基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：二〇一六年三月二十五日 §1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自2015年4月30日起至12月31日止。 §2 基金简介2.1 基金基本情况基金简称易方达新常态混合基金主代码001184交易代码001184基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年4月30日基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额10,530,382,520.58份基金合同存续期不定期2.2 基金产品说明投资目标本基金在控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。投资策略本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券等资产类别的配置比例。在资产配置的基础上，本基金重点关注在中国经济呈现出增速放缓、结构不断优化、增长动力从要素驱动和投资驱动转向创新驱动的“新常态”背景下的新产业、新技术、新商业模式以及混合所有制改革、一带一路建设等投资机会。业绩比较基准中证800指数收益率×65%+一年期人民币定期存款利率（税后）×35%风险收益特征本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称易方达基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司信息披露负责人姓名张南洪渊联系电话020-85102688010—66105799电子邮箱service@efunds.com.cncustody@icbc.com.cn客户服务电话400 881 808895588传真020-85104666010-661057982.4 信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.efunds.com.cn基金年度报告备置地点广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦43楼§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标2015年4月30日（基金合同生效日）至2015年12月31日本期已实现收益-3,065,007,765.66本期利润-3,217,410,463.35加权平均基金份额本期利润-0.2628本期基金份额净值增长率-24.80%3.1.2 期末数据和指标2015年末期末可供分配基金份额利润-0.2677期末基金资产净值7,914,333,193.40期末基金份额净值0.752注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.本基金合同于2015年4月30日生效，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月21.68%2.06%12.22%1.12%9.46%0.94%过去六个月-15.32%3.07%-9.43%1.78%-5.89%1.29%过去一年------过去三年------过去五年------自基金合同生效起至今-24.80%3.04%-10.65%1.82%-14.15%1.22%3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2015年4月30日至2015年12月31日）/注：1.本基金合同于2015年4月30日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。2. 按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的有关约定。3.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为-24.80% ，同期业绩比较基准收益率为-10.65%。3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图/注：本基金合同生效日为2015年4月30日，合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算。3.3 过去三年基金的利润分配情况本基金自基金合同生效日（2015年4月30日）至本报告期末未发生利润分配。§4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日，注册资本1.2亿元，旗下设有北京、广州、上海、成都、南京、大连分公司和易方达国际控股有限公司、易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004年10月，易方达取得全国社会保障基金投资管理人资格。2005年8月，易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年12月，易方达获得合格境内机构投资者（QDII）资格。2008年2月，易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。截至2015年12月31日，易方达旗下共管理88只开放式基金、1只封闭式基金和多个全国社保基金资产组合、企业年金及特定客户资产管理业务，资产管理总规模8269.58亿元。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期樊正伟本基金的基金经理、易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达积极成长证券投资基金的基金经理助理2015-04-30-5年硕士研究生，曾任中国银行深圳分行职员，易方达基金管理有限公司渠道经理、研究员。宋昆本基金的基金经理、易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达科讯混合型证券投资基金的基金经理、易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、公募基金投资部总经理2015-04-30-9年硕士研究生，曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、公募基金投资部总经理助理、公募基金投资部副总经理。注：1.此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期。2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》，内容主要包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程序、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易（含银行间市场）等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。公平交易的原则包括：集中交易原则、机制公平原则、公平协调原则、及时评估反馈原则。公平交易的实现措施和执行程序主要包括：通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会；投资人员应公平对待其管理的不同投资组合，控制其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差；建立集中交易制度，交易系统具备公平交易功能，对于满足公平交易执行条件的同向指令，系统将自动启用公平交易功能，按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行；根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理的交易执行程序和分配机制，通过系统与人工控制相结合的方式，力求确保所有投资组合在交易机会上得到公平、合理对待；建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制，对于发现的异常问题进行提示，并要求投资组合经理解释说明。