尊敬的委托人：
按照广州证券鲲鹏多策略量化3号集合资产管理计划（以下简称“本计划”）管理合同第二十六章“合同的补充、修改与变更”的约定，我司作为管理人，为了产品平稳的运作和切实保护本集合计划委托人利益，经与本集合计划托管人招商银行股份有限公司天津分行协商并征得了托管人的同意，拟对本计划资产管理合同、说明书有关条款进行修改。
为了更好的服务广大投资者，满足广大投资者对本计划的投资需求，根据合同约定及相关规定的要求，我司作为管理人拟在征询本计划投资者意见的基础上并按照相关规定的要求对本计划的合同进行变更。
本次合同变更的详情请参见附件《广州证券鲲鹏多策略量化3号集合资产管理计划管理合同变更前后对照表》。更新后的本集合计划《广州证券鲲鹏多策略量化3号集合资产管理计划管理合同（2016.08变更）》、《广州证券鲲鹏多策略量化3号集合资产管理计划说明书（2016.08变更）》将通过管理人网站进行披露，敬请各位委托人认真阅读。
如有疑问，敬请致电或登录我司网站了解相关情况，咨询电话：020-88836999，公司网站：www.gzs.com.cn。
特此公告！
广州证券股份有限公司
二〇一六年七月二十五日
附件：广州证券鲲鹏多策略量化3号集合资产管理计划管理合同、说明书变更前后对照表1、《广州证券鲲鹏多策略量化3号集合资产管理计划管理合同》修改内容前后对照：
修改前的条款 修改后的条款
四、集合资产管理计划的基本情况
（五）投资范围和投资比例
2、资产配置比例
（1）现金类资产市值（证券或期货账户的现金、银行存款、证券资金账户内资金、期货结算准备金货币基金）占计划资产净值比例5%-100%。
（2）固定收益类资产市值（定期存款（含协议存款）、大额存单、债项评级在AA+以上债券、债券型基金、分级基金A类份额、交易所逆回购，到期日1年以内的政府债券等）占计划资产净值比例0-100%。分级基金A类份额原则上通过场内进行购买，如需通过场外认购，管理人需提前告知托管人与委托人。（有关分级基金A类份额的监控事宜托管人与委托人在此同意由管理人负责监控）。
（3）权益类资产市值（股票、股票型基金、混合基金、ETF）占计划资产净值比例0-85%。
（4）股指期货投资比例为0-100%。
（5）任一时点，投资组合的风险敞口（即集合计划所持有的权益类证券市值+买入股指期货合约价值-卖出股指期货合约价值）占集合计划净值的比例为-30%至30%。股指期货的投资须依从相关法律法规及中国金融期货交易所的相关规定。
（五）投资范围和投资比例
2、资产配置比例
（1）现金类资产市值（证券或期货账户的现金、银行存款、证券资金账户内资金、期货结算准备金货币基金）占计划资产净值比例5%-100%。
（2）固定收益类资产市值（定期存款（含协议存款）、大额存单、债项评级在AA+以上债券、债券型基金、分级基金A类份额、交易所逆回购，到期日1年以内的政府债券等）占计划资产净值比例0-100%。分级基金A类份额原则上通过场内进行购买，如需通过场外认购，管理人需提前告知托管人与委托人。（有关分级基金A类份额的监控事宜托管人与委托人在此同意由管理人负责监控）。
（3）权益类资产市值（股票（含网上新股申购）、股票型基金、混合基金、ETF）占计划资产净值比例0-85%。
（4）股指期货投资比例为0-100%。
（5）任一时点，投资组合的风险敞口（即集合计划所持有的权益类证券市值+买入股指期货合约价值-卖出股指期货合约价值）占集合计划净值的比例为-30%至30%。股指期货的投资须依从相关法律法规及中国金融期货交易所的相关规定。
四、集合资产管理计划的基本情况
（七）封闭期、开放期及流动性安排：
2、开放期：
本集合计划在成立每满1年后的首个工作日及次一工作日为开放期，开放期首日为退出开放日，A级份额可进行退出，B级份额在满足本合同第六条“管理人自有资金参与集合计划”约定的条件下方可退出。开放期后的首个工作日及次一工作日为参与开放日，A级份额、B级份额可参与本计划。
例如：假设本集合计划成立时间为 2015年12 月18日。参与开放日为 2016年12月18日和19日（如遇法定节假日，则开放日顺延至下一工作日），A级份额可办理参与业务。退出开放日为2016年12月18日（如遇法定节假日，则开放日顺延至下一工作日），A级份额可办理退出业务。
管理人公布A级份额每期的开放参与日、到期日、开放规模上限、预期收益率等要素当日，应将公告内容传真至托管人，并与托管人电话确认。
（七）封闭期、开放期及流动性安排：
2、开放期：
本集合计划在成立每满1年后的首个工作日及次一工作日为开放期，开放期首日为退出日，A级份额可进行退出，B级份额在满足本合同第六条“管理人自有资金参与集合计划”约定的条件下方可退出。开放期后的首个工作日及次一工作日为参与开放日，A级份额、B级份额可参与本计划。特别的，2017年2月21日和22日为开放日，委托人仅可退出本集合计划。
