基金管理人：长盛基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2016年8月25日 重要提示重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计 。本报告期自2016年3月29日（基金合同生效日）起至06月30日止。 基金简介基金基本情况基金简称长盛同裕纯债基金主代码002283交易代码002283基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年3月29日基金管理人长盛基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额219,636,509.54份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称长盛同裕纯债A长盛同裕纯债c长盛同裕纯债E下属分级基金的交易代码002283002284002285报告期末下属分级基金份额总额157,229,967.27份62,332,792.92份73,749.35份基金产品说明投资目标在控制风险和保持资产流动性的基础上，追求基金资产的长期稳健增值，并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。投资策略（一）大类资产配置策略本基金将在综合判断宏观经济周期、市场资金供需状况、大类资产估值水平对比的基础上，结合政策分析，确定不同投资期限内的大类金融资产配置和债券类属配置。同时通过严格风险评估，及时调整资产组合比例，保持资产配置风险、收益平衡，以稳健提升投资组合回报。（二）债券组合管理策略1、利率策略利率策略主要是从组合久期及组合期限结构两个方向制定针对市场利率因素的投资策略。通过全面研究国民经济运行状况，分析宏观经济运行的可能情景，预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向，分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构，在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势，以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。组合久期是反映利率风险最重要的指标，根据对市场利率水平的变化趋势的预期，可以制定出组合的目标久期，预期市场利率水平将上升时，降低组合的久期；预期市场利率将下降时，提高组合的久期。利用收益率曲线斜度变化可以制定相应的债券组合期限结构策略，例如：子弹型组合、哑铃型组合或者阶梯型组合等。2、类属配置策略债券类属策略主要是通过研究国民经济运行状况，货币市场及资本市场资金供求关系，以及不同时期市场投资热点，分析国债、金融债、企业债券等不同债券种类的利差水平，评定不同债券类属的相对投资价值，确定组合资产在不同债券类属之间配置比例。3、信用策略信用品种的选择采取以利率研究和发行人偿债能力研究为核心的分析方式，在对宏观经济、利率走势、发行人经营及财务状况进行分析的基础上，结合信用品种的发行条款，建立信用债备选库，并以此为基础拟定信用品种的投资方法。（1）宏观环境和行业分析主要关注宏观经济状况和经济增长速度、宏观经济政策及法律制度对企业信用级别的影响；行业分析主要关注企业所处的行业类型（成长型、周期型、防御型）、产业链结构及行业在产业链中的位置、行业的竞争程度和行业政策对企业信用级别的影响。（2）发债主体基本面分析主要包括定性分析和定量分析两个方面：定性分析主要包括对企业性质和内部治理情况、企业财务管理的风格、企业的盈利模式、企业在产业链中的位置、产品竞争力和核心优势的分析，以及企业的股东背景、政府对企业的支持、银企关系、企业对国家或地方的重要程度等企业的外部支持分析。定量分析主要包括资本结构分析、现金获取能力分析、盈利能力分析以及偿债能力分析四部分，定量分析的重点是选取适当的财务指标并挖掘其中蕴含的深层含义及互动关系，定量地实现企业信用水平的区分和预测。（3）内部信用评级定量分析体系。经过广泛的调研，基于我国目前实际情况，考虑到国内外评级、以及专业的发行评级与投资评级的差异，从投资角度建立内部的公司债评级体系，其分析过程包括如下几个部分：1）行业内财务数据指标筛选。基于可比原则，采用因子分析对行业内各公司多个具有信息冗余的财务数据指标（相关性较高）进行筛选，选择能够反映公司总体财务信息的财务数据指标。2）行业内公司综合评价。基于可比原则，利用筛选指标对行业内公司进行整体的综合评级，得到反映公司行业内所处相对位置的信用分数。3）行业内信用等级的切分。根据信用分数的统计分布进行类别划分。4）系统校验与跟踪分析。根据财务数据指标等信息的变化适时对信用等级进行调整，并建立与信用利差相应的跟踪。5）信用利差分析与定价。基于实际研究，通过寻找信用利差异动所带来的定价偏差，获取与承担风险相适宜的收益。4、相对价值策略本基金认为市场存在着失效的现象，短期因素的影响被过分夸大。债券市场的参与者众多，投资行为、风险偏好、财务与税收处理等各不相同，发掘存在于这些不同因素之间的相对价值，也是本基金发现投资机会的重要方面。本基金密切关注国家法律法规、制度的变动，通过深入分析市场参与者的立场和观点，充分利用因市场分割、市场投资者不同风险偏好或者税收待遇等因素导致的市场失衡机会，形成相对价值投资策略，为本基金的投资带来增加价值。5、债券选择策略根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合其信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值，选择那些定价合理或价值被低估的债券进行投资。6、资产支持证券等品种投资策略包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等在内的资产支持证券，其定价受多种因素影响，包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将深入分析上述基本面因素，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估其内在价值。业绩比较基准中债综合指数（全价）。中债综合指数（全价）由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布，该指数样本具有广泛的市场代表性，涵盖了主要交易市场（银行间市场、交易所市场等）、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等）。中债综合指数能够反映债券全市场的整体价格和投资回报情况，适合作为本基金的业绩比较基准。如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的债券指数时，基金管理人和基金托管人协商一致并报中国证监会备案后，可以变更本基金业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。