基金管理人：长信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
长信中证中央企业100指数证券投资基金经2009年12月11日中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1361号文核准募集。本基金的基金合同于2010年3月26日正式生效。
重要提示
长信基金管理有限责任公司(以下简称"基金管理人")保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
投资有风险，本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险，包括因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。投资有风险，投资者申购基金时请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原始投资。
本更新的招募说明书所载的内容截止日为2012年9月26日，有关财务数据和净值表现截止日为2012年6月30日（财务数据未经审计）。本基金托管人中国建设银行股份有限公司已经复核了本次更新的招募说明书。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
基金管理人概况
名称 长信基金管理有限责任公司
注册地址 上海市浦东新区银城中路68号9楼
办公地址 上海市浦东新区银城中路68号9楼
邮政编码 200120
批准设立机关 中国证券监督管理委员会
批准设立文号 中国证监会证监基金字[2003]63号
注册资本 壹亿伍仟万元人民币
设立日期 2003年5月9日
组织形式 有限责任公司
法定代表人 田丹
电话 021-61009999
传真 021-61009800
联系人 周宏
存续期间 持续经营
经营范围 基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务（涉及许可经营的凭许可证经营）
股权结构 股东名称 出资额 出资比例
长江证券股份有限公司 7350万元 49%
上海海欣集团股份有限公司 5149.5万元 34.33%
武汉钢铁股份有限公司 2500.5万元 16.67%
总计 15000万元 100%
（二）主要人员情况
1、基金管理人的董事会成员情况
董事会成员
姓名 职务 性别 简历
田丹 董事长 男 中共党员，硕士，EMBA。现任长信基金管理有限责任公司董事长，兼长江证券股份有限公司第六届监事会监事长。曾任湖北省军区参谋、秘书，中国人民银行湖北省分行金融调研处科长，湖北证券公司证券交易部经理、总经理助理、副总经理，三峡证券公司副总经理，湖北证券有限责任公司董事、副总裁，长江证券有限责任公司董事、副总裁、财务负责人，长江证券有限责任公司董事、总裁。
胡运钊 董事 男 中共党员，在职研究生学历，高级经济师。现任长江证券股份有限公司董事长、党委书记。曾任湖北省经委工业处副处长、处长，黄石市人民政府副市长，中共黄石市委常委、常务副市长，湖北省人民政府副秘书长，省政府副秘书长兼办公厅主任、办公厅党组副书记，长江证券有限责任公司党委书记。
王岺 董事 男 中共党员，硕士，高级工程师。曾任武汉钢铁（集团）公司热轧厂技术员、科长、车间副主任、厂长助理、副厂长、厂长，武汉钢铁（集团）公司总经理助理兼武汉钢铁有限责任公司副总经理，武汉钢铁（集团）公司副总经理兼钢铁公司党委书记、副总经理，武汉钢铁股份有限公司董事、总经理。
李国洪 董事 男 硕士研究生学历。现任长江期货有限公司监事会主席。曾担任长江证券股份有限公司投资银行部业务主管，法律事务部经理，债权债务中心总经理，资产保全事业部总经理，办公室总经理，副总裁，合规总监。
徐文彬 董事 男 中共党员，本科学历。曾任步兵273团政治处主任，步兵271团政委，上海松江区建委书记，松江区小昆山镇和洞泾镇党委书记，上海海欣集团股份有限公司监事会主席、副总裁、总裁。现任上海海欣集团股份有限公司董事长、党委书记。
陈谋亮 董事 男 中共党员，博士，高级经济师，高级商务谈判师。曾任湖北经济学院讲师；扬子石化化工厂、总裁办、股改办、宣传部、企管处管理干部，集团法律顾问，中石化/扬子石化与德国巴斯夫合资特大型一体化石化项目中方谈判代表；上海交大南洋部门经理兼证券事务代表；上海海欣集团股份有限公司董事会秘书、总裁助理、战略投资管理部常务副总监、总监、常务副总裁兼董事会秘书。现任上海海欣集团股份有限公司总裁。
蒋学杰 董事 男 经济学硕士，澳大利亚墨尔本大学商学院MBA。曾任中南财经大学财政金融学院财政系教师、武汉科技信托投资公司武昌证券营业部总经理，并兼公司总助，副总等职、Loftus Capital Partners Limited, Australia旗下基金亚洲市场投资组合及私人股权投资的亚洲区域负责人、KVB Kunlun Pty Ltd, Australia金融衍生产品持牌交易投资顾问、长信基金管理有限责任公司副总经理。现任长信基金管理有限责任公司总经理。
朱恒 独立董事 男 中共党员，本科，高级经济师。曾任中国人民银行、中国农业银行上海市奉贤支行副行长，中国农业银行上海市分行副行长，上海浦东发展银行副行长，万国证券公司、申银万国证券公司董事长，上海浦东发展银行党委副书记、副行长，上海轻工控股（集团）公司监事会主席。
胡柏枝 独立董事 男 中共党员，大专，高级会计师，注册会计师，注册税务师。曾任湖北省财政厅副厅长、党组副书记，湖北省国有资产管理局副局长、局长，中国三峡总公司财务部主任、副总会计师，三峡财务公司总经理，财政部驻湖北省专员办监察专员、党组书记、巡视员，湖北省人大财经委、预工委副主任。
黄宪 独立董事 男 中共党员，博士，博士生导师。曾任武汉大学教师、商学院副院长，美国新泽西西东大学访问学者，武汉大学珞珈城市信用社副董事长，中港合资武新公司财务总经理。现任武汉大学经济与管理学院金融系教授、博士生导师。
宋晓燕 独立董事 女 中共党员，法学博士，律师。曾任武汉大学管理学院国际金融系教师。现任上海财经大学法学院教授。
注：上述人员之间均不存在近亲属关系
2、监事会成员
监事会成员
姓名 职务 性别 简历
余汉生 监事会主席 男 中共党员，本科，正高职高级会计师。曾任武钢实业公司审计处处长、武钢实业公司财务处处长、武汉钢铁（集团）公司计划财务部会计处处长。现任武汉钢铁股份有限公司计划财务部部长。
柳杨 监事 男 硕士研究生学历。曾担任长江证券股份有限公司财务总部经理、总经理助理、副总经理、总经理、财务负责人兼财务总部主管。
王罗洁 监事 女 大学本科，高级会计师。曾任核工业部国营792矿统计员、计划科长，上海海欣股份有限公司财务副经理、经理、财务副总监等职。现任上海海欣集团股份有限公司财务总监。
李毅 监事 女 中共党员，硕士。曾任长信基金管理有限责任公司综合管理部副总监。现任长信基金管理有限责任公司零售服务部（筹）负责人。
刘耘 监事 女 中共党员，硕士。曾任湖北经贸实业公司暨大通（中国）国际运输有限责任公司湖北分公司会计主管、深圳蓝天基金管理公司暨武汉蓝天房地产发展有限公司财务部经理、武汉国有资产经营公司资产财务部副经理、长信基金管理有限责任公司基金事务部总监、市场开发部副总监。现任长信基金管理有限责任公司监察稽核部总监。
注：上述人员之间均不存在近亲属关系
3、经理层成员
经理层成员
姓名 职务 性别 简历
蒋学杰 总经理 男 简历同上。
