久嘉证券投资基金2014年年度报告

基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2015年3月28日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年03月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2014年01月01日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 长城久嘉封闭  场内简称 基金久嘉  基金主代码 184722  交易代码 184722  基金运作方式 契约型封闭式  基金合同生效日 2002年7月5日  基金管理人 长城基金管理有限公司  基金托管人 中国农业银行股份有限公司  报告期末基金份额总额 2,000,000,000.00份  基金合同存续期 15年  基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所  上市日期 2002年8月27日   2.2 基金产品说明 投资目标 为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求长期稳定的收益。  投资策略 根据中国证券市场的特点，本基金将极其注重对市场整体趋势的把握，重视对投资的市场时机选择。本基金将注重评判与把握不同类别投资市场的整体风险与收益，在不同阶段合理配置基金资产在股票、债券、现金的分配比例。  业绩比较基准 上证A股指数  风险收益特征 中性的风险偏好，力争实现年度内基金单位资产净值在市场下跌时跌幅不高于比较基准跌幅的60%，在市场上涨时增幅不低于比较基准的70%。   2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人  名称 长城基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司  信息披露负责人 姓名 车君 林葛   联系电话 0755-23982338 010-66060069   电子邮箱 chejun@ccfund.com.cn tgxxpl@abchina.com  客户服务电话 400-8868-666 95599  传真 0755-23982328 010-68121816   2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ccfund.com.cn  基金年度报告备置地点 深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层   §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2014年 2013年 2012年  本期已实现收益 57,869,179.06 52,263,383.29 -243,593,458.43  本期利润 265,625,656.73 44,117,311.73 82,408,770.32  加权平均基金份额本期利润 0.1328 0.0221 0.0412  本期基金份额净值增长率 15.02% 2.55% 5.02%  3.1.2 期末数据和指标 2014年末 2013年末 2012年末  期末可供分配基金份额利润 -0.0647 -0.1161 -0.1381  期末基金资产净值 2,033,461,241.14 1,767,835,584.41 1,723,718,272.68  期末基金份额净值 1.0167 0.8839 0.8619  注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④  过去三个月 6.64% 1.50% 36.97% 3.56% -30.33% -2.06%  过去六个月 17.86% 1.40% 58.03% 2.77% -40.17% -1.37%  过去一年 15.02% 1.54% 53.06% 2.49% -38.04% -0.95%  过去三年 23.88% 1.78% 47.10% 2.40% -23.22% -0.62%  过去五年 0.34% 1.91% -1.40% 2.50% 1.74% -0.59%  自基金合同生效日起至今 362.44% 2.77% 88.61% 3.37% 273.83% -0.60%   3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金合同约定：本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80％，本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20％。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况 注：本基金过去三年未发生过利润分配的情况。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司，由长城证券有限责任公司（40％）、东方证券股份有限公司（15％）、西北证券有限责任公司（15％）、北方国际信托投资股份有限公司（15％）、中原信托投资有限公司（15％）于2001年12月27日共同出资设立，当时注册资本为壹亿元人民币。2007年5月21日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有股东为长城证券有限责任公司（47.059%）、东方证券股份有限公司（17.647%）、北方国际信托股份有限公司（17.647%）和中原信托有限公司（17.647%）。2007年10月12日，经中国证监会批准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司管理的基金有封闭式基金：久嘉证券投资基金；开放式基金：长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选股票型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力股票型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长股票型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城久兆中小板300指数分级证券投资基金、长城优化升级股票型证券投资基金、长城保本混合型证券投资基金、长城岁岁金理财债券型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健股票型证券投资基金、长城淘金一年期理财债券型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫保本混合型证券投资基金、长城久盈纯债分级债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    蒋劲刚 久嘉证券投资基金的基金经理 2012年3月7日 - 16年 男，中国籍。天津大学材料系工学学士、天津大学管理学院工学硕士。曾就职于深圳市华为技术有限公司、海南富岛资产管理有限公司。2001年10月进入长城基金管理有限公司，历任运行保障部交易室交易员、交易主管、研究部行业研究员、机构理财部投资经理，长城消费增值股票基金的基金经理。  乔春 久嘉证券投资基金的基金经理 2014年9月16日 - 4年 男，中南大学环境工程专业工学学士、南开大学金融学硕士。