基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2015年4月20日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称
博时理财30天债券
基金主代码
050029
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2013年1月28日
报告期末基金份额总额
19,655,020.75份
投资目标
本基金在保持资产相对流动性的基础上，努力追求绝对收益，争取为基金份额持有人谋求资产的增值。
投资策略
本基金通过对宏观经济运行和货币财政政策的分析，预判未来市场利率变化趋势，采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限控制在150天以内。采用利率策略、信用策略、个券选择等积极投资策略，在严格控制风险的前提下，争取提高基金收益。
业绩比较基准
七天通知存款税后利率(税后)
风险收益特征
本基金为短期理财债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，预期收益和预期风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。
基金管理人
博时基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称
博时理财30天债券A
博时理财30天债券B
下属两级基金的交易代码
050029
050129
报告期末下属两级基金的份额总额
19,655,020.75份
-份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2015年1月1日-2015年3月31日)
博时理财30天债券A
博时理财30天债券B
1.本期已实现收益
82,933.02
9,282.72
2.本期利润
82,933.02
9,282.72
3.期末基金资产净值
19,655,020.75
-
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、博时理财30天债券A:
阶段
净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.3805%
0.0012%
0.3329%
0.0000%
0.0476%
0.0012%
2、博时理财30天债券B：
阶段
净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.0462%
0.0021%
0.3329%
0.0000%
-0.2867%
0.0021%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1、博时理财30天债券A
/
2、博时理财30天债券B
/
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
陈凯杨
基金经理/现金管理组投资副总监
2013-01-28
-
10
2003年起先后在深圳发展银行、博时基金、长城基金工作。2009年1月再次加入博时基金管理有限公司。历任固定收益研究员、特定资产投资经理。现任固定收益总部现金管理组投资副总监兼博时安心收益定期开放债券基金、博时理财30天债券基金、博时岁岁增利一年定期开放债券基金、博时月月薪定期支付债券基金、博时双月薪定期支付债券基金基金经理。
魏桢
基金经理
2013-01-28
-
7
2004年起在厦门市商业银行任债券交易组主管。2008年7月加入博时基金管理有限公司，历任债券交易员、固定收益研究员。现任博时理财30天债券基金兼博时岁岁增利一年定期开放债券基金、博时月月薪定期支付债券基金、博时安丰18个月定期开放债券（LOF）基金、博时双月薪定期支付债券基金、博时天天增利货币市场基金、博时月月盈短期理财债券型证券投资基金、博时现金宝货币市场基金的基金经理。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现投资监控指标不符合基金合同约定的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2015年第一季度，由于受新股发行、外汇占款减少、春节效应等影响，货币市场流动性总体偏紧。银行间R001均值3.09%（+43BP），R007均值4.39%（+93BP）。 现券市场先涨后跌，收益率曲线呈现出长端下行幅度大于短端的平坦化走势，期限利差缩窄。高评级信用债收益率下行幅度小于中低评级收益率下行幅度，因此信用利差有所收窄。1年期短融收益率分别为4.65%（AAA）、5.04%（AA+）、5.26%（AA）。
一季度，本基金秉承现金管理工具的流动性和安全性原则，以短期逆回购为主。
4.5报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内A类基金份额收益率为0.38%，B类基金份额收益率为0.05%，业绩基准收益率为0.33%。
4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
短期来看，股市显著反弹，从资金迁徙以及情绪上对债市形成不利。但中长期来看，对债市利好因素主要为：经济增速下台阶趋势不变，二季度经济和金融数据仍有低于预期的可能。流动性的风险也有望缓解：M0继续回流、财政存款的投放以及人民币汇率风险的下降；央行在未来1个季度再次全面降准放松货币的概率较大的。目前来看，债市要出现系统性的机会，关键是来自于短端利率的大幅下降，带动长端利率的下行。一旦融资需求的清理出现转机，货币政策放松随之打开，货币市场利率将迎来快速下行，从而给债市带来更大的走牛空间。
本基金将坚持作为流动性管理工具的定位，继续保持投资组合良好的流动性和较短的组合期限。未来一段时间，继续以逆回购为主要投资工具。
4.7报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金在本报告期内，曾于2015年1月5日至2015年3月31日出现了连续20个工作日资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
固定收益投资
9,996,860.54
50.49
其中：债券
9,996,860.54
50.49
资产支持证券
-
-
2
买入返售金融资产
8,800,000.00
44.44
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
3
银行存款和结算备付金合计
843,764.78
4.26
4
其他资产
159,847.57
0.81
5
合计
19,800,472.89
100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号
项目
占基金资产净值比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额
1.32
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额
-
-
其中：买断式回购融资
-
-
注：报告期内债券融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产余额比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的40％的说明
本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的40%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数
报告期末投资组合平均剩余期限
130
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
137
