基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司报告送出日期：2016年1月21日 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。基金产品概况基金简称建信月盈安心理财基金主代码530028交易代码530028基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年12月20日报告期末基金份额总额2,771,534,659.67份投资目标严格控制风险并保持良好流动性的基础上，通过主动的组合管理为投资者创造稳定的当期回报，并力争实现基金资产的长期稳健增值。投资策略本基金通过积极主动的组合管理，充分运用各种短期投资工具，力争为持有人创造低风险基础上的投资收益。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过150天。业绩比较基准七天通知存款利率（税前）风险收益特征本基金属于债券基金，长期风险收益水平低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人中国民生银行股份有限公司下属分级基金的基金简称建信月盈安心理财A建信月盈安心理财B下属分级基金的交易代码530028531028报告期末下属分级基金的份额总额749,239,955.04份2,022,294,704.63份 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（ 2015年10月1日 － 2015年12月31日 ）建信月盈安心理财A建信月盈安心理财B本期已实现收益5,901,763.6713,232,056.182．本期利润5,901,763.6713,232,056.183．期末基金资产净值749,239,955.042,022,294,704.63注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益，由于该基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。基金净值表现本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较建信月盈安心理财A阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0.8413%0.0051%0.3403%0.0000%0.5010%0.0051% 建信月盈安心理财B阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0.9151%0.0051%0.3403%0.0000%0.5748%0.0051% 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。管理人报告基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期陈建良固定收益投资部总经理助理、本基金的基金经理2014年1月21日-82005年6月加入中国建设银行厦门分行，任客户经理；2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部，任债券交易员；2013年9月加入我公司，历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总监助理。2013年12月10日起任建信货币市场基金基金经理；2014年1月21日起任建信月盈安心理财基金基金经理；2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理；2014年9月17日起任建信现金添利货币基金的基金经理。高珊本基金的基金经理2012年12月20日-9硕士。2006年7月至2007年6月期间在中信建投证券公司工作，任交易员。2007年6月加入建信基金管理公司，历任初级交易员、交易员，2009年7月起任建信货币市场基金的基金经理助理。2012年8月28日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理；2012年12月20日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金经理；2013年1月29日起任建信双月安心理财债券型证券投资基金基金经理；2013年9月17日起任建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金经理；2013年12月20日起任建信货币市场基金基金经理；2015年8月25日起任建信现金添利货币市场基金基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》的规定。公平交易专项说明公平交易制度的执行情况为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。异常交易行为的专项说明本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金投资策略和运作分析刚刚过去的2015 年是全球市场分化加剧的一年，同样也是重磅事件和意外频发、影响深远的一年。回顾这一年，全球各类资产表现持续分化，特别是与新兴市场相关的资产继续跑输发达市场。2015 年也是极其波动的一年，上半年希腊濒临违约和退欧扰动全球、6月份中国A股的强劲涨势戛然而止、而进入8月后美联储加息预期升温和人民币汇率波动又引发了全球性的巨震。反观中国经济在全年延续弱势，房地产投资持续下滑，出口数据连续9个月负增长，对美日欧的出口恶化。整体看，在供给侧改革叠加需求方托底的宏观经济政策取向背景下，2015年底的中国经济仅能算勉强录得平稳收官。 中国银行间债券市场四季度收益率曲线平坦化下行，10年期国债下行超过40bp，10年期国开债下行超过50bp，信用利差维持低位。临近年底，出于呵护流动性的考虑，央行货币政策操作偏宽松，分别下调存款准备金0.5个百分点，下调存贷款基准利率各25bp，进一步降低了社会融资成本，减轻了企业财务压力。此外，银行间机构在经历过钱荒之后普遍加强了流动性风险管理，对年底资金需求已经提前补齐余缺，故年底货币市场波动不是很大，顺利实现了平稳跨年。本季度，建信月盈安心理财基金维持了一贯稳健的投资风格，维持中短久期、减持了部分低评级品种的信用债，并且有效的根据申赎合理安排资金，在三季度 集中配置了大额存单，并抓住年底收益率的高点配置了逆回购和定期存款等高收益资产，收官业绩表现良好。 报告期内基金的业绩表现本报告期月盈A净值收益率0.8413%，波动率0.0051%；月盈B净值收益率0.9151%，波动率0.0051%；业绩比较基准收益率0.3403%，波动率0.0000%。管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2016年一季度，宏观调控政策将继续维持汇率先行、利率维稳、财政发力的总体组合不变，制造业和房地产业依然面临产业升级以及去库存的压力，经济下行压力依然较大。人民币面临之前累计的贬值压力释放，叠加上美元进入加息周期，资金面易紧难松，虽然央行试图稳定中短期流动性预期，但在经济结构转型的大背景下，真实利率将为负值的概率不大，7天回购利率或将维持在2%-2.5%的水平，与去年大部分时间持平。10年期国债已经下行到2.80%的位置，期限利差基本没有压缩空间，而资金面的约束将使利率债下行空间受限。