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兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金2016年半年度报告

2016-08-24 17:43:30

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

送出日期:2016年8月24日

兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金2016年半年度报告

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§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半

年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年8月22日复核

了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等

内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。

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1.2 目录

§1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2

1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2

1.2 目录 ................................................................................................................................................ 3

§2 基金简介 ................................................................................................................................................. 5

2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 5

2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5

2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5

2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6

2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6

§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6

3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7

§4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 8

4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 10

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 11

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 12

§5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 12

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 13

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 13

§6 半年度财务会计报告(未经审计) ..................................................................................................... 13

6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 13

6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15

6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 16

6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 18

§7 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 33

7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 33

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................ 33

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 33

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 34

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 34

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................ 34

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 34

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 34

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 34

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 34

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...................................................................... 34

7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 35

§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 35

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 36

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 36

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ........................................ 36

§9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 36

§10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 37

10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 37

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10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 37

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 37

10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 37

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...................................................................................... 37

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 37

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 37

10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 38

§11 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 39

11.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 39

11.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 39

11.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 40

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金

基金简称 兴业稳固收益一年理财债券

基金主代码 001368

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年6月10日

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 -

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标

本基金采取严格的买入持有到期投资策略,投资于剩

余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定

收益类工具,力求为投资者获取稳健的收益。

投资策略

本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内,

本基金采用买入并持有策略构建投资组合,对所投资

固定收益品种的剩余期限与基金的剩余封闭期进行期

限匹配,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金

剩余封闭期的固定收益类工具。一般情况下,本基金

持有的债券品种和结构在封闭期内不会发生变化。

业绩比较基准

在每个封闭期,本基金的业绩比较基准为该封闭期起

始日的中国人民银行公布并执行的金融机构一年期定

期存款利率(税后)。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期

风险、预期收益的基金品种,其预期风险及预期收益

高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

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名称 兴业基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披

露负责

姓名 朱玮 王永民

联系电话 021-22211888 010-66594896

电子邮箱 renjb@cib-fund.com.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 40000-95561 95566

传真 021-22211997 010-66594942

注册地址

福建省福州市鼓楼区五四 路

137 号信和广场 25 楼

北京市西城区复兴门内大街

1 号

办公地址

上海市浦东新区浦明路198

号财富金融广场 7 号楼

北京市西城区复兴门内大街

1 号

邮政编码 200120 100818

法定代表人 卓新章 田国立

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披

露报纸名称

中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告

正文的管理人互联网

网址

www.cib-fund.com.cn

基金半年度报告备置

地点

基金管理人及基金托管人办公场所

注:

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 兴业基金管理有限公司

上海市浦东新区浦明路198号财富金

融广场7号楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日至2016年6月30日)

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本期已实现收益 20,637,241.61

本期利润 20,637,241.61

加权平均基金份额本期利润 -

本期加权平均净值利润率 -

本期基金份额净值增长率 -

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日)

期末可供分配利润 50,010.69

期末可供分配基金份额利润 -

期末基金资产净值 50,010.69

期末基金份额净值 -

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016年6月30日)

基金份额累计净值增长率 -

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低

于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关

费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期

末余额,不是当期发生数)。

4、本基金于2015年6月10日成立,2016年6月13日本基金第一运作期到期后暂停下一运作期运作。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

份额净

值增长

率①

份额净

值增长

率标准

差②

业绩比

较基准

收益率

业绩比

较基准

收益率

标准差

①-③ ②-④

过去一个月 0.20% 0.05% 0.08% 0.01% 0.12% 0.04%

过去三个月 0.70% 0.04% 0.45% 0.01% 0.25% 0.03%

过去六个月 1.69% 0.04% 1.00% 0.01% 0.69% 0.03%

过去一年 2.91% 0.04% 2.28% 0.01% 0.63% 0.03%

自基金合同生效日起

至今

2.91% 0.04% 2.28% 0.01% 0.63% 0.03%

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注:1、本基金的业绩比较基准为:该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构一年期定

期存款利率(税后)。

2、2016年6月13日,本基金第一运作期到期后暂停下一运作期运作。

3、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的数据均截至2016年6月13日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2015年6月10日-2016年6月30日)

兴业稳固收益一年理财债券 基金基准

2015-06-10 2015-07-23 2015-09-09 2015-10-30 2015-12-15 2016-01-29 2016-03-22 2016-05-09

