手机网
首页 > 个基公告吧 > 正文

泰达宏利行业精选证券投资基金2014年半年度报告

2014-08-26 01:06:58

基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期:2014年8月26日

重要提示及目录

重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2014年1月1日起至2014年6月30日止。

基金简介

基金基本情况

基金简称

泰达宏利精选股票



基金主代码

162204



基金运作方式

契约型开放式



基金合同生效日

2004年7月9日



基金管理人

泰达宏利基金管理有限公司



基金托管人

中国银行股份有限公司



报告期末基金份额总额

995,385,446.65份



基金合同存续期

不定期





基金产品说明

投资目标

追求资本的长期持续增值,为投资者寻求高于业绩比较基准的投资回报。



投资策略

全面引进荷兰银行的投资管理流程,采用“自上而下”资产配置和行业类别与行业配置,“自下而上”精选股票的投资策略,主要投资于具有国际、国内竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业的股票。



业绩比较基准

70%×富时中国A600指数收益率+30%×中债国债总指数(财富)



风险收益特征

本基金在证券投资基金中属于风险较高的基金品种





基金管理人和基金托管人

项目

基金管理人

基金托管人



名称

泰达宏利基金管理有限公司

中国银行股份有限公司



信息披露负责人

姓名

陈沛

王永民





联系电话

010-66577808

010-66594896





电子邮箱

irm@mfcteda.com

fcid@bankofchina.com



客户服务电话

400-69-88888

95566



传真

010-66577666

010-66594942





信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址

http:// www.mfcteda.com



基金半年度报告备置地点

基金管理人、基金托管人的住所





主要财务指标和基金净值表现

主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标

报告期(2014年1月1日 - 2014年6月30日 )



本期已实现收益

112,725,897.07



本期利润

-183,420,912.31



加权平均基金份额本期利润

-0.3056



本期加权平均净值利润率

-8.36%



本期基金份额净值增长率

-8.98%



3.1.2 期末数据和指标

报告期末( 2014年6月30日 )



期末可供分配利润

1,473,019,019.97



期末可供分配基金份额利润

1.4798



期末基金资产净值

2,885,591,436.76



期末基金份额净值

2.8990



注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字

3.对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数

基金净值表现

基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

份额净值增长率①

份额净值增长率标准差②

业绩比较基准收益率③

业绩比较基准收益率标准差④

①-③

②-④



过去一个月

0.63%

0.90%

0.71%

0.55%

-0.08%

0.35%



过去三个月

1.71%

1.09%

1.79%

0.62%

-0.08%

0.47%



过去六个月

-8.98%

1.35%

-2.52%

0.73%

-6.46%

0.62%



过去一年

5.03%

1.40%

1.63%

0.81%

3.40%

0.59%



过去三年

-6.19%

1.26%

-16.15%

0.90%

9.96%

0.36%



自基金合同生效起至今

402.80%

1.53%

100.44%

1.25%

302.36%

0.28%



本基金业绩比较基准:70%×富时中国A600+30%×中债国债总指数(财富)。富时中国A600指数是富时指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所总市值最大的600只股票并以流通股本加权的股票指数,具有良好的市场代表性。中债国债总指数(财富)是中央国债登记结算有限责任公司推出的中国国债总指数,该指数基于全市场角度编制的指数,价格选取上更侧重于全国银行间债券市场,选样广泛,全面而细致反映债券市场变动。

自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。

管理人报告

基金管理人及基金经理情况

基金管理人及其管理基金的经验

泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司,成立于2002年6月,是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为:北方国际信托股份有限公司:51%;宏利资产管理(香港)有限公司:49%。

目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选基金、泰达宏利风险预算混合型基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型基金、泰达宏利首选企业股票型基金、泰达宏利市值优选股票型基金、泰达宏利集利债券型基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型基金、泰达宏利红利先锋股票型基金、泰达宏利中证财富大盘指数型基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金、泰达宏利全球新格局证券投资基金、泰达宏利中证500指数分级证券投资基金、泰达宏利逆向策略股票型证券投资基金、泰达宏利高票息定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型基金、泰达宏利养老收益混合型证券投资基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金在内的二十三只证券投资基金。