公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利益输送的反向交易行为。对于旗下投资组合之间（纯被动指数组合和量化投资组合除外）确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易，投资人员须提供充分的投资决策依据，并经审核确认方可执行。公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制，并借助相关技术系统，使投资和交易人员能及时了解各组合的公平交易执行状况，持续督促公平交易制度的落实执行，并不断在实践中检验和完善公平交易制度。4.3.2 公平交易制度的执行情况本报告期内，上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好。公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日内），对我司旗下所有投资组合2015年度的同向交易价差情况进行了分析，包括旗下各大类资产组合之间（即公募、社保、年金、专户四大类业务之间）的同向交易价差、各组合与其他所有组合之间的同向交易价差、以及旗下任意两个组合之间的同向交易价差。根据对样本个数、平均溢价率是否为0的T检验显著程度、平均溢价率以及溢价率分布概率、同向交易价差对投资组合的业绩影响等因素的综合分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。4.3.3 异常交易行为的专项说明本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有11次，其中8次为旗下指数及量化组合因投资策略需要而和其他组合发生反向交易, 3次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析2015年，A股市场虽然经历了巨大的波动，但从全年的角度来看，受中央银行偏松的货币政策操作以及场外资金积极入场的推动，上证综指上涨9.41%，沪深300指数上涨5.58%，深证综指上涨63.15%，创业板综指上涨106.61%，成长股涨势领先。板块方面，中信一级行业指数涨幅居前的行业包括计算机、通信、餐饮旅游、轻工制造、纺织服装等；仅非银金融、煤炭、钢铁录得负收益。 在中国经济发展逐步进入“新常态”的背景下，中国战略性新兴产业继续保持良好的发展态势，在支撑经济增长、改善人民生活、引领技术创新等方面均发挥着越来越重要的作用。我们坚信在中国经济转型的过程中，战略新兴产业内将出现一批优秀公司，基于以上判断，本基金自成立以来，对这些优秀行业及公司进行了重点布局和配置。4.4.2报告期内基金的业绩表现截至报告期末，本基金份额净值为0.752元，本报告期份额净值增长率为-24.80%，同期业绩比较基准收益率为-10.65%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2016年，宏观经济方面，中国依然面临着较大的增长压力，同时由于受到资源、环境以及经济结构的限制，中国也难以再进行大力度的经济刺激。货币政策方面，由于自2014年年末以来已经实施了多次降息、降准，同时还要考虑美国加息、人民币汇率的限制，预计继续实施货币宽松的空间不大。政策方面，中央政府将会积极推动供给侧改革，但要推动宏观经济增长和经济结构转型，还要更多地依靠新兴产业，同时2016年是“十三五”规划的制定年，国家也会针对新兴产业出台相关政策。2016年，全球经济增长和国际金融环境均面临诸多不确定性因素，同时国内的宏观经济和金融变化也会带来一些风险，这些都将会对A股产生影响。虽然存在着很多的不确定性和风险，但是中国经济将经历较长的转型期是一个基本的共识。在这个背景下，能使中国经济进一步恢复活力的是不断崛起的新兴产业，所以在行业配置上，本基金将会坚持符合中国经济新常态背景的新技术、新行业和新商业模式的大方向，虽然短期内这些板块可能会出现一定程度的下跌，但是以更长的时间尺度来看，这些板块终会表现出更好的成长性和市值提升空间。 债券投资方面，由于通胀处于低位，预计债券市场仍有一定收益机会，将继续采取稳健的投资思路。最后，衷心感谢持有人对本基金的信任和支持，我们将努力工作，力争回报大家的信任。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、固定收益总部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金本报告期内未实施利润分配。§5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，本基金托管人在对易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金的管理人——易方达基金管理有限公司在易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人依法对易方达基金管理有限公司编制和披露的易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。§6 审计报告普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 审计了2015年12月31日的资产负债表、2015年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。§7 年度财务报表7.1 资产负债表会计主体：易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金报告截止日：2015年12月31日单位：人民币元资 产本期末2015年12月31日资 产：银行存款420,680,200.81结算备付金19,640,978.92存出保证金3,066,151.79交易性金融资产7,122,698,003.61其中：股票投资6,611,493,554.01基金投资-债券投资511,204,449.60资产支持证券投资-贵金属投资-衍生金融资产-买入返售金融资产400,000,720.00应收证券清算款9,386,118.51应收利息6,674,366.74应收股利-应收申购款2,336,444.73递延所得税资产-其他资产-资产总计7,984,482,985.11负债和所有者权益本期末2015年12月31日负 债：短期借款-交易性金融负债-衍生金融负债-卖出回购金融资产款-应付证券清算款27,337,219.53应付赎回款23,214,295.79应付管理人报酬10,033,172.61应付托管费1,672,195.45应付销售服务费-应付交易费用7,549,519.94应交税费-应付利息-应付利润-递延所得税负债-其他负债343,388.39负债合计70,149,791.71所有者权益：实收基金10,530,382,520.58未分配利润-2,616,049,327.18所有者权益合计7,914,333,193.40负债和所有者权益总计7,984,482,985.11注：1.本基金合同生效日为2015年4月30日，2015年度实际报告期间为2015年4月30日至2015年12月31日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。2. 报告截止日2015年12月31日，基金份额净值0.752元，基金份额总额10,530,382,520.58份。7.2 利润表会计主体：易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金本报告期：2015年4月30日（基金合同生效日）至2015年12月31日单位：人民币元项 目本期2015年4月30日（基金合同生效日）至2015年12月31日一、收入-3,051,751,523.741.利息收入22,313,512.32其中：存款利息收入13,665,152.85债券利息收入6,057,126.72资产支持证券利息收入-买入返售金融资产收入2,591,232.75其他利息收入-2.