周永刚 督察长 男 经济学硕士，EMBA。曾任湖北证券有限责任公司武汉自治街营业部总经理，长江证券有限责任公司北方总部总经理兼北京展览路证券营业部总经理，长江证券有限责任公司经纪业务总部副总经理兼上海代表处主任、上海汉口路证券营业部总经理。现任长信基金管理有限责任公司督察长。
付勇 副总经理 男 金融学博士，北京大学金融学专业博士研究生毕业，具有基金从业资格。曾任中国建设银行个人金融业务部主任科员、华龙证券投资银行北京总部副总经理、东北证券北京总部总经理助理、东方基金副总经理。2006年1月至2010年2月任东方基金公司东方精选混合型证券投资基金的基金经理，2008年6月至2010年2月任东方基金公司东方策略成长股票型证券投资基金的基金经理。2010年3月加入长信基金管理有限责任公司，现任长信基金管理有限责任公司副总经理，兼任长信金利趋势股票型证券投资基金的基金经理。
覃波 副总经理 男 硕士，上海国家会计学院EMBA毕业，具有基金从业资格。曾在长江证券公司从事资产管理和债券承销发行工作。2002年加入长信基金管理有限责任公司，历任市场开发部区域经理、营销策划部副总监、市场开发部总监、专户理财部总监、总经理助理，现任长信基金管理有限责任公司副总经理。
注：上述人员之间均不存在近亲属关系
4、基金经理
本基金基金经理情况
姓名 职务 任职时间 简历
胡倩 基金经理 2011年9月21日至今 经济学博士，上海财经大学世界经济专业博士研究生毕业，具有基金从业资格。曾先后担任海通证券股份有限公司研究所分析师、高级分析师、首席分析师、金融工程部负责人等职务。2010年5月加入长信基金管理有限公司，担任金融工程部副总监，负责量化投资研究工作。现兼任本基金和长信量化先锋股票型证券投资基金的基金经理。
卢曼 基金经理 2010年06月28日至2011年9月21日 美国加州大学戴维斯分校MBA、伯克利分校金融工程硕士，CFA，具有基金从业资格。曾先后任中国纺织机械工业总公司业务员、美国Lam半导体公司高级财务分析师、美国Covad通讯公司高级财务分析师、美国Camden基金管理公司风险管理经理、美国Shoreline投资管理公司投资分析师、美国Gerken投资公司基金经理助理、美国展誉投资管理公司投资分析师，分别从事财务分析和证券投资研究工作，2009年7月加入长信基金管理有限责任公司，担任基金经理助理，从事证券研究和投资工作。曾任本基金和长信量化先锋股票型证券投资基金的基金经理。
许万国 基金经理 自本基金基金合同生效之日起至2011年4月23日 经济学硕士，具有基金从业资格。曾任蔚深证券研究部研究员、深圳市恒宝鼎投资有限公司证券投资部负责人、融通基金管理有限公司策略研究员、蓝筹成长基金经理助理。先后从事上市公司行业研究、策略研究、投资管理等工作。2007年9月加入长信基金管理有限责任公司投资管理部，任基金经理助理，曾任本基金和长信金利趋势股票型证券投资基金的基金经理。
5、投资决策委员会成员
投资决策委员会成员
姓名 职务
蒋学杰 总经理
付勇 副总经理、投资决策委员会主任委员、长信金利趋势股票型证券投资基金的基金经理
胡志宝 公司投资总监、投资决策委员会执行委员、长信银利精选开放式证券投资基金的基金经理、长信增利动态策略股票型证券投资基金的基金经理
安昀 研究发展部副总监、长信内需成长股票型证券投资基金的基金经理
姚飞军 交易总监
雷勇 专户理财部总监、产品开发部总监、投资决策委员会执行委员
李小羽 固定收益部总监、投资决策委员会执行委员、长信利丰债券型证券投资基金的基金经理、长信可转债债券型证券投资基金的基金经理
薛天 国际业务部投资总监、投资决策委员会执行委员、长信美国标准普尔100等权重指数增强型证券投资基金的基金经理
注：上述人员之间均不存在近亲属关系
（三）内部组织结构及员工情况
内部组织结构及员工情况
股东会是公司的最高权力机构，下设董事会和监事会。公司组织管理实行董事会领导下的总经理负责制，总经理、副总经理和督察长组成公司的经营管理层。
公司经营管理层下设的委员会 内部控制委员会、投资决策委员会
公司内部组织结构 金融工程部、投资管理部、研究发展部、固定收益部、交易管理部、基金事务部、市场开发部、信息技术部、监察稽核部、综合行政部、专户理财部、国际业务部、产品开发部
分支机构 北京分公司、深圳分公司、武汉办事处
员工总数 108人（截至2012年9月26日）
员工学历构成 学历 人数 占比
博士 3人 3%
硕士 57人 53%
本科 39人 36%
专科 7人 6%
其它 2人 2%
总计 108人 100%
二、基金托管人
1、基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：王洪章
成立时间：2004年09月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
联系人：尹东
联系电话：(010) 6759 5003
中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身"中国人民建设银行"于1954年成立，1996年易名为"中国建设银行"。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码：939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日，中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。
截至2011年9月30日，中国建设银行资产总额117,723.30亿元，较上年末增长8.90%。截至2011年9月30日止九个月，中国建设银行实现净利润1,392.07亿元，较上年同期增长25.82%。年化平均资产回报率为1.64%，年化加权平均净资产收益率为24.82%。利息净收入2,230.10亿元，较上年同期增长22.41%。净利差为2.56%，净利息收益率为2.68%，分别较上年同期提高 0.21和 0.23个百分点。手续费及佣金净收入687.92亿元，较上年同期增长41.31%。
中国建设银行在中国内地设有1.3万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行，在莫斯科、台北设有代表处，海外机构已覆盖到全球13个国家和地区，基本完成在全球主要金融中心的网络布局，24小时不间断服务能力和基本服务架构已初步形成。中国建设银行筹建、设立村镇银行33家，拥有建行亚洲、建银国际，建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托、建信人寿、中德住房储蓄银行等多家子公司，为客户提供一体化全面金融服务能力进一步增强。
中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可。2011年上半年，中国建设银行主要国际排名位次持续上升，先后荣获国内外知名机构授予的50多个重要奖项。中国建设银行在英国《银行家》2011年"世界银行品牌500强"中位列第10，较去年上升3位；在美国《财富》世界500强中排名第108位，较去年上升8位。中国建设银行连续第三年获得香港《亚洲公司治理》杂志颁发的"亚洲企业管治年度大奖"，先后摘得《亚洲金融》、《财资》、《欧洲货币》等颁发的"中国最佳银行"、"中国国内最佳银行"与"中国最佳私人银行"等奖项。