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
2
报告期内投资组合平均剩余期限超过150天情况说明
报告期内投资组合平均剩余期限没有超过150天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例（%）
各期限负债占基金资产净值的比例（％）
1
30天以内
49.07
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
2
30天（含）—60天
-
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
3
60天（含）—90天
-
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
4
90天（含）—180天
-
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
5
180天（含）—397天（含）
50.86
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
合计
99.93
-
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
摊余成本（元）
占基金资产净值比例(％)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
9,996,860.54
50.86
其中：政策性金融债
9,996,860.54
50.86
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
其他
-
-
8
合计
9,996,860.54
50.86
9
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
-
-
注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
债券数量
(张)
摊余成本（元）
占基金资产净值比例（％）
1
140230
14国开30
100,000
9,996,860.54
50.86
注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。
5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数
0次
报告期内偏离度的最高值
0.05%
报告期内偏离度的最低值
-0.06%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值
0.02%
注：上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据计算。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8投资组合报告附注
5.8.1基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持1.00元。
5.8.2本报告期内，本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。
5.8.3报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.4其他各项资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收利息
133,671.06
4
应收申购款
26,176.51
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
159,847.57
5.8.5投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
博时理财30天债券A
博时理财30天债券B
本报告期期初基金份额总额
24,165,743.84
20,104,423.34
本报告期基金总申购份额
2,594,118.59
254,894.34
本报告期基金总赎回份额
7,104,841.68
20,359,317.68
本报告期基金拆分变动份额
-
-
报告期期末基金份额总额
19,655,020.75
-
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2015年3月31日，博时基金公司共管理五十五只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户。博时基金资产管理净值总规模逾2643.38亿元人民币，其中公募基金资产规模逾1165.18亿元人民币，累计分红超过659.68亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，标准股票型基金中，截至3月31日，博时创业成长股票基金今年以来净值增长率在380只标准型股票基金中排名前1/3；混合基金中，博时裕隆灵活配置混合在127只灵活配置型基金中排名前1/3；医药行业股票基金中，博时医疗保健行业基金在同类10只医药行业股票基金中排名前1/2。
固定收益方面，博时优势收益信用债券、博时信用债纯债券今年以来收益率在76只同类长期标准债券型基金中分别排名第1和第14；博时稳定价值债券(A类)今年以来收益率在90只普通债券基金（一级A类）中排名前1/3。
2、客户服务
2015年1季度，博时基金共举办各类渠道培训及活动489场，参加人数10653人。
3、其他大事件
2015年1月7日，博时基金在2014年信息时报金狮奖—金融行业风云榜的评选中获得年度最佳基金公司大奖。
2015年1月15日，在和讯网主办的第十二届中国财经风云榜评选中，博时基金获评第十二届中国财经风云榜“年度十大品牌基金公司”奖。
2015年1月18日，博时基金（香港）在和讯财经风云榜海外评选中荣获“最佳中资基金公司”奖。
2015年1月21日，在《华夏时报》第八届投资者年会暨金蝉奖评选中，博时转债增强荣获第八届金蝉奖"2014最佳年度债基品牌奖”。
2015年3月28日，在第十二届中国基金业金牛奖评选中，博时主题行业（LOF）基金、博时信用债券基金分别获得“2014年度开放式股票型金牛基金”奖、“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。
2015年3月28日，在中金在线主办的“2014年度财经排行榜”评选中，邓欣雨获评“2014年度中金在线财经排行榜最佳基金经理”。
2015年3月26日，博时基金发布《关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告》，为确保证券投资基金估值的合理性和公允性，根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》，经与相关托管银行、会计师事务所协商一致，自2015年3月25日起，本公司对旗下证券投资基金（除上证企债30交易型开放式指数证券投资基金外）持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
9.1.1 中国证监会批准博时理财30天债券型证券投资基金设立的文件
9.1.2《博时理财30天债券型证券投资基金基金合同》
9.1.3《博时理财30天债券型证券投资基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5博时理财30天债券型证券投资基金各年度审计报告正本
9.1.6报告期内博时理财30天债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处。
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）
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二〇一五年四月二十日