银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）2016年半年度报告

基金管理人：银华基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2016年8月24日 重要提示及目录重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 目录§1 重要提示及目录 21.1 重要提示 21.2 目录 3§2 基金简介 52.1 基金基本情况 52.2 基金产品说明 52.3 基金管理人和基金托管人 62.4 信息披露方式 62.5 其他相关资料 6§3 主要财务指标和基金净值表现 63.1 主要会计数据和财务指标 63.2 基金净值表现 73.3 其他指标 8§4 管理人报告 84.1 基金管理人及基金经理情况 84.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 104.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 114.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 114.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 124.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 124.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 124.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 13§5 托管人报告 135.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 135.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 135.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 13§6 半年度财务会计报告（未经审计） 136.1 资产负债表 136.2 利润表 156.3 所有者权益（基金净值）变动表 156.4 报表附注 17§7 投资组合报告 347.1 期末基金资产组合情况 347.2 期末按行业分类的股票投资组合 357.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 357.4 报告期内股票投资组合的重大变动 357.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 357.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 367.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 367.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 367.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 367.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 377.11 投资组合报告附注 37§8 基金份额持有人信息 388.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 388.2 期末上市基金前十名持有人 388.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 398.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 39§9 开放式基金份额变动 39§10 重大事件揭示 4010.1 基金份额持有人大会决议 4010.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 4010.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 4010.4 基金投资策略的改变 4010.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 4010.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 4010.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 4010.8 其他重大事件 43§11 影响投资者决策的其他重要信息 47§12 备查文件目录 4712.1 备查文件目录 4712.2 存放地点 4812.3 查阅方式 48  基金简介基金基本情况基金名称银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）基金简称银华纯债信用债券（LOF）场内简称银华纯债基金主代码161820基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年8月9日基金管理人银华基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额3,712,925,686.21份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期2012-09-05 基金产品说明投资目标本基金以信用债券为主要投资对象，在控制信用风险的前提下，力求为基金持有人提供稳健的当期收益和总投资回报。投资策略本基金通过对宏观经济和企业的财务状况进行分析，对信用债券采取“自上而下”和“自下而上”相结合的投资策略，自上而下确定组合久期并进行资产配置，自下而上进行个券的选择，重点对信用债品种的利率风险和信用风险进行度量和定价，同时结合市场的流动性状况，利用市场对信用利差定价的相对失衡，对溢价率较高的品种进行投资。本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，其中信用债券投资不低于本基金债券资产的80%；本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。业绩比较基准中债综合指数（全价）收益率风险收益特征本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称银华基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司信息披露负责人姓名杨文辉洪渊联系电话(010)58163000(010)66105799电子邮箱yhjj@yhfund.com.cncustody@icbc.com.cn客户服务电话 4006783333,(010)8518655895588传真(010)58163027(010)66105798注册地址广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层北京市西城区复兴门内大街55号办公地址北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层北京市西城区复兴门内大街55号邮政编码100738100140法定代表人王珠林易会满 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.yhfund.com.cn基金半年度报告备置地点基金管理人及基金托管人办公地址 其他相关资料项目名称办公地址注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司北京市西城区太平桥大街17号 主要财务指标和基金净值表现主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日 )本期已实现收益78,795,963.46本期利润66,692,407.29加权平均基金份额本期利润0.0219本期加权平均净值利润率1.87%本期基金份额净值增长率2.16%3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2016年6月30日 )期末可供分配利润501,960,619.15期末可供分配基金份额利润0.1352期末基金资产净值4,394,727,077.27期末基金份额净值1.1843.1.3 累计期末指标报告期末( 2016年6月30日 )基金份额累计净值增长率33.87%注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、期末可供分配利润采用期末资产负债表未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月0.59%0.05%0.36%0.04%0.23%0.01%过去三个月0.68%0.08%-0.52%0.07%1.20%0.01%过去六个月2.16%0.07%-0.21%0.07%2.37%0.00%过去一年8.23%0.07%2.74%0.07%5.49%0.00%过去三年24.07%0.11%5.74%0.09%18.33%0.02%自基金合同生效起至今33.87%0.10%5.60%0.09%28.27%0.01%注：本基金业绩比较基准：中债综合指数（全价）收益率。