基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 1 重要提示1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 2 基金简介2.1基金基本情况基金简称华安月月鑫短期理财债券基金主代码040028交易代码040028基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年5月9日基金管理人华安基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额138,442,392.12份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称华安月月鑫短期理财债券A华安月月鑫短期理财债券B下属分级基金的交易代码040028040029报告期末下属分级基金的份额总额127,442,192.12份11,000,200.00份2.2 基金产品说明投资目标在力求本金安全的基础上，追求稳健的当期收益。投资策略本基金采用“运作期滚动”的方式运作， 在每个运作期内，本基金将在坚持组合久期与运作期基本匹配的原则下，采用持有到期策略构建投资组合，基本保持大类品种配置的比例恒定。业绩比较基准无风险收益特征本基金为采用固定组合策略的短期理财债券型基金，属于证券投资基金中较低风险、预期收益较为稳定的品种，其预期的风险水平低于股票基金、混合基金和普通债券基金。2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称华安基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司信息披露负责人姓名钱鲲田青联系电话021-38969999010-67595096电子邮箱qiankun@huaan.com.cntianqing1.zh@ccb.com客户服务电话4008850099010-67595096传真021-68863414010-662758532.4 信息披露方式登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址www.huaan.com.cn基金半年度报告备置地点上海市世纪大道8号上海国金中心二期31层、32层3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标报告期（2016年1月1日-2016年6月30日）华安月月鑫短期理财债券A华安月月鑫短期理财债券B本期已实现收益1,482,758.73128,518.21本期利润1,482,758.73128,518.21本期净值收益率1.0534%1.1740%3.1.2期末数据和指标报告期末(2016年6月30日)华安月月鑫短期理财债券A华安月月鑫短期理财债券B期末基金资产净值127,442,192.1211,000,200.00期末基金份额净值1.00001.0000注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于短期理财债券基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1．华安月月鑫短期理财债券A：阶段份额净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去1个月0.1369%0.0013%----过去3个月0.4825%0.0012%----过去6个月1.0534%0.0012%----过去1年2.2314%0.0082%----过去3年12.0622%0.0108%----自基金成立起至今17.0546%0.0101%----2．华安月月鑫短期理财债券B：阶段份额净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去1个月0.1566%0.0013%----过去3个月0.5424%0.0012%----过去6个月1.1740%0.0012%----过去1年2.4773%0.0082%----过去3年12.8720%0.0108%----自基金成立起至今18.2274%0.0102%----3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金累计份额净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图(2012年5月9日至2016年6月30日)华安月月鑫短期理财债券A/华安月月鑫短期理财债券B/注：根据《华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金基金合同》规定，本基金已自基金合同生效之日起每个运作期的5个工作日内使基金的投资组合比例符合基金合同第十二部分投资范围的有关规定。4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。截至2016年6月30日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利混合、华安中小盘成长混合、华安策略优选混合、华安核心优选混合、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动混合、华安上证180ETF、华安上证180ETF联接、华安上证龙头企业ETF、华安上证龙头企业ETF联接、华安升级主题混合、华安稳固收益债券、华安可转债、华安深证300指数（LOF）、华安科技动力混合、华安四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（QDII-LOF）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安沪深300指数分级、华安逆向策略、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债、华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费混合、华安纳斯达克100指数、华安黄金易ETF、华安黄金ETF联接、华安沪深300量化增强、华安年年红债券、华安生态优先混合、华安中证细分地产ETF、华安中证细分医药ETF、华安大国新经济股票、华安新活力混合、华安安顺灵活配置混合、华安财汇通货币、华安国际龙头（DAX）ETF、华安国际龙头（DAX）ETF联接、华安中证细分医药ETF联接、华安安享灵活配置混合、华安年年盈定期开放债券、华安物联网主题股票、华安新丝路主题股票、华安新动力灵活配置混合、华安智能装备主题股票、华安媒体互联网混合、华安新机遇保本混合、华安新优选灵活配置混合、华安新回报灵活配置混合、华安中证全指证券指数分级、华安中证银行指数分级、华安国企改革主题混合、华安添颐养老混合发起式、华安创业板50指数分级、华安新乐享保本混合、华安安益保本混合、华安乐惠保本混合、华安安康保本混合、华安安华保本混合、华安外延增长、华安全球美元收益债券、华安安禧保本混合、华安全球美元票息、华安创业板50ETF等77只开放式基金。管理资产规模达到1403.87亿元人民币。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期李邦长基金经理2016-03-02-6年硕士研究生，具有基金从业资格证书.曾任安永华明会计师事务所审计师，2010年3月加入华安基金管理有限公司，先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作，2014年9月起担任基金经理助理，2016年3月起担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安日日鑫货币市场基金的基金经理.朱才敏基金经理2014-11-20-9年金融工程硕士，具有基金从业资格证书，9年基金行业从业经历。2007年7月应届生毕业进入华安基金，历任金融工程部风险管理员、产品经理、固定收益部研究员、基金经理助理等职务。2014年11月起同时担任本基金、华安汇财通货币市场基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安双债添利债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月起同时担任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月起，同时担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。贺涛基金经理、固定收益部总监2013-10-08-19年金融学硕士（金融工程方向），19年证券、基金从业经历。