基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二〇一六年八月二十六日 1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金本报告期内以通讯方式召开了基金份额持有人大会，大会投票表决起止时间为自2016年5月27日起至2016年6月28日17：00止。本次会议议案于2016年6月29日表决通过，自该日起本次持有人大会决议生效。决议内容如下：根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》有关规定，同意对国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金实施转型，并修订《国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》。为实施本基金转型方案，同意授权基金管理人办理本次转型的具体事宜，包括但不限于根据市场情况确定转型的具体时间和方式，根据现时有效的法律法规的要求和《国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型方案说明书》的相关内容对《国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》进行必要的修改和补充，并根据《国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型方案说明书》相关内容对本基金实施转型。《国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）基金合同》、《国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）托管协议》自2016年7月1日起生效，原《国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》、《国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金托管协议》将自同一日起失效。具体可查阅本基金管理人于2016年6月30日披露的《国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 2 基金简介2.1基金基本情况基金简称国泰国证新能源汽车指数分级场内简称新汽车基金主代码160225交易代码160225基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年8月27日基金管理人国泰基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额180,475,094.16份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称新汽车新汽车A新汽车B下属分级基金的场内简称新汽车新汽车A新汽车B下属分级基金的交易代码160225150357150358报告期末下属分级基金的份额总额172,273,659.16份4,100,717.00份4,100,718.00份2.2 基金产品说明投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略1、股票投资策略本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。2、债券投资策略基于流动性管理的需要，本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债券、央行票据和金融债，债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金资产的投资收益。3、股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。本基金投资股指期货的，基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 业绩比较基准国证新能源汽车指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。风险收益特征本基金虽为股票型指数基金，但由于采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。 下属分级基金的风险收益特征国泰新汽车份额为普通的股票型指数基金份额，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。新汽车A份额的预期风险和预期收益较低。新汽车B份额采用了杠杆式的结构，预期风险和预期收益有所放大，将高于普通的股票型基金。2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称国泰基金管理有限公司中国银行股份有限公司信息披露负责人姓名李永梅王永民联系电话021-31081600转010-66594896电子邮箱xinxipilu@gtfund.comfcid@bankofchina.com客户服务电话（021）31089000，400-888-868895566传真021-31081800010-665949422.4 信息披露方式登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址http://www.gtfund.com基金半年度报告备置地点上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层及基金托管人住所3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标报告期（2016年1月1日至2016年6月30日）本期已实现收益2,705,980.98本期利润9,595,491.99加权平均基金份额本期利润0.1184本期基金份额净值增长率-2.42%3.1.2 期末数据和指标报告期末(2016年6月30日)期末可供分配基金份额利润0.4587期末基金资产净值200,861,494.19期末基金份额净值1.1130注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月5.95%1.97%6.45%2.27%-0.50%-0.30%过去三个月15.70%1.93%14.91%2.13%0.79%-0.20%过去六个月-2.42%2.85%-2.29%2.88%-0.13%-0.03%自基金转型起至今14.99%2.52%47.17%2.85%-32.18%-0.33%3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金自基金转型以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2015年8月27日至2016年6月30日）注：（1）本基金合同生效日为2015年8月27日，截至2016年6月30日，本基金运作时间未满一年。（2）本基金合同生效日为2015年8月27日，本基金在6个月建仓结束时，基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验国泰基金管理有限公司成立于 1998年3月5日，是经中国证监会证监基字[1998]5号文批准的首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为1.1亿元人民币，公司注册地为上海，并在北京和深圳设有分公司。