基金管理人：华宸未来基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限公司送出日期：2016年3月29日 §1 重要提示1.1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介2.1 基金基本情况基金简称华宸300场内简称-基金主代码167901前端交易代码-后端交易代码-基金运作方式上市契约型开放式（LOF）基金合同生效日2013年4月26日基金管理人华宸未来基金管理有限公司基金托管人中信银行股份有限公司报告期末基金份额总额12,280,491.64份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2013-06-03 2.2 基金产品说明投资目标本基金为增强型股票指数基金，在力求对沪深300 指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。投资策略本基金为指数增强型基金，以“指数化投资为主、积极增强投资为辅”，在复制沪深300指数的基础上，结合深入的基本面研究及数量化投资技术对投资组合进行适度优化调整，在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，力求取得超越标的指数的投资收益。 业绩比较基准沪深300指数收益率 * 95% + 银行活期存款利率（税后） * 5%风险收益特征本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称华宸未来基金管理有限公司中信银行股份有限公司信息披露负责人姓名杨桐方韡联系电话021-26066888010-89936330电子邮箱yangt@hcmiraefund.comfangwei@citicbank.com客户服务电话 400920069995558传真021-65870287010-85230024 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址http://www.hcmirae.com基金年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公场所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标2015年2014年2013年4月26日(基金合同生效日)-2013年12月31日本期已实现收益8,908,423.661,164,474.59-2,387,220.46本期利润2,687,471.5910,367,916.68-3,240,360.91加权平均基金份额本期利润0.18930.3089-0.0402本期基金份额净值增长率5.86%51.24%-7.50%3.1.2 期末数据和指标2015年末2014年末2013年末期末可供分配基金份额利润0.48070.0144-0.0745期末基金资产净值18,183,940.8326,882,161.0937,441,280.03期末基金份额净值1.4811.3990.925注：1、上述财务指标采用的计算公式，详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第1号〈主要财务指标的计算及披露〉》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月15.70%1.58%15.65%1.59%0.05%-0.01%过去六个月-15.80%2.53%-15.64%2.54%-0.16%-0.01%过去一年5.86%2.35%5.70%2.36%0.16%-0.01%过去三年48.10%1.67%48.94%1.73%-0.84%-0.06%过去五年48.10%1.67%48.94%1.73%-0.84%-0.06%自基金合同生效起至今48.10%1.67%48.94%1.73%-0.84%-0.06%注：本基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、本基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%；2、本基金成立于2013年4月26日，图示时间段为2013年4月26日至2015年12月31日。本基金自基金合同生效日至本报告期末已满一年。3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较注：本基金基金合同生效日为2013年4月26日，图示时间段为2013年4月26日至2015年12月31日。合同生效当年按实际存续期计算，不按照整个自然年度进行折算。3.3 过去三年基金的利润分配情况单位：人民币元年度每10份基金份额分红数现金形式发放总额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注注：本基金本报告期内未发生利润分配。§4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验华宸未来基金管理有限公司是经证监许可[2012]370号文批准于2012年6月20日成立。截至本报告期末，公司股东由华宸信托有限责任公司、韩国未来资产基金管理公司、咸阳长涛电子科技有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司注册资本2亿元人民币。公司秉承“规范创造价值，创新推动成长”的经营理念，贯彻投资人利益优先原则，树立长期价值投资理念，专心致力于细分市场的经营战略，从公司品牌、运行机制、企业文化和团队建设等方面构筑公司核心竞争力，努力做到“沉得下来不浮躁，专得下去不浮浅”，将公司改造成为受尊重的资产管理人。截至本报告期末，本基金管理人共管理2只开放式基金：分别为华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金（LOF）和华宸未来信用增利债券型发起式证券投资基金。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期蔡文本基金基金经理2014年10月14日-5复旦大学管理学硕士，CPA，具有基金从业资格。历任毕马威（KPMG）财务咨询担任财务咨询师；美国投资银行Cowen Group投资分析师；汇丰晋信基金管理有限公司行业研究员；2012年7月加入华宸未来基金，历任高级研究员和投决会委员王宇本基金基金经理2013年4月26日2014年4月30日14毕业于美国加州州立大学获金融学硕士学位，FRM，十四年证券投资基金工作经历。历任美国加州美国运通投资顾问公司（American Express Financial Advisors, Inc）分析师，鹏华基金管理有限公司研究部研究员，招商基金管理有限公司基金管理部高级研究员，泰达宏利基金管理有限公司产品及金融工程部总经理等职。申蕾本基金基金经理2013年10月24日2014年12月15日8上海财经大学经济学硕士，CFA，具有基金从业资格，通过期货从业资格考试。历任广发银行上海分行统计分析师、贸易融资产品经理；上海金历投资公司高级研究员；光大保德信基金高级研究员、基金经理助理、专户理财部投资经理；大成基金委托投资部投资经理；2012年11月加入华宸未来基金，历任专户理财部负责人、华宸未来沪深300基金基金经理。