基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：二〇一五年三月二十七日 §1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
易方达科瑞封闭
基金主代码
500056
交易代码
500056
基金运作方式
契约型封闭式
基金合同生效日
2002年3月12日
基金管理人
易方达基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
3,000,000,000.00份
基金合同存续期
2002年3月12日至2017年3月11日
基金份额上市的证券交易所
上海证券交易所
上市日期
2002年3月20日
2.2 基金产品说明
投资目标
主要投资于价值被市场绝对或相对低估的股票。本基金的投资目标是在控制股票投资组合的风险的前提下，追求基金资产的长期稳定的增值。
投资策略
基金管理人在对宏观经济和市场发展趋势进行深入分析的基础上，进行资产在股票、债券和现金间的资产配置。当判断股票市场趋势向好时，基金管理人采取积极进取的投资方式，加大股票投资比例，降低债券投资、现金的比例，力求取得较好的资本增值收益；当预测股票市场走势趋淡时，则降低股票投资比例，加大债券投资和现金比例，避免股票市场大幅下挫时引起的资产损失。基金管理人主要选择公司价值被市场相对和绝对低估的股票构建投资组合。
业绩比较基准
无
风险收益特征
无
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
易方达基金管理有限公司
交通银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
张南
汤嵩彥
联系电话
020-38797888
95559
电子邮箱
service@efunds.com.cn
tangsy@bankcomm.com
客户服务电话
400 881 8088
95559
传真
020-38799488
021-62701216
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.efunds.com.cn
基金年度报告备置地点
广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦43楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2014年
2013年
2012年
本期已实现收益
438,841,317.70
286,617,649.72
-397,246,487.82
本期利润
329,471,351.73
518,600,363.04
42,236,597.76
加权平均基金份额本期利润
0.1098
0.1729
0.0141
本期基金份额净值增长率
10.01%
18.70%
1.54%
3.1.2 期末数据和指标
2014年末
2013年末
2012年末
期末可供分配基金份额利润
0.0925
-0.0538
-0.1493
期末基金资产净值
3,621,413,348.49
3,291,941,996.76
2,773,341,633.72
期末基金份额净值
1.2071
1.0973
0.9244
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
3.94%
2.84%
-
-
-
-
过去六个月
13.28%
2.19%
-
-
-
-
过去一年
10.01%
2.12%
-
-
-
-
过去三年
32.59%
2.14%
-
-
-
-
过去五年
10.72%
2.29%
-
-
-
-
自基金合同生效起至今
444.46%
2.72%
-
-
-
-
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
科瑞证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2002年3月12日至2014年12月31日）
注：1.本基金基金合同未规定业绩比较基准。
2.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为444.46%。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
科瑞证券投资基金
过去五年基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未发生利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，本基金管理人于2001年4月17日成立，注册资本1.2亿元，旗下设有北京、广州、上海、南京、成都分公司和香港子公司、资产管理子公司。本基金管理人秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004年10月，本基金管理人取得全国社会保障基金投资管理人资格；2005年8月，获得企业年金基金投资管理人资格；2007年12月，获得合格境内机构投资者（QDII）资格；2008年2月，获得从事特定客户资产管理业务资格。截至2014年12月31日，本基金管理人旗下共管理59只开放式基金、1只封闭式基金和多个全国社保基金资产组合、企业年金及特定客户资产管理业务，资产管理总规模达4300亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
郑希
本基金的基金经理、易方达价值精选股票型证券投资基金的基金经理
2012-09-28
-
8年
硕士研究生，曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。
注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》，内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程序、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。
公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易（含银行间市场）等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。公平交易的原则包括：集中交易原则、机制公平原则、公平协调原则、及时评估反馈原则。
公平交易的实现措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，控制其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差；建立集中交易制度，交易系统具备公平交易功能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制，对于发现的异常问题要求投资组合经理解释说明。
公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认方可执行。
公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，并借助相关技术系统，使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检验和完善公平交易制度。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好。
公司投资风险管理部与监察部合作，利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内），对我司旗下所有投资组合2014年度的同向交易价差情况进行了分析，包括旗下各大类资产组合之间（即公募、社保、年金、专户四大类业务之间）的同向交易价差、各组合与其他所有组合之间的同向交易价差、以及旗下任意两个组合之间的同向交易价差。根据对样本个数、平均溢价率是否为0的T检验显著程度、平均溢价率以及溢价率分布概率、同向交易价差对投资组合的业绩影响等因素的综合分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有13次，其中12次为旗下指数基金因投资策略需要而和其他组合发生反向交易, 1次为不同基金经理管理的非指数基金间因投资策略不同而发生的反向交易，该次交易基金经理已提供决策依据，并履行了审批程序。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2014年A股市场整体呈现明显上涨行情，大市值指标股整体跑赢各类中小板个股。2014年沪深300指数上涨51.66%，上证指数上涨52.87%，中小盘指数上涨39.67%，创业板指数上涨12.83%，创业板综指上涨27.04%。
