招银资托核算字[2008]539号
华泰证券股份有限公司：
托管人声明：在本报告期（2008年7月1日至2008年9月30日）内，资产托管人-招商银行股份有限公司不存在任何损害华泰紫金二号集合资产管理计划利益的行为，严格遵守了《华泰紫金二号集合资产管理计划集合资产管理计划资产管理合同》、《华泰紫金二号集合资产管理计划集合资产管理计划资产托管协议》及各项法规的相关规定，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
一、本报告期末该资产管理计划主要财务指标
（会计期间：2008年9月30日 ，财务数据未经审计，下同）
单位： 元
项目金额
资产管理计划资产2,537,638,387.23
资产管理计划负债11,202,641.62
资产管理计划净值2,526,435,745.61
期末单位资产净值1.0058
期末累计单位资产净值2.0508
二、本报告期末资产管理计划投资组合
1、期末资产组合 单位： 元
科目名称市 值市值占净值比（％）
银行存款881,870,386.03 34.91
清算备付金1,627.51 0.00
交易保证金554,619.73 0.02
股票投资9,608,886.48 0.38
债券及资产证券化投资30,726,915.20 1.22
基金投资1,433,280,386.05 56.73
应收股利4,646.70 0.00
应收利息931,004.73 0.04
应收申购款11,485,154.32 0.45
证券清算款169,174,760.48 6.70
资产合计2,537,638,387.23100
2、证券投资组合 单位： 元
科目名称市 值市值占净值比（％）
上交所股票2,436,469.00 0.10
深交所股票7,172,417.48 0.28
上交所债券29,673,115.20 1.17
深交所债券1,053,800.00 0.04
上交所基金138,187,699.99 5.47
开放式基金1,233,953,600.88 48.84
深交所基金61,139,085.18 2.42
合计1,473,616,187.73 58.33
3、股票投资前十名明细表 单位： 元
证券名称证券市值市值占净值比（％）
中国南车2,436,469.00 0.10
步 步 高987,976.04 0.04
歌尔声学619,816.60 0.02
恒邦股份602,193.90 0.02
塔牌集团534,121.29 0.02
大洋电机533,957.00 0.02
大华股份389,637.27 0.02
新 华 都300,742.64 0.01
科大讯飞281,711.70 0.01
海陆重工269,170.75 0.01
4、基金投资前十名明细表 单位： 元
科目名称市 值市值占净值比（％）
华夏红利139,840,521.74 5.54
易方达积极成长138,476,585.24 5.48
华宝兴业先进成长99,530,839.13 3.94
易基价值精选94,533,314.91 3.74
华安宏利93,937,152.86 3.72
中国优势79,267,825.77 3.14
光大保德信红利64,563,071.52 2.56
华宝兴业收益62,289,871.28 2.47
博时主题基金58,440,861.21 2.31
50ETF54,799,172.81 2.17
特此报告。
招商银行资产托管部
二００八年十月十日