华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金2016年半年度报告

基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：2016年8月26日 重要提示及目录重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计 。本报告期自2016年01月01日起至06月30日止。 基金简介基金基本情况基金名称华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金简称华宝中国互联股票基金主代码001767交易代码001767基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年9月23日基金管理人华宝兴业基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额44,484,381.22份基金合同存续期不定期注：1、本基金另设美元份额，基金代码001768，与人民币份额并表披露。2、截止本报告期末，本基金人民币份额净值0.956元，人民币总份额42,177,337.90份；本基金美元份额净值0.1442美元，美元总份额2,307,043.32份。 基金产品说明投资目标把握中国互联网相关行业在中国境内外资本市场的投资机会，在控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。投资策略1、资产配置策略本基金投资于全球市场，包括境内市场和境外市场。本基金将通过宏观策略研究，构造适当的量化模型，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，从而决定全球资产配置比例。2、股票投资策略 本基金主要投资于在境内和境外上市的互联网主题相关的中国公司。对于股票投资，本基金将主要采用基于基本面研究、成长导向的主动性管理策略，自下而上地选择个股，同时兼顾行业变化。3、个股投资策略本基金将依靠定量与定性相结合的方法，自下而上地精选个股。4、固定收益类投资工具投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券等，投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组合久期，并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。5、股指期货投资策略本基金将依据法律法规并根据风险管理的原则参与股指期货投资。本基金将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，采用流动性好、交易活跃的期货合约，达到管理投资组合风险的目的。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。6、资产支持证券投资策略本基金将综合运用资产配置、久期管理、收益率曲线、信用管理和个券α策略等策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，进行资产支持证券产品的投资。 业绩比较基准中证互联网指数×50%+中证海外中国互联网指数×50%风险收益特征本基金是一只主动投资的股票型基金，属于证券投资基金中的预期风险和预期收益都较高的品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称华宝兴业基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司信息披露负责人姓名刘月华田青联系电话021-38505888010-67595096电子邮箱xxpl@fsfund.comtianqing1.zh@ccb.com客户服务电话 400-700-5588、021-38924558010—67595096传真021-38505777010-66275853 境外投资顾问和境外资产托管人项目境外投资顾问境外资产托管人名称英文-State Street Bank and Trust Company中文-美国道富银行有限公司注册地址-One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States办公地址-One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States邮政编码-02111 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址www.fsfund.com基金半年度报告备置地点基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。 主要财务指标和基金净值表现主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日)本期已实现收益-5,401,672.33本期利润-5,693,024.02加权平均基金份额本期利润-0.1226本期加权平均净值利润率-13.45%本期基金份额净值增长率-8.87%3.1.2 期末数据和指标报告期末( 2016年6月30日 )期末可供分配利润-3,186,145.24期末可供分配基金份额利润-0.0716期末基金资产净值42,507,618.19期末基金份额净值0.9563.1.3 累计期末指标报告期末( 2016年6月30日 )基金份额累计净值增长率-4.40%注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。4、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月2.14%1.61%-1.26%1.25%3.40%0.36%过去三个月1.06%1.51%-2.33%1.15%3.39%0.36%过去六个月-8.87%1.84%-14.68%1.74%5.81%0.10%自基金合同生效日起至今-4.40%1.64%8.70%1.70%-13.10%-0.06%注：1、本基金业绩比较基准为：中证互联网指数*50%+中证海外中国互联网指数*50%。2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较（2015年9月23日至2016年6月30日）