本基金选择该指数作为业绩比较基准的原因如下：1.权威性。该指数由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布，能够综合反映债券市场整体价格和回报情况，是目前市场上较为权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一；2.样本覆盖广泛，编制方法合理。该指数样本券包括记账式国债、央行票据、短期融资券、中期票据、政策性银行债券、商业银行债券、证券公司短期融资券、证券公司债、地方企业债、国际机构债券、非银行金融机构债、中央企业债等债券。该指数以债券托管量市值作为样本券的权重因子，每日计算债券市场整体表现；3.指数公布透明、公开，具有较好的市场接受度。综上所述，中债综合指数（全价）可以较好地体现本基金的投资特征与目标客户群的风险收益偏好。因此，本基金选取中债综合指数（全价）作为本基金的业绩比较基准。自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同的规定：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，其中信用债券投资不低于本基金债券资产的80%；本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 管理人报告基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日，是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币，公司的股东及其出资比例分别为：西南证券股份有限公司49%、第一创业证券股份有限公司29%、东北证券股份有限公司21%及山西海鑫实业股份有限公司1%。公司的主要业务是基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。截至2016年6月30日，本基金管理人管理着62只证券投资基金，具体包括银华优势企业证券投资基金、银华保本增值证券投资基金、银华-道琼斯88精选证券投资基金、银华货币市场证券投资基金、银华核心价值优选混合型证券投资基金、银华优质增长混合型证券投资基金、银华富裕主题混合型证券投资基金、银华领先策略混合型证券投资基金、银华全球核心优选证券投资基金、银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)、银华增强收益债券型证券投资基金、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金、银华沪深300指数分级证券投资基金、银华深证100指数分级证券投资基金、银华信用债券型证券投资基金（LOF）、银华成长先锋混合型证券投资基金、银华信用双利债券型证券投资基金、银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）、银华中证等权重90指数分级证券投资基金、银华永祥保本混合型证券投资基金、银华消费主题分级混合型证券投资基金、银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金、银华永泰积极债券型证券投资基金、银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）、上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金、银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、银华中证中票50指数债券型证券投资基金（LOF）、银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）、银华交易型货币市场基金、银华信用四季红债券型证券投资基金、银华中证转债指数增强分级证券投资基金、银华信用季季红债券型证券投资基金、银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金、银华永利债券型证券投资基金、银华恒生中国企业指数分级证券投资基金、银华多利宝货币市场基金、银华永益分级债券型证券投资基金和银华活钱宝货币市场基金、银华双月定期理财债券型证券投资基金、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金、银华惠增利货币市场基金、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华中国梦30股票型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金、银华聚利灵活配置混合型证券投资基金、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金、银华稳利灵活配置混合型证券投资基金、银华中证国防安全指数分级证券投资基金、银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金、银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华逆向投资灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金、银华生态环保主题灵活配置混合型证券投资基金、银华合利债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华远景债券型证券投资基金、银华双动力债券型证券投资基金、银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金、银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金。同时，本基金管理人管理着多个全国社保基金、企业年金和特定客户资产管理投资组合。基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期邹维娜女士本基金的基金经理2014年10月8日-8年硕士学位。历任国家信息中心下属中经网公司宏观经济分析人员；中再资产管理股份有限公司固定收益部投资经理助理、自有账户投资经理。2012年10月加入银华基金管理有限公司，曾担任基金经理助理职务，自2013年8月7日起担任银华信用四季红债券型证券投资基金基金经理，自2013年9月18日起兼任银华信用季季红债券型证券投资基金基金经理，自2014年1月22日起兼任银华永利债券型证券投资基金基金经理，自2014年5月22日起兼任银华永益分级债券型证券投资基金基金经理，自2016年3月22日起兼任银华添益定期开放债券型证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍:中国。注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。2、证券从业的含义符合行业普遍认可的计算标准。管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度的执行情况本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《公平交易制度》和《公平交易执行制度》等，并建立了健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。异常交易行为的专项说明本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析2016年上半年，由于前期积极的财政政策持续发力，以及宽松的地产政策推动，一季度经济出现了较为明显的反弹，经济各项数据在3月达到高点，与此同时，通胀有所上行。