基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：二〇一四年八月二十七日
1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。
2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称
易方达稳健收益债券
基金主代码
110007
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2008年1月29日
基金管理人
易方达基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
661,840,612.10份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
易方达稳健收益债券A
易方达稳健收益债券B
下属分级基金的交易代码
110007
110008
报告期末下属分级基金的份额总额
349,069,680.47份
312,770,931.63份
2.2 基金产品说明
投资目标
通过主要投资于债券品种，追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金基于对以下因素的判断，进行基金资产在固定收益品种、可转换债券、股票主动投资以及新股（含增发）申购之间的配置：1、主要基于对利率走势、利率期限结构等因素的分析，预测固定收益品种的投资收益和风险；2、基于新股发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等，预测新股申购的收益率以及风险；3、股票市场走势的预测；4、可转换债券发行公司的成长性和转债价值的判断。
业绩比较基准
中债总指数（全价）
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
易方达基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
张南
王永民
联系电话
020-38797888
010-66594896
电子邮箱
csc@efunds.com.cn
fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400 881 8088
95566
传真
020-38799488
010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.efunds.com.cn
基金半年度报告备置地点
广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦43楼
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期（2014年1月1日至2014年6月30日）
易方达稳健收益债券A
易方达稳健收益债券B
本期已实现收益
10,463,738.99
9,565,512.88
本期利润
24,479,082.83
22,856,379.91
加权平均基金份额本期利润
0.0734
0.0635
本期基金份额净值增长率
7.19%
7.40%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2014年6月30日)
易方达稳健收益债券A
易方达稳健收益债券B
期末可供分配基金份额利润
0.0354
0.0379
期末基金资产净值
387,899,494.90
348,379,694.98
期末基金份额净值
1.1112
1.1138
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达稳健收益债券A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
2.25%
0.21%
0.32%
0.10%
1.93%
0.11%
过去三个月
5.60%
0.20%
2.61%
0.12%
2.99%
0.08%
过去六个月
7.19%
0.23%
4.25%
0.11%
2.94%
0.12%
过去一年
4.36%
0.26%
-1.72%
0.12%
6.08%
0.14%
过去三年
20.23%
0.32%
0.99%
0.11%
19.24%
0.21%
自基金合同生效起至今
43.87%
0.28%
4.65%
0.13%
39.22%
0.15%
易方达稳健收益债券B
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
2.28%
0.22%
0.32%
0.10%
1.96%
0.12%
过去三个月
5.67%
0.20%
2.61%
0.12%
3.06%
0.08%
过去六个月
7.40%
0.23%
4.25%
0.11%
3.15%
0.12%
过去一年
4.74%
0.26%
-1.72%
0.12%
6.46%
0.14%
过去三年
21.45%
0.32%
0.99%
0.11%
20.46%
0.21%
自基金合同生效起至今
46.83%
0.28%
4.65%
0.13%
42.18%
0.15%
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
易方达稳健收益债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2008年1月29日至2014年6月30日）
易方达稳健收益债券A
/
易方达稳健收益债券B
/
注：1.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为三个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同（第十五部分（二）投资范围和（八）投资组合限制）的有关约定。
2.本基金转型日期为2008年1月29日。
3.自基金转型至报告期末，A级基金份额净值增长率为43.87%，B级基金份额净值增长率为46.83%，同期业绩比较基准收益率为4.65%。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日，注册资本1.2亿元，旗下设有北京、广州、上海分公司和香港子公司、资产管理子公司。易方达秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004年10月，易方达取得全国社会保障基金投资管理人资格。2005年8月，易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年12月，易方达获得合格境内机构投资者（QDII）资格。2008年2月，易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。截至2014年6月30日，易方达旗下共管理57只开放式基金、1只封闭式基金和多个全国社保基金资产组合、企业年金及特定客户资产管理业务，资产管理总规模近2400亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