投资收益（损失以“-”填列）-2,960,036,893.21其中：股票投资收益-2,969,369,971.09基金投资收益-债券投资收益326,096.96资产支持证券投资收益-贵金属投资收益-衍生工具收益-股利收益9,006,980.923.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-152,402,697.694.汇兑收益（损失以“－”号填列）-5.其他收入（损失以“-”号填列）38,374,554.84减：二、费用165,658,939.611．管理人报酬100,552,957.742．托管费16,758,826.273．销售服务费-4．交易费用48,061,453.115．利息支出-其中：卖出回购金融资产支出-6．其他费用285,702.49三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-3,217,410,463.35减：所得税费用-四、净利润（净亏损以“-”号填列）-3,217,410,463.35注：本基金合同生效日为2015年4月30日，2015年度实际报告期间为2015年4月30日至2015年12月31日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。7.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金本报告期：2015年4月30日（基金合同生效日）至2015年12月31日单位：人民币元项目本期2015年4月30日（基金合同生效日）至2015年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）14,662,565,940.76-14,662,565,940.76二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）--3,217,410,463.35-3,217,410,463.35三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-4,132,183,420.18601,361,136.17-3,530,822,284.01其中：1.基金申购款5,087,730,778.16-227,457,001.724,860,273,776.442.基金赎回款-9,219,914,198.34828,818,137.89-8,391,096,060.45四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）10,530,382,520.58-2,616,049,327.187,914,333,193.40注：本基金合同生效日为2015年4月30日，2015年度实际报告期间为2015年4月30日至2015年12月31日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。报表附注为财务报表的组成部分。本报告7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署：基金管理人负责人：刘晓艳 ，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣7.4 报表附注7.4.1 基金基本情况易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015] 412号《关于准予易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》进行募集，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年4月30日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为14,662,565,940.76份基金份额，其中认购资金利息折合649,789.96份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。本基金募集期间为2015年4月27日至2015年4月29日，募集金额总额为人民币14,662,565,940.76元，其中：有效净认购金额为人民币14,661,916,150.80元，有效认购资金在募集期内产生的银行利息共计人民币649,789.96元，经安永华明 （2015）验字第60468000_G13号验资报告予以审验。7.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。7.4.4 重要会计政策和会计估计本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所制定的重要会计政策和会计估计编制。7.4.4.1会计年度本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止，惟本会计年度期间为2015年4月30日（基金合同生效日）至2015年12月31日。7.4.4.2 记账本位币本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类(1) 金融资产的分类金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。本基金目前持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。(2) 金融负债的分类金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。7.4.4.7 实收基金实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。7.4.4.8 损益平准金损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。7.4.4.10 费用的确认和计量本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。7.4.4.11 基金的收益分配政策（1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；（2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；（3）同一类别的每一基金份额享有同等分配权；（4）在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；（5）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：(1)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。(2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。(3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。(4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明本基金本报告期无会计差错。