基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司报告送出日期：2015年10月27日 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。基金产品概况基金简称建信月盈安心理财基金主代码530028交易代码530028基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年12月20日报告期末基金份额总额1,898,875,544.64份投资目标严格控制风险并保持良好流动性的基础上，通过主动的组合管理为投资者创造稳定的当期回报，并力争实现基金资产的长期稳健增值。投资策略本基金通过积极主动的组合管理，充分运用各种短期投资工具，力争为持有人创造低风险基础上的投资收益。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过150天。业绩比较基准七天通知存款利率（税前）风险收益特征本基金属于债券基金，长期风险收益水平低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人中国民生银行股份有限公司下属分级基金的基金简称建信月盈安心理财A建信月盈安心理财B下属分级基金的交易代码530028531028报告期末下属分级基金的份额总额736,224,476.51份1,162,651,068.13份 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（ 2015年7月1日 － 2015年9月30日 ）建信月盈安心理财A建信月盈安心理财B本期已实现收益6,584,768.458,623,212.112．本期利润6,584,768.458,623,212.113．期末基金资产净值736,224,476.511,162,651,068.13注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益，由于该基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。基金净值表现本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较建信月盈安心理财A阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0.9110%0.0036%0.3403%0.0000%0.5707%0.0036% 建信月盈安心理财B阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0.9848%0.0036%0.3403%0.0000%0.6445%0.0036% 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。管理人报告基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期陈建良固定收益投资部总经理助理、本基金的基金经理2014年1月21日-82005年6月加入中国建设银行厦门分行，任客户经理；2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部，任债券交易员；2013年9月加入我公司，历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总监助理。2013年12月10日起任建信货币市场基金基金经理；2014年1月21日起任建信月盈安心理财基金基金经理；2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理；2014年9月17日起任建信现金添利货币基金的基金经理。高珊本基金的基金经理2012年12月20日-9硕士。2006年7月至2007年6月期间在中信建投证券公司工作，任交易员。2007年6月加入建信基金管理公司，历任初级交易员、交易员，2009年7月起任建信货币市场基金的基金经理助理。2012年8月28日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理；2012年12月20日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金经理；2013年1月29日起任建信双月安心理财债券型证券投资基金基金经理；2013年9月17日起任建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金经理；2013年12月20日起任建信货币市场基金基金经理；2015年8月25日起任建信现金添利货币市场基金基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》的规定。公平交易专项说明公平交易制度的执行情况为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。异常交易行为的专项说明本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金投资策略和运作分析2015年三季度全球经济增长减缓，结构分化。发达国家经济总体复苏态势不稳，虽然美国经济增长势头明显，但欧元区和日本经济仍未摆脱经济困境；新兴经济体呈现明显的分化格局，金砖国家中，中国、印度经济增速仍保持在7%左右，但俄罗斯、巴西两国经济陷入衰退，南非经济增速也陷入低谷。国际金融市场震荡，国际资本从新兴市场国家回流欧美发达国家的趋势明显，新兴市场国家的汇率持续贬值，俄罗斯、巴西等国的通胀率居高不下。国内方面，流动性最大的扰动因素是外汇占款的减少。三季度以来,外汇储备共计减少了1797.18亿元，减少了货币供应量。不过公开市场方面，央行进行全面降准和降息操作各一次，适度对冲了流动性的波动，同时有利于进一步降低社会融资成本，减轻企业财务压力。整个三季度收益率曲线呈平坦化形变，债券长端下行超过30bp，短端利率震荡维持前期水平，信用利差维持低位。本季度，建信月盈安心理财债券型投资基金维持了一贯稳健的投资风格，维持中性的久期和杠杆比例，并且有效的根据申赎合理安排资金和配置债券，在收益高位配置了大量优质资产，收官业绩表现良好，规模实现持续增长。 报告期内基金的业绩表现本报告期月盈A净值收益率0.9110%，波动率0.0036%；月盈B净值收益率0.9848%，波动率0.0036%；业绩比较基准收益率0.3403%，波动率0.0000%。管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望三季度中国经济主要指标未见明显好转。投资增速仍然趋缓，消费增速平稳，出口暂时出现改善迹象，工业增速略微回落，结构性通货紧缩严重。9月全国制造业PMI虽有微幅回升，却仍低于荣枯线，处于历史同期最低值，指向制造业景气偏弱，下行压力仍大。未来数月,中国外汇储备余额可能还会出现一定幅度的下降,但降幅可能会逐步收窄,外汇储备规模有望企稳。随着股市调整和投资者风险偏好的回落，三季度以来大量资金涌入债市，货币理财类基金的规模普遍增长较快。但同时，市场缺乏优质的投资渠道，在非标、贷款资产因监管与经济面等因素逐步减少的背景下，信用债券的相对优势得以凸显，未来银行仍将继续主动增持债券资产，为债券牛市提供续航动力。