重要提示
本报告依据《证券公司客户资产管理业务试行办法》（以下简称《试行办法》）、《证券公司集合资产管理业务实施细则（试行）》（以下简称《实施细则》）及其他有关规定制作。
中国证监会对“华泰紫金3号”集合资产管理计划（下称“集合计划”或“本集合计划”）出具批准文件（文号：证监机构字〔2007〕36号），但中国证监会对本集合计划作出的任何决定，均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明参与本集合计划没有风险。
管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。
托管人已于2010年10月15日复核了本报告。本报告未经审计。
管理人、托管人保证本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性。
本报告书中的内容由管理人负责解释。
本报告书中的金额单位除特指外均为人民币元。
本报告期起止时间：2010年7月1日－2010年9月30日
一、集合计划简介
名称：“华泰紫金3号”集合资产管理计划
类型： 非限定性集合计划
管理人：华泰证券股份有限公司
托管人：招商银行股份有限公司
成立日：2007年3月6日
成立规模: 3,479,216,636.16份
存续期： 5年
二、主要财务指标
（一）主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标2010年7月1日 - 2010年9月30日
1集合计划本期利润123,466,300.93
2本期利润扣减本期公允 价值变动损益后的净额58,862,412.26
3单位集合计划净收益0.0560
4期末集合计划资产总值1,238,958,283.36
5期末集合计划资产净值1,213,227,348.90
6单位集合计划资产净值1.1534
7本期集合计划净值增长率10.84%
8集合计划累计净值增长率45.44%
（二）财务指标的计算公式
（1）单位集合计划净收益＝本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额÷集合计划份额
（2）单位集合计划净值＝集合计划净值÷集合计划份额
（3）本期集合计划净值增长率=[期末单位净值/（分红除权前单位净值-单位分红金额）*分红除权前单位净值/期初单位净值-1]*100%
（4）集合计划累计净值增长率＝（单位集合计划资产累计净值－1）*100％
（三）集合计划累计净值历史走势图
单位：人民币元
三、集合计划管理人报告
（一）业绩表现
截止到2010年9月30日，集合计划单位净值为1.1534元，本期净值增长率为10.84%，集合计划单位累计净值为1.4544元，集合计划累计净值增长率为45.44%。
(二)投资主办简介
郁红高，博士，十余年金融、证券从业经验，多年从事证券投资工作，具有丰富的投资管理经验。2009年9月进入公司，现任受托资产管理部副总经理。
（三）投资主办工作报告
1、投资策略回顾
三季度世界各主要经济体复苏进程缓慢，但受政策提振和部分经济数据向好的影响，全球股市在7月初见底后出现了一波大幅反弹。而A股市场也在调控政策放松的预期下出现了年内较具规模的反弹行情，上证指数单季反弹超过10%，同时在业绩增长超预期的情形下，诸多个股走势也颇为精彩。
总结本季度的操作，由于市场依旧处于箱体震荡格局，在趋势性机会来临前，管理人保持仓位的相对灵活性，注重把握行情中的结构性机会，并辅以一定的前瞻性。
截止到2010年9月30日，集合计划单位净值为1.1534元，累计单位净值为1.4544 元，本期净值增长率为10.84%。
2、投资管理展望
我们预计四季度欧美将会继续维持宽松性政策环境，其经济温和复苏势头得以持续，国际经济环境相对稳定向好。随着外围经济企稳、国内经济结构的调整与发展，明年1季度国内经济有望进入新一轮上升周期，流动性、经济数据也将逐步呈现出对市场的正面效应，结合每年年底的年报行情，四季度市场可能出现趋势性的上升行情。我们将灵活配置仓位，动态优化调整投资组合，兼顾估值的安全性与业绩的成长性，配置方向主要为以下四个方面：
（1）随着经济“二次探底”担忧的打消，以及通账压力进一步凸现，特别是全球主要发达国家进一步实施宽松货币政策，美元指数持续走低，资金加速流向新兴市场股市，触发以金融、煤炭、有色金属等为代表的大盘蓝筹的估值修复性行情。
（2）在中国经济转型与调结构的进程中，“大消费”和部分估值合理的新兴产业仍将是我们配置的重点。
（3）同时随着经济企稳，投资者情绪的恢复，前期被过分抛售、估值偏低、但行业景气依然向好的一些周期性制造业，存在估值回归的空间。
（4）相对于内生性增长来说，事件驱动下的外延性增长很有可能成为市场资金关注的题材。继续关注航天军工、机械、煤炭等板块的央企整合，以及地方政府融资平台资产证券化方面的投资机会。
四、集合计划财务报告
（一）集合计划会计报告书
1、集合计划资产负债表 (2010年9月30日)
单位:人民币元
资 产期 末 余 额负债和所有者权益期 末 余 额
资 产 : 负债:
银行存款480,340,501.73短期借款0.00
结算备付金7,317,722.66交易性金融负债0.00
