大成标普500等权重指数证券投资基金2015年年度报告

基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2016年3月26日 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自2015年01月01日起至12月31日止。 基金简介基金基本情况基金简称大成标普500 等权重指数QDII基金主代码096001交易代码096001基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2011年3月23日基金管理人大成基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额34,272,035.33份基金合同存续期不定期基金产品说明投资目标通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。投资策略本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如股票停牌、流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标普500等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金，以优化投资组合的建立，达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。业绩比较基准标普500等权重指数（全收益指数）风险收益特征本基金为美国股票指数型证券投资基金，风险与预期收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金，属于预期风险较高的产品。基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称大成基金管理有限公司中国银行股份有限公司信息披露负责人姓名杜鹏王永民联系电话0755-83183388010-66594896电子邮箱dupeng@dcfund.com.cnfcid@bankofchina.com客户服务电话 400888555895566传真0755-83199588010-66594942境外投资顾问和境外资产托管人项目境外资产托管人名称英文Bank of China (Hong Kong) Limited中文中国银行（香港）有限公司注册地址香港花园道1号中银大厦办公地址香港花园道1号中银大厦邮政编码-信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.dcfund.com.cn基金年度报告备置地点深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层大成基金管理有限公司北京市西城区复兴门内大街1号中国银行股份有限公司托管业务部主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标2015年2014年2013年本期已实现收益14,360,385.2212,629,863.895,397,706.62本期利润2,012,178.9314,595,324.6223,522,175.77加权平均基金份额本期利润0.04150.14890.2737本期基金份额净值增长率2.35%11.91%27.26%3.1.2 期末数据和指标2015年末2014年末2013年末期末可供分配基金份额利润0.43970.18630.0480期末基金资产净值49,342,400.60107,162,735.88112,471,930.60期末基金份额净值1.4401.4261.279注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月6.19%1.09%5.04%1.18%1.15%-0.09%过去六个月1.91%1.17%-2.89%1.22%4.80%-0.05%过去一年2.35%1.00%-2.20%1.22%4.55%-0.22%过去三年45.78%0.82%52.45%0.85%-6.67%-0.03%自基金合同生效起至今46.51%1.03%71.93%1.09%-25.42%-0.06% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 2、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：2011年净值增长率表现期间为2011年3月23日(基金合同生效日)至2011年12月31日。 过去三年基金的利润分配情况单位：人民币元年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注20150.1870736,955.76610,722.561,347,678.32 20140.0480298,887.95138,658.28437,546.23 2013---- 合计0.23501,035,843.71749,380.841,785,224.55  管理人报告基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2015年12月31日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金：大成中证100交易型开放式指数证券投资基金、深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证500深市交易型开放式指数证券投资基金、中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金，2只QDII基金：大成标普500等权重指数证券投资基金、大成纳斯达克100指数证券投资基金及55只开放式证券投资基金：大成景丰债券型证券投资基金（LOF）、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长混合型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先混合型证券投资基金、大成强化收益定期开放债券型证券投资基金、大成策略回报混合型证券投资基金、大成行业轮动混合型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力混合型证券投资基金、大成竞争优势混合型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长混合型证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成消费主题混合型证券投资基金、大成新锐产业混合型证券投资基金、大成优选混合型证券投资基金（LOF）、大成月添利理财债券型证券投资基金、大成现金增利货币市场证券投资基金、大成月月盈短期理财债券型证券投资基金、大成现金宝场内实时申赎货币市场基金、大成景安短融债券型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金、大成景旭纯债债券型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金、大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金、大成健康产业混合型证券投资基金、大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成丰财宝货币市场基金、大成景益平稳收益混合型证券投资基金、大成添利宝货币市场基金、大成景利混合型证券投资基金、大成产业升级股票型证券投资基金（LOF）、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券投资基金、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成景明灵活配置混合型证券投资基金、大成景穗灵活配置混合型证券投资基金、大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金、大成景源灵活配置混合型证券投资基金、大成睿景灵活配置混合型证券投资基金、大成景裕灵活配置混合型证券投资基金、大成中证互联网金融指数分级证券投资基金、大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金、大成恒丰宝货币市场基金、大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、大成景沛灵活配置混合型证券投资基金和大成景辉灵活配置混合型证券投资基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期冉凌浩先生本基金基金经理2011年8月26日-13年金融学硕士。