注：1.本基金基金合同生效于2015年9月23日，截止报告日本基金基金合同生效未满一年。2、按照基金合同的规定，基金管理人当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至2016年3月23日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。管理人报告基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验基金管理人是2003 年3 月7 日正式成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2016年6月30日），所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基金、增强收益基金、中证100基金、上证180价值ETF、上证180价值ETF联接、新兴产业基金、可转债债券、上证180成长ETF、上证180成长ETF联接、华宝油气基金、华宝兴业医药生物基金、华宝兴业资源优选基金、华宝添益基金、华宝兴业服务优选基金、华宝兴业创新优选基金、华宝兴业生态中国基金、华宝兴业量化对冲基金、华宝兴业高端制造基金、华宝兴业品质生活基金、华宝兴业稳健回报基金、华宝兴业事件驱动基金、华宝兴业国策导向、华宝兴业新价值、华宝兴业新机遇、华宝兴业医疗分级、华宝兴业1000分级、华宝兴业万物互联、华宝兴业中国互联网、华宝兴业核心优势、华宝兴业转型升级、华宝标普美国消费、华宝宝鑫纯债及华宝香港中小，所管理的开放式证券投资基金资产净值合计157,478,315,809.98元。基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期周晶国际业务部总经理、本基金基金经理、华宝油气、美国消费、华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF）基金经理、华宝兴业资产管理（香港）有限公司策略研究部经理2015年9月23日-10年博士。先后在美国德州奥斯丁市德亚资本、泛太平洋证券（美国）和汇丰证券（美国）从事数量分析、另类投资分析和证券投资研究工作。2005年至2007年在华宝兴业基金管理有限公司任内控审计风险管理部主管，2011年再次加入华宝兴业基金管理有限公司任策略部总经理兼首席策略分析师，现任国际业务部总经理。2013年6月至2015年11月任华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金基金经理，2014年9月起兼任华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理，2015年9月兼任华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金经理。2016年3月任华宝兴业标普美国品质消费股票指数证券投资基金（LOF）基金经理。2016年6月兼任华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金（LOF）基金经理。目前兼任华宝兴业资产管理（香港）有限公司策略研究部经理。周欣本基金基金经理、华宝海外中国混合基金经理、华宝兴业资产管理（香港）有限公司投资部经理2015年9月23日-17年北京大学经济学硕士、耶鲁大学商学院工商管理硕士，曾在德意志银行亚洲证券、法国巴黎银行亚洲证券、东方证券资产管理部从事证券研究投资工作。2009年12月加入华宝兴业基金管理有限公司，曾任海外投资管理部总经理。2009年12月至今担任华宝兴业海外中国成长混合型证券投资基金基金经理、2015年9月兼任华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金经理。目前兼任华宝兴业资产管理（香港）有限公司投资部经理。注： 1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化，中国互联网股票型证券投资基金在短期内出现过股票投资占基金资产净值比低于80%的情况。发生此类情况后，该基金均在合理期限内得到了调整，没有给投资人带来额外风险或损失。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度的执行情况本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。异常交易行为的专项说明本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析本基金于15年9月23日成立，16年一季度基金仍然处在建仓期之中。一季度，A股和海外中概互联网公司伴随着A股和人民币汇率的巨幅波动经历了一轮比较大的下跌，中证A股互联网指数一季度下跌18.31%， 中证海外互联网指数下跌7.41%， 由于市场波动比较大，基金整体一季度操作比较谨慎，仓位控制得比较低，仓位上的严格控制为基金在一季度取得了一定的相对收益。但是由于A股在一季度多次出现大面积跌停的情况，因此基金的净值也遭受了一定的损失，基金净值一度在二月底下跌到0.826元。 此后随着中国经济企稳和联储推迟加息，A股和海外风险资产开始反弹，基金果断于三月份开始加仓，因此四月建仓期结束后，基金一直保持了80%以上的股票仓位。整个二季度， A股以及海外中概股仍然处于震荡期间，尤其是互联网板块波动比较大，这给基金的操作带来了比较大的困难。 出于对中国互联网整体产业发展的信心，以及经历股灾之后境内外中国互联网公司的估值都明显趋近于合理空间，基金二季度主要还是选择了一些成长性比较确定的品种进行了投资，同时也适时地把握了一些市场热点的投资机会，如物联网，OLED和能源互联网等，这样的投资为基金获得了一定的正收益，因此，基金整体二季度的表现也较基准为优。在海外和国内的投资比例上，考虑到整个上半年海外不确定因素比较多，美联储加息时点的选择和英国脱欧公投都会带来市场比较大的动荡，因此资产配置上以A股为主，港股和美股中概配置比较低。海外市场选股部分，为抵御市场波动带来的风险，上半年我们仍然侧重于选择互联网商业模式较为独特、护城河较宽、利润率稳定、盈利增长趋势确定，并且估值合理的互联网龙头公司。上半年我们主要增持了香港上市的电子商务、软件、手机零部件概念股。由于中国证券监管当局收紧了海外上市中国互联网公司私有化后回归A股的审批路径，部分私有化概念股宣布推迟或暂时撤销其私有化计划，我们因此减持了此类套利概念股。 报告期内基金的业绩表现截止至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为-8.87%，同期业绩比较基准收益率为-14.68%，基金表现强于业绩比较基准5.81%。管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望16年下半年，我们认为整个A股波动性仍然会比较大，中国经济目前虽然仍然处于下滑期，虽然整个上半年经济增速仍然在6.7%的水平，但这一增速是建立在居高不下的信贷数字基础上的，如果下半年货币政策不如上半年宽松的话，经济增速有可能较上半年出现下滑，这对股市是不利的。但是我们应该看到，中国经济转型的方向确定，旧有的以房地产和基建投资拉动经济的模式，必然会被以互联网为代表的消费和服务型增长模式替代。所以互联网整个板块，在中国经济转型的过程中，都应该有所表现。