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兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金2016年第2季度报告

2016-07-19 08:42:25

基金管理人:兴业基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2016年7月19日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。§2 基金产品概况 基金简称兴业稳固收益一年理财债券基金主代码001368基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年6月10日报告期末基金份额总额-份投资目标本基金采取严格的买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求为投资者获取稳健的收益。投资策略本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内,本基金采用买入并持有策略构建投资组合,对所投资固定收益品种的剩余期限与基金的剩余封闭期进行期限匹配,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。一般情况下,本基金持有的债券品种和结构在封闭期内不会发生变化。业绩比较基准在每个封闭期,本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构一年期定期存款利率(税后)。风险收益特征本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、预期收益的基金品种,其预期风险及预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。基金管理人兴业基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期(2016年4月1日-2016年6月30日)1.本期已实现收益7,991,830.962.本期利润7,991,830.963.加权平均基金份额本期利润-4.期末基金资产净值-5.期末基金份额净值-注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、2016年6月13日,本基金第一运作期到期后暂停下一运作期运作。 3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④2016.04.01-2016.06.130.70%0.04%0.45%0.01%0.25%0.03%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图(2015年6月10日-2016年6月13日)注:1、本基金基金合同于2015年6月10日生效。 2、根据本基金基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起六个月内已使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。3、2016年6月13日,本基金第一运作期到期后暂停下一运作期运作。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期杨逸君本基金的基金经理2015年11月9日-6中国籍,硕士学位,金融风险管理师(FRM),具有证券投资基金从业资格。2010年7月至2013年6月,在海富通基金管理有限公司主要从事基金产品及证券市场研究分析工作;2013年6月至2014年5月在建信基金管理有限公司主要从事基金产品及量化投资相关的研究分析工作;2014年5月加入兴业基金管理有限公司,现任基金经理。徐莹本基金的基金经理,套利与量化投资部综合套利总监2015年6月10日-8中国籍,硕士学位,CFA,具有证券投资基金从业资格。2008年7月至2012年5月,在兴业银行总行资金营运中心从事债券交易、债券投资;2012年5月至2013年6月,在兴业银行总行资产管理部从事组合投资管理;2013年6月加入兴业基金管理有限公司,现任套利与量化投资部综合套利总监、基金经理。注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期,除首任基金经理外,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期;2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法律法规、基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内,本基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的基金和投资组合。4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析2016年二季度,国内经济在经历了一季度由地产带动的强劲反弹后,二季度进入温和复苏加财政托底阶段,政策组合和经济的实际表现都反应出货币、信贷"双稳"的特征。市场进入温和通胀的环境,去产能的落实对经济可持续发展、支撑PPI复苏有着正面意义。美国非农就业疲软加上英国脱欧成真,导致6月中下旬利率品种走强,反应了市场对下半年经济悲观预期,以及对未来宽松货币政策重启的期望。资金面上,周期化、碎片化的货币操作已成常态,央行继续适用OMO、MLF来维持市场资金面的平衡,供给压力于二季度末步入高峰,从而筑底利率。利率债放量发行,信用债相对克制,债市收益率延续了一季度的震荡格局。报告期内,考虑到组合将于年中首个封闭期到期,结合本基金的持有配置策略和法律法规及基金合同的规定,采取稳健的操作策略,严格把握债券的信用风险,适当降低风险偏好,及时调整组合的久期和信用结构,保持组合充分流动性。 4.5 报告期内基金的业绩表现报告期内,本基金份额净值增长率为0.7%,同期业绩比较基准收益率为0.45%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2016年三季度,基数效应或导致通胀回落,去产能下民间投资预计依然疲软。但在政府托底经济保障就业的背景下,下半年基建投资增长维持高位可期。货币方面,流动性周期化、碎片化特征将成常态,预计降息无望,但以对冲外汇占款下滑为主要目的的降准预期仍在。多重因素下,上半年债市的弹簧市格局预计仍将延续,基本面数据扰动或使得利率品种有反弹的动力,但空间依然有限。我们对三季度债券市场仍持谨慎态度,在信用事件密集暴露以及后续信用风险仍可能继续发酵的背景下,继续采取较为稳健的操作策略。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资--其中:股票--2基金投资--3固定收益投资--其中:债券-- 资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产--其中:买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计496,380.5199.988其他资产99.300.029合计496,479.81100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1 本期国债期货投资政策根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 5.10.3 本期国债期货投资评价据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2 本基金为债券型基金,未涉及股票相关投资。5.11.3 其他资产构成 序号名称金额(元)1存出保证金-2应收证券清算款-3应收股利-4应收利息99.305应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计99.305.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有可转换债券。5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票。5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分无。 §6 开放式基金份额变动单位:份报告期期初基金份额总额1,245,126,262.46报告期期间基金总申购份额-减:报告期期间基金总赎回份额1,245,126,262.46报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)-报告期期末基金份额总额-注:2016年6月13日,本基金第一运作期到期后暂停下一运作期运作。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录8.1 备查文件目录1.中国证监会准予兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金募集注册的文件2.《兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金基金合同》3.《兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金托管协议》4.法律意见书5.基金管理人业务资格批件和营业执照6.基金托管人业务资格批件和营业执照 8.2 存放地点基金管理人处、基金托管人住所 8.3 查阅方式投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。网站:http://www.cib-fund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。客户服务中心电话 4000095561 兴业基金管理有限公司二〇一六年七月十九日