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华安纯债债券型发起式证券投资基金2015年年度报告

2016-03-28 06:43:18

基金管理人:华安基金管理有限公司基金托管人:中国农业银行股份有限公司报告送出日期:二〇一六年三月二十八日 §1 重要提示1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介2.1 基金基本情况基金简称华安纯债债券基金主代码040040交易代码040040基金运作方式契约型开放式、发起式基金合同生效日2013年2月5日基金管理人华安基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司报告期末基金份额总额1,070,413,287.89份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称华安纯债债券A华安纯债债券C下属分级基金的交易代码040040040041报告期末下属分级基金的份额总额125,642,910.10份944,770,377.79份2.2 基金产品说明投资目标本基金为纯债基金,管理人在合理控制风险的基础上谨慎投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测,并利用公司研究开发的各种数量模型工具,分析和比较不同债券品种和具体债券工具的收益及风险特征,积极寻找各种可能的价值增长和套利的机会,以确定基金资产在利率类固定收益品种(国债、央行票据等)和信用类固定收益品种之间的配置比例。业绩比较基准中国债券综合指数收益率风险收益特征本基金为纯债债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的品种,其预期的风险水平和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称华安基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司信息披露负责人姓名钱鲲林葛联系电话021-38969999010-66060069电子邮箱qiankun@huaan.com.cntgxxpl@abchina.com客户服务电话400885009995599传真021-68863414010-681218162.4 信息披露方式登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址www.huaan.com.cn基金年度报告备置地点上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、32层§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元3.1.1期间数据和指标2015年2014年2013年2月5日(基金合同生效日)至2013年12月31日华安纯债债券A华安纯债债券C华安纯债债券A华安纯债债券C华安纯债债券A华安纯债债券C本期已实现收益4,041,163.5811,997,526.66-1,623,969.09-450,184.4615,149,371.625,929,448.51本期利润5,404,485.3719,873,659.944,889,288.38667,276.9611,095,243.534,880,064.20加权平均基金份额本期利润0.06750.04370.04590.03730.01580.0151本期基金份额净值增长率8.60%8.81%6.28%5.80%1.00%0.60%3.1.2期末数据和指标2015年末2014年末2013年末华安纯债债券A华安纯债债券C华安纯债债券A华安纯债债券C华安纯债债券A华安纯债债券C期末可供分配基金份额利润0.02650.02350.02020.01260.00340.0004期末基金资产净值136,564,680.371,023,808,448.8056,819,647.867,781,814.36240,305,984.4643,938,986.65期末基金份额净值1.0871.0841.0661.0581.0031.000注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1.华安纯债债券A:阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月1.49%0.07%1.81%0.08%-0.32%-0.01%过去六个月2.88%0.06%2.95%0.07%-0.07%-0.01%过去一年8.60%0.13%4.18%0.08%4.42%0.05%自基金合同生效起至今16.57%0.12%6.29%0.10%10.28%0.02%2.华安纯债债券C:阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月1.40%0.06%1.81%0.08%-0.41%-0.02%过去六个月2.60%0.06%2.95%0.07%-0.35%-0.01%过去一年8.81%0.13%4.18%0.08%4.63%0.05%自基金合同生效起至今15.80%0.12%6.29%0.10%9.51%0.02%本基金业绩比较基准:中国债券综合指数收益率根据本基金合同的有关规定:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。本基金不投资可转换债券,但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。本基金各类资产的投资比例范围为:固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%;现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华安纯债债券型发起式证券投资基金自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2013年2月5日至2015年12月31日)1、华安纯债债券A/2、华安纯债债券C/ 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较华安纯债债券型发起式证券投资基金自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图1、华安纯债债券A/2、华安纯债债券C/注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。3.3 过去三年基金的利润分配情况1、华安纯债债券A:单位:人民币元年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注20150.6824,176,319.24335,919.544,512,238.78-2014-----20130.0702,336,562.7086,356.882,422,919.58-合计0.7526,512,881.94422,276.426,935,158.36-2、华安纯债债券C:单位:人民币元年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注20150.65044,461,541.421,105,172.5945,566,714.01-2014-----20130.060526,664.2210,712.47537,376.69-合计0.71044,988,205.641,115,885.0646,104,090.70-§4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立,是国内首批基金管理公司之一,注册资本1.5亿元人民币,公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气(集团)总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资(集团)有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。