因此我们认为，１６年下半年投资中不缺乏机会，重点在于以合适的价格买入真正有成长性的互联网公司股票。海外市场部分，下半年市场的系统性风险相比上半年有所下降。首先，英国公投退欧之后，导致美元对其他主要货币汇率上涨，为避免对国际金融市场造成进一步冲击，美联储可能将加息时间点推迟到四季度或者明年，使得新兴市场资本外流压力减缓，投资者风险偏好上升。其次，中国经济在上半年取得6.7%的GDP增速，同时人民币对美元汇率仅仅小幅下跌，显示中国经济硬着陆的风险下降，有助于海外中国互联网板块的表现。我们下半年将增加海外互联网股票的配置比例，重点选择主要经营指标持续改善或者稳定、且估值水平较低的互联网龙头优质个股。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明基金管理人在报告期内对旗下基金估值过程中，公司内部参与估值流程的各方职责分工如下：（一）、基金会计：根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算，并对基金投资品种进行估值。（二）、量化投资部：对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下，根据估值委员会对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并在估值时兼顾考虑行业研究员提供的根据上市公司估值模型计算的结果所提出的建议或意见。（三）、估值委员会：定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时，评价现有估值政策和程序的适用性。（四）、必要时基金经理就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金本报告期亏损，未有应分未分的利润。报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金基金合同于2015年9月23日生效，截止2016年6月30日，本基金基金资产净值已连续六十个工作日低于5000万元。根据相关规定，本基金管理人已拟定了相应的解决方案，并已将方案报告监管机构。目前基金管理人正就解决方案与基金托管人协商，待方案确定后公司将及时履行信息披露义务。托管人报告报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人，基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。报告期内，本基金未实施利润分配。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 半年度财务会计报告（未经审计）资产负债表会计主体： 华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金报告截止日：2016年6月30日单位：人民币元资 产附注号本期末2016年6月30日上年度末2015年12月31日资 产：银行存款4,653,208.2123,600,120.37结算备付金84,128.07364,562.88存出保证金29,883.0325,751.65交易性金融资产38,083,941.3435,613,123.70其中：股票投资38,083,941.3435,613,123.70 基金投资--债券投资--资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产--应收证券清算款858,432.36-应收利息605.203,476.01应收股利--应收申购款1,287.86407,195.61递延所得税资产--其他资产--资产总计43,711,486.0760,014,230.22负债和所有者权益附注号本期末2016年6月30日上年度末2015年12月31日负 债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款725,339.053,667,211.84应付赎回款77,163.20901,251.14应付管理人报酬50,737.2272,026.96应付托管费11,838.6916,806.31应付销售服务费--应付交易费用230,172.61107,983.71应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债108,617.11150,219.02负债合计1,203,867.884,915,498.98所有者权益：实收基金44,484,381.2252,518,300.68未分配利润-1,976,763.032,580,430.56所有者权益合计42,507,618.1955,098,731.24负债和所有者权益总计43,711,486.0760,014,230.221. 报告截止日2016年6月30日，基金份额净值0.956 元，基金份额总额44,484,381.22 份。 利润表会计主体：华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日单位：人民币元项 目附注号本期2016年1月1日至2016年6月30日一、收入-5,030,177.641.利息收入26,761.92其中：存款利息收入26,761.92债券利息收入-资产支持证券利息收入-买入返售金融资产收入-其他利息收入-2.投资收益（损失以“-”填列）-4,839,752.61其中：股票投资收益-4,917,138.87 基金投资收益-债券投资收益-资产支持证券投资收益-贵金属投资收益-衍生工具收益-股利收益77,386.263.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-291,351.694.汇兑收益（损失以“-”号填列）45,427.485.其他收入（损失以“-”号填列）28,737.26减：二、费用662,846.381．管理人报酬317,290.362．托管费74,034.383．销售服务费-4．交易费用211,996.275．利息支出-其中：卖出回购金融资产支出-6．其他费用59,525.37三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-5,693,024.02减：所得税费用-四、净利润（净亏损以“-”号填列）-5,693,024.02注：本基金成立于2015年9月23日，因此无上年度可比期间数据。 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金本报告期：2016年1月1日 至 2016年6月30日单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）52,518,300.682,580,430.5655,098,731.24二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）--5,693,024.02-5,693,024.02三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-8,033,919.461,135,830.43-6,898,089.03其中：1.