蔡建文本基金基金经理助理2014年1月8日-4厦门大学投资学硕士，具有基金从业资格，通过期货从业资格考试。2011年7月至2012年11月，曾任日信证券金融工程研究员。2012年11月加入华宸未来基金，历任金融工程研究员、基金经理助理。注：1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度和控制方法本基金管理人已依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起健全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易控制机制，确保管理的不同受托资产得到公平对待，保护投资者合法权益。 在投资决策方面，本基金管理人建立了科学的研究方法以及规范的研究管理平台，实行证券备选库和交易对手备选库制度，各受托资产之间实行防火墙制度，通过系统的投资决策方法和明确的投资授权制度，保证受托投资决策的客观性和独立性。在交易执行方面，本基金管理人实行集中交易制度，并建立了公平的交易分配流程，保证投资指令得以公平对待。对以本基金管理人的名义参与债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易的，相关基金经理或投资经理应独立确定各受托资产拟申购的价格和数量，基金管理人在获配额度后，按照价格优先、比例分配的原则进行分配。对以各受托资产名义参与银行间交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的，交易部应充分询价，利用市场公认的第三方信息对交易价格的公允性进行审查，确保各受托资产获得公平的交易机会。在风险控制方面，风险管理部一是对投资交易行为进行定期或不定期检查，重点关注公平交易的执行情况和异常交易行为的监控情况。严禁同一受托资产的同日反向交易及其他可能导致不公平或利益输送的交易行为，但完全按照有关指数构成比例进行证券投资的受托资产除外。严格控制不同受托资产间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易或利益输送的同日反向交易行为。二是对不同受托资产，尤其是对同一位基金经理或投资经理管理的不同受托资产同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同受托资产临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。发现异常交易情况的，要求相关基金经理或投资经理对交易的合理性进行解释。三是对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，对于异常交易发生前后不同受托资产买卖该异常交易证券的情况进行分析。发现异常交易情况的，要求相关基金经理或投资经理对交易的合理性进行解释。四是编制定期公平交易报告，重点分析本基金管理人管理的不同受托资产整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及同一期间、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同受托资产同向交易的交易价差。公平交易报告由基金经理或投资经理确认后报督察长、总经理审阅。4.3.2 公平交易制度的执行情况报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。4.3.3 异常交易行为的专项说明报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析2015年中国的股市经历过山车，上半年创业板和主板市场双双高歌猛涨，上涨的核心逻辑是改革，通过改革调整经济结构，培养新引擎，而新引擎的代表是建设信息高速公路。在改革的过程中，第一是去产能，用“一带一路”带动落后产能的转移；第二是新技术，以“互联网+”带动培育新兴产业的发展，通过新技术培育新经济，鼓励大众创业，释放民营活力。第三个是新制度，以国有企业改革重塑国家资产负债表。而到了下半年股市暴跌，导致市场暴跌最直接的导火索是证监会严厉清理场外配资和去杠杆。股灾发生前场外配资估计有近2万亿，再加上场内融资融券高达2.3万亿，清理配资的力度空前之大，市场一时无法消化巨大的主动抛盘和程序化抛盘，连续出现千股跌停现象。之后到了9月份市场才出现估值修复，以券商股为代表拉开了反弹的号角。本基金在做好跟踪标的指数的基础上，积极研究并进行成分股的调整工作，保证基金与指数波动的一致性。同时，作为增强型被动投资的产品，本基金将继续坚持既定的投资策略，在控制跟踪误差的基础上，追求适度的超额收益，为投资者分享中国证券市场长期的增长提供良好的工具型产品。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现截至2015年12月31日，本基金份额净值为1.481元，本报告期份额净值增长率为5.86%，同期基金业绩基准表现为5.7%，超越业绩基准0.16%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望明年，2016年预计全年经济增长6.7%左右，CPI仍然维持低位，预计在1.6左右，PPI继续下跌。国内经济环境的变化集中体现在两个方面：一是供给侧改革。由于供给侧改革，中国经济建立新均衡，步入新周期的时间会缩短。但是伴随着去产能、去库存、去杠杆的推进，就业债务等隐性风险可能显性化，转型的阵痛在所难免。二是美联储加息，加息的节奏和加息的幅度会影响到全球货币和流动性的再平衡，从历史经验看，新兴市场包括中国将不可避免地受到冲击。2016年的证券市场展望来看，供给改革的效果将会决定指数的高度，建议考虑布局真正的成长股和处于行业低谷期的周期股。另外，供给侧改革的结果还取决于两个方面：一，从全球角度来看大宗商品的供给是否真正收缩；二，商品的需求是否是真实有效的。因此这里面的价格影响因素很复杂，导致投资传统行业的难度加大。此外，油价低迷和美元强势对大宗商品的价格制约很大，因此大宗商品的价格难以反转，更可能是反弹。另一方面，优质的成长股仍然是投资的主线，但不会出现像过去那样普涨的格局，一定是主业有坚固的护城河，估值相对合理的成长股才会成为市场资金建仓的对象。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会（委员包括运营部以及投资部、研究部、监察稽核部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运营管理部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金本报告期内未发生利润分配。4.8 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明-4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。§5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 自2013年4月26日华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金（LOF）（以下称“华宸基金”或“本基金”）成立以来，作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明报告期内，本托管人按照国家有关法律法规、基金合同和托管协议要求，对基金管理人——华宸未来基金管理有限公司在本基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见由华宸基金管理人——华宸未来基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。