交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金2015年半年度报告

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年八月二十九日 1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。  2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 交银荣泰保本混合  基金主代码 519729  交易代码 519729  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2013年12月25日  基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司  基金托管人 中国建设银行股份有限公司  报告期末基金份额总额 161,842,059.54份  基金合同存续期 不定期   2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在追求保本周期到期时本金安全的基础上，通过稳健资产与风险资产的动态配置和有效的组合管理，力争实现基金资产的稳定增长。  投资策略 本基金运用恒定比例组合保险（CPPI，Constant Proportion Portfolio Insurance）原理，动态调整稳健资产与风险资产在基金组合中的投资比例，以确保本基金在保本周期到期时的本金安全，并实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。  业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率  风险收益特征 本基金是一只保本混合型基金，在证券投资基金中属于低风险品种。   2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人  名称 交银施罗德基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司  信息披露负责人 姓名 孙艳 田青   联系电话 021-61055050 010-67595096   电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com tianqing1.zh@ccb.com  客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 010-67595096  传真 021-61055054 010-66275853   2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.fund001.com，www.bocomschroder.com  基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所   3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015年1月1日至2015年6月30日）  本期已实现收益 60,676,563.08  本期利润 50,758,540.30  加权平均基金份额本期利润 0.2652  本期基金份额净值增长率 24.42%  3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015年6月30日)  期末可供分配基金份额利润 0.295  期末基金资产净值 209,515,513.14  期末基金份额净值 1.295  注：1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④  过去一个月 -1.60% 1.12% 0.31% 0.01% -1.91% 1.11%  过去三个月 12.00% 1.02% 0.91% 0.01% 11.09% 1.01%  过去六个月 24.42% 0.86% 1.89% 0.01% 22.53% 0.85%  过去一年 39.74% 0.68% 4.03% 0.01% 35.71% 0.67%  自基金合同生效起至今 45.75% 0.58% 6.25% 0.01% 39.50% 0.57%  注：本基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款税后收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2013年12月25日至2015年6月30日） / 注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准，由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司共同发起设立。公司成立于2005年8月4日，注册地在中国上海，注册资本金为2亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。 截至报告期末，公司已经发行并管理了46只基金，包括2只货币市场基金、13只债券型基金、9只混合型基金、3只保本混合型基金、19只股票型基金（其中3只为QDII基金，2只为交易型开放式基金（ETF），2只为ETF联接基金）。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 （助理）期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    项廷锋 交银双利债券、交银策略回报灵活配置混合、交银荣祥保本混合、交银荣泰保本混合、交银周期回报灵活配置混合、交银新回报灵活配置混合、交银荣和保本混合、交银多策略回报灵活配置混合的基金经理，公司投资总监 2013-12-25 - 16年 项廷锋先生，上海交通大学管理学博士。历任华安基金管理有限公司研究员、固定收益投资经理和基金经理。其中2003年12月至2007年5月担任华安现金富利投资基金基金经理。2007年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任固定收益部总经理，2013年9月4日至2014年12月18日担任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金基金经理。  李娜 交银双利债券、交银策略回报灵活配置混合、交银荣祥保本混合、交银荣泰保本混合、交银周期回报灵活配置混合、交银新回报灵活配置混合、交银荣和保本混合的基金经理助理 2014-07-01 - 5年 李娜女士，美国宾夕法尼亚大学应用数学与计算科学硕士。历任国泰基金管理有限公司研究员。2012年1月加入交银施罗德基金管理有限公司，历任债券分析师。  注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告（如适用）之日为准。 2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金整体运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年经济运行没有脱离“新常态”的范畴，“双宽”政策为“稳增长”与“促转型”保驾护航，物价低位运行，地方平台债务风险随着高成本债务的两批次置换而正在有序化解。国际形势也错综复杂，在美联储退出QE的同时欧元区启动QE，中国经济转型的外部环境较中性，难言乐观。上半年“亚投行”的成立、“一带一路”的推进、“互联网+”的倡议等，使得投资者对中国经济转型成功多了一份期许。 或许是对中国经济转型美好的憧憬，上半年股市走出一轮“疯牛”行情，沪深300指数、创业板指数分别录得26.58%、94.23%的涨幅，期间最大涨幅分别达到52.26%、174.36%。但市场运行过程十分惊心，中国资本市场遭遇了急剧下跌，目前仍难言危机完全结束。 操作方面，前五个月很好地贯彻了既定的绝对收益组合管理理念，基金的净值表现也基本符合管理预期。但进入6月后，本基金管理人对急跌的预判不足，而市场少有纠错机会，导致本基金期间净值回撤超预期。