董事长,硕士。曾任北京证券有限责任公司董事长,华夏证券股份有限公司副总裁、中国钢铁工贸集团公司总裁助理、中国冶金进出口总公司总裁助理、北京国际信托投资公司业务部副经理。
范勇宏先生：副董事长、总经理,博士。曾任华夏证券股份有限公司总裁助理、华北业务总监、华夏证券股份有限公司北京东四营业部总经理、中国建设银行总行干部。
王东明先生：董事,硕士,高级经济师。现任中信证券股份有限公司董事长、中信基金管理有限责任公司董事长、中国国际信托投资公司董事、协理,中信控股有限责任公司董事、中信国际金融控股有限公司董事、中信资本市场控股有限公司董事。曾任中信证券股份有限公司副总经理、总经理、董事,北京华远经济建设公司副总经理,加拿大枫叶银行证券公司部门副经理,南方证券公司副总裁,华夏证券公司发行部副总经理等职务。
范剑先生：董事,硕士。现任西南证券有限责任公司总裁。曾任中国煤炭工业进出口集团公司市场部副总经理。
李洋先生：董事,学士。曾任北京证券有限责任公司资产保全部总经理、北京市财政局外事财务处处长。
王邦志先生：董事,硕士。曾任中国科技证券有限责任公司副总经理、中国科技国际信托投资有限责任公司副总经理、信贷部项目经理、证券总部总经理。
王连洲先生：独立董事,学士。现已退休。中国《证券法》、《信托法》、《证券投资基金法》三部重要民商法律起草工作的主要组织者和参与者。曾在全国人大财经委员会和中国人民银行总行印制造币局工作。
龙涛先生：独立董事,硕士。现任海问投资咨询有限责任公司董事长、中央财经大学会计系副教授。曾在毕马威国际会计纽约分部从事审计和财务分析工作。
涂建先生：独立董事,学士。现任太平洋证券股份有限公司党委书记。曾任中国国际贸易促进委员会资产监督管理委员会资产管理中心主任。
鲁明泓先生：独立董事,博士。现任南京大学商学院教授、博士生导师、哥伦比亚大学客座研究员。曾在美国哈佛大学做博士后研究工作。
刘芳勤女士：独立董事,学士,高级经济师。现已退休。曾任中国工商银行北京朝阳支行副行长、吉林省长春市计划委员会副处长。
滕天鸣先生：执行副总经理,硕士。曾任公司总经理助理。
方瑞枝女士：督察长,硕士。曾在中国金融出版社工作。
周伟明先生：监事,硕士。现任西南证券有限责任公司研究发展中心高级研究员、市场研究部经理、副总经理。曾任江苏联合信托投资有限公司研究发展部研究员、上海分部经理。
张鸣溪先生：监事,学士,中国注册会计师协会非执业会员。曾任北京证券有限责任公司投资银行部执行总经理、财务总监,华夏证券股份有限公司并购业务管理部常务副总经理、计划财务部副总经理、投资银行总部副总经理,中华会计师事务所注册会计师。
瞿颖女士：监事,硕士,中国注册会计师协会非执业会员。现任华夏基金管理有限公司稽核部总经理助理。曾就职于安永华明会计师事务所、泰康人寿保险公司。
2、本基金基金经理
王亚伟先生,经济学硕士。曾任中信国际合作公司业务经理,华夏证券有限公司研究经理。1998 年加入华夏基金管理有限公司,历任兴华证券投资基金基金经理助理、基金经理(1998年4月至2002年1月期间),华夏成长证券投资基金基金经理(2001年12月至2005年4月期间)。现任华夏基金管理有限公司总经理助理、华夏大盘精选证券投资基金基金经理(2005年12月起任职)。
历任基金经理：2004年8月至2006年5月期间,蒋征任基金经理。
3、本公司股票投资委员会成员的姓名和职务如下：
范勇宏先生：华夏基金管理有限公司副董事长、总经理。
王亚伟先生：华夏基金管理有限公司总经理助理,华夏大盘精选证券投资基金基金经理。
刘文动先生：华夏基金管理有限公司投资总监,共同担任兴安证券投资基金、兴华证券投资基金、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
程海泳先生：华夏基金管理有限公司投资副总监,华夏基金管理有限公司基金经理。
张益驰先生：华夏基金管理有限公司投资副总监,华夏优势增长股票型证券投资基金基金经理、共同担任华夏平稳增长混合型证券投资基金基金经理。
郭树强先生：华夏基金管理有限公司机构投资总监,共同担任兴和证券投资基金基金经理。
4、上述人员之间不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法办理或者委托其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产；
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资；
6、除依据《基金法》、基金合同及其他法律法规规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产；
7、依法接受基金托管人的监督；
8、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格；
9、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定；
10、按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付投资者申购之基金份额或赎回款项；
11、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
12、编制基金半年度报告和年度报告；
13、严格按照《基金法》、基金合同及其他法律法规规定,履行信息披露及报告义务；
14、保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他法律法规规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露；
15、按照基金合同的约定制订基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益；
16、依据《基金法》、基金合同及其他法律法规规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
17、编制本基金的财务会计报告,保存基金的会计账册、报表及其他处理有关基金事务的完整记录15年以上；
18、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
19、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除；
21、法律法规规定的其他义务。
(四)基金管理人承诺
1、本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、理念、策略及限制等全权处理本基金的投资。
2、本基金管理人不从事违反《证券法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生。
3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为,将加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生：
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产；
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
(5)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。
4、本基金基金财产不得用于下列投资或者活动：
(1)承销证券；