具有4年证券从业经历。2010年进入长城基金管理有限公司， 曾任行业研究员，“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理助理。  注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。 ②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《久嘉证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，本基金管理人制定并实施了《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》。 本基金管理人通过信息系统以及人工控制等方法，严格保证公平交易制度的执行。在投资决策环节，本基金管理人制定和完善投资授权制度、投资对象库和交易对手库管理制度、投资信息保密措施，保证各投资组合投资决策的独立性。在交易执行环节，本基金管理人建立和完善公平的交易分配制度，按照价格优先、时间优先、综合平衡、比例分配的原则，保证了交易在各投资组合间的公平。在风险监控环节，本基金管理人内控等相关部门进行事前、事中、事后的监控。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。 本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 总结2014年的股市，下半年市场主要股指以60%的涨幅使A股年度牛冠全球。股市井喷式上涨可以归结于无风险利率下行带来的大盘蓝筹股估值的上升或改革结构转型驱动等，但更为直接的原因是外围资金借助于各种金融创新工具投资于权益类资产，形成了资金推动型牛市。如果我们把这轮牛市拉长到2012年底来看，牛市运行过程中的风格轮动特征十分明显，并且经常演绎到极致。经济基本面没有多大起色，市场参与者多围绕政策寻找亮点，制造题材，捕捉“风口”。2014年本基金采取“大致均衡、适度偏移”的行业配置策略并综合成长性和估值精选个股来构建组合。在这两年大偏移的行业轮动背景下，上述策略导致业绩难以表现优良。业绩要突出，必须采取较极端的行业配置策略，但同时也会面临着踏错市场节奏的风险。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本年度本基金份额净值增长率为 15.02%，业绩在同期同类基金中等水平。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2015年一个大的宏观背景依旧是低通胀下的宽货币(降准降息)、经济增速适度下滑、改革释放红利，改革促进转型。宏观环境不会有大的改变，但2015年证券市场本身将迎来一系列重大变革，IPO注册制的推出、金融业务的创新和监管方式的变革等，这些对证券市场的发展将产生深远的影响。同时我们也关注到两年来以创业板为代表的小盘成长股和大盘蓝筹股相对于2012年的低点都有不少涨幅，A股整体估值水平已基本与国际市场接轨，局部存在估值泡沫，应该把风险控制置于相对重要的位置。2015年在行业板块上互联网新兴产业和高端制造业依旧是我们看好的方向。既然我们无法准备预测市场走势，不妨紧跟市场，多花精力观察市场、研究市场，特别是市场发生重大变化时能做到快速调整。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 公司成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司总经理、分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。 受托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。基金会计凭借其专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握，对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。基金经理及研究员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，对没有市价的投资品种综合宏观经济、行业发展、及个股状况等各方面因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。金融工程人员根据受托资产估值委员会提出的多种估值方法预案，利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具，针对不同的估值方法及估值模型进行演算，为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核人员对估值委员会做出的决议进行合规性审查，对估值委员提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。 受托资产估值委员会成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验，具备专业胜任能力；基金会计具有会计从业资格和基金行业从业资格，精通基金估值政策、流程和标准，具有五年以上基金估值和会计核算工作经验；基金经理和研究员均拥有五年以上基金、证券投资工作经验，精通投资、研究理论知识和工具方法。 2、基金经理参与或决定估值的程度 基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。 3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 估值委员会秉承基金持有人利益至上的宗旨，在估值方法的选择上力求客观、公允，在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。 本基金管理人旗下管理的基金，其参与估值流程各方之间不存在任何重大的利益冲突。 4、已签约的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据 《久嘉证券投资基金基金合同》关于收益分配原则的规定，基金收益分配比例不得低于基金净收益的 90%；基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；基金投资当年亏损，则不进行收益分配。 本基金2014年度合计已分配利润0.00元，截止本报告期末，本基金可供分配利润为-129,307,522.69元，不进行年度收益分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管久嘉证券投资基金的过程中，本基金托管人——中国农业银行严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《久嘉证券投资基金基金合同》、《久嘉证券投资基金托管协议》的约定，对久嘉证券投资基金管理人—长城基金管理有限公司2014年1月1日至2014年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，长城基金管理有限公司在久嘉证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支、利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的久嘉证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 