招银资托核算字[2008]540号
华泰证券股份有限公司：
托管人声明：在本报告期（2008年7月1日至2008年9月30日）内，资产托管人-招商银行股份有限公司不存在任何损害华泰紫金三号集合资产管理计划利益的行为，严格遵守了《华泰紫金三号集合资产管理计划集合资产管理计划资产管理合同》、《华泰紫金三号集合资产管理计划集合资产管理计划资产托管协议》及各项法规的相关规定，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
一、本报告期末该资产管理计划主要财务指标
（会计期间：2008年9月30日 ，财务数据未经审计，下同）
单位： 元
项目金额
资产管理计划资产1,752,945,366.56
资产管理计划负债12,685,114.24
资产管理计划净值1,740,260,252.32
期末单位资产净值0.8265
期末累计单位资产净值1.0765
二、本报告期末资产管理计划投资组合
1、期末资产组合 单位： 元
科目名称市 值市值占净值比（％）
银行存款417,860,835.53 24.01
清算备付金1,997,340.08 0.11
交易保证金1,275,038.49 0.07
股票投资1,166,619,663.57 67.04
债券投资83,917,992.77 4.82
资产支持证券48,619,347.82 2.79
基金投资24,258,000.00 1.39
应收股利50,000.00 0.00
应收利息1,891,703.57 0.11
证券清算款6,455,444.73 0.37
资产合计1,752,945,366.56 100.73
2、证券投资组合 单位： 元
科目名称市 值市值占净值比（％）
上交所股票695,660,795.27 39.97
深交所股票470,958,868.30 27.06
上交所可转债8,830,342.40 0.51
上交所企业债54,121,767.20 3.11
深交所企业债20,965,883.17 1.20
资产支持证券48,619,347.82 2.79
上交所基金24,258,000.00 1.39
合计：1,323,415,004.16 76.05
3、证券投资前十名明细表 单位： 元
证券名称证券市值市值占净值比（％）
深发展Ａ104,930,000.00 6.03
东百集团96,482,200.00 5.54
浦发银行86,691,000.00 4.98
中鼎股份66,420,000.00 3.82
美的电器61,375,600.00 3.53
民生银行58,308,000.00 3.35
中国平安51,568,500.00 2.96
澜电0348,619,347.82 2.79
中信证券44,568,000.00 2.56
格力电器42,780,000.00 2.46
特此报告。
招商银行资产托管部
二００八年十月十日