4月之后，随着地产政策收紧，地产销售出现下行，同时，民间投资出现明显回落，经济增速再次出现放缓之势，通胀基本处于平稳水平；6月底，英国退欧再次为全球经济增长增添不确定性。在此过程中，货币政策总体处于稳健状态，央行通过公开市场操作维持流动性平稳。债市方面，一季度债市表现出现了一定的分化，中长期利率债收益率稳中有上，幅度约为10bp，信用债收益率在较强的配置需求推动下继续下行20-50bp；进入4月，利率随着经济上行而大幅反弹，利率债从低点上行30-50bp左右，信用债上行40-70bp左右；随后，基本面有所弱化，同时在英国退欧助推下收益率逐步下行，利率债下行10-30bp，信用债下行10-60bp不等。因此，总体来看，上半年债市波动较大。在上半年，本基金根据市场变化及时做出了调整，保持了中性的杠杆和久期，同时根据不同品种的表现优化了持仓结构。期间，对信用债进行了波段操作，增强了组合收益。报告期内基金的业绩表现截至报告期末，本基金基金份额净值为1.184元，本报告期基金份额净值增长率为2.16%，同期业绩比较基准收益率为-0.21%。管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望下半年，房地产销售的回落将带动地产投资逐步下行，同时，供给侧改革的加深将进一步抑制制造业投资的积极性，积极的财政政策将起到托底的作用，因此，预计未来经济走势稳中有降。货币政策可能保持平稳，未来债市仍然面临一定的投资机会。基于以上对基本面的判断，本基金在未来将维持适当的杠杆水平，采取中性久期，在严格控制信用风险的前提下，对组合配置进行优化调整。管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。本基金管理人设立估值委员会（委员包括估值业务分管领导以及投资部、研究部、监察稽核部、运作保障部等部门负责人及相关业务骨干），负责研究、指导基金估值业务。估值委员会委员和负责基金日常估值业务的基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理不介入基金日常估值业务；估值委员会决议之前会与涉及基金的基金经理进行充分沟通。运作保障部负责执行估值委员会制定的估值政策及决议。 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；本基金管理人未签约与估值相关的任何定价服务。管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金本报告期未进行利润分配。报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。托管人报告报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，本基金托管人在对银华纯债信用主题债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，银华纯债信用主题债券型证券投资基金的管理人——银华基金管理有限公司在银华纯债信用主题债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，银华纯债信用主题债券型证券投资基金未对基金份额持有人进行利润分配。托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人依法对银华基金管理有限公司编制和披露的银华纯债信用主题债券型证券投资基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。半年度财务会计报告（未经审计）资产负债表会计主体：银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）报告截止日： 2016年6月30日单位：人民币元资 产附注号本期末2016年6月30日上年度末2015年12月31日资 产：银行存款6.4.7.11,166,524.871,262,637.78结算备付金41,810,134.0645,464,186.60存出保证金80,398.37127,147.65交易性金融资产6.4.7.24,983,050,172.102,861,821,829.30其中：股票投资--基金投资--债券投资4,983,050,172.102,861,821,829.30资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产6.4.7.3--买入返售金融资产6.4.7.4--应收证券清算款31,353,849.90-应收利息6.4.7.592,052,895.8158,389,601.15应收股利--应收申购款208,334.33851,715.86递延所得税资产--其他资产6.4.7.6--资产总计5,149,722,309.442,967,917,118.34负债和所有者权益附注号本期末2016年6月30日上年度末2015年12月31日负 债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债6.4.7.3--卖出回购金融资产款751,000,000.00727,600,000.00应付证券清算款-40,888.67应付赎回款494,512.791,134,424.08应付管理人报酬2,116,517.96996,345.33应付托管费705,505.99332,115.10应付销售服务费--应付交易费用6.4.7.718,155.269,800.00应交税费435,156.28435,156.28应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债6.4.7.8225,383.89402,076.21负债合计754,995,232.17730,950,805.67所有者权益：实收基金6.4.7.93,712,925,686.211,930,477,979.29未分配利润6.4.7.10681,801,391.06306,488,333.38所有者权益合计4,394,727,077.272,236,966,312.67负债和所有者权益总计5,149,722,309.442,967,917,118.34注：报告截止日2016年06月30日，基金份额净值为人民币1.184元，基金份额总额为3,712,925,686.21份。 利润表会计主体：银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日单位：人民币元项 目附注号本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日一、收入85,571,114.4645,208,914.921.利息收入94,752,039.9432,586,899.86其中：存款利息收入6.4.7.11666,754.77490,750.43债券利息收入93,611,703.6232,096,149.43资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入473,581.55-其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）-997,634.056,923,581.21其中：股票投资收益6.4.7.12--基金投资收益--债券投资收益6.4.7.13-997,634.056,923,581.21资产支持证券投资收益6.4.7.13.5--贵金属投资收益6.4.7.14--衍生工具收益6.4.7.15--股利收益6.4.7.16--3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）6.4.7.17-12,103,556.174,657,517.144.汇兑收益（损失以“-”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.183,920,264.741,040,916.71减：二、费用18,878,707.178,978,467.601．管理人报酬6.4.10.2.110,565,647.262,008,264.872．托管费6.4.10.2.23,521,882.42669,421.553．销售服务费6.4.10.2.3--4．交易费用6.4.7.1951,278.7019,917.645．利息支出4,462,902.816,027,794.48其中：卖出回购金融资产支出4,462,902.816,027,794.486．