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2015年6月30日，本基金份额净值1.295元，本报告期份额净值增长率为24.42%，同期业绩比较基准增长率为1.89%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，经济运行仍波澜不惊，难有起色，维持新常态；股票市场有望在政府的救助下逐步走出大跌，但市场信心的恢复、估值的合理回归、杠杆的去化，可能都需要些时间，短期预计难以完全恢复之前的牛市轨道。不过，鉴于此轮危机有效需求缺失的特殊性，优质被错杀现象较普遍，在市场情绪逐步缓和后，结构性的行情或许还是值得期待的。债券市场预计仍将维持震荡格局，但需特别警惕流动性与信用风险。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。 公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。 估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和基金合同要求，本基金本报告期对上一年度和本年度应分配的可供分配利润分别进行了收益分配，具体情况参见半年度报告正文6.4.11利润分配情况。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内无需预警说明。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金实施利润分配的金额：17,862,018.20元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日  资产：  - -  银行存款 6.4.7.1 65,357,051.91 21,984,131.36  结算备付金  673,348.71 930,642.39  存出保证金  117,323.05 59,330.14  交易性金融资产 6.4.7.2 163,896,869.12 221,806,136.63  其中：股票投资  50,704,869.12 88,632,518.63  基金投资  - -  债券投资  113,192,000.00 133,173,618.00  资产支持证券投资  - -  贵金属投资  - -  衍生金融资产 6.4.7.3 - -  买入返售金融资产 6.4.7.4 - 5,000,000.00  应收证券清算款  - -  应收利息 6.4.7.5 1,929,893.57 5,595,929.83  应收股利  - -  应收申购款  77,703.22 458,597.46  递延所得税资产  - -  其他资产 6.4.7.6 - -  资产总计  232,052,189.58 255,834,767.81  负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日  负债：  - -  短期借款  - -  交易性金融负债  - -  衍生金融负债 6.4.7.3 - -  卖出回购金融资产款  - -  应付证券清算款  11,680,219.11 8,675,446.98  应付赎回款  9,930,202.57 111,148.03  应付管理人报酬  231,310.08 251,489.75  应付托管费  38,551.66 41,914.96  应付销售服务费  - -  应付交易费用 6.4.7.7 383,864.17 268,814.14  应交税费  - -  应付利息  - -  应付利润  - -  递延所得税负债  - -  其他负债 6.4.7.8 272,528.85 251,359.94  负债合计  22,536,676.44 9,600,173.80  所有者权益：  - -  实收基金 6.4.7.9 161,842,059.54 219,467,536.03  未分配利润 6.4.7.10 47,673,453.60 26,767,057.98  所有者权益合计  209,515,513.14 246,234,594.01  负债和所有者权益总计  232,052,189.58 255,834,767.81  注：1、报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.295元，基金份额总额161,842,059.54份。 2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号，投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。 6.2 利润表 会计主体：交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日  一、收入  53,870,011.32 13,575,108.48  1.利息收入  3,197,565.39 6,165,173.20  其中：存款利息收入 6.4.7.11 96,211.69 4,289,896.86  债券利息收入  3,071,974.47 1,833,700.29  资产支持证券利息收入  - -  买入返售金融资产收入  29,379.23 41,576.05  其他利息收入  - -  2.投资收益（损失以“-”填列）  60,104,082.15 1,724,234.13  其中：股票投资收益 6.4.7.12 59,422,015.36 1,400,972.76  基金投资收益  - -  债券投资收益 6.4.7.13 488,157.46 178,798.82  资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -  贵金属投资收益  - -  衍生工具收益 6.4.7.15 - -  股利收益 6.4.7.16 193,909.33 144,462.55  3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 -9,918,022.78 5,594,108.84  4.汇兑收益（损失以“-”号填列）  - -  5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 486,386.56 91,592.31  减：二、费用  3,111,471.02 2,579,250.01  1．管理人报酬  1,385,535.16 1,614,479.24  2．托管费  230,922.47 269,079.89  3．销售服务费  - -  4．交易费用 6.4.7.19 1,235,143.73 305,184.68  5．利息支出  117,563.31 209,713.03  其中：卖出回购金融资产支出  117,563.31 209,713.03  6．其他费用 6.4.7.20 142,306.35 180,793.17  三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）  50,758,540.30 10,995,858.47  减：所得税费用  - -  四、净利润（净亏损以“-”号填列）  50,758,540.30 10,995,858.47   6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日   实收基金 未分配利润 所有者权益合计  一、期初所有者权益（基金净值） 219,467,536.03 26,767,057.98 246,234,594.01  二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 50,758,540.30 50,758,540.30  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -57,625,476.49 -11,990,126.48 -69,615,602.97  其中：1.基金申购款 35,285,781.88 9,066,579.58 44,352,361.46  2.