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。2008年4月起担任华安稳定收益债券型证券投资基金的基金经理.2011年6月起同时担任华安可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月起同时担任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月起同时担任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理、固定收益部助理总监。2013年8月起担任固定收益部副总监。2013年10月起同时担任本基金、华安现金富利投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月起同时担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2015年2月起担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月起担任固定收益部总监。2015年5月起担任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月起担任华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月起，同时担任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月起，同时担任华安安华保本混合型证券投资基金的基金经理。注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风控部门的监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好 。4.3.2异常交易行为的专项说明根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的次数为1次，未出现异常交易。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析上半年，全球主要发达经济体各项经济数据显示经济增速放缓，各国货币政策分化不及预期。美国消费零售数据偏弱，私人投资低位增长，经济增长动能减弱，市场预期的加息节奏一再延后；欧元区经济增速放缓，英国公投意外脱欧加剧了全球市场的不确定性和风险溢价，强化未来市场对欧盟区货币政策的宽松预期；日本持续面临低增长和通缩困境，日本央行继续实施部分负利率政策。国内经济方面，年初突出的基建和房地产市场表现未能持续，在地方政府激励机制重建及房地产相关调控政策下，二季度基建投资增速出现见顶回落迹象，地产销售数据环比出现下行，制造业投资也未见明显起色。通胀方面，蔬菜价格上涨和仔猪价格上涨，对CPI造成压力。央行在上半年的流动性管理除了一季度进行一次降准外，主要通过公开市场操作+MLF+PSL等组合方式进行，维稳资金面波动，除部分时间节点流动性有所收紧外，银行间资金供给总体较为充裕。上半年债市的表现则出现分化，利率债收益率表现因营改增政策、及政策后续补丁和市场对经济增长预期的分化出现区间震荡调整，而信用债的表现因违约事件的频繁爆发出现收益率上行，信用利差走扩的现象。 本报告期内，合理安排组合久期，主要滚动投资于利率较高的同业存款和银行间逆回购，同时把握机会，配置优质中高等级短期融资券以获得可观的持有收益。组合整体在有效控制流动性风险的前提下，保证了适中的整体收益率。4.4.2报告期内基金的业绩表现华安月月鑫短期理财债券A：投资回报：1.0534%华安月月鑫短期理财债券B：投资回报：1.1740%4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望年初市场预期的经济复苏势头再次被证伪，国内经济增长动能依然疲弱，去产能、去库存和去杠杆的结构性问题不解决，经济下行压力依然不减，预计未来供给侧改革和需求侧刺激将两手抓，攻守兼备，防止经济出现断崖式下行。基于实体经济尚未出现复苏拐点，通胀持续在低位徘徊，央行预计将继续实施稳健的货币政策，增加短期货币工具操作频率，维持货币市场适当的流动性。整体上看，债券市场的估值分化仍然会持续：一方面实际资质较好的品种估值仍然安全，而另一方面，产能过剩行业以及实际资质较弱的品种仍然将承受信用风险和估值风险双重压力，高低等级利差将继续扩大。 操作方面，我们将继续把握基金的流动性和收益性的平衡，优化组合资产配置计划，把握市结构性机会，通过月末时点锁定高收益同业存款和甄选优质中高等级短期融资券博取较高的持有收益，提高组合整体收益，为投资者创造更多价值。我们将秉承稳健、专业的投资理念，优化组合结构，控制风险，勤勉尽责地维护持有人的利益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明1、估值政策及重大变化 无。 2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响无。 3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述（1）公司方面公司建立基金估值委员会，组成人员包括：基金投资部兼全球投资部高级总监、投资研究部高级总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。相关人员专业胜任能力及工作经历:翁启森，基金投资部兼全球投资部高级总监，总经理助理，工业工程学硕士。曾在台湾JP证券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司，现任华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安宏利混合、华安大国新经济股票、华安安顺灵活配置混合、华安物联网主题股票、华安宝利配置混合、华安生态优先混合的基金经理，华安基金管理有限公司总经理助理、基金投资部兼全球投资部高级总监。杨明，投资研究部高级总监，研究生学历。曾在上海银行从事信贷员、交易员及风险管理。2004年10月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任华安策略优选混合、华安国企改革灵活配置、华安沪港深外延增长混合、华安安禧保本的基金经理，投资研究部高级总监。贺涛，金融学硕士，固定收益部总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安可转债、华安月月鑫短期理财、华安季季鑫短期理财、华安月安鑫短期理财、华安信用增强债券、华安双债添利债券、华安汇财通货币、华安年年盈定期开放式债券、华安新回报灵活配置、华安新乐享保本、华安乐惠保本、华安安华保本的基金经理，固定收益部总监。许之彦，指数投资部高级总监, 理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安深证300指数（LOF）、华安易富黄金ETF及联接、华安中证全指证券公司指数分级、华安中证银行指数分级、华安创业板50指数分级、华安创业板50ETF的基金经理,指数投资部高级总监。陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA中国注册会计师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004年11月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。 （2）托管银行托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。 （3）会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。 4、基金经理参与或决定估值的程度本基金的基金经理未参与基金的估值。 5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息无。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据基金合同的约定，本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益。本报告期华安月月鑫短期理财A累计收益分配金额1,482,758.73元，华安月月鑫短期理财B累计收益分配金额128,518.21元。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，本基金实施利润分配金额：华安月月鑫短期理财A为1,482,758.73元，华安月月鑫短期理财B为128,518.21元。