7.4.6 税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： （1） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 （2） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 （3）对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 （4） 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 （5） 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 7.4.7 关联方关系关联方名称与本基金的关系易方达基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)基金托管人、基金销售机构广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)基金管理人股东、基金销售机构广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”）基金管理人股东盈峰投资控股集团有限公司基金管理人股东广东省广晟资产经营有限公司基金管理人股东广州市广永国有资产经营有限公司基金管理人股东广东省易方达教育基金会基金管理人发起的教育基金会易方达资产管理有限公司基金管理人的子公司注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易7.4.8.1.1 股票交易金额单位：人民币元关联方名称本期2015年4月30日（基金合同生效日）至2015年12月31日成交金额占当期股票成交总额的比例广发证券6,830,356,054.2819.65%7.4.8.1.2 权证交易本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金金额单位：人民币元关联方名称本期2015年4月30日（基金合同生效日）至2015年12月31日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例广发证券6,233,124.6219.57%258,650.363.43%注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。7.4.8.2 关联方报酬7.4.8.2.1 基金管理费单位：人民币元项目本期2015年4月30日（基金合同生效日）至2015年12月31日当期发生的基金应支付的管理费100,552,957.74其中：支付销售机构的客户维护费48,883,294.48注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×1.50%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人在次月初3个工作日内出具资金划拨指令，基金托管人复核无误后于2个工作日内进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。7.4.8.2.2 基金托管费单位：人民币元项目本期2015年4月30日（基金合同生效日）至2015年12月31日当期发生的基金应支付的托管费16,758,826.27注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.25%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人在次月初3个工作日内出具资金划拨指令，基金托管人复核无误后于2个工作日内进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况份额单位：份关联方名称本期末2015年12月31日持有的基金份额持有的基金份额占基金总份额的比例广东省易方达教育基金会9,999,450.000.09%注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2015年4月30日（基金合同生效日）至2015年12月31日期末余额当期利息收入中国工商银行420,680,200.8112,018,046.99注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。7.4.8.7 其他关联交易事项的说明无。7.4.9 期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量（股）期末成本总额期末估值总额备注002049同方国芯2015-12-11重大事项停牌60.152016-03-1154.14647,68423,253,867.5338,958,192.60-002174游族网络2015-07-23重大事项停牌84.392016-02-1580.58399,95955,409,424.9433,752,540.01-002631德尔未来2015-11-27重大事项停牌29.07--1,036,80023,745,990.0330,139,776.00-300028金亚科技2015-06-10重大事项停牌11.55--4,631,580199,696,696.1653,494,749.00-300222科大智能2015-08-21重大事项停牌20.842016-01-0721.1615,133,311354,079,956.60315,378,201.24-300238冠昊生物2015-11-12重大事项停牌55.15--499,91120,298,254.1727,570,091.65-300281金明精机2015-12-07重大事项停牌18.952016-01-0617.061,500,00026,651,022.8628,425,000.00-600645中源协和2015-12-30重大事项停牌65.012016-01-0463.903,100,896198,758,116.57201,589,248.96-600654中安消2015-12-14重大事项停牌28.84--1,082,60041,078,901.8731,222,184.00-7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购截至本报告期末2015年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购截至本报告期末2015年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为5,850,963,570.55元，属于第二层次的余额为1,218,239,684.06 元，属于第三层次的余额为53,494,749.00 元。(ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券、资产支持证券和私募债券除外），本基金于2015年3月19日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 于本期末，本基金持有公允价值归属于第三层次的金融工具53,494,749.00元。本基金本期净转入第三层次的金额为53,494,749.00元，计入损益的第三层次金融工具公允价值变动为-146,201,947.16元。上述第三层次资产变动如下： 交易性金融资产2015年4月30日(基金合同生效日)-购买-出售-转入第三层级53,494,749.00转出第三层级-当期利得或损失总额-—计入损益的利得或损失-2015年12月31日53,494,749.002015年12月31日仍持有的资产计入2015年度损益的未实现利得或损失的变动—公允价值变动损益-146,201,947.16计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动损益、投资收益等项目。由于上述股票估值相关的公司盈利预期及市盈率是不可观察输入值，故分类为第三层级。如果相关证券的盈利预期及市盈率变动，将导致公允价值的正相关变动。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。