基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名

职务

任本基金的基金经理(助理)期限

证券从业年限

说明







任职日期

离任日期







梁辉

本基金基金经理,总经理助理兼投资总监

2013年2月21日

-

12

管理科学与工程专业硕士; 2002年3月加入湘财荷银基金管理有限公司(现泰达宏利基金管理有限公司),曾担任公司研究部行业研究员 、基金经理、研究部总监、金融工程部总经理、基金投资部总经理,自2013年5月10日至今担任泰达宏利基金管理有限公司总经理助理兼投资总监; 12年基金从业经验,具有证券从业资格、基金从业资格。



证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、本基金合同和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,本基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金将继续一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。

管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

公平交易制度的执行情况

本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度,并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令;对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配,确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内,没有发生利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。

异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控,风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估,向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内,本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的5%,在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。

管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金致力于在实现正收益的前提下战胜比较基准,为持有人带来超额的回报。2014年上半年整个市场处于弱市,机会主要集中在小市值的概念股上,本基金对这类机会没有充分的把握,反而持有一些业绩较好,但是已为众多基金持有的所谓“白马股”,这些股票出现了持续的下跌,给基金造成了较大损失。另外,本基金机构持仓比较集中,机构投资人的申购赎回行为也给基金操作造成了较大的难度。相比于本基金之前较好的业绩表现,近期的表现确实令基金持有人有较大损失,也给我们巨大的压力,我们会力争去适应市场的变化,并不断丰富和调整投资策略,争取在下半年的业绩有一个明显的改观。

2014年上半年,高估值的概念股有较大涨幅,而成长性比较持续且估值相对合理的白马成长股出现较大幅度回调。表现较好的行业包括:军工、旅游、汽车、计算机、有色。即使在行业内部,个股表现分化也很严重。

这与我们之前判断小市值概念股的行情会结束和有业绩的成长股会反弹有比较大的差距,原因包括这样几个方面:(1)市场的新增资金比较少,存量资金博弈导致机构重仓股易受到市场抛弃;(2)成长股投资以及从业绩驱动转化到估值驱动,从成长中期投资转化到成长早期投资。概括今年以来表现较好的股票特征,可以用“小、新、奇”来概括,即市值(小)、机构持仓(新)、行业发展早期(新)、催化剂和爆发力(奇)、上市公司配合(奇)。

这种趋势是否持续是我们需要判断的,必须承认概念股有合理的成分,但是概念股动辄50倍、80倍的估值水平也是极端不合理的,所以这段时间有可能很多坚守投资优质企业的投资者所困惑的地方,也是必须面对的。

本基金认为中国中长期经济回落和转型的趋势没有改变,也就意味着成长风格长期占优的格局没有改变。至于成长行业内部的风格分化,我们认为轮动是存在的,但是长期有效的还是企业的盈利增长。

所以本基金保持对成长性行业的配置,同时逐步增持了一些低估值的金融股的配置,减持硬件、医药、环保,维持软件、石油设备的配置。这种配置主要是从中长期的业务模式来去寻找长期性的成长股机会。

报告期内基金的业绩表现

截止报告期末,本基金份额净值为2.8990元,本报告期份额净值增长率为-8.98%,同期业绩比较基准增长率为-2.52%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2014年下半年,股市仍然整体缺乏机会,主要原因是在经济基本面、市场资金状况和改革等方面的权衡。其中,我们尤其关注一个风险和一个机会。风险在于小股票估值过高,业绩不能兑现的风险。机会在于沪港通、国企改革等所释放的制度红利。所以我们认为下半年市场虽然整体机会有限,但是低估值、大市值蓝筹股的机会要优于高估值、小市值的股票。

从更长周期来看,我们认为经济反弹力度不足的本质原因在于长期下降因素制约短期上升因素,即长期的债务周期中的去杠杆,而去杠杆的过程往往被称作资产负债表式的通货紧缩(工业领域,PPI),表现为实体经济投资需求持续减弱,经济反弹往往是库存周期所致,总需求改善极其微弱。