(2)向他人贷款或者提供担保；
(3)从事承担无限责任的投资；
(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外；
(5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；
(6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
(8)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
5、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取利益。
(2)不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益。
(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息。
(五)基金管理人的内部控制制度
基金管理人根据全面性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、防火墙原则和成本收益原则建立了一套比较完整的内部控制体系。该内部控制体系由一系列业务管理制度及相应的业务处理、控制程序组成,具体包括控制环境、风险评估、操作控制、信息沟通、内部稽核等要素。
1、控制环境
良好的控制环境包括科学的公司治理、有效的监督管理、合理的组织结构和有力的控制文化。
(1)公司建立了科学的公司治理结构,在业界最早引入了独立董事制度,目前有独立董事5名。董事会下设资格审查委员会、薪酬委员会、审计委员会等专业委员会,其中审计委员会负责评价与完善公司内部控制体系。公司管理层设立了投资决策委员会、风险管理委员会等专业委员会。
(2)公司各部门之间有明确的授权分工,既互相合作,又互相核对和制衡,形成了合理的组织结构。
(3)公司坚持稳健经营和规范运作,重视员工的职业道德的培养,制定和颁布了《员工行为合规守则》,并进行持续教育。
2、风险评估
公司各层面和各业务部门在确定各自的目标后,对影响目标实现的不利因素(即风险)进行分析。对于不可控风险,风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关业务；对于可控风险,风险评估的目的是分析如何通过制度安排来控制风险程度。风险评估还包括各业务部门对日常工作中新出现的风险进行再评估并完善相应的制度,以及新业务设计过程中评估相关风险并制定风险控制制度。
3、操作控制
公司对投资、会计、技术系统和人力资源等主要业务制定了严格的控制制度。在业务管理制度上,做到了业务操作流程的科学、合理和标准化,并要求完整的记录、保存和严格的检查、复核；在岗位责任制度上,内部岗位分工合理、职责明确,不相容的职务、岗位分离设置,相互检查、相互制约。
(1)投资控制制度
①投资决策与执行相分离。投资决策委员会负责制定投资原则并审定资产配置比例,在债券基金投资方面,投资决策委员会负责制订基金投资组合的久期和类属配置政策,基金经理在投资决策委员会确定的范围内,负责确定与实施投资策略、进行具体的证券选择、构建和调整投资组合并下达投资指令,交易管理部交易员负责交易执行。
②投资决策权限控制。基金经理对单只证券投资超过一定比例的,须提交书面报告,经投资总监或投资决策委员会(视投资比例而定)批准后才能执行。
③警示性控制。交易管理部对有问题的交易指令进行预警,并在投资组合中各类资产的投资比例将达到法规和公司规定的比例限制时进行预警。有问题的交易指令包括有操纵股价嫌疑、有与市场特定价位委托单大量对倒嫌疑的交易指令等,交易管理部发现该类指令时,向投资总监和监察稽核部门及时提出警示,基金经理须及时向投资总监和监察稽核部门说明情况,投资总监和监察稽核部门判断是否违规及是否停止交易。对投资比例的预警是通过交易系统设置各类资产投资比例的预警线,在达到接近限制比例前的某一数值时,系统自动预警,交易管理部及时向基金经理反馈预警情况。
④禁止性控制。根据法律、法规和公司规定的禁止行为,制定证券投资限制表,包括受限制的证券和受限制的行为(如反向交易、对敲和单只证券投资的一定比例等)。基金经理构建组合时不能突破这些限制,同时交易管理部对此进行监控,通过预先的设定,交易系统能对这些情况进行自动提示和限制。
⑤一致性控制。对基金经理下达的投资交易指令、交易员输入交易系统的交易指令和基金会计成交回报进行一致性复核,确保交易指令得到准确执行。
⑥多重监控和反馈。交易管理部对投资行为进行一线监控(包括上述警示性控制和禁止性控制)。交易管理部本身同时受投资总监、基金经理及监察稽核的三重监控：投资总监监控交易指令的正确执行和交易管理部监控职能的有效发挥；基金经理监控交易指令的正确执行；监察稽核部门监控有问题的交易。
(2)会计控制制度
①建立了基金会计的工作制度及相应的操作和控制规程,确保会计业务有章可循。
②按照相互制约原则,建立了基金会计业务的复核制度以及与托管行相关业务的相互核查监督制度。
③为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险,制定了资金头寸管理制度。
④制定了完善的档案保管和财务交接制度。
(3)技术系统控制制度
为保证技术系统的安全稳定运行,公司对硬件设备的安全运行、数据传输与网络安全管理、软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理等方面都制定了完善的制度。
(4)人力资源管理制度
公司建立了科学的招聘解聘制度、培训制度、考核制度、薪酬制度等人事管理制度,确保人力资源的有效管理。
(5)监察制度
公司设立了独立的法律监察部门,负责公司的法律事务和监察工作。监察制度包括违规行为的调查程序和处理制度,以及对员工行为的监察。
4、信息与沟通
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠道,保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,保证信息及时送交适当的人员进行处理。目前公司所有业务均已做到了办公自动化,不同的人员根据其业务性质及层级具有不同的权限。
5、内部稽核
公司设立了独立于各业务部门的稽核部,内部稽核人员定期检查和评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司各项内部控制制度的执行情况并提出相应的修改意见。
6、基金管理人关于内部控制的声明
(1)本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任；
(2)上述关于内部控制的披露真实、准确；
(3)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。
二、基金托管人
(一)基金托管人基本情况
本基金之基金托管人为中国银行股份有限公司(简称“中国银行”),基本情况如下：
办公及住所地址：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：肖 钢
企业类型：股份有限公司
注册资本：人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元
存续期间：持续经营
成立日期：1983年10月31日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门总经理：秦立儒
托管部门联系人：宁敏
电话：(010)66594977
