基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：二〇一六年八月二十四日 1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 2 基金简介2.1 基金基本情况基金简称易方达新常态混合基金主代码001184交易代码001184基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年4月30日基金管理人易方达基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额10,449,243,565.37份基金合同存续期不定期2.2 基金产品说明投资目标本基金在控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。投资策略本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券等资产类别的配置比例。在资产配置的基础上，本基金重点关注在中国经济呈现出增速放缓、结构不断优化、增长动力从要素驱动和投资驱动转向创新驱动的“新常态”背景下的新产业、新技术、新商业模式以及混合所有制改革、一带一路建设等投资机会。业绩比较基准中证800指数收益率×65%+一年期人民币定期存款利率（税后）×35%风险收益特征本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称易方达基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司信息披露负责人姓名张南洪渊联系电话020-85102688010-66105799电子邮箱service@efunds.com.cncustody@icbc.com.cn客户服务电话400 881 808895588传真020-85104666010-661057982.4 信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.efunds.com.cn基金半年度报告备置地点广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦43楼3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标报告期（2016年1月1日至2016年6月30日）本期已实现收益-1,459,317,741.21本期利润-1,572,291,888.39加权平均基金份额本期利润-0.1485本期基金份额净值增长率-19.95%3.1.2 期末数据和指标报告期末(2016年6月30日)期末可供分配基金份额利润-0.4053期末基金资产净值6,289,441,763.70期末基金份额净值0.602注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月5.24%1.53%0.41%0.74%4.83%0.79%过去三个月0.84%1.74%-0.78%0.77%1.62%0.97%过去六个月-19.95%2.72%-10.46%1.32%-9.49%1.40%过去一年-32.21%2.90%-18.90%1.57%-13.31%1.33%过去三年------自基金合同生效起至今-39.80%2.90%-20.00%1.63%-19.80%1.27%3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2015年4月30日至2016年6月30日）/注：1.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的有关约定。2.自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为-39.80% ，同期业绩比较基准收益率为-20.00%。4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准，易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日，注册资本1.2亿元，旗下设有北京、广州、上海、成都、南京、大连分公司和易方达国际控股有限公司、易方达资产管理有限公司等子公司。易方达秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健增长”的经营理念，以严格的管理、规范的运作和良好的投资业绩，赢得市场认可。2004年10月，易方达取得全国社会保障基金投资管理人资格。2005年8月，易方达获得企业年金基金投资管理人资格。2007年12月，易方达获得合格境内机构投资者（QDII）资格。2008年2月，易方达获得从事特定客户资产管理业务资格。截至2016年6月30日，易方达旗下共管理92只开放式基金、1只封闭式基金和多个全国社保基金资产组合、企业年金及特定客户资产管理业务，管理公募基金总规模4056.91亿元。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期樊正伟本基金的基金经理、易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理2015-04-30-6年硕士研究生，曾任中国银行深圳分行职员，易方达基金管理有限公司渠道经理、研究员、易方达积极成长证券投资基金的基金经理助理。宋昆本基金的基金经理、易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理（自2015年02月13日至2016年03月17日）、易方达科讯混合型证券投资基金的基金经理、易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、公募基金投资部总经理2015-04-30-10年硕士研究生，曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、公募基金投资部总经理助理、公募基金投资部副总经理。注：1.此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期。2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。3.为加强基金流动性管理，本基金安排了相关助理协助基金经理进行现金头寸与流动性管理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有16次，其中13次为指数及量化投资因投资策略需要和其他组合发生的反向交易；3次为不同基金经理管理的非指数基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析2016年上半年，受人民币汇率变动、美元加息和熔断机制的影响，市场整体风险偏好下降，上证综指下跌17.22%，沪深300指数下跌15.47%，深证综指下跌14.49%，创业板综指下跌13.89%。板块方面，上半年中信行业指数跌幅居前的行业包括：传媒、交通运输、计算机、餐饮旅游、商贸零售等；仅食品饮料行业取得了正收益。 2016年上半年，本基金一方面维持了对符合经济结构调整方向的战略新兴产业的配置，另一方面也对其中估值过高、市值过大的个股进行了减持，同时也布局了受益于CPI上涨的相关板块。4.4.2 报告期内基金的业绩表现截至报告期末，本基金份额净值为0.602元，本报告期份额净值增长率为-19.95%，同期业绩比较基准收益率为-10.46%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2016年下半年，从房地产投资、基建投资、制造业投资形势来看，预计经济增长依然面临着较大压力，但政府会继续从财政政策和货币政策两方面进行对冲，预计下半年国内的经济和货币环境对资本市场的影响为中性，但国际经济和区域政治形势会存在一些不确定性。从估值来看，目前A股的整体估值依然处于较高水平，不具备大幅度提升估值的空间。