截至2016年6月30日，本基金管理人共管理62只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括2只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长混合型证券投资基金、国泰沪深300指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF）（由金盛证券投资基金转型而来）、国泰纳斯达克100指数证券投资基金、国泰价值经典混合型证券投资基金（LOF）、上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰保本混合型证券投资基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)、国泰信用债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投资基金（由金泰证券投资基金转型而来）、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF）（由国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来）、上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、国泰美国房地产开发股票型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰淘金互联网债券型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金、国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金、国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金、国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金、国泰金鑫股票型证券投资基金（由金鑫证券投资基金转型而来）、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰创利债券型证券投资基金（由国泰6个月短期理财债券型证券投资基金转型而来）、国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金（由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来）、国泰深证TMT50指数分级证券投资基金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰生益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰新目标收益保本混合型证券投资基金、国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰鑫保本混合型证券投资基金、国泰大健康股票型证券投资基金、国泰民福保本混合型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金（国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来，自2016年7月1日起转型为国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF））。另外，本基金管理人于2004年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007年11月19日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008年2月14日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于3月24日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（QDII）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等管理业务资格。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介姓名职务任本基金的基金经理（助理）期限证券从业年限说明任职日期离任日期徐皓本基金的基金经理（原国泰中小板300成长ETF）、国泰国证有色金属行业指数分级、国泰纳斯达克100指数(QDII)、国泰纳斯达克100（QDII-ETF）、国泰国证房地产行业指数分级的基金经理2016-07-01-9年硕士研究生，FRM，注册黄金投资分析师（国家一级）。曾任职于中国工商银行总行资产托管部。2010年5月加盟国泰基金，任高级风控经理。2011年6月至2014年1月担任上证180金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金及国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理助理，2012年3月至2014年1月兼任中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。2014年1月至2015年8月任国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理，2014年1月至2015年8月任中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2014年6月起兼任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金的基金经理，2014年11月起兼任国泰纳斯达克100指数证券投资基金和纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理，2015年3月起兼任国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金的基金经理，2015年8月至2016年6月任国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金（原中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金）的基金经理，2016年7月1日起任国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）（原国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金）的基金经理。注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。（一）本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析根据证监会公平交易指导意见，我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过对这些配对的交易价差分析，我们发现有效配对溢价率均值大部分在1%数量级及以下，且大部分溢价率均值通过95%置信度下等于0的t检验。（二）扩展时间窗口下的价差分析本基金管理人选取T=3和T=5作为扩展时间窗口，将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗口内作平均，并以此为依据，进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足够多观测样本的基金配对（样本数≥30），溢价率均值大部分在1%数量级及以下。（三）基金或组合间模拟溢价金额分析对于不能通过溢价率均值为零的t检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的基金组合配对，已要求基金经理对价差作出了解释，根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有可能导致不公平交易和利益输送的行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析2016年1、2月份A股市场在人民币贬值以及全球市场下行共振下连续大幅下跌，两度突破2650点位，随后市场情绪逐步修复，并在2800-3100一带震荡，有色、食品、新能源汽车及电子板块表现较强。新能源汽车板块在经过一季度的杀跌后，二季度表现十分抢眼，具有较高的超额收益。作为完全跟踪标的指数的被动型基金，本基金避免了不必要的主动操作，减少了交易冲击成本，并通过精细化管理确保基金组合与指数权重基本一致。