基金管理人：博时基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一六年八月二十五日 §1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 §2基金简介2.1 基金基本情况基金简称博时招财一号保本基金主代码001238交易代码001238基金运作方式契约型定期开放基金合同生效日2015年4月29日基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司报告期末基金份额总额1,353,010,620.65份基金合同存续期不定期2.2 基金产品说明投资目标在保障保本周期到期时本金安全的前提下，严格控制风险，追求基金资产的稳定增值。投资策略本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结合，利用组合保险技术，动态调整固定收益类资产与风险资产的投资比例，以确保基金在保本周期到期时，实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。业绩比较基准二年期银行定期存款收益率（税后）风险收益特征本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均预期风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金，高于货币市场基金和债券型基金。2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称博时基金管理有限公司招商银行股份有限公司信息披露负责人姓名孙麒清张燕联系电话0755-831699990755-83199084电子邮箱service@bosera.comyan_zhang@cmbchina.com客户服务电话9510556895555传真0755-831951400755-831952012.4 信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址http://www.bosera.com基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人处§3主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标报告期（2016年1月1日至2016年6月30日）本期已实现收益22,018,724.51本期利润19,229,744.71加权平均基金份额本期利润0.0142本期基金份额净值增长率1.42%3.1.2 期末数据和指标报告期末(2016年6月30日)期末可供分配基金份额利润-0.0038期末基金资产净值1,355,556,615.65期末基金份额净值1.002注：本基金合同生效日为2015年4月29日。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月0.30%0.05%0.17%0.01%0.13%0.04%过去三个月0.50%0.06%0.52%0.01%-0.02%0.05%过去六个月1.42%0.08%1.04%0.01%0.38%0.07%过去一年1.21%0.09%2.22%0.01%-1.01%0.08%自基金合同生效起至今0.2%0.1%2.72%0.01%-2.52%0.09%注：本基金成立于2015年4月29日，本基金的业绩比较基准为：二年期银行定期存款收益率（税后）。3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较/注：本基金的基金合同于2015年4月29日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十三条“（二）投资范围”、“（四）投资限制”的有关约定。§4管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2016年6月30日，博时基金公司共管理117只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户。资产管理净值总规模达4,598.72亿元人民币，其中公募基金资产规模2497.59亿元人民币，累计分红724.58亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。1、 基金业绩根据银河证券基金研究中心统计，2016年二季度，博时旗下基金业绩依然领先。截至6月30日，偏股型基金中，行业轮动、创业成长、博时主题基金，今年以来净值增长率在同类型374只基金中排名前1/10；标准指数股票型基金中，博时淘金100大数据、博时上证自然资源ETF、中证银行指数分级基金，今年以来净值增长率在同类型326只基金中都排名在前1/8；ETF联接基金里，上证资源ETF联接今年以来净值增长率在同类66只中排名第二；灵活配置型基金里，博时灵活配置A今年以来净值增长率在同类290只排名前1/10；保本型基金里，博时招财一号保本混合，今年以来净值增长率在同类51只中排名前1/7；博时黄金ETF场外D类今年以来净值增长率为27.5%，在同类8只排名第一。固定收益方面，长期标准债券型基金中，博时信用债纯债基金今年以来净值增长率在同类排名前1/8；指数债券型基金里，博时上证企债30ETF今年以来净值增长率在同类排名前1/8；货币市场基金里，博时外服货币，今年以来净值增长率在同类194只排名第四，博时现金收益货币，今年以来净值增长率在同类194只基金中排名前2/5；博时安丰18定期开放债券，今年以来净值增长率在同类45只中排名第四。QDII基金中，博时亚洲票息，今年以来至6月30日净值增长7.12%，在同类QDII债券基金11只中排名第二。2、其他大事件?2016年6月24日，由南方日报主办的一年一度“金榕奖”南方金融大奖系列评选正式揭晓，博时基金董事长张光华荣膺“2016南方金融领导力年度大奖”，博时基金基金经理魏桢荣获“2016南方金融年度投资理财师”称号。?由中国基金报、香山财富论坛、深圳市政府金融办、国泰基金联合主办的“中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛”2016年5月13日在深举行。博时旗下博时信用债券获得“五年持续回报积极债券型明星基金奖”。?2016年5月10日，由上海证券报主办的2016中国基金业峰会暨第十三届“金基金”奖颁奖典礼在上海举办，博时基金凭借在固定收益投资领域的突出表现，荣获“2015年度金基金 · 债券投资回报基金管理公司”大奖。?2016年3月27日，第十三届中国基金业金牛奖揭晓，博时基金凭借在固定收益产品出色的业绩表现摘得了基金业的“奥斯卡”奖----“固定收益投资金牛基金公司”奖。wind数据显示，2015年博时基金旗下10只纯债产品平均收益率达12.65%，其中6只定期开放债基平均收益率更高达15.17%，博时安丰18个月定期开放债券和博时双月薪双双夺得同类基金收益榜冠军。?2016年3月15日，由腾讯证券主办的《“挑战 机遇”315评选——投资者最认同的券商、基金领军人物》评选活动日前揭晓，博时基金董事长张光华先生获评“投资者最认同的公募基金领军人物”，网络票选高居第二位。?2016年1月18日，大众证券报“2015中国基金风云榜”上，博时创业成长（050014）荣获2015“最受投资者喜爱基金”奖、博时安丰18个月定开债（160515）荣获2015“最佳固定收益型基金”奖。?2016年1月15日，2016年金融理财创新与发展论坛暨第六届“金貔貅”奖颁奖盛典在京举办，博时基金获评年度金牌品牌力、金牌创新力两项大奖；博时“存金宝”获年度金牌创新力金融产品奖。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期沙炜基金经理2015-08-04-82008年从中国科学院硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、资深研究员、基金经理助理、研究部副总经理。现任博时丝路主题股票基金兼博时招财一号保本基金的基金经理。杨永光固定收益总部公募基金组投资副总监/基金经理2015-04-29-14.71993年至1997年先后在桂林电器科学研究所、深圳迈瑞生物医疗电子股份公司工作。2001年起在国海证券历任债券研究员、债券投资经理助理、高级投资经理、投资主办人。2011年加入博时基金管理有限公司，历任博时稳定价值债券基金、上证企债30ETF基金的基金经理。现任固定收益总部公募基金组投资副总监兼博时天颐债券基金、博时优势收益信用债债券基金、博时招财一号保本基金、博时新机遇混合基金、博时境源保本混合基金、博时保泽保本混合基金、博时景兴纯债债券基金、博时保丰保本混合基金、博时保泰保本混合基金的基金经理。赵云阳基金经理2015-04-292016-05-305.82003年至2010年在晨星中国研究中心工作。