其他费用6.4.7.20276,995.98253,069.06三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）66,692,407.2936,230,447.32减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）66,692,407.2936,230,447.32 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）1,930,477,979.29306,488,333.382,236,966,312.67二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-66,692,407.2966,692,407.29三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）1,782,447,706.92308,620,650.392,091,068,357.31其中：1.基金申购款2,315,871,138.60399,027,840.212,714,898,978.812.基金赎回款-533,423,431.68-90,407,189.82-623,830,621.50四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）3,712,925,686.21681,801,391.064,394,727,077.27项目上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）723,396,608.7763,580,734.51786,977,343.28二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-36,230,447.3236,230,447.32三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-256,008,747.46-20,668,506.28-276,677,253.74其中：1.基金申购款115,101,616.8010,154,914.18125,256,530.982.基金赎回款-371,110,364.26-30,823,420.46-401,933,784.72四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）467,387,861.3179,142,675.55546,530,536.86 报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：______王立新______ ______杨清______ ____龚飒____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人报表附注基金基本情况银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]782号《关于核准银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)募集的批复》的批准，由银华基金管理有限公司于2012年7月9日至2012年8月3日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明（2012）验字第60468687_A07号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2012年8月9日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币1,943,895,589.42元，有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币978,976.62元，其中人民币543.21元系银行应支付银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)的认购款利息与银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)根据基金合同计提的折算基金份额的利息之间的差额，该款项计入基金资产。以上实收基金（本息）合计为人民币1,944,874,022.83元，折合1,944,874,022.83份基金份额。本基金的基金管理人为银华基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、中央银行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、回购、次级债、资产支持证券、期限在一年以内（含一年）的银行存款，以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金不投资股票（含一级市场新股申购）、权证和可转换公司债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）。本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，其中信用债券投资不低于本基金债券资产的80%；本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金所指信用债券包括中期票据、金融债（不包括政策性金融债）、企业债、公司债、短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券等除国债、央行票据、政策性金融债和中央政府代为发行的地方债券之外的，非国家信用的固定收益类金融工具。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：中债综合指数（全价）收益率。会计报表的编制基础本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。采用若干修订后/新会计准则2014年1至3月，财政部制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》；修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》和《企业会计准则第33号——合并财务报表》；上述7项会计准则均自2014年7月1日起施行。2014年6月，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，在2014年年度及以后期间的财务报告中施行。上述会计准则的变化对本财务报表无重大影响。遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本期末的财务状况以及本会计期间的经营成果和净值变动情况。重要会计政策和会计估计本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明会计政策变更的说明本基金本报告期不涉及会计政策变更事项。会计估计变更的说明本基金本报告期会计估计未变更。差错更正的说明本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。税项（1）营业税、企业所得税根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。（2）个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。? 重要财务报表项目的说明银行存款单位：人民币元项目本期末2016年6月30日活期存款-定期存款-其中：存款期限1-3个月-其他存款1,166,524.87合计：1,166,524.87 交易性金融资产单位：人民币元项目本期末2016年6月30日成本公允价值公允价值变动股票---贵金属投资-金交所黄金合约---债券交易所市场1,064,498,973.811,073,777,466.209,278,492.39银行间市场3,898,527,606.913,909,272,705.9010,745,098.99合计4,963,026,580.724,983,050,172.1020,023,591.38资产支持证券---基金---其他---合计4,963,026,580.724,983,050,172.1020,023,591.38 衍生金融资产/负债注：本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。买入返售金融资产注：本基金本报告期末无买入返售金融资产余额。应收利息单位：人民币元项目本期末2016年6月30日应收活期存款利息4,578.53应收定期存款利息-应收其他存款利息-应收结算备付金利息18,814.60应收债券利息92,029,466.48应收买入返售证券利息-应收申购款利息-应收黄金合约拆借孳息-其他36.20合计92,052,895.81 其他资产注：本基金本报告期末未持有其他资产。