基金申购款3,787,722.57-272,745.653,514,976.922.基金赎回款-11,821,642.031,408,576.08-10,413,065.95四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）44,484,381.22-1,976,763.0342,507,618.19 注：本基金成立于2015年9月23日，因此无上年度可比期间数据。报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：______黄小薏______ ______向辉______ ____张幸骏____基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人报表附注基金基本情况华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第1531号《关于准予华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金注册的批复》核准，由华宝兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集276,484,439.46 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第284号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金合同》于2015年9月23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为276,501,195.48 份基金份额，其中认购资金利息折合16,756.02 份基金份额。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司，境外资产托管人为美国道富银行有限公司(State Street Bank and Trust Corporation )。根据《中华人民共和国证券投资基金法》》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，具体包括：股票(包含中小板、创业板及其他依法上市的股票)、股指期货、权证、债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的股票、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具、回购、证券借贷；证监会认可的国际金融组织发行的证券；法律法规允许的、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(括ETF)；中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%，其中，投资于互联网主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%；持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金投资于全球市场，包括境内市场和境外市场，其中境外市场包括：美国和中国香港特别行政区。其中，投资各个市场股票及其他权益类证券市值占基金资产的比例上限如下：境内市场为95%，美国为95%，香港特别行政区为95%。本基金的业绩比较基准为：中证互联网指数×50%+中证海外中国互联网指数×50%。本财务报表由本基金的基金管理人华宝兴业基金管理有限公司于2016年8月26日批准报出。 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2016年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关境内外税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)目前基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税且暂不征收企业所得税。 (3)目前基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 (4)对基金从境内证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股权的股息、红利收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (5)对基金从境内上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的境内上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (6)基金卖出境内股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入境内股票不征收股票交易印花税。 关联方关系本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴业”)基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)基金托管人、基金代销机构美国道富银行有限公司(“State Street Bank and Trust Corporation”)境外资产托管人华宝信托有限责任公司(“华宝信托”)基金管理人的股东领先资产管理有限公司(Lyxor Asset Management S.A.)基金管理人的股东宝钢集团有限公司(“宝钢集团”)华宝信托的最终控制人华宝证券有限责任公司(“华宝证券”)受宝钢集团控制的公司华宝投资有限公司(“华宝投资”)受宝钢集团控制的公司注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易通过关联方交易单元进行的交易股票交易本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。债券交易本基金本报告期无通过关联方进行的债券交易。债券回购交易本基金本报告期无通过关联方进行的债券回购交易。基金交易本基金本报告期无通过关联方进行的基金交易。权证交易本基金本报告期无通过关联方进行的权证交易。