截至2015年12月31日,公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利混合、华安中小盘成长混合、华安策略优选混合、华安核心优选混合、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动混合、华安上证180ETF、华安上证180ETF联接、华安上证龙头企业ETF、华安上证龙头企业ETF联接、华安升级主题混合、华安稳固收益债券、华安可转债、华安深证300指数(LOF)、华安科技动力混合、华安四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金(QDII-LOF)、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安沪深300指数分级、华安逆向策略、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债、华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费混合、华安纳斯达克100指数、华安黄金易ETF、华安黄金ETF联接、华安沪深300量化增强、华安年年红债券、华安生态优先混合、华安中证细分地产ETF、华安中证细分医药ETF、华安大国新经济股票、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混合、华安财汇通货币、华安国际龙头(DAX)ETF、华安国际龙头(DAX)ETF联接、华安高分红指数增强、华安中证细分医药ETF联接、华安安享灵活配置混合、华安年年盈定期开放债券、华安物联网主题股票、华安新丝路主题股票、华安新动力灵活配置混合、华安智能装备主题股票、华安媒体互联网混合、华安新机遇保本混合、华安新优选灵活配置混合、华安新回报灵活配置混合、华安中证全指证券指数分级、华安中证银行指数分级、华安国企改革主题混合、华安添颐养老混合发起式、华安创业板50指数分级、华安新乐享保本混合、华安安益保本混合、华安乐惠保本混合等71只开放式基金。管理资产规模达到1558.45亿元人民币。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明任职日期离任日期苏玉平本基金的基金经理2013-02-05-18年货币银行硕士,18年证券、基金行业从业经历。曾任海通证券有限责任公司投资银行部项目经理;交通银行托管部内控监察和市场拓展部经理;中德安联保险有限公司投资部部门经理;国联安基金管理有限公司基金经理。2011年2月加入华安基金管理有限公司。2011年7月起担任华安强化收益债券型证券投资基金的基金经理;2011年12月起同时担任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理;2013年2月起同时担任本基金的基金经理。2013年11月起同时担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2014年4月起同时担任华安新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年1月起担任华安安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《华安纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》,将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中,使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。(2) 交易所一级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,进行公平协商分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此进行投标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在风险管理部投资监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节,公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,根据市场公认的第三方信息(如:中债登的债券估值),定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 4.3.2 公平交易制度的执行情况本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下(日内、3日内、5日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。4.3.3 异常交易行为的专项说明根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开发了同向交易分析系统,对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为1次,未出现异常交易。原因是各投资组合分别按照其交易策略交易时,虽相关投资组合买卖数量极少,但由于个股流动性较差,交易量稀少,致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的5%。从同向交易统计检验和实际检查的结果来看,未发现有异常。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析2015年中国经济整体下行,央行货币政策维持宽松。共降息5次,降准5次,4次是以普降加定向方式,1次是定向降准。2015 年,国债收益率呈现先抑后扬的走势。上半年为宽幅震荡期,下半年利率持续下行,10年期国债利率最低突破2.8%,收益率曲线非常平坦。信用利差已接近历史最低点。中高等级信用利差下行幅度基本相同,60-70个基点,AA-与AA 品种等级间利差仍持续放大, 1 年AA-与AA 的利差上升30BP 左右,5 年AA-与AA 的利差上升13BP 左右,利差绝对水平在历史最高位。上半年基金规模比较小,操作灵活度比较大,以中高评级公司债和城投债为主力品种,采取高杠杆、长久期策略,赚钱超额利润呢。下半年基金规模大幅上升,顺势降低久期,并阶段性参与长久期利率债机会,取得比较好的投资业绩。4.4.2报告期内基金的业绩表现截至2015年12月31日,华安纯债债券A份额净值为1.087元,C份额净值为1.084元;华安纯债债券A份额净值增长率为8.60%,C份额净值增长率为8.81%,同期业绩比较基准增长率为4.18%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2016年1季度,美联储已经启动加息周期,人民币贬值的预期仍较强,资金外流的压力存在。外部不确定性环境将加大国内债市收益率波动。国内经济将处于转型的重要时期,中央提出“供给侧改革”将成为2016年的重要任务,预计货币政策仍以相对宽松为主,财政政策也将继续发力。在央行利率走廊的管理体制下,市场对资金利率的预期将保持相对稳定。相对前两年,2016 年债市结构性分化可能性较大,信用风险增大。固定收益品种盈利主要来自信用债息票收益以及加杠杆的套息利差, 资本利得有限。上半年债市结构性机会存在,下半年不确定性会大一些。经济基本面对债券市场仍有一定支撑,但目前债券收益率相对偏低,进一步下行空间有限,预计一季度保持震荡的格局。信用债仍将保持分化趋势,低等级企业的经营压力将进一步加大,违约风险继续提高,防范信用风险仍是重点。目前在信用利差总体低位的情况下,高等级投资价格相对较优。本基金将继续严格控制信用风险,以中高等级配置为主,回避高风险个券;在资金利率稳定的情况下,适度保持杠杆操作。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明1、估值政策及重大变化 无。 2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响无。 3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述(1)公司方面公司建立基金估值委员会,组成人员包括:总经理助理(分管投资研究)、基金投资部总监、研究发展部总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理及相关负责人员。主要职责包括:证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时,负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值;同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。相关人员专业胜任能力及工作经历:翁启森,基金投资部兼全球投资部总监,工业工程学硕士。