应付交易费用单位：人民币元项目本期末2016年6月30日交易所市场应付交易费用-银行间市场应付交易费用18,155.26合计18,155.26 其他负债 单位：人民币元项目本期末2016年6月30日应付券商交易单元保证金-应付赎回费1,538.68预提费用223,767.18其他78.03合计225,383.89 实收基金金额单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日基金份额（份）账面金额上年度末1,930,477,979.291,930,477,979.29本期申购2,315,871,138.602,315,871,138.60本期赎回(以"-"号填列)-533,423,431.68-533,423,431.68- 基金拆分/份额折算前--基金拆分/份额折算变动份额--本期申购--本期赎回(以"-"号填列)--本期末3,712,925,686.213,712,925,686.21注：本期申购中包含转入份额及金额，本期赎回中包含转出份额及金额。未分配利润单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末208,918,741.6897,569,591.70306,488,333.38本期利润78,795,963.46-12,103,556.1766,692,407.29本期基金份额交易产生的变动数214,245,914.0194,374,736.38308,620,650.39其中：基金申购款281,495,723.65117,532,116.56399,027,840.21基金赎回款-67,249,809.64-23,157,380.18-90,407,189.82本期已分配利润---本期末501,960,619.15179,840,771.91681,801,391.06 存款利息收入单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日活期存款利息收入215,818.00定期存款利息收入-其他存款利息收入-结算备付金利息收入399,719.19其他51,217.58合计666,754.77 股票投资收益注：本基金本报告期无买卖股票差价收入。债券投资收益债券投资收益项目构成单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑付）差价收入-997,634.05债券投资收益——赎回差价收入-债券投资收益——申购差价收入-合计-997,634.05 债券投资收益——买卖债券差价收入单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额1,976,360,964.96减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额1,940,265,747.66减：应收利息总额37,092,851.35买卖债券差价收入-997,634.05 资产支持证券投资收益注：本基金本报告期无资产支持证券买卖差价收入。贵金属投资收益 注：本基金本报告期无贵金属投资收益。衍生工具收益注：本基金本报告期无衍生工具收益。股利收益注：本基金本报告期无股利收益。公允价值变动收益单位：人民币元项目名称本期2016年1月1日至2016年6月30日1.交易性金融资产-12,103,556.17——股票投资-——债券投资-12,103,556.17——资产支持证券投资-——贵金属投资-——其他-2.衍生工具-——权证投资-3.其他-合计-12,103,556.17 其他收入单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日基金赎回费收入3,920,264.74合计3,920,264.74 交易费用单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日交易所市场交易费用2,003.70银行间市场交易费用49,275.00合计51,278.70 其他费用单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日审计费用44,753.80信息披露费149,178.12债券账户维护费41,655.00银行费用11,483.80上市费29,835.26其他90.00合计276,995.98 或有事项、资产负债表日后事项的说明或有事项截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。资产负债表日后事项截至财务报表批准日，本基金无须作披露的重大资产负债表日后事项。关联方关系本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期内存在控制关系或其它重大利害关系的关联方未发生变化。本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)基金托管人、基金代销机构银华基金管理有限公司基金管理人、基金销售机构注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。关联方报酬基金管理费单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日当期发生的基金应支付的管理费10,565,647.262,008,264.87其中：支付销售机构的客户维护费274,532.53115,208.03注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.60%的年费率计提。计算方法如下：H=E×0.60%/当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。基金托管费单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日当期发生的基金应支付的托管费3,521,882.42669,421.55注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下：H=E×0.20%/当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注：本基金的基金管理人于本报告期及上年度可比区间均未运用固有资金投资本基金份额。报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注：除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元 关联方名称本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国工商银行1,166,524.87215,818.004,440,819.8466,667.35 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。其他关联交易事项的说明本基金本报告期及上年度可比期间无需要说明的其他关联交易事项。利润分配情况注：本基金本报告期未进行利润分配。期末（ 2016年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 6.4.12.1.2 受限证券类别：债券证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量（单位：张）期末成本总额期末估值总额备注13649816河西012016年6月20日2016年7月12日新债未上市100.00100.00500,00050,000,000.0050,000,000.00-注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的股票。期末持有的暂时停牌等流通受限股票注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。交易所市场债券正回购截至本报告期末2016年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币751,000,000.00元，于2016年7月1日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。金融工具风险及管理风险管理政策和组织架构本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的，由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线；并在后两道监控防线中，由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。