中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等12个职能处室、团队，现有员工130余人。自2008年以来中国建设银行托管业务持续通过SAS70审计，并已经成为常规化的内控工作手段。
2、主要人员情况
杨新丰，投资托管服务部副总经理（主持工作），曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室，长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
3、基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持"以客户为中心"的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2011年12月31日，中国建设银行已托管224只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。2011年，中国建设银行以总分第一的成绩被国际权威杂志《全球托管人》评为2011年度"中国最佳托管银行"；并获和讯网2011年中国"最佳资产托管银行"奖。
三、相关服务机构
（一）基金份额销售机构
1、直销中心：长信基金管理有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心九楼
办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心九楼
法定代表人：田丹 联系人：孙赵辉
电话：021-61009916 传真：021-61009917
客户服务电话：400-700-5566 公司网站：www.cxfund.com.cn
2、场外代销机构
（1）中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街3号
办公地址：北京市西城区金融大街3号
法定代表人：李国华 传真：010-68858117
客户服务电话：95580 网址：www.psbc.com
（2）中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：蒋超良 联系人：滕涛
电话：010-85108229 传真：010-85109219
客户服务电话：95599 网址：www.abchina.com
（3）中国工商银行股份有限公司
注册地址：中国北京复兴门内大街55号
办公地址：中国北京复兴门内大街55号
法定代表人：姜建清
客户服务电话：95588 网址：www.icbc.com.cn
（4）中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：肖钢
客户服务电话：95566 网址：www.boc.cn
（5）中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：王洪章 联系人：张静
客户服务电话:95533 网址：www.ccb.com
（6）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路188号
办公地址：上海市银城中路188号
法定代表人：胡怀邦 联系人：曹榕
电话：021-58781234 传真：021-58408483
客户服务电话：95559 网址：www.bankcomm.com
（7）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：傅育宁 联系人：邓炯鹏
电话：0755-83198888 传真：0755-83195109
客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com
（8）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：吉晓辉 联系人：唐苑
电话：021-61618888 传真：021-63604199
客户服务电话：95528 网址：www.spdb.com.cn
（9）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：董文标 联系人：董云巍
电话：010-58560666 传真：010-57092611
客户服务电话：95568 网址：www.cmbc.com.cn
（10）中信银行股份有限公司
注册地址：北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
办公地址：北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人：田国立
电话：010-65558888 联系人：丰靖
客户服务电话：95558 公司网址：bank.ecitic.com
（11）华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦
办公地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦
法定代表人：吴建 联系人：郑鹏
电话：010-85238667 传真：010-85238680
客户服务电话：010-95577 公司网址：www.hxb.com.cn
（12）汉口银行股份有限公司
注册地址：武汉市江汉区建设大道933号武汉商业银行大厦
办公地址：武汉市江汉区建设大道933号
法定代表人：陈新民 联系人：骆芸
电话：027-82656224 传真：027-82656236
客户服务电话：（027）96558,4006096558 公司网址：www.hkbchina.com
（13）深圳发展银行股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号
办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人：肖遂宁 传真：0755-25841098
客户服务电话：95501 网址：www.sdb.com.cn
（14）杭州银行股份有限公司
注册地址：杭州银行庆春路46号杭州银行大厦
办公地址：杭州银行庆春路46号杭州银行大厦
法定代表人：吴太普 联系人：严峻
电话：0571-85108195 传真：0571-85106576
客户服务电话：96523，400-8888-508 公司网址：www.hzbank.com.cn
（15）厦门银行股份有限公司
注册地址：福建省厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦
办公地址：福建省厦门市思明区湖滨北路101号商业银行大厦
法定代表人：吴世群 联系人：杨明艳
电话：0592-5365735 传真：0592-5061952
客户服务电话：400-858-8888 公司网址：www.xmbankonline.com
（16）重庆银行股份有限公司
注册地址：重庆市渝中区邹容路153号
办公地址：重庆市渝中区邹容路153号
法定代表人：马千真 联系人：孔文超
电话：023-63799379 传真：023-63792412
客户服务电话：(023)63836229 网址：www.cqcbank.com
（17）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人：牛冠兴 联系人：陈剑虹