基金赎回款 -92,911,258.37 -21,056,706.06 -113,967,964.43  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -17,862,018.20 -17,862,018.20  五、期末所有者权益（基金净值） 161,842,059.54 47,673,453.60 209,515,513.14  项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日   实收基金 未分配利润 所有者权益合计  一、期初所有者权益（基金净值） 271,898,528.26 361,071.71 272,259,599.97  二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 10,995,858.47 10,995,858.47  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -17,554,180.51 -385,060.79 -17,939,241.30  其中：1.基金申购款 368,589.74 10,532.59 379,122.33  2.基金赎回款 -17,922,770.25 -395,593.38 -18,318,363.63  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - -  五、期末所有者权益（基金净值） 254,344,347.75 10,971,869.39 265,316,217.14   报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：朱鸣 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]150号《关于核准交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金募集的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币271,771,686.22元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第838号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金基金合同》于2013年12月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为271,898,528.26份基金份额，其中认购资金利息折合126,842.04份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金基金合同》的有关约定，本基金的保本周期为三年。本基金第一个保本周期自本基金基金合同生效日起至三个公历年后对应日止(如该对应日为非工作日，保本周期到期日顺延至下一个工作日)。本基金保本周期届满时，在符合保本基金存续条件下，本基金继续存续并转入下一保本周期。在不符合保本基金存续条件下，本基金变更为非保本的债券型基金，基金名称相应变更为“交银施罗德增强收益债券型证券投资基金”。本基金第一个保本周期由中国投融资担保有限公司作为担保人，为本基金第一个保本周期的保本提供不可撤销的连带责任保证。 本基金目前处于第一个保本周期，根据《交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，在本基金募集期内认购本基金的基金份额持有人持有本基金至当期保本周期到期的，如可赎回金额加上保本周期内的累计分红金额低于其认购金额（即认购保本金额，包括该等基金份额的净认购金额、认购费用以及募集期间的认购利息），基金管理人或保本义务人应补足该差额。但上述基金份额持有人未持有到期而赎回或转换出本基金的，赎回或转换出部分不适用保本条款；基金份额持有人在保本周期内申购或转换入的基金份额也不适用保本条款。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行交易的债券、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金将按照恒定比例组合保险机制将资产配置于稳健资产和风险资产。本基金投资的稳健资产为国内依法发行交易的债券、货币市场工具和定期存款等，其中债券包括国债、金融债、央行票据、地方政府债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、债券回购等。本基金投资的风险资产为股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：债券、货币市场工具等稳健资产占基金资产的比例不低于60%，其中基金应保留不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；股票、权证、股指期货等风险资产占基金资产的比例不高于40%，其中，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款税后收益率。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致，但会计估计有所变更，详见6.4.5.2。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系  交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金公司”) 基金管理人、基金销售机构  中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构  注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日  当期发生的基金应支付的管理费 1,385,535.16 1,614,479.24  其中：支付销售机构的客户维护费 587,163.42 811,358.91  注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%÷当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日  当期发生的基金应支付的托管费 230,922.47 269,079.89  注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 无。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日   期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入  中国建设银行股份有限公司 65,357,051.91 90,206.48 2,752,103.88 66,099.97  注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 6.4.9 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.9.1.1受限证券类别：股票  证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量（单位：股） 期末 成本总额 期末 估值总额 备注  300488 恒锋工具 2015-06-25 2015-07-01 新股网下申购 20.11 20.11 29,598 595,215.78 595,215.78 -  注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。