流动性风险流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时根据设定的流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。利率风险利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金所面临的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。利率风险敞口单位：人民币元本期末 2016年6月30日1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计资产银行存款1,166,524.87-----1,166,524.87结算备付金41,810,134.06-----41,810,134.06存出保证金80,398.37-----80,398.37交易性金融资产84,463,000.00463,695,700.00455,227,000.002,861,759,872.101,117,904,600.00-4,983,050,172.10应收证券清算款-----31,353,849.9031,353,849.90应收利息-----92,052,895.8192,052,895.81应收申购款-----208,334.33208,334.33其他资产-------资产总计127,520,057.30463,695,700.00455,227,000.002,861,759,872.101,117,904,600.00123,615,080.045,149,722,309.44负债卖出回购金融资产款751,000,000.00-----751,000,000.00应付赎回款-----494,512.79494,512.79应付管理人报酬-----2,116,517.962,116,517.96应付托管费-----705,505.99705,505.99应付交易费用-----18,155.2618,155.26应交税费-----435,156.28435,156.28其他负债-----225,383.89225,383.89负债总计751,000,000.00----3,995,232.17754,995,232.17利率敏感度缺口-623,479,942.70463,695,700.00455,227,000.002,861,759,872.101,117,904,600.00119,619,847.874,394,727,077.27上年度末 2015年12月31日1个月以内1-3个月3个月-1年1-5年5年以上不计息合计资产银行存款1,262,637.78-----1,262,637.78结算备付金45,464,186.60-----45,464,186.60存出保证金127,147.65-----127,147.65交易性金融资产61,011,900.0093,054,300.00312,026,370.801,758,395,961.50637,333,297.00-2,861,821,829.30应收利息-----58,389,601.1558,389,601.15应收申购款2,882.70----848,833.16851,715.86其他资产-------资产总计107,868,754.7393,054,300.00312,026,370.801,758,395,961.50637,333,297.0059,238,434.312,967,917,118.34负债卖出回购金融资产款727,600,000.00-----727,600,000.00应付证券清算款-----40,888.6740,888.67应付赎回款-----1,134,424.081,134,424.08应付管理人报酬-----996,345.33996,345.33应付托管费-----332,115.10332,115.10应付交易费用-----9,800.009,800.00应交税费-----435,156.28435,156.28其他负债-----402,076.21402,076.21负债总计727,600,000.00----3,350,805.67730,950,805.67利率敏感度缺口-619,731,245.2793,054,300.00312,026,370.801,758,395,961.50637,333,297.0055,887,628.642,236,966,312.67注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。利率风险的敏感性分析假设该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况；假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他变量不变；此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。分析相关风险变量的变动对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）本期末（ 2016年6月30日 ）上年度末（ 2015年12月31日 ）+25个基准点-38,712,248.89-20,548,547.24-25个基准点38,712,248.8920,548,547.24注：上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对基金净值产生的影响。其他价格风险其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、中央银行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、回购、次级债、资产支持证券、期限在一年以内（含一年）的银行存款，以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金不投资股票（含一级市场新股申购）、权证和可转换公司债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）。本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，其中信用债券投资不低于本基金债券资产的80%；本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。于本报告期末，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：其他价格风险敞口金额单位：人民币元项目本期末2016年6月30日上年度末2015年12月31日公允价值占基金资产净值比例（%）公允价值占基金资产净值比例（%）交易性金融资产-股票投资----交易性金融资产－基金投资----交易性金融资产－债券投资4,983,050,172.10113.392,861,821,829.30127.93交易性金融资产－贵金属投资---- 衍生金融资产－权证投资----其他----合计4,983,050,172.10113.392,861,821,829.30127.93 其他价格风险的敏感性分析注：于本报告期末，本基金主要投资于固定收益品种，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对本基金资产净值无重大影响。有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。投资组合报告期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资--其中：股票--2固定收益投资4,983,050,172.1096.76其中：债券4,983,050,172.1096.76 资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计42,976,658.930.837其他各项资产123,695,478.412.408合计5,149,722,309.44100.00 期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合注：本基金本报告期末未持有股票。报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细注：本基金本报告期末未持有股票。