分析原因：
（1）从宏观经济层面看，在宏观经济数据持续较弱的背景下，稳增长成为经济基本面的主要矛盾，社会融资利率进入下降通道。
（2）从流动性层面看，存量资金搬家成为2014年资本市场新特征，由于房地产市场投资吸引力下降，资本市场相对投资价值上升，场外资金的进入打破了原有存量资金博弈的格局，同时资本市场投资工具的丰富以及融资资金的入场放大了市场的波动率。
（3）从政策层面看，在降息等货币政策和沪港通等多维度因素的综合作用下，A股蓝筹股的估值水平得到明显提升。
本基金在全年基本保持较高仓位，整体以成长型股票为核心仓位，四季度增加了低估值大金融板块的配置，同时进一步调整了成长股的配置结构，增加了互联网、软件、军工等新兴产业投资品种的占比。由于之前中小市值类资产配置比例较重，导致净值受到一定损失。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为1.2071元，本报告期份额净值增长率为10.01%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2015年，宏观经济预计依然偏弱，稳增长还是政府的首要工作；同时场外资金入场将继续推动低估值品种的估值修复，预期市场将较为活跃，依然存在结构性机会。但是由于2012至2014年以来资本市场中各类资产均涨幅较大，对未来的乐观预期较为充分，因此2015年高位震荡向上的概率较大。中期来看，机会主要存在于蓝筹股的估值提升以及新兴成长板块的行业性机会。
基于以上判断，本基金将保持较高仓位，立足中长期盈利成长性和稳定性的原则构建组合。本基金将维持以竞争优势明显、估值合理的蓝筹成长公司为核心的持仓结构，保持组合的流动性和稳定性，并在中小市值股票中寻找能超越周期的个股。整体来看，由于成长股更新换代趋势明显，本基金将加大对新兴成长股的配置比例。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、固定收益总部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规及《科瑞证券投资基金基金合同》，本基金本报告期内应分配利润249,703,063.13元；本报告期内未进行利润分配；本报告期末应分配尚未实施的利润为249,703,063.13元。本基金已于2015年3月20日进行了2014年度的利润分配，每10份基金份额派发红利0.90元，总分配金额为270,000,000.00元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2014年度，托管人在科瑞证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2014年度，易方达基金管理有限公司在科瑞证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2014年度，由易方达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关科瑞证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计了2014年12月31日的资产负债表、2014年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：科瑞证券投资基金
报告截止日：2014年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2014年12月31日
上年度末
2013年12月31日
资 产：
银行存款
33,742,689.92
29,323,362.26
结算备付金
9,497,619.92
4,304,735.21
存出保证金
841,113.79
553,642.62
交易性金融资产
3,530,310,102.69
3,094,463,505.41
其中：股票投资
2,720,546,724.15
2,422,322,211.60
基金投资
-
-
债券投资
809,763,378.54
672,141,293.81
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
133,093,556.49
应收证券清算款
65,672,955.31
30,190,449.11
应收利息
21,243,738.88
11,562,467.84
应收股利
-
-
应收申购款
-
-
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
3,661,308,220.51
3,303,491,718.94
负债和所有者权益
本期末
2014年12月31日
上年度末
2013年12月31日
负 债：
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
26,179,979.61
2,522,070.56
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
4,800,292.32
4,103,673.66
应付托管费
800,048.72
683,945.63
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
6,146,612.51
2,272,093.47
应交税费
1,307,938.86
1,307,938.86
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
660,000.00
660,000.00
负债合计
39,894,872.02
11,549,722.18
所有者权益：
实收基金
3,000,000,000.00
3,000,000,000.00
未分配利润
621,413,348.49
291,941,996.76
所有者权益合计
3,621,413,348.49
3,291,941,996.76
负债和所有者权益总计
3,661,308,220.51
3,303,491,718.94
注：报告截止日2014年12月31日，基金份额净值1.2071元，基金份额总额3,000,000,000.00份。
7.2 利润表
会计主体：科瑞证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2014年1月1日至2014年12月31日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月31日
一、收入
413,622,867.17
589,280,031.19
1.利息收入
33,931,605.39
24,602,127.61
其中：存款利息收入
722,714.85
887,457.93
债券利息收入
31,464,291.28
22,357,708.58
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
1,744,599.26
1,356,961.10
其他利息收入
-
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
489,061,227.75
332,642,570.61
其中：股票投资收益
466,088,356.64
316,580,496.72
基金投资收益
-
-
债券投资收益
4,482,248.99
-2,780,084.17
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
18,490,622.12
