基金管理人：长安基金管理有限公司
基金托管人：广发银行股份有限公司
送出日期：2016年8月25日
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2016年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人广发银行股份有限公司（以下简称：广发银行）根据本基金合同规定，
于2016年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计
报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经会计师事务所审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................... 3
§2 基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 11
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 12
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ..................................................................................................... 12
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 12
6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 15
6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 39
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 39
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................................... 39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 41
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................... 47
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 49
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 49
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 50
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 50
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................... 50
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................................... 50
7.12 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 50
§8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 51
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 51
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 51
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ....................................... 52
§9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 52
§10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 52
10.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 52
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 52
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 53
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10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 53
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................... 53
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 53
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 53
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................. 54
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 56
§12 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 56
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 56
12.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 57
12.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 57
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金
基金简称 长安沪深300非周期
基金主代码 740101
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年6月25日
基金管理人 长安基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 57,513,574.43份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为股票型指数基金，力求通过对沪深300非周期
行业指数进行完全复制，在严格控制跟踪误差的基础
上，为投资者提供一个投资于沪深300非周期行业指数
的有效工具。
投资策略
本基金采用完全复制方法跟踪标的指数，即按照沪深
300非周期行业指数的成分股组成及权重构建股票投
资组合，进行被动指数化投资。
业绩比较基准
沪深300非周期行业指数收益率*95%＋活期存款利率
（税后）*5%
风险收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金，其预期风险和预期
收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，
属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长安基金管理有限公司 广发银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 李永波 李春磊
联系电话 021-20329761 010-65169830
电子邮箱 lichunlei@cgbchina.com.cn liyongbo@changanfunds.com
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客户服务电话 400-820-9688 010-65169830
传真 021-50598018 010-65169555
注册地址
上海市虹口区丰镇路806号3
幢371室
广东省广州市越秀区东风东
路713号
办公地址
上海市浦东新区芳甸路1088
号紫竹国际大厦16层
北京市东城区东长安街甲2号
广发银行大厦四层
邮政编码 201204 510080
法定代表人 万跃楠 董建岳
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
http://www.changanfunds.com
基金半年度报告备置
地点
上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
毕马威华振会计师事务所（特
殊普通合伙）
上海市南京西路1266号恒隆广场1期
50楼
注册登记机构 长安基金管理有限公司
上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹
国际大厦16层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016年1月1日至2016年6月30日）
本期已实现收益 -1,775,705.70
本期利润 -13,740,967.98
加权平均基金份额本期利润 -0.2238
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本期加权平均净值利润率 -18.66%
本期基金份额净值增长率 -14.80%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日)
期末可供分配利润 13,334,665.03
期末可供分配基金份额利润 0.2319
期末基金资产净值 70,848,239.46
期末基金份额净值 1.232
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016年6月30日)
基金份额累计净值增长率 32.25%
注：1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 1.82% 1.18% 0.52% 1.16% 1.30% 0.02%
过去三个月 -0.16% 1.17% -2.33% 1.16% 2.17% 0.01%
过去六个月 -14.80% 1.95% -17.14% 1.96% 2.34% -0.01%
过去一年 -30.00% 2.48% -30.89% 2.43% 0.89% 0.05%
过去三年 36.76% 1.93% 39.83% 1.84% -3.07% 0.09%
自基金合同生效日起
至今（2012年06月25
日-2016年06月30日）
32.25% 1.75% 26.33% 1.69% 5.92% 0.06%
注：本基金的业绩比较基准为：沪深300非周期行业指数收益率*95%＋活期存款利率（税后）*5%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
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率变动的比较
长安沪深300非周期份额累计净值增长率 长安沪深300非周期业绩比较基准收益率
2012-06-25 2013-01-15 2013-08-14 2014-03-18 2014-10-14 2015-05-12 2015-12-04 2016-06-30
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
注：根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要
求。本基金在建仓期结束后，各项资产配置比例已符合基金合同有关投资比例的约定。图示日期为
2012年6月25日至2016年6月30日。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长安基金管理有限公司成立于2011年9月5日，公司的股东分别为：长安国际信托股
份有限公司、上海景林投资发展有限公司、上海恒嘉美联发展有限公司、五星控股集团
有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司。
目前，除本基金外，长安基金管理有限公司另管理5只开放式证券投资基金，基本
情况如下：
1、长安宏观策略混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
成立日期：2012年3月9日
投资目标：本基金在宏观策略研判的基础上，通过强化配置景气行业及精选基本面
良好、成长性突出的上市公司，在有效控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳
定增值。
2、长安货币市场证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
成立日期：2013年1月25日
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投资目标：本基金在保持基金资产的安全性和流动性的前提下，通过主动式管理，
力求获得超过基金业绩比较基准的稳定回报。
3、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金动作方式：契约型开放式
成立日期：2014年5月7日
投资目标：本基金通过把握宏观经济转折点，灵活配置权益类资产和固定收益类资
产，并在严格控制下行风险的基础上，力争实现基金资产较高的长期稳健回报。
4、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
成立日期：2015年5月18日
投资目标：本基金在深入分析宏观经济形势和资本市场变动趋势的基础上，充分挖
掘市场潜在的投资机会，追求基金资产的长期稳定增值。
5、长安鑫益增强混合型证券投资基金
基金运作方式：契约型开放式
成立日期：2016年2月22日
投资目标：在严格控制风险和保持流动性的前提下，通过动态配置固定收益类和权
益类资产，追求超越业绩比较基准的投资回报和长期稳健增值。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
林忠晶
本基金
的基金
经理
2015年1月
27日
－ 6年
北京大学国民经济学博
士。曾任安信期货有限责
任公司高级分析师，中海
石油气电集团有限责任公
司贸易部研究员等职。
2011年6月加入长安基金
管理有限公司，曾任产品
开发部产品经理、基金投
资部基金经理助理、战略
及产品部副总经理等职，
现任长安基金管理有限公
司量化投资部（筹）总经
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理，长安沪深300非周期行
业指数证券投资基金、长
安产业精选灵活配置混合
型发起式证券投资基金、
长安鑫利优选灵活配置混
合型证券投资基金的基金
经理。
注：1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日；
2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券
投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律
法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基
金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基
金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人树立价值投资理念，设置合理的组织架构和科学的投资决策体系，确
保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时，建立健全公司适用的投资对象备选库和
交易对手备选库，共享研究成果，在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下，保证
建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。
公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中采用公平交易模块，保证公平交
易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节，并经过严格的报告
和审批程序，防范和控制异常交易。