胡剑
本基金的基金经理、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理、易方达纯债债券型证券投资基金的基金经理、易方达信用债债券型证券投资基金的基金经理、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、易方达裕惠回报债券型证券投资基金的基金经理、固定收益总部总经理助理
2012-02-29
-
8年
硕士研究生，曾任易方达基金管理有限公司固定收益部债券研究员、基金经理助理兼任债券研究员、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）的基金经理、固定收益研究部负责人。
注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有5次，为纯被动指数基金因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2014年以来经济基本面呈现下行走势，工业增速、中上游产品价格、社会融资增速等均出现较大幅度下行。这种下行趋势自3月份起持续受到政策面稳增长的干扰。增长数据在3月份稳增长意愿加强后曾出现小幅走稳，但4月份再度出现较为明显的下滑，包括贷款、社融、财政存款、基建投资在内的数据反映3月份开始的刺激政策在力度上非常有限。4月下旬开始，政策面明显加大了稳增长力度，综合运用货币、财政手段，包括定向降准、再贷款、增加贷款额度和财政支出等方式。在政策面较大力度的推动下，5、6月份的数据出现明显企稳的迹象，但整体增长水平并未出现明显的反弹。
市场方面，1-2月份受益于基本面下行和资金面宽松，债券市场走出一小波牛市行情，10年国开债在2月底最多下行44BP；3月份稳增长政策带来市场的迅速回调，长期限品种基本回吐前期涨幅，收益率曲线明显陡峭化；进入4月份之后，由于基本面并未出现回暖，同时定向降准等货币政策加码打开了市场对央行货币政策保持宽松甚至全面降准的预期，收益率在4、5月份出现显著回落，金融债收益率平均下行幅度达到60BP。这一下行趋势随着5月份经济数据的企稳而逐渐减弱，6月份5年以上金融债下行幅度在10BP以内。股市走势分化，主板市场持续下跌后在5月份企稳，创业板则在2月份创出历史新高后出现了较大幅度的回调。可转债市场则在正股调整中表现出较好的债性保护，上半年收益率达到4.12%。
操作方面，由于在1月下旬察觉到经济弱势以及央行对待资金面的态度发生变化，本基金逐步拉长了久期至中性偏长水平，并且在结构上超配短端品种，获取一季度收益率下行和曲线陡峭化带来的超额收益。在3月份收益率上行之后，基于对政策效果低于预期的判断，本基金维持了偏长的有效久期，并重点配置了中长期限的利率债，获得利率中枢在4-5月份大幅下行的资本利得收益。6月份之后，由于政策层稳增长力度的加强，本基金适度减持了部分中长期限的利率债，转化为信用债仓位，获得流动性溢价收窄带来的超额收益。组合在上半年保持了较低的权益类配置比例，并在市场底部开始逐步增加配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金A级基金份额净值为1.1112元，本报告期份额净值增长率为7.19%；B级基金份额净值为1.1138元，本报告期份额净值增长率为7.40%；同期业绩比较基准收益率为4.25%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为中国经济基本面在中期将持续受到结构性改革带来的负面影响,具体表现为（1）政府在“去产能”和“稳增长”之间选择一种平衡导致经济结构调整的时间大幅延长；（2）利率市场化带来的信用风险重定价导致之前过度扩张的信用呈收缩态势；（3）市场化改革趋势引导下，地方政府去杠杆带来政府性投资下降；（4）房地产市场的调整周期尚未结束。只要改革的大方向不发生变化，以上四点将从中期持续影响经济数据向偏弱的方向震荡。
短期来看，5月份以来各项政策力度的加强确实使得经济出现企稳的迹象。展望未来，我们认为短期各种放松措施仍将延续，经济将大概率维持企稳、甚至回升的态势。但是从更加深入的结构上分析，民营经济的活力并未受到政策的明显刺激，目前经济的企稳更多来源于政府干预，整体经济自主的活力仍然较弱，因此政策效果的可持续性还有待观察。从稍长一些的视角看，考虑政策面短期托底的目的在于不使经济滑出下限，其增加信贷投放和增加财政支出等方式实际上与中长期的改革趋势相悖，一旦经济企稳回升到正常水平，这种刺激方式将逐步减弱。因此本轮基本面依靠刺激政策的企稳难以出现趋势性回升。
另一方面，在目前的经济状态下，虽然我们难以预期货币政策是否会出现类似降息、降准全面的放松，但是央行维持相对平稳的资金面是大概率事件。而从收益率情况来看，市场利率并未完全体现资金面平稳的预期，因此资金面中期看将继续对中短端品种形成利好。
结合上述两方面的因素，我们认为下半年中长期利率债短期可能因为基本面的环比改善面临一定的负面冲击，但考虑经济企稳回升的力度和持续性有限，而资金面维持平稳对中短端利率债形成向下的牵引，我们认为利率中枢上行的空间不大，但收益率曲线可能呈现陡峭化变化。而在无风险利率变动不大的情况下，宽裕的资金面在追逐持有期回报的推动下，各类利差水平将出现持续收窄。
因此，本基金在下半年将继续保持中性偏长的久期，在结构上低配利率债，超配城投债和短久期中高等级产业债，适度增加组合杠杆，获取收益率曲线陡峭化、流动性溢价收窄带来的资本利得收益和资金面平稳带来的利差套利收益。同时本组合将持续关注微观经济基本面的变化，积极参与调研，灵活把握债券市场的波段操作机会，力争在降低组合波动的同时为基金持有人获取更高的超额收益。组合还将在市场底部逐步增持权益类和可转债比例，把握股票市场过度悲观带来的市场投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、固定收益总部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
易方达稳健收益债券A：本报告期内未实施利润分配。
易方达稳健收益债券B：本报告期内未实施利润分配。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对易方达稳健收益债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：易方达稳健收益债券型证券投资基金
报告截止日：2014年6月30日
单位：人民币元
资产
本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31日
资产：
银行存款
4,364,175.52
492,504,456.19
结算备付金
20,844,564.00