§6 审计报告6.1 审计报告基本信息财务报表是否经过审计是审计意见类型标准无保留意见审计报告编号信会师报字[2016]第130316号 6.2 审计报告的基本内容审计报告标题审计报告审计报告收件人华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金(LOF)全体基金份额持有人引言段我们审计了后附的华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金(LOF)财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表和2015年度的利润表及所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。管理层对财务报表的责任段编制和公允列报财务报表是基金管理人华宸未来基金管理有限公司的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。注册会计师的责任段我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。审计意见段我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金(LOF)2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和净值变动情况。注册会计师的姓名高 飞 苗 颂会计师事务所的名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所的地址上海市黄浦区南京东路61号9楼审计报告日期2016年3月25日 §7 年度财务报表7.1资产负债表会计主体：华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金（LOF）报告截止日： 2015年12月31日单位：人民币元资 产附注号本期末2015年12月31日上年度末2014年12月31日资 产：银行存款1,645,398.961,784,681.22结算备付金2,376.102,655.50存出保证金--交易性金融资产16,404,424.2725,511,914.88其中：股票投资16,404,424.2725,511,914.88基金投资--债券投资--资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产--应收证券清算款354,749.3228,168.53应收利息389.77440.66应收股利--应收申购款494.0796,837.95递延所得税资产--其他资产--资产总计18,407,832.4927,424,698.74负债和所有者权益附注号本期末2015年12月31日上年度末2014年12月31日负 债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款-12,089.79应付赎回款1,677.87198,797.10应付管理人报酬12,504.6616,960.60应付托管费2,344.643,180.13应付销售服务费--应付交易费用2,358.1716,230.37应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债205,006.32295,279.66负债合计223,891.66542,537.65所有者权益：实收基金12,280,491.6419,209,333.83未分配利润5,903,449.197,672,827.26所有者权益合计18,183,940.8326,882,161.09负债和所有者权益总计18,407,832.4927,424,698.74 7.2 利润表会计主体：华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金（LOF）本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日单位：人民币元项 目附注号本期2015年1月1日至2015年12月31日上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日一、收入3,380,219.9211,097,057.841.利息收入11,417.6316,191.55其中：存款利息收入11,417.6316,191.55债券利息收入--资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入--其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）9,372,985.961,796,710.04其中：股票投资收益9,059,097.021,032,908.00基金投资收益--债券投资收益--资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益313,888.94763,802.043.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-6,220,952.079,203,442.094. 汇兑收益（损失以“-”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）216,768.4080,714.16减：二、费用692,748.33729,141.161．管理人报酬175,896.57248,308.082．托管费32,980.6646,557.713．销售服务费--4．交易费用75,204.8965,115.645．利息支出--其中：卖出回购金融资产支出--6．其他费用408,666.21369,159.73三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）2,687,471.5910,367,916.68减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）2,687,471.5910,367,916.68 7.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金（LOF）本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日单位：人民币元项目本期2015年1月1日至2015年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）19,209,333.837,672,827.2626,882,161.09二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）-2,687,471.592,687,471.59三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-6,928,842.19-4,456,849.66-11,385,691.85其中：1.