2.5%

2%

1.5%

1%

0.5%

0%

注:1、本基金基金合同于2015年6月10日生效。2016年6月13日,本基金第一运作期到期后暂停下一

运作期运作。

2、根据本基金基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起六个月内已使基金的投资组合比例符合

基金合同的约定。

3、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动数据截至

2016年6月13日。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

2013年3月,兴业基金管理有限公司获中国证监会批复。兴业基金由兴业银行股份

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有限公司和中海集团投资有限公司共同出资设立,公司注册资本7亿元人民币,注册地

福建省福州市。兴业基金的业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资

产管理和中国证监会许可的其他业务。截至2016年6月30日,兴业基金管理了兴业定期

开放债券型证券投资基金、兴业货币市场证券投资基金、兴业多策略灵活配置混合型发

起式证券投资基金、兴业年年利定期开放债券型证券投资基金、兴业聚利灵活配置混合

型证券投资基金、兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金、兴业收益增强债券型证券投

资基金、兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金、兴业稳固收益一年理财债券型证

券投资基金、兴业添利债券型证券投资基金、兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金、

兴业添天盈货币市场基金、兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金、兴业鑫天盈货

币市场基金、兴业丰利债券型证券投资基金、兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金、

兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金、兴业保本混合型证券投资基金、兴业丰泰债券

型证券投资基金、兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金、兴业福益债券型证券投资基

金、兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金、兴业天融债券型证券投资基金、兴业成长

动力灵活配置混合型证券投资基金、兴业天禧债券型证券投资基金、兴业增益五年定期

开放债券型证券投资基金、兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚源灵活配置

混合型证券投资基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名 职务

任本基金的基金经理期限 证券从

业年限

说明

任职日期 离任日期

徐莹

本基金

的基金

经理,套

利与量

化投资

部综合

套利总

2015年6月

10日

- 8

中国籍,硕士学位,CFA,

具有证券投资基金从业资

格。2008年7月至2012年5

月,在兴业银行总行资金

营运中心从事债券交易、

债券投资;2012年5月至

2013年6月,在兴业银行总

行资产管理部从事组合投

资管理;2013年6月加入兴

业基金管理有限公司,现

任套利与量化投资部综合

套利总监、基金经理。

杨逸君

本基金

的基金

2015年11月

9日

- 6

中国籍,硕士学位,金融

风险管理师(FRM),具

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经理 有证券投资基金从业资

格。2010年7月至2013年6

月,在海富通基金管理有

限公司主要从事基金产品

及证券市场研究分析工

作;2013年6月至2014年5

月在建信基金管理有限公

司主要从事基金产品及量

化投资相关的研究分析工

作;2014年5月加入兴业基

金管理有限公司,现任基

金经理。

注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据公司决定

确定的解聘日期,除首任基金经理外,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘

任日期和解聘日期;

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合

同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理

和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期

内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意

见》,完善相应制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,

公平对待旗下管理的基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016年上半年,通过信贷推动投资的经济增长模式,中国整个宏观经济基本呈现一

个"L型"底部震荡的态势。经济回升对房地产和基建投资依赖较大,民间投资增速及其

兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金2016年半年度报告

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占比下降,经济内生增长动力仍待增强。社融规模的大幅扩张推动了债务杠杆的较快上

升,商业银行体系的货币乘数和不良率不断上升,信用风险还未释放完毕,新增金融风

险不断凝聚。随着物价和房价的抬升,货币政策维持中性。从国际看,世界经济深度调

整、复苏乏力,国际贸易投资增长低迷,金融和大宗商品市场波动不定,地缘政治风险

上升,英国公投脱离欧盟加剧世界经济不确定性,全球需求总体疲软的现状没有根本改

善。整体而言,融资需求的低迷和风险偏好的下降是债券市场收益率下行的主要因素。

报告期内,考虑到组合将于年中首个封闭期到期,结合本基金的持有配置策略和法

律法规及基金合同的规定,采取稳健的操作策略,严格把握债券的信用风险,适当降低

风险偏好,及时调整组合的久期和信用结构,保持组合充分流动性。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金份额净值增长率为1.69%,同期业绩比较基准收益率为1%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