不过，在经历了一波投标和买入行情之后，虽然市场普遍认为经济基本面和货币政策将继续支撑债牛格局，但是债券市场已经呈现局部过热特征，尤其是信用利差已经被压至历史低位，后续需要警惕经济下行期低评级品种的信用风险。建信月盈安心理财债券型投资基金仍将保持稳健的投资风格，在保证组合流动性的同时力争保证组合能够跟随市场的发展变化，为投资人获得合理的收益。 投资组合报告报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1固定收益投资1,240,150,962.8949.83其中：债券1,240,150,962.8949.83资产支持证券- -2买入返售金融资产199,800,499.70 8.03其中：买断式回购的买入返售金融资产--3银行存款和结算备付金合计1,022,387,256.0041.084其他资产26,586,968.221.075合计2,488,925,686.81100.00 报告期债券回购融资情况 序号项目占基金资产净值的比例（％）1报告期内债券回购融资余额26.68其中：买断式回购融资0.00序号项目金额（元）占基金资产净值的比例（％）2报告期末债券回购融资余额588,798,156.8031.01其中：买断式回购融资--注：报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明本基金合同约定："本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%"，本报告期内，本基金未发生超标情况。基金投资组合平均剩余期限投资组合平均剩余期限基本情况项目天数报告期末投资组合平均剩余期限109报告期内投资组合平均剩余期限最高值116报告期内投资组合平均剩余期限最低值86 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过150天。报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例（%）各期限负债占基金资产净值的比例（%）130天以内22.23 31.01 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--230天(含)-60天33.18-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--360天(含)-90天13.17-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--490天(含)-180天30.03-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--5180天(含)-397天（含）31.06-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--合计129.6731.01 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种摊余成本（元）占基金资产净值比例（%）1国家债券--2央行票据--3金融债券120,360,960.086.34其中：政策性金融债120,360,960.086.344企业债券--5企业短期融资券1,119,790,002.8158.976中期票据--7同业存单--8其他--9合计1,240,150,962.8965.3110剩余存续期超过397天的浮动利率债券-- 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细序号债券代码债券名称债券数量（张）摊余成本(元)占基金资产净值比例（％）115020215国开021,000,000100,357,982.975.29201159925915海亮SCP0011,000,00099,993,884.305.27301159950415三花SCP001800,00079,973,798.504.21404146204914金港CP001500,00050,077,453.742.64501159928715象屿SCP002500,00050,000,383.532.63601159917915山水SCP001500,00049,997,121.872.63701159927515红狮SCP002500,00049,994,948.102.63801159907015联合水泥SCP002500,00049,992,175.862.63904156101515杭商旅CP001500,00049,985,699.902.631001159968815本钢SCP003500,00049,979,566.762.63 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数64报告期内偏离度的最高值0.4072%报告期内偏离度的最低值0.2460%报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.3245% 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。投资组合报告附注 本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。 本报告期内，本基金不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。基金投资的前十名债券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本报告期没有特别需要说明的证券投资决策程序。其他资产构成序号名称金额（元）1存出保证金-2应收证券清算款-3应收利息24,892,068.224应收申购款1,694,900.005其他应收款-6待摊费用-7其他-8合计26,586,968.22 开放式基金份额变动单位：份项目建信月盈安心理财A建信月盈安心理财B报告期期初基金份额总额755,768,033.75573,028,274.87报告期期间基金总申购份额349,075,819.22914,993,703.95减:报告期期间基金总赎回份额368,619,376.46325,370,910.69报告期期末基金份额总额736,224,476.511,162,651,068.13注：上述总申购份额含红利再投资份额。基金管理人运用固有资金投资本基金情况基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。 备查文件目录备查文件目录1、中国证监会批准建信月盈安心理财债券型证券投资基金设立的文件；2、《建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》；3、《建信月盈安心理财债券型证券投资基金招募说明书》；4、《建信月盈安心理财债券型证券投资基金托管协议》；5、基金管理人业务资格批件和营业执照；6、基金托管人业务资格批件和营业执照；7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。存放地点基金管理人或基金托管人处。查阅方式投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司2015年10月27日