展望中长期，中国的经济增长仍将面临较大压力，能使中国经济进一步恢复活力的是各种新兴产业，所以在行业配置上，将会维持符合中国经济新常态背景的新技术、新行业和新商业模式的大方向。与此同时，也将布局受益于传统产业中市场集中度提升和供需格局改善的行业和个股。最后，衷心感谢持有人对本基金的信任和支持，在后续的投资运作中，我们将勤勉尽责，争取为大家创造更好的投资业绩。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，公司营运总监担任估值委员会主席，研究部、固定收益总部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金本报告期内未实施利润分配。5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，本基金托管人在对易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金的管理人——易方达基金管理有限公司在易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人依法对易方达基金管理有限公司编制和披露的易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。6 半年度财务会计报告（未经审计）6.1 资产负债表会计主体：易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金报告截止日：2016年6月30日单位：人民币元资产本期末2016年6月30日上年度末2015年12月31日资产：银行存款382,560,957.78420,680,200.81结算备付金2,221,374.9919,640,978.92存出保证金1,624,598.033,066,151.79交易性金融资产5,906,555,754.207,122,698,003.61其中：股票投资5,396,555,754.206,611,493,554.01基金投资--债券投资510,000,000.00511,204,449.60资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产-400,000,720.00应收证券清算款7,143,431.209,386,118.51应收利息13,548,235.376,674,366.74应收股利--应收申购款2,362,429.302,336,444.73递延所得税资产--其他资产--资产总计6,316,016,780.877,984,482,985.11负债和所有者权益本期末2016年6月30日上年度末2015年12月31日负债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款-27,337,219.53应付赎回款15,768,246.9623,214,295.79应付管理人报酬7,520,248.0710,033,172.61应付托管费1,253,374.681,672,195.45应付销售服务费--应付交易费用1,797,568.797,549,519.94应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债235,578.67343,388.39负债合计26,575,017.1770,149,791.71所有者权益：实收基金10,449,243,565.3710,530,382,520.58未分配利润-4,159,801,801.67-2,616,049,327.18所有者权益合计6,289,441,763.707,914,333,193.40负债和所有者权益总计6,316,016,780.877,984,482,985.11注：1.本基金合同生效日为2015年4月30日，2015年度实际报告期间为2015年4月30日至2015年12月31日。2.报告截止日2016年6月30日，基金份额净值0.602元，基金份额总额10,449,243,565.37份。6.2 利润表会计主体：易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年4月30日（基金合同生效日）至2015年6月30日一、收入-1,508,986,918.19-1,253,460,861.111.利息收入8,879,377.308,603,532.29其中：存款利息收入1,827,985.288,383,526.13债券利息收入6,917,285.02694.72资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入134,107.00219,311.44其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）-1,406,186,679.31-86,768,248.61其中：股票投资收益-1,415,407,201.90-94,707,000.13基金投资收益--债券投资收益-1,433.10-资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益9,221,955.697,938,751.523.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-112,974,147.18-1,201,341,638.794.汇兑收益（损失以“－”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）1,294,531.0026,045,494.00减：二、费用63,304,970.2074,052,386.041．管理人报酬44,944,847.0540,996,296.022．托管费7,490,807.956,832,715.993．销售服务费--4．交易费用10,637,541.4126,128,437.615．利息支出--其中：卖出回购金融资产支出--6．其他费用231,773.7994,936.42三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-1,572,291,888.39-1,327,513,247.15减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）-1,572,291,888.39-1,327,513,247.15注：本基金合同生效日为2015年4月30日，上年度可比期间为2015年4月30日至2015年6月30日。6.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）10,530,382,520.58-2,616,049,327.187,914,333,193.40二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）--1,572,291,888.39-1,572,291,888.39三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-81,138,955.2128,539,413.90-52,599,541.31其中：1.基金申购款660,853,448.58-284,805,959.66376,047,488.922.基金赎回款-741,992,403.79313,345,373.56-428,647,030.23四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）10,449,243,565.37-4,159,801,801.676,289,441,763.70项目上年度可比期间2015年4月30日（基金合同生效日）至2015年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）14,662,565,940.76-14,662,565,940.76二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）--1,327,513,247.15-1,327,513,247.15三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-1,615,361,895.28-138,915,492.51-1,754,277,387.79其中：1.