从国际经验看,一般性的经济波动可以通过刺激需求的方式来化解,但是遇到经济危机往往需要市场化手段才能真正化解危机,如降息、货币贬值和改善银行资产负债表等,其目的在于提高生产要素的能力和降低金融杠杆。从这个意义上讲,2008年的经济危机对中国而言更多的是经济周期中的衰退,真正对经济结构造成极大负面影响的是2009年和2010年的过度刺激。

但是由于前述有利于成长行业的因素存在,所以成长行业仍然有着超额收益,但是幅度小于2013年。主要原因在于成长股的估值已经到了一个比较高的水平,而市场资金相对匮乏,博弈气氛更浓,概念股成为很好的炒作标的,但是持续性一定是没有的。

从行业选择方面,从2010年以来的成长行业一般来自如下驱动力:政府扶植、地产相关、政府消费、政府投资、技术创新、自主型消费需求增长。从长期来看,最具持续性的来自于后两者。我们也会从后两者主要驱动力作为基础来选择行业配置。

管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的副总经理负责,成员包括督察长、投资总监、基金经理及研究部、交易部、固定收益部、监察稽核部、金融工程部、风险管理部、基金运营部的相关人员,均具有丰富的专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力。基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论,发表相关意见和建议,但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。

管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同及基金的实际运作情况,本基金于2014年6月13日公告按每10份基金份额派发7.25元进行利润分配,权益登记日、除权日为2014年6月17日,共分配 980,951,669.29元。

托管人报告

报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对泰达宏利行业精选证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

半年度财务会计报告(未经审计)

资产负债表

会计主体:泰达宏利行业精选证券投资基金

报告截止日: 2014年6月30日

单位:人民币元

资 产

附注号

本期末

2014年6月30日

上年度末

2013年12月31日



资 产:









银行存款

6.4.7.1

195,496,751.50

300,607,668.01



结算备付金



1,601,411.38

3,354,570.25



存出保证金



398,610.72

834,193.69



交易性金融资产

6.4.7.2

2,004,553,769.45

2,156,725,869.30



其中:股票投资



1,825,143,069.45

2,156,725,869.30



基金投资



-

-



债券投资



179,410,700.00

-



资产支持证券投资



-

-



贵金属投资



-

-



衍生金融资产

6.4.7.3

-

-



买入返售金融资产

6.4.7.4

690,201,726.30

-



应收证券清算款



-

29,818,456.09



应收利息

6.4.7.5

2,685,586.63

62,246.80



应收股利



-

-



应收申购款



88,159.35

30,283,613.88



递延所得税资产



-

-



其他资产

6.4.7.6

-

-



资产总计



2,895,026,015.33

2,521,686,618.02



负债和所有者权益

附注号

本期末

2014年6月30日

上年度末

2013年12月31日



负 债:









短期借款



-

-



交易性金融负债



-

-



衍生金融负债

6.4.7.3

-

-



卖出回购金融资产款



-

-



应付证券清算款



3,235,819.98

15,100,518.81



应付赎回款



545,012.53

687,948.87



应付管理人报酬



3,439,668.49

3,094,216.53



应付托管费



573,278.10

515,702.73



应付销售服务费



-

-



应付交易费用

6.4.7.7

1,437,940.56

1,345,550.15



应交税费



-

-



应付利息



-

-



应付利润



-

-



递延所得税负债



-

-



其他负债

6.4.7.8

202,858.91

408,582.60



负债合计



9,434,578.57

21,152,519.69



所有者权益:









实收基金

6.4.7.9

995,385,446.65

628,235,943.42



未分配利润

6.4.7.10

1,890,205,990.11

1,872,298,154.91



所有者权益合计



2,885,591,436.76

2,500,534,098.33



负债和所有者权益总计



2,895,026,015.33

2,521,686,618.02



报告截止日2014年6月30日,基金份额净值2.8990元,基金份额总额 995,385,446.65份。

利润表

会计主体:泰达宏利行业精选证券投资基金

本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

单位:人民币元

项 目

附注号

本期

2014年1月1日至2014年6月30日

上年度可比期间

2013年1月1日至2013年6月30日



一、收入



-159,505,587.08

197,817,494.41



1.利息收入



3,371,433.89

2,805,054.86



其中:存款利息收入

6.4.7.11

1,177,669.07

861,571.21



债券利息收入



1,713,202.71

1,792,346.31



资产支持证券利息收入



-

-



买入返售金融资产收入



480,562.11

151,137.34



其他利息收入



-

-



2.投资收益(损失以“-”填列)



131,172,479.43

215,723,643.22



其中:股票投资收益

6.4.7.12

124,903,704.98

198,656,562.67



基金投资收益



-

-



债券投资收益

6.4.7.13

-30,658.25

-



资产支持证券投资收益

6.4.7.13.1

-

-



贵金属投资收益

7.4.7.14

-

-



衍生工具收益

6.4.7.15

-

-



股利收益

6.4.7.16

6,299,432.70

17,067,080.55



3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

6.4.7.17

-296,146,809.38

-22,014,325.24



4.汇兑收益(损失以“-”号填列)



-

-



5.其他收入(损失以“-”号填列)

6.4.7.18

2,097,308.98

1,303,121.57



减:二、费用



23,915,325.23

38,524,710.50



1.管理人报酬

6.4.10.2.1

16,369,500.64

22,172,036.82



2.托管费

6.4.10.2.2

2,728,250.12

3,695,339.44



3.销售服务费



-

-



4.交易费用

6.4.7.19

4,547,568.35

12,419,701.32



5.利息支出



44,202.16

9,312.66



其中:卖出回购金融资产支出



44,202.16

9,312.66



6.其他费用

6.4.7.20

225,803.96

228,320.26



三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)



-183,420,912.31

159,292,783.91



减:所得税费用



-

-



四、净利润(净亏损以“-”号填列)



-183,420,912.31

159,292,783.91





所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:泰达宏利行业精选证券投资基金

本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

单位:人民币元

项目

本期

2014年1月1日至2014年6月30日





实收基金

未分配利润

所有者权益合计



一、期初所有者权益(基金净值)

628,235,943.42

1,872,298,154.91

2,500,534,098.33



二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

-

-183,420,912.31

-183,420,912.31



三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填列)

367,149,503.23

1,182,280,416.80

1,549,429,920.03



其中:1.基金申购款

994,189,513.93

2,552,091,305.93

3,546,280,819.86



2.基金赎回款

-627,040,010.70

-1,369,810,889.13

-1,996,850,899.83



四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

-

-980,951,669.29

-980,951,669.29



五、期末所有者权益(基金净值)

995,385,446.65

1,890,205,990.11

2,885,591,436.76



项目

上年度可比期间

2013年1月1日至2013年6月30日





实收基金

未分配利润

所有者权益合计



一、期初所有者权益(基金净值)

1,138,980,055.57

2,630,267,036.63

3,769,247,092.20



二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)

-

159,292,783.91

159,292,783.91



三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填列)

-426,343,105.82

-1,044,251,468.55

-1,470,594,574.37



其中:1.基金申购款

221,684,759.23

538,857,520.40

760,542,279.63



2.基金赎回款

-648,027,865.05

-1,583,108,988.95

-2,231,136,854.00



四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)

-

-

-



五、期末所有者权益(基金净值)

712,636,949.75

1,745,308,351.99

2,457,945,301.74





报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

______刘青山______ ______傅国庆______ ____王泉____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

报表附注

基金基本情况

泰达宏利行业精选证券投资基金(以下简称“本基金”,原湘财荷银行业精选证券投资基金,后更名为泰达荷银行业精选证券投资基金)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]第58号《关于同意湘财荷银行业精选证券投资基金设立的批复》核准,由基金发起人湘财荷银基金管理有限公司(于2006年4月27日更名为泰达荷银基金管理有限公司,于2010年3月9日更名为泰达宏利基金管理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《湘财荷银行业精选证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,016,372,878.75元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2004)第108号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《湘财荷银行业精选证券投资基金基金合同》于2004年7月9日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为2,017,034,173.30份基金份额,其中认购资金利息折合661,294.55份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)。