2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部，任研究员；2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部，任高级研究员；2005年9月加入大成基金管理有限公司，历任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理。2011年8月26日起担任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理。2014年11月13日起担任大成纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介本基金本报告期内无境外投资顾问。管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成标普500等权重指数证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度和控制方法根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，基金管理人制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》及《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。基金管理人旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。公平交易制度的执行情况报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内及5日内股票及债券交易同向交易价差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。异常交易行为的专项说明报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在 130 笔同日反向交易，原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量5%的仅有 1 笔，原因为投资策略需要；主动投资组合间债券交易存在 8 笔同日反向交易，原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析2015年，全球发达国家宏观经济增长速度相对稳定，金融市场表现平稳。2015年，欧元区经济逐步回稳，这主要是因为欧元量化宽松政策成效已显现，促使欧元区经济企稳并出现复苏迹象。日本的量化宽松政策也取得了一定的效果，其宏观经济也出现了增长的趋势。2015年，美国宏观经济保持稳定增长，但增长速度稍弱于2014年，并且增长速度仍然低于潜在的经济增速。2015年，美国GDP同比增长率为1.8%，稍弱于2014年的2.5%的水平。美国宏观经济增速有所下降的原因主要在于：（1）新兴经济体宏观经济表现不佳，影响全球需求水平；（2）美国经济已经接近潜在产出水平，前期高速增长势头将放缓；（3）美元短期内过强对美国净出口造成负面影响；（4）国际原油价格快速下跌，导致能源行业景气度大幅下降。2015年12月份，美联储提高了联邦基金目标利率25bp，这标志着美联储新一轮加息周期开启，也符合市场预期，同时美联储也暗示未来循序渐进的加息路径，未来加息进程仍旧取决于经济数据。当前美国通胀率仍然明显地低于2%的通胀目标，但通胀率在未来有望得以上升。由于经济增速下降，标普500指数的企业盈利也没有增长，因此本基金所跟踪的标普500等权重指数点位在2015年出现了轻微下降。2015年，人民币兑美元汇率继续出现贬值的情形。由于本基金资产中的绝大部分是以美元计价的美国股票及小量美元存款，因此美元兑人民币的升值有利于本基金净值的表现。在本报告期内，本基金的目标指数下降0.17%，美元兑人民币中间价上涨6.02%，经汇率调整后的目标指数上涨5.84%。在本报告期内，本基金净值上涨2.35%，低于经汇率调整后的目标指数3.49%。在本报告期内，本基金的经汇率调整后的年化跟踪误差为3.67%，日均偏差绝对值为0.07%，均显著低于本基金合同中的目标值。报告期内基金的业绩表现截止本报告期末，本基金份额资产净值为1.440元，本报告期基金份额净值增长率为2.35%,同期业绩比较基准收益率为-2.2%，高于业绩比较基准的表现。管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望2016年，全球宏观经济增长面临着不确定性，全球宏观经济增速可能会下降。首先，除中国以外的新兴市场经济体依然面临着宏观经济及金融风险，资源型国家尤为严重，这会对全球宏观经济增速造成严重的拖累；其次，欧洲和日本虽然采取了量化宽松政策，但是其经济增速仍然并不强劲；最后，中国经济增速面临进一步下调的可能，这也会对全球需求造成负面影响。2016年，美国经济有望延续温和增长的态势，但经济增速可能会持续低于潜在增长速度。经济增长的有利因素是国际经济竞争力强劲及国内需求较好，不利因素是全球需求较弱及美元保持强势。由于劳动力市场的持续好转及通胀可能的提升，美联储可能有2次左右的加息操作，但加息不会对宏观经济造成严重的负面影响。 2015年本指数成分股企业盈利增速动力大幅减弱，进入2016年后，企业盈利有望恢复增长，但增速或许不会太高。2016年，美元相对于人民币有望继续保持升值的趋势，这将持续有利于本基金净值的表现。本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指数化投资理念，持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好地跟踪指数，力争将跟踪误差控制在较低的水平。管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、专户投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员中包括两名投资组合经理。股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和专户投资部负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值数据。管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内大成标普500等权重指数证券投资基金已分配利润1,347,678.32元（每十份基金份额分红0.187元），符合基金合同规定的分红比例。报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。托管人报告报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对大成标普500等权重指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。审计报告本基金2015年年度财务会计报告已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计,注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容，应阅读年度报告正文。