23,977,209.51
存出保证金
66,004.03
211,051.18
交易性金融资产
1,183,972,768.04
1,161,056,506.18
其中：股票投资
88,166,364.71
92,532,240.64
基金投资
-
-
债券投资
1,095,806,403.33
1,068,524,265.54
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
2,460,879.32
1,796,619.22
应收利息
18,189,001.60
26,125,521.07
应收股利
-
-
应收申购款
1,193,168.82
401,551.07
递延所得税资产
-
-
其他资产
2,984.20
2,984.20
资产总计
1,231,093,545.53
1,706,075,898.62
负债和所有者权益
本期末
2014年6月30日
上年度末
2013年12月31日
负债：
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
485,249,085.42
563,918,982.60
应付证券清算款
1,482,792.26
-
应付赎回款
6,019,255.75
3,782,778.05
应付管理人报酬
349,978.76
475,259.62
应付托管费
116,659.58
158,419.89
应付销售服务费
90,864.14
104,274.66
应付交易费用
53,569.81
107,733.00
应交税费
976,646.00
976,646.00
应付利息
36,675.17
92,509.25
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
438,828.76
633,230.83
负债合计
494,814,355.65
570,249,833.90
所有者权益：
实收基金
661,840,612.10
1,095,315,370.08
未分配利润
74,438,577.78
40,510,694.64
所有者权益合计
736,279,189.88
1,135,826,064.72
负债和所有者权益总计
1,231,093,545.53
1,706,075,898.62
注：报告截止日2014年6月30日，A级基金份额净值1.1112元，B级基金份额净值1.1138元；基金份额总额661,840,612.10份，下属分级基金的份额总额分别为：A级基金份额总额349,069,680.47份，B级基金份额总额312,770,931.63份。
6.2 利润表
会计主体：易方达稳健收益债券型证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
一、收入
57,860,466.18
62,998,735.20
1.利息收入
29,061,175.57
39,653,499.97
其中：存款利息收入
3,826,170.82
230,782.91
债券利息收入
25,125,905.17
39,400,807.97
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
109,099.58
21,909.09
其他利息收入
-
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
1,233,815.15
41,828,433.90
其中：股票投资收益
2,450,344.90
11,908,785.16
基金投资收益
-
-
债券投资收益
-2,131,148.62
28,187,716.59
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
914,618.87
1,731,932.15
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
27,306,210.87
-19,974,996.16
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
259,264.59
1,491,797.49
减：二、费用
10,525,003.44
21,791,475.35
1．管理人报酬
2,201,288.30
3,980,750.56
2．托管费
733,762.76
1,326,916.90
3．销售服务费
527,313.24
1,118,720.07
4．交易费用
290,853.29
629,135.68
5．利息支出
6,537,848.58
14,489,698.16
其中：卖出回购金融资产支出
6,537,848.58
14,489,698.16
6．其他费用
233,937.27
246,253.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
47,335,462.74
41,207,259.85
减：所得税费用
-
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
47,335,462.74
41,207,259.85
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：易方达稳健收益债券型证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至2014年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
1,095,315,370.08
40,510,694.64
1,135,826,064.72
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
47,335,462.74
47,335,462.74
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
-433,474,757.98
-13,407,579.60
-446,882,337.58
其中：1.基金申购款
184,872,423.09
14,424,345.92
199,296,769.01
2.基金赎回款
-618,347,181.07
-27,831,925.52
-646,179,106.59
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
661,840,612.10
74,438,577.78
736,279,189.88
项目
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
701,252,350.13
115,169,860.03
816,422,210.16
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