传真：(010)66594942
发展概况：
中国银行业务覆盖传统商业银行、投资银行和保险领域,并在全球范围内为个人客户和公司客户提供全面和优质的金融服务,截至2006年底,在世界27个国家和地区拥有分支机构,与1500家国外代理行及47000家分支机构保持了代理业务关系,凭借全球化的网络及其优质的服务、雄厚的实力,本行在国内市场保持着独特的竞争优势。
在近百年的岁月里,中国银行以其稳健的经营、雄厚的实力、成熟的产品和丰富的经验深得广大客户信赖,打造了卓越的品牌,与客户建立了长期稳固的合作关系。
中国银行主营商业银行业务,包括公司业务、个人金融业务和资金业务。中国银行向公司客户提供包括贷款、票据贴现、贸易融资、存款、结算、清算、现金管理等各项金融产品和度身定制的财务综合解决方案。中国银行为个人客户提供一系列个人或家庭银行产品及服务,包括储蓄存款、消费信贷、支付结算、银行卡和财富管理等。在多年的发展历程中,中国银行曾创造了中国银行业的许多第一,所创新和研发的一系列金融产品与服务均开创历史之先河,在业界独领风骚,享有盛誉。目前在外汇存贷款、国际结算、外汇资金和贸易融资等领域居于领先地位,且保持了持续快速增长。截至2006年底,中国银行境内外分支机构共有11,241家,其中境内拥有37家一级分行、直属分行,283家二级分行及10277家分支机构,境外分支机构643家分行、子公司及代表处,是中国国际化程度最高的银行。中国银行在国内同业中率先引进国际管理技术人才和经营理念,不断向国际化一流大银行的目标迈进。
中国银行有近百年辉煌而悠久的历史,在中国金融史上扮演了十分重要的角色。中国银行于1912年由孙中山先生批准成立,至1949年中华人民共和国成立的37年间,中国银行先后是当时的国家中央银行、国际汇兑银行和外贸专业银行。在动荡的历史年代,中国银行作为民族金融的支柱,以服务大众、振兴民族金融业为己任,稳健经营,锐意进取,各项业务取得了长足发展。
新中国成立后,中国银行成为国家指定的外汇外贸专业银行,继续保持和发扬了顽强创业的企业精神,为国家对外经贸发展、开展经济建设作出了贡献。1994年随着金融体制改革的深化,中国银行由外汇外贸专业银行向功能完善、服务全面的国有商业银行转化,与其它三家国有商业银行一道成为国家金融业的支柱。1994年和1995年,中国银行先后成为香港地区、澳门地区发钞银行。为提高竞争优势,中国银行从2000年初开始围绕建立良好的公司治理机制采取了一系列的改革。2001年,中国银行成功重组了香港中银集团,将10家成员银行合并成当地注册的“中国银行(香港)有限公司”。2002年7月,重组后的中国银行(香港)有限公司在香港联交所成功上市,成为国内首家在境外上市的国有商业银行。
2004年7月14日,中国银行在与国际同业和国内同业的激烈竞争中,凭借雄厚的实力和优良的服务,脱颖而出,作为我国银行业的优秀代表携手北京2008年奥运会,成为北京奥运会唯一的银行合作伙伴。
中国银行于2003年被国务院确定为国有独资商业银行股份制改造试点银行,围绕“资本充足、内控严密、运营安全、服务和效益良好、具有国际竞争力的现代化股份制商业银行”的目标,进一步完善符合现代企业制度要求的公司治理机制,稳步推进国有商业银行的股份制改造工作。2004年8月26日,中国银行股份有限公司成立,中国银行成为国家控股的股份制商业银行,标志着中国银行向建立良好公司治理机制的现代化股份制商业银行的目标迈进了一大步,中国银行的历史翻开了新的一页。
2006年6月1日,中国银行在香港联交所成功挂牌上市,共集资754.27亿港元。继成功发行H股并上市之后,2006年7月5日,中国银行在上海证券交易所成功发行A股,是中国资本市场第一家国有商业银行股,是全流通背景下的第一家“海归”股。在国际和国内资本市场同时上市,进一步提高了资本实力,中国银行进入了一个新的发展时期。在势如破竹的中国金融银行业改革的大潮中,在“新兴＋转轨”的中国资本市场改革的大趋势中,中国银行将健康、快速、持续发展,创造更新的辉煌、谱写更绚丽的篇章！
中国银行多年来围绕客户需求所做的不懈努力,得到了来自业界、客户和权威第三方的广泛认可。从1990年以来,中国银行一直荣登《财富》500强排行榜,并被《财富》(中文版)评选为2006年最受赞赏的中国公司；自1992年,中国银行八次被《欧洲货币》杂志评为“中国最佳银行”或“中国最佳本地银行”,并于2005年被《欧洲货币》评为中国及香港 “最佳商业银行”(2005年房地产奖项)；2004至2006年,中国银行连续三年被《环球金融》杂志评为“中国最佳贸易融资银行”和“中国最佳外汇银行”；在中央电视台和《销售与市场》杂志共同主办的“2005中国营销盛典”中,被评为“2005年度中国企业营销创新奖”(是获奖企业中唯一的金融企业)；根据英国《金融时报》2005年8月进行的调查,中国银行是中国的十大国际品牌之一；另外,中国银行被国家工商总局授予“中国驰名商标”。2006年在《银行家》杂志“世界1000家大银行”中排名第17位,被《财资》杂志评为2006年度AAA奖项中国地区最佳现金管理银行、中国地区最佳贸易融资银行,同时《亚洲货币》杂志也将中国银行评为“中国最佳现金管理银行”；被《新兴市场》杂志评为“2006年亚洲地区年度最佳银行”,被《亚洲风险》杂志评为“2006年度中国最佳银行”；获得了《亚洲法律事务》杂志2006年“银行和财经服务公司法务组大奖”,是国内唯一获得该奖项的金融机构；被《投资者关系》杂志评选为“中国市场企业交易最佳投资者关系”、“香港市场IPO最佳投资者关系”；在第十四届中国国际金融(银行)技术暨设备展览会上,本行的产品获得“金融业务创新奖”；此外,积极推进企业文化建设,营造诚信、绩效、责任、创新、和谐的氛围,于2005年,被《中国人才》(《CHINA STAFF》)授予“中国大陆‘最佳人力资源战略奖’”,这是大中华区人力资源管理领域的最高评奖；2006年再次荣获“优信咨询(UNIVERSUM)”评选的“大学生心目中最理想雇主奖”。
世纪信誉,环球共享。中国银行将秉承 “以客户为中心,以市场为导向,强化公司治理,追求卓越效益,创建国际一流大银行”的宗旨,依托其雄厚的实力、遍布全球的分支机构、成熟的产品和丰富的经验,竭诚为客户提供全方位、高品质的银行服务,与广大客户携手共创美好未来。
财务概况：
2006年,中国银行资产总额53252.73亿元人民币,股东权益(不含少数股东权益)合计3882.54亿元人民币,分别比上年增长12.28％和66.03％,实现净利润418.92亿元人民币,比上年增长52.38％,总资产回报率和权益净回报率分别达到0.94％和13.86％,同比提高0.22个百分点和0.70个百分点；资产质量持续改善,2006年末不良贷款比率从2005年末的4.62％进一步下降到4.04％,下降0.58个百分点,资本充足率为13.59％,核心资本充足率为11.44％,分别较上年增加3.17个百分点及3.36个百分点。
(二)主要人员情况
肖钢先生,自2004年8月起任中国银行股份有限公司董事长、党委书记。自2003年3月起任中国银行董事长、党委书记、行长,自1996年10月起任中国人民银行行长助理,期间曾兼任中国人民银行计划资金司司长、货币政策司司长、广东省分行行长及国家外汇管理局广东省分局局长。1989年10月至1996年10月,历任中国人民银行政策研究室副主任、主任、中国外汇交易中心总裁、计划资金司司长等职。肖先生出生于1958年8月,1981年毕业于湖南财经学院,1996年获得中国人民大学法学硕士学位。