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。6 半年度财务会计报告（未经审计）6.1 资产负债表会计主体：华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金报告截止日：2016年6月30日单位：人民币元资产本期末2016年6月30日上年度末2015年12月31日资产：--银行存款3,101,634.4493,665,400.50结算备付金47,619.05101,904.76存出保证金--交易性金融资产--其中：股票投资--基金投资--债券投资--资产支持证券投资--衍生金融资产--买入返售金融资产135,500,395.0074,930,312.40应收证券清算款--应收利息41,787.8444,866.85应收股利--应收申购款--递延所得税资产--其他资产--资产总计138,691,436.33168,742,484.51负债和所有者权益本期末2016年6月30日上年度末2015年12月31日负债：--短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款--应付赎回款--应付管理人报酬34,660.2245,248.60应付托管费9,242.7312,066.23应付销售服务费26,719.7735,464.78应付交易费用3,824.743,546.05应交税费--应付利息--应付利润21,487.5321,576.27递延所得税负债--其他负债153,109.22299,000.00负债合计249,044.21416,901.93所有者权益：--实收基金138,442,392.12168,325,582.58未分配利润--所有者权益合计138,442,392.12168,325,582.58负债和所有者权益总计138,691,436.33168,742,484.51注：注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额138,442,392.12份，其中华安月月鑫短期理财A类份额总额127,442,192.12份，华安月月鑫短期理财B类份额总额11,000,200份。6.2 利润表会计主体：华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日一、收入2,240,400.8714,043,875.871.利息收入2,240,303.8514,043,875.87其中：存款利息收入451,375.932,829,803.64债券利息收入-1,342,352.71资产支持证券利息收入--买入返售金融资产收入1,788,927.929,871,719.52其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）--其中：股票投资收益--基金投资收益--债券投资收益--资产支持证券投资收益--衍生工具收益--股利收益--3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）--4.汇兑收益（损失以“－”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）97.02-减：二、费用629,123.931,663,841.911．管理人报酬226,444.15834,150.512．托管费60,385.02222,440.263．销售服务费175,576.52442,093.414．交易费用--5．利息支出--其中：卖出回购金融资产支出--6．其他费用166,718.24165,157.73三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1,611,276.9412,380,033.96减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）1,611,276.9412,380,033.966.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）168,325,582.58-168,325,582.58二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-1,611,276.941,611,276.94三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-29,883,190.46--29,883,190.46其中：1.基金申购款14,817,804.36-14,817,804.362.基金赎回款-44,700,994.82--44,700,994.82四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）--1,611,276.94-1,611,276.94五、期末所有者权益（基金净值）138,442,392.12-138,442,392.12项目上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）1,003,384,116.78-1,003,384,116.78二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-12,380,033.9612,380,033.96三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-733,940,910.01--733,940,910.01其中：1.基金申购款46,765,386.59-46,765,386.592.基金赎回款-780,706,296.60--780,706,296.60四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）--12,380,033.96-12,380,033.96五、期末所有者权益（基金净值）269,443,206.77-269,443,206.77报表附注为财务报表的组成部分。本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林6.4 报表附注6.4.1基金基本情况华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]541号《关于核准华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人华安基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2012年5月9日正式生效，首次设立募集规模为18,222,083,409.04份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金以“运作期滚动”方式运作。自基金合同生效日起，本基金在运作期内不开放当期的日常申购与赎回，仅在运作期倒数第2个工作日开放当期赎回并在每个运作期临近到期日前开放下一运作期的集中申购。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。本基金根据基金份额持有人持有本基金份额的数量，对基金份额持有人持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别：A类基金份额和B类基金份额。若基金份额持有人在单个基金交易账户保留的A类基金份额达到或超过500万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金交易账户保留的A类基金份额全部升级为B类基金份额。若基金份额持有人在单个基金交易账户保留的B类基金份额低于500万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金交易账户保留的B类基金份额全部降级为A类基金份额。本基金投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、银行定期存款、大额存单、债券回购、短期融资券、国债、中央银行票据、金融债、中期票据、企业债及中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于2016年8月23日批准报出。6.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》各项具体及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 华安宏利股票型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.5.1会计政策变更的说明本会计期间不存在会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明本会计期间不存在会计估计变更。