电话：0755-82558305 传真：0755-28558355
客户服务电话：4008-001-001 网址：www.essence.com.cn
（18）长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
办公地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：黄耀华 联系人：刘阳
电话：0755-83516289 传真：0755-83515567
客户服务电话：400-6666-888 网址：www.cgws.com
（19）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊 联系人：李良
电话：027-65799999 传真：027-85481900
客户服务电话：95579或4008-888-999 网址：www.95579.com
（20）大通证券股份有限公司
注册地址：辽宁省大连市中山区人民路24号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层
法定代表人：张智河 联系人：谢立军
电话：0411-39673202 传真：0411-39673219
客户服务电话：4008-169-169 网址：www.daton.com.cn
（21）德邦证券有限责任公司
注册地址：上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼
办公地址：上海市福山路500号城建国际中心26楼
法定代表人：姚文平 联系人：叶蕾
电话：021-68761616 传真：021-68767032
客户服务电话：400-8888-128 网址：www.tebon.com.cn
（22）第一创业证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
办公地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25、26层
法定代表人：刘学民 联系人：崔国良
电话：0755-25832852 传真：0755-82485081
客户服务电话：400-888-1888 网址：www.firstcapital.com.cn
（23）东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路318号新源广场2号楼22-29层
办公地址：上海市中山南路318号新源广场2号楼21-29层
法定代表人：潘鑫军 联系人：吴宇
电话：021-63325888 传真：021-63326173
客户服务电话：95503 网址：www.dfzq.com.cn
（24）东莞证券有限责任公司
注册地址：东莞市莞城区可园南路1号
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法定代表人：张运勇 联系人：苏卓仁
电话：0769-22112062 传真：0769-22119423
客户服务电话：0769-961130 网址：www.dgzq.com.cn
（25）东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦
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法定代表人：吴永敏 联系人：方晓丹
电话：0512-65581136 传真：0512-65588021
客户服务电话：0512-33396288 网址：www.dwzq.com.cn
（26）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：徐浩明 联系人：刘晨
电话：021-22169999 传真：021-22169134
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（27）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人：黄金琳 联系人：张腾
电话：0591-87383623 传真：0591-87383610
客户服务电话：96326（福建省外请先拨0591） 网址：www.hfzq.com.cn
（28）广发证券股份有限公司
注册地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼
办公地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼
法定代表人：孙树明 联系人：黄岚
电话：020-87555888转各营业网点 传真：020-87557985
客户服务电话：95575或致电各地营业部 网址：www.gf.com.cn
（29）国都证券有限责任公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人：常喆 联系人：黄静
电话：010-84183389 传真：010-84183311-3389
客户服务电话：400-818-8118 网址：www.guodu.com
（30）国金证券股份有限公司
注册地址：成都市东城根上街95号
办公地址：成都市东城根上街95号
法定代表人：冉云 联系人：金喆
电话：028-86690126 传真：028-86690126
客户服务电话：4006600109 网址：www.gjzq.com.cn
（31）国联证券股份有限公司
注册地址：江苏省无锡市县前东街168号
办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702
法定代表人：雷建辉 联系人：沈刚
电话：0510-82831662 传真：0510-82830162
客户服务电话：95570 网址：www.glsc.com.cn
（32）国盛证券有限责任公司
注册地址：南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦）
办公地址：南昌市北京西路88号（江信国际金融大厦）
法定代表人：曾小普 联系人：吴祖平
电话：0791-6281061 传真：0791-6281061
客户服务电话：4008-222-111 网址：www.gsstock.com
（33）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法人代表人：万建华 联系人：芮敏祺
电话：021-38676666 传真：021-38670666
客户服务热线：4008888666 网址：www.gtja.com
（34）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如 联系人：齐晓燕
电话：0755-82130833 传真：0755-82133952
客户服务电话：95536 网址：www.guosen.com
（35）国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路179号
办公地址：安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人：凤良志 联系人：陈琳琳
电话：05551-2615542 传真：0551-2634906
