基金管理人：中加基金管理有限公司
基金托管人：广州农村商业银行股份有限公司
报告送出日期：2017年01月20日
中加纯债债券型证券投资基金（原中加纯债分级债券型证券投资基金转型）2016年第
4季度报告
第 2 页 共 19 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年1月
19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
自2016年12月23日起，中加纯债分级债券型证券投资基金结束分级运作，原中加
纯债分级债券型证券投资基金名称变更为中加纯债债券型证券投资基金。原中加纯债
分级债券型证券投资基金本报告期自2016年10月01日至2016年12月22日止，中加纯债
债券型证券投资基金自2016年12月23日起至2016年12月31日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
2.1.1 中加纯债债券型证券投资基金（转型前）
基金简称 中加纯债债券
基金主代码 000914
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年12月17日
报告期末基金份额总额 227,757,222.90份
投资目标
在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过
积极主动的投资管理，力争持续稳定地实现超越业绩
比较基准的组合收益。
投资策略
本基金通过对宏观经济增长、通货膨胀、利率走势和
货币政策四个方面的分析和预测，确定经济变量的变
动对不同券种收益率、信用趋势和风险的潜在影响。
分级运作终止转换为不分级的开放式债券型基金后，
中加纯债债券型证券投资基金（原中加纯债分级债券型证券投资基金转型）2016年第
4季度报告
第 3 页 共 19 页
将更加注重组合的流动性，将在分析和判断国内外宏
观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市
场供求关系等因素的基础上，自上而下确定大类债券
资产配置和信用债券类属配置，动态调整组合久期和
信用债券的结构，依然坚持自下而上精选个券的策略，
在获取持有预期收益的基础上，优化组合的流动性。
主要投资策略包括：期限配置策略、期限结构策略、
类属配置策略、证券选择策略、短期和中长期的市场
环境中的投资策略及资产支持证券等品种投资策略，
在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供
的投资机会，实现组合资产的增值。
业绩比较基准 中证全债指数
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中预期收益
和预期风险较低的基金品种，其风险收益预期高于货
币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 中加基金管理有限公司
基金托管人 广州农村商业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中加纯债分级A 中加纯债分级B
下属分级基金的交易代码 000914 000915
报告期末下属分级基金的份
额总额
199,411,377.37份 28,345,845.53份
下属分级基金的风险收益特
征
纯债A具有低风险、收益相
对稳定的特征
纯债B具有较高预期风险、
较高预期收益的特征。
2.1.2 中加纯债债券型证券投资基金（转型后）
基金简称 中加纯债债券
基金主代码 000914
基金运作方式 契约型开放式
基金转型生效日 2016年12月23日
报告期末基金份额总额 182,585,979.64份
投资目标
在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过
积极主动的投资管理，力争持续稳定地实现超越业绩
比较基准的组合收益。
中加纯债债券型证券投资基金（原中加纯债分级债券型证券投资基金转型）2016年第
4季度报告
第 4 页 共 19 页
投资策略
本基金通过对宏观经济增长、通货膨胀、利率走势和
货币政策四个方面的分析和预测，确定经济变量的变
动对不同券种收益率、信用趋势和风险的潜在影响。
分级运作终止转换为不分级的开放式债券型基金后，
将更加注重组合的流动性，将在分析和判断国内外宏
观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市
场供求关系等因素的基础上，自上而下确定大类债券
资产配置和信用债券类属配置，动态调整组合久期和
信用债券的结构，依然坚持自下而上精选个券的策略，
在获取持有预期收益的基础上，优化组合的流动性。
主要投资策略包括：期限配置策略、期限结构策略、
类属配置策略、证券选择策略、短期和中长期的市场
环境中的投资策略及资产支持证券等品种投资策略，
在严格控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供
的投资机会，实现组合资产的增值。
业绩比较基准 中证全债指数
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中预期收益
和预期风险较低的基金品种，其风险收益预期高于货
币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 中加基金管理有限公司
基金托管人 广州农村商业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
转型前
报告期（2016年10月01日-2016年12月22日）
1.本期已实现收益 26,232,253.35
2.本期利润 -8,149,615.39
3.加权平均基金份额本期利
润
-0.0143
中加纯债债券型证券投资基金（原中加纯债分级债券型证券投资基金转型）2016年第
4季度报告
第 5 页 共 19 页
4.期末基金资产净值 227,757,222.90
5.期末基金份额净值 1.0000
注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
转型后
报告期（2016年12月23日-2016年12月31日）
1.本期已实现收益 674,177.15
2.本期利润 792,623.73
3.加权平均基金份额本期利
润
0.0041
4.期末基金资产净值 183,338,961.72
5.期末基金份额净值 1.0041
注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.3 基金净值表现(转型前)
3.3.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中加纯债债券型证券投资基金
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
2016年10月1日-2016
年12月22日