基金申购款3,246,577,542.03236,348,628.703,482,926,170.732.基金赎回款-4,861,939,437.31-375,264,121.21-5,237,203,558.52四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）13,047,204,045.48-1,466,428,739.6611,580,775,305.82注：本基金合同生效日为2015年4月30日，上年度可比期间为2015年4月30日至2015年6月30日。报表附注为财务报表的组成部分。本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：基金管理人负责人：刘晓艳，主管会计工作负责人：张优造，会计机构负责人：陈荣6.4 报表附注6.4.1 基金基本情况易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”) 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015] 412号《关于准予易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》进行募集，由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金基金合同》公开募集。经向中国证监会备案，《易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年4月30日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为14,662,565,940.76份基金份额，其中认购资金利息折合649,789.96份基金份额。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。6.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5差错更正的说明本基金本报告期无会计差错。6.4.6 税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7 关联方关系6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系易方达基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)基金托管人、基金销售机构广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)基金管理人股东、基金销售机构广东省易方达教育基金会基金管理人发起的教育基金会注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.8.1.1 股票交易金额单位：人民币元关联方名称本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年4月30日（基金合同生效日）至2015年6月30日成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例广发证券1,195,992,329.0816.60%5,193,570,025.5124.80%6.4.8.1.2 权证交易本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金金额单位：人民币元关联方名称本期2016年1月1日至2016年6月30日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例广发证券1,113,830.2217.06%303,691.2016.89%关联方名称上年度可比期间2015年4月30日（基金合同生效日）至2015年6月30日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例广发证券4,728,227.6524.80%4,728,227.6524.80%注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。6.4.8.2 关联方报酬6.4.8.2.1 基金管理费单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年4月30日（基金合同生效日）至2015年6月30日当期发生的基金应支付的管理费44,944,847.0540,996,296.02其中：支付销售机构的客户维护费20,339,763.8619,996,429.73注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：H＝E×1.50%÷当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人在次月初3个工作日内出具资金划拨指令，基金托管人复核无误后于2个工作日内进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。6.4.8.2.2 基金托管费单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年4月30日（基金合同生效日）至2015年6月30日当期发生的基金应支付的托管费7,490,807.956,832,715.99注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.25%÷当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人在次月初3个工作日内出具资金划拨指令，基金托管人复核无误后于2个工作日内进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况份额单位：份关联方名称本期末2016年6月30日上年度末2015年12月31日持有的基金份额持有的基金份额占基金总份额的比例持有的基金份额持有的基金份额占基金总份额的比例广东省易方达教育基金会9,999,450.000.10%9,999,450.000.09%注：除基金管理人之外的其他关联方投资本基金相关的费用按基金合同及更新的招募说明书的有关规定支付。6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年4月30日（基金合同生效日）至2015年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国工商银行382,560,957.781,736,084.211,889,662,709.116,873,792.03注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。6.4.8.7 其他关联交易事项的说明无。6.4.9 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元6.4.9.1.1受限证券类别：股票证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量(单位：股)期末成本总额期末估值总额备注002805丰元股份2016-06-292016-07-07新股流通受限5.805.809715,631.805,631.80-300113顺网科技2016-04-062017-04-10非公开发行流通受限72.5733.411,560,33750,066,405.8552,130,859.17-300508维宏股份2016-04-122017-04-19老股转让流通受限20.08254.5010,383208,490.642,642,473.50-300520科大国创2016-06-302016-07-08新股流通受限10.0510.059269,306.309,306.30-601966玲珑轮胎2016-06-242016-07-06新股流通受限12.9812.9815,341199,126.18199,126.18-603016新宏泰2016-06-232016-07-01新股流通受限8.498.491,60213,600.9813,600.98-注：1.