安永华明会计师事务所为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：久嘉证券投资基金 报告截止日： 2014年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日  资 产：     银行存款  110,953,965.22 149,447,907.24  结算备付金  2,844,446.36 192,973.34  存出保证金  246,436.62 296,988.03  交易性金融资产  1,913,272,765.38 1,589,847,100.38  其中：股票投资  1,495,811,265.38 1,207,383,100.38  基金投资  - -  债券投资  417,461,500.00 382,464,000.00  资产支持证券投资  - -  贵金属投资  - -  衍生金融资产  - -  买入返售金融资产  - 30,000,165.00  应收证券清算款  3,484,087.64 -  应收利息  7,309,354.17 4,765,496.97  应收股利  - -  应收申购款  - -  递延所得税资产  - -  其他资产  - -  资产总计  2,038,111,055.39 1,774,550,630.96  负债和所有者权益 附注号 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日  负 债：     短期借款  - -  交易性金融负债  - -  衍生金融负债  - -  卖出回购金融资产款  - -  应付证券清算款  - 2,927,120.82  应付赎回款  - -  应付管理人报酬  2,591,875.23 2,247,257.71  应付托管费  431,979.21 374,542.96  应付销售服务费  - -  应付交易费用  914,850.51 455,015.76  应交税费  6,609.30 6,609.30  应付利息  - -  应付利润  - -  递延所得税负债  - -  其他负债  704,500.00 704,500.00  负债合计  4,649,814.25 6,715,046.55  所有者权益：     实收基金  2,000,000,000.00 2,000,000,000.00  未分配利润  33,461,241.14 -232,164,415.59  所有者权益合计  2,033,461,241.14 1,767,835,584.41  负债和所有者权益总计  2,038,111,055.39 1,774,550,630.96  注：报告截止日2014年12月31日，基金份额净值人民币1.0167元，基金份额总额2,000,000,000.00份。 7.2 利润表 会计主体：久嘉证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日  一、收入  302,200,727.67 80,256,720.22  1.利息收入  20,473,204.04 17,579,156.01  其中：存款利息收入  1,397,728.74 1,514,585.14  债券利息收入  18,500,770.18 15,661,919.57  资产支持证券利息收入  - -  买入返售金融资产收入  574,705.12 402,651.30  其他利息收入  - -  2.投资收益（损失以“-”填列）  73,971,045.96 70,807,504.69  其中：股票投资收益  58,731,354.58 49,411,375.35  基金投资收益  - -  债券投资收益  50,880.00 53,360.00  资产支持证券投资收益  - -  贵金属投资收益  - -  衍生工具收益  - -  股利收益  15,188,811.38 21,342,769.34  3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）  207,756,477.67 -8,146,071.56  4.汇兑收益（损失以“-”号填列）  - -  5.其他收入（损失以“-”号填列）  - 16,131.08  减：二、费用  36,575,070.94 36,139,408.49  1．管理人报酬  27,056,170.38 26,271,155.60  2．托管费  4,509,361.70 4,378,525.89  3．销售服务费  - -  4．交易费用  4,624,009.29 5,108,151.11  5．利息支出  - -  其中：卖出回购金融资产支出  - -  6．其他费用  385,529.57 381,575.89  三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）  265,625,656.73 44,117,311.73  减：所得税费用  - -  四、净利润（净亏损以“-”号填列）  265,625,656.73 44,117,311.73   7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：久嘉证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日   实收基金 未分配利润 所有者权益合计  一、期初所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 -232,164,415.59 1,767,835,584.41  二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 265,625,656.73 265,625,656.73  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） - - -  其中：1.基金申购款 - - -  2.基金赎回款 - - -  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -  五、期末所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 33,461,241.14 2,033,461,241.14  项目 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日   实收基金 未分配利润 所有者权益合计  一、期初所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 -276,281,727.32 1,723,718,272.68  二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 44,117,311.73 44,117,311.73  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） - - -  其中：1.基金申购款 - - -  2.