报告期内股票投资组合的重大变动注：本基金本报告期内未进行股票投资。 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）1国家债券232,788,700.005.302央行票据--3金融债券240,163,000.005.46其中：政策性金融债240,163,000.005.464企业债券2,913,566,472.1066.305企业短期融资券541,174,000.0012.316中期票据1,055,358,000.0024.017可转债（可交换债）--8同业存单--9其他--10合计4,983,050,172.10113.39 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）110165200316南电MTN0012,400,000239,688,000.005.45216021016国开101,700,000169,915,000.003.87310155105515大连万达MTN0011,300,000133,211,000.003.034128007612芜湖建投债011,000,000110,680,000.002.52510136400213豫水利MTN0021,000,000107,460,000.002.45 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明注：本基金本报告期末未持有国债期货。投资组合报告附注本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本基金本报告期末未持有股票，因此本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金80,398.372应收证券清算款31,353,849.903应收股利-4应收利息92,052,895.815应收申购款208,334.336其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计123,695,478.41 期末持有的处于转股期的可转换债券明细注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注：本基金本报告期末未持有股票。投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有尾差。 基金份额持有人信息期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例7,077524,646.843,506,596,359.5094.44%206,329,326.715.56% 期末上市基金前十名持有人序号持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例1中国商用飞机有限责任公司企业年金计划－中信银行股份有限公司6,774,567.008.82%2太平资管－建设银行－太平资产乾坤11号资管产品6,070,872.007.90%3成都农村商业银行股份有限公司企业年金计划－中国民生银行股份有限公司5,706,476.007.43%4中金公司－招商银行－私银专属16011号中金交融集合资产管理计划4,525,415.005.89%5元达信资本－民生银行－元达信资本管理（北京）有限公司3,999,200.005.20%6上海鼎锋资产管理有限公司－鼎锋另类策略6期基金3,895,000.005.07%7中国船舶工业集团公司企业年金计划－中信银行股份有限公司3,031,933.003.95%8海南核电有限公司企业年金计划－中国银行股份有限公司2,687,646.003.50%9宁波鼎锋海川投资管理中心（有限合伙）－鼎锋成长17期证券投资基金2,295,748.002.99%10中国国际贸易中心有限公司企业年金计划－中国建设银行2,107,906.002.74%注：以上信息中持有人名称及持有份额数量由中国证券登记结算有限责任公司提供。期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金1,624.650.00% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金0本基金基金经理持有本开放式基金0开放式基金份额变动单位：份基金合同生效日（ 2012年8月9日 ）基金份额总额1,944,874,022.83本报告期期初基金份额总额1,930,477,979.29本报告期基金总申购份额2,315,871,138.60减:本报告期基金总赎回份额533,423,431.68本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）-本报告期期末基金份额总额3,712,925,686.21注：本期申购中包含转入份额，本期赎回中包含转出份额。重大事件揭示基金份额持有人大会决议本报告期内，无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动10.2.1 基金管理人的重大人事变动本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。10.2.2 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内，本基金托管人未发生重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产以及基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变本报告期内，基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况本基金本报告期未变更为其提供审计服务的会计师事务。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内，基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金 备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例中信证券股份有限公司1-----招商证券股份有限公司1-----方正证券股份有限公司2-----中泰证券股份有限公司3----新增2个交易单元爱建证券有限责任公司1-----国泰君安证券股份有限公司1-----瑞银证券有限责任公司1-----中国中投证券有限责任公司1-----国联证券股份有限公司1-----英大证券有限责任公司1-----国信证券股份有限公司1-----西部证券股份有限公司2-----光大证券股份有限公司1-----西藏同信证券股份有限公司1-----国海证券股份有限公司2-----中国国际金融有限公司2-----兴业证券股份有限公司1-----信达证券股份有限公司1-----浙商证券股份有限公司2----新增2个交易单元东吴证券股份有限公司2----新增2个交易单元安信证券股份有限公司2----新增2个交易单元德邦证券股份有限公司0----撤销1个交易单元长城证券股份有限公司1-----注：1、基金专用交易单元的选择标准为该证券经营机构具有较强的研究服务能力，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、个股分析报告、市场服务报告以及全面的信息服务。2、基金专用交易单元的选择程序为根据标准进行考察后，确定证券经营机构的选择。经公司批准后与被选择的证券经营机构签订协议。