基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一三年八月二十四日
1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。
1.2 目录
1 重要提示及目录 ................................................................................................................................................ 2
1.1 重要提示 .................................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................................ 3
2 基金简介 ............................................................................................................................................................ 5
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................................ 5
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................................ 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ........................................................................................................................ 5
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................................ 6
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................................ 6
3 主要财务指标和基金净值表现 ......................................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................................................................................ 6
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................................ 7
4 管理人报告 ........................................................................................................................................................ 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...................................................................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ........................................................................... 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................................... 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明................................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...................................................................................... 13
5 托管人报告 ...................................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .......................................................................................... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....................... 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ....................................... 14
6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................................................................................... 14
6.1 资产负债表 .............................................................................................................................................. 14
6.2 利润表 ...................................................................................................................................................... 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .......................................................................................................... 17
6.4 报表附注 .................................................................................................................................................. 18
7 投资组合报告 .................................................................................................................................................. 37
7.1 期末基金资产组合情况 .......................................................................................................................... 37
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .......................................................................................................... 37
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................................... 38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...................................................................................................... 39
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................................. 40
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ........................................... 40
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ............................... 41
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ........................................... 41
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................................................... 41
7.10 投资组合报告附注 .................................................................................................................................. 41
8 基金份额持有人信息 ...................................................................................................................................... 42
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .............................................................................................. 42
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................................................................... 43
9 开放式基金份额变动 ...................................................................................................................................... 43
10 重大事件揭示 .......................................................................................................................................... 43
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................................... 43
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................................................... 43
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................................................................... 44
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................................. 44
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................................. 44
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................................... 44
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................................. 44
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................................... 45
11 备查文件目录 .......................................................................................................................................... 46
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................................... 46
11.2 存放地点 .................................................................................................................................................. 46
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................................. 46
2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金
基金简称 国泰金鹿保本混合
基金主代码 020018
交易代码 020018
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年6月12日
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 684,201,920.12份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在保证本金安全的前提下，力争在本基金保本期结束时，实现基金财产的增值。
投资策略 本基金采用固定比例组合保险（CPPI，Constant Proportion Portfolio Insurance）技术和基于期权的组合保险（OBPI，Option-Based Portfolio Insurance）技术相结合的投资策略。通过定量化的资产类属配置达到本金安全。用投资于固定收益类证券的现金净流入来冲抵风险资产组合潜在的最大亏损，并通过投资可转债及股票等风险资产来获得资本利得。
业绩比较基准 本基金以2年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准。
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的低风险品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国泰基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 林海中 唐州徽
联系电话 021-38561600转 95566
电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 （021）38569000，400-888-8688 95566
传真 021-38561800 010-66594942
注册地址 上海市世纪大道100号上海环球金融中心39楼 北京西城区复兴门内大街1号
办公地址 上海市世纪大道100号上海环球金融中心39楼 北京西城区复兴门内大街1号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 陈勇胜 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com
基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道100号上海环球金融中心39楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 国泰基金管理有限公司登记注册中心 上海市世纪大道100号上海环球金融中心39 楼
基金保证人 重庆市三峡担保集团有限公司 重庆市渝中区中华路178号国际商务中心6楼
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2013年1月1日至2013年6月30日）
本期已实现收益 11,088,988.44
本期利润 6,498,884.58
加权平均基金份额本期利润 0.0085
本期加权平均净值利润率 0.83%
本期基金份额净值增长率 0.57%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2013年6月30日)
期末可供分配利润 222,869,149.93
期末可供分配基金份额利润 0.3257
期末基金资产净值 688,215,694.79
期末基金份额净值 1.006
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2013年6月30日)
基金份额累计净值增长率 12.94%
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 -2.52% 0.32% 0.31% 0.00% -2.83% 0.32%
过去三个月 -0.98% 0.25% 0.93% 0.00% -1.91% 0.25%
过去六个月 0.57% 0.23% 1.86% 0.00% -1.29% 0.23%
过去一年 3.22% 0.17% 3.75% 0.00% -0.53% 0.17%
过去三年 4.79% 0.14% 11.59% 0.00% -6.80% 0.14%
自基金成立起至今 12.94% 0.14% 18.07% 0.00% -5.13% 0.14%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2008年6月12日至2013年6月30日）
注：本基金的合同生效日为2008年6月12日，本基金在三个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国泰基金管理有限公司成立于 1998年3月5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。
截至2013年6月30日，本基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金：金鑫证券投资基金，以及35只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典股票型证券投资基金（LOF）、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国
泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略股票型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰成长优选股票型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰信用债券型证券投资基金、国泰6个月短期理财债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投资基金（由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势股票型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金。另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
沙骎 本基金的基金经理、国泰保本混合的基金经理、公司投资总监 2011-06-15 - 15 硕士研究生。曾任职于国泰君安证券、平安保险集团、宝盈基金管理有限公司。2008年2月加入国泰基金管理有限公司；2008年2月至2009年8月任交易部总监；2009年9月至2011年6月任研究部总监；2011年1月至2012年2月兼任公司投资副总监，2012年2月起任公司投资总监。2011年4月起任国泰保本混合型
证券投资基金的基金经理；2011年6月起兼任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。
邱晓华 本基金的基金经理、国泰保本混合的基金经理 2011-06-15 - 12 硕士研究生。曾任职于新华通讯社、北京首都国际投资管理有限公司、银河证券。2007年4月加入国泰基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理；2011年4月起任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理；2011年6月起兼任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。
徐佳 本基金的基金经理、国泰保本混合的基金经理 2012-06-13 2013-08-01 6 学士。曾任职于中诚信国际信用评级有限责任公司公司评级部、中诚信证券评估有限公司。2009年3月加盟国泰基金，任固定收益部高级信用分析师。2011年4月至2012年6月担任国泰保本混合型证券投资基金的基金经理助理，2011年6月至2012年6月担任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理助理。2012年6月至2013年8月担任国泰保本混合型证券投资基金和国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为，投资运作符合法律法规和基金合同的规定，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 （一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量级及以下，且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。 （二）扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数≥20），溢价率均值大部分在1%数量级及以下。 （三）基金或组合间模拟溢价金额分析
对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金
或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2013年上半年，股市在经历了上扬后，进入二季度就快速回落，沪深300指数半年跌幅达12.78%。现在回顾证券市场的下跌，原因可以归结为经济复苏进程低于预期，投资者此前对改革和稳增长政策预期过高，流动性由松至紧，以及美国拉开了退出QE的帷幕。 权益市场的主要下跌是在二季度。该季中经济数据持续走低，并没有出现部分乐观投资者所预期的复苏，而且政府并未出台强有力的经济扶持政策。同时美联储意外释放出退出QE的信号，引起全球资金回流美国，这从外部施加了压力。央行在六月份对流动性的意外表态，亦让投资者意外。多重利空下，最终是股市在六月份的急剧下跌。 从经济深层次的原因看，由人口老龄化引起的通胀、劳动力不足是长期问题，无法在短期（三年左右）内解决。而房价在上半年持续上涨，也给政策空间带来很大压力。低增长与高房价的组合，对经济是相当不利的。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金在2013年上半年净值增长率为0.57%，同期业绩比较基准收益率为1.86%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
正如我们在二季报中所说，2013年下半年将会面临更为复杂的环境，两个大的风险因素分别是美联储退出QE的进程，以及新一届政府在政治、经济上的总体思路。 如果美国经济持续目前的复苏势头，那么三季度时美国就有可能开始收紧流动性，在2014年有退出QE的可能性。美联储收紧流动性，会引起资金从全球回流美国。从全球资产配置的角度看，当前首选是美国。这对中国显然是不利的。
从国内看，我国经济所面临的问题很多都是深层次且中长期存在的问题。包括通胀的刚性上升、劳动力不足、社会保障需求等。但是目前的高房价，使政府相应的政策空间受到压
缩。从长期来看，这些问题必须从调整经济结构上解决，短期内刺激经济，只会使长期问题更加恶化。 新一届政府在政治和经济上的总体思路仍然有待明晰。就目前来看，政府调结构、促转型的决心已经非常明确。在整个下半年，股市将会缺乏整体性机会，市场的风险将会大于机遇。指数可能在较窄的区间内震荡，并且有下行的压力。在经济弱衰退的环境，传统的周期类股票将会继续面临较大压力，没有多少投资机会。 相对而言，我们更加看好经济转型类的股票，包括环保、医疗、传媒、安防等，行业的高景气度使龙头个股业绩增长有保障，能够经受住中报和三季报的业绩窗口考验。下半年，业绩达不到预期的个股，无论周期还是成长，都会面临较大的风险。 债券市场上，随着流动性进入紧平衡的阶段，投资者对收益的预期将会有所下调。但目前债券市场整体风险还没有释放完毕，随着经济增速的下降，债券市场的信用风险正在积累，有可能会有超出预期的信用违约事件发生。当流动性和信用风险释放完毕后，债券市场的收益率将会回到正常水准。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制订了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营副总经理负责，成员包括基金核算、金融工程、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
截止本报告期末，本基金期末可供分配利润为222,869,149.93元，可供分配的份额利润为0.3257元。本基金管理人根据本基金基金合同和相关法律法规的规定已于2013年1月21日进行利润分配，每10 份基金份额派发红利0.26 元。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对国泰金鹿保本增值混合证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 报告截止日：2013年6月30日 单位：人民币元
资 产 附注号 本期末 2013年6月30日 上年度末 2012年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 3,106,288.07 10,419,120.75
结算备付金 3,032,856.08 3,331,678.38
存出保证金 243,703.17 500,000.00
交易性金融资产 6.4.7.2 552,473,192.44 715,450,653.32
其中：股票投资 39,060,158.69 83,812,915.52
基金投资 - -
债券投资 513,413,033.75 631,637,737.80
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 188,500,740.25 107,894,606.84
应收证券清算款 6,179,489.04 29,220,066.84
应收利息 6.4.7.5 14,190,890.03 8,659,613.57
应收股利 - -
应收申购款 - 19,642.33
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 767,727,159.08 875,495,382.03
负债和所有者权益 附注号 本期末 2013年6月30日 上年度末 2012年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 70,000,000.00 -
应付证券清算款 - 3,737,743.08
应付赎回款 3,989,436.26 1,077,771.80
应付管理人报酬 642,579.78 810,798.72
应付托管费 116,832.69 147,417.95
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 516,154.34 118,575.81
应交税费 3,459,539.17 3,123,539.17
应付利息 117,276.84 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 669,645.21 697,808.91
负债合计 79,511,464.29 9,713,655.44
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 465,346,544.86 573,831,313.04
未分配利润 6.4.7.10 222,869,149.93 291,950,413.55
所有者权益合计 688,215,694.79 865,781,726.59
负债和所有者权益总计 767,727,159.08 875,495,382.03
注：报告截止日2013年6月30日，基金份额净值1.006元，基金份额总额
684,201,920.12份。
6.2 利润表
会计主体：国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日 单位：人民币元
项 目 附注号 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
一、收入 13,791,625.65 43,225,694.10