18,842,158.06
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-109,369,965.97
231,982,713.32
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
-
52,619.65
减：二、费用
84,151,515.44
70,679,668.15
1．管理人报酬
49,956,508.84
46,733,775.22
2．托管费
8,326,084.66
7,788,962.48
3．销售服务费
-
-
4．交易费用
25,194,141.49
15,632,574.80
5．利息支出
150,786.42
1,125.00
其中：卖出回购金融资产支出
150,786.42
1,125.00
6．其他费用
523,994.03
523,230.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
329,471,351.73
518,600,363.04
减：所得税费用
-
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
329,471,351.73
518,600,363.04
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：科瑞证券投资基金
本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
3,000,000,000.00
291,941,996.76
3,291,941,996.76
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
329,471,351.73
329,471,351.73
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
其中：1.基金申购款
-
-
-
2.基金赎回款
-
-
-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
3,000,000,000.00
621,413,348.49
3,621,413,348.49
项目
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
3,000,000,000.00
-226,658,366.28
2,773,341,633.72
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
518,600,363.04
518,600,363.04
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
其中：1.基金申购款
-
-
-
2.基金赎回款
-
-
-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
3,000,000,000.00
291,941,996.76
3,291,941,996.76
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：叶俊英，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
科瑞证券投资基金（简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监基金字[2001]59号文件“关于同意科瑞证券投资基金设立的批复”批准，由广东粤财信托有限公司及易方达基金管理有限公司二家发起人共同发起并向社会募集设立。本基金共募集基金份额30亿份，2002年3月12日基金合同生效，2002年3月20日正式在上海证券交易所上市。本基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为交通银行。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
采用若干修订后/新会计准则
2014年1至3月，财政部制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》和《企业会计准则第30号——财务报表列报》等7项会计准则；上述7项会计准则均自2014年7月1日起施行。2014年6月，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，在2014年年度及以后期间的财务报告中施行。
上述会计准则的变化对本财务报表无重大影响。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5差错更正的说明
本基金本报告期无会计差错。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印花税
证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
7.4.6.2 营业税、企业所得税
以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
7.4.6.3 个人所得税
个人所得税税率为20%。
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
易方达基金管理有限公司
基金管理人
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）
基金托管人
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)
基金管理人股东
广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”）
基金管理人股东
盈峰投资控股集团有限公司
基金管理人股东
广东省广晟资产经营有限公司
基金管理人股东
广州市广永国有资产经营有限公司
基金管理人股东
易方达资产管理有限公司
基金管理人的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年12月31日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月31日
成交金额
占当期股票成交总额的比例
成交金额
占当期股票成交总额的比例
广发证券
1,057,184,665.27
6.39%
646,719,955.01
6.34%
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
广发证券
962,456.46
6.42%
764,976.66
12.45%
关联方名称
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
广发证券
588,778.37
6.35%
104,524.14
4.62%
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年12月31日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
49,956,508.84
46,733,775.22
其中：支付销售机构的客户维护费
-
-
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2014年1月1日至2014年12月31日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
8,326,084.66
7,788,962.48
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2014年1月1日至2014年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出
交通银行
20,228,928.88
-
-
-
-
-
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月31日
