基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一六年四月二十二日 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。§2 基金产品概况基金简称国投瑞银沪深300指数分级基金主代码161207基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年10月14日报告期末基金份额总额121,208,382.51份投资目标本基金通过被动的指数化投资管理，实现对沪深300指数的有效跟踪，力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。投资策略本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制投资策略，按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组合，并根据基准指数成份股及其权重的变动进行相应地调整，以复制和跟踪基准指数。当预期指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、增发等行为时，或者因特殊情况（如股权分置改革等）导致基金无法有效复制和跟踪基准指数时，基金管理人可以对基金的投资组合进行适当调整，并可在条件允许的情况下，辅以金融衍生工具进行投资管理，以有效控制基金的跟踪误差。业绩比较基准95%×沪深300指数收益率＋5%×银行同业存款利率风险收益特征本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。基金管理人国投瑞银基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司下属分级基金的基金简称国投瑞银瑞和沪深300指数国投瑞银瑞和小康沪深300指数国投瑞银瑞和远见沪深300指数下属分级基金的场内简称瑞和300瑞和小康瑞和远见下属分级基金的交易代码161207150008150009报告期末下属分级基金的份额总额70,097,704.51份25,555,339.00份25,555,339.00份§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2016年1月1日-2016年3月31日)1.本期已实现收益-3,556,773.152.本期利润-18,369,337.603.加权平均基金份额本期利润-0.14964.期末基金资产净值114,771,761.405.期末基金份额净值0.947注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等）,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-13.52%2.48%-13.02%2.31%-0.50%0.17%注：1、本基金是以沪深300指数为标的指数的被动式指数型基金，对沪深300指数成份股和备选成份股的配置不低于80%，故以95%×沪深300指数收益率＋5%×银行同业存款利率作为本基金业绩比较基准。2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2009年10月14日至2016年3月31日）/注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期殷瑞飞本基金基金经理2013-09-26-9中国籍，博士，具有基金从业资格。曾任职于汇添富基金管理公司。2011年6月加入国投瑞银。现任国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金、国投瑞银金融地产交易型开放式指数基金、国投瑞银中证上游资源产业指数基金和国投瑞银新收益混合型基金基金经理。注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。4.3.2 异常交易行为的专项说明本基金于本报告期内不存在异常交易行为。基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析2016年1季度,在经历了持续的货币宽松和各个地方对房地产的支持的政策之后，房地产销售回暖、新开工由负转正，宏观经济有企稳态势。1月份全球金融市场震荡，中国A股也难以幸免，2、3月份市场逐步企稳。我们理解，1月份的下跌缘于市场本身高估值对于全球流动性收缩等利空因素的敏感反应，同时风险也得到较大的释放。基金投资操作上，作为指数基金，投资操作以严格控制跟踪误差为主，研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。4.4.2报告期内基金的业绩表现截止报告期末，本基金份额净值为 0.947元，本报告期份额净值增长率为 -13.52%，同期业绩比较基准收益率为 -13.02%，基金净值增长率低于业绩基准收益率，主要受报告期内基金的申购赎回活动、停牌股票估值调整、指数成分股的调整等综合因素的影响。报告期内，日跟踪偏离度绝对值的平均值为0.24%，年化跟踪误差为3.77%，符合基金合同约定的日跟踪偏离度绝对值的平均值不超过0.35%以及年化跟踪误差不超过4.0%的限制。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望未来，在经济出现企稳反弹、通胀回升的情景下，我们预计货币政策将趋于中性，难有进一步宽松的空间。股票市场在经历了1季度的大幅调整后，股票市场的风险得到一定程度的释放。但是外部风险对市场风险偏好的影响又不容忽视，美国经济数据的走势以及美联储对加息预期的引导对汇率的影响也依然需要重视。 §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资107,095,831.5692.89其中：股票107,095,831.5692.892固定收益投资--其中：债券--资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计8,155,956.967.077其他各项资产44,676.300.048合计115,296,464.82100.00注：本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业--B采矿业253,277.55 0.22 C制造业284,240.370.25D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业56,531.340.05F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业--J金融业--K房地产业--L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计594,049.260.525.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业70,292.650.06B采矿业3,814,549.23 3.32 C制造业33,503,468.6429.19D电力、热力、燃气及水生产和供应业4,233,424.803.69E建筑业4,011,106.383.49F批发和零售业2,761,674.572.41G交通运输、仓储和邮政业4,247,692.323.70H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业5,733,547.705.00J金融业37,876,530.7933.00K房地产业4,665,144.774.06L租赁和商务服务业992,899.680.87M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业1,115,104.220.97O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作412,120.240.36R文化、体育和娱乐业2,222,893.201.94S综合841,333.110.73合计106,501,782.3092.795.