基金赎回款 - - -  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -  五、期末所有者权益（基金净值） 2,000,000,000.00 -232,164,415.59 1,767,835,584.41   报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______杨光裕______ ______熊科金______ ____彭洪波____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 久嘉证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监基金字[2002]11号文《关于同意久富证券投资基金上市、续期并扩募及久嘉证券投资基金设立的批复》的核准，由长城基金管理有限公司和西北证券有限责任公司作为发起人设立，发行规模为20亿份基金份额。本基金的基金合同生效日为2002年7月5日。本基金为契约型封闭式基金，存续期为15年。本基金经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）深证上（2002）53号文审核同意，于2002年8月27日在深交所挂牌交易。本基金的基金管理人为长城基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”）。 本基金将投资于具有良好流动性和收益性的，国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。基金的股票投资部分主要投资于成长型公司与价值型公司股票。本基金的业绩比较基准为上证A股指数。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 采用若干修订后/新会计准则 2014年1至3月，财政部制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》和《企业会计准则第30号——财务报表列报》等7项会计准则；上述7项会计准则均自2014年7月1日起施行。2014年6月，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，在2014年年度及以后期间的财务报告中施行。 上述会计准则的变化对本财务报表无重大影响。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 7.4.6.1印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 7.4.6.2营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 7.4.6.3个人所得税 个人所得税税率为20%。 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》，自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系  长城基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人  中国农业银行 基金托管人  长城证券有限责任公司（“长城证券”） 基金管理人股东  东方证券股份有限公司（“东方证券”） 基金管理人股东  中原信托有限公司 基金管理人股东  北方国际信托股份有限公司 基金管理人股东  长城嘉信资产管理有限公司 基金管理人控股子公司  注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日   成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例  长城证券 421,219,726.91 13.85% 218,453,415.54 6.53%  东方证券 31,284,807.00 1.03% - -   7.4.8.1.2债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日   成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例  长城证券 30,697,874.90 54.57% - -  东方证券 - - - -   7.4.8.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日   回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比例  长城证券 60,000,000.00 37.50% - -  东方证券 - - - -   7.4.8.1.4 权证交易 注：本基金于本期及上年度可比期间，均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日   当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例  长城证券 475,170.58 14.98% 255,050.48 27.90%  东方证券 28,481.63 0.90% 28,481.63 3.12%  关联方名称 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日   当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例  长城证券 198,879.60 6.55% 91,691.96 20.21%  东方证券 - - - -  注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和证券交易所买(卖)证管费等）。 管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日  当期发生的基金应支付的管理费 27,056,170.38 26,271,155.60  其中：支付销售机构的客户维护费 - -  注：1）基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，基金成立三个月后，如持有现金比例高于基金资产净值的20%，超过部分不计提基金管理费。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值（扣除超过规定比例现金后的资产净值） 2）本期末本基金未支付的管理费余额人民币2,591,875.23元。（2013年末:人民币2,247,257.71元） 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日  当期发生的基金应支付的托管费 4,509,361.70 4,378,525.89  注：1)基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 2)本期末本基金未支付的托管费余额人民币431,979.21元。（2013年末：人民币374,542.96元） 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日  基金合同生效日（ 2002年7月5日 ）持有的基金份额 - -  期初持有的基金份额 44,988,500.00 44,988,500.00  期间申购/买入总份额 - -  期间因拆分变动份额 - -  减：期间赎回/卖出总份额 - -  期末持有的基金份额 44,988,500.00 44,988,500.00  期末持有的基金份额 占基金总份额比例 2.25% 2.25%  注：于本期末，长城基金管理有限公司运用固有资金投资于本基金的总份额为44,988,500.00份，其中：15,000,000.00份作为发起人初始持有的份额，29,988,500.00份是本基金设立以后增加持有的份额。