经中国证监会同意,本基金于2006年6月6日更名为泰达荷银行业精选证券投资基金。根据本基金的基金管理人2010年3月17日发布的《泰达宏利基金管理有限公司关于变更旗下公募基金名称的公告》,本基金自公告发布之日起更名为泰达宏利行业精选证券投资基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利行业精选证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票、债券,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资比例为基金资产净值的60%-95%,债券投资比例为基金资产净值的0%-35%,现金投资比例为基金资产净值的5%-30%。在相关法规允许的前提下,股票投资范围最高可以达到基金资产净值的100%。本基金的业绩比较基准为:富时中国A600指数收益率×70%+中债国债总指数(财富)×30%。

本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于2014年8月26日批准报出。

会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利行业精选证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2014年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2014年6月30日的财务状况以及2014年度上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

会计政策变更的说明

本基金本报告期内无会计政策的变更。

会计估计变更的说明

本基金本报告期内无会计估计的变更。

差错更正的说明

本基金本报告期内无重大会计差错发生。

税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣

代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。2013年1月1日以前,对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。自2013年1月1日起,对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

关联方关系

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期没有存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称

与本基金的关系



泰达宏利基金管理有限公司

基金管理人、注册登记机构、基金销售机构



中国银行股份有限公司(“中国银行”)

基金托管人、基金代销机构



下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

本报告期及上年度可比期间的关联方交易

通过关联方交易单元进行的交易

股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.3债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.10.1.4权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.5应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

关联方报酬

基金管理费

单位:人民币元

项目

本期

2014年1月1日至2014年6月30日

上年度可比期间

2013年1月1日至2013年6月30日



当期发生的基金应支付的管理费

16,369,500.64

22,172,036.82



其中:支付销售机构的客户维护费

1,642,692.04

1,798,634.28



支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

基金托管费

单位:人民币元

项目

本期

2014年1月1日至2014年6月30日

上年度可比期间

2013年1月1日至2013年6月30日



当期发生的基金应支付的托管费

2,728,250.12

3,695,339.44



支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间内均无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。

各关联方投资本基金的情况

报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。

报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。

由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方

名称

本期

2014年1月1日至2014年6月30日

上年度可比期间

2013年1月1日至2013年6月30日





期末余额

当期利息收入

期末余额

当期利息收入



中国银行

195,496,751.50

1,047,040.44

213,401,873.32

773,910.11



本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。

本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。

期末( 2014年6月30日 )本基金持有的流通受限证券

因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别:股票



证券

代码

证券

名称

成功

认购日

可流通日

流通受限类型

认购

价格

期末估值单价

数量

(单位:股)

期末

成本总额

期末估值总额

备注



300058

蓝色光标

2013年9月16日

2014年9月18日

非公开发行流通受限

42.00

25.25

632,314

13,278,594.00

15,965,928.50

-



300387

富邦股份

2014年6月26日

2014年7月2日

新股流通受限

20.48

20.48

54,717

1,120,604.16

1,120,604.16

-



002727

一心堂

2014年6月25日

2014年7月2日

新股流通受限

12.20

12.20

34,975

426,695.00

426,695.00

-





6.4.12.1.2 受限证券类别:债券



证券

代码

证券

名称

成功

认购日

可流通日

流通受限类型

认购

价格

期末估值单价

数量

(单位:张)

期末

成本总额

期末估值总额

备注



128006

长青转债

2014年6月25日

2014年7月9日

新债流通受限

100.00

100.00

92,610

9,261,000.00

9,261,000.00

-





蓝色光标非公开发行价格为每股42.00元。在锁定期间于2014年5月30日进行权益分配,每10股派发2元(含税),每10股转增10股。本次权益分配后认购成本为每股21.00元。