李礼辉先生,自2004年8月起担任中国银行股份有限公司副董事长、党委副书记、行长。2002年9月至2004年8月担任海南省副省长。1994年7月至2002年9月担任中国工商银行副行长。1988年至1994年7月历任中国工商银行国际业务部总经理、新加坡代表处首席代表、福建省分行副行长等职。李先生出生于1952年5月,1977年毕业于厦门大学经济系财政金融专业,1999年获得北京大学光华管理学院金融学专业博士研究生学历和经济学博士学位。
王永利先生,自2006年8月起担任中国银行股份有限公司副行长。自2003年11月起任中国银行行长助理,1997年4 月至2003 年11月历任中国银行财务部、资产负债管理部副总经理、总经理、福建省分行常务副行长及行长,以及河北省分行行长等职。王先生出生于1964年4月,1987 年毕业于中国人民大学,2005年获得厦门大学博士学位。
秦立儒先生,自2005年10月起担任中国银行股份有限公司托管及投资者服务部总经理。2005年5月至2005年10月任中国银行股份有限公司托管及投资者服务部负责人。2004年4月至2005年5月任中国银行股份有限公司全球金融市场部总经理。2002年7月至2004年4月任中国银行(香港)有限公司资金部总经理；1999年6月至2002年7月任香港中银集团外汇交易中心总经理；1997年9月至1999年6月任广东省银行香港分行(香港中银集团)总经理；1995年11月至1997年9月任中国银行总行资金部副总经理,主管全球资金交易；1991年5月至1995年11月历任中国银行纽约分行资金部经理、助理总经理、副总经理；1987年10月至1991年5月历任中国银行总行资金部副处长、处长；1982年8月至1987年9月任中国银行卢森堡分行外汇部经理；1978年2月至1982年7月,先后在中国银行总行财会部、中国银行伦敦分行、卢森堡分行从事资金交易工作。秦先生出生于1955年5月,1978年毕业于北京外贸学院。
(三)证券投资基金托管情况
截止到2007年3月末,中国银行已托管景宏、同盛、兴安、同智优势成长、易方达平稳增长、易方达策略成长、易方达策略成长二号、易方达积极成长、易方达货币市场、易方达月月收益、易方达深证100交易型开放式指数、嘉实服务增值、嘉实成长收益、嘉实理财通系列(含嘉实稳健、嘉实增长、嘉实债券)、嘉实货币市场、嘉实沪深300指数、嘉实超短债、嘉实主题精选、银华优势企业、银华优质增长股票型、海富通收益增长、海富通货币市场、海富通股票、万家180指数、金鹰成份股优选、华夏回报、华夏回报二号、华夏大盘精选、景顺长城景系列(含景顺长城动力平衡、景顺长城货币市场、景顺长城优选股票)、景顺长城鼎益股票型、泰信天天收益、泰信优质生活、招商先锋、大成蓝筹稳健、大成财富管理2020、泰达荷银行业精选、国泰金象保本增值、国泰金鹿保本增值混合、国泰金鹏蓝筹价值、友邦华泰盛世中国、南方高增长、工银瑞信核心价值股票型、华宝兴业动力组合、华宝兴业先进成长股票型、国海富兰克林潜力组合基金等49只证券投资基金,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币市场型、指数型、行业型等多种类型的基金和理财品种,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
(四)基金托管部门的设置及员工情况
中国银行总行于1998年设立基金托管部,为进一步树立以投资者为中心的服务理念,根据不断丰富和发展的托管对象和托管服务种类,中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部,下设覆盖销售、市场、运营、风险与合规管理、信息技术、行政管理等各层面的多个团队；并在上海市分行、深圳市分行设立托管业务团队。
中国银行托管及投资者服务部现有员工90余人,其中硕士学历以上人员21人,具有一年以上海外工作和学习经历的人员有10余人。
(五)基金托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
中国银行努力构建严密内部控制体系,以保证各项业务持续健康发展。中国银行内控建设的总目标是：以完善的内部控制组织体系为保障,以体现制衡原则、健全有效的制度为基础,以精细化的过程为着眼点,以激励约束机制和问责制为引导,以信息科技手段为依托,大力培育合规文化,努力构建全面系统、动态、主动和可证实的内部控制体系。
为实现上述目标,中国银行从明确职责入手,完善内部控制组织体系建设；从制度建设入手,夯实内部控制基础；从细节入手,实现精细化的过程控制；从完善激励约束机制和问责制入手,引导内部控制目标的实现；从加强信息技术手段入手,提高内部控制水平和质量；从加强教育培训入手,促进合规文化的形成。
2、内部控制组织结构
中国银行股份有限公司自2004年8月26日成立以来,按照国家有关法律法规制定了新的公司章程,形成了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层构建的现代股份公司治理架构。
(1)董事会负责制订总体风险偏好、审阅及批准本行的风险管理目标及策略。董事会下设风险政策委员会,并成立了稽核委员会。
风险政策委员会主要职责包括评估和监督本行风险管理政策及内部控制政策的实施、监督已确立的风险领域敞口、监控和评估本行风险偏好、审核本行法律与合规事务程序的有效性和监督其实施,以及审查及批准超出授予本行行长信贷审批权限的信贷决定。总行风险管理部是风险政策委员会的秘书机构,风险管理部拟订风险管理策略及工作计划,并牵头拟定及管理风险管理政策及管理风险管理政策及程序。
中国银行历来重视内部稽核职能,中国银行的内部稽核是内部独立客观的监督与评价活动,对本行风险管理和内部控制的适当性和有效性进行审查与评估,负责跟进被稽核发现的问题及监督整改行动。2005年11月,董事会及稽核委员会采纳了内部稽核章程,进一步明确内部稽核职能独立于业务部门,并由董事会的稽核委员会领导,在董事会授权下,稽核委员会负责提名总稽核及评估其表现、审查及核准内部稽核政策、内部稽核组织架构、年度内部稽核计划及预算,以及审查内部稽核职能的有效性。中国银行已于境内一级分行及主要海外分行与子公司设立内部稽核部门,各家境内一级分行内部稽核工作负责人均由总行委任及考核,向总行的内部稽核部门及分行行长报告。中国银行建立了问责制,明确界定了内部稽核部门及稽核人员的责任,相关的内部稽核部门或人员的工作表现被纳入年度绩效考核。
(2)中国银行股份有限公司高级管理层负有整体管理责任,管理本行风险的各个方面,包括风险管理策略、措施和信贷政策,并批准风险管理的内部规则、措施及程序。高级管理层下设内部控制委员会、资产负债管理委员会、资产处置委员会和反洗钱工作委员会。
内部控制委员会负责监督全行内部控制体系的总体运行,决定内部控制基本制度,评估内部控制体系的有效性,以及识别内部控制体系存在的不足和缺陷,督导改进措施的落实,审阅及批准本行主要内部控制政策及相关实施计划,制订本行有关操作风险识别、评估、监测、控制、计量等管理制度和报告制度,并不时聘用内部和外部专家评估内部控制的有效性和提供改进建议。法律与合规部是内部控制委员会的秘书机构,该部负责管理法律风险、合规风险,并牵头协调内部控制管理。
资产负债管理委员会监督本行整体资产和负债的管理,以及根据风险政策委员会所采用的一般风险管理政策,制订有关管理政策。资产负债管理部是资产负债管理委员会的秘书机构,该部按照资产负债管理委员会制订的政策,管理本行流动性,预测本行流动性的需求和风险,并对内重新分配资金以满足流动性管理的需要。
资产处置委员会审核有关处置不良资产的战略及政策,负责审批处置、清收及收回金额超出境内一级分行及海外分行的授权限额的不良贷款的建议。授信执行部是资产处置委员会的秘书机构。