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在本报告期内，作为被动型指数基金，长安沪深300非周期行业指数基金严格恪守
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本基金的投资理念和投资目标，努力实现对基准的有效跟踪。影响本基金的跟踪效果的
因素主要来源于基金份额的申购赎回、样本股调整的冲击以及样本股分红等。本基金在
运作期间，基金管理人按照基金合同的要求，遵循指数化投资策略，并适当采用指数增
强策略，努力降低基金的跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2016年6月30日，本基金份额净值为1.232元，累计单位净值为1.307元。报告
期内，本基金份额净值增长率为-14.80%，同期业绩基准增长率为-17.14%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金为被动式指数型基金，基金管理人将按照基金合同的要求，坚持指数化投资
策略，通过运用定量分析的方法，分析和应对影响本基金跟踪误差的因素，努力将基金
的跟踪误差控制在较低水平。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序，清算登记部按照管理层批准后
的估值政策进行估值。
对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对本基金所持有的
在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标
准另有规定的除外）的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格进行估值。
除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基
金经理可以提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金于2012年6月25日成立，根据《基金合同》有关规定"本基金收益每年最多分
配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%"。本报告期
内未进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金未连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
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本报告期内，广发银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对长安沪深300非周
期行业指数证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金
法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，完全尽职尽责地履行了应
尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和
托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督，对基金资产净值
的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未
发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、投资组合报告等数据真实、准确
和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：长安沪深300非周期行业指数证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 6,496,681.89 8,603,172.39
结算备付金 － 84,977.94
存出保证金 12,954.67 36,616.69
交易性金融资产 6.4.7.2 65,707,101.51 83,690,923.36
其中：股票投资 65,707,101.51 83,690,923.36
基金投资 － －
债券投资 － －
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
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衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 － －
应收证券清算款 － －
应收利息 6.4.7.5 1,683.99 2,134.48
应收股利 － －
应收申购款 － 9,852.22
递延所得税资产 － －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计 72,218,422.06 92,427,677.08
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 6.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 － －
应付赎回款 157,454.60 23,549.22
应付管理人报酬 57,676.83 77,941.58
应付托管费 8,651.53 11,691.25
应付销售服务费 － －
应付交易费用 6.4.7.7 34,487.44 24,259.69
应交税费 － －
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 6.4.7.8 1,111,912.20 1,198,778.18
负债合计 1,370,182.60 1,336,219.92
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 57,513,574.43 63,008,586.08
未分配利润 6.4.7.10 13,334,665.03 28,082,871.08
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所有者权益合计 70,848,239.46 91,091,457.16
负债和所有者权益总计 72,218,422.06 92,427,677.08
注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.232元，基金份额总额57,513,574.43份。
6.2 利润表
会计主体：长安沪深300非周期行业指数证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2016年1月1日
至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015
年6月30日
一、收入 -13,075,515.80 28,327,612.32
1.利息收入 26,546.91 25,257.82
其中：存款利息收入 6.4.7.11 26,546.91 25,257.82
债券利息收入 － －
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
－ －
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-1,153,734.31 22,424,271.18
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -1,665,233.79 21,893,724.71
基金投资收益 － －
债券投资收益 6.4.7.13 － －
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益 6.4.7.14 － －
衍生工具收益 6.4.7.15 － －
股利收益 6.4.7.16 511,499.48 530,546.47
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 -11,965,262.28 5,681,026.44
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2016年半年度报告
第 15 页 共 57 页
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“-”号
填列
6.4.7.18 16,933.88 197,056.88
减：二、费用 665,452.18 846,968.04
1．管理人报酬 366,956.03 400,052.01
2．托管费 55,043.38 60,007.74
3．销售服务费 － －
4．交易费用 6.4.7.19 30,810.64 220,224.48
5．利息支出 － －
其中：卖出回购金融资产支出 － －
6．其他费用 6.4.7.20 212,642.13 166,683.81
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-13,740,967.98 27,480,644.28
减：所得税费用 － －
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
-13,740,967.98 27,480,644.28
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长安沪深300非周期行业指数证券投资基金
本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
63,008,586.08 28,082,871.08 91,091,457.16
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
－ -13,740,967.98 -13,740,967.98
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数（净值减少以
“-”号填列）
-5,495,011.65 -1,007,238.07 -6,502,249.72
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2016年半年度报告
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其中：1.基金申购款 6,671,604.50 1,377,570.65 8,049,175.15
2.基金赎回款 -12,166,616.15 -2,384,808.72 -14,551,424.87
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净
值）
57,513,574.43 13,334,665.03 70,848,239.46
项 目
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
44,936,569.95 10,045,786.34 54,982,356.29
二、本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
－ 27,480,644.28 27,480,644.28
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数（净值减少以
“-”号填列）
5,762,648.90 996,933.13 6,759,582.03
其中：1.基金申购款 100,666,035.55 72,633,458.94 173,299,494.49
2.基金赎回款 -94,903,386.65 -71,636,525.81 -166,539,912.46
四、本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净
值）
50,699,218.85 38,523,363.75 89,222,582.60
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
黄陈
—————————
基金管理人负责人
李卫
—————————
主管会计工作负责人
欧鹏
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
长安沪深300非周期行业指数基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会
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(以下简称"中国证监会")《关于核准长安沪深300非周期行业指数基金募集的批复》(证
监许可[2012]130号文)批准，由长安基金管理有限公司(以下称"长安基金公司")依照
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长安沪深300非周期行业指数基
金基金合同》于2012年5月14日至2012年6月20日公开发售，募集资金总额人民币
277,132,832.76元，其中扣除认购费后的有效认购资金人民币277,072,819.54元，有效
认购资金在募集期间产生利息人民币60,013.22元，共折合277,132,832.76份基金份额。
上述募集资金已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了
KPMG-B(2012)CRNo.0049号验资报告。基金为契约型开放式基金，存续期限不定，基金
合同于2012年6月25日生效。本基金的基金管理人为长安基金公司，基金托管人为广发
银行股份有限公司(以下称"广发银行")。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长安沪深300非周期行
业指数基金基金合同》和《长安沪深300非周期行业指数基金招募说明书》的有关规定，
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括沪深300非周期行业指数的成分
股及其备选成分股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、新股(一
级市场初次发行和增发)、债券、回购、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证
券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组
合的比例范围为：沪深300非周期行业指数成分股及其备选成分股的投资比例不低于基
金资产的90%，在任何交易日日终持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不超过
基金资产净值的100%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金
或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证占基金资产净值的比例
为0-3%，其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
本基金的股票投资部分的业绩比较基准为沪深300非周期行业指数，现金或者到期
日在一年以内的政府债券投资部分为活期存款利率(税后)，复合业绩比较基准为：沪深
300非周期行业指数收益率×95%＋活期存款利率(税后)×5%。
根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工
作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2006年2月15
日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则
应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")的要求编
制，同时亦按照中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年
度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券
投资基金会计核算业务指引》编制。
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2016年半年度报告
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6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日
的财务状况、自2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