期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

股票代码

股票名称

停牌日期

停牌原因

期末

估值单价

复牌日期

复牌

开盘单价

数量(股)

期末

成本总额

期末估值总额

备注



300166

东方国信

2014年4月9日

重大事项

18.71

2014年7月9日

20.58

1,052,369

19,457,376.36

19,689,823.99

-



300271

华宇软件

2014年6月27日

重大事项

40.30

-

-

300

10,895.25

12,090.00

-





期末债券正回购交易中作为抵押的债券

银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。

交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。

有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

投资组合报告

期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号

项目

金额

占基金总资产的比例(%)



1

权益投资

1,825,143,069.45

63.04





其中:股票

1,825,143,069.45

63.04



2

固定收益投资

179,410,700.00

6.20





其中:债券

179,410,700.00

6.20





 资产支持证券

-

-



3

贵金属投资

-

-



4

金融衍生品投资

-

-



5

买入返售金融资产

690,201,726.30

23.84





其中:买断式回购的买入返售金融资产

-

-



6

银行存款和结算备付金合计

197,098,162.88

6.81



7

其他各项资产

3,172,356.70

0.11



8

合计

2,895,026,015.33

100.00





期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码

行业类别

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)



A

农、林、牧、渔业

20,944,755.84

0.73



B

采矿业

-

-



C

制造业

1,205,729,574.18

41.78



D

电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-



E

建筑业

-

-



F

批发和零售业

426,695.00

0.01



G

交通运输、仓储和邮政业

-

-



H

住宿和餐饮业

-

-



I

信息传输、软件和信息技术服务业

391,351,624.14

13.56



J

金融业

83,262,913.30

2.89



K

房地产业

-

-



L

租赁和商务服务业

70,985,256.24

2.46



M

科学研究和技术服务业

-

-



N

水利、环境和公共设施管理业

-

-



O

居民服务、修理和其他服务业

-

-



P

教育

-

-



Q

卫生和社会工作

-

-



R

文化、体育和娱乐业

52,442,250.75

1.82



S

综合

-

-





合计

1,825,143,069.45

63.25





期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值

占基金资产净值比例(%)



1

002415

海康威视

14,912,003

252,609,330.82

8.75



2

002065

东华软件

7,731,054

155,548,806.48

5.39



3

002353

杰瑞股份

3,144,798

126,578,119.50

4.39



4

002450

康得新

4,777,849

108,696,064.75

3.77



5

601318

中国平安

2,116,495

83,262,913.30

2.89



6

002236

大华股份

2,816,191

75,896,347.45

2.63



7

600198

大唐电信

4,986,886

74,304,601.40

2.58



8

002358

森源电气

2,828,351

70,312,805.86

2.44



9

002023

海特高新

3,452,521

65,943,151.10

2.29



10

300020

银江股份

1,963,563

60,085,027.80

2.08





报告期内股票投资组合的重大变动

累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号

股票代码

股票名称

本期累计买入金额

占期初基金资产净值比例(%)



1

601318

中国平安

147,564,486.30

5.90



2

002415

海康威视

141,245,461.57

5.65



3

600198

大唐电信

97,575,776.17

3.90



4

300182

捷成股份

52,926,078.31

2.12



5

002292

奥飞动漫

51,793,969.76

2.07



6

002475

立讯精密

50,337,791.04

2.01



7

300133

华策影视

49,615,452.34

1.98



8

000916

华北高速

45,327,276.38

1.81



9

300059

东方财富

43,497,395.82

1.74



10

002583

海能达

38,157,107.01

1.53



11

002353

杰瑞股份

38,078,687.38

1.52



12

600887

伊利股份

34,775,613.53

1.39



13

600637

百视通

34,519,458.68

1.38



14

002376

新北洋

34,450,515.41

1.38



15

002191

劲嘉股份

31,642,070.68

1.27



16

300058

蓝色光标

28,519,715.99

1.14



17

600048

保利地产

25,832,418.49

1.03



18

002223

鱼跃医疗

25,578,430.61

1.02



19

002202

金风科技

25,409,807.11

1.02



20

002041

登海种业

23,915,024.79

0.96



注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号

股票代码

股票名称

本期累计卖出金额

占期初基金资产净值比例(%)



