基金管理人：融通基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2016年1月22日 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2015年10月1日起至2015年12月31日止。基金产品概况基金简称融通巨潮100指数（LOF）场内简称融通巨潮交易代码161607前端交易代码161607后端交易代码161657基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2005年5月12日报告期末基金份额总额825,119,992.48份投资目标本基金为增强型指数基金。在控制股票投资组合相对巨潮100目标指数跟踪误差的基础上，力求获得超越巨潮100目标指数的投资收益，追求长期的资本增值。本基金谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场发展的成果，实现基金财产的长期增长，为投资者带来稳定的回报。投资策略本基金为增强型指数基金，在控制股票投资组合相对目标指数偏离风险的基础上，力争获得超越目标指数的投资收益。基金以指数化分散投资为主要投资策略，在此基础上进行适度的主动调整，在数量化投资技术与基本面深入研究的结合中谋求基金投资组合在偏离风险及超额收益间的最佳匹配。为控制基金偏离目标指数的风险，本基金力求将基金份额净值增长率与目标指数增长率间的日跟踪误差控制0.5%。业绩比较基准巨潮100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%风险收益特征风险和预期收益率接近市场平均水平基金管理人融通基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司主要财务指标和基金净值表现主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（ 2015年10月1日 － 2015年12月31日 ）1.本期已实现收益239,894.692.本期利润 121,136,387.963.加权平均基金份额本期利润0.14324.期末基金资产净值897,536,897.175.期末基金份额净值1.088注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 （2）本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月14.89%1.55%14.86%1.54%0.03%0.01%自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较管理人报告基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期李勇本基金、融通深证成份指数、融通创业板指数的基金经理2015年1月9日-11研究生学历，具有证券从业资格。2005 年至今就职于融通基金管理有限公司，历任金融工程研究员、基金经理助理职务。蔡志伟本基金的基金经理2015年2月11日-3硕士，具有基金从业资格。2006年7月至2008年8月在汇丰软件开发广东有限公司工作，任高级软件工程师；2011年6月加入融通基金管理有限公司，任金融工程研究员。注：任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写。证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。公平交易专项说明公平交易制度的执行情况本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。异常交易行为的专项说明本基金报告期内未发生异常交易。报告期内基金的投资策略和运作分析在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式，通过控制股票投资权重与巨潮100指数成份股自然权重的偏离，减少基金相对巨潮100指数基金基准的跟踪误差，力求最终实现对巨潮100指数基金基准的有效跟踪。沪深300上涨16.49%，从各行业指数的表现来看，各行业普涨，其中：电子 (申万)、房地产（申万）和计算机（申万）涨幅较大，分别上涨41%、39.8%和39.3%。 报告期内基金的业绩表现本报告期基金份额净值增长率为14.89%，同期业绩比较基准收益率为14.86%。报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。投资组合报告报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资853,708,582.3494.72其中：股票853,708,582.3494.722固定收益投资--其中：债券--资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计47,285,472.285.257其他资产312,809.820.038合计901,306,864.44100.00报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业25,014,337.212.79C制造业192,817,112.9121.48D电力、热力、燃气及水生产和供应业21,788,394.972.43E建筑业30,702,624.863.42F批发和零售业6,884,195.000.77G交通运输、仓储和邮政业9,743,913.121.09H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业23,909,404.702.66J金融业398,389,535.0344.39K房地产业34,335,711.483.83L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业1,957,856.000.22S综合--合计745,543,085.2883.08报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采掘业2,431,506.000.27C制造业87,159,654.579.71D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业2,359,149.780.26F批发和零售业4,964,107.720.55G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业10,102,044.761.13J金融业--K房地产业--L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合1,149,034.230.13合计108,165,497.0612.05报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）1601166兴业银行3,988,88268,090,215.747.592601318中国平安1,276,83445,966,024.005.123601288农业银行11,889,20838,402,141.844.284600030中信证券1,674,67932,405,038.653.615600016民生银行3,179,75430,652,828.563.426601668中国建筑3,222,01320,427,562.422.287600048保利地产1,870,23219,899,268.482.228600519贵州茅台85,52718,661,136.132.089600015华夏银行1,512,30418,359,370.562.0510601766中国中车1,113,82214,312,612.701.59报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）1300146汤臣倍健278,10010,706,850.001.192600066宇通客车439,4749,883,770.261.103600177雅戈尔599,3009,756,604.001.094300124汇川技术202,9009,576,880.001.075002236大华股份246,0009,077,400.001.01报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期未投资股指期货。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策本基金本报告期未投资国债期货。报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。本期国债期货投资评价本基金本报告期未投资国债期货。投资组合报告附注本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形2015年11月26日，中信证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会调查通知书，因公司涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。本基金依照法律法规及基金合同的约定，采取指数化投资策略，紧密跟踪标的指数。本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。其他资产构成序号名称金额（元）1存出保证金230,945.692应收证券清算款-3应收股利-4应收利息10,021.055应收申购款71,843.086其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计312,809.82报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。报告期末股票中存在流通受限情况的说明报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额861,478,595.06报告期期间基金总申购份额8,800,090.94减:报告期期间基金总赎回份额45,158,693.52报告期期间基金拆分变动份额-报告期期末基金份额总额825,119,992.48基金管理人运用固有资金投资本基金情况基金管理人持有本基金份额变动情况本基金管理人未运用固有资金投资本基金。备查文件目录备查文件目录（一）中国证监会批准融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)设立的文件（二）《融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)基金合同》（三）《融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)托管协议》（四）《融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)招募说明书》及其更新（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告存放地点基金管理人、基金托管人处、深圳证券交易所查阅方式投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站http://www.rtfund.com查询。 融通基金管理有限公司 2016年1月22日