年度财务报表资产负债表会计主体： 大成标普500等权重指数证券投资基金报告截止日：2015年12月31日单位：人民币元资 产本期末2015年12月31日上年度末2014年12月31日资 产：银行存款3,474,764.336,140,744.45结算备付金--存出保证金--交易性金融资产46,407,281.66100,813,207.70其中：股票投资46,407,281.66100,813,207.70 基金投资--债券投资--资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产--应收证券清算款-2,679,332.89应收利息103.07882.47应收股利63,306.30131,104.65应收申购款75,726.80191,659.35递延所得税资产--其他资产--资产总计50,021,182.16109,956,931.51负债和所有者权益本期末2015年12月31日上年度末2014年12月31日负 债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款--应付赎回款485,477.482,330,061.59应付管理人报酬42,137.3893,503.94应付托管费10,534.3423,375.99应付销售服务费--应付交易费用--应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债140,632.36347,254.11负债合计678,781.562,794,195.63所有者权益：实收基金34,272,035.3375,142,701.26未分配利润15,070,365.2732,020,034.62所有者权益合计49,342,400.60107,162,735.88负债和所有者权益总计50,021,182.16109,956,931.51注：报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.440元，基金份额总额34,272,035.33份。 利润表会计主体：大成标普500等权重指数证券投资基金本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日单位：人民币元项 目本期2015年1月1日至2015年12月31日上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日一、收入3,463,694.6016,828,409.751.利息收入20,704.5637,687.01其中：存款利息收入20,704.5637,687.01债券利息收入--资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入--其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）14,999,608.0114,957,914.78其中：股票投资收益13,260,791.1112,683,498.80 基金投资收益--债券投资收益--资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益1,738,816.902,274,415.983.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-12,348,206.291,965,460.734.汇兑收益（损失以“-”号填列）724,786.69-277,508.145.其他收入（损失以“-”号填列）66,801.63144,855.37减：二、费用1,451,515.672,233,085.131．管理人报酬697,978.351,316,479.252．托管费174,494.58329,119.783．销售服务费--4．交易费用21,542.8731,711.335．利息支出--其中：卖出回购金融资产支出--6．其他费用557,499.87555,774.77三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2,012,178.9314,595,324.62减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）2,012,178.9314,595,324.62 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：大成标普500等权重指数证券投资基金本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日单位：人民币元项目本期2015年1月1日至2015年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）75,142,701.2632,020,034.62107,162,735.88二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）-2,012,178.932,012,178.93三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-40,870,665.93-17,614,169.96-58,484,835.89其中：1.基金申购款20,915,768.648,862,456.8129,778,225.452.基金赎回款-61,786,434.57-26,476,626.77-88,263,061.34四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）--1,347,678.32-1,347,678.32五、期末所有者权益（基金净值）34,272,035.33 15,070,365.27 49,342,400.60项目上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）87,946,838.3324,525,092.27112,471,930.60二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）-14,595,324.6214,595,324.62三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-12,804,137.07-6,662,836.04-19,466,973.11其中：1.基金申购款92,729,943.9130,276,816.64123,006,760.552.基金赎回款-105,534,080.98-36,939,652.68-142,473,733.66四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）--437,546.23-437,546.23五、期末所有者权益（基金净值）75,142,701.2632,020,034.62107,162,735.88报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：______罗登攀____ ______周立新______ ____范瑛____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人报表附注本报告期所采用的会计政策、会计估计、税项与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计、税项与最近一期年度报告相一致。关联方关系 关联方名称与本基金的关系大成基金管理有限公司(“大成基金”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国银行股份有限公司(“中国银行”)基金托管人、基金销售机构中国银行(香港)股份有限公司(“中银香港”)境外资产托管人中泰信托有限责任公司基金管理人的股东光大证券股份有限公司(“光大证券”)基金管理人的股东、基金销售机构中国银河投资管理有限公司基金管理人的股东广东证券股份有限公司(“广东证券”)基金管理人的股东大成国际资产管理有限公司(“大成国际”)基金管理人的子公司大成创新资本管理有限公司(“大成创新资本”)基金管理人的合营企业注：1.中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易本报告期内及上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的交易。关联方报酬基金管理费 单位：人民币元项目本期2015年1月1日至2015年12月31日上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日当期发生的基金应支付的管理费697,978.351,316,479.25其中：支付销售机构的客户维护费258,372.99483,146.16注：支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数。基金托管费单位：人民币元项目本期2015年1月1日至2015年12月31日上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日当期发生的基金应支付的托管费174,494.58329,119.78注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本报告期内及上年度可比期间本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元关联方名称本期2015年1月1日至2015年12月31日上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国银行484,515.9520,580.253,745,638.0037,482.42中银香港2,990,248.38-2,395,106.45-注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行和境外资产托管人中银香港保管，按银行同业利率计息。