银行间市场交易的各关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出
-
-
-
-
-
-
-
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2014年1月1日至2014年12月31日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月31日
报告期初持有的基金份额
219,110,562.00
219,110,562.00
报告期间申购/买入总份额
-
-
报告期间因拆分变动份额
-
-
减：报告期间赎回/卖出总份额
-
-
报告期末持有的基金份额
219,110,562.00
219,110,562.00
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例
7.30%
7.30%
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末2014年12月31日
上年度末2013年12月31日
持有的基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例
持有的基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例
粤财信托
7,500,000.00
0.25%
7,500,000.00
0.25%
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年1月1日至2014年12月31日
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月31日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
交通银行
33,742,689.92
622,157.48
29,323,362.26
809,635.87
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2014年1月1日至2014年12月31日
关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：股/张）
总金额
广发证券
600089
特变电工
配股发行
726,198
5,010,766.20
上年度可比期间
2013年1月1日至2013年12月31日
关联方名称
证券代码
证券名称
发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：股/张）
总金额
-
-
-
-
-
-
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9 期末（2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限类型
认购
价格
期末估值单价
数量（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
300315
掌趣科技
2014-06-30
2015-07-02
非公开发行流通受限
13.51
16.64
590,000
7,970,900.00
9,817,600.00
-
002245
澳洋顺昌
2014-04-03
2015-04-08
非公开发行流通受限
7.50
9.35
1,070,000
8,025,000.00
10,004,500.00
-
002475
立讯精密
2014-10-15
2015-10-16
非公开发行流通受限
31.02
27.68
600,000
18,612,000.00
16,608,000.00
-
000977
浪潮信息
2014-03-12
2015-03-18
非公开发行流通受限
40.11
37.38
900,000
18,049,500.00
33,642,000.00
-
注：（1）浪潮电子信息产业股份有限公司于2014年5月13日（流通受限期内），向全体股东每10股派0.8元人民币现金（含税），同时按每10股转增10股进行资本公积金转增股本；
（2）江苏澳洋顺昌股份有限公司于2015年3月20日（流通受限期内），向全体股东每10股派0.8元人民币现金和送3股（含税），同时按每10股转增9股进行资本公积金转增股本；
（3）以上“可流通日”中，部分证券的日期是根据上市公司公告估算的流通日期。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值单价
复牌
日期
复牌开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600580
卧龙电气
2014-12-08
重大事项
10.25
2015-01-14
11.12
1,132,036
9,406,461.69
11,603,369.00
-
000411
英特集团
2014-11-28
重大事项
21.37
-
-
759,911
13,660,234.18
16,239,298.07
-
000590
紫光古汉
2014-12-22
重大事项
15.91
2015-01-28
17.50
622,200
10,561,018.63
9,899,202.00
-
000925
众合机电
2014-12-31
重大事项
21.40
2015-01-12
21.65
1,756,042
27,636,777.27
37,579,298.80
-
002009
天奇股份
2014-10-20
重大事项
16.30
2015-01-28
17.93
1,751,043
21,788,595.09
28,542,000.90
-
002068
黑猫股份
2014-12-30
配股停牌
8.71
2015-01-09
7.96
7,876,791
47,989,185.52
68,606,849.61
-
002170
芭田股份
2014-12-25
重大事项
9.00
2015-01-05
9.38
960,000
9,059,526.00
8,640,000.00
-
002329
皇氏集团
2014-12-01
重大事项
27.85
2015-01-30
27.61
838,885
22,509,482.41
23,362,947.25
-
002437
誉衡药业
2014-11-21
重大事项
23.75
2015-01-26
26.13
765,152
17,539,968.85
18,172,360.00
-
002439
启明星辰
2014-12-08
重大事项
26.24
2015-03-12
28.86
235,123
5,127,534.22
6,169,627.52
-
002531
天顺风能
2014-12-18
重大事项
15.28
2015-01-26
15.48
800,000
11,999,657.56
12,224,000.00
-
300081
恒信移动
2014-12-05
重大事项
25.45
2015-03-05
28.00
665,740
15,800,800.68
16,943,083.00
-
300140
启源装备
2014-12-03
重大事项
25.01
2015-02-16
27.51
716,968
16,225,614.34
17,931,369.68
-
300168
万达信息
2014-12-31
重大事项
46.20
2015-01-08
44.50
1,298,820
35,599,306.02
60,005,484.00
-
300244
迪安诊断
2014-10-13
重大事项
42.51
2015-01-09
44.00
504,478
18,809,986.50
21,445,359.78
-
600129
太极集团
2014-12-17
重大事项
16.98
-
-
299,944
4,549,437.39
5,093,049.12
-