2010年加入博时基金管理有限公司，历任量化分析师、基金经理助理、博时特许价值股票基金、博时招财一号保本基金、博时中证淘金大数据100基金、博时沪深300指数基金基金经理。现任博时深证基本面200ETF基金兼博时深证基本面200ETF联接基金、上证企债30ETF基金、博时证券保险指数分级基金、博时黄金ETF基金、博时上证50ETF基金、博时上证50ETF联接基金、博时银行分级基金、博时黄金ETF联接基金的基金经理。注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。博时基金管理有限公司于2016年8月3日发布公告称，杨永光先生不再担任本基金的基金经理；张李陵先生担任本基金的基金经理，与沙炜先生共同担任本基金基金经理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析2016年上半年，A股震荡下跌。本基金保持低仓位和高周转，跑赢基准约0.36个百分点。4.4.2 报告期内基金的业绩表现截至2016年6月30日，本基金份额净值为1.002元，累计份额净值为1.002元，报告期内净值增长率为1.42%，同期业绩基准涨幅为1.04%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望目前全球货币宽松预期再起，国内短期经济企稳且通胀可控，市场没有明显利空。在市场一年巨幅波动之后，A股的风险偏好对于政府的政策导向和政策阐述、以及经济数据的变化也变的非常敏感，A股存量博弈和板块轮动的震荡格局可能延续。在此背景下，本基金作为保本产品，会在风险可控的前提下保持灵活仓位和高周转，精选个股的同时积极参与市场右侧机会，努力获取更高收益。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金报告期内未进行利润分配。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明无。§5托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行，本报告期内本基金未进行收益分配。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。§6半年度财务会计报告（未经审计）6.1 资产负债表会计主体：博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金报告截止日：2016年6月30日单位：人民币元资产本期末2016年6月30日上年度末2015年12月31日资 产：--银行存款69,834,796.50143,195,765.23结算备付金239,759.261,813,305.63存出保证金156,065.09324,554.51交易性金融资产1,260,157,135.101,035,941,199.97其中：股票投资15,753,135.1029,154,799.97基金投资--债券投资1,244,404,000.001,006,786,400.00资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产-150,000,545.00应收证券清算款-180,000,000.00应收利息27,512,914.1514,211,005.71应收股利--应收申购款--递延所得税资产--其他资产--资产总计1,357,900,670.101,525,486,376.05负债和所有者权益本期末2016年6月30日上年度末2015年12月31日负 债：--短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款-180,000,000.00应付证券清算款580,930.357,397,067.90应付赎回款--应付管理人报酬887,412.12904,546.88应付托管费166,389.79169,602.56应付销售服务费110,926.51113,068.36应付交易费用334,491.52410,219.41应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债263,904.16165,000.00负债合计2,344,054.45189,159,505.11所有者权益：--实收基金1,353,010,620.651,353,010,620.65未分配利润2,545,995.00-16,683,749.71所有者权益合计1,355,556,615.651,336,326,870.94负债和所有者权益总计1,357,900,670.101,525,486,376.05注：报告截止日2016年6月30日，基金份额总额1,353,010,620.65份。6.2 利润表会计主体：博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年4月29日（基金合同生效日）至2015年6月30日一、收入27,794,562.40-10,919,711.341.利息收入21,370,462.506,410,583.42其中：存款利息收入245,134.893,979,072.82债券利息收入21,032,219.90496,988.60资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入93,107.711,934,522.00其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）9,213,079.70-7,165,054.73其中：股票投资收益7,822,977.07-7,222,586.07基金投资收益--债券投资收益1,349,808.63-资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益--股利收益40,294.0057,531.343.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-2,788,979.80-10,165,240.034.汇兑收益（损失以“－”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）--减：二、费用8,564,817.693,179,080.821．管理人报酬5,350,099.691,839,091.892．托管费1,003,143.76344,829.713．销售服务费668,762.46229,886.524．交易费用978,825.25686,459.675．利息支出342,252.37-其中：卖出回购金融资产支出342,252.37-6．其他费用221,734.1678,813.03三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）19,229,744.71-14,098,792.16减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）19,229,744.71-14,098,792.166.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）1,353,010,620.65-16,683,749.711,336,326,870.94二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-19,229,744.7119,229,744.71三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）---其中：1.基金申购款---2.基金赎回款---四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）1,353,010,620.652,545,995.001,355,556,615.65项目上年度可比期间2015年4月29日（基金合同生效日）至2015年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）1,353,010,620.65-1,353,010,620.65二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）--14,098,792.16-14,098,792.16三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）---其中：1.基金申购款---2.基金赎回款---四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）1,353,010,620.65-14,098,792.161,338,911,828.49报表附注为财务报表的组成部分。