全球方面,美国经济复苏持续但弱于预期,宽松不断延后,加息步伐受阻,美元货

币增速下降,全球货币边际趋紧,美元走强令全球特别是新兴市场的风险偏好下降,人

民币面临贬值压力。英国退欧令欧元区增长前景不确定性增加,日本继续挣扎在低增长

和通缩的泥沼中。总体来看,动荡和挣扎或将成为下半年全球经济的两大关键词。国内

方面,国内经济增长动能仍处于下降通道,未来可能低位波动。宏观政策继续稳增长,

GDP短期增长趋缓呈"倒梯形",下行压力仍然较大,下半年预计低位企稳,但名义GDP

增速有所加快,有利于企业利润改善。通胀开始有所回落,整体温和呈"V型"。短期内,

难以看到大力度的改革,但中长期不悲观,未来改革一旦大力推进,其速度将超过市场

预期带来惊喜。下半年政策边际宽松可期,货币政策仍将保持一定的支持力度,年内仍有

降准预期,财政政策扩张或将超市场预期。因此,在内外部环境均面临不确定性上升的背

景下,我们对2016年下半年债券市场仍持保守谨慎的态度,以稳为纲成为下半年债券市

场主基调,在信用事件密集暴露以及后续信用风险仍可能继续发酵的背景下,我们将继

续采取较为稳健的操作策略。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、估值政策及重大变化

无。

2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响

无。

3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描

兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金2016年半年度报告

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(1)公司方面

估值委员会设主任委员一名,由分管运营的公司领导担任;委员若干名,由基金运

营部、风险管理总部、研究部、投资管理总部(视会议议题内容选择相关投资方向部门)

部门负责人或其指定人员组成。

估值委员会主要工作职责如下:制定合理、公允的估值方法;对估值方法进行讨论

并作出评价,在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法,以保证其

持续适用;评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性,对新投资策略或新

投资品种采用的估值方法作出决定;讨论、决定其他与估值相关的重大问题。

(2)托管银行

托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任,并且认真核查公司采

用的估值政策和程序。

(3)会计师事务所

对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。

4、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

5、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息

无。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定:本基金收益分配方式为现金分红;基金收益分配后基金份额净值

不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金

额后不能低于面值;

1、2016年4月21日,本基金现金分红28,637,904.98。

2、2016年6月13日,本基金第一运作期到期后暂停下一运作期运作,归投资者享有

的收益已通过赎回的方式进行支付。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

1、2016年6月13日,本基金第一运作期到期后暂停下一运作期运作,归投资者享有

的收益已通过赎回的方式进行支付。

2、本基金本报告期无需要说明的情况。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金2016年半年度报告

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本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在兴业稳固收益一年

理财债券型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基

金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持

有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和

托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计

算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现

本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报

告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真

实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金

报告截止日:2016年6月30日

单位:人民币元

资 产 附注号

本期末

2016年6月30日

上年度末

2015年12月31日

资 产:

银行存款 6.4.7.1 496,380.51 215,756,476.48

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 - 1,031,080,848.98

其中:股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 - 820,087,665.79

资产支持证券投资 - 210,993,183.19

兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金2016年半年度报告

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贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 99.30 14,116,125.72

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 496,479.81 1,260,953,451.18

负债和所有者权益 附注号

本期末

2016年6月30日

上年度末

2015年12月31日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 222,133.38 534,512.28

应付托管费 44,426.67 106,902.45

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 8,599.47 2,180.00

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 171,309.60 260,000.00

负债合计 446,469.12 903,594.73

所有者权益:

兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金2016年半年度报告

第 15 页 共 40 页

实收基金 6.4.7.9 - 1,245,126,262.46

未分配利润 6.4.7.10 50,010.69 14,923,593.99

所有者权益合计 50,010.69 1,260,049,856.45

负债和所有者权益总计 496,479.81 1,260,953,451.18

注:1、本基金合同于2015年6月10日生效,2015年度数据按实际存续期计算。

2、2016年6月13日本基金第一运作期到期后暂停下一运作期运作。

6.2 利润表

会计主体:兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金

本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日

单位:人民币元

项 目 附注号

本期2016年1月1日

至2016年6月30日

上年度可比期间

2015年6月10日(基金

合同生效日)至2015

年6月30日

一、收入 24,569,383.01 2,055,601.36

1.利息收入 18,804,063.84 2,055,601.36

其中:存款利息收入 6.4.7.11 2,410,929.40 910,168.97

债券利息收入 14,909,353.61 -

资产支持证券利息收

1,295,240.86 -

买入返售金融资产收

188,539.97 1,145,432.39

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填

列)

5,765,319.17 -

其中:股票投资收益 6.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 5,755,351.21 -

资产支持证券投资收

6.4.7.13.