曾在台湾JP证券任金融产业分析师及投资经理,台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理,台湾中信证券投资总监助理,台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司,现华安香港精选、华安大中华升级基金、华安宏利股票型基金、华安大国新经济股票型基金的基金经理,华安基金管理有限公司总经理助理、基金投资部兼全球投资部总监。赵 敏:研究生学历。曾在上海社会科学院人口与发展研究所工作,历任华安基金管理有限公司综合管理部总经理、电子商务部总经理、上海营销总部总经理,现任华安基金管理有限公司总经理助理。杨 明,投资研究部总监,研究生学历,12年金融、证券、基金从业经验,曾在上海银行工作。2004年10月进入华安基金管理有限公司,担任研究发展部宏观研究员,现任华安优选的基金经理,投资研究部总监。贺 涛,金融学硕士,固定收益部副总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员,华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安稳定收益债券基金、华安可转债基金、华安信用增强债券基金、华安双债添利债券基金、华安月月鑫短期理财、华安季季鑫短期理财、华安月安鑫短期理财、华安汇财通货币、华安年年红的基金经理,固定收益部副总监。许之彦, 指数投资部总监, 理学博士,CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作,2005年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部数量策略分析师,现任华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安深证300指数证券投资基金(LOF)、华安易富黄金ETF及联接基金的基金经理,指数投资部总监。陈 林,基金运营部总经理,工商管理硕士,高级会计师,CPA中国注册会计师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作,2004年11月加入华安基金管理有限公司,曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理,现任基金运营部总经理。 (2)托管银行托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任,并且认真核查公司采用的估值政策和程序。 (3)会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4、基金经理参与或决定估值的程度本基金的基金经理未参与基金的估值。 5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息无。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本报告期内共实施三次分红,并公告第四次分红方案第一次分红方案为:0.092元/10份基金份额(华安纯债A)、0.07元/10份基金份额(华安纯债C)。权益登记日、除息日:2015年4月20日;现金红利发放日:2015年4月21日。第二次分红方案为:每10份基金份额派发红利0.29元/10份。权益登记日、除息日:2015年7月20日;现金红利发放日:2015年7月21日。第三次分红方案为:0.19元/10份基金份额(华安纯债A)、0.18元/10份基金份额(华安纯债C)。权益登记日、除息日:2015年10月26日;现金红利发放日:2015年10月27日。本基金的基金管理人于2016年1月18日发布2015年第四次分红公告:本次分红方案为:0.24元/10份基金份额(华安纯债CA)、0.22元/10份基金份额(华安纯债C)。权益登记日及除息日:2016年1月20日;现金红利发放日:2016年1月21日。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。§5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—华安基金管理有限公司2015 年1月1日至2015年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本托管人认为, 华安基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为,华安基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。§6 审计报告本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师郭杭翔、 蒋燕华签字出具了安永华明(2016)审字第60971571_B07号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。§7 年度财务报表7.1 资产负债表会计主体:华安纯债债券型发起式证券投资基金报告截止日:2015年12月31日单位:人民币元资产本期末2015年12月31日上年度末2014年12月31日资 产:--银行存款506,653.41687,103.88结算备付金1,505,088.36750,458.84存出保证金2,600.351,183.09交易性金融资产1,393,289,310.0092,735,726.80其中:股票投资--基金投资--债券投资1,393,289,310.0092,735,726.80资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产-1,000,000.00应收证券清算款18,000,000.00-应收利息18,270,032.772,718,450.97应收股利--应收申购款70,717.3296,652.33递延所得税资产--其他资产--资产总计1,431,644,402.2197,989,575.91负债和所有者权益本期末2015年12月31日上年度末2014年12月31日负 债:--短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款252,442,850.0032,500,000.00应付证券清算款17,005,919.06-应付赎回款244,893.98437,344.47应付管理人报酬678,779.8541,215.54应付托管费193,937.1311,775.85应付销售服务费341,142.113,093.11应付交易费用16,567.46350.00应交税费--应付利息56,557.3524,254.94应付利润--递延所得税负债--其他负债290,626.10370,079.78负债合计271,271,273.0433,388,113.69所有者权益:--实收基金1,070,413,287.8960,643,138.51未分配利润89,959,841.283,958,323.71所有者权益合计1,160,373,129.1764,601,462.22负债和所有者权益总计1,431,644,402.2197,989,575.91注:报告截止日2015年12月31日,基金份额净值1.084元,基金份额总额1,070,413,287.89份,其中A类基金份额净值1.087元,基金份额总额125,642,910.10份;C类基金份额净值1.084元,基金份额总额944,770,377.79份。7.2 利润表会计主体:华安纯债债券型发起式证券投资基金本报告期:2015年1月1日至2015年12月31日单位:人民币元项目本期2015年1月1日至2015年12月31日上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日一、收入35,441,151.718,798,828.231.利息收入24,488,262.279,055,805.73其中:存款利息收入73,949.15700,195.68债券利息收入24,177,842.818,096,017.21资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入236,470.31259,592.84其他利息收入--2.投资收益(损失以“-”填列)1,338,258.49-8,119,306.94其中:股票投资收益-0.00基金投资收益--债券投资收益1,338,258.49-8,119,306.94资产支持证券投资收益--贵金属投资收益-0.00衍生工具收益--股利收益--3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)9,239,455.077,630,718.894.