杭州顺网科技股份有限公司于2016年5月25日（流通受限期内），向全体股东每10股派2.426289元人民币现金（含税），同时按每10股转增12.6167股进行资本公积金转增股本；2.上海维宏电子科技股份有限公司于2016年6月28日（流通受限期内），向全体股东每10股派1.64元人民币现金（含税）；3.以上“可流通日”中，部分证券的日期是根据上市公司公告估算的流通日期。6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量(股)期末成本总额期末估值总额备注000638万方发展2016-01-05重大事项停牌27.502016-07-2524.75504,76415,913,334.5813,881,010.00-002280联络互动2016-04-25重大事项停牌19.71--8,352,598143,621,291.00164,629,706.58-002355兴民钢圈2016-05-12重大事项停牌19.35--6,139,112124,456,954.12118,791,817.20-002631德尔未来2016-06-29重大事项停牌26.60--1,355,30031,396,317.7436,050,980.00-300166东方国信2016-06-08重大事项停牌28.23--5,696,207203,079,785.63160,803,923.61-300332天壕环境2016-04-11重大事项停牌9.372016-07-299.9113,355,372244,109,066.38125,139,835.64-300508维宏股份2016-06-30重大事项停牌254.502016-07-06242.0010,383208,490.642,642,473.50-601611中国核建2016-06-30重大事项停牌20.922016-07-0123.0137,059128,594.73775,274.28-6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为4,721,709,874.22元，属于第二层次的余额为1,184,845,879.98元，无属于第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次5,850,963,570.55元，第二层次1,218,239,684.06元，第三层次53,494,749.00元) 。(ii)公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资5,396,555,754.2085.44其中：股票5,396,555,754.2085.442固定收益投资510,000,000.008.07其中：债券510,000,000.008.07资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计384,782,332.776.097其他各项资产24,678,693.900.398合计6,316,016,780.87100.007.2 报告期末按行业分类的股票投资组合7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业--B采矿业148,255,473.002.36C制造业3,421,108,506.6154.39D电力、热力、燃气及水生产和供应业230,695,473.743.67E建筑业775,274.280.01F批发和零售业73,932,410.891.18G交通运输、仓储和邮政业58,661,526.000.93H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业1,276,915,780.1020.30J金融业--K房地产业34,425,752.040.55L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业73,295,310.901.17N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业64,079,829.141.02S综合14,410,417.500.23合计5,396,555,754.2085.807.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(％)1300222科大智能15,133,311414,501,388.296.592300113顺网科技7,839,434290,485,381.294.623600074保千里18,881,614281,713,680.884.484300100双林股份6,104,217267,425,746.774.255002137麦达数字13,332,321226,116,164.163.606300310宜通世纪5,461,441208,572,431.793.327002055得润电子6,515,264199,497,383.683.178002551尚荣医疗8,189,267191,465,062.463.049300182捷成股份10,546,247180,446,286.172.8710002280联络互动8,352,598164,629,706.582.62注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.efunds.com.cn网站的半年度报告正文。7.4报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）1002137麦达数字218,339,678.052.762002368太极股份213,752,589.552.703300100双林股份197,045,835.852.494300113顺网科技173,351,382.622.195300310宜通世纪168,638,470.602.136002019亿帆鑫富157,182,330.821.997002355兴民钢圈138,110,052.551.758300160秀强股份137,596,941.481.749002574明牌珠宝130,217,782.151.6510300367东方网力119,757,437.891.5111300409道氏技术118,348,729.911.5012002280联络互动115,585,877.181.4613002638勤上光电109,544,137.791.3814002551尚荣医疗108,657,413.941.3715002643万润股份102,952,556.471.3016300068南都电源94,116,276.151.1917002074国轩高科86,507,263.901.0918000601韶能股份83,718,600.001.0619601689拓普集团80,495,368.011.0220300059东方财富77,283,373.730.98注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）1002292奥飞娱乐351,606,806.454.442002368太极股份182,755,163.342.313300024机器人157,050,720.201.984300379东方通140,715,275.931.785600756浪潮软件129,004,578.471.636300109新开源126,799,018.791.607300188美亚柏科125,699,555.251.598600645中源协和121,818,