-0.99% 0.13% -2.52% 0.14% 1.53% -0.01%
中加纯债债券型证券投资基金（原中加纯债分级债券型证券投资基金转型）2016年第
4季度报告
第 6 页 共 19 页
注：本基金转型日为2016年12月23日，截止本报告期末，转型未满一年。
3.3.2 自基金合同生效到转型生效日前基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
中加纯债债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2014年12月17日-2016年12月22日）
注：按基金合同规定，本基金建仓期为6个月，截至报告期末，本基金的各项投资比例
符合基金合同关于投资范围及投资限制规定。
3.4 基金净值表现(转型后)
3.4.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中加纯债债券型证券投资基金
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
2016年12月23日-2016
年12月31日
0.41% 0.04% 0.75% 0.09% -0.34% -0.05%
基金(转型前) 业绩比较基准
2014-12-17 2015-04-03 2015-07-16 2015-11-02 2016-02-16 2016-05-25 2016-09-05 2016-12-22
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
中加纯债债券型证券投资基金（原中加纯债分级债券型证券投资基金转型）2016年第
4季度报告
第 7 页 共 19 页
注：本基金转型日为2016年12月23日。
3.4.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
中加纯债债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2016年12月23日-2016年12月31日）
注：本基金转型日为2016年12月23日，截止报告期末，本基金转型未满一年。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
闫沛贤
投资研究部
副总监兼固
定收益部总
监、本基金
基金经理
2014年12月
17日
8
英国帝国理工大学金
融学硕士、伯明翰大学
计算机硕士学位。2008
年至2013年曾任职于
平安银行资金交易部、
北京银行资金交易部，
担任债券交易员。2013
基金(转型后) 业绩比较基准
2016-12-23 2016-12-26 2016-12-27 2016-12-28 2016-12-29 2016-12-30 2016-12-31
0.75%
0.7%
0.65%
0.6%
0.55%
0.5%
0.45%
0.4%
0.35%
0.3%
0.25%
0.2%
0. 5%
中加纯债债券型证券投资基金（原中加纯债分级债券型证券投资基金转型）2016年第
4季度报告
第 8 页 共 19 页
年加入中加基金管理
有限公司，现任投资研
究部副总监兼固定收
益部总监、中加货币市
场基金基金经理（2013
年10月21日至今）、中
加纯债一年定期开放
债券型证券投资基金
基金经理（2014年3月
24日至今）、中加纯债
债券型证券投资基金
基金经理（2014年12
月17日至今）、中加心
享灵活配置混合型证
券投资基金基金经理
（2015年12月28日至
今）、中加丰泽纯债债
券型证券投资基金基
金经理（2016年12月19
日至今）。
注：1、任职日期说明：闫沛贤的任职日期以本基金基金合同生效为准。
2、离任日期说明：无。
3、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管
理办法》的相关规定。
4、本基金无基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉
尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益
中加纯债债券型证券投资基金（原中加纯债分级债券型证券投资基金转型）2016年第
4季度报告
第 9 页 共 19 页
输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交
易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《中加基金管理有限公司公平交
易管理办法》、《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产
的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距
较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。公司使用的交易系统中
设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交
易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三
方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本报告期，不存在损害投资者利益的
不公平交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同
日反向交易控制的规则，同时加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。
同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持
续监控，定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组
合间不存在同日反向交易。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统
计分析和潜在利益输送金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送的可能性，未出
现异常交易的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2016年四季度债券市场出现了较大幅度的调整。10年期国债收益率由10月20日2.64%
的低点上行至12月30日3.37%的高点。我们认为这轮债市调整的原因主要有以下5个方面：
1）央行自8月末以来在公开市场上采用“缩短放长”的方法提高货币市场资金成本，迫
使债券市场去杠杆。由于人民币贬值和资本流出的压力，央行口径外汇占款连续数月大
幅下降导致银行间市场流动性损失。两者叠加造成债券市场流动性偏紧的局面；2）国
海证券事件导致机构之间信任感下降，进而导致银行向非银机构融出资金意愿下降；3）