汇兑收益(损失以“-”号填列)--5.其他收入(损失以“-”号填列)375,175.88231,610.55减:二、费用10,163,006.403,242,262.891.管理人报酬4,017,330.09896,575.542.托管费1,147,808.60256,164.553.销售服务费1,949,071.6373,430.454.交易费用20,171.576,493.755.利息支出2,668,582.891,661,824.43其中:卖出回购金融资产支出2,668,582.891,661,824.436.其他费用360,041.62347,774.17三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)25,278,145.315,556,565.34减:所得税费用--四、净利润(净亏损以“-”号填列)25,278,145.315,556,565.347.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:华安纯债债券型发起式证券投资基金本报告期:2015年1月1日至2015年12月31日单位:人民币元项目本期2015年1月1日至2015年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)60,643,138.513,958,323.7164,601,462.22二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-25,278,145.3125,278,145.31三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)1,009,770,149.38110,802,325.051,120,572,474.43其中:1.基金申购款1,291,131,219.65133,328,919.101,424,460,138.752.基金赎回款-281,361,070.27-22,526,594.05-303,887,664.32四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)--50,078,952.79-50,078,952.79五、期末所有者权益(基金净值)1,070,413,287.8989,959,841.281,160,373,129.17项目上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)283,417,868.40827,102.71284,244,971.11二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-5,556,565.345,556,565.34三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-222,774,729.89-2,425,344.34-225,200,074.23其中:1.基金申购款42,260,652.69691,344.4842,951,997.172.基金赎回款-265,035,382.58-3,116,688.82-268,152,071.40四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)---五、期末所有者权益(基金净值)60,643,138.513,958,323.7164,601,462.22报表附注为财务报表的组成部分。本报告页码(序号)从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:基金管理人负责人:朱学华,主管会计工作负责人:章国富,会计机构负责人:陈林7.4 报表附注7.4.1 基金基本情况华安纯债债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]1480号文《关于核准华安纯债债券型发起式证券投资基金募集的批复》的核准,由基金管理人华安基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于2013年2月5日正式生效,首次设立募集规模为3,048,594,718.03份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同,本基金基金份额分为A类和C类基金份额。对于A类基金份额,投资者在认购/申购时收取认购/申购费用;对于C类基金份额,投资者认购/申购时不收取认购/申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。本基金不投资可转换债券,但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。本基金各类资产的投资比例范围为:固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%;现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。本基金业绩比较基准:中国债券综合指数收益率。7.4.2 会计报表的编制基础本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和净值变动情况。7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1 会计政策变更的说明本基金本报告期无会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定,自2015年3月30日起,交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。7.4.5.3 差错更正的说明本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。7.4.6 税项1、营业税、企业所得税根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 2、个人所得税根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税;根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。7.4.7 关联方关系关联方名称与本基金的关系华安基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构中国农业银行股份有限公司基金托管人、基金代销机构上海国际信托有限公司基金管理人的股东上海电气(集团)总公司基金管理人的股东上海工业投资(集团)有限公司基金管理人的股东上海锦江国际投资管理有限公司基金管理人的股东国泰君安投资管理股份有限公司基金管理人的股东注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易7.4.8.1.1 股票交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。7.4.8.1.2 权证交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。7.4.8.1.3 债券交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。7.4.8.1.4 债券回购交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。7.4.8.2 关联方报酬7.4.8.2.1 基金管理费单位:人民币元项目本期2015年1月1日至2015年12月31日上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日当期发生的基金应支付的管理费4,017,330.09896,575.54其中:支付销售机构的客户维护费138,007.57343,624.38注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.70%的年费率计提。计算方法如下:H=E×0.70%/当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。