6.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为
自2016年1月1日至2016年6月30日止。
6.4.4.2 记账本位币
人民币
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的把金融资产和金融负债分为不
同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持
有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债(包括交易性金融资
产或金融负债)：本基金持有为了近期内出售或回购的金融资产和金融负债属于此类。
衍生工具所产生的金融资产和金融负债在资产负债表中以衍生金融资产和衍生金融负
债列示。应收款项：应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非
衍生金融资产。持有至到期投资：本基金将有明确意图和能力持有至到期的且到期日固
定、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为持有至到期投资。可供出售金融资
产：本基金将在初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产以及没有归类到其他
类别的金融资产分类为可供出售金融资产。其他金融负债：其他金融负债是指除以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于交易日按公
允价值在资产负债表内确认。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用
直接计入当期损益；对于支付价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或
上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。对于其他类别的金融资产或金融
负债，相关交易费用计入初始确认金额。
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2016年半年度报告
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初始确认后，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允
价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；应收款项和其他金融负债以
实际利率法按摊余成本计量。
当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和
报酬转移时，本基金终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均
法于交易日结转。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部
分。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交
易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变
化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重
大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格
验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各
方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价
值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参
数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下
列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本基金具有抵销已确认金额的法
定权利，且该种法定权利现在是可执的；本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资
产和清偿该金融负债。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份
额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金
申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基
金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
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6.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等
款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平
准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已
实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回
款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基
金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于年末全额转入"未分配利润/(累
计亏损)"。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益/(损失)、债券投资收益/(损失)和衍生工具收益/(损失)按相关金融
资产于处置日以成交金额与其成本的差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴
的个人所得税后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的
企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认，在债券实际持有
期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发
行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现
重大差异，按实际利率计算利息收入。
存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回
购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线
法。
公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损
失。
6.4.4.10 费用的确认和计量
根据《长安沪深300非周期行业指数基金基金合同》的规定，基金管理人报酬按前
一日基金资产净值1.00%的年费率逐日计提。
根据《长安沪深300非周期行业指数基金基金合同》的规定，基金托管费按前一日
基金资产净值0.15%的年费率逐日计提。
本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2016年半年度报告
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本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，
在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用
直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第三位，发生时直接计入
基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第三位的，应采用待摊或预提的方法，待摊
或预提计入基金损益。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
根据《长安沪深300非周期行业指数基金基金合同》的规定，本基金同份额类别每
份基金份额享有同等分配权。在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配
次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于该次可供分配利润的20%；若基
金合同生效不满3个月，可不进行收益分配。基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金收益分配方式分为两种：现金分
红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投
资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投
资基金估值业务的指导意见》，本基金参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停
牌股票估值的参考方法》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。
对于在锁定期内的非公开发行股票，中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》(以下简称"
《证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价的通知》")，若在证券交
易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日
证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的
市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易所交易天
数占锁定期内总交易所交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
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在银行间同业市场交易的债券品种，根据《证券投资基金执行<企业会计准则>估值
业务及份额净值计价的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市
场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责
任公司独立提供。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
根据估值处理标准，本基金自2015年3月26日起，对本基金所持有的在上海证券交
易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的
除外）的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格进行估值。于2015年3月
26日，相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.50%。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本年度未发生过重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2008]1
号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项
列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的股票的股息、红利收入，企业债券利息收入，由上市公司、发行
债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日期，对所
取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在
1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月
以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日
为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记
日在2015年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
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(5)对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中期的的首日，暂不征收个人
所得税和企业所得税。
(6)对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入，免征营业税。
(7)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳
入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税；国债、地方政
府债利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；质押式买入返售金融商品及持
有政策性金融债券的利息收入免征增值税。
(8)于2016年6月30日，本基金无应交税费。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
活期存款 6,496,681.89
定期存款 －
其中：存款期限1-3个月 －
其他存款 －
合计 6,496,681.89
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2016年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 77,662,917.57 65,707,101.51 -11,955,816.06
贵金属投资-金交所黄
金合约
－ － －
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
基金 － － －
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其他 － － －
合计 77,662,917.57 65,707,101.51 -11,955,816.06
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期未及上年度末均未通过买断式逆回购交易取得债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应收活期存款利息 1,310.49
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 367.70
应收结算备付金利息 －
应收债券利息 －
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 5.80
合计 1,683.99
注：其他包括应收结算保证金利息5.80元。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
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项目
本期末
2016年6月30日
交易所市场应付交易费用 34,487.44
银行间市场应付交易费用 －
合计 34,487.44
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
应付券商交易单元保证金 500,000.00
应付赎回费 580.63
应付指数使用费 103,519.53
应付其他 8,689.44
预提审计费用 29,835.26
指数化信息披露费 469,287.34
合计 1,111,912.20
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期2016年1月1日至2016年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 63,008,586.08 63,008,586.08