基金申购款11,555,261.446,867,618.2918,422,879.732.基金赎回款-18,484,103.63-11,324,467.95-29,808,571.58四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）12,280,491.645,903,449.1918,183,940.83项目上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）40,457,169.79-3,015,889.7637,441,280.03二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）-10,367,916.6810,367,916.68三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-21,247,835.96320,800.34-20,927,035.62其中：1.基金申购款5,936,717.801,237,101.647,173,819.442.基金赎回款-27,184,553.76-916,301.30-28,100,855.06四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）19,209,333.837,672,827.2626,882,161.09 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：______杨桐______ ______李昌建______ ____李昌建____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人7.4 报表附注7.4.1 基金基本情况华宸未来沪深300指数增强型发起式证券投资基金（LOF） (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]49号文的核准，由基金管理人华宸未来基金管理有限公司向社会公开发行募集。基金合同于2013年4月26日正式生效，首次设立募集规模为272,952,491.85份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数的成份股、备选成份股、非成份股票、新股（含首次公开发行和增发）、债券、债券回购、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金所持有的有价证券市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为85%－95%，投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金投资业绩比较基准为：95%×沪深300指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）。7.4.2 会计报表的编制基础本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年12月31日的财务状况以及2015年全年度的经营成果和净值变动情况。7.4.4 重要会计政策和会计估计本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1 会计政策变更的说明本基金本报告期内无会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明本基金本报告期内无会计估计变更。7.4.5.3 差错更正的说明本基金本报告期内无重大会计差错的内容和更正金额。7.4.6 税项(1)印花税经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。(2)营业税、企业所得税根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。(3)个人所得税根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额；根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；根据财政部、国家税务总局财税字[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。7.4.7 关联方关系关联方名称与本基金的关系华宸未来基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构中信银行股份有限公司（“中信银行”）基金托管人、基金代销机构韩国未来资产基金管理公司基金管理人的股东华宸信托有限责任公司基金管理人的股东咸阳长涛电子科技有限公司基金管理人的股东深圳华宸未来资产管理有限公司基金管理人的全资子公司注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行交易。7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易7.4.8.1.1 股票交易金额单位：人民币元关联方名称本期2015年1月1日至2015年12月31日上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。债券交易 金额单位：人民币元关联方名称本期2015年1月1日至2015年12月31日上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券成交总额的比例注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。债券回购交易金额单位：人民币元关联方名称本期2015年1月1日至2015年12月31日上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日回购成交金额占当期债券回购成交总额的比例回购成交金额占当期债券回购成交总额的比例注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。7.4.8.1.2 权证交易 金额单位：人民币元关联方名称本期2015年1月1日至2015年12月31日上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日成交金额占当期权证成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元关联方名称本期2015年1月1日至2015年12月31日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例关联方名称上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例注：本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。