风险收益特征本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称长盛基金管理有限公司中国银行股份有限公司信息披露负责人姓名叶金松王永民联系电话010-82019988010-66594896电子邮箱yejs@csfunds.com.cnfcid@bankofchina.com客户服务电话 400-888-2666、010-6235008895566传真010-82255988010-66594942信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.csfunds.com.cn基金半年度报告备置地点基金管理人的办公地址及基金托管人住所主要财务指标和基金净值表现主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元基金级别长盛同裕纯债A长盛同裕纯债c长盛同裕纯债E3.1.1 期间数据和指标报告期(2016年3月29日 - 2016年6月30日)报告期(2016年3月29日 - 2016年6月30日)报告期(2016年3月29日 - 2016年6月30日)本期已实现收益1,017,113.38789,984.36315.57本期利润1,017,170.56783,356.41319.38加权平均基金份额本期利润0.00570.00450.0048本期基金份额净值增长率0.60%0.50%0.50%3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2016年6月30日 )期末可供分配基金份额利润0.00570.00470.0048期末基金资产净值158,133,955.6962,625,159.2074,102.48期末基金份额净值1.0061.0051.005注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月30日。基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长盛同裕纯债A阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月0.20%0.03%0.36%0.04%-0.16%-0.01%过去三个月0.60%0.03%-0.52%0.07%1.12%-0.04%自基金合同生效起至今0.60%0.03%-0.49%0.07%1.09%-0.04% 长盛同裕纯债c阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月0.20%0.04%0.36%0.04%-0.16%0.00%过去三个月0.50%0.03%-0.52%0.07%1.02%-0.04%自基金合同生效起至今0.50%0.03%-0.49%0.07%0.99%-0.04%长盛同裕纯债E阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月0.20%0.03%0.36%0.04%-0.16%-0.01%过去三个月0.50%0.03%-0.52%0.07%1.02%-0.04%自基金合同生效起至今0.50%0.03%-0.49%0.07%0.99%-0.04%注：具体的编制规则和再平衡过程请参见中债综合指数（全价）编制说明。自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：1、本基金合同生效日为2016年3月29日，截至本报告期末本基金成立未满一年。2、按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至本报告期末本基金仍处于建仓期。3、本基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。管理人报告基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司”），成立于1999年3月26日，是国内最早成立的十家基金管理公司之一。公司注册资本为人民币18900万元。公司注册地在深圳，总部设在北京，并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司，在香港、北京分别设有子公司。目前，公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%，新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%，安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%，安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至2016年6月30日，基金管理人共管理四十六只开放式基金，并管理多个全国社保基金组合和专户产品。公司同时兼任境外QFII基金和专户理财产品的投资顾问。基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期张帆本基金基金经理，长盛纯债债券型证券投资基金基金经理，长盛添利宝货币市场基金基金经理，长盛同丰债券型证券投资基金（LOF）基金经理，长盛同禧信用增利债券型证券投资基金基金经理。2016年3月29日-9年男，1983年1月出生，中国国籍。华中科技大学硕士。曾在长江证券股份有限公司从事债券研究、债券投资工作。2012年4月加入长盛基金管理有限公司，曾任非信用研究员，长盛同丰分级债券型证券投资基金基金经理等职务。现任长盛纯债债券型证券投资基金基金经理，长盛添利宝货币市场基金基金经理，长盛同丰债券型证券投资基金（LOF）基金经理，长盛同禧信用增利债券型证券投资基金基金经理，长盛同裕纯债债券型证券投资基金基金经理。注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度的执行情况报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下：研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。异常交易行为的专项说明本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析1、报告期内行情回顾2016年上半年，在基建和地产的传统引擎拉动下，宏观经济短期企稳，但是在“去产能、去杠杆”环境下，过低的投资回报导致企业投资意愿持续走弱，经济下行压力仍大。通胀方面，一季度食品价格超预期上涨叠加大宗商品价格反弹推升通胀预期，二季度随着季节性因素消退，食品价格回落带动通胀回落。币政策更趋于稳健，央行利率调控机制由数量型向价格型转变，更倾向于通过逆回购、SLF、MLF、PSL 等工具投放流动性，而对于降准降息等全面投放流动性方式相对谨慎。债券市场整体呈现先跌后涨的震荡走势。