本期申购 6,671,604.50 6,671,604.50
本期赎回（以“-”号填列） -12,166,616.15 -12,166,616.15
本期末 57,513,574.43 57,513,574.43
注：1、申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
2、本基金自2012年5月14日至2012年6月20日止期间公开发售，共募集有效净认购资金
277,072,819.54元，折合277,072,819.54份基金份额；在募集期间认购资金产生的利息为人民币
60,013.22元，折合60,013.22元份基金份额；以上实收基金（本息）合计为人民币277,132,832.76
元，折合277,132,832.76份基金份额。
6.4.7.10 未分配利润
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2016年半年度报告
第 26 页 共 57 页
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 29,146,730.97 -1,063,859.89 28,082,871.08
本期利润 -1,775,705.70 -11,965,262.28 -13,740,967.98
本期基金份额交易产
生的变动数
-2,220,339.44 1,213,101.37 -1,007,238.07
其中：基金申购款 2,974,393.88 -1,596,823.23 1,377,570.65
基金赎回款 -5,194,733.32 2,809,924.60 -2,384,808.72
本期已分配利润 － － －
本期末 25,150,685.83 -11,816,020.80 13,334,665.03
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日
活期存款利息收入 26,198.36
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 161.32
结算备付金利息收入 183.94
其他 3.29
合计 26,546.91
注：此项包括保证金利息收入161.32元以及申购款利息收入3.29元。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日
股票投资收益——买卖股票
差价收入
-1,665,233.79
股票投资收益——赎回差价
收入
－
合计 -1,665,233.79
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2016年半年度报告
第 27 页 共 57 页
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
卖出股票成交总额 11,727,962.76
减：卖出股票成本总额 13,393,196.55
买卖股票差价收入 -1,665,233.79
6.4.7.12 基金投资收益
本基金本报告期末未持有基金。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期末未持有债券。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期未进行贵金属投资。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内未获得衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
股票投资产生的股利收益 511,499.48
基金投资产生的股利收益 －
合计 511,499.48
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目 本期
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2016年半年度报告
第 28 页 共 57 页
2016年1月1日至2016年6月30日
1.交易性金融资产 -11,965,262.28
——股票投资 -11,965,262.28
——债券投资 －
——资产支持证券投资 －
——基金投资 0
——贵金属投资 －
——其他 －
2.衍生工具 －
——权证投资 －
3.其他 －
合计 -11,965,262.28
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
基金赎回费收入 16,847.37
转换费收入 86.51
合计 16,933.88
注：本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
交易所市场交易费用 30,810.64
银行间市场交易费用 －
合计 30,810.64
6.4.7.20 其他费用
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2016年半年度报告
第 29 页 共 57 页
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
审计费用 29,835.26
信息披露费 129,287.34
指数使用费 53,519.53
合计 212,642.13
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报告批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长安基金管理有限公司
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售
机构
广发银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
长安国际信托股份有限公司 基金管理人的股东
上海景林投资发展有限公司 基金管理人的股东
上海恒嘉美联发展有限公司 基金管理人的股东
五星控股集团有限公司 基金管理人的股东
兵器装备集团财务有限责任公司 基金管理人的股东
长安财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2016年半年度报告
第 30 页 共 57 页
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付给关联方的佣金。
6.4.10.1.4 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.5 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2016年1月1日至2016年6
月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6
月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
366,956.03 400,052.01
其中：支付销售机构的客户维
护费
122,893.82 90,347.45
注：1、支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提，逐日累计至每
月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.0% /当年天数。
2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动
中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费
用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2016年半年度报告
第 31 页 共 57 页
项目
本期
2016年1月1日至2016年6
月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6
月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
55,043.38 60,007.74
注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，
按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2016年1月1日至2016年6
月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6
月30日
期初持有的基金份额 － －
期间申购/买入总份额 6,608,724.39 －
期间因拆分变动份额 － －
减：期间赎回/卖出总份额 － －
期末持有的基金份额 6,608,724.39 －
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
11.49% －
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
长安基金公司
高级管理人员
524,841.70 0.74% 743,889.02 1.18%
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2016年半年度报告
第 32 页 共 57 页
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2016年1月1日至2016年6月30日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
广发银行股份
有限公司
6,496,681.89 26,198.36 6,126,862.83 24,053.02
注：本基金通过“广发银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公
司的结算备付金和存出保证金，于2016年6月30日的相关余额为人民币12954.67元。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未参与关联方承销证券的买卖。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
002805
丰元
股份
2016-06-29
非公开
发行
5.8 5.8 817 4,738.6 4,738.6
300520
科大
国创
2016-06-30
非公开
发行
10.05 10.05 476 4,783.8 4,783.8
603016
宏泰
申购
2016-06-23
非公开
发行
8.49 8.49 610 5,178.9 5,178.9
注：根据《证券发行与承销管理办法(2012年修订)》，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定
网下配售股票的持有期限。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由
转让的资产。基金通过网上申购获配的新股，从新股获配日至该新股上市日期间，为流通受限制而不能自由转让的
资产。此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，
所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2016年半年度报告
第 33 页 共 57 页
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
60161
1
中国
核建
2016-
06-30
股票价格
异常波动
20.92
2016-
06-30
23.01 2,016 6,995.52 42,174.72
00041
5
渤海
金控
2016-
02-01
公司重大
事项
6.82
2016-
08-11
7.50
34,00
0
293,568.0
0
231,880.0
0
00065
1
格力
电器
2016-
02-22
公司重大
事项
22.04 －
87,30
2
1,731,559
.05
1,924,136
.08
00206
5
东华
软件
2015-
12-21
公司重大
事项
25.10
2016-
07-04
22.59
13,66
3
350,574.6
2
342,941.3
0
00212
9
中环
股份
2016-
04-25
公司重大
事项
8.29 －
21,99
6
313,756.3
3
182,346.8
4
00246
5
海格
通信
2016-
06-13
公司重大
事项
12.44 －
28,16
0
375,360.0
8
350,310.4
0
注：本基金截至2016年6月30日止持有以上因公布的重大事项等可能产生重大影响而被暂时停牌的股
票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为被动型股票型指数基金，力求通过对沪深300非周期行业指数进行完全复
制，在严格控制跟踪误差的基础上，为投资者提供一个投资于沪深300非周期行业指数
的有效工具。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括沪深300非周期行业指数的
成分股及其备选成分股（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、新
股（一级市场初次发行和增发）、债券、回购、货币市场工具、银行存款、权证、资产
支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符
合中国证监会相关规定)。
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2016年半年度报告
第 34 页 共 57 页
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流
动性风险及市场风险。本基金管理人按照"健全、合理、制衡、独立"的原则，建立了合
规与风险管理委员会（董事会层面）、督察长、监察稽核部和相关部门构成的全方位、
多层级的合规风险管理架构。本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理贯穿
日常经营活动的整个过程，渗透到各个业务环节，覆盖所有部门和岗位，建立了集风险
识别、风险测量、风险控制、风险评价、风险报告为一体的风险管理机制，全面、及时
识别、分析和评估各类风险，有效防范日常经营和基金运作过程中可能面临的各种风险，
最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。
6.4.13.2信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的
银行存款存放在本基金的托管行广发银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券
交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对
手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来
自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况
下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的10%。
本基金所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一个月以内且不计息，可赎回
基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2016年半年度报告
第 35 页 共 57 页
期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大
部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度
上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行
监控。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的
公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
本基金于本报告期期末未持有债券投资，无重大利率风险，因而未进行敏感性分析。
银行存款及结算备付金之浮动利率根据中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政
策浮动。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2016年6月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
6,496,681.