41,207,259.85
41,207,259.85
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
168,575,093.23
42,889,990.51
211,465,083.74
其中：1.基金申购款
1,688,984,764.16
259,340,964.74
1,948,325,728.90
2.基金赎回款
-1,520,409,670.93
-216,450,974.23
-1,736,860,645.16
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-82,336,476.05
-82,336,476.05
五、期末所有者权益（基金净值）
869,827,443.36
116,930,634.34
986,758,077.70
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：叶俊英，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
易方达稳健收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)根据原易方达月月收益中短期债券投资基金(以下简称“原易方达月月收益基金”)基金份额持有人大会2007年12月21日审议通过的《关于易方达月月收益中短期债券投资基金转型的议案》及经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]101号《关于核准易方达月月收益中短期债券投资基金基金份额持有人大会有关变更基金类别决议的批复》核准，由原易方达月月收益基金转型而来。
根据《易方达月月收益中短期债券投资基金转型方案说明书》以及相关法律法规的规定，经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致并经中国证监会核准，基金管理人易方达基金管理有限公司将《易方达月月收益中短期债券投资基金基金合同》修订为《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》。《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》自2008年1月29日起生效，原《易方达月月收益中短期债券投资基金基金合同》同日失效。
本基金自2008年1月29日起，根据申购费用和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的级别。不收取申购费用、收取销售服务费的基金份额等级称为A级；收取申购费用、不收取销售服务费的基金份额等级称为B级。本基金A级、B级两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金A级基金份额和B级基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该级别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一级别的基金份额，但各级别基金份额之间不能相互转换。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金本报告期无会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（3） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。2013年1月1日以前，对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自2013年1月1日起，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。
（4） 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
（5） 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称
与本基金的关系
易方达基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)
基金托管人、基金销售机构
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)
基金管理人股东、基金销售机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费
2,201,288.30
3,980,750.56
其中：支付销售机构的客户维护费
247,511.01
429,858.60
注：基金管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提，计算方法如下：
每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×0.60%/当年天数
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费
733,762.76
1,326,916.90
注：基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提，计算方法如下：
每日应付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.20%/当年天数
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
易方达稳健收益债券A
易方达稳健收益债券B
合计
易方达基金管理有限公司
150,524.53
-
150,524.53
中国银行
142,571.45
-
142,571.45
广发证券
2,318.18
-
2,318.18
合计
295,414.16
-
295,414.16
获得销售服务费的各关联方名称
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
易方达稳健收益债券A
易方达稳健收益债券B
合计
易方达基金管理有限公司
437,461.61
-
437,461.61
中国银行
258,584.53
-
258,584.53
广发证券
4,436.48
-
4,436.48
合计
700,482.62
-
700,482.62
注：本基金A级基金份额的销售服务年费率为0.30%，B级基金份额不计提销售服务费。A级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
每日应支付的A级基金销售服务费＝前一日A级基金份额的基金资产净值×R÷当年天数
R为A级基金份额的年销售服务费率