6.4.5.3差错更正的说明本会计期间不存在差错更正。6.4.6税项6.4.6 税项6.4.6.1 营业税、增值税根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，质押式买入返售金融商品及持有政策性金融债券的利息收入免征增值税。根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，买断式买入返售金融商品、同业存单以及持有金融债券的利息收入免征增值税。 6.4.6.2 企业所得税根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.3 个人所得税根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。6.4.7关联方关系6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况无。6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称与本基金的关系华安基金管理有限公司（“华安基金公司”）基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)基金托管人、基金代销机构注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易6.4.8.1.1股票交易本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。6.4.8.1.2权证交易本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。6.4.8.1.3债券交易本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。6.4.8.1.4债券回购交易本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。6.4.8.1.5应支付关联方的佣金本基金本报告期无应支付关联方的佣金。6.4.8.2关联方报酬6.4.8.2.1基金管理费单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日当期发生的基金应支付的管理费226,444.15834,150.51其中：支付销售机构的客户维护费92,235.55255,966.12注：在通常情况下，基金管理费按前一日的基金资产净值的0.3%的年费率计提。计算方法如下：H=E×0.3%/当年天数H为每日应计提的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提，逐日累计至每个运作期结束月末。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于每个运作期结束后次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。6.4.8.2.2基金托管费单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日当期发生的基金应支付的托管费60,385.02222,440.26注：在通常情况下，基金托管费按前一日的基金资产净值的0.08%的年费率计提。计算方法如下：H=E×0.08%/当年天数H为每日应计提的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提，逐日累计至每个运作期结束月末。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于每个运作期结束后次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。6.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期2016年1月1日至2016年6月30日当期发生的基金应支付的销售服务费华安月月鑫短期理财债券A华安月月鑫短期理财债券B合计华安基金公司16,355.641.8216,357.46中国建设银行66,713.81247.5266,961.33合计83,069.45249.3483,318.79获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日当期发生的基金应支付的销售服务费华安月月鑫短期理财债券A华安月月鑫短期理财债券B合计华安基金公司35,041.11299.0335,340.14中国建设银行125,721.33834.92126,556.25合计160,762.441,133.95161,896.39注：本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.25%，对于由B类降级为A类的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额持有人的费率。B类基金份额的销售服务费年费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额持有人，年基金销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起适用B类基金份额持有人的费率。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：H＝E×各类基金份额的销售服务费年费率/当年天数H为每日各类基金份额应计提的销售服务费E为前一日的各类基金份额的基金资产净值销售服务费每日计提，逐日累计至每个运作期结束月末。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于每个运作期结束后次月前 2 个工作日内从基金财产中划出，经注册登记机构分别支付给各个基金销售机构。6.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4各关联方投资本基金的情况6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.8.4由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2016年1月1日至2016年6月30日上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入中国建设银行3,101,634.4417,346.534,329,757.3328,516.706.4.8.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况无。6.4.8.6其他关联交易事项的说明无。6.4.9期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。6.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.9.3.1银行间市场债券正回购截至本报告期末2016年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.9.3.2交易所市场债券正回购截至本报告期末2016年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项6.4.14.1承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。6.4.14.2其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。6.4.14.3财务报表的批准 本财务报表已于2016年8月23日经本基金的基金管理人批准。7 投资组合报告7.1期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1固定收益投资--其中：债券--资产支持证券--2买入返售金融资产135,500,395.0097.70其中：买断式回购的买入返售金融资产--3银行存款和结算备付金合计3,149,253.492.274其他各项资产41,787.840.035合计138,691,436.33100.007.2债券回购融资情况报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20％。