7.4.8.2.2 基金托管费单位:人民币元项目本期2015年1月1日至2015年12月31日上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日当期发生的基金应支付的托管费1,147,808.60256,164.55注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下:H=E×0.20%/当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。7.4.8.2.3 销售服务费单位:人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期2015年1月1日至2015年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费华安纯债债券A华安纯债债券C合计华安基金管理有限公司-1,879,671.051,879,671.05农业银行-15,862.3015,862.30合计-1,895,533.351,895,533.35获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费华安纯债债券A华安纯债债券C合计华安基金管理有限公司-1,042.301,042.30农业银行-51,018.3451,018.34合计-52,060.6452,060.64注:A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下:H=E×0.40%/当年天数H为C类基金份额每日应计提的销售服务费E为C类基金份额前一日的基金资产净值销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易单位:人民币元本期2015年1月1日至2015年12月31日银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出农业银行20,096,600.00-----上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出农业银行------7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位:份 项目本期2015年1月1日至2015年12月31日上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日华安纯债债券A华安纯债债券C华安纯债债券A华安纯债债券C期初持有的基金份额10,002,250.23-10,002,250.23-期间申购/买入总份额----期间因拆分变动份额----减:期间赎回/卖出总份额----期末持有的基金份额10,002,250.23-10,002,250.23-期末持有的基金份额占基金总份额比例7.96%-18.77%-注:期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元关联方名称本期2015年1月1日至2015年12月31日上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入农业银行506,653.4158,751.83687,103.8828,839.43007.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。7.4.9 期末(2015年12月31日)本基金持有的流通受限证券7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购截至本报告期末2015年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额人民币19,999,850.00元,是以如下债券作为质押:金额单位:人民币元债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量(张)期末估值总额15021115国开112016-01-04100.29200,000.0020,058,000.00合计200,000.0020,058,000.007.4.9.3.2 交易所市场债券正回购截至本报告期末2015年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额人民币232,443,000.00元,于2016年1月4日、2016年1月5日、2016年1月6日和2016年1月12日(先后)到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项7.4.10.1.2.1 各层次金融工具公允价值于2015年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层级的余额为人民币1,393,289,310.00元,无属于第一层次及第三层次余额。于2014年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币41,641,622.60元,第二层次的余额为人民币51,094,104.20元,无属于第三层级余额。 7.4.10.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关债券公允价值应属第二层次或第三层次。根据基金业协会基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定,自2015年3月30日起,交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值,相关固定收益品种的公允价值所属层次从第一层次转入第二层次。 7.4.10.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 7.4.10.2承诺事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.10.3其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.10.4财务报表的批准 本财务报表已于2016年3月23日经本基金的基金管理人批准。§8 投资组合报告8.1 期末基金资产组合情况金额单位:人民币元序号项目金额占基金总资产的比例(%)1权益投资--其中:股票--2固定收益投资1,393,289,310.0097.32其中:债券1,393,289,310.0097.32资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计2,011,741.770.147其他各项资产36,343,350.442.548合计1,431,644,402.21100.008.2 期末按行业分类的股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。8.4 报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细本基金本报告期未买入股票。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细本基金本报告期未卖出股票。8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元买入股票的成本(成交)总额-卖出股票的收入(成交)总额-8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位:人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)1国家债券124,676,000.0010.742央行票据--3金融债券225,194,518.4019.41其中:政策性金融债225,194,518.4019.414企业债券180,190,791.6015.535企业短期融资券863,228,000.0074.396中期票据--7可转债--8同业存单--9其他--10合计1,393,289,310.00120.078.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位:人民币元序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(%)101159947915国药控股SCP0031,200,000120,384,000.0010.37201159000715苏交通SCP0071,000,000100,300,000.008.64315021815国开18800,00084,016,000.007.24404155806515津铁投CP001800,00080,464,000.006.93515021015国开10700,00075,852,000.006.548.