基金作为个人投资者参与认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 (股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注  002348 高乐股份 2015-06-30 重大事项 15.63 - - 40,000 560,302.00 625,200.00 -  600277 亿利能源 2015-06-01 重大事项 14.62 - - 100,000 924,004.42 1,462,000.00 -  600654 中安消 2015-06-29 重大事项 30.91 - - 20,000 814,754.00 618,200.00 -  002268 卫士通 2015-05-08 重大事项 80.14 2015-08-04 76.32 30,000 2,039,240.00 2,404,200.00 -  002368 太极股份 2015-05-14 重大事项 52.73 - - 45,000 2,148,103.20 2,372,850.00 -  300212 易华录 2015-06-30 重大事项 64.12 2015-07-13 54.00 20,000 1,483,916.00 1,282,400.00 -  300028 金亚科技 2015-06-09 重大事项 27.00 - - 13,000 335,851.83 351,000.00 -  300144 宋城演艺 2015-06-18 重大事项 56.66 2015-07-20 68.82 10,000 655,496.30 566,600.00 -  注：1、本基金截至2015年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 2、太极股份2014年年度权益分派方案为：10派2.20元(含税)，10转增5股，利润分配股权登记日为2015-06-15，利润分配除权除息日为2015-06-16。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（％）  1 权益投资 50,704,869.12 21.85   其中：股票 50,704,869.12 21.85  2 固定收益投资 113,192,000.00 48.78   其中：债券 113,192,000.00 48.78   资产支持证券 - -  3 贵金属投资 - -  4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 - -   其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金合计 66,030,400.62 28.45  7 其他各项资产 2,124,919.84 0.92  8 合计 232,052,189.58 100.00   7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）  A 农、林、牧、渔业 1,555,215.78 0.74  B 采矿业 - -  C 制造业 17,300,665.94 8.26  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -  E 建筑业 - -  F 批发和零售业 - -  G 交通运输、仓储和邮政业 - -  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,921,011.40 9.51  J 金融业 3,902,500.00 1.86  K 房地产业 2,369,600.00 1.13  L 租赁和商务服务业 3,401,476.00 1.62  M 科学研究和技术服务业 756,000.00 0.36  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 1,498,400.00 0.72  S 综合 - -   合计 50,704,869.12 24.20   7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）  1 600372 中航电子 70,000 2,445,100.00 1.17  2 002268 卫 士 通 30,000 2,404,200.00 1.15  3 002368 太极股份 45,000 2,372,850.00 1.13  4 600016 民生银行 200,000 1,988,000.00 0.95  5 600565 迪马股份 160,000 1,940,800.00 0.93  6 300059 东方财富 30,000 1,892,700.00 0.90  7 300075 数字政通 50,000 1,884,500.00 0.90  8 600703 三安光电 60,000 1,878,000.00 0.90  9 002280 联络互动 30,000 1,599,000.00 0.76  10 002439 启明星辰 46,500 1,594,950.00 0.76  注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）  1 300059 东方财富 9,567,623.30 3.89  2 000046 泛海控股 9,138,692.12 3.71  3 600196 复星医药 8,637,203.00 3.51  4 002227 奥 特 迅 8,574,879.40 3.48  5 600703 三安光电 8,264,858.01 3.36  6 601318 中国平安 8,111,652.01 3.29  7 300010 立思辰 7,783,905.00 3.16  8 600219 南山铝业 7,162,715.26 2.91  9 601788 光大证券 7,115,192.00 2.89  10 600565 迪马股份 7,024,536.00 2.85  11 600570 恒生电子 6,901,455.41 2.80  12 600958 东方证券 6,683,727.00 2.71  13 601166 兴业银行 5,638,798.00 2.29  14 600795 国电电力 5,598,998.00 2.27  15 000599 青岛双星 5,480,896.00 2.23  16 300045 华力创通 5,216,663.99 2.12  17 600661 新南洋 5,108,522.91 2.07  18 601088 中国神华 5,080,000.00 2.06  19 002439 启明星辰 5,012,456.00 2.04  20 600978 宜华木业 4,836,556.48 1.96  注：“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）  1 000768 中航飞机 11,758,367.07 4.78  2 000046 泛海控股 11,287,143.96 4.58  3 000938 紫光股份 11,274,335.00 4.58  4 600958 东方证券 9,127,694.00 3.71  5 601989 中国重工 9,003,142.33 3.66  6 300010 立思辰 8,714,094.06 3.54  7 600219 南山铝业 8,387,040.08 3.41  8 600196 复星医药 8,281,375.15 3.36  9 600570 恒生电子 8,222,591.07 3.34  10 300059 东方财富 7,820,360.49 3.18  11 601788 光大证券 7,504,091.32 3.05  12 601318 中国平安 7,482,537.45 3.04  13 600584 长电科技 7,263,537.58 2.95  14 600109 国金证券 7,251,833.80 2.95  15 002227 奥 特 迅 7,007,584.48 2.85  16 600703 三安光电 6,551,242.90 2.66  17 600795 国电电力 5,841,540.00 2.37  18 000599 青岛双星 5,836,228.08 2.37  19 601992 金隅股份 5,770,456.83 2.34  20 000783 长江证券 5,681,167.79 2.31  21 601166 兴业银行 5,520,199.00 2.24  22 600565 迪马股份 5,509,555.19 2.24  23 600978 宜华木业 5,365,439.76 2.18  24 300324 旋极信息 5,015,493.82 2.04  25 601688 华泰证券 4,961,917.46 2.02  注：“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 348,412,703.98  卖出股票的收入（成交）总额 435,486,044.07  注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）  1 国家债券 - -  2 央行票据 - -  3 金融债券 113,192,000.00 54.03   其中：政策性金融债 113,192,000.00 54.03  4 企业债券 - -  5 企业短期融资券 - -  6 中期票据 - -  7 可转债 - -  8 其他 - -  9 合计 113,192,000.00 54.03   7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）  1 140407 14农发07 500,000 51,490,000.00 24.58  2 140424 14农发24 500,000 51,455,000.00 24.56  3 018001 国开1301 100,000 10,247,000.00 4.89   7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 7.12.