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：除基金管理人外，本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日   期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入  中国农业银行 110,953,965.22 1,373,558.98 149,447,907.24 1,487,102.32  注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。 7.4.9 期末（ 2014年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.9.1.1 受限证券类别：股票  证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注  300406 九强生物 2014年10月27日 2015年10月30日 新股锁定 14.32 76.95 57,938 829,672.16 4,458,329.10 -   7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注  000616 海航投资 2014年12月1日 重大事项停牌 4.77 - - 4,000,000 14,312,514.00 19,080,000.00 -  600332 白云山 2014年12月4日 重大事项停牌 27.11 2015年1月13日 29.82 400,000 10,238,664.16 10,844,000.00 -  300063 天龙集团 2014年12月1日 重大资产重组 17.75 - - 100,000 1,379,839.00 1,775,000.00 -  000035 中国天楹 2014年12月24日 重大资产重组 12.64 2015年2月11日 13.50 80,000 1,071,270.69 1,011,200.00 -  300018 中元华电 2014年12月22日 重大事项停牌 13.23 2015年3月26日 14.55 75,000 1,042,070.00 992,250.00 -   7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 注：截至本报告期末2014年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0.00元，无质押债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 注：截至本报告期末2014年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0.00元，无质押债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.10.1 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.10.2 其他事项 (1)公允价值 管理层已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 各层次金融工具公允价值 于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币1,842,920,315.38元，划分为第二层次的余额为人民币70,352,450.00元，无划分为第三层级余额。 公允价值所属层次间重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 第三层级公允价值期初金额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）  1 权益投资 1,495,811,265.38 73.39   其中：股票 1,495,811,265.38 73.39  2 固定收益投资 417,461,500.00 20.48   其中：债券 417,461,500.00 20.48    资产支持证券 - -  3 贵金属投资 - -  4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 - -   其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金合计 113,798,411.58 5.58  7 其他各项资产 11,039,878.43 0.54  8 合计 2,038,111,055.39 100.00   8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 1,279,530.00 0.06  C 制造业 820,963,263.04 40.37  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,190,000.00 1.19  E 建筑业 72,273,311.36 3.55  F 批发和零售业 43,474,500.00 2.14  G 交通运输、仓储和邮政业 - -  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 153,213,943.95 7.53  J 金融业 190,034,600.00 9.35  K 房地产业 62,590,952.75 3.08  L 租赁和商务服务业 41,800,000.00 2.06  M 科学研究和技术服务业 3,272,500.00 0.16  N 水利、环境和公共设施管理业 35,067,126.40 1.72  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 46,528,787.88 2.29  S 综合 1,122,750.00 0.06   合计 1,495,811,265.38 73.56  8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）  1 600406 国电南瑞 5,000,000 72,750,000.00 3.58  2 000001 平安银行 4,000,000 63,360,000.00 3.12  3 002063 远光软件 2,651,148 53,155,517.40 2.61  4 600036 招商银行 3,000,000 49,770,000.00 2.45  5 000581 威孚高科 1,837,483 49,299,668.89 2.42  6 600271 航天信息 1,300,000 39,663,000.00 1.95  7 002444 巨星科技 3,300,000 36,960,000.00 1.82  8 601299 中国北车 5,000,000 36,650,000.00 1.80  9 000513 丽珠集团 700,986 34,656,747.84 1.70  10 601992 金隅股份 3,370,802 34,179,932.28 1.68  注：根据相关法规的规定，经与托管行协商一致，自2014年10月28日起，本管理人对旗下基金所持中国北车（601299）按指数收益法进行估值，并于2015年1月5日起恢复按市价估值法进行估值。详见本管理人的相关公告。 