例如：假设本集合计划成立时间为 2015年12 月18日。参与开放日为 2016年12月18日和19日（如遇法定节假日，则开放日顺延至下一工作日），A级份额可办理参与业务。退出开放日为2016年12月18日（如遇法定节假日，则开放日顺延至下一工作日），A级份额可办理退出业务。
管理人公布A级份额每期的开放参与日、到期日、开放规模上限、预期收益率等要素当日，应将公告内容传真至托管人，并与托管人电话确认。
十七、投资限制及禁止行为
（一）投资限制
为维护委托人的合法权益，本集合计划的投资限制为：
（1）本集合计划投资于一家上市公司所发行的股票，不得超过该上市公司总股本的4.99%，同时不得超过该上市公司流通股本的10%。
（2）单一非创业板上市公司股票不超过计划财产净值的5％（以市价法计）。
（3）单一创业板上市公司股票不超过计划财产净值的3％（以市价法计）。
（4）不得主动投资“S”、“ST”、“*ST”、“S*ST”及“SST”类股票及权证等高风险产品，如果被动持有，须在可交易的前提下2个交易日内调整完毕。
（5）不得购买管理人作为发行主体自身发行的股票，或与管理人存在关联关系的上市公司作为发行主体发行的股票。
（6）未经全体委托人允许，不得进行融资融券交易、新股申购、新债申购、新基金申购、权证交易、正回购交易、不得进行上市公司增发交易。
（7）不得投资于银行理财产品、信托产品、信贷资产、中小企业私募债。
（8）任一时点，投资组合的风险敞口（即集合计划所持有的权益类证券市值+买入股指期货合约价值-卖出股指期货合约价值）占集合计划净值的比例为-30%至30%。股指期货的投资须依从相关法律法规及中国金融期货交易所的相关规定。
（9）若因市值波动或其他原因导致本计划的投资连续5个交易日不符合上述规定，管理人有权在下一交易日开始进行调仓操作，以使本计划的投资满足计划文件的规定，遇股票停牌等限制流通的情况，调整时间顺延。
（10）若本计划持有的证券已被交易所出具退市风险警示，或符合潜在暂停上市、退市条件，管理人有权在5个交易日内对相关股票进行强行平仓。
（11）扣除股指期货合约占用的交易保证金后，本集合计划持有的现金资产不得少于集合计划资产净值的5%。
（12）法律规定或计划文件约定的其他投资限制。
（13）计划期间有新的政策法律对上述限制做出不同规定的,上述限制根据规定做相应调整。
（14）按照市值计算，购买单只封闭式基金、债券或分级基金A的投资额不能超过本计划项下计划资产净值的5%。（有关分级基金A类份额的监控事宜托管人与委托人在此同意由管理人负责监控）。 （一）投资限制
为维护委托人的合法权益，本集合计划的投资限制为：
（1）本集合计划投资于一家上市公司所发行的股票，不得超过该上市公司总股本的4.99%，同时不得超过该上市公司流通股本的10%。
（2）单一非创业板上市公司股票不超过计划财产净值的5％（以市价法计）。
（3）单一创业板上市公司股票不超过计划财产净值的3％（以市价法计）。
（4）不得主动投资“S”、“ST”、“*ST”、“S*ST”及“SST”类股票及权证等高风险产品，如果被动持有，须在可交易的前提下2个交易日内调整完毕。
（5）不得购买管理人作为发行主体自身发行的股票，或与管理人存在关联关系的上市公司作为发行主体发行的股票。
（6）未经全体委托人允许，不得进行融资融券交易、新债申购、新基金申购、权证交易、正回购交易、不得进行上市公司增发交易。
（7）不得投资于银行理财产品、信托产品、信贷资产、中小企业私募债。
（8）任一时点，投资组合的风险敞口（即集合计划所持有的权益类证券市值+买入股指期货合约价值-卖出股指期货合约价值）占集合计划净值的比例为-30%至30%。股指期货的投资须依从相关法律法规及中国金融期货交易所的相关规定。
（9）若因市值波动或其他原因导致本计划的投资连续5个交易日不符合上述规定，管理人有权在下一交易日开始进行调仓操作，以使本计划的投资满足计划文件的规定，遇股票停牌等限制流通的情况，调整时间顺延。
（10）若本计划持有的证券已被交易所出具退市风险警示，或符合潜在暂停上市、退市条件，管理人有权在5个交易日内对相关股票进行强行平仓。
（11）扣除股指期货合约占用的交易保证金后，本集合计划持有的现金资产不得少于集合计划资产净值的5%。
（12）法律规定或计划文件约定的其他投资限制。
（13）计划期间有新的政策法律对上述限制做出不同规定的,上述限制根据规定做相应调整。
（14）按照市值计算，购买单只封闭式基金、债券或分级基金A的投资额不能超过本计划项下计划资产净值的5%。（有关分级基金A类份额的监控事宜托管人与委托人在此同意由管理人负责监控）。
说明书是管理合同的摘要，其修改参见管理合同修改对照表。