基金管理人：中欧基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2016年1月22日 §1 重要提示 1.1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。§2 基金产品概况 基金简称中欧兴利债券基金主代码001776基金运作方式契约型、开放式基金合同生效日2015年9月25日报告期末基金份额总额1,001,708,461.03份投资目标在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。投资策略本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策略，构建债券投资组合。业绩比较基准中债综合指数收益率风险收益特征本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。基金管理人中欧基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2015年10月1日-2015年12月31日）1.本期已实现收益4,526,464.692.本期利润21,166,855.743.加权平均基金份额本期利润0.03634.期末基金资产净值1,024,518,018.455.期末基金份额净值1.023注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月2.30%0.08%1.81%0.08%0.49%－3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较中欧兴利债券基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2015年09月25日-2015年12月31日） 注：本基金基金合同生效日期为2015年9月25日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例应当符合基金合同的规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期刘德元本基金基金经理，中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）基金经理，中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理，中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金基金经理，中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金经理，中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理，中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）基金经理，中欧骏盈货币市场基金基金经理2015年9月25日－11年历任大公国际资信评估有限公司技术总监、阳光资产管理股份有限公司高级研究员。2015年6月加入中欧基金管理有限公司，曾任信用研究员，现任中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）基金经理，中欧兴利债券型证券投资基金基金经理，中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理，中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金基金经理，中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金经理，中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理，中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）基金经理，中欧骏盈货币市场基金基金经理。注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析2015年四季度受货币政策继续宽松，经济基本面数据低迷等有利因素推动，债券市场中长端品种呈现出震荡上涨的走势，各期限品种收益率均出现显著下行。本基金在四季度操作上，由于比较正确预判了债券收益率以及资金面的波动，及时提高了信用债的配置比例，有效规避风险的同时获得了较好的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现本报告期内，基金份额净值增长率为2.30%，同期业绩比较基准收益率为1.81%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元)占基金总资产的比例（%）1权益投资－－其中：股票－－2基金投资－－3固定收益投资823,008,300.0080.30其中：债券823,008,300.0080.30 资产支持证券－－4贵金属投资－－5金融衍生品投资－－6买入返售金融资产100,000,250.009.76其中：买断式回购的买入返售金融资产－－7银行存款和结算备付金合计76,738,370.147.498其他资产25,214,272.552.469合计1,024,961,192.69100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％）1国家债券－－2央行票据－－3金融债券－－其中：政策性金融债－－4企业债券823,008,300.0080.335企业短期融资券－－6中期票据－－7可转债(可交换债)－－8同业存单－－9其他－－10合计823,008,300.0080.335.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）1148056214连云交通债600,00062,640,000.006.112148030914昆山交发债500,00055,015,000.005.373148036314冀顺德债500,00054,805,000.005.354128011112营口债500,00046,875,000.004.585138012313荣成经开债440,00046,701,600.004.565.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10.3 本期国债期货投资评价 国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.11 投资组合报告附注5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。5.11.3 其他资产构成 序号名称金额（元）1存出保证金－2应收证券清算款－3应收股利－4应收利息25,214,272.555应收申购款－6其他应收款－7待摊费用－8其他－9合计25,214,272.555.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票。5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额203,171,853.25报告期期间基金总申购份额798,675,977.28减：报告期期间基金总赎回份额139,369.50报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）－报告期期末基金份额总额1,001,708,461.03注:总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况本基金管理人本报告期内未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。 §8 备查文件目录8.1 备查文件目录1、中欧兴利债券型证券投资基金相关批准文件2、《中欧兴利债券型证券投资基金基金合同》3、《中欧兴利债券型证券投资基金托管协议》4、《中欧兴利债券型证券投资基金招募说明书》5、基金管理人业务资格批件、营业执照6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告 8.2 存放地点基金管理人、基金托管人的办公场所。 8.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：客户服务中心电话：021-68609700，400-700-9700 中欧基金管理有限公司二〇一六年一月二十二日