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额  1 存出保证金 117,323.05  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 1,929,893.57  5 应收申购款 77,703.22  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 2,124,919.84   7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（％） 流通受限情况说明  1 002268 卫士通 2,404,200.00 1.15 重大事项  2 002368 太极股份 2,372,850.00 1.13 重大事项   7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构    机构投资者 个人投资者    持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例  1,595 101,468.38 20,000,800.00 12.36% 141,841,259.54 87.64%   8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例  基金管理人所有从业人员持有本基金 - -   8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）  本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0  本基金基金经理持有本开放式基金 0   9开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2013年12月25日）基金份额总额 271,898,528.26  本报告期期初基金份额总额 219,467,536.03  本报告期基金总申购份额 35,285,781.88  减：本报告期基金总赎回份额 92,911,258.37  本报告期基金拆分变动份额 -  本报告期期末基金份额总额 161,842,059.54  注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动： （1）2015年3月2日本基金管理人发布公告，经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，同意钱文挥先生辞去公司董事长（法定代表人)、代任总经理职务。 （2）2015年4月9日本基金管理人发布公告，经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】562号文核准批复，阮红女士担任公司总经理及代为履行公司董事长（法定代表人）职责。 （3）2015年5月28日本基金管理人发布公告，经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过，夏华龙先生、乔宏军先生担任公司副总经理。 2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略未发生改变。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注    成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例   兴业证券股份有限公司 1 78,316,129.16 10.01% 71,299.01 10.01% -  中信证券股份有限公司 1 69,312,177.83 8.86% 63,101.63 8.86% -  国金证券股份有限公司 1 68,697,500.70 8.78% 62,541.82 8.78% -  长城证券有限责任公司 1 6,416,600.33 0.82% 5,841.64 0.82% -  华创证券有限责任公司 1 61,766,743.28 7.90% 56,232.69 7.90% -  申万宏源证券有限公司 1 56,666,819.26 7.24% 51,589.62 7.24% -  上海华信证券有限责任公司 1 5,267,261.17 0.67% 4,795.19 0.67% -  中国银河证券股份有限公司 2 52,663,540.89 6.73% 47,945.17 6.73% -  招商证券股份有限公司 1 45,762,390.96 5.85% 41,662.06 5.85% -  北京高华证券有限责任公司 1 37,060,096.45 4.74% 33,739.49 4.74% -  国信证券股份有限公司 1 26,989,165.45 3.45% 24,571.03 3.45% -  齐鲁证券有限公司 2 18,553,087.00 2.37% 16,891.02 2.37% -  中信建投证券股份有限公司 2 17,617,995.16 2.25% 16,039.45 2.25% -  瑞银证券有限责任公司 1 16,440,514.79 2.10% 14,967.33 2.10% -  国泰君安证券股份有限公司 1 114,217,652.16 14.60% 103,984.03 14.60% -  川财证券有限责任公司 1 1,056,000.00 0.13% 961.38 0.13% -  东方证券股份有限公司 2 105,469,935.93 13.48% 96,019.85 13.48% -  方正证券股份有限公司 1 - - - - -  国联证券股份有限公司 1 - - - - -  第一创业证券股份有限公司 1 - - - - -  中国国际金融有限公司 1 - - - - -   10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易   成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例  申万宏源证券有限公司 - - 40,000,000.00 56.34% - -  瑞银证券有限责任公司 672,744.00 60.45% 11,000,000.00 15.49% - -  国泰君安证券股份有限公司 440,200.00 39.55% 20,000,000.00 28.17% - -   注：1、报告期内，本基金新增加交易单元为方正证券股份有限公司；终止交易单元为华融证券股份有限公司，其它交易单元未发生变化； 2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面； 3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。 11 影响投资者决策的其他重要信息 根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》（中基协发[2014]24号）的要求，交银施罗德基金管理有限公司经与各基金托管人、会计师事务所协商一致，决定自2015年3月19日起对旗下基金持有的上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种主要依据第三方估值机构提供的价格数据进行估值，该通知另有规定的除外。 2015年3月19日当日进行的上述相关调整对前一估值日各基金资产净值的影响不超过0.50%。