7.4.8.2 关联方报酬7.4.8.2.1 基金管理费单位：人民币元项目本期2015年1月1日至2015年12月31日上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日当期发生的基金应支付的管理费175,896.57248,308.08其中：支付销售机构的客户维护费19,172.0462,205.40注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.8%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×0.8%/当年天数。7.4.8.2.2 基金托管费单位：人民币元项目本期2015年1月1日至2015年12月31日上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日当期发生的基金应支付的托管费32,980.6646,557.71注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.15%/当年天数。7.4.8.2.3 销售服务费金额单位：人民币元获得销售服务费各关联方名称本期2015年1月1日至2015年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费合计-获得销售服务费各关联方名称上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日当期发生的基金应支付的销售服务费注：本基金不收取销售服务费。7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元本期2015年1月1日至2015年12月31日银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出注：本基金本报告期内未发生与关联方进行的银行间同业市场债券（含回购）交易。7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位：份项目本期2015年1月1日至2015年12月31日上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日基金合同生效日（ 2013年4月26日 ）持有的基金份额10,001,250.0010,001,250.00期初持有的基金份额10,001,250.0010,001,250.00期间申购/买入总份额--期间因拆分变动份额--减：期间赎回/卖出总份额--期末持有的基金份额10,001,250.0010,001,250.00期末持有的基金份额占基金总份额比例81.4400%52.0600%注：1、期间申购/买入总份额含转换转入份额，期间赎回/卖出总份额含转换转出份额。2、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。3、基金管理人以上述固有资金作为本基金的发起资金，自本基金基金合同生效之日起，所认购的基金份额持有期限不低于三年。7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况份额单位：份关联方名称本期末2015年12月31日上年度末2014年12月31日持有的基金份额持有的基金份额占基金总份额的比例持有的基金份额持有的基金份额占基金总份额的比例注：本基金本报告期内未发生除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2015年1月1日至2015年12月31日上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中信银行1,645,398.9611,119.951,784,681.2216,062.70 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况金额单位：人民币元本期2015年1月1日至2015年12月31日关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入数量（单位：份）总金额上年度可比期间2014年1月1日至2014年12月31日关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入数量（单位：份）总金额注：本基金本报告期内未在承销期内直接购入关联方承销证券。7.4.8.7 其他关联交易事项的说明无。7.4.9 期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元7.4.10.1.1 受限证券类别：股票证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量（单位：股）期末成本总额期末估值总额备注7.4.10.1.2 受限证券类别：债券证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量（单位：张）期末成本总额期末估值总额备注7.4.10.1.3 受限证券类别：权证证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量（单位：份）期末成本总额期末估值总额备注注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量（股）期末成本总额期末估值总额备注000002万 科Ａ2015年12月18日临时停牌24.43--18,989209,602.55463,901.27-600271航天信息2015年10月12日临时停牌55.91--2,564153,325.89143,353.24-600690青岛海尔2015年10月19日临时停牌9.922016年2月1日8.937,53663,677.5674,757.12-601377兴业证券2015年12月28日临时停牌11.002016年1月7日9.406,74453,084.1274,184.00-600649城投控股2015年12月30日临时停牌23.162016年1月7日20.842,93522,828.4667,974.60-600153建发股份2015年6月29日临时停牌17.31--3,70025,421.7064,047.00-601018宁 波 港2015年8月4日临时停牌8.162016年2月22日7.347,24220,282.2759,094.72-002465海格通信2015年12月30日临时停牌16.692016年2月4日15.022,63437,376.4243,961.46-000712锦龙股份2015年12月25日临时停牌29.122016年1月4日28.001,30036,154.1337,856.00-002065东华软件2015年12月21日临时停牌25.10--1,28933,251.2932,353.90-600873梅花生物2015年12月17日临时停牌9.14--2,81115,099.0725,692.54-注：1、本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。2、000562宏源证券自2015年1月26日起终止上市。申万宏源换股吸收宏源证券的换股股权登记日为2015年1月23日，换股股权登记日收市后宏源证券的股东持有的宏源证券股票将按照2.049382716的比例转换为申万宏源A股股票，即每1股本宏源证券换2.049382716股申万宏源A股股票。