反洗钱工作委员会负责反洗钱及打击恐怖主义融资事宜,法律与合规部是反洗钱工作委员会的秘书机构。
(3)托管及投资者服务部总经理对托管业务的风险控制负第一责任。部门内部设有专门的风险控制小组,作为部内风险管理与内部控制的审议和决策机构,负责审议决定托管及投资者服务部风险管理战略、基本原则、风险管理目标和重大政策措施,检查和监督风险管理战略、方针和政策的执行情况。针对托管业务的特点,托管及投资者服务部内部设立高级合规官和风险与合规管理团队,具体开展部门内部内控及风险管理的相关工作。
3、内部控制制度及措施
中国银行开办各类基金托管业务均获得相应的授权,并在辖内实行业务授权管理和从业人员核准资格管理。中国银行自1998 年开办托管业务以来严格按照相关法律法规的规定以及监管部门的监管要求,以控制和防范基金托管业务风险为主线,制定并逐步完善了包括托管业务授权管理制度、业务操作规程、员工职业道德规范、保密守则等在内的各项业务管理制度,将风险控制落实到每个工作环节；在敏感部位建立了安全保密区和隔离墙,安装了录音监听系统,以保证基金信息的安全；建立了有效核对和监控制度、应急制度和稽查制度,保证托管基金资产与银行自有资产以及各类托管资产的相互独立和资产的安全；制定了内部信息管理制度,严格遵循基金信息披露规定和要求,及时准确地披露相关信息。
4、其他事项
最近一年内,基金托管人基金托管业务部门及其高级管理人员无重大违法违规行为,未受到中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。
(六)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《证券投资基金会计核算办法》、基金合同的相关规定,托管人就基金的投资范围、投资组合比例、投资限制、基金管理人报酬和基金托管人托管费的计提比例和支付方法、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配等事项,对基金管理人进行业务监督、复核。基金托管人在履行上述职责过程中,如发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。
三、相关服务机构
(一)销售机构
1、直销机构：华夏基金管理有限公司
住所：北京市顺义区天竺空港工业区A区
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人：凌新源
总经理：范勇宏
电话：(010)88066688
传真：(010)88066508
联系人：吴志军
2、代销机构：
(1)中国银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：肖钢
客户服务电话：95566
传真：(010)66594946
联系人：客户服务中心
(2)中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：郭树清
客户服务电话：95533
传真：(010)66275654
联系人：王琳
(3)中国工商银行股份有限公司
住所：中国北京复兴门内大街55号
办公地址：中国北京复兴门内大街55号
法定代表人：姜建清
客户服务电话：95588
传真：(010)66107914
联系人：田耕
(4)交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：蒋超良
电话：(021)58781234
传真：(021)58408842
联系人：曹榕
(5)招商银行股份有限公司
住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088号 招商银行大厦
法定代表人：秦晓
客户服务电话：95555
传真：(0755)83195049,(0755)82090817
联系人：朱虹、刘薇
(6)中国民生银行股份有限公司
住所：北京市东城区正义路甲4号
办公地址：北京市东城区正义路甲4号
法定代表人：董文标
客户服务电话：95568
传真：(010)58560794
联系人：吴杰
(7)上海浦东发展银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：吉晓辉
电话：(021)61618888
传真：(021)63602431
联系人：徐伟、汤嘉惠
(8)国泰君安证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：上海市延平路135号
法定代表人：祝幼一
电话：(021)62580818
传真：(021)62583439
联系人：韩星宇
(9)联合证券有限责任公司
住所：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
办公地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
法定代表人：马昭明
电话：(0755)82492000
传真：(0755)82492062
联系人：盛宗凌
(10)中信建投证券有限责任公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：张佑君
电话：400－8888－108
传真：(010)65182261
联系人：权唐
(11)兴业证券股份有限公司
住所：福建省福州市湖东路99号标力大厦
办公地址：上海市浦东陆家嘴东路166号中保大厦19楼
法定代表人：兰荣
电话：(021)68419974
传真：(021)68419867
联系人：易勇
(12)长江证券有限责任公司
住所：湖北省武汉市江汉区新华下路特8号
办公地址：上海市汉口路130号长江证券大厦5F
法定代表人：明云成
电话：(027)65799560
传真：(027)85481532
联系人：毕艇
(13)东吴证券有限责任公司
住所：江苏省苏州市十梓街298号
办公地址：苏州市石路爱河桥26号
法定代表人：吴永敏
电话：(0512)65581136
传真：(0512)65588021
联系人：方晓丹
(14)海通证券股份有限公司
住所：上海市淮海中路98号
办公地址：上海市黄浦区广东路689号10楼
法定代表人：王开国
电话：(021)63410340
传真：(021)63410456
联系人：李笑鸣
(15)中信证券股份有限公司
住所：深圳市湖贝路1030号海龙王大厦
办公地址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦
法定代表人：王东明
电话：(010)84588266
传真：(010)84865560
联系人：陈忠
(16)广发证券股份有限公司
住所：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室
办公地址：广州市天河北路183号大都会广场36、38、41、42楼
法定代表人：王志伟
电话：(020)87555888
传真：(020)87557985
联系人：肖中梅
(17)申银万国证券股份有限公司
住所：上海市常熟路171号
办公地址：上海市常熟路171号
法定代表人：丁国荣
电话：(021)54033888
传真：(021)54030294
联系人：李清怡
(18)招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39－45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座40层
法定代表人：宫少林
电话：(0755)82943511