89
－ － －
6,496,681.
89
存出保证金 12,954.67 － － － 12,954.67
交易性金融资
产
－ － －
65,707,101
.51
65,707,101
.51
应收利息 － － － 1,683.99 1,683.99
资产总计
6,509,636.
56
－ －
65,708,785
.50
72,218,422
.06
负债
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2016年半年度报告
第 36 页 共 57 页
应付赎回款 － － － 157,454.60 157,454.60
应付管理人报
酬
－ － － 57,676.83 57,676.83
应付托管费 － － － 8,651.53 8,651.53
应付交易费用 － － － 34,487.44 34,487.44
其他负债 － － －
1,111,912.
20
1,111,912.
20
负债总计 － － －
1,370,182.
60
1,370,182.
60
利率敏感度缺
口
6,509,636.
56
－ －
64,338,602
.90
70,848,239
.46
上年度末
2015年12月31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
8,603,172.
39
－ － －
8,603,172.
39
结算备付金 84,977.94 － － － 84,977.94
存出保证金 36,616.69 － － － 36,616.69
交易性金融资
产
－ － －
83,690,923
.36
83,690,923
.36
应收利息 － － － 2,134.48 2,134.48
应收申购款 － － － 9,852.22 9,852.22
资产总计
8,724,767.
02
－ －
83,702,910
.06
92,427,677
.08
负债
应付赎回款 － － － 23,549.22 23,549.22
应付管理人报
酬
－ － － 77,941.58 77,941.58
应付托管费 － － － 11,691.25 11,691.25
应付交易费用 － － － 24,259.69 24,259.69
其他负债 － － － 1,198,778. 1,198,778.
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2016年半年度报告
第 37 页 共 57 页
18 18
负债总计 － － －
1,336,219.
92
1,336,219.
92
利率敏感度缺
口
8,724,767.
02
－ －
82,366,690
.14
91,091,457
.16
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
截至本报告期末，本基金未持有受重大利率风险影响的投资品种。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市的股票，所面临的其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投
资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格
实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性金融资产-股票投资 65,707,101.51 92.74 83,690,923.36 91.88
交易性金融资产-基金投资 － － － －
衍生金融资产－权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 65,707,101.51 92.74 83,690,923.36 91.88
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2016年半年度报告
第 38 页 共 57 页
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深300非周期指数以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2016年6月30日
上年度末
2015年12月31日
沪深300非周期指数上升
5%
3,293,363.59 4,205,379.69
沪深300非周期指数下降
5%
-3,293,363.59 -4,205,379.69
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层
级可分为： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：
直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报
价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础
确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
(ii) 各层次金融工具公允价值
于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余
额为62,618,610.87元，属于第二层级的余额为3,088,490.64元，无属于第三层级的余
额。
(iii) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2016年半年度报告
第 39 页 共 57 页
动。
(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 65,707,101.51 90.98
其中：股票 65,707,101.51 90.98
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 6,496,681.89 9.00
7 其他资产 14,638.66 0.02
8 合计 72,218,422.06 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 113,247.81 0.16
B 采矿业 － －
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C 制造业 39,549,543.24 55.82
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,102,995.03 7.20
E 建筑业 4,435,731.42 6.26
F 批发和零售业 2,817,190.79 3.98
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,906,774.26 11.16
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 1,623,282.37 2.29
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 954,813.33 1.35
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 217,316.97 0.31
R 文化、体育和娱乐业 2,004,644.37 2.83
S 综合 622,761.44 0.88
合计 65,348,301.03 92.24
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 288,839.50 0.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 42,174.72 0.06
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,651.40 0.03
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2016年半年度报告
第 41 页 共 57 页
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 9,134.86 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 358,800.48 0.51
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 600519 贵州茅台 7,968 2,326,018.56 3.28
2 000651 格力电器 87,302 1,924,136.08 2.72
3 600887 伊利股份 97,802 1,630,359.34 2.30
4 601766 中国中车 148,061 1,357,719.37 1.92
5 600900 长江电力 104,508 1,305,304.92 1.84
6 601668 中国建筑 241,098 1,282,641.36 1.81
7 600104 上汽集团 59,941 1,216,202.89 1.72
8 000333 美的集团 49,867 1,182,845.24 1.67
9 000858 五 粮 液 30,082 978,567.46 1.38
10 601989 中国重工 148,115 937,567.95 1.32
11 600276 恒瑞医药 22,942 920,203.62 1.30
12 300104 乐视网 16,900 894,179.00 1.26
13 000725 京东方Ａ 384,843 888,987.33 1.25
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2016年半年度报告
第 42 页 共 57 页
14 002594 比亚迪 12,339 752,802.39 1.06
15 600518 康美药业 49,408 750,507.52 1.06
16 002450 康得新 41,892 716,353.20 1.01
17 300059 东方财富 31,500 699,300.00 0.99
18 002304 洋河股份 9,526 685,109.92 0.97
19 002024 苏宁云商 58,784 638,394.24 0.90
20 601390 中国中铁 91,196 635,636.12 0.90
21 002415 海康威视 29,035 623,091.10 0.88
22 601186 中国铁建 56,849 566,216.04 0.80
23 600066 宇通客车 28,454 563,389.20 0.80
24 002183 怡 亚 通 38,600 552,752.00 0.78
25 000063 中兴通讯 37,789 541,894.26 0.76