本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： ————————— ————————— ————————基金管理公司负责人：江向阳 主管会计工作负责人：王德英 会计机构负责人：成江6.4 报表附注6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.2 税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：（1）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。（2）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。（3）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。2013年1月1日以前，对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。自2013年1月1日起，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。（4）基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。6.4.3 关联方关系6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系博时基金管理有限公司(“博时基金”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构招商银行股份有限公司(“招商银行”)基金托管人、基金代销机构招商证券股份有限公司(“招商证券”)基金管理人的股东注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.4.1.1 股票交易关联方名称本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年4月29日（基金合同生效日）至2015年6月30日成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例招商证券224,385,272.51 30.64%--6.4.4.1.2 权证交易无。6.4.4.1.3 应支付关联方的佣金关联方名称本期2016年1月1日至2016年6月30日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例招商证券164,075.95 30.65%194,470.9358.17%关联方名称上年度可比期间2015年4月29日（基金合同生效日）至2015年6月30日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例招商证券----注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等.6.4.4.2 关联方报酬6.4.4.2.1 基金管理费单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年4月29日（基金合同生效日）至2015年6月30日当期发生的基金应支付的管理费5,350,099.691,839,091.89其中：支付销售机构的客户维护费--注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.80% / 当年天数。6.4.4.2.2 基金托管费单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年4月29日（基金合同生效日）至2015年6月30日当期发生的基金应支付的托管费1,003,143.76344,829.71注：支付基金托管人建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。6.4.4.2.3 销售服务费单位：人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期2016年1月1日至2016年6月30日当期发生的基金应支付的销售服务费博时基金668,762.46招商银行-招商证券-合计668,762.46获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间2015年4月29日（基金合同生效日）至2015年6月30日当期发生的基金应支付的销售服务费博时基金118,716.32招商银行-招商证券-合计118,716.32注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给博时基金，再由博时基金计算并支付给各基金销售机构。6.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易无。6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况无。6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无。6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年4月29日（基金合同生效日）至2015年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入招商银行股份有限公司69,834,796.50232,376.85102,094,134.24258,513.90注：本基金的活期银行存款由基金托管人招商银行保管，按适用利率或约定利率计息。6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。6.4.6.7 其他关联交易事项的说明无。6.4.5期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元6.4.5.1.1受限证券类别：债券证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价数量(单位：股)期末成本总额期末估值总额备注127003海印转债2016-6-15216-7-1新债未上市100.00100.005,980.00598,000.00598,000.00注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票无。6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购无。6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购无。6.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1)公允价值(a)金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。(b)持续的以公允价值计量的金融工具(i)各层次金融工具公允价值于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为23,385,106.20元，属于第二层级的余额为 509,951,587.80元，无属于第三层级的余额（2015年12月31日，第一层级3,200,340.00 元，第二层级2,093,980.00元，无属于第三层次）。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。第三层次公允价值余额和本期变动金额无。非持续的以公允价值计量的金融工具于2016年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项§7投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)1权益投资15,753,135.101.16其中：股票15,753,135.101.162固定收益投资1,244,404,000.0091.64其中：债券1,244,404,000.0091.64资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计70,074,555.765.167其他各项资产27,668,979.242.048合计1,357,900,670.10100.007.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业12,896,742.600.95D电力、热力、燃气及水生产和供应业2,856,392.500.21E建筑业--F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业--J金融业--K房地产业--L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计15,753,135.101.167.