3

9,967.96 -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金2016年半年度报告

第 16 页 共 40 页

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 - -

3.公允价值变动收益(损失以

“-”号填列)

6.4.7.17 - -

4.汇兑收益(损失以“-”号

填列)

- -

5.其他收入(损失以“-”号

填列

6.4.7.18 - -

减:二、费用 3,932,141.40 437,183.51

1.管理人报酬 2,843,046.52 341,287.19

2.托管费 568,609.23 68,257.44

3.销售服务费 - -

4.交易费用 6.4.7.19 - -

5.利息支出 323,746.05 -

其中:卖出回购金融资产支出 323,746.05 -

6.其他费用 6.4.7.20 196,739.60 27,638.88

三、利润总额(亏损总额以“-”

号填列)

20,637,241.61 1,618,417.85

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”

号填列)

20,637,241.61 1,618,417.85

注:1、本基金2015年6月10日成立,2015年度数据按实际存续期计算。

2、2016年6月13日,本基金第一运作期到期后暂停下一运作期运作。

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金

本报告期:2016年1月1日至2016年6月30日

单位:人民币元

项 目

本期

2016年1月1日至2016年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净 1,245,126,262.4 14,923,593.99 1,260,049,856.45

兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金2016年半年度报告

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值) 6

二、本期经营活动产生的基金

净值变动数(本期利润)

- 20,637,241.61 20,637,241.61

三、本期基金份额交易产生的

基金净值变动数(净值减少以

“-”号填列)

-1,245,126,262.

46

-6,872,919.93 -1,251,999,182.39

其中:1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款

-1,245,126,262.

46

-6,872,919.93 -1,251,999,182.39

四、本期向基金份额持有人分

配利润产生的基金净值变动

(净值减少以“-”号填列)

- -28,637,904.98 -28,637,904.98

五、期末所有者权益(基金净

值)

- 50,010.69 50,010.69

项 目

上年度可比期间

2015年6月10日(基金合同生效日)至2015年6月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净

值)

1,245,126,262.4

6

- 1,245,126,262.46

二、本期经营活动产生的基金

净值变动数(本期利润)

- 1,618,417.85 1,618,417.85

三、本期基金份额交易产生的

基金净值变动数(净值减少以

“-”号填列)

- - -

其中:1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 - - -

四、本期向基金份额持有人分

配利润产生的基金净值变动

(净值减少以“-”号填列)

- - -

五、期末所有者权益(基金净

值)

1,245,126,262.4

6

1,618,417.85 1,246,744,680.31

注:1、本基金2015年6月10日成立,2015年度数据按实际存续期计算。

2、2016年6月13日,本基金第一运作期到期后暂停下一运作期运作。

兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金2016年半年度报告

第 18 页 共 40 页

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

卓新章

—————————

基金管理人负责人

黄文锋

—————————

主管会计工作负责人

莫艳鸿

—————————

会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人

兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业稳固收益一年

理财债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规的规

定,经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)以证监许可[2015]860号文批

准公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期,首次设立募集基金份额

为1,245,126,262.46份,经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了编号为

德师报(验)字(15)第0885号验资报告。基金合同于2015年6月10日正式生效。本基金的基

金管理人为兴业基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及截至报告期末最新公告的《兴

业稳固收益一年理财债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围

为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地

方政府债、企业债、公司债、短期公司债券、分离交易可转债所分离出的纯债部分、短

期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、中小企业私募债券、债券回购、银行

存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监

会允许基金投资的其他固定收益类金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不

进行股票等权益类资产的投资。本基金不投资可转换债券,但可以投资分离交易可转债

上市后分离出来的债券。本基金采取严格的买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或

回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。如法律法规或监管机构以后允许

基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据

届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。基金的投资组合比例为:本基金对债券

的投资比例不低于基金资产的80%。

本基金的业绩比较基准为:该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构

一年期定期存款利率(税后)。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会

兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金2016年半年度报告

第 19 页 共 40 页

计准则”)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计

核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务

操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016

年6月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

2016年6月13日本基金第一期运作到期后暂停下一期运作。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 差错更正的说明