客户服务电话：955784008-888-777 网址：www.gyzq.com.cn
（36）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98号
办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人：王开国 联系人：李笑鸣
电话：021-23219000 传真：021-23219100
客户服务电话：400-8888-001或95553 网址：www.htsec.com
（37）宏源证券股份有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦
办公地址：北京市西城区太平桥大街19号宏源证券
法定代表人：冯戎 联系人：李巍
电话：010-88085858 传真：010-88085195
客户服务电话：4008-000-562 网址：www.hysec.com
（38）华安证券有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市长江中路357号
办公地址：合肥市蜀山区南二环959号B1座华安证券
法定代表人：李工 联系人：甘霖
电话：0551-5161666 传真：0551-5161600
客户服务电话：96518、400-80-96518 网址：www.hazq.com
（39）华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号57层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号57层
法定代表人：陈林 联系人：赵洁
电话：021-68777222 传真：021-68777822
客户服务电话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com
（40）华龙证券有限责任公司
注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦21楼
办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦
法定代表人：李晓安 联系人：李昕田
电话：0931-8784656 传真：0931-4890118
客户服务电话：4006898888 网址：www.hlzqgs.com.cn
（41）江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人：孙名扬 联系人：张宇宏
电话：0451-82336863 传真：0451-82287211
客户服务电话：400-666-2288 网址：www.jhzq.com.cn
（42）中航证券有限公司
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法定代表人：杜航 联系人：戴蕾
电话：0791-86768681 传真：0791-86770178
客户服务电话：400-8866-567 网址：www.avicsec.com
（43）平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼（518048）
法定代表人：杨宇翔 联系人：郑舒丽
电话：0755-22626391 传真：0755-82400862
客户服务电话：95511-8 网址：www.pingan.com
（44）齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市市中区经七路86号
办公地址：山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人：李玮 联系人：吴阳
电话：0531-68889155 传真：0531-68889752
客户服务电话：95538 网址：www.qlzq.com.cn
（45）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路336号上海证券
办公地址：上海市西藏中路336号
法定代表人：郁忠民 联系人：张瑾
电话：021-53519888 传真：021-53519888
客户服务电话：4008918918、021-962518 网址：www.962518.com
（46）申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路171号
办公地址：上海市常熟路171号
法定代表人：储晓明 联系人：高夫
电话：021-54047673 传真：021-54038844
客户服务电话：021-95523 网址：www.sywg.com.cn
（47）天风证券股份有限公司
注册地址：中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址：中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
法定代表人：余磊 联系人：翟璟
电话：027-87618882 传真：027-87618863
客服电话：028-86711410 网址：www.tfzq.com
（48）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层
法定代表人：林义相 联系人：林爽
电话：010-66045608 传真：010-66045527
客户服务电话：010-66045678 网址：www.txsec.com
（49）天源证券经纪有限公司
注册地址：西宁市城中区西大街11号
办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼
法定代表人：林小明 联系人：关键
电话：0755-33331188-8805 传真：0755-33329815
客户服务电话：400-65432-18 网址：www.tyzq.com.cn
（50）西藏同信证券有限责任公司
注册地址：拉萨市北京中路101号
办公地址：上海市永和路118弄东方企业园24号
法定代表人：贾绍君 联系人：王钧
电话：021-36533017 传真：021-36533017
客户服务电话：400-8811-177 网址：www.xzsec.com
（51）日信证券有限责任公司
注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号
办公地址：北京西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层
法定代表人：孔佑杰 联系人：文思婷
电话：010-83991743 传真：010-66412537
客户服务电话：010-83991888 网址：www.rxzq.com.cn
（52）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
法定代表人：宫少林 联系人：林生迎
电话：0755-82960223 传真：0755-82943121
客户服务电话：95565或400-8888-111 网址：www.newone.com.cn
（53）中国民族证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层