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付给基金销售机构,于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
银行间市场交易的各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出
中国银行
-
-
-
-
660,810,000.00
492,683.21
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
银行间市场交易的各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出
中国银行
40,104,474.79
70,430,262.87
-
-
135,200,000.00
73,003.35
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
易方达稳健收益债券A
无。
易方达稳健收益债券B
无。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中国银行
4,364,175.52
24,855.48
15,940,577.19
75,628.04
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2014年1月1日至2014年6月30日
关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：股/张）
总金额
广发证券
1480293
14徐高铁债
分销
400,000
40,000,000.00
广发证券
1480337
14龙泉国投债
分销
200,000
20,000,000.00
广发证券
1480348
14临桂新区债
分销
200,000
20,000,000.00
广发证券
1480360
14赤城投债
分销
100,000
10,000,000.00
广发证券
1480011
14宏桥债01
分销
100,000
10,000,000.00
广发证券
1480363
14冀顺德债
分销
200,000
20,000,000.00
广发证券
600089
特变电工
配股发行
206,514
1,424,946.60
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日
关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：股/张）
总金额
中国银行
011309001
13国电集SCP001
分销
500,000
50,000,000.00
中国银行
041355005
13鲁黄金CP001
分销
300,000
30,000,000.00
广发证券
112172
13普邦债
分销
50,000
5,000,000.00
广发证券
112177
13围海债
分销
45,000
4,500,000.00
广发证券、中国银行
1382029
13文峰集MTN1
分销
100,000
10,000,000.00
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.9 期末（2014年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量(单位：张)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
128006
长青转债
2014-06-25
2014-07-09
新发流通受限
99.99
99.99
19,580
1,957,871.25
1,957,871.25
-
1480360
14赤城投债
2014-06-23
2014-07-04
新发流通受限
99.94
99.94
100,000
9,993,801.64
9,993,801.64
-
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
(股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002035
华帝股份
2014-06-27
重大事项
9.89
2014-07-02
10.58
1,082,418
10,308,155.80
10,705,114.02
-
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2014年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额199,249,149.92元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码
债券名称
回购到期日
期末估值单价
数量（张）
期末估值总额
130240
13国开40
2014-07-01
97.92
400,000
39,168,000.00
140202
14国开02
2014-07-01
103.97
100,000
10,397,000.00
130230
13国开30
2014-07-04
95.80
110,000
10,538,000.00
140430
14农发30
2014-07-04
100.35
400,000
40,140,000.00
041352041
13京能CP001
2014-07-07
100.98
600,000
60,588,000.00
041360062
13陕有色CP001
2014-07-07
100.88
100,000
10,088,000.00
041369026
13昆交产CP001
2014-07-07
101.04
300,000
30,312,000.00
合计
2,010,000
201,231,000.00
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2014年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额285,999,935.50元，于2014年7月1日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
(ii)各层级金融工具公允价值
于2014年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为523,141,632.38元，属于第二层级的余额为660,831,135.66元，无属于第三层级的余额(2013年12月31日：第一层级458,005,987.14元，第二层级703,050,519.04元，无属于第三层级的余额)。