4.4.2 报告期内基金的业绩表现本基金2016年上半年净值增长率为-2.42%，同期业绩比较基准收益率为-2.29%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望由于全球性的货币超发，包括A股市场在内的全球市场并不缺乏流动性。利率不断下行下，资本表现了避险以及寻求较高收益标的双重需求。全球股市出现了情绪修复及存量博弈走势。在近一年内经历了三次股灾后，大金融板块机构持股集中度较高，A股市场波动性有所收敛，多以震荡为主，日均交易量亦较平稳。结合目前走势及未来预测，对第三季度市场表现较为期待，四季度则相对谨慎，年内整体上以震荡为主。作为二季度启动并获得大幅超额收益的新能源汽车板块，走势有相对的独立性，目前有一定盘整回调，短期内或仍以震荡为主，等待新能源汽车补贴政策的进一步落地后或有一定表现。国泰国证新能源汽车指数分级基金（160225），跟踪国证新能源汽车指数（399417），可以减少投资者选股时间精力成本，分散投资降低风险，具备定投及大波段操作的优势，投资者可积极参与分享新能源汽车板块的投资机会。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责，成员包括基金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干，均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明截止本报告期末，根据本基金基金合同和相关法律法规的规定，本基金无应分配但尚未实施的利润。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本报告期内，本基金出现过超过连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形并已向中国证监会报告本基金的解决方案。本基金本报告期内以通讯方式召开了基金份额持有人大会并于2016年6月29日表决通过，同意对本基金实施转型。《国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）基金合同》、《国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）托管协议》自2016年7月1日起生效，原《国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》、《国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金托管协议》将自同一日起失效。5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。6 半年度财务会计报告（未经审计）6.1 资产负债表会计主体：国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金报告截止日：2016年6月30日单位：人民币元资产本期末2016年6月30日上年度末2015年12月31日资产：--银行存款41,807,612.573,114,451.90结算备付金489,411.60434,088.56存出保证金75,127.1643,535.08交易性金融资产189,835,692.7939,205,781.74其中：股票投资189,835,692.7939,205,781.74基金投资--债券投资--资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资产--应收证券清算款12,260,519.74-应收利息6,046.48859.08应收股利--应收申购款6,230,092.842,080,878.68递延所得税资产--其他资产--资产总计250,704,503.1844,879,595.04负债和所有者权益本期末2016年6月30日上年度末2015年12月31日负债：--短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款-363,757.27应付赎回款48,937,189.461,996,161.09应付管理人报酬130,961.6036,077.09应付托管费26,192.327,215.44应付销售服务费--应付交易费用289,645.5575,306.97应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债459,020.06277,522.73负债合计49,843,008.992,756,040.59所有者权益：--实收基金118,068,745.1624,162,483.67未分配利润82,792,749.0317,961,070.78所有者权益合计200,861,494.1942,123,554.45负债和所有者权益总计250,704,503.1844,879,595.04注：报告截止日2016年6月30日，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金之基础份额净值1.1130元，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金之稳健收益类份额参考净值1.0358元，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金之积极收益类份额参考净值1.1902元，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金基金份额总额180,475,094.16份，其中国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金之基础份额172,273,659.16 份，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金之稳健收益类份额4,100,717.00 份，国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金之积极收益类份额4,100,718.00 份。6.2 利润表会计主体：国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日一、收入10,826,907.261.利息收入62,020.61其中：存款利息收入62,020.61债券利息收入-资产支持证券利息收入-买入返售金融资产收入-其他利息收入-2.投资收益（损失以“-”填列）3,152,180.43其中：股票投资收益2,480,862.18基金投资收益-债券投资收益-资产支持证券投资收益-贵金属投资收益-衍生工具收益-股利收益671,318.253.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）6,889,511.014.汇兑收益（损失以“－”号填列）-5.其他收入（损失以“-”号填列）723,195.21减：二、费用1,231,415.271．管理人报酬396,939.972．托管费79,387.993．销售服务费-4．交易费用480,318.305．利息支出-其中：卖出回购金融资产支出-6．其他费用274,769.01三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）9,595,491.99减：所得税费用-四、净利润（净亏损以“-”号填列）9,595,491.996.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）24,162,483.6717,961,070.7842,123,554.45二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-9,595,491.999,595,491.99三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）93,906,261.4955,236,186.26149,142,447.75其中：1.基金申购款463,321,696.25264,331,081.50727,652,777.752.