1.利息收入 15,767,756.87 28,860,914.05
其中：存款利息收入 6.4.7.11 125,607.63 197,377.76
债券利息收入 14,176,330.81 24,461,271.43
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,465,818.43 4,202,264.86
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 2,493,997.90 12,364,470.68
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -4,090,144.10 -2,310,810.74
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 6,263,815.92 14,386,813.51
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 320,326.08 288,467.91
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 -4,590,103.86 1,770,805.18
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 119,974.74 229,504.19
减：二、费用 7,292,741.07 11,059,266.45
1．管理人报酬 4,263,324.04 8,702,076.61
2．托管费 775,149.77 1,582,195.66
3．销售服务费 - -
4．交易费用 6.4.7.18 1,711,980.40 595,352.60
5．利息支出 363,403.90 -
其中：卖出回购金融资产支出 363,403.90 -
6．其他费用 6.4.7.19 178,882.96 179,641.58
三、利润总额（亏损总额以“-” 6,498,884.58 32,166,427.65
号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,498,884.58 32,166,427.65
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：国泰金鹿保本增值混合证券投资基金 本报告期：2013年1月1日至2013年6月30日 单位：人民币元
项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 573,831,313.04 291,950,413.55 865,781,726.59
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 6,498,884.58 6,498,884.58
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -108,484,768.18 -54,004,928.74 -162,489,696.92
其中：1.基金申购款 3,099,337.43 1,537,406.93 4,636,744.36
2.基金赎回款 -111,584,105.61 -55,542,335.67 -167,126,441.28
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -21,575,219.46 -21,575,219.46
五、期末所有者权益（基金净值） 465,346,544.86 222,869,149.93 688,215,694.79
项目 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,145,695,803.56 504,944,535.14 1,650,640,338.70
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 32,166,427.65 32,166,427.65
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -137,591,505.39 -63,384,572.47 -200,976,077.86
其中：1.基金申购款 2,147,860.24 979,106.97 3,126,967.21
2.基金赎回款 -139,739,365.63 -64,363,679.44 -204,103,045.07
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 1,008,104,298.17 473,726,390.32 1,481,830,688.49
报告附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：金旭，主管会计工作负责人：巴立康，会计机构负责人：巴立康
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况 国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期) (以下简称“本基金”)是经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]583号文《关于核准国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)募集的批复》核准，由原国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(以下简称“原国泰金鹿保本基金”)转型而来。根据《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金合同》，原国泰金鹿保本基金为契约型开放式，存续期限不定，自基金合同生效之日(即2006年4月28日)起至两年后对应日(即2008年4月28日)止为基金保本期，由上海国有资产经营有限公司担任担保人，为原国泰金鹿保本基金的保本提供不可撤销的连带责任保证担保。 根据《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金合同》的有关规定，原国泰金鹿保本基金上一个保本期期满后，在符合基金合同规定的保本基金存续的条件下，转入下一个保本期，下一个保本期的基金名称同时变更为“国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)”。 本基金于原国泰金鹿保本基金保本期到期后自2008年4月29日至2008年6月5日止期间内向社会公开募集，不包括认购资金利息共募集人民币2,540,606,319.51元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第082号验资报告予以验证。上述认购募集资金已按2008年6月10日基金份额折算后的基金份额净值人民币1.000元折合为2,540,606,319.51份基金份额。
原国泰金鹿保本基金于2008年6月10日(“到期转换日”)的基金资产净值为人民币645,419,842.89元，已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。根据
《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)基金份额发售公告》和《关于国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金份额到期转换比例的公告》的有关规定，本基金于到期转换日对由原国泰金鹿保本基金第一个保本期默认转入到第二个保本期的基金份额持有人在到期转换日登记在册的基金份额实施了到期转换，到期转换比例为1: 1.483423312，并于2008年6月11日进行了变更登记。 经向中国证监会备案，《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)基金合同》于2008年6月12日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为3,186,908,566.53份基金份额，其中由原国泰金鹿保本基金默认转入的资本即原国泰金鹿保本基金基金份额对应的基金资产净值折合645,419,842.89份基金份额，募集期内公开发售所募集的资本折合 2,540,606,319.51份基金份额，认购资金利息折合882,404.13份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。自基金合同生效之日起至两年后对应日(即2010年6月12日)止为基金保本期，由中国建银投资有限责任公司担任担保人，为本基金的保本提供不可撤销的连带责任保证担保。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，依据《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金（二期）基金合同》约定的基金合同变更程序，经与基金托管人协商一致，本基金管理人对《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金（二期）基金合同》进行了修改，同时基金名称变更为“国泰金鹿保本增值混合证券投资基金”，并于2010年5月25日刊登了变更后的基金合同等法律文件。前述修改变更事项均报中国证监会备案。 2010年6月17日国泰金鹿保本增值混合证券投资基金（二期）到期（鉴于2010年6月12日至6月16日为非工作日，故到期日顺延至2010年6月17日）。2010 年6 月18日（含）至2010 年7月1 日（含）为本基金第二个保本期转至第三个保本期的过渡期。其中，2010年6月24日（含）至2010年6月30日（含）原定为过渡期申购，但截至2010年6月24日，本基金的基金资产净值和当日的申购申请金额之和已超过原定的规模上限，故对2010年6月24日当日的有效申购申请采用“末日比例配售原则”，确认有效申购申请金额为1,843,002,892.97元，确认有效申购申请比例为79.982273%。