§8 投资组合报告8.1 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资6,611,493,554.0182.80其中：股票6,611,493,554.0182.802固定收益投资511,204,449.606.40其中：债券511,204,449.606.40资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产400,000,720.005.01其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计440,321,179.735.517其他各项资产21,463,081.770.278合计7,984,482,985.11100.008.2 报告期末按行业分类的股票投资组合8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业3,281,268,994.0841.46D电力、热力、燃气及水生产和供应业162,935,538.402.06E建筑业--F批发和零售业15,420,540.200.19G交通运输、仓储和邮政业31,020,793.920.39H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业2,603,530,040.8532.90J金融业--K房地产业29,399,657.000.37L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业201,589,248.962.55N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作97,356,000.001.23R文化、体育和娱乐业188,972,740.602.39S综合--合计6,611,493,554.0183.548.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）1002292奥飞动漫12,461,229644,370,151.598.142300182捷成股份13,577,049325,849,176.004.123300222科大智能15,133,311315,378,201.243.984600074保千里18,881,614310,980,182.583.935002055得润电子7,199,037278,314,770.423.526300383光环新网4,694,279261,518,283.093.307300188美亚柏科4,307,928218,411,949.602.768300109新开源1,982,173206,245,100.652.619300333兆日科技4,216,451202,389,648.002.5610600645中源协和3,100,896201,589,248.962.55注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.efunds.com.cn网站的年度报告正文。8.4 报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期末基金资产净值比例（％）1300168万达信息1,146,729,168.1514.492300024机器人988,853,028.2112.493300059东方财富952,924,617.9912.044002230科大讯飞942,122,244.0411.905002153石基信息849,643,571.5110.746002055得润电子597,911,024.837.557002292奥飞动漫588,172,698.317.438300182捷成股份464,603,333.775.879300244迪安诊断456,760,344.355.7710300166东方国信447,710,811.675.6611600571信雅达439,896,984.525.5612300144宋城演艺431,164,786.535.4513002030达安基因430,160,718.705.4414600074保千里396,528,765.485.0115300222科大智能354,079,956.604.4716600446金证股份341,774,335.544.3217300352北信源326,909,936.284.1318002450康得新308,884,749.593.9019600728佳都科技302,226,810.413.8220300003乐普医疗294,641,684.753.7221601318中国平安287,829,708.183.6422300383光环新网280,932,520.853.5523300380安硕信息265,859,174.723.3624300146汤臣倍健259,220,235.873.2825002658雪迪龙248,978,440.163.1526002642荣之联244,422,459.603.0927300332天壕环境244,109,066.383.0828002456欧菲光238,677,869.543.0229300392腾信股份238,164,444.323.0130002488金固股份233,354,168.982.9531300229拓尔思232,981,852.172.9432300049福瑞股份228,557,352.202.8933300379东方通200,621,246.932.5334300028金亚科技199,696,696.162.5235002183怡 亚 通199,469,439.902.5236300413快乐购198,895,576.342.5137600645中源协和198,758,116.572.5138300077国民技术198,717,489.862.5139601336新华保险195,662,570.052.4740300333兆日科技194,417,242.842.4641300133华策影视192,147,903.082.4342000917电广传媒190,956,358.652.4143300109新开源190,047,267.852.4044300188美亚柏科187,560,778.302.3745002280联络互动184,686,669.932.3346300426唐德影视182,938,027.082.3147300369绿盟科技165,023,155.232.0948300359全通教育163,801,364.212.0749300431暴风科技162,596,352.982.05注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期末基金资产净值比例（％）1300168万达信息913,217,191.5911.542300024机器人906,457,277.6711.453300059东方财富760,529,940.159.614002230科大讯飞440,791,118.335.575600571信雅达386,847,356.184.896002153石基信息378,677,357.104.787002030达安基因295,755,706.503.748601318中国平安288,298,536.533.649002450康得新274,720,957.713.4710300352北信源264,799,320.653.3511600446金证股份264,121,987.513.3412300003乐普医疗253,056,525.693.2013300380安硕信息213,221,542.762.6914600728佳都科技212,063,973.972.6815300244迪安诊断199,282,896.982.5216300144宋城演艺192,736,657.652.4417002658雪迪龙191,182,634.022.4218300077国民技术189,383,146.072.3919601336新华保险181,693,578.072.3020300146汤臣倍健179,618,422.732.2721300392腾信股份179,014,451.152.2622600588用友网络172,792,981.192.1823300369绿盟科技172,374,978.372.1824300229拓尔思171,922,074.902.1725300166东方国信171,561,459.302.1726300133华策影视164,225,950.542.0827600208新湖中宝158,548,382.202.00注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票成本（成交）总额22,250,504,250.71卖出股票收入（成交）总额12,516,239,721.42注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(％)1国家债券281,449.600.002央行票据--3金融债券510,923,000.006.46其中：政策性金融债510,923,000.006.464企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7可转债（可交换债）--8同业存单--9其他--10合计511,204,449.606.468.