基金赎回款-369,415,434.76-209,094,895.24-578,510,330.00四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）118,068,745.1682,792,749.03200,861,494.19报表附注为财务报表的组成部分。本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：基金管理人负责人：周向勇，主管会计工作负责人：李辉，会计机构负责人：倪蓥6.4 报表附注6.4.1 基金基本情况国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金是根据原中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“国泰中小板300成长ETF”)基金份额持有人自2015年6月29日至2015年7月28日期间通过通讯方式决议通过的《关于中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金转型有关事项的议案》，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]563号《关于准予中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金变更注册的批复》核准，由原国泰中小板300成长ETF转型而来。原中小板300成长ETF存续期限至2015年8月26日止。自2015年8月27日起，原国泰中小板300成长ETF更名为国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)，《中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金合同》失效的同时《国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金合同》生效，本基金存续期限不定。本基金特定申购期自2015年8月27日起至2015年9月25日止，期间只开放申购，不开放赎回。原中小板300成长ETF于基金合同失效前经审计的基金资产净值为9,586,533.50元，已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值，2015年9月29日折算前本基金的基金份额净值为1.5284元，精确到小数点后9位为1.528420590。本基金管理人按照1：1.528420590的折算比例将2015年9月29日登记在册的本基金份额进行了转型折算。转型折算后当日，基金份额净值调整为1.0000元，相应地，转型折算前每1份基金份额将折算为1.528420590份。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》和《国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金招募说明书》的规定，本基金的基金份额包括国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“国泰新汽车份额”)、国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(以下简称“新汽车A份额”)及国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金之积极收益类份额(以下简称“新汽车B份额”)。国泰新汽车份额只接受场内与场外的申购和赎回，但不上市交易。新汽车A份额与新汽车B份额只可上市交易，不可单独进行申购或赎回。投资者可选择将其在场内申购的国泰新汽车份额按1:1的比例分拆成新汽车A份额和新汽车B份额，但不得申请将其场外申购的国泰新汽车份额进行分拆。投资者可将其持有的场外国泰新汽车份额跨系统转托管至场内并申请将其分拆成新汽车A份额和新汽车B份额后上市交易，也可按1:1的配比将其持有的新汽车A份额和新汽车B份额申请合并为场内的国泰新汽车份额。 在本基金新汽车A份额和新汽车B份额存续期内，本基金将在每个工作日按基金合同约定的净值计算规则对新汽车A份额和新汽车B份额分别进行净值计算，新汽车A份额为低风险且预期收益相对稳定的基金份额，本基金扣除掉国泰新汽车份额对应的净资产部分后剩余的净资产将优先确保新汽车A份额的本金及新汽车A份额的约定收益；新汽车B份额为高风险且预期收益相对较高的基金份额，本基金扣除掉国泰新汽车份额对应的净资产部分后剩余的净资产在优先确保所有新汽车A份额的本金及约定收益后，将计为新汽车B份额的净资产。 基金份额净值按如下原则计算：新汽车A份额的基金份额净值，自转型折算与自动分离日次日(含)起至第1个基金份额折算基准日(含)期间、或自上一个基金份额折算基准日(定期折算日或不定期折算基准日)次日(含)起至下一个基金份额折算基准日(含)期间，以1.0000元为基准，新汽车A的约定日单利收益率(约定基准收益率除以365)累计计算。本基金1份新汽车A份额与1份新汽车B份额构成一对份额组合，一对份额组合的基金份额净值之和等于2份国泰新汽车份额的基金份额净值。计算出新汽车A份额的基金份额净值后，根据上述关系，计算出新汽车B份额的基金份额净值。 本基金定期进行份额折算。在每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)的12月15日(如该日为非工作日，则顺延至下一个工作日)，本基金根据基金合同的规定对新汽车A和国泰新汽车份额进行定期份额折算。折算前的新汽车A份额持有人，以新汽车A份额在基金份额折算基准日的基金份额净值超出本金1.0000元部分，获得新增国泰新汽车份额的份额分配。折算不改变新汽车A份额持有人的资产净值，其持有的新汽车A份额的基金份额净值折算调整为1.0000元、份额数量不变，相应折算增加场内国泰新汽车份额。折算前的国泰新汽车份额的基金份额持有人，以每2份国泰新汽车份额，按1份新汽车A份额的份额分配，获得新增国泰新汽车份额。持有场外国泰新汽车份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外国泰新汽车份额的分配；持有场内国泰新汽车份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内国泰新汽车份额的分配。折算不改变国泰新汽车份额持有人的资产净值。折算不改变新汽车B份额持有人的资产净值，其持有的新汽车B 份额的基金份额净值及份额数量不变。除以上基金份额定期折算外，本基金还将在国泰新汽车份额的份额净值大于或等于1.5000时以及新汽车B 份额的份额净值小于或等于0.2500时进行不定期折算。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票资产占基金资产的比例为85%－95%，其中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，权证投资不高于基金资产净值的3%。本基金的业绩比较基准为：国证新能源汽车指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于2016年8月24日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金2016年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。6.4.6 税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7 关联方关系6.4.7.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系国泰基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国银行股份有限公司(“中国银行”)基金托管人、基金销售机构注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。