本基金第三个保本期自2010年7月2日起至2012年7月2日止。本基金第三个保本期期满后，在符合基金合同规定的保本基金存续要求的条件下，本基金转入第四个保本期。本基金第四个保本期由重庆市三峡担保集团有限公司提供不可撤销的连带责任保证。针对本基金第四个保本期担保人的变更，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，依据《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金合同》约定的基金合同变更程序，经与基金托管
人协商一致，基金管理人对《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金合同》进行了修改，并于2012年6月11日刊登了修订后的基金合同全文。前述修改变更事项已报中国证监会备案。 2012年7月2日国泰金鹿保本增值混合证券投资基金第三个保本期到期。2012年7月3日（含）至2012年7月26日（含）为本基金第三个保本期转至第四个保本期的过渡期。其中，过渡期的最后一个工作日2012年7月26日为折算日，本基金于2012年7月26日进行了折算。经基金管理人计算，并经本基金托管人中国银行股份有限公司复核，2012年7月26日本基金折算前的基金份额净值为1.015元，折算比例为1.015253419。折算后本基金的总份额由1,045,957,022.79份调整为1,061,911,443.87份，基金份额净值调整为1.000元。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和修订后的《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许投资的其他金融工具。本基金投资于债券的比例不低于基金资产的60%，投资于股票、权证等其他资产不高于基金资产的30%，其中权证投资比例不高于基金资产净值的3%，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为2年期银行定期存款税后收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于2013年 8月20日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、修订后的《国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2013年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2013年6月30日的财务状况以及2013年1月1日至2013年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： （1） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 （2） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 （3） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。2013年1月1日以前，对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自2013年1月1日起，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。 （4） 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元
项目 本期末 2013年6月30日
活期存款 3,106,288.07
定期存款 -
其他存款 -
合计 3,106,288.07
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目 本期末 2013年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 38,791,221.25 39,060,158.69 268,937.44
债券 交易所市场 278,332,547.23 282,375,033.75 4,042,486.52
银行间市场 230,821,191.78 231,038,000.00 216,808.22
合计 509,153,739.01 513,413,033.75 4,259,294.74
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 547,944,960.26 552,473,192.44 4,528,232.18
6.4.7.3衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元
项目 本期末 2013年6月30日
账面余额 其中；买断式逆回购
银行间市场 173,500,740.25 -
交易所市场 15,000,000.00 -
合计 188,500,740.25 -
6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元
项目 本期末 2013年6月30日
应收活期存款利息 3,317.17
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,228.32
应收债券利息 13,584,969.42
应收买入返售证券利息 601,276.39
应收申购款利息 -
其他 98.73
合计 14,190,890.03
6.4.7.6其他资产 无余额。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元
项目 本期末 2013年6月30日
交易所市场应付交易费用 510,191.35
银行间市场应付交易费用 5,962.99
合计 516,154.34
6.4.7.8其他负债 单位：人民币元
项目 本期末 2013年6月30日
应付券商交易单元保证金 500,000.00
应付赎回费 27,820.85
预提费用 141,824.36
合计 669,645.21
6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元
项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 843,711,036.91 573,831,313.04
本期申购 4,556,514.96 3,099,337.43
本期赎回（以“-”号填列） -164,065,631.75 -111,584,105.61
本期末 684,201,920.12 465,346,544.86
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 355,932,653.14 -63,982,239.59 291,950,413.55
本期利润 11,088,988.44 -4,590,103.86 6,498,884.58
本期基金份额交易产生的变动数 -66,186,256.92 12,181,328.18 -54,004,928.74
其中：基金申购款 1,883,280.93 -345,874.00 1,537,406.93
基金赎回款 -68,069,537.85 12,527,202.18 -55,542,335.67
本期已分配利润 -21,575,219.46 0.00 -21,575,219.46
本期末 279,260,165.20 -56,391,015.27 222,869,149.93
6.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日
活期存款利息收入 96,610.66
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 27,654.65
其他 1,342.32
合计 125,607.63
6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元
项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日
卖出股票成交总额 575,515,001.02
减：卖出股票成本总额 579,605,145.12
买卖股票差价收入 -4,090,144.10
6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元
项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 545,733,652.00
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 528,338,609.47
减：应收利息总额 11,131,226.61
债券投资收益 6,263,815.92
6.4.7.14 衍生工具收益 6.4.7.14.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 无。 6.4.7.15股利收益 单位：人民币元
项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日
股票投资产生的股利收益 320,326.08
基金投资产生的股利收益 -
合计 320,326.08
6.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元
项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日
1.交易性金融资产 -4,590,103.86
——股票投资 -3,236,111.37
——债券投资 -1,353,992.49
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -4,590,103.86
6.4.7.17其他收入 单位：人民币元
项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日
基金赎回费收入 116,396.96
转换费收入 2,149.52
其他 1,428.26
合计 119,974.74
注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由转出基金赎回费和转入基金申购补差费构成，其中赎回费部分的25%归入基金资产。 6.4.7.18交易费用 单位：人民币元
项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日
