基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：2016年7月21日 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2016年4月1日起至2016年6月30日止。华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金于2015年11月19日根据收费方式分不同，新增C类份额，C类相关指标从11月19日开始计算。基金产品概况基金简称华泰柏瑞新利混合交易代码001247基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年4月28日报告期末基金份额总额852,961,421.05份投资目标在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值，前瞻性地把握不同时期股票市场、债券市场和银行间市场的收益率，力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。投资策略本基金为混合型基金，以获取长期稳定收益为目标。当股票市场的整体估值水平严重地偏离了企业实际的盈利状况和预期的成长率，出现明显的价值高估，如果不及时调整将可能给基金份额持有人带来潜在的资本损失时，本基金将进行大类资产配置调整，降低股票资产的比例，同时相应提高债券等其他资产的比例。业绩比较基准本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款利率（税后）+1%。风险收益特征本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司下属分级基金的基金简称华泰柏瑞新利A华泰柏瑞新利C下属分级基金的交易代码001247002091报告期末下属分级基金的份额总额852,961,411.25份9.80份 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（ 2016年4月1日 － 2016年6月30日 ）华泰柏瑞新利A华泰柏瑞新利C1．本期已实现收益3,484,934.28-271,253.222．本期利润-5,465,769.74-406,387.343．加权平均基金份额本期利润-0.0038-0.01844．期末基金资产净值878,607,895.6410.085．期末基金份额净值1.03011.0286注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。基金净值表现本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较华泰柏瑞新利A阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0.28%0.08%0.62%0.01%-0.34%0.07%华泰柏瑞新利C阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0.23%0.09%0.62%0.01%-0.39%0.08% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1. A级图示日期为2015年4月28日至2016年6月30日。C级图示日期为2015年11月19日至2016年6月30日。 管理人报告基金经理（或基金经理小组）简介 姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期方纬基金经理2015年4月28日-132005年1月任上海金信研究所研究员；2005年1月至2007年2月任万家基金管理有限公司高级研究员；2007年2月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员、基金经理助理。2014年8月起任华泰柏瑞价值混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月起任华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月起任华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月起任华泰柏瑞中国军工主题股票型证券投资基金的基金经理。杨景涵基金经理2015年4月28日-11中山大学经济学硕士。特许金融分析师（CFA），金融风险管理师（FRM）。2004年至2006年于平安资产管理有限公司，任投资分析师；2006年至2009年9月于生命人寿保险公司，历任投连投资经理、投资经理、基金投资部负责人。2009年10月加入本公司，任专户投资部投资经理。2014年6月至2015年4月任研究部总监助理。2015年4月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月起任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利益的行为。公平交易专项说明公平交易制度的执行情况报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金投资策略和运作分析 二季度，二级市场整体运行平稳上涨，交易逐渐趋于活跃，各种题材反复炒作。新股上市后涨幅有相当程度提升，定增市场也较为火爆。宏观经济运行平稳，货币政策持续宽松，财政政策积极，构成了股票市场整体表现活跃的基础。利率水平进一步下降，资金充裕，配置需求活跃。报告期内基金的业绩表现截至本报告期末，华泰柏瑞惠利混合A份额净值为1.0301元，华泰柏瑞惠利混合C份额净值为1.0286元。本报告期内华泰柏瑞惠利混合A基金份额净值增长0.28%，华泰柏瑞惠利混合C基金份额净值增长 0.23% ，本基金的业绩比较基准上涨0.62%。管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望随着证监会对并购重组的治理和上市公司监管水平的逐步提升，以及央行对市场越来越严格的管控，资本市场运行预计还将整体保持平稳的态势。下半年市场仍将提供较好的投资机会，新利基金将尽可能的在契约规定的范围内，合理寻求稳健可靠的投资机会，尽可能提升基金净值，保护投资者利益。投资组合报告报告期末基金资产组合情况 序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资23,863,298.322.58其中：股票 23,863,298.322.582固定收益投资 858,138,000.0092.62其中：债券 858,138,000.0092.62资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产 --其中：买断式回购的买入返售金融资产 --6银行存款和结算备付金合计 19,938,759.272.157其他资产 24,564,436.422.658合计 926,504,494.01 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业11,380,222.941.30D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业7,592,456.880.86F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业70,492.400.01J金融业4,800,000.000.55K房地产业--L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业20,126.100.00N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计23,863,298.322.72 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）1000651格力电器541,65310,410,570.661.182601668中国建筑1,335,9517,107,259.320.813601288农业银行1,500,0004,800,000.000.554601611中国核建23,193485,197.560.065300516久之洋1,473258,025.410.036601127小康股份8,662206,761.940.027603737三棵树1,327154,038.160.028601966玲珑轮胎6,57485,330.520.019603131上海沪工1,26376,664.100.0110300515三德科技1,35563,508.850.01 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％）1国家债券251,125,000.0028.582央行票据--3金融债券349,936,000.0039.83其中：政策性金融债349,936,000.0039.834企业债券82,273,000.009.365企业短期融资券50,120,000.005.706中期票据124,684,000.0014.197可转债--8其他--9合计858,138,000.0097.67 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）101951215附息国债122,500,000251,125,000.0028.58216030316进出031,000,000100,260,000.0011.41316021016国开10800,00079,960,000.009.10416020816国开08700,00069,776,000.007.94512729315国网04500,00051,250,000.005.83 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注：本基金本报告期末未持有股指期货。本基金投资股指期货的投资政策注：本基金本报告期末未持有股指期货。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策注：本基金本报告期末未持有国债期货。报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注：本基金本报告期末未持有国债期货。本期国债期货投资评价注：本基金本报告期末未持有国债期货。投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情形。其他资产构成序号名称金额（元）1存出保证金17,614.362应收证券清算款14,994,916.993应收股利-4应收利息9,551,905.075应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计24,564,436.42 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明1000651格力电器10,410,570.661.18临时停牌2601611中国核建485,197.560.06临时停牌3601966玲珑轮胎85,330.520.01新股锁定开放式基金份额变动单位：份项目华泰柏瑞新利A华泰柏瑞新利C报告期期初基金份额总额2,019,880,529.8949,880,492.14报告期期间基金总申购份额145,313.739.80减:报告期期间基金总赎回份额1,167,064,432.3749,880,492.14报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）--报告期期末基金份额总额852,961,411.259.80 基金管理人运用固有资金投资本基金情况基金管理人持有本基金份额变动情况注：无。基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注：无。 备查文件目录备查文件目录1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告存放地点上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层查阅方式投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司2016年7月21日