7.3基金投资组合平均剩余期限7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况项目天数报告期末投资组合平均剩余期限11报告期内投资组合平均剩余期限最高值30报告期内投资组合平均剩余期限最低值1报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明不适用7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例（％）各期限负债占基金资产净值的比例（％）130天以内100.15-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--230天（含）—60天--其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--360天（含）—90天--其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--490天（含）—120天--其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--5120天（含）—397天（含）--其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--合计100.15-7.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明报告期内投资组合无平均剩余存续期超过240天的情况。 7.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。 7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离项目偏离情况报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数0报告期内偏离度的最高值-报告期内偏离度的最低值-报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值-报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明无。报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明无。7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.9投资组合报告附注7.9.1基金计价方法说明本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。本基金通过每日计算收益的方式，使基金份额净值保持在 1.00元。7.9.2本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.9.3期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金-2应收证券清算款-3应收利息41,787.844应收申购款-5其他应收款-6待摊费用-7其他-8合计41,787.848 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份 份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例华安月月鑫短期理财债券A3,38637,637.987,465,168.155.86%119,977,023.9794.14%华安月月鑫短期理财债券B33,666,733.335,000,200.0045.46%6,000,000.0054.54%合计3,38940,850.5112,465,368.159.00%125,977,023.9791.00%注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金华安月月鑫短期理财债券A11,000.000.01%华安月月鑫短期理财债券B--合计11,000.000.01%8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。9 开放式基金份额变动单位：份项目华安月月鑫短期理财债券A华安月月鑫短期理财债券B基金合同生效日（2012年5月9日）基金份额总额16,063,071,016.762,159,012,392.28本报告期期初基金份额总额157,325,382.5811,000,200.00本报告期基金总申购份额14,817,804.36-减：本报告期基金总赎回份额44,700,994.82-本报告期基金拆分变动份额--本报告期期末基金份额总额127,442,192.1211,000,200.00注：申购含红利再投及分级份额调增份额；赎回含分级份额调减份额。10 重大事件揭示10.1基金份额持有人大会决议报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动2016年3月2日，基金管理人发布了华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金基金经理变更公告，新增李邦长先生为本基金的基金经理，与贺涛先生、朱才敏女士共同管理本基金。报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。10.4 基金投资策略的改变本报告期内无基金投资策略的改变。10.5报告期内改聘会计师事务所情况本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称 交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例中泰证券1-----湘财证券1-----海通证券1-----财富证券1-----国信证券1-----新时代证券1-----广州证券2-----中金公司1-----瑞银证券1-----国泰君安1-----中信证券1-----国盛证券1-----上海证券2-----华安证券1-----东北证券1-----联讯证券1-----西南证券1-----长江证券1-----银河证券1-----兴业证券1-----广发证券1-----方正证券1-----华泰证券1-----中银国际1-----天风证券1-----中信建投1-----财达证券1-----招商证券3-----中山证券1-----万联证券1-----申万宏源2-----注：1、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： （1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。 2、券商专用交易单元选择程序：(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。(2) 填写《新增交易单元申请审核表》牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。(4)协议签署及通知托管人 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。 3.报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：2016年2月完成退租托管在建行基金的德邦证券33187交易单元。2016年3月完成退租托管在建行基金的长城证券27450交易单元。10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称 债券交易回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例中泰证券------湘财证券------海通证券------财富证券------国信证券------新时代证券------广州证券------中金公司------瑞银证券------国泰君安--13,997,000.009.85%--中信证券------国盛证券------上海证券------华安证券------东北证券------联讯证券------西南证券------长江证券------银河证券------兴业证券------广发证券------方正证券------华泰证券------中银国际------天风证券------中信建投------财达证券------招商证券--128,100,000.0090.15%--中山证券------万联证券------申万宏源------10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况无。11 影响投资者决策的其他重要信息无。 华安基金管理有限公司二〇一六年八月二十六日