传真：(0755)82943237
联系人：黄健
(19)中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：肖时庆
电话：800－820－1868
传真：(010)66568536
联系人：李洋
(20)西南证券有限责任公司
住所：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦22－25层
办公地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦22－25层
法定代表人：蒋辉
电话：(023)63786397
传真：(023)63786312
联系人：杨卓颖
(21)华泰证券有限责任公司
住所：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址：南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
电话：(025)84457777－893
传真：(025)84579879
联系人：程高峰
(22)山西证券有限责任公司
住所：山西省太原市府西街69号山西国贸中心
办公地址：太原市府西街69号山西国贸中心
法定代表人：吴晋安
电话：(0351)8686766、8686708
传真：(0351)8686709
联系人：张治国
(24)东方证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区浦东大道720号20楼
办公地址：上海市巨鹿路756号
法定代表人：王益民
电话：(021)58550028
传真：(021)50366868
联系人：盛云
(26)广州证券有限责任公司
住所：广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼
办公地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼六楼
法定代表人：吴张
电话：(020)87320991
传真：(020)87325036
联系人：江欣
(27)国信证券有限责任公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16－26层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦21楼
法定代表人：何如
电话：(0755)82133066
传真：(0755)82133302
联系人：齐晓燕
(28)天同证券有限责任公司
住所：山东省济南市泉城路180号齐鲁国际大厦5层
办公地址：济南市泉城路180号齐鲁国际大厦5层
法定代表人：段虎
电话：(0531)5689690
传真：(0531)5689900
联系人：罗海涛
(29)中信万通证券有限责任公司
住所：青岛市东海路28号
办公地址：青岛市东海西路28号
法定代表人：史洁民
电话：(0532)5023457
传真：(0532)5022025
联系人：丁韶燕
(30)南京证券有限责任公司
住所：南京市鼓楼区大钟亭8号
办公地址：南京市鼓楼区大钟亭8号
法定代表人：张华东
电话：(025)83364032
传真：(025)83364032
联系人：石健
(31)长城证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14层
办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：魏云鹏
电话：(0755)83516094
传真：(0755)83516199
联系人：高峰
(32)湘财证券有限责任公司
住所：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址：上海市浦东银城东路139号华能联合大厦5楼
法定代表人：陈学荣
电话：(021)68865020
传真：(021)68865938
联系人：钟康鶯
(33)国都证券有限责任公司
住所：北京市东城区安外大街2号安贞大厦3层
办公地址：北京市东城区安外大街2号安贞大厦3层
法定代表人：王少华
电话：(010)64482828－390
传真：(010)64482090
联系人：马泽承
(34)国联证券有限责任公司
住所：无锡市县前东街168号
办公地址：无锡市县前东街8号6楼、7楼
法定代表人：范炎
电话：(0510)82831662、82588168
传真：(0510)82831589
联系人：袁丽萍
(35)光大证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔15－16楼
办公地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔2004室
法定代表人：王明权
电话：(021)68823685
传真：(021)68815009
联系人：刘晨
(36)东北证券股份有限公司
住所：长春市人民大街138－1号
办公地址：长春市自由大路1138号
法定代表人：李树
电话：(0431)96688－99、5096733
传真：(0431)5680032
联系人：高新宇
(37)金元证券股份有限公司
住所：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
法定代表人：陆涛
电话：(0755)83025666
传真：(0755)83025625
联系人：金春
(34)华西证券有限责任公司
住所：四川省成都市陕西街239号
办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼(深圳总部)
法人代表：张慎修
电话：(0755)83025046
传真：(0755)83025991
联系人：张有德
(38)齐鲁证券有限公司
住所：山东省济南市经十路128号
办公地址：山东省济南市经十路128号
法定代表人：李炜
电话：(0531)81283728
传真：(0531)81283735
联系人：傅咏梅
(39)万联证券有限责任公司
住所：广州市东山区东风东路836号东峻广场34－34层
办公地址：广州市中山二路18号电信广场36、37层
法定代表人：李舫金
电话：(020) 378650326
传真：(020) 38765054
联系人：罗芳
(55)华林证券有限责任公司
住所：广东省江门市港口路1号
办公地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦5楼
法定代表人：姚桥盛
电话：(0755)82707855
传真：(0755)82707850
联系人：杨玲
(56)新时代证券有限责任公司
住所：北京市海淀区成府路方正大厦
办公地址：北京市西城区月坛大厦15层
法定代表人：李文义
电话：(0791)68083578
传真：(0791)68084986
联系人：秦予
(57)西部证券股份有限公司
住所：西安市东新街232号陕西信托大厦16－17层
办公地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16－17层
法定代表人：刘建武
电话：(029)87406172
传真：(029)87406387
客服热线：(029)87419999
联系人：黄晓军
(58)安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元
法定代表人：牛冠兴