自特朗普当选以来美国市场通胀预期快速上升导致海外主要发达国家国债收益率快速
上行，从而带动国内国债收益率上行；4）经济基本面回暖，国内通胀抬升；5）监管机
构对于表外理财扩张速度的担忧带来监管措施的升级。从12月20日起，随着国海事件因
监管机构介入而暂时解决和资金面恢复平稳，市场情绪有所缓和。10年期国债收益率在
12月末降至3%附近的水平。
报告期内，组合结合市场的波动特点，并通过对资金面进行阶段性判断，适时调整
杠杆水平和久期，并通过自上而下及自下而上相结合的方法，在整体市场趋势判断的基
础上，严格甄别个券的估值和信用风险，博取杠杆和价差收益。
中加纯债债券型证券投资基金（原中加纯债分级债券型证券投资基金转型）2016年第
4季度报告
第 10 页 共 19 页
4.5 报告期内基金的业绩表现
报告期内，转型前中加纯债分级净值增长率-0.99%，业绩比较基准收益率-2.52%。
报告期内，转型后中加纯债债券净值增长率0.41%，业绩比较基准收益率0.75%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。
§5 投资组合报告
转型前：中加纯债债券型证券投资基金
报告期（2016年10月01日-2016年12月22日）
5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 － －
其中：股票 － －
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 228,825,500.00 52.57
其中：债券 228,825,500.00 52.57
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 90,000,165.00 20.68
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
中加纯债债券型证券投资基金（原中加纯债分级债券型证券投资基金转型）2016年第
4季度报告
第 11 页 共 19 页
7 银行存款和结算备付金合计 112,024,173.36 25.73
8 其他资产 4,458,092.98 1.02
9 合计 435,307,931.34 100.00
注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 98,491,500.00 43.24
5 企业短期融资券 120,186,000.00 52.77
6 中期票据 10,148,000.00 4.46
7 可转债 － －
8 同业存单 － －
9 其他 － －
中加纯债债券型证券投资基金（原中加纯债分级债券型证券投资基金转型）2016年第
4季度报告
第 12 页 共 19 页
10 合计 228,825,500.00 100.47
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代
码
债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1
0116980
83
16中建国际
SCP001
600,000 60,060,000.00 26.37
2 1480284 14武安债 400,000 42,644,000.00 18.72
3 122337 13魏桥02 400,000 40,780,000.00 17.91
4
0416510
12
16万向三农
CP001
400,000 40,120,000.00 17.62
5
0416690
10
16广成投资
CP001
200,000 20,006,000.00 8.78
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
注：本基金报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
中加纯债债券型证券投资基金（原中加纯债分级债券型证券投资基金转型）2016年第
4季度报告
第 13 页 共 19 页
本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金未投资股票，不存在基金投资前十名股票超出基金合同规定的备选股票
库的情形。
5.11.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 4,458,092.98
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 4,458,092.98
中加纯债债券型证券投资基金（原中加纯债分级债券型证券投资基金转型）2016年第
4季度报告
第 14 页 共 19 页
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 投资组合报告
转型后：中加纯债债券型证券投资基金
报告期（2016年12月23日-2016年12月31日）
6.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 － －
其中：股票 － －
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 198,863,000.00 92.95
其中：债券 198,863,000.00 92.95
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
7 银行存款和结算备付金合计 10,580,578.95 4.95
8 其他资产 4,501,364.45 2.10
中加纯债债券型证券投资基金（原中加纯债分级债券型证券投资基金转型）2016年第
4季度报告
第 15 页 共 19 页
9 合计 213,944,943.40 100.00
注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
6.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
6.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
6.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
6.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
6.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 68,274,000.00 37.24
5 企业短期融资券 120,418,000.00 65.68
6 中期票据 10,171,000.00 5.55
7 可转债 － －
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 198,863,000.00 108.47