(iii)公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌等交易不活跃情况、或属于非公开发行等情况，本基金于上述事项影响期间不将相关股票的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层级或第三层级。
(iv)第三层级公允价值期初金额和本期变动金额
本基金本报告期初未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(2013年期初：同)；本基金本期净转入/(转出)第三层级0.00元(2013年度：无)。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
88,166,364.71
7.16
其中：股票
88,166,364.71
7.16
2
固定收益投资
1,095,806,403.33
89.01
其中：债券
1,095,806,403.33
89.01
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
25,208,739.52
2.05
7
其他各项资产
21,912,037.97
1.78
8
合计
1,231,093,545.53
100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
1,736,182.00
0.24
B
采矿业
-
-
C
制造业
58,198,481.53
7.90
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
2,008,288.60
0.27
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
6,844,150.00
0.93
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
4,246,634.92
0.58
J
金融业
1,468,168.80
0.20
K
房地产业
2,517,000.00
0.34
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
856,710.00
0.12
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
7,164,446.46
0.97
Q
卫生和社会工作
1,931,602.40
0.26
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
1,194,700.00
0.16
合计
88,166,364.71
11.97
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(％)
1
002035
华帝股份
1,082,418
10,705,114.02
1.45
2
600580
卧龙电气
984,364
7,550,071.88
1.03
3
600661
新南洋
269,949
7,164,446.46
0.97
4
000729
燕京啤酒
969,617
6,302,510.50
0.86
5
000759
中百集团
501,300
4,060,530.00
0.55
6
600481
双良节能
350,331
3,422,733.87
0.46
7
002126
银轮股份
275,301
3,086,124.21
0.42
8
002063
远光软件
149,927
3,066,007.15
0.42
9
600585
海螺水泥
180,000
2,829,600.00
0.38
10
600340
华夏幸福
100,000
2,517,000.00
0.34
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.efunds.com.cn网站的半年度报告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例（％）
1
002035
华帝股份
8,483,964.62
0.75
2
600580
卧龙电气
7,417,399.16
0.65
3
000729
燕京啤酒
6,514,627.13
0.57
4
600661
新南洋
6,040,797.55
0.53
5
000759
中百集团
4,880,844.06
0.43
6
600588
用友软件
3,434,710.00
0.30
7
002063
远光软件
3,294,580.68
0.29
8
300094
国联水产
2,998,902.00
0.26
9
002126
银轮股份
2,995,373.29
0.26
10
600585
海螺水泥
2,932,592.36
0.26
11
000712
锦龙股份
2,871,212.83
0.25
12
300124
汇川技术
2,843,725.33
0.25
13
300008
上海佳豪
2,561,775.10
0.23
14
002312
三泰电子
2,496,727.13
0.22
15
600763
通策医疗
2,460,480.10
0.22
16
300359
全通教育
2,327,186.50
0.20
17
002299
圣农发展
2,110,496.00
0.19
18
000501
鄂武商Ａ
1,999,229.90
0.18
19
300261
雅本化学
1,773,254.00
0.16
20
600352
浙江龙盛
1,710,859.00
0.15
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例（％）
1
600089
特变电工
8,978,258.84
0.79
2
600481
双良节能
8,375,902.45
0.74
3
600340
华夏幸福
6,108,799.72
0.54
4
000581
威孚高科
5,728,417.00
0.50
5
600805
悦达投资
5,684,057.10
0.50
6
600660
福耀玻璃
4,661,494.54
0.41
7
300127
银河磁体
4,137,721.71
0.36
8
600697
欧亚集团
3,572,199.48
0.31
9
600176
中国玻纤
3,536,091.82
0.31
10
300328
宜安科技
3,362,678.44
0.30
11
300359
全通教育
2,991,266.55
0.26
12
601318
中国平安
2,940,146.70
0.26
13
600837
海通证券
2,839,558.00
0.25
14
002035
华帝股份
2,808,014.51
0.25
15
300094
国联水产
2,320,759.15
0.20
16
300258
精锻科技
1,959,706.48
0.17
17
000651
格力电器
1,925,524.24
0.17
18
300008
上海佳豪
1,866,601.47
0.16
19
000712
锦龙股份