6.4.8.2 关联方报酬6.4.8.2.1 基金管理费单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日当期发生的基金应支付的管理费396,939.97其中：支付销售机构的客户维护费101,080.90注：支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数。6.4.8.2.2 基金托管费单位：人民币元项目本期2016年1月1日至2016年6月30日当期发生的基金应支付的托管费79,387.99注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期2016年1月1日至2016年6月30日期末余额当期利息收入中国银行41,807,612.5759,495.34注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期间未在承销期内参与关联方承销证券。6.4.8.7 其他关联交易事项的说明本基金本报告期间无其他关联交易事项。6.4.9 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券于本报告期末，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量(单位：股)期末成本总额期末估值总额备注600773西藏城投2016-06-30重大事项15.67--152,358.002,354,937.162,387,449.86-002249大洋电机2016-06-16重大事项11.972016-07-2810.77104,718.001,044,244.041,253,474.46-注：本基金截至2016年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项(1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具(i)各层次金融工具公允价值于2016年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为186,194,768.47元，属于第二层次的余额为 3,640,924.32元，无属于第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次36,457,648.74元，第二层次2,748,133.00元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具于2016年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资189,835,692.7975.72其中：股票189,835,692.7975.722固定收益投资--其中：债券--资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计42,297,024.1716.877其他各项资产18,571,786.227.418合计250,704,503.18100.007.2 报告期末按行业分类的股票投资组合7.2.1 指数投资期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业--B采矿业3,945,064.80 1.96 C制造业162,147,812.4680.73D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业--F批发和零售业2,253,727.351.12G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业9,211,439.294.59J金融业--K房地产业2,387,449.861.19L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合7,292,373.003.63合计187,237,866.7693.227.2.2 积极投资期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业--B采矿业- - C制造业2,597,826.031.29D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业--F批发和零售业--G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业--J金融业--K房地产业--L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计2,597,826.031.297.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(％)1002466天齐锂业237,47610,137,850.445.052000839中信国安432,2599,211,439.294.593600066宇通客车448,3048,876,419.204.424002594比亚迪139,4268,506,380.264.235002407多氟多176,7247,526,675.163.756300124汇川技术376,2757,299,735.003.637000009中国宝安532,2907,292,373.003.638000559万向钱潮450,9057,034,118.003.509002460赣锋锂业191,5246,406,477.803.1910002176江特电机403,9156,220,291.003.10注：投资者欲了解本报告期末基金指数投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(％)1300001特锐德62,3951,353,347.550.672300134大富科技41,5381,244,478.480.62注：投资者欲了解本报告期末基金积极投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。7.4报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（％）1002466天齐锂业15,250,990.7836.212000839中信国安14,523,355.3134.483002594比亚迪13,031,915.2930.944600066宇通客车12,982,880.6330.825000559万向钱潮10,782,724.0725.606300124汇川技术10,698,262.7925.407000009中国宝安10,293,731.4624.448002407多氟多9,654,074.7322.929002460赣锋锂业8,582,487.3320.3710002176江特电机8,391,067.4019.9211000970中科三环7,399,073.0017.5712600699均胜电子6,651,528.1515.7913600549厦门钨业6,144,983.4314.5914002179中航光电5,964,160.1914.1615002276万马股份5,739,948.0013.6316300014亿纬锂能5,573,133.5013.2317002070众和股份5,546,071.0013.1718000762西藏矿业5,526,248.2313.1219600418江淮汽车5,299,506.5012.5820600478科力远5,107,845.7512.1321002108沧州明珠4,968,045.0011.7922600884杉杉股份4,826,571.0011.4623600366宁波韵升4,529,931.6510.7524300207欣旺达4,385,664.5310.4125600580卧龙电气3,673,962.548.7226002056横店东磁3,545,656.768.4227000973佛塑科技3,366,028.007.9928300073当升科技3,170,780.007.5329002709天赐材料3,114,764.797.3930002091江苏国泰2,843,646.506.7531600773西藏城投2,836,470.006.7332002358森源电气2,835,127