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证投资。8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期没有投资股指期货。8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策无。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1 本期国债期货投资政策无。8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期没有投资国债期货。8.11.3 本期国债期货投资评价无。8.12 投资组合报告附注8.12.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。8.12.2本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。8.12.3 期末其他各项资产构成单位:人民币元序号名称金额1存出保证金2,600.352应收证券清算款18,000,000.003应收股利-4应收利息18,270,032.775应收申购款70,717.326其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计36,343,350.448.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。§9 基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位:份 份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例华安纯债债券A1,183106,207.02102,331,787.4981.45%23,311,122.6118.55%华安纯债债券C4881,936,004.87927,945,162.2098.22%16,825,215.591.78%合计1,671640,582.461,030,276,949.6996.25%40,136,338.203.75%注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属两级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属两级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数(份)占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金华安纯债债券A--华安纯债债券C--合计--注:分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。9.3 发起式基金发起资金持有份额情况项目持有份额总数持有份额占基金总份额比例发起份额总数发起份额占基金总份额比例发起份额承诺持有期限基金管理人固有资金10,002,250.230.93%10,002,250.230.93%3年基金管理人高级管理人员-----基金经理等人员-----基金管理人股东-----其他-----合计10,002,250.230.93%10,002,250.230.93%-注:作为本基金的发起资金,通过代销机构认购,认购费用1000元,并自《华安纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》生效之日起,所认购本基金份额的持有期限不低于3年。§10 开放式基金份额变动单位:份项目华安纯债债券A华安纯债债券C基金合同生效日(2013年2月5日)基金份额总额1,694,141,299.931,354,453,418.10本报告期期初基金份额总额53,289,789.677,353,348.84本报告期基金总申购份额144,143,711.921,146,987,507.73减:本报告期基金总赎回份额71,790,591.49209,570,478.78本报告期基金拆分变动份额--本报告期期末基金份额总额125,642,910.10944,770,377.79§11 重大事件揭示11.1基金份额持有人大会决议报告期内无基金份额持有人大会决议。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动1、本基金管理人重大人事变动如下:(1)2015年3月7日,基金管理人发布了华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告,尚志民先生不再担任本基金管理人的副总经理。(2)2015年6月30日,基金管理人发布了华安基金管理有限公司关于副总经理变更的公告,秦军先生不再担任本基金管理人的副总经理。(3)2015年7月11日,基金管理人发布了华安基金管理有限公司高级管理人员变更公告,童威先生新任本基金管理人的总经理。2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下:无。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。11.4 基金投资策略的改变报告期内无基金投资策略的改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬情况为人民币50,000.00元。目前的审计机构已提供审计服务的连续年限:自基金合同生效日起至今。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例中信证券股份有限公司2-----安信证券股份有限公司1-----招商证券股份有限公司2-----中信建投证券有限责任公司1-----注:1、券商专用交易单元选择标准:基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选择标准为: (1)内部管理规范、严谨;具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求;(2)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能够针对本基金业务需要,提供高质量的研究报告和较为全面的服务;(3)具有战略规划和定位,能够积极推动多边业务合作,最大限度地调动整体资源,为基金投资赢取机会;(4)其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序:(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》,对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。(2) 填写《新增交易单元申请审核表》牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果,择优选出拟新增单元,填写《新增交易单元申请审核表》,对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核,并签署审批意见。(4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》,并通知基金托管人。 3、本报告期内,本基金交易单元变更情况:(1) 新增招商证券股份有限公司上海、深圳交易单元各1个;(2) 新增安信证券股份有限公司深圳交易单元1个;(3) 新增中信建投证券有限责任公司上海交易单元1个。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元券商名称债券交易回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例中信证券股份有限公司37,089,732.1481.28%759,600,000.0040.11%--安信证券股份有限公司--47,200,000.002.49%--招商证券股份有限公司8,544,873.5718.72%786,656,000.0041.54%--中信建投证券有限责任公司--300,200,000.0015.85%--华安基金管理有限公司二〇一六年三月二十八日