中信证券信衍财富7号集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”，A类份额产品代码：908035,B类份额产品代码：908036于2015年1月28日成立。根据《中信证券信衍财富7号集合资产管理计划合同》和《中信证券信衍财富7号集合资产管理计划说明书》的相关约定，本集合计划的第一次开放期安排如下： 1、A类投资者可于2015年6月4日至2015年6月5日提交预约退出的申请，预约退出申请在开放日（2015年6月10日）自动转为正式退出申请。 2、A类投资者可于2015年6月8日至2015年6月9日提交预约申购的申请，预约申购申请在开放日（2015年6月10日）自动转为正式申购申请。管理人在2015年6月8日至2015年6月9日接受的投资者预约申购申请的规模上限，将不超过管理人于2015年6月4日至2015年6月5日接受的投资者预约赎回申请的规模总额。 3、2015年6月10日（仅此一天）为开放日，管理人接受A类投资者于2015年6月4日至2015年6月5日的有效预约退出申请和2015年6月8日至2015年6月9日的有效预约申购申请，未预约的A类投资者在开放日（2015年6月10日）不可退出、申购。管理人有权拒绝未预约A类投资者的退出申请、申购申请。 4、B类投资者可于2015年6月10日提交赎回、申购的申请。管理人于2015年6月10日接受B类投资者的退出申请、申购申请。 5、A、B类份额申赎完毕后，B类份额占比不低于计划总份额的10%。 6、本集合计划首次分红的分红基准日为2015年6月10日，权益登记日为2015年6月10日。 7、本集合计划下一个投资周期自2015年6月11日起不超过197天（以下简称“本投资周期”）。本投资周期的结束日以管理人另行公告为准。 8、本投资周期内各类份额预期年化收益率： 基于管理人对投资品种和市场的判断，本集合计划A类份额的预期年化收益率的计算公式如下： 释义： 期初观察日：2015年06月11日； 期末观察日：2015年12月09日； 观察期：期初观察日（含）至期末观察日（含）之间的上海证券交易所的全部交易日； 标的指数：“沪深300指数”，代码为“000300”； 期初参考价：标的指数在期初观察日的收盘价； 期末参考价：标的指数在期末观察日的收盘价； 障碍价格：期初参考价×118%； 1）当集合计划份额净值大于等于1时，A类客户预期年化收益率: 若观察期内存在某一交易日的标的指数收盘价高于“障碍价格”，那么预期年化收益率为8%； 若观察期内所有交易日的标的指数收盘价均不高于“障碍价格”且期末参考价高于期初参考价，那么预期年化收益率为“最大值（5%，标的涨幅表现）”，其中“标的涨幅表现”为“期末参考价/期初参考价-1” （百分比保留2位小数）； 若观察期内所有交易日的标的指数收盘价均不高于“障碍价格”且期末参考价低于或等于期初参考价，那么预期年化收益率为5%； 若期初观察日或期末观察日是市场停牌日，那么该观察日将顺延至紧接着的下一个非市场停牌日; 2）当集合计划份额净值大于等于1时，本集合计划B类份额的份额净值的计算公式如下： B类客户份额净值 = （ 封闭期末集合计划资产净值 – A类总份额数*（1+A类预期年化收益率*封闭期期限 /365））/ B类总份额数 举例： 假设封闭期结束，集合计划份额净值1.06，封闭期1年，A类总份额9000万份，B类总份额1000万份。 若观察期内存在某一交易日的标的指数收盘价高于“障碍价格”，A类客户预期年化收益率为8%；B类客户份额净值=（1.06*10000万-9000万*（1+8%*365/365））/1000万=0.88； 若观察期内所有交易日的标的指数收盘价均不高于“障碍价格”且期末参考价高于期初参考价，那么预期年化收益率为“最大值（5%，标的涨幅表现）”，其中“标的涨幅表现”为“期末参考价/期初参考价-1” （百分比保留2位小数）；假设指数涨幅10%，A类客户预期收益率为10%，B类客户份额净值=（1.06*10000万-9000万*（1+10%*365/365））/1000万=0.7； 若观察期内所有交易日的标的指数收盘价均不高于“障碍价格”且期末参考价低于或等于期初参考价，那么预期年化收益率为5%；B类客户份额净值=（1.06*10000万-9000万*（1+5%*365/365））/1000万=1.15； 3）当本封闭期的期末观察日的集合计划份额净值小于1时，则不再以上述公式计算客户预期年化收益率和份额净值。A、B类份额的份额净值均为“集合计划资产净值/（A类总份额数 + B类总份额数）”。 4）该预期收益仅供投资者参考。预期收益不构成证券公司对投资者的承诺，证券公司不保证投资者委托资产本金不受损失或者取得预期收益，投资风险由委托人自行承担。 5）挂钩标的资产的价格的确定 A类份额的预期收益率通常与特定标的资产在预定工作日的价格水平挂钩，价格水平由特定交易所发布。标的资产、预定工作日和特定交易所以管理人公告为准。标的资产的价格水平由管理人（称计算代理）以下述原则确定。 正常情况下，特定标的资产在预定工作日的价格水平由特定交易所发布。若该价格水平并非因为受干扰日的原因而未能公布，由计算代理酌情认定。若该日为受干扰日（指交易受到干扰的情况，“受干扰日”的定义如后），由计算代理酌情认定。 受干扰日：计算代理认定特定交易所出现或存在下列情况的预定工作日：（I）市场中断（II）交易中断，且上述任一情况均被计算代理在交易所或相关交易所收盘前一个小时内认定为严重干扰，或（III）提前收盘。 若计算代理认定标的资产发生了有摊薄、集中或其他效应的行为，或出现终止或任何其他影响或改变其价格，或其价格由于任何原因而无法获得的情形，则视为调整事件。发生调整事件后，计算代理将在其判定为有需要或合适的情形下，决定对本合同做出必要的修改或补充。 上述预期年化收益率和份额净值计算公式仅为本封闭期的预期年化收益率，以后各封闭期预期收益率和份额净值计算公式以管理人公告为准。 特别提示： 1、上述预期收益率仅供投资者参考，不构成证券公司对委托人本金或收益的任何承诺，证券公司不保证投资者委托资产本金不受损失或者取得预期收益，投资风险由委托人自行承担。 2、考虑存在资金清算、划付时间等因素，委托人实际获得的收益率可能低于上述预期收益率。 3、本产品中A和B类份额承担的不利风险相同，但在产品盈利时，A和B类份额分享的收益不同，提醒投资者充分关注。 其他事项详见《中信证券信衍财富7号集合资产管理计划合同》和《中信证券信衍财富7号集合资产管理计划说明书》。 特此公告！ 中信证券股份有限公司 2015年6月3日