应支付关联方的佣金金额单位：人民币元关联方名称本期2016年1月1日至2016年6月30日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例华宝证券--3,803.101.65%注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 关联方报酬基金管理费 单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日当期发生的基金应支付的管理费317,290.36其中：支付销售机构的客户维护费123,136.22注：支付基金管理人 华宝兴业 的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。 基金托管费单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日当期发生的基金应支付的托管费74,034.38注：支付基金托管人 中国建设银行 的托管费按前一日基金资产净值0.35%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.35% / 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本基金本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况份额单位：份关联方名称本期末2016年6月30日上年度末2015年12月31日持有的基金份额持有的基金份额占基金总份额的比例持有的基金份额持有的基金份额占基金总份额的比例华宝投资有限公司20,000,600.0044.96%20,000,600.0038.08%华宝证券有限责任公司0.000.00%7,999,000.0015.23% 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元关联方名称本期2016年1月1日至2016年6月30日期末余额当期利息收入中国建设银行2,427,160.4725,389.12美国道富银行有限公司2,226,047.74146.49注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人美国道富银行有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期无在承销期内参与关联方承销证券的情况。其他关联交易事项的说明本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量（股）期末成本总额期末估值总额备注002052同洲电子2016年1月12日重大事项停牌10.03--70,0001,004,939.67702,100.00-300242明家联合2016年5月9日重大事项停牌34.992016年8月12日36.6920,000743,587.66699,800.00-注：本基金截至2016年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。期末债券正回购交易中作为抵押的债券银行间市场债券正回购本基金本期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。交易所市场债券正回购本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1)公允价值(a)金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。(b)持续的以公允价值计量的金融工具(i)各层次金融工具公允价值于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为36,682,041.34 元，属于第二层次的余额为1,401,900.00 元，无属于第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次32,272,723.70元，第二层次3,340,400.00元，无第三层次)。(ii)公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额无。(c)非持续的以公允价值计量的金融工具于2016年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。(d)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资38,083,941.3487.13其中：普通股33,701,856.0677.10存托凭证4,382,085.2810.03优先股--房地产信托凭证--2基金投资--3固定收益投资--其中：债券-- 资产支持证券--4金融衍生品投资--其中：远期--期货--期权--权证--5买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--6货币市场工具--7银行存款和结算备付金合计4,737,336.2810.848其他各项资产890,208.452.049合计43,711,486.07100.00 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布金额单位:人民币元国家(地区)公允价值占基金资产净值比例(%)中国25,846,046.0060.80中国香港6,858,325.0616.13美国5,379,570.2812.66合计38,083,941.3489.59 期末按行业分类的权益投资组合金额单位:人民币元 行业类别 公允价值占基金资产净值比例(%)能源863,200.002.03原材料1,561,680.003.67工业6,722,006.0015.81非日常生活消费品10,627,576.5025.00信息技术18,309,478.8443.07保健0.000.00电信服务0.000.00日常消费品0.000.00金融0.000.00公用事业0.000.00合计38,083,941.3489.59 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细金额单位：人民币元序号公司名称(英文)公司名称(中文)证券代码所在证券市场所属国家（地区）数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)1COGOBUY GROUP科通芯城400 HK香港中国香港284,0003,014,660.407.092TENCENT HOLDINGS LTD腾讯控股700 HK香港中国香港14,5002,182,357.115.133CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADRCtrip.com 国际有限公司CTRP US纽约美国4,9801,360,563.093.204ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR阿里巴巴集团控股有限公司BABA