办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层
法定代表人：赵大建 联系人：姜建平
电话：010-59355543 传真：010-66553791
客户服务电话：40088-95618 网址：www.e5618.com
（54）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：陈有安 联系人：田薇
电话：010-66568888 传真：010-66568990
客户服务电话：4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn
（55）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：王常青 联系人：魏明
电话：010-85130588 传真：010-65182261
客户服务电话：400-8888-108 网址：www.csc108.com
（56）中信证券（浙江）有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
法定代表人：沈强 联系人：周妍
电话：0571-86078823 传真：0571-85783771
客户服务电话：057196598 网址：www.bigsun.com.cn
（57）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：王东明 联系人：陈忠
电话：010-60838888 传真：010-60833739
客户服务电话：95558 网址：www.citics.com
（58）中信万通证券有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层（266061）
法定代表人：张智河 联系人：吴忠超
电话：0532-85022326 传真：0532-85022605
客户服务电话：0532-96577 网址：www.zxwt.com.cn
（59）中山证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
法定代表人：吴永良 联系人：刘军
电话：0755-83734659 传真：0755-82960582
客户服务电话：4001022011 网址：www.zszq.com.cn
（60）杭州数米基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人：陈柏青 联系人：周嬿旻
电话：0571-28829790，021-60897869 传真：0571-26698533
客户服务电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn
（61）上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人：张跃伟 联系人：吕慧
电话：021-58787678-8816 传真：021-58788678-8101
客户服务电话：400-089-1289 网址：www.erichfund.com
（二）与本基金有关的注册登记机构、律师事务所、会计师事务所信息：
信息类型 注册登记机构 律师事务所 会计师事务所
名称 中国证券登记结算有限责任公司 上海源泰律师事务所 毕马威华振会计师事务所
注册地址 北京市西城区太平桥大街17号 上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室 北京东长安街1号东方广场东2座8层
办公地址 北京市西城区太平桥大街17号 上海市浦东南路256号
华夏银行大厦1405室 上海南京西路1266号
恒隆广场50楼
法定代表人 陈耀先 廖海（负责人） 萧伟强
联系电话 010-59378839 021-51150298 021-22122888
传真 010-59378907 021-51150398 021-62881889
联系人 朱立元 梁丽金、刘佳 彭成初（王国蓓、黄小熠为经办注册会计师）
四、基金的名称
长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF）
五、基金的类型
上市契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，以实现对标的指数的有效跟踪。
七、基金的投资范围
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括中证中央企业100指数的成份股及其备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。
本基金投资于股票资产的比例占基金资产的90%-95%，其中，中证中央企业100指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的90%。本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
此外，本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具，待指数衍生金融产品推出以后，基金管理人可以履行适当程序使本基金运用衍生金融产品进行风险管理。
八、基金的投资策略
本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在中证中央企业100指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应的调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，使跟踪误差控制在限定的范围之内。
1、资产配置策略
为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于中证中央企业100指数成份股和备选成份股。原则上本基金将采用指数完全复制法，按指数编制方法中计算出的标的指数成份股权重构建组合。少数特殊情况下本基金将选择其它股票或股票组合对标的指数中的股票加以替换，以保证对标的指数的有效跟踪。这些情况包括但不限于以下情形：
（1）法律法规的限制；
（2）标的指数成份股流动性严重不足，或因受股票停牌的限制等其他市场因素，使基金管理人无法依指数权重购买某成份股；
（3）本基金资产规模过大导致本基金持有该股票比例过高；
（4）成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的不利行政处罚或司法诉讼；
（5）预期标的指数的成份股即将调整。
2、股票投资策略
本基金使用完全复制法进行被动式指数化投资，根据中证中央企业100指数的成份股及其编制方法创建一个投资组合，并根据指数的调整对组合进行相应的调整。
本基金股票投资策略流程如下图所示：
图：长信中证中央企业100指数基金（LOF）股票投资流程
具体如下：
（1）投资目标的确定
本基金的投资目标为追求基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的跟踪误差最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，以实现对标的指数的有效跟踪。
（2）投资组合的构建