本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。其他关联交易事项的说明本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券于本报告期末，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。期末持有的暂时停牌等流通受限股票于本报告期末，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。投资组合报告期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资46,407,281.6692.78其中：普通股46,407,281.6692.78存托凭证-0.00优先股-0.00房地产信托凭证-0.002基金投资-0.003固定收益投资-0.00其中：债券-0.00 资产支持证券-0.004金融衍生品投资-0.00其中：远期-0.00期货-0.00期权-0.00权证-0.005买入返售金融资产-0.00其中：买断式回购的买入返售金融资产-0.006货币市场工具-0.007银行存款和结算备付金合计3,474,764.336.958其他各项资产139,136.170.289合计50,021,182.16100.00 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 金额单位：人民币元国家(地区)公允价值占基金资产净值比列(%)美国46,407,281.6694.05合计46,407,281.6694.05 期末按行业分类的权益投资组合指数投资按行业分类的权益投资组合 金额单位：人民币元 行业类别 公允价值占基金资产净值比列(%)金融8,254,942.5216.73消费者非必需品7,634,387.0515.47信息技术6,315,752.5912.80工业6,057,403.7112.28医疗保健5,279,363.7510.70能源3,690,992.887.48消费者常用品3,463,099.587.02公用事业2,803,486.945.68基础材料2,428,120.544.92电信服务479,732.100.97合计46,407,281.6694.05注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。积极投资按行业分类的权益投资组合本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细 金额单位：人民币元 序号公司名称(英文)公司名称(中文)证券代码所在证券市场所属国家（地区）数量(股)公允价值占基金资产净值比列(%)1First Solar Inc福思第一太阳能公司FSLR UQ纳斯达克交易所美国272116,555.440.242ONEOK IncOneok 股份有限公司OKE UN纽约交易所美国705112,893.180.233Southwestern Energy Co西南能源公司SWN UN纽约交易所美国2,429112,145.710.234NRG EnergyNRG 能源股份有限公司NRG UN纽约交易所美国1,413107,995.130.225Royal Caribbeen Cruises皇家加勒比海游轮有限公司RCL UN纽约交易所美国164107,783.630.226PerkinElmer Inc珀金埃尔默PKI UN纽约交易所美国303105,402.230.217CONSOL Energy IncCONSOL 能源公司CNX UN纽约交易所美国2,050105,163.850.218GenenalGrowthPropertiesIn通用增长物业公司GGP UN纽约交易所美国589104,070.910.219Cigna CorporationCIGNA 公司CI UN纽约交易所美国109103,572.730.2110Simon Property Group西蒙房地产集团公司SPG UN纽约交易所美国82103,534.480.21注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站(http://www.dcfund.com.cn)的年度报告正文。积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细本基金本报告期末未持有积极投资的股票及存托凭证。 报告期内权益投资组合的重大变动累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元序号公司名称(英文)证券代码本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）1Endo International plcENDP UQ195,526.130.182American Airlines Group Inc.AAL UQ192,291.850.183Hanesbrands IncHBI UN173,689.930.164Schein Henry IncHSIC UQ172,245.500.165Skyworks Solutions IncSWKS UQ170,702.570.166SL Green Realty CorpSLG UN168,824.000.167Equinix IncEQIX UQ168,191.130.168HCA Holdings IncHCA UN166,795.170.169Realty Income CorpO UN137,448.360.1310Qorvo, IncQRVO UQ132,233.930.1211Southwestern Energy CoSWN UN129,869.780.1212Advance Auto Parts IncAAP UN120,913.240.1113CONSOL Energy IncCNX UN113,317.940.1114Hunt J.B. Transport ServicesJBHT UQ112,361.600.1015Activision Blizzard IncATVI UQ104,436.930.1016Chesapeake Energy CorpCHK UN102,633.460.1017United Continental Holding IncUAL UN99,537.370.0918Illumina IncILMN UQ94,095.780.0919Freeport-McMoRan IncFCX UN93,492.180.0920Verisk Analytics IncVRSK UQ92,718.210.09注：本项中“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单位：人民币元序号公司名称(英文)证券代码本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）1Hospira IncHSP UN286,435.620.272NetFlix IncNFLX UQ274,689.550.263Altera CorpALTR UQ263,659.070.254Nabors Industries LtdNBR UN262,887.050.255Pall CorpPLL UN260,115.260.246Medtronic plcMDT UN245,054.530.237Denbury Resources IncDNR UN240,992.800.228Sigma-Aldrich CorpSIAL UQ207,665.020.199PETsMART IncPETM UQ206,102.700.1910Safeway IncSWY UN206,008.440.1911Cablevision Systems Co ACVC UN204,696.320.1912Windstream Holdings IncWIN UQ201,588.410.1913QEP ResourcesQEP UN200,465.200.1914Electronic ArtsEA UQ199,366.990.1915Vulcan Materials CoVMC UN198,547.750.1916Reynolds American IncRAI UN197,906.720.1817Noble Corp plcNE UN197,848.220.1818Boston Scientific CorpBSX UN195,656.620.1819Total System Services IncTSS UN194,613.330.1820Newfield Exploration CoNFX UN193,869.040.18注：本项中“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元买入成本（成交）总额7,492,186.59卖出收入（成交）总额61,693,720.34注：本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。