.356.7333002664信质电机2,834,926.206.7334600006东风汽车2,715,646.006.4535600096云天化2,544,506.566.0436601777力帆股份2,402,877.005.7037002411必康股份2,389,657.075.6738600563法拉电子2,385,304.505.6639300037新宙邦2,291,606.305.4440000049德赛电池2,245,730.065.3341000868安凯客车2,063,912.504.9042600135乐凯胶片1,994,205.004.7343002139拓邦股份1,890,974.144.4944300224正海磁材1,743,522.244.1445600680上海普天1,727,175.504.1046002484江海股份1,630,785.903.8747300001特锐德1,528,171.223.6348002249大洋电机1,484,360.003.5249603799华友钴业1,476,659.323.5150300134大富科技1,382,920.243.2851600367红星发展1,289,186.003.0652002227奥 特 迅1,277,552.673.03注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（％）1002466天齐锂业7,097,932.2116.852000839中信国安6,982,305.8516.583002594比亚迪6,406,068.2015.214600066宇通客车6,033,054.3914.325000559万向钱潮4,950,809.4811.756300124汇川技术4,865,291.2111.557000009中国宝安4,571,655.2610.858002407多氟多4,281,779.4310.169002460赣锋锂业4,047,175.839.6110000970中科三环3,456,673.488.2111002276万马股份2,929,876.196.9612002176江特电机2,898,612.256.8813002179中航光电2,569,634.566.1014000762西藏矿业2,557,434.956.0715600549厦门钨业2,533,781.796.0216600418江淮汽车2,521,205.115.9917600699均胜电子2,483,141.905.8918600884杉杉股份2,361,718.855.6119600478科力远2,352,964.385.5920300207欣旺达2,203,464.595.2321002484江海股份2,197,193.875.2222600366宁波韵升2,152,786.045.1123300014亿纬锂能2,083,051.754.9524002056横店东磁2,054,125.924.8825002108沧州明珠2,039,903.654.8426600367红星发展1,665,896.643.9527600580卧龙电气1,572,687.703.7328000973佛塑科技1,405,138.993.3429300073当升科技1,286,455.423.0530002070众和股份1,263,988.123.0031002709天赐材料1,260,924.212.9932002358森源电气1,253,624.022.9833002664信质电机1,209,497.342.8734600096云天化1,174,096.832.7935601777力帆股份1,062,786.272.5236600563法拉电子1,026,015.142.4437002411必康股份990,186.592.3538002091江苏国泰960,883.372.2839000049德赛电池959,723.812.2840300037新宙邦942,304.082.2441600006东风汽车926,038.662.2042600135乐凯胶片914,393.482.1743000868安凯客车902,479.032.1444002249大洋电机858,421.332.04注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票的成本（成交）总额256,540,314.08卖出股票的收入（成交）总额115,280,776.22注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。7.12 投资组合报告附注7.12.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。7.12.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。7.12.3期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金75,127.162应收证券清算款12,260,519.743应收股利-4应收利息6,046.485应收申购款6,230,092.846其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计18,571,786.227.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有可转换债券。7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份 份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例新汽车11,80314,595.75--172,273,659.16100.00%新汽车A6865,977.72--4,100,717.00100.00%新汽车B7095,783.813.000.00%4,100,715.00100.00%合计13,19813,674.433.000.00%180,475,091.16100.00%8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金新汽车627.260.00%新汽车A0.000.00%新汽车B0.000.00%合计627.260.00%8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金新汽车0新汽车A0新汽车B0合计0本基金基金经理持有本开放式基金新汽车0新汽车A0新汽车B0合计09开放式基金份额变动单位：份项目新汽车新汽车A新汽车B基金合同生效日（2015年8月27日）基金份额总额5,132,924.00--本报告期期初基金份额总额22,843,472.937,044,023.007,044,024.00本报告期基金总申购份额708,178,348.65--减：本报告期基金总赎回份额564,634,774.42--本报告期基金拆分变动份额5,886,612.00-2,943,306.00-2,943,306.00本报告期期末基金份额总额172,273,659.164,100,717.004,100,718.0010 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议报告期内，本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会，大会投票表决起止时间为自2016年5月27日起至2016年6月28日17：00止。参加本次基金份额持有人大会投票表决的本基金基金份额持有人及代理人所持本基金的基础份额（以下简称“国泰新汽车份额”）共计158,315,593.00份、本基金的稳健收益类份额（以下简称“新汽车A份额”）共计9,750,018.00份、本基金的积极收益类份额（以下简称“新汽车B份额”）共计9,750,000.00份，分别占权益登记日国泰新汽车份额总份额248,348,561.23份、新汽车A份额总份额14,452,273.00份、新汽车B份额总份额14,452,274.00份的63.75%、67.46%、67.46%，达到法定开会条件，符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定。