交易所市场交易费用 1,708,930.40
银行间市场交易费用 3,050.00
合计 1,711,980.40
6.4.7.19其他费用 单位：人民币元
项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日
审计费用 42,647.22
信息披露费 99,177.14
银行汇划费用 18,658.60
债券账户服务费 18,000.00
数字证书服务费 400.00
合计 178,882.96
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项 无。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金管理人于2013年5月31日发布《国泰基金管理有限公司关于设立国泰元鑫资产管理有限公司的公告》，本基金管理人获批设立子公司国泰元鑫资产管理有限公司，注册资本为5000万元人民币。本基金管理人持有50%的股权，中投信托有限责任公司和上海津赞投资管理有限公司分别持有30%和20%的股权。国泰元鑫资产管理有限公司已在上海市工商行政管理局虹口分局完成工商注册登记，取得营业执照。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元
项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 4,263,324.04 8,702,076.61
其中：支付销售机构的客户维护费 1,145,306.16 1,247,946.47
注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.1% / 当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日 2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 775,149.77 1,582,195.66
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元
关联方名称 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 3,106,288.07 96,610.66 233,235,167.44 188,176.37
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 为确保履行保本条款，保障基金份额持有人利益，本基金第四个保本期由重庆市三峡担保集团有限公司为担保人。 保证人承担保证责任的金额即保证范围为：在保本期到期日，保证受益人在第四个保本期持有到期的基金份额与到期日基金份额净值的乘积（即“可赎回金额”）加上其在第四个保本期持有到期的基金份额累计分红金额之和计算的总金额低于其保本金额的差额部分（该差额部分即为保本赔付差额）。 每日保证费计算公式=保证费计提日前一日的基金资产净值×0.2%÷当年天数 6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元
序 权益 除息日 每10份 现金形式 再投资形式 利润分配 备注
号 登记日 基金份额分红数 发放总额 发放总额 合计
1 2013-01-21 2013-01-21 0.260 21,575,219.46 - 21,575,219.46 -
合计 - - 0.260 21,575,219.46 - 21,575,219.46 -
6.4.12 期末（2013年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券 代码 证券名称 成功 认购日 可流 通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股 ） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注
600597 光明乳业 2012-09-05 2013-09-03 非公开发行 8.08 12.41 400,000 3,232,000.00 4,964,000.00 -
002051 中工国际 2012-12-26 2013-12-28 非公开发行 20.22 23.8 227,695 4,603,992.90 5,419,141.00 -
6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元
股票 代码 股票 名称 停牌日期 停牌 原因 期末 估值 单价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量（股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注
601989 中国重工 2013-05-17 重大事项未公告 4.52 - - 899,954 4,254,660.17 4,067,792.08 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截止本报告期末2013年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额70,000,000.00元，分别于2013年6月20日和2013年6月28日到期。该类交易要求本基金在回购期限内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“在保证本金安全的前提下，力争在本基金保本期结束时，实现基金财产的增值”的投资目标。 本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员会，制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施；在业务操作层面，一线业务部门负责对各自业务领域风险的管控，公司具体的风险管理职责由稽核监察部负责，组织、协调并与各业务部门一道，共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理，并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。稽核监察部由督察长分管，配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准
统计及汇总。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元
短期信用评级 本期末 2013年6月30日 上年末 2012年12月31日
A-1 75,238,500.00 125,292,500.00
A-1以下 - -
未评级 - 69,930,002.40
合计 75,238,500.00 195,222,502.40
注：本基金持有的未评级的债券均为国债、中央银行票据、政策性金融债或超短期融资券。 6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元
长期信用评级 本期末 2013年6月30日 上年末 2012年12月31日
AAA 77,192,080.00 74,379,233.80
AAA以下 341,002,453.75 362,036,001.60
未评级 19,980,000.00 -
合计 438,174,533.75 436,415,235.40
注：本基金持有的未评级的债券均为国债、中央银行票据或政策性金融债。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金份额持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图以合理的价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融
资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值或者基金净资产的40%。 本基金所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元
本期末 2013年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,106,288.07 - - - 3,106,288.07
结算备付金 3,032,856.08 - - - 3,032,856.08
存出保证金 243,703.17 - - - 243,703.17
交易性金融资产 202,588,853.20 264,289,268.35 46,534,912.20 39,060,158.69 552,473,192.44
应收证券清算款 - - - 6,179,489.04 6,179,489.04
买入返 188,500,740.25 - - - 188,500,740.25
售
应收利息 - - - 14,190,890.03 14,190,890.03
应收申购款 - - - - -
应收股利 - - - - -
资产总计 397,472,440.77 264,289,268.35 46,534,912.20 59,430,537.76 767,727,159.08
负债
卖出回购金融资产 - - - 70,000,000.00 70,000,000.00
应付证券清算款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 642,579.78 642,579.78
应付托管费 - - - 116,832.69 116,832.69
应付交易费用 - - - 516,154.34 516,154.34
应付赎回款 - - - 3,989,436.26 3,989,436.26
应交税费 - - - 3,459,539.17 3,459,539.17
应付利息 - - - 117,276.84 117,276.84
其他负债 - - - 669,645.21 669,645.21
负债总计 - - - 79,511,464.29 79,511,464.29
利率敏感度缺 397,472,440.77 264,289,268.35 46,534,912.20 -20,080,926.53 688,215,694.79
口
上年度末 2012年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 10,419,120.75 - - - 10,419,120.75