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
中加纯债债券型证券投资基金（原中加纯债分级债券型证券投资基金转型）2016年第
4季度报告
第 16 页 共 19 页
6.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代
码
债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1
0116980
83
16中建国际
SCP001
600,000 60,186,000.00 32.83
2 1480284 14武安债 400,000 42,932,000.00 23.42
3
0416510
12
16万向三农
CP001
400,000 40,188,000.00 21.92
4
0416690
10
16广成投资
CP001
200,000 20,044,000.00 10.93
5 122340 14武控01 150,000 15,123,000.00 8.25
6.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
注：本基金报告期末未持有资产支持证券。
6.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金报告期末未持有贵金属。
6.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金报告期末未持有权证。
6.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
6.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。
6.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。
6.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
6.10.1 本期国债期货投资政策
中加纯债债券型证券投资基金（原中加纯债分级债券型证券投资基金转型）2016年第
4季度报告
第 17 页 共 19 页
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
6.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
6.10.3 本期国债期货投资评价
无
6.11 投资组合报告附注
6.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
6.11.2 本基金未投资股票，不存在基金投资前十名股票超出基金合同规定的备选股票
库的情形。
6.11.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 4,496,692.48
5 应收申购款 4,671.97
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 4,501,364.45
6.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
中加纯债债券型证券投资基金（原中加纯债分级债券型证券投资基金转型）2016年第
4季度报告
第 18 页 共 19 页
6.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
6.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§7 开放式基金份额变动
单位：份
基金转型起始日（2016年12月23日）基金份额总额 200,050,516.89
基金转型起始日至报告期期末基金总申购份额 124,640.34
减：基金转型起始日至报告期期末基金总赎回份额 17,589,177.59
基金转型起始日至报告期期末基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
－
报告期期末基金份额总额 182,585,979.64
§8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况(转型前)
单位：份
注：本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至报告期末，本基金管
理人未持有本基金。
8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况(转型后)
单位：份
注：本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至报告期末，本基金管
理人未持有本基金。
8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细(转型前)
注：本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至报告期末，本基金管
理人未持有本基金。
8.3 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细(转型后)
注：本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至报告期末，本基金管
理人未持有本基金。
中加纯债债券型证券投资基金（原中加纯债分级债券型证券投资基金转型）2016年第
4季度报告
第 19 页 共 19 页
§9 影响投资者决策的其他重要信息
根据本基金基金合同约定，2016年12月22日日终，本基金满足基金合同约定的转型
条件，于2016年12月23日正式转型为不分级的债券型证券投资基金，转型后基金名称变
更为中加纯债债券型证券投资基金，投资目标、投资范围、业绩比较基准等保持不变。
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证监会批准中加纯债分级债券型证券投资基金设立的文件
2、《中加纯债分级债券型证券投资基金基金合同》
3、《中加纯债分级债券型证券投资基金托管协议》
4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
10.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
10.3 查阅方式
基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路35号综合办公楼
基金托管人地址：广东省广州市天河区珠江新城华夏路1号
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司
客服电话：400-00-95526（免长途费）
基金管理人网址：www.bobbns.com
中加基金管理有限公司
二〇一七年一月二十日