期末按债券信用等级分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细本基金本报告期末未持有金融衍生品。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细本基金本报告期末未持有基金。投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。期末其他各项资产构成 单位：人民币元序号名称金额1存出保证金-2应收证券清算款-3应收股利63,306.304应收利息103.075应收申购款75,726.806其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计139,136.17期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名指数投资中不存在流通受限情况。投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。基金份额持有人信息期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例3,01111,382.2831,352.670.09%34,240,682.6699.91%注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户。期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金111,953.810.3266% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金0本基金基金经理持有本开放式基金0~10 开放式基金份额变动单位：份基金合同生效日（2011年3月23日）基金份额总额822,754,222.26本报告期期初基金份额总额75,142,701.26本报告期基金总申购份额20,915,768.64减:本报告期基金总赎回份额61,786,434.57本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）-本报告期期末基金份额总额34,272,035.33 重大事件揭示基金份额持有人大会决议报告期内无基金份额持有人大会决议。基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动一、基金管理人的重大人事变动1、基金管理人于2015年1月13日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过，刘彩晖女士不再担任公司副总经理。2、基金管理人于2015年1月22日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过，由肖剑先生、钟鸣远先生任公司副总经理。3、基金管理人于2015年5月5日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第六次会议审议通过，刘明先生不再担任公司副总经理。4、基金管理人于2015年5月16日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第七次会议审议通过，肖冰先生不再担任公司副总经理。5、基金管理人于2015年10月15日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第十一次会议审议通过，杨春明先生不再担任公司副总经理职务。 6、基金管理人分别于2015年10月16日、10月30日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会十次会议审议通过，周立新先生、温志敏先生担任公司副总经理职务。二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。基金投资策略的改变本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。为基金进行审计的会计师事务所情况本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本年度支付的审计费用为4万元整。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内，本基金管理人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例摩根士丹利168,068,664.02100.00%19,385.69100.00%-注：1、根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本公司制定了租用境内证券公司交易单元的选择标准和程序。租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；（四）具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，有足够的交易和清算能力，满足各投资组合证券交易需要；（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金交易单元。2、公司作为管理人负责选择代理各投资组合证券买卖的境外券商，具体选择标准如下：（一）具备该机构所在国家或地区政府、监管机构核发的营业执照、业务许可证明文件；（二）资历雄厚，信誉良好；（三）财务状况良好，经营行为规范；（四）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度(包括但不限于公平交易制度及保密制度)，能满足各投资组合运作高度保密的要求；（五）证券研究或市场研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为各投资组合提供宏观经济、行业情况、个股分析、市场研究等各方面研究报告及周到的信息服务，并能根据各投资组合投资的特定要求，提供专题研究报告；（六）具备各投资组合运作所需的交易执行能力。能够准确、及时、高质量完成各投资组合下达的交易指令。（七）具备各投资组合运作所需的后台清算执行能力。能及时、高效处理交易清算、证券交收等后台清算业务。（八）能提供各投资组合运作、管理所需的其他服务。（九）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。交易管理部在每半年15个交易日内，汇总上半年境外券商综合服务评价结果，作为当次境外券商交易量分配依据。并依此制作交易量分配计划，报部门及公司分管领导批准；交易量分配计划获批后，作为选择交易券商的依据，供交易员在交易时进行券商选择。券商服务出现重大失误或其他异常情况时，及时报公司监察稽核部及相关领导。可暂停与该券商的合作，并对其失误所造成的损失进行追偿。3、境内交易单元包括：长江证券、中信证券、海通证券、光大证券、江海证券、安信证券、东方证券、中金公司、广州证券、中投证券、湘财证券、银河证券、招商证券、申银万国、中银国际、东莞证券、渤海证券、国都证券、国泰君安、华宝证券、国信证券、中航证券、财富证券、华泰证券、天源证券、广发证券、西南证券、华福证券、齐鲁证券、民生证券、万联证券、东海证券、万和证券、华鑫证券、东吴证券、国海证券、华林证券、英大证券、民族证券。上述交易单元无交易。4、本报告期内本基金无退租或新增的境内交易单元，无新增或退租境外交易单元。基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况无。影响投资者决策的其他重要信息无。 大成基金管理有限公司2016年3月26日