26 000538 云南白药 8,390 539,477.00 0.76
27 002230 科大讯飞 16,237 533,385.45 0.75
28 600570 恒生电子 7,905 527,816.85 0.74
29 600050 XD中国联 137,938 525,543.78 0.74
30 300017 网宿科技 7,672 515,558.40 0.73
31 601985 中国核电 75,300 514,299.00 0.73
32 600011 华能国际 68,242 513,179.84 0.72
33 600637 东方明珠 20,729 503,092.83 0.71
34 600795 国电电力 159,114 466,204.02 0.66
35 000100 TCL 集团 139,346 458,448.34 0.65
36 000423 东阿阿胶 8,543 451,326.69 0.64
37 300024 机器人 17,535 445,213.65 0.63
38 600690 青岛海尔 49,326 438,014.88 0.62
39 000503 海虹控股 10,885 437,685.85 0.62
40 600893 中航动力 12,613 437,040.45 0.62
41 000977 浪潮信息 18,600 436,170.00 0.62
42 600100 同方股份 29,023 434,184.08 0.61
43 600074 保千里 28,600 426,712.00 0.60
44 300027 华谊兄弟 30,893 418,291.22 0.59
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2016年半年度报告
第 43 页 共 57 页
45 002152 广电运通 25,400 417,576.00 0.59
46 600485 信威集团 22,900 408,536.00 0.58
47 600271 航天信息 16,942 403,219.60 0.57
48 600703 三安光电 20,181 403,014.57 0.57
49 002241 歌尔股份 13,905 398,795.40 0.56
50 601669 中国电建 66,827 381,582.17 0.54
51 002202 金风科技 24,976 377,886.88 0.53
52 600535 天士力 10,535 376,731.60 0.53
53 000839 中信国安 17,300 368,663.00 0.52
54 600089 特变电工 42,549 362,517.48 0.51
55 002236 大华股份 27,662 362,372.20 0.51
56 300070 碧水源 24,201 360,110.88 0.51
57 600886 国投电力 54,554 360,056.40 0.51
58 601727 上海电气 47,397 358,321.32 0.51
59 000568 泸州老窖 11,886 353,014.20 0.50
60 002456 欧菲光 11,959 352,790.50 0.50
61 600196 复星医药 18,534 352,516.68 0.50
62 000768 中航飞机 17,865 351,761.85 0.50
63 002465 海格通信 28,160 350,310.40 0.49
64 002065 东华软件 13,663 342,941.30 0.48
65 601607 上海医药 18,796 339,267.80 0.48
66 002252 上海莱士 8,980 338,366.40 0.48
67 600704 物产中大 36,000 336,960.00 0.48
68 000069 华侨城Ａ 52,391 335,302.40 0.47
69 600804 鹏博士 18,143 330,746.89 0.47
70 600085 同仁堂 10,979 327,064.41 0.46
71 002385 大北农 40,042 322,738.52 0.46
72 600867 通化东宝 15,527 321,253.63 0.45
73 000895 双汇发展 15,377 321,071.76 0.45
74 002008 大族激光 14,042 320,719.28 0.45
75 600118 中国卫星 9,450 317,520.00 0.45
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2016年半年度报告
第 44 页 共 57 页
76 600352 浙江龙盛 36,748 316,767.76 0.45
77 000917 电广传媒 18,926 312,846.78 0.44
78 600739 辽宁成大 19,806 308,379.42 0.44
79 600031 三一重工 61,282 307,635.64 0.43
80 000338 潍柴动力 38,982 304,449.42 0.43
81 601618 中国中冶 81,451 300,554.19 0.42
82 600309 万华化学 17,348 300,120.40 0.42
83 000157 中联重科 71,765 296,389.45 0.42
84 600406 国电南瑞 22,113 295,650.81 0.42
85 000559 万向钱潮 18,930 295,308.00 0.42
86 300124 汇川技术 15,215 295,171.00 0.42
87 600153 建发股份 24,592 295,104.00 0.42
88 600674 川投能源 35,556 293,692.56 0.41
89 000623 吉林敖东 11,595 289,295.25 0.41
90 000009 中国宝安 20,904 286,384.80 0.40
91 600741 华域汽车 20,235 283,492.35 0.40
92 601888 中国国旅 6,358 279,624.84 0.39
93 000876 新 希 望 33,514 278,836.48 0.39
94 601933 永辉超市 66,344 274,000.72 0.39
95 600415 小商品城 44,166 272,945.88 0.39
96 600839 四川长虹 61,379 271,295.18 0.38
97 000793 华闻传媒 27,151 268,251.88 0.38
98 000963 华东医药 3,973 267,780.20 0.38
99 300315 掌趣科技 25,100 263,299.00 0.37
100 600068 XD葛洲坝 44,807 260,776.74 0.37
101 601800 XD中国交 24,714 260,238.42 0.37
102 600718 东软集团 14,173 259,649.36 0.37
103 000792 盐湖股份 12,299 259,508.90 0.37
104 000826 启迪桑德 8,491 259,400.05 0.37
105 300003 乐普医疗 14,000 255,360.00 0.36
106 000413 东旭光电 29,658 254,762.22 0.36
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2016年半年度报告
第 45 页 共 57 页
107 600398 海澜之家 22,452 253,707.60 0.36
108 000800 一汽轿车 23,212 252,546.56 0.36
109 600666 奥瑞德 7,200 250,272.00 0.35
110 600150 中国船舶 10,971 244,214.46 0.34
111 002292 奥飞娱乐 8,010 239,899.50 0.34
112 300058 蓝色光标 24,551 238,390.21 0.34
113 002007 华兰生物 7,494 235,311.60 0.33
114 000415 渤海金控 34,000 231,880.00 0.33
115 300144 宋城演艺 9,300 231,663.00 0.33
116 002475 立讯精密 11,752 230,926.80 0.33
117 002027 分众传媒 13,800 227,838.00 0.32
118 600895 张江高科 12,600 227,808.00 0.32
119 600060 海信电器 12,673 224,058.64 0.32
120 600023 浙能电力 43,875 223,323.75 0.32
121 600332 白云山 9,055 223,115.20 0.31
122 002422 科伦药业 14,450 222,674.50 0.31
123 601106 中国一重 42,000 218,820.00 0.31
124 601098 中南传媒 12,040 218,044.40 0.31
125 002081 金 螳 螂 21,693 217,363.86 0.31
126 300015 爱尔眼科 5,949 217,316.97 0.31
127 600820 隧道股份 25,500 213,945.00 0.30
128 600688 上海石化 34,832 212,475.20 0.30
129 300002 神州泰岳 19,900 211,736.00 0.30
130 600642 申能股份 36,611 210,147.14 0.30
131 000425 徐工机械 68,626 209,995.56 0.30
132 600873 梅花生物 33,606 208,693.26 0.29
133 000738 中航动控 7,600 200,640.00 0.28
134 601718 际华集团 25,800 197,112.00 0.28
135 600875 东方电气 20,068 197,067.76 0.28
136 601991 大唐发电 50,200 195,278.00 0.28
137 600027 华电国际 39,438 195,218.10 0.28
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2016年半年度报告
第 46 页 共 57 页
138 600252 中恒集团 44,942 195,048.28 0.28
139 600373 中文传媒 9,186 190,609.50 0.27
140 600588 用友网络 9,588 187,733.04 0.26
141 600737 中粮屯河 16,100 185,955.00 0.26
142 002129 中环股份 21,996 182,346.84 0.26
143 601117 中国化学 32,973 182,340.69 0.26
