基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司报告送出日期：2017年1月19日 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。基金产品概况基金简称建信月盈安心理财基金主代码530028交易代码530028基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2012年12月20日报告期末基金份额总额2,720,381,607.51份投资目标严格控制风险并保持良好流动性的基础上，通过主动的组合管理为投资者创造稳定的当期回报，并力争实现基金资产的长期稳健增值。投资策略本基金通过积极主动的组合管理，充分运用各种短期投资工具，力争为持有人创造低风险基础上的投资收益。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过150天。业绩比较基准七天通知存款利率（税前）风险收益特征本基金属于债券基金，长期风险收益水平低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人中国民生银行股份有限公司下属分级基金的基金简称建信月盈安心理财A建信月盈安心理财B下属分级基金的交易代码530028531028报告期末下属分级基金的份额总额311,191,160.69份2,409,190,446.82份 主要财务指标和基金净值表现主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（ 2016年10月1日 － 2016年12月31日 ）建信月盈安心理财A建信月盈安心理财B本期已实现收益1,922,101.4628,860,322.692．本期利润1,922,101.4628,860,322.693．期末基金资产净值311,191,160.692,409,190,446.821、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益，由于该基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。基金净值表现本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较建信月盈安心理财A阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0.5691%0.0016%0.3403%0.0000%0.2288%0.0016% 建信月盈安心理财B阶段净值收益率①净值收益率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0.6425%0.0016%0.3403%0.0000%0.3022%0.0016% 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。管理人报告基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期刘思本基金的基金经理2016年7月19日-7刘思女士，硕士。2009年5月加入建信基金管理公司，历任助理交易员、初级交易员、交易员、交易主管、基金经理助理，2016年7月19日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金的基金经理，2016年11月8日起任建信睿享纯债债券型证券投资基金基金经理，2016年11月22日起任建信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理，2016年11月25日起任建信睿富纯债债券型证券投资基金基金经理。陈建良固定收益投资部副总经理、本基金的基金经理2014年1月21日-92005年6月加入中国建设银行厦门分行，任客户经理；2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部，任债券交易员；2013年9月加入我公司，历任基金经理助理、基金经理、固定收益投资部总监助理。2013年12月10日起任建信货币市场基金基金经理；2014年1月21日起任建信月盈安心理财基金基金经理；2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理；2014年9月17日起任建信现金添利货币基金的基金经理；2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金基金经理；2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金基金经理；2016年9月2日起任建信现金添益交易型货币市场基金基金经理；2016年9月13日起任建信瑞盛添利混合型证券投资基金基金经理；2016年10月18日起任建信基金天添益货币市场基金基金经理。高珊本基金的基金经理2012年12月20日-10硕士。2006年7月至2007年6月期间在中信建投证券公司工作，任交易员。2007年6月加入建信基金管理公司，历任初级交易员、交易员，2009年7月起任建信货币市场基金的基金经理助理。2012年8月28日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理；2012年12月20日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金经理；2013年1月29日起任建信双月安心理财债券型证券投资基金基金经理；2013年9月17日起任建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金经理；2013年12月20日起任建信货币市场基金基金经理；2015年8月25日起任建信现金添利货币市场基金基金经理；2016年6月3日起任建信鑫盛回报灵活配置基金的基金经理；2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金基金经理；2016年10月18日起任建信天添益货币市场基金基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》的规定。公平交易专项说明公平交易制度的执行情况为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。异常交易行为的专项说明本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有2次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 报告期内基金投资策略和运作分析2016年第四季度，除美国、南非、土耳其等国家上调政策利率外,其余国家政策利率大多下调或者持平。但是由于美国已经步入加息的通道，全球的流动性逐渐在回归美国，前景不容乐观。具体发达国家货币政策也出现分化,美国12月内加息一次,且预计美联储在2017年将多次加息；英国在脱欧后降息一次,并下调未来两年经济预期；日本央行宽松出尽，进入“通缩魔咒”；欧洲局势动荡,经济疲软,预计继续维持量化宽松。国内方面，央行从10月份就开始“收短放长”，逐渐收紧流动性，12月份又叠加对银行理财政策的出台，短期利率迅速走高，让债市经历了较大幅度的调整与震荡。近年由于理财较多采取同业负债扩张、利用加杠杆和期限错配等投资方式，对负债资金的量和价格稳定有着很强的依赖。所以四季度资金链收缩，导致银行负债端出现压力，促使同业存单等供给上升。临近年末，市场又遭遇货基被赎回和委外同步收紧，更加剧了债券估值的压力，然后导致市场进入了去杠杆的恶性循环，使债市陷入重挫境地。综上所述，本基金在第四季度维持了一贯稳健的投资风格，及时缩短了久期并迅速下调了杠杆比例，并且有效的根据申赎合理安排资金和调整持仓，并在收益高位配置了部分资产报告期内基金的业绩表现本报告期月盈A净值收益率0.5691%，波动率0.0016%；月盈B净值收益率0.6425%，波动率0.0016%；业绩比较基准收益率0.3403%，波动率0.0000%。