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）115041615农发162,600,000260,598,000.003.29215021515国开152,500,000250,325,000.003.16301990609国债062,810281,449.600.008.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未投资股指期货。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未投资国债期货。8.12 投资组合报告附注8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。8.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。8.12.3 期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金3,066,151.792应收证券清算款9,386,118.513应收股利-4应收利息6,674,366.745应收申购款2,336,444.736其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计21,463,081.778.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明金额单位：人民币元序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明1300222科大智能315,378,201.243.98重大事项停牌2600645中源协和201,589,248.962.55重大事项停牌§9 基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份 持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例165,23463,730.1229,740,845.250.28%10,500,641,675.3399.72%9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金125,955.800.0012%9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金0本基金基金经理持有本开放式基金0~10§10 开放式基金份额变动单位：份基金合同生效日(2015年4月30日)基金份额总额14,662,565,940.76 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额5,087,730,778.16减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额9,219,914,198.34基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额10,530,382,520.58注：本基金合同生效日为2015年04月30日。§11 重大事件揭示11.1基金份额持有人大会决议本报告期内未召开基金份额持有人大会。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动2015年6月2日，本基金管理人完成公司法定代表人变更的工商登记工作，公司法定代表人正式变更为现任总经理刘晓艳。本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4 基金投资策略的改变本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况本基金自基金合同生效以来聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，本报告年度的审计费用为65,000.00元。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例国泰君安1-----招商证券11,736,707,272.235.00%1,581,098.354.96%-东莞证券1248,899,816.330.72%226,597.310.71%-国信证券24,685,844,335.4513.48%4,265,992.9213.39%-中信证券35,950,306,306.1717.11%5,452,739.5117.12%-中信建投13,536,120,231.7710.17%3,252,857.9710.21%-华福证券1-----东方证券1658,296,365.381.89%601,387.741.89%-东兴证券1-----安信证券11,319,835,439.953.80%1,201,579.993.77%-高华证券1-----华泰证券1415,266,701.821.19%378,060.951.19%-申万宏源1238,129,011.960.68%221,768.160.70%-兴业证券1585,509,181.961.68%545,283.691.71%-平安证券1-----华宝证券1-----银河证券1-----光大证券1557,304,911.821.60%519,017.441.63%-中泰证券1365,004,377.821.05%339,928.471.07%-广发证券26,830,356,054.2819.65%6,233,124.6219.57%-西南证券123,609,396.880.07%21,987.970.07%-海通证券17,615,554,568.3121.90%7,008,122.5022.00%-注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元，新增招商证券股份有限公司、北京高华证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、中国银河证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司各一个交易单元，新增国信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司各两个交易单元，新增中信证券股份有限公司三个交易单元；齐鲁证券有限公司更名为中泰证券股份有限公司。b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； 2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。c) 基金交易单元的选择程序如下：1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例国泰君安------招商证券------东莞证券------国信证券40,641,401.2096.70%----中信证券------中信建投------华福证券------东方证券--1,500,000,000.00100.00%--东兴证券------安信证券------高华证券------华泰证券------申万宏源------兴业证券1,103,862.662.63%----平安证券------华宝证券------银河证券------光大证券------中泰证券------广发证券282,433.100.67%----西南证券------海通证券------易方达基金管理有限公司二〇一六年三月二十五日