US纽约美国2,1801,149,686.952.705JD.COM INC-ADR京东JD US纽约美国8,0001,126,243.012.656SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A宋城演艺300144深交所中国45,0001,120,950.002.647SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT-A兴森科技002436深交所中国45,0001,025,550.002.418SINA CORP新浪公司SINA US纽约美国2,900997,485.002.359SUMAVISION TECHNOLOGIES CO-A数码视讯300079深交所中国115,000985,550.002.3210KINGNET NETWORK CO LTD-A恺英网络002517深交所中国22,000969,760.002.28注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益明细，应阅读登载于www.fsfund.com的半年度报告正文。 报告期内权益投资组合的重大变动累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细金额单位：人民币元序号公司名称(英文)证券代码本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）1BEIJING LANXUM TECHNOLOGY-A3000102,672,668.004.852SHENZHEN WORLD UNION PROPE-A0022852,567,862.764.663BEIJING TRUST&FAR; TECHNOLO-A3002312,277,185.604.134SHENZHEN HONGTAO DECOR-A0023252,197,218.043.995SHENZHEN DEREN ELECTRONIC -A0020552,124,868.003.866LIANCHUANG ELECTRONIC TECH-A0020362,034,411.033.697SHENZHEN TEMPUS GLOBAL-A3001781,972,669.003.588SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT-A0024361,868,194.003.399COGOBUY GROUP400 HK1,784,835.653.2410SHANDONG RUIFENG CHEMICAL-A3002431,746,306.033.1711VTRON TECHNOLOGIES LTD-A0023081,634,328.742.9712KINGNET NETWORK CO LTD-A0025171,452,791.002.6413EAST LAKE HIGH TECH GROUP-A6001331,429,590.202.5914JD.COM INC-ADRJD US1,421,967.872.5815CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADRCTRP US1,389,472.852.5216BRINGSPRING SCIENCE AND TE-A3002901,328,245.002.4117ZHEJIANG ASIA-PACIFIC MECH-A0022841,327,689.002.4118SHENZHEN SELEN SCIENCE-A0023411,274,361.002.3119WOLONG ELECTRIC GROUP CO L-A6005801,264,720.002.3020SHENZHEN RILAND INDUSTRY-A3001541,160,279.762.1121CHINA UNITED NETWORK-A6000501,141,400.002.07注：买入金额不包括相关交易费用。累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细金额单位：人民币元序号公司名称(英文)证券代码本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）1SHENZHEN WORLD UNION PROPE-A0022852,814,774.625.112BEIJING LANXUM TECHNOLOGY-A3000102,562,017.024.653BEIJING TRUST&FAR; TECHNOLO-A3002312,388,650.004.344EAST LAKE HIGH TECH GROUP-A6001332,217,230.004.025JIANGSU LINYANG ENERGY CO -A6012222,084,348.003.786SHENZHEN ZHENGTONG ELECTR-A0021972,038,947.003.77SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT-A0024361,939,286.003.528SHENZHEN TEMPUS GLOBAL-A3001781,813,145.943.299SHENZHEN HONGTAO DECOR-A0023251,607,518.002.9210VTRON TECHNOLOGIES LTD-A0023081,590,177.972.8911YY INC-ADRYY US1,482,305.692.6912LIANCHUANG ELECTRONIC TECH-A0020361,383,533.002.5113SHENZHEN DEREN ELECTRONIC -A0020551,382,695.002.5114WOLONG ELECTRIC GROUP CO L-A6005801,301,056.002.3615ZHUHAI ORBITA CONTROL ENGI-A3000531,274,756.002.3116YGSOFT INC -A0020631,256,131.002.2817CHINA UNITED NETWORK-A6000501,136,400.002.0618SHENZHEN BAUING CONTRUCTIO-A0020471,104,748.002.0119SHANDONG RUIFENG CHEMICAL-A3002431,092,598.001.9820BEIJING DINGHAN TECH-A3000111,092,570.001.98注：卖出金额不包括相关交易费用。