利率债收益率曲线总体有所上行，期限利差有所收窄；信用债收益率曲线平坦化，中高评级信用利差压缩至历史低位，而低评级债券信用利差仍保持在较高位置，主要是违约风险频发所致。货币市场方面，央行运用回购及MLF等多种工具调节流动性，市场流动性整体保持相对宽松局面，各中短期限Shibor利率及银行间质押式回购利率维持在较低水平。2、报告期内本基金投资策略分析在报告期内，鉴于信用风险超预期爆发，本基金坚持稳健操作思路，以利率债为主要配置标的，把握交易机会，提升组合收益。报告期内基金的业绩表现截止报告期末，长盛同裕纯债债券A的基金份额净值为1.006元，本报告期份额净值增长率为0.60%，同期业绩比较基准增长率为-0.49%。截止报告期末，长盛同裕纯债债券C的基金份额净值为1.005元，本报告期份额净值增长率为0.50%，同期业绩比较基准增长率为-0.49%。截止报告期末，长盛同裕纯债债券E的基金份额净值为1.005元，本报告期份额净值增长率为0.50%，同期业绩比较基准增长率为-0.49%。管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望在经济结构转型和供给侧改革背景下，宏观经济稳中有忧，制造业与民间投资单月负增长，房地产销量和投资增速见顶回落，均预示下半年经济依然承压。在经济疲弱和积极财政基调下，稳健的货币政策转向可能性不大。从需求层面看，银行理财等资管规模扩大以及到期高票息资产再配置压力仍大，资产慌局面仍未改变。总体来看，疲弱的基本面、相对充裕的流动性、较低的通胀水平及旺盛的配置需求将继续为债市提供有利支撑，但同时也要密切关注财政政策加码、金融监管排风险去杠杆、贬值压力对货币政策的制约、美联储加息预期、信用风险爆发等风险因素的影响。管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理（担任估值小组组长）、公司副总经理和督察长（担任估值小组副组长）、权益投资部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组，负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十六部分中对基金利润分配原则的约定，本报告期内未实施利润分配。本基金截至2016年6月30日，期末可供分配利润为1,194,732.83元，其中：长盛同裕纯债A期末可供分配利润为902,558.15元（长盛同裕纯债A的未分配利润已实现部分为902,558.15元，未分配利润未实现部分为1,430.27元），长盛同裕纯债C期末可供分配利润为291,822.20元（长盛同裕纯债C的未分配利润已实现部分为291,822.20元，未分配利润未实现部分为544.08元），长盛同裕纯债E期末可供分配利润为352.48元（长盛同裕纯债E的未分配利润已实现部分为352.48元，未分配利润未实现部分为0.65元）。报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。托管人报告报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在长盛同裕纯债债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。半年度财务会计报告（未经审计）资产负债表会计主体：长盛同裕纯债债券型证券投资基金报告截止日： 2016年6月30日单位：人民币元资 产本期末2016年6月30日资 产：银行存款2,665,032.66结算备付金19,697.66存出保证金1,696.95交易性金融资产234,805,800.00其中：股票投资-基金投资-债券投资234,805,800.00资产支持证券投资-衍生金融资产-贵金属投资-买入返售金融资产-应收证券清算款1,000,000.00应收利息5,662,715.08应收股利-应收申购款-递延所得税资产-其他资产-资产总计244,154,942.35负债和所有者权益本期末2016年6月30日负 债：短期借款-交易性金融负债-衍生金融负债-卖出回购金融资产款20,999,850.00应付证券清算款-应付赎回款2,141,110.64应付管理人报酬76,485.76应付托管费38,242.86应付销售服务费20,938.64应付交易费用3,123.75应交税费-应付利息1,665.26应付利润-递延所得税负债-其他负债40,308.07负债合计23,321,724.98所有者权益：实收基金219,636,509.54未分配利润1,196,707.83所有者权益合计220,833,217.37负债和所有者权益总计244,154,942.35注：(1)报告截止日2016年6月30日，基金份额总额219,636,509.54份，其中长盛同裕A类份额157,229,967.27份，份额净值1.006元，长盛同裕C类份额62,332,792.92份，份额净值1.005元，长盛同裕E类份额73,749.35份，份额净值1.005元。(2)本期财务报表的实际编制期间系2016年3月29日（基金合同生效日）至2016年6月30日止。 利润表会计主体：长盛同裕纯债债券型证券投资基金本报告期： 2016年3月29日(基金合同生效日)至2016年6月30日 单位：人民币元项 目本期2016年3月29日(基金合同生效日)至2016年6月30日一、收入2,557,957.681.利息收入2,648,223.39其中：存款利息收入1,464,488.54债券利息收入1,086,244.09资产支持证券利息收入-买入返售金融资产收入97,490.76其他利息收入-2.投资收益（损失以“-”填列）-95,332.90其中：股票投资收益-基金投资收益-债券投资收益-95,332.90资产支持证券投资收益-贵金属投资收益-衍生工具收益-股利收益-3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-6,566.964.汇兑收益（损失以“-”号填列）-5.其他收入（损失以“-”号填列）11,634.15减：二、费用757,111.331．管理人报酬358,807.522．托管费179,403.763．销售服务费153,592.964．交易费用1,629.125．利息支出19,085.40其中：卖出回购金融资产支出19,085.406．其他费用44,592.57三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1,800,846.35减：所得税费用-四、净利润（净亏损以“-”号填列）1,800,846.35所有者权益（基金净值）变动表会计主体：长盛同裕纯债债券型证券投资基金本报告期：2016年3月29日(基金合同生效日)至2016年6月30日单位：人民币元项目本期2016年3月29日(基金合同生效日)至2016年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）490,359,408.25-490,359,408.25二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-1,800,846.351,800,846.35三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-270,722,898.71-604,138.52-271,327,037.23其中：1.