本基金本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收

问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103

号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国

家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年9月18日《上海、深圳证券

交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85号《关于实

施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]48号《关于

实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的

通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通

知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》及其他相关税务

法规和实务操作,主要税项列示如下:

1)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。

2)证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖

股票、债券免征营业税和增值税。

3)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股

权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。

4)对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定

兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金2016年半年度报告

第 20 页 共 40 页

申报期内向主管税务机关申报缴纳;个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,

持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限

在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持

股期限超过1年的,其中股权登记日在2015年9月8日之前的,暂减按25%计入应纳

税所得额,股权登记日在2015年9月8日之后的,股息红利所得暂免征收个人所得税。上

述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。5)对基金取得的债券利息收入,由发行债

券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。

6)对于基金从事A股买卖,出让方按0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受

让方不再缴纳印花税。

7)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现

金等对价,暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

项目

本期末

2016年6月30日

活期存款 496,380.51

定期存款 -

其中:存款期限1-3个月 -

存款期限3个月至1年

其他存款 -

合计 496,380.51

6.4.7.2 交易性金融资产

本基金本报告期末未持有交易性金融资产。

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金2016年半年度报告

第 21 页 共 40 页

6.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

项目

本期末

2016年6月30日

应收活期存款利息 99.30

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 -

合计 99.30

6.4.7.6 其他资产

注:本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

项目

本期末

2016年6月30日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 8,599.47

合计 8,599.47

6.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

项目

本期末

2016年6月30日

应付券商交易单元保证金 -

兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金2016年半年度报告

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应付赎回费 -

预提费用 171,309.60

合计 171,309.60

6.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元

项目

本期2016年1月1日至2016年6月30日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 1,245,126,262.46 1,245,126,262.46

本期申购 - -

本期赎回(以“-”号填列) -1,245,126,262.46 -1,245,126,262.46

本期末 - -

注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。

6.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 14,923,593.99 - 14,923,593.99

本期利润 20,637,241.61 - 20,637,241.61

本期基金份额交易产

生的变动数

-6,872,919.93 - -6,872,919.93

其中:基金申购款 - - -

基金赎回款 -6,872,919.93 - -6,872,919.93

本期已分配利润 -28,637,904.98 - -28,637,904.98

本期末 50,010.69 - 50,010.69

6.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日

活期存款利息收入 301,539.22

定期存款利息收入 2,109,390.18

其他存款利息收入 -

兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金2016年半年度报告

第 23 页 共 40 页

结算备付金利息收入 -

其他 -

合计 2,410,929.40

6.4.7.12 股票投资收益

6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

注:本基金本报告期无股票投资收益买卖股票差价收入。

6.4.7.13 债券投资收益

6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位:人民币元

项目

本期

2016年1月1日至2016年6月30日

债券投资收益——买卖债券

(、债转股及债券到期兑付)

差价收入

5,755,351.21

债券投资收益——赎回差价

收入

债券投资收益——申购差价

收入

合计 5,755,351.21

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位:人民币元

项目

本期

2016年1月1日至2016年6月30日

卖出债券(、债转股及债券到

期兑付)成交总额

2,493,028,847.72

减:卖出债券(、债转股及债

券到期兑付)成本总额

2,440,704,659.73

减:应收利息总额 46,568,836.78

买卖债券差价收入 5,755,351.21

6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益

兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金2016年半年度报告

第 24 页 共 40 页

单位:人民币元

项目

本期

2016年1月1日至2016年6月30日

卖出资产支持证券成交总额 212,764,262.24

减:卖出资产支持证券成本总

211,170,032.04

减:应收利息总额 1,584,262.24

资产支持证券投资收益 9,967.96

6.4.7.14 贵金属投资收益

6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期无贵金属投资收益。

6.4.7.15 衍生工具收益

6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期无衍生工具收益买卖权证差价收入。

6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期无衍生工具收益其他投资收益。

6.4.7.16 股利收益

本基金本报告期无股利收益。

6.4.7.17 公允价值变动收益

本基金本报告期无公允价值变动收益。

兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金2016年半年度报告

第 25 页 共 40 页

6.4.7.18 其他收入

本基金本报告期无其他收入。

6.4.7.19 交易费用

本基金本报告期无交易费用。

6.4.7.20 其他费用

单位:人民币元

项目

本期

2016年1月1日至2016年6月30日

审计费用 36,065.70

信息披露费 135,243.90

开户费 4,800.00

帐户维护费 13,800.00

汇划手续费 6,830.00

合计 196,739.60

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期间存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