7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购-金额单位：人民币元债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量（张）期末估值总额合计--本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无。§8 投资组合报告8.1 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资16,404,424.2789.12其中：股票16,404,424.2789.122固定收益投资--其中：债券-- 资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计1,647,775.068.957其他各项资产355,633.161.938合计18,407,832.49100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合8.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（%）A农、林、牧、渔业--B采矿业593,132.283.26C制造业5,441,641.7829.93D电力、热力、燃气及水生产和供应业546,059.473.00E建筑业658,306.973.62F批发和零售业289,697.961.59G交通运输、仓储和邮政业481,115.342.65H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业792,319.294.36J金融业5,814,257.7731.97K房地产业1,099,812.206.05L租赁和商务服务业141,082.400.78M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业162,034.830.89O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业321,537.981.77S综合63,426.000.35合计16,404,424.2790.21 8.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（%）A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业--D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业--F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业--J金融业--K房地产业--L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计--注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细8.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）1601318中国平安19,266693,576.003.812600016民生银行55,891538,789.242.963000002万 科Ａ18,989463,901.272.554601166兴业银行21,706370,521.422.045600036招商银行18,139326,320.611.796600000浦发银行16,982310,261.141.717600030中信证券15,286295,784.101.638600837海通证券15,742249,038.441.379601766中国中车17,320222,562.001.2210601328交通银行33,430215,289.201.18 8.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。8.4 报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）1600446金证股份661,071.002.462300059东方财富535,912.001.993601318中国平安443,211.001.654600016民生银行405,658.001.515601988中国银行400,600.001.496600271航天信息398,590.001.487600030中信证券362,872.001.358601766中国中车344,401.351.289600837海通证券332,128.001.2410300168万达信息294,094.321.0911600570恒生电子290,235.001.0812601633长城汽车288,883.001.0713601166兴业银行275,610.001.0314601169北京银行256,077.000.9515600703三安光电247,809.000.9216601688华泰证券238,142.000.8917600999招商证券228,317.000.8518600588用友网络227,732.000.8519601186中国铁建227,609.000.8520600369西南证券212,877.000.79注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）1601318中国平安856,948.873.192600446金证股份776,590.632.893600036招商银行710,866.292.644600016民生银行696,555.822.595600030中信证券604,941.472.256600000浦发银行547,672.832.047600588用友网络519,078.521.938600837海通证券499,922.911.869601166兴业银行479,253.641.7810300059东方财富434,841.211.6211601633长城汽车403,928.691.5012601186中国铁建390,450.591.4513002065东华软件374,098.371.3914601766中国中车364,705.481.3615601988中国银行347,211.201.2916600271航天信息342,524.571.2717000002万 科Ａ341,654.551.2718601390中国中铁339,651.701.2619002475立讯精密339,206.891.2620601668中国建筑331,744.981.23注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票成本（成交）总额20,695,967.55卖出股票收入（成交）总额32,641,603.11注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（%）1国家债券--2央行票据--3金融债券--其中：政策性金融债--4企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7可转债--8其他--9合计--注：本基金本报告期末未持有债券。8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）注：本基金本报告期末未持有债券。