基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二〇一六年十月二十五日 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。§2 基金产品概况基金简称华夏大盘精选混合基金主代码000011交易代码000011000012基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2004年8月11日报告期末基金份额总额189,317,182.95份投资目标追求基金资产的长期增值。投资策略本基金主要采取“自下而上”的个股精选策略，根据细致的财务分析和深入的上市公司调研，精选出业绩增长前景良好且被市场相对低估的个股进行集中投资。考虑到我国股票市场的波动性，基金还将在资产配置层面辅以风险管理策略，即根据对宏观经济、政策形势和证券市场走势的综合分析，监控基金资产在股票、债券和现金上的配置比例，以避免市场系统性风险，保证基金所承担的风险水平合理。业绩比较基准本基金整体的业绩比较基准为“富时中国A200指数×80%+富时中国国债指数×20%”。风险收益特征本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和混合基金，低于成长型股票基金。基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2016年7月1日-2016年9月30日)1.本期已实现收益30,577,122.642.本期利润35,792,837.503.加权平均基金份额本期利润0.18954.期末基金资产净值1,935,013,581.625.期末基金份额净值10.221注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月1.87%0.78%2.52%0.61%-0.65%0.17%3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华夏大盘精选证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2004年8月11日至2016年9月30日）§4 管理人报告4.1 基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期阳琨本基金的基金经理、公司副总经理、投资总监2015-09-01-21年北京大学MBA。曾任宝盈基金基金经理助理，益民基金投资部部门经理，中国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理等。2006年8月加入华夏基金管理有限公司，曾任策略研究员、股票投资部副总经理，兴和证券投资基金基金经理（2009年1月1日至2012年1月12日期间）、兴华证券投资基金基金经理（2007年6月12日至2013年4月11日期间）、华夏盛世精选混合型证券投资基金基金经理（2009年12月18日至2015年9月1日期间）等。佟巍本基金的基金经理、股票投资部总监2015-02-27-8年美国密歇根大学工业工程、金融工程硕士。曾任雷曼兄弟亚洲投资有限公司、野村国际（香港）有限公司结构化信贷交易部交易员等。2009年1月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、投资经理等。注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析3季度，国内宏观经济出现逐步复苏的迹象。价格指数方面，PPI降幅收窄，CPI扣除食品蔬菜项的季节性波动后结构性部分的环比增速较高，地产销售继续维持之前的高景气度，居民中长期贷款在地产销售中的比重继续上升，地产交易中的杠杆水平达到了历史最高位。金融市场方面，3季度，A股市场总体呈现出震荡走势，并且波动幅度逐渐收窄；港股在深港通预期下企稳反弹；美股总体上维持高位震荡。报告期内，本基金着力实现可控回撤下的收益率，主要配置了成长较为稳健、估值较为合理的成长股，以及通胀受益类相关股票。4.4.2 报告期内基金的业绩表现截至2016年9月30日，本基金份额净值为10.221元，本报告期份额净值增长率为1.87%，同期业绩比较基准增长率为2.52%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望4季度，我们关注地产价格的走势和其对经济产生的影响。目前地产销售旺盛，库存快速下降，不排除未来商品房供给面临一定程度的短缺，对地产价格提供支撑；但另一方面，由于新增销售的杠杆率已经接近上限，需求的持续能力也面临一定不确定性。未来供需格局的变化可能对经济和金融市场产生完全不同的影响：一方面，如果销售持续且政策环境比较温和，未来房价坚挺，可能一定程度上带动新的地产投资，从而支撑产业链相关行业的景气度；另一方面，如果由于库存的快速下降引发地产价格大幅上涨，从而导致较为严厉的政策调控，则可能导致风险偏好的明显下降。金融市场方面，A股估值在经历了之前几轮下跌后已经得到了一定程度的修复，尽管一部分股票的估值仍然较贵，相比之下，我们更为关心以下事件对A股的影响：第一，美国大选的结果。我们认为，鉴于Donald Trump在政治、贸易等方面比较激进的立场，如其当选可能给金融市场带来更大冲击；第二，美联储的加息进程。我们认为，加息对A股可能产生一定程度的影响，但未必如2015年底那样剧烈；第三，人民币汇率变化。我们认为，在目前阶段，人民币汇率适度贬值将会进一步改善国内经济状况，同时放开国内货币政策的空间，利好A股市场。投资策略上，本基金将偏重配置稳定成长并且估值较为合理的成长类股票，同时会关注经济企稳反弹的可能性和程度，适度增加相关受益股票的配置。珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。§5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资1,563,095,751.9380.22其中：股票1,563,095,751.9380.222固定收益投资90,873,000.004.66其中：债券90,873,000.004.66资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计292,259,976.4415.007其他各项资产2,317,813.310.128合计1,948,546,541.68100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例（％）A农、林、牧、渔业82,122,846.344.24B采矿业145,414,729.427.51C制造业1,225,726,131.6263.34D电力、热力、燃气及水生产和供应业35,261,366.121.82E建筑业228,028.090.01F批发和零售业6,978,783.480.36G交通运输、仓储和邮政业12,349,246.200.64H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业27,657,112.411.43J金融业3,682,296.190.19K房地产业6,741,604.000.35L租赁和商务服务业2,175,540.000.11M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作3,352,698.960.17R文化、体育和娱乐业2,245,369.100.12S综合9,160,000.000.47合计1,563,095,751.9380.785.