兴业基金管理有限公司(以下简称"兴业

基金")

基金管理人、基金销售机构、注册登记机构

中国银行股份有限公司(以下简称"中国

银行")

基金托管人、基金销售机构

兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金2016年半年度报告

第 26 页 共 40 页

兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业

银行")

基金管理人的股东、基金销售机构

中海集团投资有限公司 基金管理人的股东

兴业财富资产管理有限公司(以下简称"

兴业财富")

基金管理人的子公司

注:下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

6.4.10.1.4 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.5 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行回购交易。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

项目

本期

2016年1月1日至2016年6

月30日

上年度可比期间

2015年6月10日(基金合同

生效日)至2015年6月30

当期发生的基金应支付的管

理费

2,843,046.52 341,287.19

兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金2016年半年度报告

第 27 页 共 40 页

其中:支付销售机构的客户维

护费

- -

注:支付基金管理人兴业基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提,逐日累

计至每月月末,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.50%÷当年

天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

项目

本期

2016年1月1日至2016年6

月30日

上年度可比期间

2015年6月10日(基金合同

生效日)至2015年6月30

当期发生的基金应支付的托

管费

568,609.23 68,257.44

注:支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提,逐日累计至

每月月末,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.1%÷当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方名称

本期

2016年1月1日至2016年6月30日

上年度可比期间

2015年6月10日(基金合同生效

日)至2015年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行活期

存款

496,380.51 301,539.22 5,478,799.33 193,835.66

兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金2016年半年度报告

第 28 页 共 40 页

注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期间未发生其他关联方交易事项。

6.4.11 利润分配情况

单位:人民币元

序号

权益

登记日

除息日

每10份基金

份额分红数

现金形

发放总

再投资形式

发放总额

本期利

分配合

备注

1

2016-04-

21

2016-4-21(场

外)

0.230

28,637,9

04.98

28,637,9

04.98

合计 0.230

28,637,9

04.98

28,637,9

04.98

6.4.12 期末(2016年6月30日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。

兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金2016年半年度报告

第 29 页 共 40 页

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金投资范围是具有良好流动性的固定收益类金融工具及法律法规或中国证监

会允许基金投资的其他金融工具,本基金不直接从二级市场买入股票或权证等权益类资

产,也不参与一级市场新股的申购或增发,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其

风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金在日常经营活

动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本

基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效控制上述风险的前提下,通过对影

响市场各类要素的分析以及投资组合的积极主动管理,力争获得超过业绩比较基准的长

期稳定收益。使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险收益水平高于货

币市场基金,低于股票型基金、混合型基金”的风险收益目标。

本基金的基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合,全面管理、专业分工”的

思路,将风险控制嵌入到全公司的组织架构中,对风险实行多层次、多角度、全方位的

管理。本基金管理人建立的风险管理体系由三个风险防范等级构成:

一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。董事会下设

审计与风险管理委员会,负责公司审计风险的控制、管理、监督和评价;负责对公司经

营的合法、合规性进行监控和检查,对经营活动进行审计。

二级风险防范是指在公司风险控制委员会,投资决策委员会和风险管理总部层次对

公司风险进行的预防和控制。经理层下设风险控制委员会,对公司在经营管理和基金运

作中的风险进行全面的研究、分析、评估,制定相应的风险控制制度并监督制度的执行,

全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各种风险。

三级风险防范是公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。公司

各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控制措

施。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量分析方

法去估算各种风险产生的可能损失。从定性分析判断风险损失的严重程度和出现同类风

险损失的频度,从定量分析建立风险量化指标、模型,确定风险损失的限度和相应置信

程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在

可承受的范围内。

6.4.13.2信用风险

信用风险又称违约风险,是指借款人、证券发行人或交易对方因种种原因,不愿或

无力履行合同条件而构成违约,导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人建立了较完善的信用风险管理流程,通过对信用债券发行人基

兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金2016年半年度报告

第 30 页 共 40 页

本面的深入调研分析,结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,

选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的

金融机构进行。基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相

应的信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,投资于一家公司发行的证券

市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共

同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。最后,本基金在交易所进行的交易均

以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此违约风险

发生的可能性很小。

6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

短期信用评级

本期末

2016年6月30日

上年度末

2015年12月31日

A-1 - 100,347,304.85

A-1以下 - -

未评级 - 542,038,332.74

合计 - 642,385,637.59

注:未评级债券为超短期融资券。

6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位:人民币元

长期信用评级

本期末

2016年6月30日

上年度末

2015年12月31日

AAA - 246,584,333.50

AAA以下 - 142,110,877.89

未评级 - -

合计 - 388,695,211.39

注:1、上述评级为债项评级,如无债项评级则使用发行人评级;

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指因金融资产的流动性不足,无法在合理价格变现资产。本基金的流

动性风险主要来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的流动性不足,导致金融资

产不能在合理价格变现。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此,

本报告期内基金的资产均能及时变现。此外,本基金管理人采用分散投资、监控流通受

兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金2016年半年度报告

第 31 页 共 40 页

限证券比例等方式防范流动性风险,同时基金管理人通过分析和监测持有个券的市场交

易状况、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格

因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基

金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。利率敏感性金融工具均面临

由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付

息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理

人通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末

2016年6月30日

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

资产

银行存款 - - - - -

应收利息 - - - - -

资产总计 - - - - -

负债

应付管理人报

- - - - -

应付托管费 - - - - -

应付交易费用 - - - - -

其他负债 - - - - -

负债总计 - - - - -

利率敏感度缺

- - - - -

上年度末

2015年12月31

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

资产

兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金2016年半年度报告

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银行存款

215,756,476

.48

- - -

215,756,476

.48

交易性金融资

927,592,784

.26

103,488,064

.72

- -

1,031,080,8

48.98

应收利息 - - -

14,116,125.

72

14,116,125.

72

资产总计

1,143,349,2

60.74

103,488,064

.72

14,116,125.

72

1,260,953,4

51.18

负债

应付管理人报

- - - 534,512.28 534,512.28

应付托管费 - - - 106,902.45 106,902.45

应付交易费用 - - - 2,180.00 2,180.00

其他负债 - - - 260,000.00 260,000.00

负债总计 - - - 903,594.73 903,594.73

利率敏感度缺

1,143,349,2

60.74

103,488,064

.72

13,212,530.

99

1,260,049,8

56.45

注:按金融资产或金融负债的到期日进行分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 收益率曲线平行移动

假设 除收益率曲线外的其他市场变量保持不变

分析 相关风险变量的变动

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额(单位:人民币元)

本期末

2016年6月30日

上年度末

2015年12月31日

市场利率平行上升25个基

- -1,390,638.55

市场利率平行下降25个基

- 1,396,610.80

6.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。

兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金2016年半年度报告

第 33 页 共 40 页

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和

外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上

市或银行间同业市场交易的固定收益品种,因此无重大其他价格风险。

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额

占基金总资产的比

例(%)

1 权益投资 - -

其中:股票 - -

2 固定收益投资 - -

其中:债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金

融资产

- -

6 银行存款和结算备付金合计 496,380.51 99.98

7 其他各项资产 99.30 0.02

8 合计 496,479.81 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金2016年半年度报告

第 34 页 共 40 页

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期未买入股票。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本基金本报告期未卖出股票。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

本基金本报告期未买入、卖出股票。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

注:根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。

兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金2016年半年度报告

第 35 页 共 40 页

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。

7.11.3 本期国债期货投资评价

据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前

十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开

谴责、处罚的情形。

7.12.2本基金本报告期没有投资股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 99.30

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 99.30

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末未持有股票。

§8 基金份额持有人信息

兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金2016年半年度报告

第 36 页 共 40 页

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人户数

(户)

户均持有的基

金份额

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有

份额

占总份

额比例

持有

份额

占总份

额比例

- - - - - -

注:2016年6月13日,本基金第一运作期到期后暂停下一运作期运作。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基

0 0

本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研

究部门负责人持有本开放式基金

0

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2015年6月10日)基金份额总额 1,245,126,262.46