权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 单位: 人民币元买入成本（成交）总额77,455,284.60卖出收入（成交）总额69,775,976.40注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。期末按债券信用等级分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细本基金本报告期末未持有金融衍生品。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细本基金本报告期末未持有基金。投资组合报告附注 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。期末其他各项资产构成 单位：人民币元序号名称金额1存出保证金29,883.032应收证券清算款858,432.363应收股利-4应收利息605.205应收申购款1,287.866其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计890,208.45 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。基金份额持有人信息期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例73860,276.9420,000,600.0044.96%24,483,781.2255.04%期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金15,993.160.0360% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金0本基金基金经理持有本开放式基金0 开放式基金份额变动单位：份基金合同生效日（2015年9月23日）基金份额总额276,501,195.48本报告期期初基金份额总额52,518,300.68本报告期基金总申购份额3,787,722.57减:本报告期基金总赎回份额11,821,642.03本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）-本报告期期末基金份额总额44,484,381.22 重大事件揭示基金份额持有人大会决议报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动1、基金管理人的重大人事变动本报告期内，基金管理人无重大人事变动。2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。基金投资策略的改变本报告期内本基金的投资策略未发生变更。为基金进行审计的会计师事务所情况基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：本基金合同生效之日起至本报告期末。管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况1、本报告期内，基金管理人未有受到稽查或处罚的情况。2、本报告期内，基金管理人的高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。3、本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金 备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例申银万国117,720,416.9412.04%16,525.2612.64%-东北证券117,655,103.3211.99%16,533.0512.65%-平安证券116,558,624.9311.25%15,454.7211.83%-中信证券232,385,752.3021.99%30,209.9023.12%-中银国际114,750,751.6210.02%13,824.0010.58%-东兴证券19,187,073.736.24%8,473.156.48%-Instinet17,724,834.805.25%1,746.301.33%-广发证券17,181,935.994.88%6,688.465.12%-JP16,536,441.234.44%2,969.972.18%-国信证券13,506,329.002.38%3,265.472.50%-齐鲁证券13,183,523.572.16%2,974.012.28%-华泰联合12,945,949.882.00%2,743.542.10%-CICC11,888,254.931.28%3,776.502.89%-民生证券11,692,745.001.15%1,576.481.21%-安信证券11,448,049.000.98%1,348.591.03%-海通证券1856,026.000.58%797.310.61%-国泰君安1739,540.000.50%673.870.52%-长江证券1427,750.000.29%398.390.30%-方正证券1410,536.000.28%382.290.29%-华创证券1344,050.000.23%320.410.25%-BOCI187,572.770.06%131.360.10%-注：1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下：（1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于5亿元人民币；财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。（2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。2、本基金本报告期新增如下交易单元：东北证券、中银国际、Instinet、广发证券、国信证券、华泰联合、CICC、民生证券、安信证券、海通证券、国泰君安、长江证券、华创证券、BOCI。基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易债券回购交易权证交易基金交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例成交金额占当期基金成交总额的比例申银万国--------东北证券--------平安证券--------中信证券--------中银国际--------东兴证券--------Instinet--------广发证券--------JP--------国信证券--------齐鲁证券--------华泰联合--------CICC--------民生证券--------安信证券--------海通证券--------国泰君安--------长江证券--------方正证券--------华创证券--------BOCI-------- 华宝兴业基金管理有限公司2016年8月26日