本次大会审议了《关于国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》（以下简称“本次会议议案”），并由参加大会的基金份额持有人及代理人对本次会议议案进行表决，表决结果为：158,315,593.00份国泰新汽车份额同意，0份国泰新汽车份额反对，0份国泰新汽车份额弃权；9,750,018.00份新汽车A份额同意，0份新汽车A份额反对，0份新汽车A份额弃权；9,750,000.00份新汽车B份额同意，0份新汽车B份额反对，0份新汽车B份额弃权。同意本次会议议案的国泰新汽车份额、新汽车A份额和新汽车B份额分别占参加本次会议表决的持有人及代理人所持国泰新汽车份额、新汽车A份额和新汽车B份额各自类别内的表决权的100%、100%、100%，均达三分之二以上，符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金转型有关事项的议案获得通过。决议内容如下：“根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》有关规定，同意对国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金实施转型，并修订《国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》。为实施本基金转型方案，同意授权基金管理人办理本次转型的具体事宜，包括但不限于根据市场情况确定转型的具体时间和方式，根据现时有效的法律法规的要求和《国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型方案说明书》的相关内容对《国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》进行必要的修改和补充，并根据《国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型方案说明书》相关内容对本基金实施转型”。本基金正式实施转型日为2016年7月1日。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动2016年3月26日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司督察长任职公告》，经本基金管理人第六届董事会第二十四次会议审议通过，聘任李永梅女士担任公司督察长；2016年3月26日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经本基金管理人第六届董事会第二十四次会议审议通过，巴立康先生不再担任本基金管理人副总经理，且不再代为履行督察长职务；2016年6月8日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经本基金管理人第六届董事会第二十五次会议审议通过，张峰先生不再担任本基金管理人总经理，由公司董事长唐建光先生代为履行总经理职务；2016年7月12日，本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，经本基金管理人第六届董事会第二十六次会议审议通过，聘任周向勇先生担任本基金管理人总经理，公司董事长唐建光先生不再代为履行总经理职务；本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期内，本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。10.4 基金投资策略的改变报告期内，本基金投资策略无改变。10.5 报告期内改聘会计师事务所情况报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况报告期内，基金管理人、托管人托管业务部门及其相关高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易单元数量股票交易应支付该券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例中金公司1-----申万宏源1-----中信建投2-----中信证券1-----万联证券2-----银河证券1272,371,440.4273.25%253,661.4276.39%-光大证券153,989,966.8214.52%39,483.3611.89%-安信证券128,336,306.097.62%26,389.747.95%-国金证券117,123,376.974.61%12,522.503.77%-注：基金租用席位的选择标准是：（1）资力雄厚，信誉良好；（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；（3）经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；（5）公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。选择程序是：根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合交易席位租用标准的，由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见（包括调整名单及调整原因等），并经公司批准。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称债券交易回购交易权证交易成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例中金公司------申万宏源------中信建投------中信证券------万联证券------银河证券------光大证券------安信证券------国金证券------11影响投资者决策的其他重要信息依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金本报告期内以通讯方式召开了基金份额持有人大会，大会投票表决起止时间为自2016年5月27日起至2016年6月28日17：00止。本次会议议案于2016年6月29日表决通过，自该日起本次持有人大会决议生效。决议内容如下：根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》有关规定，同意对国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金实施转型，并修订《国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》。为实施本基金转型方案，同意授权基金管理人办理本次转型的具体事宜，包括但不限于根据市场情况确定转型的具体时间和方式，根据现时有效的法律法规的要求和《国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型方案说明书》的相关内容对《国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》进行必要的修改和补充，并根据《国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型方案说明书》相关内容对本基金实施转型。《国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）基金合同》、《国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）托管协议》自2016年7月1日起生效，原《国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》、《国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金托管协议》将自同一日起失效。具体可查阅本基金管理人于2016年6月30日披露的《国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。