投资组合报告报告期末基金资产组合情况序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1固定收益投资1,323,116,303.9148.61其中：债券1,323,116,303.9148.61资产支持证券- -2买入返售金融资产793,386,419.60 29.15其中：买断式回购的买入返售金融资产136,784,108.205.033银行存款和结算备付金合计594,944,173.7421.864其他资产10,284,119.810.385合计2,721,731,017.06100.00 报告期债券回购融资情况 序号项目占基金资产净值的比例（％）1报告期内债券回购融资余额15.88其中：买断式回购融资-序号项目金额（元）占基金资产净值的比例（％）2报告期末债券回购融资余额--其中：买断式回购融资--报告期内债券回购融资余额占基金净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明本基金合同约定："本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%"，本报告期内，本基金未发生超标情况。基金投资组合平均剩余期限投资组合平均剩余期限基本情况项目天数报告期末投资组合平均剩余期限80报告期内投资组合平均剩余期限最高值120报告期内投资组合平均剩余期限最低值80 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过150天。报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号平均剩余期限各期限资产占基金资产净值的比例（%）各期限负债占基金资产净值的比例（%）130天以内40.44 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--230天(含)-60天5.88-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--360天(含)-90天9.16-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--490天(含)-120天12.64-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--5120天(含)-397天（含）31.56-其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债--合计99.67- 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号债券品种摊余成本（元）占基金资产净值比例（%）1国家债券--2央行票据--3金融债券119,993,863.874.41其中：政策性金融债119,993,863.874.414企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7同业存单1,203,122,440.0444.238其他--9合计1,323,116,303.9148.6410剩余存续期超过397天的浮动利率债券-- 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细序号债券代码债券名称债券数量（张）摊余成本(元)占基金资产净值比例（％）111160824116中信CD2413,000,000297,208,956.1410.93211161310416浙商CD1041,600,000159,995,402.785.88311169660116宁波银行CD1771,250,000124,999,461.744.59416020916国开091,200,000119,993,863.874.41511161018116兴业CD1811,000,000100,000,000.003.68611169241416广州农村商业银行CD049900,00089,222,577.373.28711161620916上海银行CD209800,00079,950,429.092.94811169027816重庆银行CD005500,00049,892,561.471.83911160936116浦发CD361500,00049,672,972.561.831011169779316中原银行CD106500,00049,658,855.991.83 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数9报告期内偏离度的最高值0.0244%报告期内偏离度的最低值-0.3727%报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值0.1043% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明序号发生日期偏离度原因调整期12016年12月13日-0.28%市场波动九个交易日22016年12月14日-0.27%市场波动八个交易日32016年12月15日-0.33%市场波动七个交易日42016年12月16日-0.35%市场波动六个交易日52016年12月19日-0.37%市场波动五个交易日62016年12月20日-0.37%市场波动四个交易日72016年12月21日-0.35%市场波动三个交易日82016年12月22日-0.29%市场波动二个交易日92016年12月23日-0.26%市场波动一个交易日 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。投资组合报告附注 本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，中信银行股份有限公司(601998)于2016年1月29日发布公告：中信银行兰州分行发生票据业务风险事件。经核查，涉及风险金额为人民币9.69亿元，公安机关已立案侦查。宁波银行股份有限公司(002142)于2016年7月7日发布公告：宁波银行深圳分行原员工违规办理票据业务，共涉及3笔，金额合计人民币32亿元。目前该3笔票据业务已结清，银行没有损失，公安机关已立案侦查。其他资产构成序号名称金额（元）1存出保证金21,484.122应收证券清算款-3应收利息10,204,335.694应收申购款58,300.005其他应收款-6待摊费用-7其他-8合计10,284,119.81 开放式基金份额变动单位：份项目建信月盈安心理财A建信月盈安心理财B报告期期初基金份额总额363,567,113.395,420,737,995.27报告期期间基金总申购份额150,582,256.671,461,451,726.58报告期期间基金总赎回份额202,958,209.374,472,999,275.03报告期期末基金份额总额311,191,160.692,409,190,446.82上述总申购份额含红利再投资份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号交易方式交易日期交易份额（份）交易金额（元）适用费率1申购2016年12月9日100,000,000.00100,000,000.000.00%合计100,000,000.00100,000,000.00 备查文件目录备查文件目录1、中国证监会批准建信月盈安心理财债券型证券投资基金设立的文件；2、《建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》；3、《建信月盈安心理财债券型证券投资基金招募说明书》；4、《建信月盈安心理财债券型证券投资基金托管协议》；5、基金管理人业务资格批件和营业执照；6、基金托管人业务资格批件和营业执照；7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。存放地点基金管理人或基金托管人处。查阅方式投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司2017年1月19日