299.221.549002230科大讯飞118,989,422.591.5010300333兆日科技108,871,018.501.3811300352北信源107,188,762.131.3512300144宋城演艺103,888,972.861.3113002690美亚光电96,437,775.791.2214002074国轩高科88,965,688.231.1215002019亿帆鑫富88,445,704.461.1216002153石基信息87,818,050.971.1117300028金亚科技86,240,019.601.0918002574明牌珠宝85,049,870.801.0719300244迪安诊断81,325,858.891.0320300059东方财富76,568,940.400.97注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票成本（成交）总额3,783,688,944.82卖出股票收入（成交）总额3,471,167,412.05注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(％)1国家债券--2央行票据--3金融债券510,000,000.008.11其中：政策性金融债510,000,000.008.114企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7可转债（可交换债）--8同业存单--9其他--10合计510,000,000.008.117.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(％)115041615农发162,600,000260,000,000.004.13215021515国开152,500,000250,000,000.003.977.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未投资股指期货。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未投资国债期货。7.12 投资组合报告附注7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.12.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。7.12.3期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金1,624,598.032应收证券清算款7,143,431.203应收股利-4应收利息13,548,235.375应收申购款2,362,429.306其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计24,678,693.907.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明金额单位：人民币元序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值占基金资产净值比例(%)流通受限情况说明1002280联络互动164,629,706.582.62重大事项停牌2300113顺网科技52,130,859.170.83非公开发行流通受限8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份 持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例163,29663,989.5938,359,810.770.37%10,410,883,754.6099.63%8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金85,815.330.0008%8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金0本基金基金经理持有本开放式基金0~109开放式基金份额变动单位：份基金合同生效日（2015年4月30日）基金份额总额14,662,565,940.76 本报告期期初基金份额总额10,530,382,520.58本报告期基金总申购份额660,853,448.58减：本报告期基金总赎回份额741,992,403.79本报告期基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额10,449,243,565.3710 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议本报告期内未召开基金份额持有人大会。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本基金管理人于2016年4月30日发布公告，自2016年4月30日起聘任詹余引先生担任公司董事长，叶俊英先生不再担任公司董事长，肖坚先生不再担任公司副总经理。本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4 基金投资策略的改变本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。10.5为基金进行审计的会计师事务所情况本报告期内本基金未改聘会计师事务所。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例国泰君安1-----招商证券1566,619,682.677.87%527,692.958.08%-华西证券1388,250,717.025.39%310,600.774.76%-东莞证券1-----国信证券2469,143,530.426.51%436,913.446.69%-中信证券3645,209,611.118.96%520,994.487.98%-中信建投2-----华福证券1-----天风证券1-----东方证券1228,402,545.063.17%212,711.103.26%-东兴证券1-----安信证券1-----高华证券1-----华泰证券165,228,413.160.91%60,748.790.93%-申万宏源136,942,950.020.51%34,405.200.53%-兴业证券1124,296,871.351.73%115,756.481.77%-平安证券1113,041,762.761.57%105,275.921.61%-华宝证券1-----国金证券1377,082,572.435.24%301,665.934.62%-银河证券1-----光大证券194,620.080.00%88.110.00%-中泰证券137,202,593.810.52%34,647.010.53%-东北证券1-----广发证券21,195,992,329.0816.60%1,113,830.2217.06%-西南证券128,482,120.960.40%26,525.660.41%-海通证券12,926,644,869.2240.63%2,725,587.7341.76%-注：a) 本报告期内本基金无减少交易单元,新增东北证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司各一个交易单元。b) 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：1） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；2） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；3） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。c) 基金交易单元的选择程序如下：1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。易方达基金管理有限公司二〇一六年八月二十四日