1

002065

东华软件

162,486,029.57

6.50



2

002570

贝因美

109,714,708.66

4.39



3

002241

歌尔声学

83,787,693.39

3.35



4

600887

伊利股份

81,206,488.57

3.25



5

300259

新天科技

73,451,194.80

2.94



6

601318

中国平安

60,644,801.47

2.43



7

600585

海螺水泥

54,996,520.73

2.20



8

002041

登海种业

54,558,924.70

2.18



9

300070

碧水源

53,008,482.13

2.12



10

000916

华北高速

44,020,356.43

1.76



11

000413

东旭光电

42,061,181.80

1.68



12

002415

海康威视

40,897,320.42

1.64



13

002081

金 螳 螂

38,520,679.26

1.54



14

002653

海思科

36,888,655.15

1.48



15

300020

银江股份

35,416,318.21

1.42



16

300005

探路者

32,879,534.39

1.31



17

000538

云南白药

28,263,215.09

1.13



18

300207

欣旺达

27,790,279.77

1.11



19

600637

百视通

27,631,244.54

1.11



20

600535

天士力

26,731,554.20

1.07



注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额

1,387,225,804.07



卖出股票收入(成交)总额

1,546,945,856.36



表中“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号

债券品种

公允价值

占基金资产净值比例(%)



1

国家债券

-

-



2

央行票据

-

-



3

金融债券

-

-





其中:政策性金融债

-

-



4

企业债券

100,014,700.00

3.47



5

企业短期融资券

-

-



6

中期票据

70,135,000.00

2.43



7

可转债

9,261,000.00

0.32



8

其他

-

-



9

合计

179,410,700.00

6.22





期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值

占基金资产净值比例(%)



1

1382028

13山水MTN1

500,000

50,095,000.00

1.74



2

1380081

13融国投债

400,000

40,360,000.00

1.40



3

112093

11亚迪01

300,000

29,969,700.00

1.04



4

1382013

13重汽MTN1

200,000

20,040,000.00

0.69



5

124298

13临汾投

200,000

19,596,000.00

0.68





期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。

本基金投资股指期货的投资政策

在报告期内,本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。

报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本期国债期货投资政策

本基金本报告期未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。

报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。

本期国债期货投资评价

本基金本报告期没有投资国债期货。

投资组合报告附注

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号

名称

金额



1

存出保证金

398,610.72



2

应收证券清算款

-



3

应收股利

-



4

应收利息

2,685,586.63



5

应收申购款

88,159.35



6

其他应收款

-



7

待摊费用

-



8

其他

-



9

合计

3,172,356.70





期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

基金份额持有人信息

期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人户数(户)

户均持有的基金份额

持有人结构







机构投资者

个人投资者







持有份额

占总份额比例

持有份额

占总份额比例



52,149

19,087.34

583,279,632.10

58.60%

412,105,814.55

41.40%





期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目

持有份额总数(份)

占基金总份额比例



基金管理人所有从业人员持有本基金

318,235.45

0.0320%





期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目

持有基金份额总量的数量区间(万份)



本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金

10~50



本基金基金经理持有本开放式基金

0~10



本基金的基金经理同时也是基金投资部门负责人。

开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日( 2004年7月9日 )基金份额总额

2,017,034,173.30



本报告期期初基金份额总额

628,235,943.42



本报告期基金总申购份额

994,189,513.93



减:本报告期基金总赎回份额

627,040,010.70



本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)

-



本报告期期末基金份额总额

995,385,446.65





重大事件揭示

基金份额持有人大会决议

报告期内本基金没有召开份额持有人大会。



基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、本基金管理人于2014年6月17日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于董事长及法定代表人变更的公告》,公司董事长及法定代表人变更为弓劲梅女士。

