重要提示
本报告依据《证券公司客户资产管理业务试行办法》（以下简称《试行办法》）、《证券公司集合资产管理业务实施细则（试行）》（以下简称《实施细则》）及其他有关规定制作。
中国证监会2009年12月11日对华泰紫金策略优选集合资产管理计划（下称“集合计划”或“本集合计划”）出具了批准文件（文号：证监许可〔2009〕1350号），但中国证监会对本集合计划作出的任何决定，均不表明中国证监会对本集合计划的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明参与本集合计划没有风险。
管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，但不保证本集合计划一定盈利，也不保证最低收益。
托管人已于 2011年 1月15日复核了本报告中的主要财务指标、会计报表和投资组合报告等内容、保证复核内容不存在虚假记录、误导性称述或者重大遗漏。
管理人保证本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。本报告财务资料未经审计。
本报告书中的内容由管理人负责解释。
本报告书中的金额单位除特指外均为人民币元。
本报告期起止时间：2010年10月1日－2010年12月31日
一、集合计划简介
名称：华泰紫金策略优选集合资产管理计划
类型： 非限定性集合计划
管理人：华泰证券股份有限公司
托管人：交通银行股份有限公司
成立日：2010年2月9日
成立规模: 281,764,507.49份
存续期： 3年
二、主要财务指标
（一）主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标2010年10月1日 - 2010年12月31日
1集合计划本期利润7,467,006.16
2本期利润扣减本期公允 价值变动损益后的净额-140,724.61
3单位集合计划净收益-0.0005
4期末集合计划资产总值309,860,201.67
5期末集合计划资产净值309,428,434.14
6单位集合计划资产净值1.0982
7本期集合计划净值增长率2.47%
8集合计划累计净值增长率9.82%
（二）财务指标的计算公式
（1）单位集合计划净收益＝本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额÷期末集合计划份额
（2）单位集合计划净值＝期末集合计划净值÷期末集合计划份额
（3）本期集合计划净值增长率=[期末单位净值/（分红除权前单位净值-单位分红金额）*分红除权前单位净值/期初单位净值-1]×100％
（4）集合计划累计净值增长率＝（单位集合计划资产累计净值－1）×100％
（三）集合计划累计单位净值历史走势图
单位：人民币元
三、集合计划管理人报告
（一）业绩表现
截止到2010年12月31日，集合计划单位净值为1.0982元，本期净值增长率为2.47%，集合计划单位累计净值为1.0982元，集合计划累计净值增长率为9.82%。
（二）投资主办简介
杨荣仁，南京大学经济学硕士，注册资产评估师。2001年进入华泰证券，先后在华泰证券资产管理部、研究所和受托资产管理部从事投资管理和研究工作，在基金投资和股票投资领域经验丰富，兼任华泰紫金鼎伞型集合资产管理计划锦上添花子计划的投资主办。
（三）投资主办工作报告
1、投资策略回顾
2010年四季度，中国A股市场先扬后抑，前期在流动性充裕预期下场外资金推动股市大幅上涨，后期货币政策紧缩力度超预期引发股市急跌，全季度宽幅震荡。期间，策略优选采取积极的投资策略，进行了大幅加仓，重点配置医药、食品饮料、消费电子等非周期性行业股票，净值上涨2.45%。
2、投资管理展望
2011年世界经济仍处于再平衡过程中，发达经济体缓慢复苏，欧美日等储备货币发行国可能继续维持宽松的货币政策，全球流动性过剩的局面仍将维持较长时间。中国经济正处在最近一轮小调整周期后期，而且2011年是“十二五”开局之年，经济有望进入平稳增长阶段。宏观经济政策回归常态，物价和房价预计都可能处于较高水平，国内货币政策实质上会偏紧，不过我们相信政府调控会在“稳增长”和“控通胀”进行权衡，当积极的财政政策达不到“稳增长”目标时，可能会提高通胀的容忍度并适度放松货币紧缩的力度和节奏。在经济平稳增长、流动性收紧、股市融资压力大、政策面不断出现调控扰动的背景下，我们认为2011年股票市场总体上出现趋势性机会的可能性不太大，市场将呈现宽幅震荡走势，市场的运行节奏可能跟随调控政策的节奏而变。
2011年一季度，信贷重新大开闸，流动性短期内相对充裕，政策面上也处于去年四季度密集出台紧缩政策后的观察期，工业生产在节能减排限制解除后可能快速反弹，总体上看一季度股票市场的环境相对宽松。而且经过前期调整，沪深300指数的动态市盈率处于历史低位区域，大蓝筹的估值水平处于历史低位，中小盘股票的估值也从高位回落，部分优质成长的中小盘股投资价值再现，综合内部和外部因素，我们对一季度谨慎乐观，股市有望保持活跃，存在一定市场机会。不过我们仍要跟踪物价和投资数据，如果它们大大超过预期，则需修正我们的观点。