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(％)1601318中国平安106,686.003,393,681.662.962601328交通银行547,726.003,050,833.822.663600016民生银行313,800.002,858,718.002.494601166兴业银行143,917.002,235,031.011.955601601中国太保82,210.002,156,368.301.886600036招商银行119,286.001,919,311.741.677601009南京银行118,408.001,906,368.801.668600000浦发银行96,051.001,722,194.431.509000002万 科Ａ80,093.001,506,549.331.3110600030中信证券78,228.001,392,458.401.215.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(％)1601168西部矿业30,800.00209,748.000.182300503昊志机电1,701.0064,297.800.063300505川金诺1,302.0049,567.140.044601020华钰矿业1,671.0043,529.550.045603919金徽酒1,509.0038,494.590.035.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。5.11.2基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。5.11.3其他资产构成序号名称金额（元）1存出保证金10,362.472应收证券清算款-3应收股利-4应收利息1,612.705应收申购款32,701.136其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计44,676.305.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明1000002万科A150,654.331.31重大事项5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明1601168西部矿业209,748.000.18重大事项5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。§6 开放式基金份额变动单位：份项目国投瑞银瑞和沪深300指数国投瑞银瑞和小康沪深300指数国投瑞银瑞和远见沪深300指数本报告期期初基金份额总额72,184,769.8925,436,047.0025,436,047.00报告期基金总申购份额4,537,268.18488,471.00488,471.00减：报告期基金总赎回份额6,624,333.56369,179.00369,179.00报告期基金拆分变动份额---本报告期期末基金份额总额70,097,704.5125,555,339.0025,555,339.00注：总申购份额含配对转换转入份额，总赎回份额含配对转换转出份额。§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况单位：份报告期期初管理人持有的本基金份额10,318,002.32报告期期间买入/申购总份额-报告期期间卖出/赎回总份额-报告期期末管理人持有的本基金份额10,318,002.32报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）14.72注：本报告期内本基金管理人持有份额为瑞和沪深300基金份额，未持有本基金瑞和小康和瑞和远见份额。7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金交易的情况。§8 影响投资者决策的其他重要信息1、报告期内基金管理人对上海证券交易所、深圳证券交易所及中国金融期货交易所指数发生不可恢复熔断的相关业务进行公告，指定媒体公告时间为2016年1月4日。2、报告期内基金管理人对指数熔断实施期间调整旗下交易所场内基金开放时间进行公告，指定媒体公告时间为2016年1月6日。3、报告期内基金管理人对2016年1月7日指数熔断实施期间的相关业务进行公告，指定媒体公告时间为2016年1月7日。4、报告期内基金管理人对本基金持有的海格通信进行估值调整，指定媒体公告时间为2016年1月15日。5、报告期内基金管理人对本基金持有的宁波港进行估值调整，指定媒体公告时间为2016年1月15日。6、报告期内基金管理人对国投瑞银网上直销转账汇款买基金认、申购费率优惠进行公告，指定媒体公告时间为2016年1月28日。7、报告期内基金管理人对本基金持有的康得新进行估值调整，指定媒体公告时间为2016年1月29日。8、报告期内基金管理人对本基金持有的梅花生物进行估值调整，指定媒体公告时间为2016年1月29日。9、报告期内基金管理人对本基金持有的信威集团进行估值调整，指定媒体公告时间为2016年2月17日。10、报告期内基金管理人对本基金持有的浦发银行行估值调整，指定媒体公告时间为2016年2月23日。11、报告期内基金管理人对本基金持有的格力电器进行估值调整，指定媒体公告时间为2016年3月1日。12、报告期内基金管理人对提醒投资者防止金融诈骗进行公告，指定媒体公告时间为2016年3月5日、3月9日。13、报告期内基金管理人对本基金持有的西部矿业进行估值调整，指定媒体公告时间为2016年3月8日。14、报告期内基金管理人对董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在子公司兼职情况进行公告，指定媒体公告时间为2016年3月23日。§9 备查文件目录9.1 备查文件目录《关于核准国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金募集的批复》（证监许可[2009]865号）《关于国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金备案确认的函》（基金部函[2009]666号）《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金合同》 《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金托管协议》国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金2016年第1季度报告原文 9.2 存放地点中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层存放网址：http://www.ubssdic.com 9.3 查阅方式投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件咨询电话：400-880-6868 国投瑞银基金管理有限公司二〇一六年四月二十二日