1,855,892.40
0.16
20
002249
大洋电机
1,810,455.27
0.16
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
90,337,298.25
卖出股票收入（成交）总额
92,712,241.67
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例(％)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
118,445,000.00
16.09
其中：政策性金融债
118,445,000.00
16.09
4
企业债券
614,404,952.22
83.45
5
企业短期融资券
131,250,000.00
17.83
6
中期票据
69,308,000.00
9.41
7
可转债
162,398,451.11
22.06
8
其他
-
-
9
合计
1,095,806,403.33
148.83
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(％)
1
041352041
13京能CP001
600,000
60,588,000.00
8.23
2
1480293
14徐高铁债
400,000
40,896,000.00
5.55
3
124106
12邯郸债
399,990
40,558,986.00
5.51
4
140430
14农发30
400,000
40,140,000.00
5.45
5
130240
13国开40
400,000
39,168,000.00
5.32
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
66,004.03
2
应收证券清算款
2,460,879.32
3
应收股利
-
4
应收利息
18,189,001.60
5
应收申购款
1,193,168.82
6
其他应收款
2,984.20
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
21,912,037.97
7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例(%)
1
125089
深机转债
25,968,190.43
3.53
2
110015
石化转债
24,671,145.00
3.35
3
110018
国电转债
23,416,296.80
3.18
4
113005
平安转债
20,508,371.80
2.79
5
113003
重工转债
16,784,168.00
2.28
6
110016
川投转债
16,717,169.80
2.27
7
110020
南山转债
10,882,080.00
1.48
8
110017
中海转债
10,350,965.60
1.41
9
128003
华天转债
3,697,115.13
0.50
10
110023
民生转债
1,577,600.00
0.21
11
127001
海直转债
1,386,452.50
0.19
12
128002
东华转债
576,676.80
0.08
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况说明
1
002035
华帝股份
10,705,114.02
1.45
重大事项停牌
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
易方达稳健收益债券A
11,968
29,166.92
61,822,748.70
17.71%
287,246,931.77
82.29%
易方达稳健收益债券B
4,929
63,455.25
182,461,213.96
58.34%
130,309,717.67
41.66%
合计
16,897
39,169.12
244,283,962.66
36.91%
417,556,649.44
63.09%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别
持有份额总数（份）
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
易方达稳健收益债券A
3,295.62
0.0009%
易方达稳健收益债券B
2,615.97
0.0008%
合计
5,911.59
0.0009%
8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
份额级别
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
易方达稳健收益债券A
0
易方达稳健收益债券B
0
合计
0
本基金基金经理持有本开放式基金
易方达稳健收益债券A
0
易方达稳健收益债券B
0
合计
0
9开放式基金份额变动
单位：份
项目
易方达稳健收益债券A
易方达稳健收益债券B
基金合同生效日（2008年1月29日）基金份额总额
297,851,306.81
384,810,820.32
本报告期期初基金份额总额
370,895,389.28
724,419,980.80
本报告期基金总申购份额
93,272,097.03
91,600,326.06
减：本报告期基金总赎回份额
115,097,805.84
503,249,375.23
本报告期基金拆分变动份额
-
-
本报告期期末基金份额总额
349,069,680.47
312,770,931.63
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
2014年2月14日中国银行股份有限公司公告，自2014年2月13日起，陈四清先生担任中国银行股份有限公司行长。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例
国泰君安
1
76,824,871.59
42.31%
69,941.58
42.31%
-
平安证券
1
104,770,151.73
57.69%
95,383.25
57.69%
-
注：a) 本报告期内本基金无新增和减少交易单元。
b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：
1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
c) 基金交易单元的选择程序如下：
1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例
国泰君安
192,177,641.99
71.90%
21,528,700,000.00
91.97%
-
-
平安证券
75,093,139.54
28.10%
1,880,400,000.00
8.03%
-
-
易方达基金管理有限公司
二〇一四年八月二十七日