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）1300156神雾环保4,439,535112,542,212.255.822300097智云股份1,840,49882,822,410.004.283000820金城股份2,699,97467,364,351.303.484000807云铝股份9,103,55855,713,774.962.885002366台海核电1,049,74952,539,937.452.726600519贵州茅台161,49548,110,975.452.497002299圣农发展1,782,13744,606,889.112.318601012隆基股份3,241,83743,764,799.502.269600518康美药业2,400,00038,928,000.002.0110600497驰宏锌锗7,018,30038,670,833.002.005.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）1国家债券--2央行票据--3金融债券90,873,000.004.70其中：政策性金融债90,873,000.004.704企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7可转债（可交换债）--8同业存单--9其他--10合计90,873,000.004.705.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（％）112040812农发08900,00090,873,000.004.702-----3-----4-----5-----5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末无股指期货投资。5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末无股指期货投资。5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1 本期国债期货投资政策本基金本报告期末无国债期货投资。5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末无国债期货投资。5.10.3 本期国债期货投资评价本基金本报告期末无国债期货投资。5.11 投资组合报告附注5.11.1 2016年8月18日台海核电收到了深圳证券交易所下发的《关于对台海玛努尔核电设备股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》。本基金投资该股票的投资决策程序符合相关法律法规的要求。5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.11.3 期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金487,175.802应收证券清算款-3应收股利-4应收利息1,374,595.125应收申购款456,042.396其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计2,317,813.315.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。§6 开放式基金份额变动单位：份本报告期期初基金份额总额189,016,454.40本报告期基金总申购份额16,444,024.66减：本报告期基金总赎回份额16,143,296.11本报告期基金拆分变动份额-本报告期期末基金份额总额189,317,182.95§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况单位：份报告期期初管理人持有的本基金份额2,890,384.52报告期期间买入/申购总份额-报告期期间卖出/赎回总份额-报告期期末管理人持有的本基金份额2,890,384.52报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）1.537.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。§8 影响投资者决策的其他重要信息8.1 报告期内披露的主要事项2016年7月2日发布华夏基金管理有限公司公告。2016年7月2日发布华夏基金管理有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员及其他从业人员在子公司兼职等情况的公告。2016年7月7日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增珠海盈米财富管理有限公司为代销机构的公告。2016年8月17日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增深圳富济财富管理有限公司为代销机构的公告。2016年8月18日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增乾道金融信息服务（北京）有限公司为代销机构的公告。2016年8月19日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增深圳市金斧子投资咨询有限公司为代销机构的公告。2016年8月31日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增大泰金石投资管理有限公司为代销机构的公告。2016年9月20日发布华夏基金管理有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员及其他从业人员在子公司兼职等情况的公告。8.2 其他相关信息华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人、境内首只沪港通ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 华夏基金以深入的投资研究为基础，尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金分类排名中（截至2016年9月30日数据），华夏策略混合在75只灵活配置混合型基金（股票上限80%）中排名第6，华夏医疗健康混合A在58只偏股型基金(股票上限95%)中排名第5，华夏沪深300指数增强A在39只增强指数股票型基金中排名第10；固定收益类产品中，华夏理财30天债券在39只短期理财债券型基金中排名第11，华夏薪金宝货币在194只货币型基金中排名第7。在客户服务方面，3季度，华夏基金继续以客户需求为导向，努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）网上交易上线通联兴业快捷支付方式、定投通业务，进一步升级华夏基金管家客户端，为客户提供更多便捷的理财方式；（2）网上查询系统优化了数据更新时间，提高客户自助查询的及时性；（3）开展“体验定投通，红包大放送”、“数说华夏基金‘投友’十件事儿”、2016北京马拉松系列宣传等活动，为客户提供多样化的关怀服务。§9 备查文件目录9.1 备查文件目录9.1.1中国证监会核准基金募集的文件；9.1.2《华夏大盘精选证券投资基金基金合同》；9.1.3《华夏大盘精选证券投资基金托管协议》；9.1.4法律意见书；9.1.5基金管理人业务资格批件、营业执照；9.1.6基金托管人业务资格批件、营业执照。9.2 存放地点备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。9.3 查阅方式投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏基金管理有限公司二〇一六年十月二十五日