电话：(010)65778822－ 251
传真：(010)65778825
客服热线：020－96210
联系人：张茜萍
(59)大同证券经纪有限责任公司
住所： 山西省大同市大北街13号
办公地址：山西省太原市青年路8号
法定代表人：董祥
电话：0351－4167056
传真：0351－4192803
客服热线：0351－4167056
联系人：苏妮
基金管理人可根据有关法律法规规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
(二)注册登记机构：华夏基金管理有限公司
住所：北京市顺义区天竺空港工业区A区
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人：凌新源
总经理：范勇宏
电话：(010)88066688
传真：(010)88066566
联系人：毛伟
(三)律师事务所和经办律师
名称：北京市天元律师事务所
住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座11层
法定代表人：王立华
联系电话：(010)88092188
传真：(010)88092150
联系人：杨科
经办律师：吴冠雄 刘艳
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称：德勤华永会计师事务所
住所：上海市延安东路222号30楼
办公地址：北京市东方广场东方经贸城西二办公楼8层
法定代表人：郑树成
联系电话：(010)85207788
传真：(010)85181218
联系人：陈曦
经办注册会计师：景宜青、罗雪
四、基金的名称
本基金名称：华夏大盘精选证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型：契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金的投资目标：追求基金资产的长期增值。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围限于限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
八、基金的投资策略
本基金主要采取“自下而上”的个股精选策略,根据细致的财务分析和深入的上市公司调研,精选出业绩增长前景良好且被市场相对低估的个股进行集中投资。考虑到我国股票市场的波动性,基金还将在资产配置层面辅以风险管理策略,即根据对宏观经济、政策形势和证券市场走势的综合分析,监控基金资产在股票、债券和现金上的配置比例,以避免市场系统性风险,保证基金所承担的风险水平合理。
1、资产配置策略
本基金主要投资于股票,股票资产比例范围为40％～95％。为了满足投资者的赎回要求,基金保留的现金以及投资于到期日在1年以内的国债、政策性金融债、债券回购、中央银行票据等短期金融工具的资产比例不低于5％。根据股票、债券等资产类别的配置计划,为提高投资效率或避险,基金可投资于权证,权证投资比例范围为0％～3％ 。本基金其余资产可投资于债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,如法律法规或监管部门对债券投资比例有相关规定的,则从其规定。
本基金在基金合同生效后三个月内达到上述规定的投资比例。
2、个股精选策略
(1)构建备选股票池
本基金备选股票池主要包括大盘股,对大盘股的投资将占基金股票资产的80％以上。除此之外,基金还可以部分投资于其他具有高成长潜力的股票,这部分股票由研究员提交投资建议报告,经基金经理和投资决策委员会审议后确定。
(2)进行财务指标分析
主要分析公司的成本收入、现金流、资产负债结构等指标,并与同行业内的其他公司进行对比,从中挑选出指标值较优或可能存在问题的公司,以此确定实地调研的优先顺序和关注重点。
(3)进行上市公司调研
实地调研重点考察公司的财务报表信息是否真实可靠,并对公司的核心竞争能力、内部管理和外部经营环境进行全面考察,从而形成对公司经营风险和业绩成长性的评估。
(4)评估个股价值并进行排序
根据实地调研的考察结果,对上市公司的公开财务数据进行风险调整和成长性调整,并计算调整后的P／E、P／B、P／S、P／C、ROE、PEG等指标。由于公司经营状况和市场环境在不断发生变化,基金将实时跟踪上市公司风险因素和成长性因素的变动,对上述几个指标进行动态调整。然后,基金将根据一段时间内整个证券市场的风险特征以及不同公司的行业特征,对上述估值指标设置不同的权重,并根据综合考察后的个股估值情况进行排序。
(5)确定投资组合
本基金采取相对集中的投资策略,基金股票组合的持股个数一般不超过100只(新股申购不计算在内)。在上述排序过程之后,排名前100位的个股将进入基金的股票投资组合,其中排名越靠前的个股投资比重越高。
在未来基金规模扩大或是上市公司数量大幅扩张,导致持股个数限制严重影响基金的投资操作和收益能力时,本基金可在不改变集中持股策略的前提下适当调整组合持股个数,并及时公告。
3、债券投资策略
本基金债券投资的主要目标是在保持基金流动性的基础上,提高基金收益水平,并分散股票投资风险。本基金可投资于国债、金融债和企业债(包括可转债)。具有以下一项或多项特征的债券,将是本基金债券投资重点关注的对象：(1)有较好流动性的债券；(2)在信用质量和剩余期限类似的条件下,到期收益率较高的债券；(3)风险水平合理、有较好下行保护的债券；(4)在同等条件下信用质量较好的债券。
此外,基金还将积极参与风险低且可控的新股申购、债券回购等投资,以增加收益。基金管理人在确保与基金投资目标相一致的前提下,可本着谨慎和风险可控的原则,为取得与承担风险相称的收益,投资于权证。
九、基金的业绩比较基准
本基金股票投资的业绩比较基准为新华富时中国A200指数。未来,如所用基准指数不再符合本基金的投资风格和投资策略,或有更合适的大盘股指数推出,基金管理人可与基金托管人协商一致后,确定采用其他基准指数并及时公告。
另外,本基金将遵守法律法规和监管部门对债券投资比例的相关规定。为此,基金采用新华富时中国国债指数作为债券投资的业绩比较基准,并根据基金的资产配置范围,将整体业绩比较基准设定为“新华富时中国A200指数×80％＋新华富时中国国债指数×20％”。未来,在更合适的债券指数推出、法律法规或监管部门调整投资比例限制的相关规定等情况下,基金管理人可与基金托管人协商一致后,确定采用其他债券指数或变更整体业绩比较基准的构成并公告。
十、基金的风险收益特征
本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种,其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和混合基金,低于成长型股票基金。
十一、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行根据本基金合同规定,于2007年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2007年6月30日。
1、报告期末基金资产组合情况
项目 金额(元) 占总资产比例
股票 3,684,381,500.91 88.92％
债券 220,278,675.00 5.32％
权证 － －
资产支持证券 － －
银行存款和清算备付金合计 231,187,759.89 5.58％
其他资产 7,819,476.23 0.19％
合计 4,143,667,412.03 100.00％
