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方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金2015年第3季度报告

2015-10-26 06:43:14

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2015年10月26日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2015年7月1日起至2015年9月30日止。§2 基金产品概况 基金简称方正富邦互利定期开放债券基金主代码000247基金运作方式契约型,以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式基金合同生效日2013年9月11日报告期末基金份额总额27,984,762.14份投资目标本基金在追求本金安全、有效控制风险的前提下,力求资产持续稳妥地保值增值,为投资者提供较好的养老资产管理工具。投资策略本基金为纯债基金,在有效风险管理的基础上,通过自上而下的宏观研究和自下而上的证券研究,充分使用积极投资、数量投资、无风险套利等有效投资手段,努力为投资者提供好的回报。业绩比较基准一年期银行定期存款利率(税后)加权平均收益率*140%风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。基金管理人方正富邦基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期(2015年7月1日-2015年9月30日)1.本期已实现收益1,809,482.442.本期利润-1,427,156.343.加权平均基金份额本期利润-0.01464.期末基金资产净值30,285,818.825.期末基金份额净值1.082注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月-1.37%0.50%0.67%0.01%-2.04%0.49%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注:1.本基金合同于2013年9月11日生效。2.本基金的建仓期为2013年9月11日至2014年3月10日,建仓期结束时,本基金的各项投资组合比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期沈毅公司投资总监兼研究总监2014年1月9日-12年本科毕业于清华大学国民经济管理专业,硕士毕业于美国卡内基梅隆大学计算金融专业和美国加州圣克莱尔大学列维商学院工商管理(MBA)专业。1993年8月加入中国人民银行深圳分行外汇经纪中心、总行国际司国际业务资金处,历任交易员、投资经理职务;2002年6月加入嘉实基金管理有限公司投资部,任投资经理职务;2004年4月加入光大保德信基金管理有限公司投资部,历任高级投资经理兼资产配置经理、货币基金基金经理、投资副总监、代理投资总监职务;2007年11月加入长江养老保险股份有限公司投资部,任部门总经理职务;2008年1月加入泰达宏利基金管理有限公司固定收益部,任部门总经理职务;2012年10月加入方正富邦基金管理有限公司,任基金投资部总监兼研究部总监职务;2014年1月,任基金经理。王健本基金基金经理2015年3月18日-6年2009年3月至2014年12月于包商银行债券投资部担任执行经理助理;2015年1月至3月于方正富邦基金管理有限公司基金投资部担任拟任基金经理;2015年3月至今,任基金经理。注:①“任职日期”和“离任日期”分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》的规定,通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合。在投资决策内部控制方面,本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库,确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度,明确各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度,通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式,使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。在交易执行控制方面,本基金管理人实行集中交易制度,交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先,价格优先的原则严格执行所有指令,确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易,按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。 4.3.2 异常交易行为的专项说明本基金管理人建立了对异常交易的控制制度,报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析三季度,本基金持有的可转债比例较高,由于权益市场出现了较大波动,可转债价格调整幅度很大, 且相当多的可转债发生了回售,使得价格波动的损失在当期兑现。由于这一失误,基金净值损失较大。另外,三季度基金放开申购赎回,赎回量也相当大,对基金构成一定的流动性冲击。 4.5 报告期内基金的业绩表现截至2015年9月30日,本基金份额净值为1.082元,本报告期份额净值增长率为-1.37%,同期业绩比较基准收益率为0.67%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望预计四季度,宏观经济将正式进入通货紧缩。货币政策或将进一步放松,以应对经济的下滑。 市场风险偏好将有所回升,其中长期限的利率债和估价回归的可转债,将成为风险收益较好的投资品种。预计年底之前,资金状况不会有较大的波动,市场基调将以平稳向上为主。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资--其中:股票--2基金投资--3固定收益投资33,962,151.2899.21其中:债券33,962,151.2899.21 资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计77,846.330.238其他资产191,031.670.569合计34,231,029.28100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合本基金本报告期末未持有股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)1国家债券13,179,020.0043.522央行票据--3金融债券--其中:政策性金融债--4企业债券--5企业短期融资券--6中期票据10,117,000.0033.417可转债10,666,131.2835.228同业存单--9其他--10合计33,962,151.28112.14 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)101010721国债⑺115,00012,267,050.0040.502128229312闽轻纺MTN1100,00010,117,000.0033.413128009歌尔转债53,5016,916,609.2822.844113008电气转债16,8202,205,943.007.285110030格力转债11,8601,543,579.005.105.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成单位:人民币元序号名称金额1存出保证金3,849.912应收证券清算款-3应收股利-4应收利息187,181.765应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计191,031.675.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细金额单位:人民币元 序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例(%)1128009歌尔转债6,916,609.2822.842113008电气转债2,205,943.007.283110030格力转债1,543,579.005.105.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动单位:份报告期期初基金份额总额104,676,734.46报告期期间基金总申购份额-减:报告期期间基金总赎回份额76,691,972.32报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)-报告期期末基金份额总额27,984,762.14 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录8.1 备查文件目录(1) 中国证监会核准基金募集的文件;(2)《方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金基金合同》;(3)《方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金托管协议》;(4)《方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》;(5) 基金管理人业务资格批件、营业执照; (6) 基金托管人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。 8.3 查阅方式投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。方正富邦基金管理有限公司二〇一五年十月二十六日