2011年股票市场波动会比较大，我们将尽量以追求绝对收益的思路来运作，更加注重仓位的灵活控制与投资品种的精选。在自下而上精选个股时，注重业绩增长和低估值。一季度，重点关注业绩可能超预期的低估值周期性股和估值回落到合理水平以下的消费和新兴产业股，在精选的基础上重仓配置个股，并积极波段操作。
四、集合计划财务报告
（一）集合计划会计报告书
1、集合计划资产负债表 (2010年12月31日)
单位:人民币元
资 产期 末 余 额负债和所有者权益期 末 余 额
资 产 : 负债:
银行存款41,741,947.48短期借款
结算备付金2,657,844.91交易性金融负债
存出保证金433,762.68衍生金融负债
交易性金融资产265,007,746.07卖出回购金融资产款
其中：股票投资265,007,746.07应付证券清算款
债券投资 应付赎回款
资产支持证券投资 应付赎回费
基金投资 应付管理人报酬317,421.08
衍生金融资产 应付托管费52,903.50
买入返售金融资产 应付销售服务费
应收证券清算款 应付交易费用61,442.95
应收利息18,900.53应付税费
应收股利 应付利息
应收申购款 应付利润
其他资产 其他负债
负债合计431,767.53
所有者权益：
实收基金281,764,507.49
未分配利润27,663,926.65
所有者权益合计309,428,434.14
资产合计:309,860,201.67负债与持有人权益总计：309,860,201.67
2、集合计划经营业绩表(2010年10月1日至2010年12月31日)
单位：人民币元
项目本期金额本年累计数
一、收入10,745,179.7436,685,924.18
1、利息收入216,206.84772,891.57
其中：存款利息收入216,206.84772,891.57
债券利息收入
资产支持证券利息收入
买入返售金融资产收入
2、投资收益（损失以"-"填列）2,921,242.1315,620,526.19
其中： 股票投资收益2,673,727.5213,990,597.58
债券投资收益
资产支持证券投资收益
基金投资收益247,514.61252,016.01
权证投资收益
衍生工具收益
红利收入
股利收益 1,377,912.60
3、公允价值变动损益（损失以"-"填列）7,607,730.7720,292,506.42
4、其他收入（损失以"-"填列）
二、费用3,278,173.589,021,997.53
1、管理人报酬969,780.273,127,639.06
2、托管费161,630.00521,273.13
3、销售服务费
4、交易费用2,146,763.315,372,885.31
5、利息支出
其中：卖出回购金融资产支出
6、其他费用 200.03
三、 利润总额7,467,006.1627,663,926.65
(二)集合计划投资组合报告（2010年12月31日）
1、资产组合情况
项目期末市值（元）占总资产比例
银行存款、清算备付金、存出保证金、清算款合计44,833,555.0714.47%
股 票265,007,746.0785.52%
债 券 及 资 产 证 券 化0.000.00%
证券投资基金0.000.00%
其他资产18,900.530.01%
资产合计309,860,201.67100.00%
2、按市值占净值比例大小排序的前五名股票明细
序号债券名称期末市值（元）占资产净值的比例
1上海医药26,863,200.008.68%
2江西铜业23,036,700.007.44%
3许继电气22,031,360.007.12%
4洪城水业21,808,441.387.05%
5五 粮 液19,632,785.906.34%
（三）集合计划份额变动
单位：份
期初总份额本期参与份额本期退出份额期末总份额
281,764,507.4900281,764,507.49
五、备查文件目录
（一）本集合计划备查文件目录
1、中国证监会批准华泰紫金策略优选集合资产管理计划推广的文件
2、华泰紫金策略优选集合资产管理计划说明书、资产管理合同
3、华泰紫金策略优选集合资产管理计划托管协议
4、管理人业务资格批件、营业执照
（二）存放地点及查阅方式
查阅地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦806室
网址：www.htsc.com.cn
信息披露电话：025-84579944
联系人：肖亦玲
EMAIL： zijin@htsc.com.cn
投资者对本报告书如有任何疑问，可咨询管理人华泰证券股份有限公司受托资产管理部。
华泰证券股份有限公司
2011年1月17日