8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细金额单位：人民币元序号证券代码证券名称数量（份）公允价值 占基金资产净值比例(%)注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：注：本基金本报告期末未持有贵金属。8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 金额单位：人民币元序号权证代码权证名称数量（份）公允价值占基金资产净值比例(%)注：本基金本报告期末未持有权证。8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注：本基金本报告期末未持有股指期货。8.10.2本基金投资股指期货的投资政策本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等，主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1本期国债期货投资政策本基金投资范围不包括国债期货。8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细代码名称持仓量（买/卖）合约市值（元）公允价值变动（元）风险指标说明公允价值变动总额合计（元）-国债期货投资本期收益（元）-国债期货投资本期公允价值变动（元）-注：本基金本报告期末未持有国债期货。8.11.3本期国债期货投资评价- 8.12 投资组合报告附注8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。8.12.3 期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金-2应收证券清算款354,749.323应收股利-4应收利息389.775应收申购款494.076其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计355,633.16 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例（%）注：注：本基金本报告期末未持有可转换债券。8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明金额单位：人民币元序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明1000002万 科Ａ463,901.272.55临时停牌 8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明金额单位：人民币元序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分无。§9 基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例29042,346.5210,001,250.0081.44%2,279,241.6418.56% 9.2 期末上市基金前十名持有人序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例1董霞107,797.0022.11%2国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户98,900.0020.28%3韦翠凤34,100.006.99%4董建菱28,300.005.80%5马兴云25,100.005.15%6杨志军25,063.005.14%7韦小美21,336.004.38%8郝瑞青20,001.004.10%9赵立民15,000.003.08%10韩志锋10,500.002.15% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金0.000.0000% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金0本基金基金经理持有本开放式基金0 9.5发起式基金发起资金持有份额情况项目持有份额总数持有份额占基金总份额比例（%）发起份额总数发起份额占基金总份额比例（%）发起份额承诺持有期限基金管理人固有资金10,001,250.0081.4410,001,250.0081.44三年基金管理人高级管理人员----基金经理等人员----基金管理人股东----其他----合计10,001,250.0081.4410,001,250.0081.44 §10 开放式基金份额变动单位：份基金合同生效日（2013年4月26日）基金份额总额272,952,491.85本报告期期初基金份额总额19,209,333.83本报告期基金总申购份额11,555,261.44减:本报告期基金总赎回份额18,484,103.63本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）-本报告期期末基金份额总额12,280,491.64 §11 重大事件揭示11.1 基金份额持有人大会决议报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动（1）报告期内基金管理人重大人事变动 2015年5月22日，经华宸未来基金管理有限公司第一届董事会第二十一次会议决议通过，阙水深先生不再担任公司总经理职务。 2015年5月26日，华宸未来基金管理有限公司召开第十一次股东会，选举产生公司第二届董事会。第二届董事会董事为于建琳女士、刘玉瀛先生、钱小鸣先生、辛炯官先生、王温先生、陈湘义先生、高长春先生。其中，于建琳女士、刘玉瀛先生、钱小鸣先生为新当选董事，王温先生、陈湘义先生、高长春先生为新当选独立董事。向旭平先生、甄学军先生、阙水深先生、汪新先生不再担任董事，谭向东先生、康书生先生、胡奕明女士不再担任公司独立董事。 2015年5月26日，经华宸未来基金管理有限公司第二届董事会第一次会议决议通过，推选于建琳女士担任公司董事长，向旭平先生不再担任公司董事长；聘任杨桐先生担任公司总经理。 2015年7月29日，公司全体7名董事参加了公司第二届董事会第三次会议，通过书面表决方式审议并通过了如下事项：同意聘任史浩亮先生为华宸未来基金管理有限公司督察长。 2015年11月5日，经华宸未来基金管理有限公司第十二次股东会决议通过，赵淑堂先生担任公司董事，刘玉瀛先生不再担任公司董事，杨桐先生任公司董事。（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼无。 11.4 基金投资策略的改变本报告期内，基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内，本基金聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责本基金审计业务。本报告期内本基金应付审计费35,000元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例中信证券214,916,627.3228.49%10,630.8028.49%-民生证券137,447,853.6471.51%26,686.7071.51%- 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例中信证券------民生证券------ §12 影响投资者决策的其他重要信息 无。 华宸未来基金管理有限公司2016年3月29日