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(％)1600688上海石化1,104,8006,739,280.000.502000939凯迪生态319,1502,856,392.500.213000708大冶特钢243,1002,722,720.000.204600309万华化学120,1622,078,802.600.155002716金贵银业72,9001,355,940.000.107.4报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）1600309万华化学10,782,184.640.812002221东华能源10,248,461.780.773300230永利股份9,353,549.000.704600688上海石化9,130,172.000.685601199江南水务9,050,791.860.686002335科华恒盛8,980,701.470.677002667鞍重股份8,408,591.000.638002165红宝丽7,960,392.730.609600138中青旅6,933,731.020.5210000698沈阳化工6,893,258.370.5211002408齐翔腾达6,694,570.040.5012600844丹化科技6,538,591.510.4913002334英威腾5,789,479.740.4314000708大冶特钢5,407,732.140.4015300061康耐特5,365,171.470.4016002281光迅科技5,041,490.760.3817300078思创医惠4,679,250.000.3518000969安泰科技4,573,012.000.3419600355精伦电子4,096,747.500.3120002418康盛股份4,052,660.490.30注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）1300363博腾股份12,373,093.160.932002221东华能源10,605,101.020.793300061康耐特9,660,759.470.724601199江南水务9,438,393.880.715002335科华恒盛9,354,594.740.706002667鞍重股份8,716,301.000.657600309万华化学8,488,617.870.648002165红宝丽8,215,309.550.619300230永利股份8,037,781.270.6010002408齐翔腾达7,555,556.110.5711002643万润股份7,120,675.500.5312600138中青旅6,929,914.280.5213000698沈阳化工6,616,808.020.5014600844丹化科技6,536,554.020.4915002334英威腾6,038,606.120.4516300078思创医惠5,431,723.760.4117002281光迅科技4,996,591.200.3718000969安泰科技4,591,147.340.3419300264佳创视讯4,554,369.600.3420600028中国石化4,412,078.000.33注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额金额单位：人民币元买入股票的成本（成交）总额356,648,581.08卖出股票的收入（成交）总额376,494,735.90注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(％)1国家债券--2央行票据--3金融债券102,100,000.007.53其中：政策性金融债102,100,000.007.534企业债券218,597,000.0016.135企业短期融资券784,515,000.0057.876中期票据30,294,000.002.237可转债（可交换债）598,000.000.048同业存单108,300,000.007.999其他--10合计1,244,404,000.0091.807.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(％)104155806515津铁投CP0011,100,000110,759,000.008.17214043814农发381,000,000102,100,000.007.53304165300716横店CP0011,000,000100,140,000.007.39404155905315京机电CP002800,00080,504,000.005.94512237214财通债700,00071,701,000.005.297.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未持有股指期货。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未持有国债期货。7.12 投资组合报告附注7.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.12.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。7.12.3期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金156,065.092应收证券清算款-3应收股利-4应收利息27,512,914.155应收申购款-6其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计27,668,979.247.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明无。7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。§8基金份额持有人信息8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例55,621 24,325.54 --1,353,010,620.65100.00%8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金7,001.060.00%8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况项目持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金-本基金基金经理持有本开放式基金-注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；2、本基金的基金经理未持有本基金。§9开放式基金份额变动单位：份基金合同生效日（2015年4月29日）基金份额总额1,353,010,620.65本报告期期初基金份额总额1,353,010,620.65本报告期基金总申购份额-减：本报告期基金总赎回份额-本报告期基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额1,353,010,620.65§10重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议本报告期内未召开持有人大会。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4 基金投资策略的改变本报告期内本基金投资策略未改变。10.5报告期内改聘会计师事务所情况本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例国泰君安1-----中信建投1507,984,095.8069.36%371,321.2669.35%-招商证券1224,385,272.5130.64%164,075.9530.65%-注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。1、基金专用交易席位的选择标准如下： (1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。2、基金专用交易席位的选择程序如下：(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例国泰君安------中信建投9,128,757.7556.62%----招商证券6,992,892.8443.38%766,000,000.00100.00%-- 博时基金管理有限公司二〇一六年八月二十五日