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（www.ccfund.com.cn）的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）  1 000581 威孚高科 50,918,673.18 2.88  2 000001 平安银行 44,900,000.00 2.54  3 002444 巨星科技 37,665,572.43 2.13  4 600637 百视通 37,052,231.55 2.10  5 600036 招商银行 35,542,540.00 2.01  6 300332 天壕节能 34,558,105.98 1.95  7 600588 用友软件 34,137,211.68 1.93  8 300005 探路者 30,286,095.84 1.71  9 600068 葛洲坝 29,401,807.00 1.66  10 601998 中信银行 28,997,802.69 1.64  11 300303 聚飞光电 28,758,103.35 1.63  12 601788 光大证券 28,524,583.00 1.61  13 002051 中工国际 26,350,980.05 1.49  14 002063 远光软件 25,968,929.78 1.47  15 300070 碧水源 25,753,656.05 1.46  16 002650 加加食品 25,729,679.81 1.46  17 600150 中国船舶 25,701,009.39 1.45  18 300037 新宙邦 25,351,204.27 1.43  19 000963 华东医药 24,732,387.02 1.40  20 300177 中海达 24,539,313.99 1.39  注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）  1 601166 兴业银行 73,181,740.46 4.14  2 600588 用友软件 59,942,142.58 3.39  3 002035 华帝股份 54,892,854.08 3.11  4 600637 百视通 47,880,524.33 2.71  5 601169 北京银行 45,745,337.85 2.59  6 600519 贵州茅台 36,592,146.02 2.07  7 300332 天壕节能 35,768,758.00 2.02  8 000024 招商地产 34,609,926.47 1.96  9 300275 梅安森 33,951,949.31 1.92  10 000069 华侨城Ａ 33,688,733.24 1.91  11 600066 宇通客车 33,606,615.54 1.90  12 300037 新宙邦 32,008,864.21 1.81  13 600261 阳光照明 31,872,831.57 1.80  14 600352 浙江龙盛 29,921,113.76 1.69  15 300170 汉得信息 29,034,154.42 1.64  16 601788 光大证券 28,996,236.67 1.64  17 601808 中海油服 27,508,273.44 1.56  18 600522 中天科技 27,338,174.61 1.55  19 600138 中青旅 27,303,290.73 1.54  20 600062 华润双鹤 27,169,555.74 1.54  注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,539,024,079.43  卖出股票收入（成交）总额 1,508,387,517.08   注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）  1 国家债券 - -  2 央行票据 - -  3 金融债券 417,461,500.00 20.53   其中：政策性金融债 417,461,500.00 20.53  4 企业债券 - -  5 企业短期融资券 - -  6 中期票据 - -  7 可转债 - -  8 其他 - -  9 合计 417,461,500.00 20.53   8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）  1 100230 10国开30 1,000,000 100,480,000.00 4.94  2 110407 11农发07 1,000,000 100,020,000.00 4.92  3 110212 11国开12 900,000 90,243,000.00 4.44  4 100236 10国开36 700,000 70,217,000.00 3.45  5 018001 国开1301 550,000 56,501,500.00 2.78   8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未投资股指期货，本期末未持有股指期货。 8. 10.2本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与股指期货交易。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 注：本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与国债期货交易。 8. 11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未进行国债期货投资，期末未持有国债期货。 8. 11.3本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。 8. 12.2 基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额  1 存出保证金 246,436.62  2 应收证券清算款 3,484,087.64  3 应收股利 -  4 应收利息 7,309,354.17  5 应收申购款 -  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 11,039,878.43   8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8. 12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构    机构投资者 个人投资者    持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例  23,337 85,700.82 1,224,278,570.00 61.21% 775,721,430.00 38.79%   9.