144 000729 燕京啤酒 23,707 179,936.13 0.25
145 601179 中国西电 34,332 174,063.24 0.25
146 600372 中航电子 8,859 172,484.73 0.24
147 000061 农 产 品 14,159 172,173.44 0.24
148 300133 华策影视 11,040 171,892.80 0.24
149 601633 长城汽车 20,124 169,846.56 0.24
150 002739 万达院线 2,100 167,790.00 0.24
151 600037 歌华有线 10,900 165,789.00 0.23
152 300251 光线传媒 14,326 165,608.56 0.23
153 600038 中直股份 3,913 162,311.24 0.23
154 000999 华润三九 6,639 160,796.58 0.23
155 002470 金正大 19,324 155,558.20 0.22
156 600827 百联股份 12,864 155,397.12 0.22
157 603000 人民网 9,120 151,483.20 0.21
158 000883 湖北能源 32,524 150,586.12 0.21
159 601216 君正集团 20,003 149,422.41 0.21
160 601258 庞大集团 54,004 148,511.00 0.21
161 600863 内蒙华电 48,811 147,409.22 0.21
162 002294 信立泰 5,261 143,099.20 0.20
163 600021 上海电力 13,900 142,753.00 0.20
164 600959 江苏有线 10,000 139,600.00 0.20
165 600170 上海建工 35,101 134,436.83 0.19
166 002153 石基信息 5,094 134,379.72 0.19
167 601928 凤凰传媒 12,689 133,742.06 0.19
168 600600 青岛啤酒 4,584 133,256.88 0.19
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2016年半年度报告
第 47 页 共 57 页
169 300146 汤臣倍健 9,800 132,692.00 0.19
170 600648 外高桥 6,466 127,444.86 0.18
171 600008 首创股份 32,538 126,572.82 0.18
172 000027 深圳能源 19,771 126,138.98 0.18
173 601608 中信重工 21,400 114,918.00 0.16
174 601118 海南橡胶 20,259 113,247.81 0.16
175 002399 海普瑞 6,461 112,809.06 0.16
176 600783 鲁信创投 5,024 108,568.64 0.15
177 002195 二三四五 8,600 105,694.00 0.15
178 600578 京能电力 23,147 99,069.16 0.14
179 600998 九州通 5,393 94,431.43 0.13
180 000156 华数传媒 2,089 38,750.95 0.05
181 601016 节能风电 3,400 33,762.00 0.05
7.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 002798 帝王洁具 536 46,471.20 0.07
2 603737 三棵树 389 45,155.12 0.06
3 300516 久之洋 253 44,318.01 0.06
4 601611 中国核建 2,016 42,174.72 0.06
5 603131 上海沪工 581 35,266.70 0.05
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600900 长江电力 380,127.00 0.42
2 000839 中信国安 325,586.00 0.36
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2016年半年度报告
第 48 页 共 57 页
3 002183 怡 亚 通 267,691.00 0.29
4 600074 保千里 216,216.00 0.24
5 000977 浪潮信息 210,641.99 0.23
6 002152 广电运通 208,136.96 0.23
7 600166 福田汽车 192,562.00 0.21
8 600737 中粮屯河 180,964.00 0.20
9 600519 贵州茅台 170,543.00 0.19
10 600704 物产中大 165,600.00 0.18
11 600887 伊利股份 162,078.00 0.18
12 600037 歌华有线 161,282.00 0.18
13 000651 格力电器 157,029.00 0.17
14 002027 分众传媒 138,506.00 0.15
15 601766 中国中车 135,360.00 0.15
16 600666 奥瑞德 123,696.00 0.14
17 600104 上汽集团 113,535.00 0.12
18 601668 中国建筑 105,288.00 0.12
19 601989 中国重工 101,747.00 0.11
20 000333 美的集团 95,137.00 0.10
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600166 福田汽车 345,244.84 0.38
2 600519 贵州茅台 327,956.94 0.36
3 600637 东方明珠 321,886.70 0.35
4 600315 上海家化 261,856.60 0.29
5 000839 中信国安 256,033.47 0.28
6 002024 苏宁云商 247,957.00 0.27
7 002792 通宇通讯 246,510.81 0.27
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2016年半年度报告
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8 601766 中国中车 226,725.00 0.25
9 601238 广汽集团 219,826.00 0.24
10 002791 坚朗五金 211,363.60 0.23
11 002038 双鹭药业 208,236.12 0.23
12 600104 上汽集团 198,714.00 0.22
13 600887 伊利股份 194,867.00 0.21
14 601668 中国建筑 193,581.00 0.21
15 000333 美的集团 177,338.00 0.19
16 000598 兴蓉环境 170,969.58 0.19
17 000581 威孚高科 170,541.64 0.19
18 000400 许继电气 168,757.50 0.19
19 002353 杰瑞股份 165,028.42 0.18
20 600633 浙报传媒 158,657.70 0.17
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 7,374,190.58
卖出股票的收入（成交）总额 11,727,962.76
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关
交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2016年半年度报告
第 50 页 共 57 页
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期未进行贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未进行股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未进行国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 12,954.67
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 1,683.99
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 14,638.66
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2016年半年度报告
第 51 页 共 57 页
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产
净值比例(%)
流通受限情况
说明
1 000651 格力电器 1,924,136.08 2.72 公司重大事项
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产
净值比例(%)
流通受限情况
说明
1 601611 中国核建 42,174.72 －
股票价格异常波
动
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾
差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
1,638 35,112.07 6,915,097.30 12.02% 50,598,477.13 87.98%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基 852,484.90 1.48%
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2016年半年度报告
第 52 页 共 57 页
金
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
50~100
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2012年6月25日)基金份额总额 277,132,832.76
本报告期期初基金份额总额 63,008,586.08
本报告期基金总申购份额 6,671,604.50
减：本报告期基金总赎回份额 12,166,616.15
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 57,513,574.43
注：总申购份额包含红利再投、转换入份额，总赎回份额包含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动：