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2014年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2014年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为2,314,473,703.96元，属于第二层次的余额为1,215,836,398.73元，无属于第三层次的余额(2013年12月31日：第一层次2,376,760,456.85元，第二层次717,703,048.56元，无属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2014年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013年12月31日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（%）
1
权益投资
2,720,546,724.15
74.31
其中：股票
2,720,546,724.15
74.31
2
固定收益投资
809,763,378.54
22.12
其中：债券
809,763,378.54
22.12
资产支持证券
-
-
3
贵金属投资
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
银行存款和结算备付金合计
43,240,309.84
1.18
7
其他各项资产
87,757,807.98
2.40
8
合计
3,661,308,220.51
100.00
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
37,929,240.80
1.05
B
采矿业
-
-
C
制造业
884,051,899.69
24.41
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
69,994,420.50
1.93
E
建筑业
59,331,992.72
1.64
F
批发和零售业
159,310,228.97
4.40
G
交通运输、仓储和邮政业
23,156,500.00
0.64
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
624,985,203.11
17.26
J
金融业
683,387,576.26
18.87
K
房地产业
95,440,113.20
2.64
L
租赁和商务服务业
39,290,741.32
1.08
M
科学研究和技术服务业
514,477.00
0.01
N
水利、环境和公共设施管理业
21,708,970.80
0.60
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
21,445,359.78
0.59
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
2,720,546,724.15
75.12
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
601318
中国平安
2,174,549
162,460,555.79
4.49
2
600000
浦发银行
10,219,987
160,351,596.03
4.43
3
300199
翰宇药业
4,681,441
126,398,907.00
3.49
4
300253
卫宁软件
1,742,458
121,919,786.26
3.37
5
600036
招商银行
6,790,000
112,646,100.00
3.11
6
600446
金证股份
1,953,198
91,565,922.24
2.53
7
002068
黑猫股份
7,876,791
68,606,849.61
1.89
8
300059
东方财富
2,446,875
68,414,625.00
1.89
9
600558
大西洋
4,382,739
62,936,132.04
1.74
10
300226
上海钢联
1,034,206
62,435,016.22
1.72
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.efunds.com.cn网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例（％）
1
601318
中国平安
192,252,611.10
5.84
2
600000
浦发银行
176,370,643.12
5.36
3
000002
万 科Ａ
127,594,490.94
3.88
4
601377
兴业证券
108,132,199.13
3.28
5
601166
兴业银行
103,154,618.67
3.13
6
600036
招商银行
102,070,863.12
3.10
7
300287
飞利信
86,268,952.70
2.62
8
600446
金证股份
84,314,271.50
2.56
9
300104
乐视网
79,043,117.40
2.40
10
600016
民生银行
78,986,271.62
2.40
11
300059
东方财富
76,039,288.48
2.31
12
300017
网宿科技
73,602,171.55
2.24
13
002390
信邦制药
71,534,911.25
2.17
14
300238
冠昊生物
70,979,166.17
2.16
15
002475
立讯精密
70,708,570.99
2.15
16
300226
上海钢联
64,120,018.85
1.95
17
300178
腾邦国际
63,831,305.03
1.94
18
002068
黑猫股份
61,803,409.87
1.88
19
600519
贵州茅台
60,144,394.75
1.83
20
300098
高新兴
59,089,930.88
1.79
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例（％）
1
601377
兴业证券
169,418,145.93
5.15
2
000651
格力电器
157,295,643.98
4.78
3
600587
新华医疗
148,109,801.97
4.50
4
600887
伊利股份
125,524,022.34
3.81
5
002236
大华股份
115,858,196.76
3.52
6
300017
网宿科技
109,490,472.85
3.33
7
002008
大族激光
95,331,645.52
2.90
8
002415
海康威视
93,629,116.53
2.84
9
300287
飞利信
86,213,090.39
2.62
10
002475
立讯精密
84,792,682.15
2.58
11
300058
蓝色光标
84,523,420.68
2.57
12
600967
北方创业
82,073,271.07
2.49
13
300273
和佳股份
77,726,376.81
2.36
14
000623
吉林敖东
76,670,513.51
2.33
15
000002
万 科Ａ
73,493,343.04
2.23
16
000538
云南白药
72,254,830.70
2.19
17
600340
华夏幸福
70,824,058.56
2.15
18
600703
三安光电
70,688,973.10
2.15
19
002353
杰瑞股份
67,701,510.89
2.06
20
601318
中国平安
67,060,803.09
2.04
21
300098
高新兴
66,515,715.81
2.02
22
300104
乐视网
65,780,021.50
2.00
23
300133
华策影视
65,762,541.67
2.00
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
8,300,822,743.11
卖出股票收入（成交）总额
8,325,329,098.24
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
2,170,408.00
0.06
2
央行票据
-
-
3
金融债券
785,704,718.20
21.70
其中：政策性金融债
785,704,718.20