基金申购款253,643.64866.24254,509.882.基金赎回款-270,976,542.35-605,004.76-271,581,547.11四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）219,636,509.541,196,707.83220,833,217.37报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：______周兵______ ______杨思乐______ ____龚珉____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人报表附注基金基本情况长盛同裕纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2015]2787 号《关于准予长盛同裕纯债债券型证券投资基金注册的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同裕纯债债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集490,211,970.35元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第336号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长盛同裕纯债债券型证券投资基金基金合同》于2016年3月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为490,359,408.25份基金份额，其中认购资金利息折合147,437.90份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。根据《长盛同裕纯债债券型证券投资基金基金合同》和《长盛同裕纯债债券型证券投资基金招募说明书》，本基金根据费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购和赎回时收取认购/申购和赎回费用的，称为A类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，但在投资者赎回时收取赎回费用，并从该类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额；在投资者认购/申购和赎回时不收取认购/申购和赎回费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费的，称为E类基金份额。本基金A类、C类和E类三种收费模式并存，各类基金份额分别计算基金份额净值。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同裕纯债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为依法发行的固定收益类品种，包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、大额存单、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款以及法律、法规或中国证监会基金投资的其他固定收益类金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金投资组合中：债券资产的比例不低于基金资产的80%，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中债综合指数(全价)。会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛同裕纯债债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2016年3月29日(基金合同生效日)至2016年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年3月29日(基金合同生效日)至2016年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。重要会计政策和会计估计会计年度本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本财务报表的实际编制期间为2016年3月29日(基金合同生效日)至2016年6月30日止期间。记账本位币本基金的记账本位币为人民币。金融资产和金融负债的分类(1)金融资产的分类金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。(2)金融负债的分类金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。金融资产和金融负债的估值原则本基金持有的债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。金融资产和金融负债的抵销本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。实收基金实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。损益平准金损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。收入/(损失)的确认和计量债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。费用的确认和计量本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。基金的收益分配政策每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。分部报告本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。其他重要的会计政策和会计估计根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：(1)对于证券交易所上市的债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》提供的现金流量折现法等估值技术进行估值。(2)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。