1、2016年4月2日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》上刊登了《长安基金管理有限公司关于由黄陈代为履行公司督察长职务的公告》，
同意刘玉生辞去督察长职务，由总经理黄陈代行公司督察长职务。
2、2016年6月8日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》上刊登了《长安基金管理有限公司督察长李永波任职公告》，同意李永波担任公
司督察长职务，总经理黄陈不再代行公司督察长职务。
二、报告期内基金托管人发生以下重大人事变动：
1、本报告期内，寻卫国先生不再担任基金托管人资产托管部总经理职务，蒋柯先
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2016年半年度报告
第 53 页 共 57 页
生临时主持部门工作。相关变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关手续并向中国
证监会报告。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(原“毕马威华振会计师事务所”自本基
金基金合同生效日起为本基金提供审计服务，本基金报告年度应支付给毕马威华振会计
师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币陆万元整。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2015年5月至7月，中国证监会上海证监局对公司进行了现场检查。针对现场检查中
发现的问题，上海证监局于2015年10月19日出具了《关于对长安基金管理有限公司采取
责令改正措施的决定》，并对公司相关负责人出具警示函。公司非常重视监管部门的决
定，成立了公司专项整改工作领导小组和工作小组，已根据相关法律、行政法规和中国
证监会的要求于2015年度落实整改。除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托
管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注 成交金
额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东兴证券 1
6,227,56
2.48
33.29% 5,799.91 2.01% －
民生证券 1
3,818,17
2.34
20.41% 3,555.85 1.23% －
兴业证券 1
4,693,58
5.68
25.09% 4,371.18 1.52% －
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2016年半年度报告
第 54 页 共 57 页
中信证券 1
3,968,71
0.24
21.21% 3,696.08 1.28% －
注：1、基金租用席位的选择标准是：
(1)资力雄厚，信誉良好；
(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
(5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业
发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定
要求，提供专门研究报告。
选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由
公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。
2、在上述租用的券商交易单元中，本基金本期无新增的交易单元，无剔除的交易单元。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长安基金管理有限公司关于调整
我公司受指数熔断影响的相关基
金2016年1月4日开放时间的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2016-01-04
2
长安基金管理有限公司关于2016
年1月7日指数熔断期间调整旗下
部分基金开放时间的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2016-01-07
3
关于旗下基金调整长期停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2016-01-12
4
长安沪深300非周期行业指数证
券投资基金2015年第4季度报告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2016-01-20
5
关于旗下基金在深圳市新兰德证
券投资咨询有限公司开通定投业
务费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2016-01-22
6
长安沪深300非周期行业指数证
券投资基金招募说明书2015年第
2次更新及摘要
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2016-01-30
7
关于长安基金管理有限公司旗下
基金参与上海利得基金销售有限
公司费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2016-02-24
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2016年半年度报告
第 55 页 共 57 页
8
关于旗下基金调整长期停牌股票
估值方法的提示性公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2016-03-01
9
关于长安基金管理有限公司旗下
基金在大同证券有限责任公司开
通定期定额投资业务的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2016-03-08
10
关于长安基金管理有限公司旗下
基金参与平安证券费率优惠活动
的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2016-03-18
11
关于长安基金管理有限公司旗下
基金在“金斧子”开通申购和赎
回业务并参与费率优惠活动的公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2016-03-23
12
长安沪深300非周期行业指数证
券投资基金2015年年度报告及摘
要
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2016-03-26
13
关于旗下基金参与中国工商银行
个人电子银行基金申购费率优惠
活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2016-03-30
14
长安基金管理有限公司关于由黄
陈代为履行公司督察长职务的公
告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2016-04-02
15
关于旗下基金在大泰金石投资管
理有限公司开通申购和赎回业务
并参与费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2016-04-06
16
关于旗下基金参加深圳市新兰德
证券投资咨询有限公司费率优惠
活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2016-04-06
17
长安沪深300非周期行业指数证
券投资基金2016年第1季度报告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2016-04-22
18
关于长安基金管理有限公司旗下
基金在北京汇成基金销售有限公
司开通申购、赎回和定投业务并
参与费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2016-05-18
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2016年半年度报告
第 56 页 共 57 页
19
关于旗下部分开放式基金参加盈
米财富转换费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2016-05-27
20
关于旗下基金在上海联泰资产管
理有限公司开通申购、赎回、转
换和定投业务并参与费率优惠活
动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2016-05-31
21
关于长安基金管理有限公司旗下
基金在深圳富济财富管理有限公
司开通申购、赎回和定投业务并
参与费率优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2016-06-01
22
长安基金管理有限公司督察长李
永波任职公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2016-06-08
23
关于旗下基金参与交通银行股份
有限公司网上银行、手机银行基
金申购手续费费率优惠的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2016-06-24
24
关于旗下基金在上海凯石财富基
金销售有限公司开通申购、赎回、
基金转换和定投业务并参与费率
优惠活动的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2016-06-24
25
长安基金管理有限公司关于旗下
基金2016年6月30日基金资产净
值、基金份额净值及基金份额累
计净值的公告
中国证券报、上海证券报、
证券时报、证券日报
2016-06-30
§11 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立长安沪深300非周期行业指数证券投资基金的文件。
2、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金基金合同。
3、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金托管协议。
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金2016年半年度报告
第 57 页 共 57 页
4、中国证监会批准设立长安基金管理有限公司的文件。
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层
12.3 查阅方式
www.changanfunds.com
长安基金管理有限公司
二〇一六年八月二十五日