基金管理人：农银汇理基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司报告送出日期：2017年1月19日 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。基金产品概况基金简称农银深证100指数交易代码660014基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年9月4日报告期末基金份额总额28,581,202.32份投资目标本基金采用指数增强的投资策略，在被动复制指数的基础上结合主动管理的增强手段，力争将基金净值对业绩比较基准的年跟踪误差控制在7.75％以内，日平均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内，以期获得超越标的指数的业绩水平。投资策略深证100指数是综合反映深圳证券交易所上市股票整体走势的宽基指数。本基金通过对深证100指数的有效复制和适当增强，力争为投资者提供一个能够分享深圳证券交易所上市股票系统性收益，并获得一定程度的超额收益的良好投资工具。业绩比较基准95％×深证100价格指数收益率＋5％×商业银行活期存款利率（税后）风险收益特征本基金为较高风险、较高收益的基金产品。基金管理人农银汇理基金管理有限公司基金托管人中国光大银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（ 2016年10月1日 － 2016年12月31日 ）1.本期已实现收益787,231.592.本期利润 -750,782.913.加权平均基金份额本期利润-0.02764.期末基金资产净值34,976,919.545.期末基金份额净值1.2238注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-2.95%0.82%-2.95%0.83%0.00%-0.01% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较本基金股票投资比例范围为基金资产的90%－95％，投资于标的指数成分股及其备选股的比例不低于股票投资的80％，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％。本基金建仓期为基金合同生效日（2012年9月4日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。管理人报告基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期宋永安本基金基金经理2012年9月4日-9硕士，具有证券从业资格。历任长信基金管理公司金融工程研究员、农银汇理基金管理公司研究员、农银汇理基金管理公司基金经理助理。现任农银汇理基金管理公司基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。公平交易专项说明公平交易制度的执行情况报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。报告期内基金投资策略和运作分析本报告期内，根据定量和定性的分析采取了审慎的基金操作。本基金为指数增强基金，跟踪指数收益同时通过增强操作来获得超额收益。17年，从经济上看，我国经济处于底部震荡复苏状态,但整体上尚处于产能过剩,需要政府调控来实现产业转型。为了去杠杆,央行采取措施，资金面会保持适度紧状态，对于股市来说并不有利，不会有大的波澜，市场处于窄幅波动的可能性更大一些。投资方向上主要选择几个方面，一选择业绩反转的公司，从估值合理的白马股入手选择有安全边际的公司；二是业绩较确定，业绩增长较高，估值也较合理；三是国家推动经济转型的方向，会有阶段性机会，但整体上新的主题会比较有机会。深证100基金通过定量的方法进行风险管理，通过定性和定量的手段进行个股的选择和行业的配置，以期获得超越基准的收益。 报告期内基金的业绩表现本报告期基金份额净值增长率为-2.95%，业绩比较基准收益率为-2.95%。报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本基金从2016年2月16日至2016年12月31日期间出现连续60个工作日以上基金资产净值低于5000万元的情形，根据2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件，予以披露，且基金管理人已向中国证监会报告并提出了解决方案。投资组合报告报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资33,049,971.5093.36其中：股票33,049,971.5093.362基金投资--3固定收益投资--其中：债券--资产支持证券--4贵金属投资--5金融衍生品投资--6买入返售金融资产--其中：买断式回购的买入返售金融资产--7银行存款和结算备付金合计2,297,993.186.498其他资产54,071.040.159合计35,402,035.72100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业139,471.200.40B采矿业--C制造业14,941,223.6542.72D电力、热力、燃气及水生产和供应业114,042.000.33E建筑业157,589.630.45F批发和零售业533,570.001.53G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业3,165,864.719.05J金融业4,362,508.2112.47K房地产业2,558,371.117.31L租赁和商务服务业269,619.620.77M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业793,253.082.27O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业854,219.612.44S综合233,390.080.67合计28,123,122.9080.40 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业651,824.001.86B采掘业--C制造业3,447,074.609.86D电力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业--F批发和零售业242,104.000.69G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业302,700.000.87J金融业--K房地产业--L租赁和商务服务业283,146.000.81M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共设施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业--S综合--合计4,926,848.6014.09 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）1000002万科A70,3001,444,665.004.132000651格力电器56,5001,391,030.003.983000333美的集团44,2101,245,395.703.564000001平安银行100,051910,464.102.605000725京东方A301,700862,862.002.476000858五粮液21,900755,112.002.167000776广发证券35,715602,154.901.728002450康得新30,645585,625.951.679002415海康威视23,450558,344.501.6010002024苏宁云商46,600533,570.001.53 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）1000541佛山照明46,300455,592.001.302002246北化股份21,300254,322.000.733002252上海莱士10,740247,986.600.714000572海马汽车45,800245,488.000.705002466天齐锂业7,500243,375.000.70 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％）1国家债券--2央行票据--3金融债券--其中：政策性金融债--4企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7可转债（可交换债）--8同业存单--9其他--10合计--本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末未持有股指期货。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期国债期货投资政策本基金本报告期末未持有国债期货。报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。本期国债期货投资评价本基金本报告期末未持有国债期货。投资组合报告附注 2016年11月26日，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《行政处罚决定书》（[2016]128号）。决定书指出，广发证券未按规定审查、了解客户真实身份的行为违反了《证券公司监督管理条例》第二十八条第一款的规定，构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第（四）项，广发证券在2015年7月12日中国证监会发布《关于清理整顿违法从事证券业务活动的意见》（证监会公告[2015]19号）之后，仍未采取有效措施严格审查客户身份的真实性，未切实防范客户借用证券交易通道违规从事交易活动。中国证监会会决定对广发证券责令改正，给予警告。其余九名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。其他资产构成序号名称金额（元）1存出保证金18,452.732应收证券清算款25,201.383应收股利-4应收利息535.515应收申购款9,881.426其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计54,071.04 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额29,300,366.79报告期期间基金总申购份额7,359,443.02减:报告期期间基金总赎回份额8,078,607.49报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）-报告期期末基金份额总额28,581,202.32注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。基金管理人运用固有资金投资本基金情况基金管理人持有本基金份额变动情况单位：份报告期期初管理人持有的本基金份额8,629,913.88报告期期间买入/申购总份额-报告期期间卖出/赎回总份额-报告期期末管理人持有的本基金份额8,629,913.88报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）30.19 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细截至本季度末，基金管理人运用固有资金投资本基金无交易情况。 备查文件目录备查文件目录1、中国证监会核准本基金募集的文件；2、《农银汇理深证100指数增强型证券投资基金基金合同》；3、《农银汇理深证100指数增强型证券投资基金托管协议》；4、基金管理人业务资格批件、营业执照；5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件。存放地点备查文件存放于基金管理人的办公地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层。查阅方式投资者可到基金管理人的办公地址及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司2017年1月19日