关联方关系本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系长盛基金管理有限公司(“长盛基金公司”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国银行股份有限公司（“中国银行”）基金托管人、基金代销机构注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。关联方报酬基金管理费单位：人民币元项目本期2016年3月29日(基金合同生效日)至2016年6月30日当期发生的基金应支付的管理费358,807.52其中：支付销售机构的客户维护费89,517.02注：支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.40%/当年天数。基金托管费单位：人民币元项目本期2016年3月29日(基金合同生效日)至2016年6月30日当期发生的基金应支付的托管费179,403.76注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。销售服务费单位：人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期2016年3月29日(基金合同生效日)至2016年6月30日当期发生的基金应支付的销售服务费长盛同裕纯债A长盛同裕纯债c长盛同裕纯债E合计长盛基金-593.7659.57653.33中国银行58,012.9658,012.96合计-58,606.72 59.5758,666.29 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给长盛基金，再由长盛基金计算并支付给各基金销售机构。本基金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类和E类基金份额约定的销售服务费年费率为0.35%。销售服务费的计算公式为：对应级别日销售服务费＝前一日对应级别基金资产净值×约定年费率/当年天数。与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注：本基金本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况注：本基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金份额。报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注：除基金管理人之外的其他关联方本期末未投资本基金。由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元 关联方名称本期2016年3月29日(基金合同生效日)至2016年6月30日期末余额当期利息收入中国银行2,665,032.66101,603.28注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注：本基金本期未在承销期内参与关联方承销证券。其他关联交易事项的说明本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。期末（ 2016年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。期末持有的暂时停牌等流通受限股票注：本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购截至本报告期末2016年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额19,999,850.00元，是以如下债券作为抵押：金额单位：人民币元债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量（张）期末估值总额15020715国开072016年7月7日102.26200,00020,452,000.00合计200,00020,452,000.00交易所市场债券正回购截至本报告期末2016年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额1,000,000.00元，将于2016年7月1日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1)公允价值(a)金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。(b)持续的以公允价值计量的金融工具(i)各层次金融工具公允价值于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中无属于第一层次的余额，属于第二层次的余额为234,805,800.00 元，无属于第三层次的余额。(ii)公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额无。(c)非持续的以公允价值计量的金融工具于2016年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。(d)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。投资组合报告期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资--其中：股票--2固定收益投资234,805,800.0096.17其中：债券234,805,800.0096.17 资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计2,684,730.321.107其他各项资产6,664,412.032.738合计244,154,942.35100.00期末按行业分类的股票投资组合报告期末按行业分类的境内股票投资组合注：本基金本报告期末未持有股票投资。报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细注：本基金本报告期末未持有股票投资。报告期内股票投资组合的重大变动累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细注：本基金本报告期内未进行股票投资。 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细注：本基金本报告期内未进行股票投资。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额注：本基金本报告期内未进行股票投资。