本报告期期初基金份额总额 1,245,126,262.46

本报告期基金总申购份额 -

减:本报告期基金总赎回份额 1,245,126,262.46

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 -

注:1、总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

2、2016年6月13日,本基金第一运作期到期后暂停下一运作期运作。

兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金2016年半年度报告

第 37 页 共 40 页

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内,本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,本基金管理人和本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员

无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

券商名称

交易单

数量

股票交易 应支付该券商的佣金

备注 成交金

占当期股票

成交总额比

佣金

占当期佣金

总量的比例

海通证券 2 - - - - -

注:注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即 :

ⅰ资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。

ⅱ财务状况良好,经营行为规范,最近一年未因发生重大违规行为而受到有关管理机关处罚。

ⅲ内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。具备基金运作

所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供

兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金2016年半年度报告

第 38 页 共 40 页

全面的信息服务。

ⅳ投研交综合实力较强。

ⅴ其他因素(综合能力一般,但在某些特色领域或行业,研究能力、深度和质量在行业领先)。

ⅵ评估方法:由投资总监、研究总监根据以上因素评分。

②券商专用交易单元选择程序:

ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估

本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行

评估,确定选用交易单元的券商。

ⅱ协议签署及通知托管人

本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。

③在上述租用的券商交易单元中,海通证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元。本期没有剔

除的券商交易单元。

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1

兴业基金管理有限公司关于2016

年1月4日指数熔断后旗下基金调

整开放时间的公告

中国证券报、上海证券报、

证券时报、

www.cib-fund.com.cn

2016-01-04

2

兴业基金管理有限公司关于2016

年1月7日指数熔断后旗下基金调

整开放时间的公告

中国证券报、上海证券报、

证券时报、

www.cib-fund.com.cn

2016-01-07

3

兴业稳固收益一年理财债券型证

券投资基金2015年第4季度报告

中国证券报、上海证券报、

证券时报、

www.cib-fund.com.cn

2016-01-22

4

兴业稳固收益一年理财债券型证

券投资基金招募说明书(更新)

(2015年第1号)

www.cib-fund.com.cn 2016-01-23

5

兴业稳固收益一年理财债券型证

券投资基金招募说明书(更新)

摘要(2015年第1号)

中国证券报、上海证券报、

证券时报、

www.cib-fund.com.cn

2016-01-23

6

兴业基金管理有限公司关于公司

董事、监事、高级管理人员以及

其他从业人员在子公司兼任职务

及领薪情况的公告

中国证券报、上海证券报、

证券时报、

www.cib-fund.com.cn

2016-02-04

兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金2016年半年度报告

第 39 页 共 40 页

7

兴业稳固收益一年理财债券型证

券投资基金2015年年度报告

www.cib-fund.com.cn 2016-03-25

8

兴业稳固收益一年理财债券型证

券投资基金2015年年度报告摘要

中国证券报、上海证券报、

证券时报

2016-03-25

9

兴业稳固收益一年理财债券型证

券投资基金2016年第1次分红公

中国证券报、上海证券报、

证券时报、

www.cib-fund.com.cn

2016-04-19

10

兴业稳固收益一年理财债券型证

券投资基金2016年第1季度报告

中国证券报、上海证券报、

证券时报、

www.cib-fund.com.cn

2016-04-21

11

兴业基金管理有限公司关于设立

郑州分公司的公告

中国证券报、上海证券报、

证券时报、

www.cib-fund.com.cn

2016-05-19

12

关于兴业稳固收益一年理财债券

型证券投资基金暂停运作有关事

项的公告

中国证券报、上海证券报、

证券时报、

www.cib-fund.com.cn

2016-06-08

13

兴业基金2016年06月30日基金净

值(收益)

中国证券报、上海证券报、

证券时报、

www.cib-fund.com.cn

2016-06-30

§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

(一)中国证监会准予兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金募集注册的文件

(二)《兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金基金合同》

(三)《兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金托管协议》

(四)法律意见书

(五)基金管理人业务资格批件和营业执照

(六)基金托管人业务资格批件和营业执照

(七)中国证监会要求的其他文件

11.2 存放地点

除上述第(六)项文件存放于基金托管人住所外,其他备查文件等文本存放于基金

管理人处,投资人在办公时间内可供免费查阅。

兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金2016年半年度报告

第 40 页 共 40 页

11.3 查阅方式

网站:http://www.cib-fund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。

客户服务中心电话 4000095561

兴业基金管理有限公司

二〇一六年八月二十四日