2、2014年6月20日,经本基金管理人股东会批准,本基金管理人独立董事由孔晓艳女士变更为杜英华女士。本变更事项已按规定向监管部门报备。

3、2014年2月14日,本基金托管人发布公告,自2014年2月13日起,陈四清先生担任中国银行行长。

4、本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。



涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、本基金托管人、基金托管业务的诉讼事项。



基金投资策略的改变

本报告期本基金无投资策略的变化。



为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金未更换会计师事务所。



管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有发生受到监管部门稽查或处罚的任何情况。





基金租用证券公司交易单元的有关情况

基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

券商名称



交易单元数量

股票交易

应支付该券商的佣金



备注







成交金额

占当期股票

成交总额的比例

佣金

占当期佣金

总量的比例





东方证券

2

1,062,916,199.07

36.27%

967,680.11

36.27%

-



天源证券

1

634,015,918.08

21.64%

577,209.03

21.64%

-



中信证券

2

509,118,307.68

17.37%

463,500.73

17.37%

-



中金公司

1

482,678,226.93

16.47%

439,430.07

16.47%

-



广发证券

2

170,681,667.07

5.82%

155,388.87

5.82%

-



银河证券

2

71,031,625.24

2.42%

64,667.08

2.42%

-



江海证券

1

-

-

-

-

-



招商证券

1

-

-

-

-

-



华泰证券

1

-

-

-

-

-



南京证券

1

-

-

-

-

-



东海证券

1

-

-

-

-

-



兴业证券

1

-

-

-

-

-



国金证券

1

-

-

-

-

-



国泰君安

1

-

-

-

-

-



国联证券

1

-

-

-

-

-



齐鲁证券

1

-

-

-

-

-



西南证券

1

-

-

-

-

-



渤海证券

1

-

-

-

-

-



安信证券

1

-

-

-

-

-



光大证券

1

-

-

-

-

-



中信建投

2

-

-

-

-

-



申银万国

1

-

-

-

-

-



中山证券

1

-

-

-

-

-



中航证券

1

-

-

-

-

-



东北证券

1

-

-

-

-

-



财达证券

1

-

-

-

-

-



湘财证券

1

-

-

-

-

-



中银国际

2

-

-

-

-

-



方正证券

1

-

-

-

-

-



(一)2014年上半年本基金无新增交易席位,无撤销交易席位。

(二) 交易席位选择的标准和程序:

基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的专用交易席位,选择的标准是:

(1)经营规范,有较完备的内控制度;

(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合证券交易的需要;

(3)能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。

基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

券商名称

债券交易

债券回购交易

权证交易





成交金额

占当期债券

成交总额的比例

成交金额

占当期债券回购

成交总额的比例

成交金额

占当期权证

成交总额的比例



东方证券

20,415,910.55

7.25%

-

-

-

-



天源证券

-

-

-

-

-

-



中信证券

19,652,246.58

6.98%

91,200,000.00

69.41%

-

-



中金公司

-

-

40,200,000.00

30.59%

-

-



广发证券

-

-

-

-

-

-



银河证券

-

-

-

-

-

-



江海证券

-

-

-

-

-

-



招商证券

-

-

-

-

-

-



华泰证券

-

-

-

-

-

-



南京证券

-

-

-

-

-

-



东海证券

-

-

-

-

-

-



兴业证券

-

-

-

-

-

-



国金证券

-

-

-

-

-

-



国泰君安

-

-

-

-

-

-



国联证券

-

-

-

-

-

-



齐鲁证券

-

-

-

-

-

-



西南证券

-

-

-

-

-

-



渤海证券

-

-

-

-

-

-



安信证券

-

-

-

-

-

-



光大证券

-

-

-

-

-

-



中信建投

-

-

-

-

-

-



申银万国

-

-

-

-

-

-



中山证券

-

-

-

-

-

-



中航证券

-

-

-

-

-

-



东北证券

-

-

-

-

-

-



财达证券

-

-

-

-

-

-



湘财证券

29,918,626.03

10.62%

-

-

-

-



中银国际

211,710,422.46

75.16%

-

-

-

-



方正证券

-

-

-

-

-

-





泰达宏利基金管理有限公司

2014年8月26日