结算备付金 3,331,678.38 - - - 3,331,678.38
存出保证金 - - - 500,000.00 500,000.00
交易性金融资产 235,232,302.40 315,921,935.40 80,483,500.00 83,812,915.52 715,450,653.32
买入返售金融资产 107,894,606.84 - - - 107,894,606.84
应收证券清算款 - - - 29,220,066.84 29,220,066.84
应收利息 - - - 8,659,613.57 8,659,613.57
应收申购款 - - - 19,642.33 19,642.33
资产总计 356,877,708.37 315,921,935.40 80,483,500.00 122,212,238.26 875,495,382.03
负债
应付证券清算款 - - - 3,737,743.08 3,737,743.08
应付赎回款 - - - 1,077,771.80 1,077,771.80
应付管 - - - 810,798.72 810,798.72
理人报酬
应付托管费 - - - 147,417.95 147,417.95
应付交易费用 - - - 118,575.81 118,575.81
应交税费 - - - 3,123,539.17 3,123,539.17
其他负债 - - - 697,808.91 697,808.91
负债总计 - - - 9,713,655.44 9,713,655.44
利率敏感度缺口 356,877,708.37 315,921,935.40 80,483,500.00 112,498,582.82 865,781,726.59
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率外其他市场变量不变
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元）
本期末 2013年6月30日 上年度末 2012年12月31日
1.市场利率上升25个基点 减少约305 减少约406
2.市场利率下降25个基点 增加约308 增加约412
6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金按照基于投资组合保险技术的保本策略对安全资产和风险资产的投资比例进行动态调整，投资组合中投资于风险资产的比例上限随着基金前期收益情况和基金净值水平，按照固定比例组合保险技术进行动态调整。 本基金投资组合中债券的比例不低于基金资产的60%，投资于股票、权证等其他资产不高于基金资产的30%，其中权证投资比例不高于基金资产净值的3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元
项目 本期末 2013年6月30日 上年度末 2012年12月31日
公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 39,060,158.69 5.68 83,812,915.52 9.68
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 39,060,158.69 5.68 83,812,915.52 9.68
6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 于2013年6月30日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为5.68%(2012年12月31日：9.68%)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2012年12月31日：同)。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与
公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii) 各层次金融工具公允价值 于2013年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为306,984,259.36元，属于第二层级的余额为245,488,933.08元，无属于第三层级的余额(2012年12月31日：第一层级415,146,506.17元，第二层级300,304,147.15元，无第三层级)。 (iii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。 (iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 39,060,158.69 5.09
其中：股票 39,060,158.69 5.09
2 固定收益投资 513,413,033.75 66.87
其中：债券 513,413,033.75 66.87
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 188,500,740.25 24.55
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 6,139,144.15 0.80
6 其他各项资产 20,614,082.24 2.69
7 合计 767,727,159.08 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,037.40 0.00
C 制造业 15,373,652.40 2.23
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,616.00 0.00
E 建筑业 15,517,806.51 2.25
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,687,249.54 0.68
J 金融业 - -
K 房地产业 6,895.00 0.00
L 租赁和商务服务业 768,339.60 0.11
M 科学研究和技术服务业 15,373.20 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 2,674,189.04 0.39
S 综合 - -
合计 39,060,158.69 5.68
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 300197 铁汉生态 328,475 8,307,132.75 1.21
2 002051 中工国际 227,695 5,419,141.00 0.79
3 600597 光明乳业 400,000 4,964,000.00 0.72
4 600728 佳都新太 389,362 4,676,237.62 0.68
5 601989 中国重工 899,954 4,067,792.08 0.59
6 002583 海能达 161,260 3,144,570.00 0.46
7 600880 博瑞传播 150,578 2,654,690.14 0.39
8 002325 洪涛股份 149,911 1,783,940.90 0.26
9 002364 中恒电气 107,309 1,373,555.20 0.20
10 300128 锦富新材 57,847 1,156,940.00 0.17
11 601888 中国国旅 26,313 768,339.60 0.11
12 002475 立讯精密 20,945 439,845.00 0.06
13 000725 京东方Ａ 59,719 132,576.18 0.02
14 002457 青龙管业 5,236 36,652.00 0.01
15 002241 歌尔声学 746 27,072.34 0.00
16 600516 方大炭素 2,930 23,733.00 0.00
17 601928 凤凰传媒 2,085 17,534.85 0.00
18 002700 新疆浩源 256 15,616.00 0.00
19 002398 建研集团 1,114 15,373.20 0.00
20 300168 万达信息 408 11,011.92 0.00
21 002140 东华科技 306 7,591.86 0.00
22 000002 万 科Ａ 700 6,895.00 0.00
23 002567 唐人神 689 5,201.95 0.00
24 300291 华录百纳 55 1,964.05 0.00
25 600089 特变电工 213 1,714.65 0.00
26 300157 恒泰艾普 30 1,037.40 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 000999 华润三九 26,060,094.38 3.01
2 300128 锦富新材 26,057,664.16 3.01
3 300197 铁汉生态 23,216,431.27 2.68
4 300034 钢研高纳 20,268,396.56 2.34
5 002477 雏鹰农牧 16,730,996.10 1.93
6 600728 佳都新太 16,609,222.07 1.92
7 002475 立讯精密 15,941,965.29 1.84
8 002466 天齐锂业 14,885,114.16 1.72
9 000656 金科股份 13,083,557.63 1.51
10 300291 华录百纳 13,044,942.43 1.51
11 600067 冠城大通 12,946,551.08 1.50
12 000002 万 科Ａ 12,352,714.06 1.43
13 002244 滨江集团 12,177,797.24 1.41
14 300251 光线传媒 11,803,032.68 1.36
15 601886 江河创建 11,737,289.65 1.36
16 600516 方大炭素 10,666,399.56 1.23
17 600637 百视通 10,468,859.96 1.21
18 600340 华夏幸福 9,978,568.18 1.15
19 600880 博瑞传播 9,425,886.80 1.09
20 600894 广日股份 9,412,617.61 1.09
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 300197 铁汉生态 29,246,277.95 3.38