基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例中信证券股份有限公司514,164,579.6495.30%12,950,500,000.0021.94%--招商证券股份有限公司------方正证券股份有限公司12,158,557.812.25%23,218,300,000.0039.34%--中泰证券股份有限公司--16,683,700,000.0028.27%--爱建证券有限责任公司--4,783,400,000.008.11%--国泰君安证券股份有限公司--727,000,000.001.23%--瑞银证券有限责任公司13,199,704.942.45%----中国中投证券有限责任公司------国联证券股份有限公司------英大证券有限责任公司------国信证券股份有限公司------西部证券股份有限公司------光大证券股份有限公司------西藏同信证券股份有限公司------国海证券股份有限公司------中国国际金融有限公司------兴业证券股份有限公司------信达证券股份有限公司------浙商证券股份有限公司------东吴证券股份有限公司------安信证券股份有限公司------德邦证券股份有限公司------长城证券股份有限公司--651,000,000.001.10%-- 其他重大事件序号公告事项法定披露方式法定披露日期1《银华基金管理有限公司2015年12月31日基金净值公告》三大证券报及本基金管理人网站2016年1月4日2《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国工商银行开通定投业务并参加费率优惠活动的公告》三大证券报及本基金管理人网站2016年1月11日3《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加浙江同花顺基金销售有限公司网上费率优惠活动的公告》三大证券报、证券日报及本基金管理人网站2016年1月12日4《银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）恢复办理大额申购(含定期定额投资)业务的公告》三大证券报及本基金管理人网站2016年1月18日5《银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金之永兴A份额折算与赎回结果的公告》三大证券报及本基金管理人网站2016年1月19日6《关于增加大泰金石投资管理有限公司为旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告》三大证券报、证券日报及本基金管理人网站2016年1月21日7《银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）暂停大额申购(含定期定额投资)业务的公告》三大证券报及本基金管理人网站2016年1月21日8《银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）2015年第4季度报告》三大证券报及本基金管理人网站2016年1月22日9《银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）继续暂停大额申购(含定期定额投资)业务的提示性公告》三大证券报及本基金管理人网站2016年2月22日10《银华基金管理有限公司关于银华旗下部分基金在平安证券开通定期定额投资业务及参加费率优惠活动的公告》三大证券报及本基金管理人网站2016年2月26日11《银华基金管理有限公司关于增加上海陆金所资产管理有限公司为旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告》三大证券报、证券日报及本基金管理人网站2016年3月11日12《银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）恢复办理大额申购(含定期定额投资)业务的公告》三大证券报及本基金管理人网站2016年3月11日13《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加深圳新兰德证券投资咨询有限公司网上费率优惠活动的公告》三大证券报、证券日报及本基金管理人网站2016年3月15日14《银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）暂停大额申购(含定期定额投资)业务的公告》三大证券报及本基金管理人网站2016年3月16日15《银华基金管理有限公司关于调整招商银行借记卡网上直销费率优惠的公告》三大证券报及本基金管理人网站2016年3月24日16《银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）2015年年度报告》三大证券报及本基金管理人网站2016年3月25日17《银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）2015年年度报告摘要》三大证券报及本基金管理人网站2016年3月25日18《银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）更新招募书（2016年第1号）》三大证券报及本基金管理人网站2016年3月25日19《银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要（2016年第1号）》三大证券报及本基金管理人网站2016年3月25日20《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告》三大证券报及本基金管理人网站2016年3月31日21《银华基金管理有限公司关于调整招商银行借记卡网上直销定期定额申购业务费率优惠的公告》三大证券报及本基金管理人网站2016年4月1日22《银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）恢复办理大额申购(含定期定额投资)业务的公告》三大证券报及本基金管理人网站2016年4月9日23《银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）暂停大额申购(含定期定额投资)业务的公告》三大证券报及本基金管理人网站2016年4月13日24《银华基金管理有限公司关于银华旗下部分基金在上海证券开通定期定额投资业务的公告》三大证券报及本基金管理人网站2016年4月19日25《银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）2016年第1季度报告》三大证券报及本基金管理人网站2016年4月21日26《银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）继续暂停大额申购(含定期定额投资)业务的公告》三大证券报及本基金管理人网站2016年5月13日27《银华基金管理有限公司关于淘宝店业务及网上直销支付宝渠道下线的公告》三大证券报及本基金管理人网站2016年5月18日28《银华基金管理有限公司关于银华旗下部分基金在大同证券开通定期定额投资业务的公告》三大证券报及本基金管理人网站2016年5月19日29《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加民生银行直销银行“基金通”平台费率优惠活动的公告》三大证券报及本基金管理人网站2016年5月26日30《银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）继续暂停大额申购(含定期定额投资)业务的公告》三大证券报及本基金管理人网站2016年6月13日31《银华基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海陆金所资产管理有限公司开通定投业务的公告》三大证券报及本基金管理人网站2016年6月16日32《关于开通通联支付渠道网上直销定期定额申购业务的公告》三大证券报、证券日报及本基金管理人网站2016年6月17日33《银华基金管理有限公司关于增加诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司为旗下部分基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告》三大证券报及本基金管理人网站2016年6月21日 影响投资者决策的其他重要信息无。  备查文件目录备查文件目录12.1.1 中国证监会核准银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）设立的文件12.1.2 《银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）招募说明书》 12.1.3 《银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）基金合同》 12.1.4 《银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）托管协议》 12.1.5 《银华基金管理有限公司开放式基金业务规则》12.1.6 银华基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程12.1.7 基金托管人业务资格批件和营业执照12.1.8 报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 存放地点上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。查阅方式投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理有限公司2016年8月24日