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例  1 中国人寿保险（集团）公司 502,919,774.00 25.15%  2 伦敦市投资管理有限公司-客户资金 114,581,346.00 5.73%  3 中国人寿保险股份有限公司 65,261,074.00 3.26%  4 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002深 60,229,300.00 3.01%  5 泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 52,232,246.00 2.61%  6 泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深 45,952,720.00 2.30%  7 长城基金管理有限公司 44,988,500.00 2.25%  8 阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品 40,560,964.00 2.03%  9 阳光财产保险股份有限公司-自有资金 39,787,730.00 1.99%  10 阳光人寿保险股份有限公司-万能保险产品 39,317,442.00 1.97%   §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人重大人事变动 自2014年3月24日起，余骏先生不再担任公司副总经理，并全职担任长城基金管理有限公司子公司长城嘉信资产管理有限公司总经理职务；自2014年4月17日起，杨建华先生担任公司副总经理。 2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期，因中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）工作需要，任命余晓晨先生主持本行托管业务部/养老金管理中心工作。 余晓晨先生的基金行业高级管理人员任职资格已在中国基金业协会备案。  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。  10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略无改变。  10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 1、本期未有改聘会计师事务所。 2、本基金本报告期应支付给会计师事务所的报酬为人民币十万元。 3、目前为本基金提供审计服务的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），为本基金提供审计服务6年。  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金本报告期基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。   10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注    成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例   招商证券 2 543,141,982.96 17.86% 494,476.00 15.59% -  中信证券 2 474,519,470.60 15.60% 432,002.64 13.62% -  长城证券 3 421,219,726.91 13.85% 475,170.58 14.98% -  中信建投 1 315,110,671.17 10.36% 286,877.19 9.04% -  华西证券 1 248,255,747.97 8.16% 226,011.82 7.12% -  大同证券 1 214,675,566.93 7.06% 195,440.27 6.16% -  申银证券 1 206,731,253.71 6.80% 307,234.62 9.68% -  银河证券 2 128,661,526.28 4.23% 197,015.01 6.21% -  国信证券 2 124,718,573.35 4.10% 113,544.36 3.58% -  中银国际 1 111,372,435.24 3.66% 181,614.79 5.72% -  国泰君安 2 95,126,103.09 3.13% 119,104.21 3.75% -  长江证券 1 64,494,970.18 2.12% 58,716.40 1.85% -  西南证券 1 41,721,518.56 1.37% 37,983.45 1.20% -  东方证券 1 31,284,807.00 1.03% 28,481.63 0.90% -  中金公司 1 20,908,319.64 0.69% 19,035.03 0.60% -  渤海证券 1 - - - - -  方正证券 1 - - - - -  民族证券 1 - - - - -  中投证券 1 - - - - -  光大证券 1 - - - - -  宏源证券 1 - - - - -  华宝证券 1 - - - - -  东兴证券 1 - - - - -  国盛证券 1 - - - - -  中航证券 1 - - - - -  红塔证券 1 - - - - -  世纪证券 1 - - - - -  信达证券 1 - - - - -  高华证券 1 - - - - -  注：1、报告期内租用证券公司席位的变更情况： 本报告期内共新增1个交易单元（西南证券），截止本报告期末共计36个交易单元。 2、专用席位的选择标准和程序 本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是： (1)实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； (2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； (3)经营行为规范，能满足基金运作的合法、合规需求； (4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； (6)研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。 根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。 基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易   成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例  招商证券 - - - - - -  中信证券 - - 100,000,000.00 62.50% - -  长城证券 30,697,874.90 54.57% 60,000,000.00 37.50% - -  中信建投 - - - - - -  华西证券 25,552,515.50 45.43% - - - -  大同证券 - - - - - -  申银证券 - - - - - -  银河证券 - - - - - -  国信证券 - - - - - -  中银国际 - - - - - -  国泰君安 - - - - - -  长江证券 - - - - - -  西南证券 - - - - - -  东方证券 - - - - - -  中金公司 - - - - - -  渤海证券 - - - - - -  方正证券 - - - - - -  民族证券 - - - - - -  中投证券 - - - - - -  光大证券 - - - - - -  宏源证券 - - - - - -  华宝证券 - - - - - -  东兴证券 - - - - - -  国盛证券 - - - - - -  中航证券 - - - - - -  红塔证券 - - - - - -  世纪证券 - - - - - -  信达证券 - - - - - -  高华证券 - - - - - -