根据本基金投资组合策略流程中构建投资组合的方法，按照中证中央企业100 指数的权重，构建本基金的股票投资组合。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依照指数权重购买某成份股及预期标的指数成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时，本基金可以根据市场判断，对基金资产进行适当的调整，力争在风险可控的情况下，缩小跟踪误差。
（3）投资组合的调整
为了紧跟目标指数，本基金将制定合理的交易策略，针对投资组合中的股票出现的一些非交易性场景进行投资组合的维护工作，如分红配股的处理，新股上市、摘牌、停牌及暂停交易，基金的日常申购与赎回等非交易性场景的日常处理。
A、对基准指数的跟踪调整
a、定期调整
本基金所构建的指数化投资组合将根据所跟踪的中证中央企业100 指数对其成份股的调整而进行相应的跟踪调整。
中证指数委员会定期召开审核会议，根据指数编制规则，决定成份股审核结果（指数成份股及其权重）。本基金将按照中证中央企业100 指数对成份股及其权重的调整方案，在考虑跟踪误差风险的基础上，对股票投资组合进行相应调整。
b、不定期调整
根据指数编制规则，当中证中央企业100 指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时，本基金将根据中证指数公司在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例，进行相应调整。
调整期间原则上定为：中证指数公司调整决定公布日至该股票除权日之前。
B、限制性调整
a、根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数。
b、如果因基准指数成份股停牌限制、交易量不足等市场流动性因素，使得基金管理人无法依照基准指数权重购买某成份股，本基金管理人将视当时市场情况，综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益，决定部分持有现金或买入相关的替代性股票。
替代股票的选取主要依照行业、规模相似的前提下，计算需替代的基准指数成分股票和替代股票历史收益率之间的相关系数。
c、如果预期指数的成份股将会发生调整，本基金管理人将视情况对基金资产进行前瞻性的调整，以更好地跟踪基准指数。
d、针对我国证券市场新股发行制度的特点，本基金将参与一级市场新股认购，由此得到的非成份股将在其规定持有期之后的一定时间以内卖出。
e、在其他影响指数复制的情况下，本基金管理人可以根据市场情况，在跟踪误差最小化的条件下，对基金资产进行适当的调整。
（4）投资组合的再平衡
本基金将定期对投资组合进行业绩评估和分析，根据投资组合拟合目标指数的情况对样本股投资比例权重的再调整。一方面使得投资组合能够配合目标指数调整、保持同步变动，另一方面也减少投资组合相对指数出现系统性偏差。
（5）投资组合的业绩评价
本基金以标的指数为参照基准，对投资组合进行绩效评定，以衡量指数化投资过程中投资组合的跟踪表现，并通过控制跟踪误差来进行风险管理。
3、债券投资策略
本基金的债券投资基于基金的流动性管理需要，主要选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为中证中央企业100指数和银行同行业存款的复合收益率：
中证中央企业100指数收益率*95%＋银行同行业存款收益率*5%
如果中证中央企业100指数被停止编制及发布或由其他指数替代（单纯更名除外）、中证中央企业100指数供应商停止编辑、计算和公布标的指数价值或停止对基金管理人的标的指数使用授权、指数编制方法等重大变更导致中证中央企业100指数不宜继续作为业绩比较基准，或者证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出，基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则，依法履行相关程序后变更基金的标的指数和/或业绩比较基准。
十、基金的风险收益特征
本基金为股票型指数基金，属于具有较高预期收益和较高风险特征的证券投资基金产品。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年10月复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2012年6月30日（摘自本基金2012年2季度报告）。
（一） 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 73,570,217.23 92.20
其中：股票 73,570,217.23 92.20
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 金融衍生品投资 － －
4 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
5 银行存款和结算备付金合计 5,639,819.06 7.07
6 其他各项资产 587,479.99 0.74
7 合计 79,797,516.28 100.00
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
1、报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采掘业 8,890,356.51 11.22
C 制造业 13,849,801.13 17.47
C0 食品、饮料 121,631.68 0.15
C1 纺织、服装、皮毛 － －
C2 木材、家具 － －
C3 造纸、印刷 － －
C4 石油、化学、塑胶、塑料 191,746.31 0.24
C5 电子 783,855.52 0.99
C6 金属、非金属 4,366,927.02 5.51
C7 机械、设备、仪表 6,743,199.45 8.51
C8 医药、生物制品 1,642,441.15 2.07
C99 其他制造业 － －
D 电力、煤气及水的生产和供应业 4,217,015.32 5.32
E 建筑业 4,596,770.89 5.80
F 交通运输、仓储业 2,187,012.73 2.76
G 信息技术业 2,744,965.44 3.46
H 批发和零售贸易 588,819.89 0.74
I 金融、保险业 26,735,122.58 33.73
J 房地产业 6,349,616.10 8.01
K 社会服务业 1,734,942.48 2.19
L 传播与文化产业 － －
M 综合类 407,624.16 0.51
合计 72,302,047.23 91.21
2、报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采掘业 － －
C 制造业 － －
C0 食品、饮料 － －
C1 纺织、服装、皮毛 － －
C2 木材、家具 － －
C3 造纸、印刷 － －
C4 石油、化学、塑胶、塑料 － －
C5 电子 － －
C6 金属、非金属 － －
C7 机械、设备、仪表 － －
C8 医药、生物制品 － －
C99 其他制造业 － －
D 电力、煤气及水的生产和供应业 － －
E 建筑业 686,090.00 0.87
F 交通运输、仓储业 － －
G 信息技术业 － －