2 002477 雏鹰农牧 28,940,876.59 3.34
3 300034 钢研高纳 28,679,709.27 3.31
4 000999 华润三九 25,686,987.31 2.97
5 300128 锦富新材 22,021,633.02 2.54
6 000656 金科股份 18,637,180.26 2.15
7 002466 天齐锂业 15,506,964.37 1.79
8 002475 立讯精密 14,893,333.62 1.72
9 300291 华录百纳 14,181,051.95 1.64
10 000998 隆平高科 13,906,018.00 1.61
11 600067 冠城大通 13,882,809.90 1.60
12 002482 广田股份 12,177,630.58 1.41
13 002244 滨江集团 12,016,971.31 1.39
14 600340 华夏幸福 11,666,038.21 1.35
15 300251 光线传媒 11,442,987.53 1.32
16 601886 江河创建 11,111,538.67 1.28
17 600516 方大炭素 10,724,175.75 1.24
18 000002 万 科Ａ 10,711,528.21 1.24
19 600728 佳都新太 10,194,012.28 1.18
20 600637 百视通 10,144,440.08 1.17
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 538,088,499.66
卖出股票的收入（成交）总额 575,515,001.02
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 19,980,000.00 2.90
2 央行票据 - -
3 金融债券 19,894,000.00 2.89
其中：政策性金融债 19,894,000.00 2.89
4 企业债券 360,315,453.75 52.36
5 企业短期融资券 75,238,500.00 10.93
6 中期票据 30,442,000.00 4.42
7 可转债 7,543,080.00 1.10
8 其他 - -
9 合计 513,413,033.75 74.60
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比
例（％）
1 098055 09豫投债 500,000 49,755,000.00 7.23
2 122932 09宜城债 300,000 31,572,000.00 4.59
3 122958 09长经开 299,990 31,189,960.30 4.53
4 122991 08海航债 301,650 30,916,108.50 4.49
5 098035 09闽交控债 300,000 29,991,000.00 4.36
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。
7.10 投资组合报告附注
7.10.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 7.10.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 7.10.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 243,703.17
2 应收证券清算款 6,179,489.04
3 应收股利 -
4 应收利息 14,190,890.03
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 20,614,082.24
7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 113003 重工转债 7,543,080.00 1.10
7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 002051 中工国际 5,419,141.00 0.79 非公开发行
2 600597 光明乳业 4,964,000.00 0.72 非公开发行
3 601989 中国重工 4,067,792.08 0.59 重大事项未公布
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额 比例
10,682 64,051.86 53,592,359.66 7.83% 630,609,560.46 92.17%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 1,906,202.33 0.28%
注：1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为50万份至100万份（含）； 2、本基金的基金经理持有本基金基金份额总量的数量区间为10万份至50万份（含）。
9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2008年6月12日）基金份额总额 3,186,908,566.53
本报告期期初基金份额总额 843,711,036.91
本报告期基金总申购份额 4,556,514.96
减：本报告期基金总赎回份额 164,065,631.75
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 684,201,920.12
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内，本基金无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内基金管理人重大人事变动如下： 2013年3月6日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登了《国泰基金管理有限公司副总经理离任公告》，经本基金管理人第五届董事会第二十四次会议审议通过，同意梁之平先生因工作需要离职。
2013年6月25日，本基金管理人于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登
了《国泰基金管理有限公司高级管理人员任职公告》，经本基金管理人第五届董事会第二十七次会议审议通过，同意李志坚先生出任公司副总经理。 报告期内基金托管人重大人事变动如下： 2013年3月17日，根据国家金融工作需要，肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司已于2013年3月17日公告上述事项。 2013年6月1日，中国银行股份有限公司发布公告，自2013年5月31日起，田国立先生就任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内，本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，基金管理人、托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
国泰君安 3 459,985,349.24 41.31% 418,769.28 41.72% -
齐鲁证券 1 504,257,782.65 45.28% 449,098.71 44.74% -
中投证券 1 149,360,368.79 13.41% 135,977.92 13.55% 本期增加
注：基金租用席位的选择标准是： (1)资力雄厚，信誉良好； (2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； (3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； (4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； (5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
国泰君安 353,043,942.26 81.55% 2,519,100,000.00 98.82% - -
齐鲁证券 75,847,028.52 17.52% 30,000,000.00 1.18% - -
中投证券 4,005,302.55 0.93% - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 国泰金鹿保本混合基金分红公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2013-01-15
2 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 2013-04-17
3 国泰基金管理有限公司关于放开港澳台居民开立证券投资基金账户的公告 《中国证券报》、《上海证券 2013-04-26
报》、《证券时报》、《证券日报》
4 国泰基金管理有限公司关于设立国泰元鑫资产管理有限公司的公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 2013-05-31
11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、关于同意国泰金鹿保本增值混合证券投资基金募集的批复 2、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金合同 3、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、国泰基金管理有限公司营业执照和公司章程
11.2 存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市世纪大道100号上海环球金融中心39楼。
11.3 查阅方式
可咨询本基金管理人：部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）38569000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）38569000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇一三年八月二十四日