存出保证金743,957.93衍生金融负债0.00
交易性金融资产743,334,927.62卖出回购金融资产款0.00
其中：股票投资729,511,177.74应付证券清算款21,181,288.02
债券投资0.00应付赎回款2,092,602.38
资产支持证券投资0.00应付赎回费4,569.37
基金投资13,823,749.88应付管理人报酬1,209,313.35
衍生金融资产0.00应付托管费251,940.26
买入返售金融资产0.00应付销售服务费382,949.21
应收证券清算款7,019,934.37应付交易费用608,271.87
应收利息201,239.05应付税费0.00
应收股利0.00应付利息0.00
应收申购款0.00应付利润0.00
其他资产0.00其他负债0.00
负债合计25,730,934.46
所有者权益：
实收基金1,051,876,146.92
未分配利润161,351,201.98
所有者权益合计1,213,227,348.90
资产合计:1,238,958,283.36负债与持有人权益总计：1,238,958,283.36
2、集合计划经营业绩表(2010年7月1日至2010年9月30日)
单位：人民币元
项目本期金额本年累计数
一、收入133,573,044.97-21,878,873.29
1、利息收入1,962,359.815,849,742.29
其中：存款利息收入1,961,942.655,261,843.19
债券利息收入417.16587,899.10
资产支持证券利息收入0.000.00
买入返售金融资产收入0.000.00
2、投资收益（损失以"-"填列）67,006,796.49130,818,735.24
其中：股票投资收益66,088,861.18105,606,234.59
债券投资收益302,699.843,940,878.42
资产支持证券投资收益0.000.00
基金投资收益91,284.4717,416,290.21
权证投资收益0.000.00
衍生工具收益0.000.00
股利收益523,951.003,855,332.02
3、公允价值变动损益（损失以"-"填列）64,603,888.67-158,547,350.82
4、其他收入（损失以"-"填列）0.000.00
二、费用10,106,744.0426,727,504.33
1、管理人报酬3,642,600.6611,667,952.05
2、托管费758,875.122,430,823.34
3、销售服务费1,153,490.183,694,851.47
4、交易费用4,544,213.968,915,350.28
5、利息支出0.000.00
其中：卖出回购金融资产支出0.000.00
6、其他费用7,564.1218,527.19
三、 利润总额123,466,300.93-48,606,377.62
（二）集合计划投资组合报告（2010年9月30日）
1、资产组合情况
项目期末市值（元）占总资产比例
银行存款、清算备付金、存出保证金、清算款合计495,422,116.6939.99%
股 票729,511,177.7458.88%
债 券 及 资 产 证 券 化0.000.00%
证券投资基金13,823,749.881.11%
其他资产201,239.050.02%
资产总值1,238,958,283.36100.00%
2、按市值占净值比例大小排序的前十名股票明细
序号股票名称期末市值（元）占资产净值的比例
1轻纺城81,328,000.006.70%
2长航油运79,730,400.006.57%
3柳化股份59,808,703.994.93%
4厦门港务52,007,940.814.29%
5中国化学48,300,000.003.98%
6铜陵有色36,380,000.003.00%
7金晶科技35,807,200.002.95%
8沈阳机床33,030,927.752.72%
9宁沪高速31,239,000.002.57%
10新 大 陆26,661,600.002.20%
（三）集合计划份额变动
期初总份额本期参与份额本期退出份额期末总额
1,105,049,204.511,623,693.4554,796,751.041,051,876,146.92
单位：份
（四）说明
集合计划租用交易单元所支付的佣金严格按照计划说明书及有关文件的规定执行。
五、备查文件目录
（一）本集合计划备查文件目录
1、中国证监会批准华泰紫金3号集合资产管理计划推广的文件
2、《“华泰紫金3号”集合资产管理计划说明书》
3、《“华泰紫金3号”集合资产管理计划托管协议》
4、管理人业务资格批件、营业执照
（二）存放地点及查阅方式
查阅地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦806室
网址：www.htsc.com.cn
信息披露电话：025-84579944
联系人：肖亦玲
EMAIL： zijin@htsc.com.cn
投资者对本报告书如有任何疑问，可咨询管理人华泰证券股份有限公司受托资产管理部。
华泰证券股份有限公司
2010年10月15日