H 批发和零售贸易 － －
I 金融、保险业 582,080.00 0.73
J 房地产业 － －
K 社会服务业 － －
L 传播与文化产业 － －
M 综合类 － －
合计 1,268,170.00 1.60
（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
1、指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 502,029 5,482,156.68 6.92
2 601328 交通银行 930,599 4,224,919.46 5.33
3 600030 中信证券 280,861 3,547,274.43 4.48
4 000002 万 科Ａ 395,975 3,528,137.25 4.45
5 601088 中国神华 134,226 3,017,400.48 3.81
6 601601 中国太保 128,771 2,856,140.78 3.60
7 601398 工商银行 622,021 2,456,982.95 3.10
8 601288 农业银行 839,666 2,174,734.94 2.74
9 601668 中国建筑 614,373 2,052,005.82 2.59
10 600048 保利地产 173,562 1,968,193.08 2.48
2、积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601669 中国水电 157,000 686,090.00 0.87
2 601336 新华保险 17,000 582,080.00 0.73
（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
（八）投资组合报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
2、本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 284,104.41
4 应收利息 1,149.81
5 应收申购款 52,225.77
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 587,479.99
4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
（1）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。
（2）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资的前五名股票中不存在流通受限情况。
6、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
2012年6月30日及历史各时间段基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较：
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2010年03月26日-2010年12月31日 -0.10% 1.19% -9.21% 1.51% 9.11% -0.32%
2011年01月01日-2011年12月31日 -22.22% 1.18% -21.01% 1.17% -1.21% 0.01%
2012年01月01日-2012年6月30日 3.09% 1.14% 2.39% 1.13% 0.70% 0.01%
自基金合同生效起至今（2010年03月26日-2012年6月30日） -19.90% 1.17% -26.57% 1.28% 6.67% -0.11%
自合同生效之日（2010年3月26日）至2012年6月30日期间，本基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比：
注：1、图示日期为2010年3月26日至2012年6月30日。
2、按基金合同规定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同中关于投资范围、资产配置比例和投资限制的有关规定：本基金投资于股票资产的比例占基金资产的90%-95%，其中，中证中央企业100指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的90%。本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
十三、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、与基金运作有关费用包括：
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金上市费用；
（4）基金财产划拨支付的银行费用；
（5）基金合同生效后的基金信息披露费用；
（6）基金份额持有人大会费用；
（7）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
（8）基金的证券交易费用；
（9）依法可以在基金财产中列支的其他费用。
上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日。
（2）基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日。
（3）除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
4、基金管理费和托管费的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
（二）与基金销售有关的费用
1、基金认购费用
基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书"六、基金的募集"相应部分。
2、申购费用
基金申购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书"九、基金份额的申购与赎回"相应部分。
3、赎回费用
基金赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式参见本招募说明书"九、基金份额的申购与赎回"相应部分。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,并结合本基金管理人对基金实施的投资经营活动，对本基金原招募说明书（《长信中证中央企业100指数证券投资基金(LOF)招募说明书》）进行了更新,主要更新的内容如下：
1、在"三、基金管理人"部分，对基金管理人基本情况、主要人员情况和内部组织结构及员工情况进行了更新；
2、在"四、基金托管人"部分，更新了基金托管人相关业务经营情况的有关资料；
3、在"五、相关服务机构"部分，增加和更新了代销机构的基本资料；
4、在"九、基金份额的申购与赎回"部分，更新了直销柜台首次申购最低金额调整情况
5、在"十一、基金的投资、十二、基金的业绩"部分，更新了最近一期投资组合报告的内容和基金的投资业绩；
6、在"二十四、其他应披露的事项"部分，更新了本基金的相关公告事项。
长信基金管理有限责任公司
二〇一二年十一月九日