相对的，高等级信用债在产业结构调整阶段将愈发稀缺，与利率债的利差将持续压缩，同时等级利差加剧分化，在当前的市场情况下具备相对投资价值。中央经济工作会议将去产能定为2016年经济的首要任务，在“供给侧”改革推动产能出清的过程中，今年信用风险事件发生的频率和规模相比2015年还可能升级，信用风险可能进一步扩大。我们将谨慎甄选标的，关注高评级信用债，规避评级较低、产能过剩行业的品种，将信用风险发生的可能性降到最低。建信月盈安心理财基金仍将保持稳健的投资风格，以大额存单以及协议存款为主，高等级信用债投资为辅，在保证组合流动性的同时力争保证组合能够跟随市场的发展变化，为投资人获得合理的收益。 投资组合报告报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1固定收益投资2,147,857,474.7459.17其中：债券2,147,857,474.7459.17资产支持证券- -2买入返售金融资产667,321,240.98 18.38其中：买断式回购的买入返售金融资产--3银行存款和结算备付金合计781,949,446.2821.544其他资产32,927,114.530.915合计3,630,055,276.53100.00 报告期债券回购融资情况 序号项目占基金资产净值的比例（％）1报告期内债券回购融资余额26.11其中：买断式回购融资0.00序号项目金额（元）占基金资产净值的比例（％）2报告期末债券回购融资余额857,198,284.2030.93其中：买断式回购融资--注：报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明本基金合同约定："本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%"，本报告期内，本基金未发生超标情况。基金投资组合平均剩余期限投资组合平均剩余期限基本情况项目天数报告期末投资组合平均剩余期限116报告期内投资组合平均剩余期限最高值118报告期内投资组合平均剩余期限最低值93 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过150天。报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例（%）各期限负债占基金资产净值的比例（%）130天以内25.23 30.93 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--230天(含)-60天12.99-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--360天(含)-90天15.16-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--490天(含)-180天48.90-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--5180天(含)-397天（含）27.51-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--合计129.7930.93 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种摊余成本（元）占基金资产净值比例（%）1国家债券--2央行票据--3金融债券170,125,254.006.14其中：政策性金融债170,125,254.006.144企业债券--5企业短期融资券1,270,214,369.8445.836中期票据--7同业存单707,517,850.9025.538其他--9合计2,147,857,474.7477.5010剩余存续期超过397天的浮动利率债券-- 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细序号债券代码债券名称债券数量（张）摊余成本(元)占基金资产净值比例（％）111159338915西安银行CD0411,200,000118,065,862.964.26215020215国开021,000,000100,098,981.023.61301159963915龙源电力SCP0091,000,000100,074,776.833.61401159985415浙能源SCP0031,000,00099,903,018.283.60511150815915中信CD1591,000,00098,965,878.653.57601159956115中航技SCP006900,00090,115,043.933.25701159950415三花SCP001800,00079,985,057.072.89815041615农发16700,00070,026,272.982.53901159942815首发SCP001500,00050,103,218.391.811001158600915光明SCP009500,00050,064,073.161.81 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数23报告期内偏离度的最高值0.3367%报告期内偏离度的最低值0.1059%报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.2046% 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。投资组合报告附注 本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。 本报告期内，本基金不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。 基金投资的前十名债券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本报告期没有特别需要说明的证券投资决策程序。其他资产构成序号名称金额（元）1存出保证金-2应收证券清算款-3应收利息23,475,004.534应收申购款9,452,110.005其他应收款-6待摊费用-7其他-8合计32,927,114.53 开放式基金份额变动单位：份项目建信月盈安心理财A建信月盈安心理财B报告期期初基金份额总额736,224,476.511,162,651,068.13报告期期间基金总申购份额397,109,914.28929,698,332.14减:报告期期间基金总赎回份额384,094,435.7570,054,695.64报告期期末基金份额总额749,239,955.042,022,294,704.63注：上述总申购份额含红利再投资份额。基金管理人运用固有资金投资本基金情况基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。 备查文件目录备查文件目录1、中国证监会批准建信月盈安心理财债券型证券投资基金设立的文件；2、《建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》；3、《建信月盈安心理财债券型证券投资基金招募说明书》；4、《建信月盈安心理财债券型证券投资基金托管协议》；5、基金管理人业务资格批件和营业执照；6、基金托管人业务资格批件和营业执照；7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。存放地点基金管理人或基金托管人处。查阅方式投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司2016年1月21日