21.70
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
21,888,252.34
0.60
8
其他
-
-
9
合计
809,763,378.54
22.36
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
140208
14国开08
1,600,000
164,464,000.00
4.54
2
140201
14国开01
1,100,000
113,740,000.00
3.14
3
140311
14进出11
1,000,000
100,910,000.00
2.79
4
120246
12国开46
600,000
59,946,000.00
1.66
5
130425
13农发25
500,000
51,305,000.00
1.42
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
841,113.79
2
应收证券清算款
65,672,955.31
3
应收股利
-
4
应收利息
21,243,738.88
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
87,757,807.98
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
110020
南山转债
17,410,763.10
0.48
2
113005
平安转债
2,989,559.40
0.08
3
110022
同仁转债
612,406.00
0.02
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值
占基金资产净值比例（%）
流通受限情况说明
1
002068
黑猫股份
68,606,849.61
1.89
重大事项停牌
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例
25,714
116,667.96
1,639,806,711.00
54.66%
1,360,193,289.00
45.34%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例
1
中国人寿保险（集团）公司
258,921,895.00
8.63%
2
易方达基金管理有限公司
219,110,562.00
7.30%
3
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪
203,229,075.00
6.77%
4
伦敦市投资管理有限公司－客户资金
189,068,473.00
6.30%
5
中国人寿保险股份有限公司
128,153,414.00
4.27%
6
阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品
94,908,013.00
3.16%
7
阳光财产保险股份有限公司－自有资金
53,108,070.00
1.77%
8
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－银保分红
45,000,045.00
1.50%
9
泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能
44,181,543.00
1.47%
10
阳光人寿保险股份有限公司－万能保险产品
41,362,896.00
1.38%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数（份）
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
0.00
0.0000%
9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§10 重大事件揭示
10.1基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自基金合同生效以来连续13年聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，本报告年度的审计费用为110,000.00元。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成交总额的比例
佣金
占当期佣金总量的比例
申银万国
1
-
-
-
-
-
国泰君安
2
2,532,260,367.94
15.30%
2,305,373.96
15.38%
-
广发证券
1
1,057,184,665.27
6.39%
962,456.46
6.42%
-
平安证券
1
2,969,902,694.22
17.94%
2,703,800.48
18.04%
-
招商证券
1
-
-
-
-
-
湘财证券
1
260,460,702.06
1.57%
237,122.27
1.58%
-
山西证券
1
441,627,518.92
2.67%
402,057.74
2.68%
-
上海证券
1
800,858,606.40
4.84%
729,102.50
4.86%
-
国信证券
1
2,626,944,049.07
15.87%
2,391,573.53
15.95%
-
齐鲁证券
2
899,536,634.78
5.43%
818,937.78
5.46%
-
国联证券
1
125,024,023.40
0.76%
113,822.23
0.76%
-
银河证券
1
-
-
-
-
-
财富证券
1
277,742,293.23
1.68%
252,856.50
1.69%
-
国元证券
1
485,327,716.23
2.93%
441,843.50
2.95%
-
南京证券
1
738,907,840.45
4.46%
672,701.52
4.49%
-
长城证券
1
1,307,884,982.05
7.90%
1,190,696.55
7.94%
-
光大证券
1
-
-
-
-
-
财达证券
1
1,308,153,052.17
7.90%
1,190,944.74
7.94%
-
中金公司
1
445,375,968.12
2.69%
356,300.56
2.38%
-
华龙证券
1
276,490,138.15
1.67%
221,192.10
1.48%
-
注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元，新增华龙证券有限责任公司、中国国际金融有限公司各一个交易单元。
b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：
1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
c) 基金交易单元的选择程序如下：
1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
成交金额
占当期债券成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购成交总额的比例
成交金额
占当期权证成交总额的比例
申银万国
27,342,667.50
60.27%
-
-
-
-
国泰君安
-
-
-
-
-
-
广发证券
2,189,288.00
4.83%
-
-
-
-
平安证券
-
-
-
-
-
-
招商证券
-
-
-
-
-
-
湘财证券
-
-
-
-
-
-
山西证券
-
-
-
-
-
-
上海证券
2,390,949.60
5.27%
-
-
-
-
国信证券
-
-
-
-
-
-
齐鲁证券
-
-
-
-
-
-
国联证券
-
-
-
-
-
-
银河证券
-
-
-
-
-
-
财富证券
-
-
-
-
-
-
国元证券
-
-
-
-
-
-
南京证券
-
-
-
-
-
-
长城证券
13,441,725.50
29.63%
-
-
-
-
光大证券
-
-
-
-
-
-
财达证券
-
-
-
-
-
-
中金公司
-
-
-
-
-
-
华龙证券
-
-
-
-
-
-
易方达基金管理有限公司
二〇一五年三月二十七日