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业分类 市值(元) 占净值比例
A 农、林、牧、渔业 52,984,086.24 1.33％
B 采掘业 3,170,915.70 0.08％
C 制造业 2,113,864,258.24 53.11％
C0 其中：食品、饮料 168,682,320.77 4.24％
C1 纺织、服装、皮毛 25,736,100.39 0.65％
C2 木材、家具 － －
C3 造纸、印刷 159,438,745.56 4.01％
C4 石油、化学、塑胶、塑料 470,988,840.74 11.83％
C5 电子 4,411,579.69 0.11％
C6 金属、非金属 671,527,476.34 16.87％
C7 机械、设备、仪表 458,198,111.71 11.51％
C8 医药、生物制品 65,308,338.00 1.64％
C99 其他制造业 89,572,745.04 2.25％
D 电力、煤气及水的生产和供应业 15,382,400.00 0.39％
E 建筑业 56,467,851.84 1.42％
F 交通运输、仓储业 179,680,425.16 4.51％
G 信息技术业 170,860,419.62 4.29％
H 批发和零售贸易 198,644,072.87 4.99％
I 金融、保险业 － －
J 房地产业 760,051,616.58 19.10％
K 社会服务业 112,555,431.22 2.83％
L 传播与文化产业 7,990,500.00 0.20％
M 综合类 12,729,523.44 0.32％
- 合计 3,684,381,500.91 92.57％
3、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 占净值比例
1 600019 宝钢股份 29,098,520 320,083,720.00 8.04％
2 600052 ＊ST广厦 10,699,400 160,277,012.00 4.03％
3 000819 岳阳兴长 5,000,000 146,500,000.00 3.68％
4 600029 南方航空 15,003,242 128,727,816.36 3.23％
5 600823 世茂股份 4,691,986 122,930,033.20 3.09％
6 000014 沙河股份 6,638,361 99,442,647.78 2.50％
7 600416 湘电股份 3,300,000 99,066,000.00 2.49％
8 000888 峨眉山A 8,402,555 93,520,437.15 2.35％
9 000568 泸州老窖 2,209,925 93,037,842.50 2.34％
10 000718 苏宁环球 2,500,000 83,875,000.00 2.11％
4、报告期末按券种分类的债券投资组合
序号 债券品种 市值(元) 占净值比例
1 国债 207,489,075.00 5.21％
2 金融债 － －
3 央行票据 － －
4 企业债 － －
5 可转债 12,789,600.00 0.32％
- 合计 220,278,675.00 5.53％
5、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 02国债⒁ 98,615,925.00 2.48％
2 20国债⑽ 68,835,650.00 1.73％
3 07国债02 29,947,500.00 0.75％
4 锡业转债 12,789,600.00 0.32％
5 21国债⑶ 10,090,000.00 0.25％
6、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细
截至本报告期末,本基金未持有资产支持证券。
7、投资组合报告附注
(1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
(2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
(3)基金的其他资产构成
单位：元
交易保证金 4,464,554.66
应收利息 3,354,921.57
合计 7,819,476.23
(4)持有的处于转股期的可转换债券明细
截至本报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期内获得的权证
- 权证名称 数量(份) 成本总额(元)
因持有股票配送权证 南航JTP1 15,400,000 －
因认购新债获配权证 武钢CWB1 472,196 1,094,208.31
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金的过往业绩不代表未来表现。
基金业绩
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
2004年8月11日至2004年12月31日 0.30％ 0.48％ －8.47％ 1.32％ 8.77％ －0.84％
2005年1月1日至2005年12月31日 －0.20％ 0.89％ －5.33％ 1.03％ 5.13％ －0.14％
2006年1月1日至2006年12月31日 154.49％ 1.38％ 92.14％ 1.10％ 62.35％ 0.27％
2007年1月1日至2007年6月30日 109.50％ 2.17％ 57.55％ 1.98％ 51.95％ 0.19％
(二)基金份额收益分配情况表
单位：元／每份基金
2004年年度 2005年年度 2006年年度 2007年1－6月期间
－ － 0.180 －
十三、费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1、与基金运作有关的费用种类
(1)基金管理人的管理费；
(2)基金托管人的托管费；
(3)证券交易费用；
(4)基金份额持有人大会费用；
(5)基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和信息披露费用；
(6)其他按照国家有关规定可以列入的费用。
2、与基金运作有关费用的计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的1.5％年费率计提。
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5％年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.5％÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25％年费率计提。
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25％年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.25％÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
(3)本条第(一)条第1款第(3)至第(6)项费用由基金托管人根据有关法规及相关合同等的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关事项发生的费用等不列入基金费用。
4、基金管理费和基金托管费