期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）1国家债券4,142,800.001.882央行票据--3金融债券230,663,000.00104.45其中：政策性金融债230,663,000.00104.454企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7可转债（可交换债）--8同业存单--9其他--10合计234,805,800.00106.33期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）113022813国开28500,00050,030,000.0022.66215041915农发19500,00050,010,000.0022.65315041615农发16500,00050,000,000.0022.64415021515国开15300,00030,000,000.0013.58515020715国开07200,00020,452,000.009.26期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策注：本基金本报告期末无国债期货投资。报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注：本基金本报告期末无国债期货投资。本期国债期货投资评价注：本基金本报告期内未投资国债期货。投资组合报告附注期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金1,696.952应收证券清算款1,000,000.003应收股利-4应收利息5,662,715.085应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计6,664,412.03期末持有的处于转股期的可转换债券明细注：本基金本报告期末未持有可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注：本基金本报告期末未持有股票投资。投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。基金份额持有人信息期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例长盛同裕纯债A630249,571.3861,196,365.5838.92%96,033,601.6961.08%长盛同裕纯债c66593,733.526,046,536.219.70%56,286,256.7190.30%长盛同裕纯债E89,218.670.000.00%73,749.35100.00%合计1,303168,562.1767,242,901.7930.62%152,393,607.7569.38%注：1、以上信息中的上市部分持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。2、对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金长盛同裕纯债A0.000.0000%长盛同裕纯债c0.000.0000%长盛同裕纯债E0.000.0000%合计0.000.0000%注：对于分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对于合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金长盛同裕纯债A0长盛同裕纯债c0长盛同裕纯债E0合计0本基金基金经理持有本开放式基金长盛同裕纯债A0长盛同裕纯债c0长盛同裕纯债E0合计0开放式基金份额变动单位：份项目长盛同裕纯债A长盛同裕纯债c长盛同裕纯债E基金合同生效日（2016年3月29日）基金份额总额203,431,313.09286,862,782.1865,312.98本报告期期初基金份额总额---基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额167,232.8577,974.428,436.37减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额46,368,578.67224,607,963.68-基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）---本报告期期末基金份额总额157,229,967.2762,332,792.9273,749.35重大事件揭示基金份额持有人大会决议本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动10.2.1本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况本报告期内本基金管理人的高级管理人员无重大人事变动。10.2.2 基金经理变动情况本报告期本基金基金经理未曾变动。10.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况本报告期内本基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变本报告期基金投资策略没有改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，本报告期内本基金未更换会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金 备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例国金证券2-----平安证券1-----东北证券2-----恒泰证券1-----东莞证券1-----银河证券1-----联讯证券1-----方正证券1-----太平洋证券1-----华泰证券1-----信达证券1-----国信证券2-----基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例国金证券4,121,418.60100.00%374,800,000.0082.41%--平安证券--80,000,000.0017.59%--东北证券------恒泰证券------东莞证券------银河证券------联讯证券------方正证券------太平洋证券------华泰证券------信达证券------国信证券------注：1、本公司选择证券经营机构的标准（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。（2）资力雄厚，信誉良好。（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。2、本公司租用券商交易单元的程序（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元。4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： （1）本基金报告期内新增租用交易单元的情况：序号证券公司名称交易单元所属市场数量1国信证券 上海12国信证券深圳13东北证券深圳14东北证券上海15恒泰证券深圳1（2）本基金报告期内停止租用交易单元的情况：无。 长盛基金管理有限公司2016年8月25日